中欧价值发现混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表 ......18

6.3 净资产（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注......22
§7 投资组合报告......52

7.1 期末基金资产组合情况 ......52

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......53

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......59

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......59

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......60

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......60

7.12 投资组合报告附注......60
§8 基金份额持有人信息 ......61


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......61

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......61

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......62
§9 开放式基金份额变动 ......62
§10 重大事件揭示 ......63

10.1 基金份额持有人大会决议......63

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......63

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......63

10.4 基金投资策略的改变 ......63

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......63

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......64

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64

10.8 其他重大事件......66
§11 影响投资者决策的其他重要信息......66

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......67
§12 备查文件目录 ......67

12.1 备查文件目录......67

12.2 存放地点 ......67

12.3 查阅方式 ......67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧价值发现混合型证券投资基金

基金简称 中欧价值发现混合

场内简称 -

基金主代码 166005

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2009年07月24日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,911,055,574.77份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧价值发现 中欧价值发 中欧价值发

混合A 现混合E 现混合C

下属分级基金场内简称 中欧价值 - -

下属分级基金的交易代码 166005 001882 004232

报告期末下属分级基金的份额总额 1,396,113,50 28,300,505. 486,641,56

9.31份 06份 0.40份

2.2 基金产品说明

本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选
择策略，以合理价格买入并持有具备估值优势、较强
投资目标 盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，
在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基
准的长期稳定资本增值。

本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选

择，关注具备估值优势，并具备较强盈利能力和业绩
可持续成长的价值型优秀企业，采取以合理价格买入
投资策略 并持有的投资方式，实现基金资产的长期稳定资本增
值。作为一种典型的价值股投资策略，本基金投资策
略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投
资经验，根据中国股票市场的特点引入相对价值的概


念，并以此为依据通过各种主客观标准进行股票选择
和投资组合构建，从而在降低风险的同时，提高本基
金投资组合的长期超额回报。

业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了
风险收益特征 本基金属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本
增值的混合型证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 李申

露负责 联系电话 021-68609600 021-60637102

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 021-60637111

0

传真 021-33830351 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号
陆家嘴环路479号8层

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号
办公地址 陆家嘴环路479号上海中心大 院1号楼

厦8层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 窦玉明 田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.zofund.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的住所
点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

A类份额：中国证券登记结算 A类份额：北京市西城区太平桥大街1
注册登记机构 有限责任公司；C、E类份额： 7号； C、E类份额：中国（上海）自
中欧基金管理有限公司 由贸易试验区陆家嘴环路479号8层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

中欧价值发 中欧价值发 中欧价值发
现混合A 现混合E 现混合C

本期已实现收益 44,376,03 1,011,345. 10,008,84
6.64 16 6.53

本期利润 -279,103,4 -5,635,31 -117,299,2
17.90 5.67 82.10

加权平均基金份额本期利润 -0.2010 -0.2237 -0.2349

本期加权平均净值利润率 -9.04% -9.07% -10.90%

本期基金份额净值增长率 -8.13% -8.13% -8.49%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 1,734,853, 35,634,35 567,673,62
312.02 3.68 3.90

期末可供分配基金份额利润 1.2426 1.2591 1.1665

期末基金资产净值 3,130,966, 70,603,38 1,054,315,
821.33 1.06 184.30

期末基金份额净值 2.2426 2.4948 2.1665

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 297.22% 120.11% 71.15%

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧价值发现混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 7.85% 0.93% 7.69% 0.86% 0.16% 0.07%

过去三个月 -0.24% 1.40% 5.27% 1.15% -5.51% 0.25%

过去六个月 -8.13% 1.48% -6.88% 1.16% -1.25% 0.32%

过去一年 8.31% 1.27% -10.41% 1.00% 18.72% 0.27%

过去三年 45.66% 1.24% 17.45% 1.01% 28.21% 0.23%

自基金合同 297.22% 1.37% 37.06% 1.17% 260.16% 0.20%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧价值发现混合E

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 7.86% 0.93% 7.69% 0.86% 0.17% 0.07%

过去三个月 -0.24% 1.40% 5.27% 1.15% -5.51% 0.25%

过去六个月 -8.13% 1.48% -6.88% 1.16% -1.25% 0.32%


过去一年 8.31% 1.27% -10.41% 1.00% 18.72% 0.27%

过去三年 45.63% 1.24% 17.45% 1.01% 28.18% 0.23%

自基金份额 120.11% 1.25% 36.04% 1.01% 84.07% 0.24%
运作日至今
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧价值发现混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 7.78% 0.93% 7.69% 0.86% 0.09% 0.07%

过去三个月 -0.44% 1.40% 5.27% 1.15% -5.71% 0.25%

过去六个月 -8.49% 1.48% -6.88% 1.16% -1.61% 0.32%

过去一年 7.45% 1.27% -10.41% 1.00% 17.86% 0.27%

过去三年 42.08% 1.24% 17.45% 1.01% 24.63% 0.23%

自基金份额 71.15% 1.20% 34.69% 0.98% 36.46% 0.22%
运作日至今
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：自 2015 年 10 月 8 日起,本基金增加 E 类份额，图示日期为 2015 年 10 月 12 日至 2022
年 06 月 30 日。


注：自 2017 年 1 月 12 日起，本基金新增 C 类份额，图示日期为 2017 年 1 月 13 日至 2022
年 06 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至2022年6月30日，本基金管理人共管理130只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

年


日期 日期 限

历任君安证券公司研究所
研究员，闽发证券上海研
发中心研究员，红塔证券
曹名 权益投决会委员/投资总 2015- 25 资产管理总部投资经理，
长 监/基金经理/投资经理 11-20 - 年 百瑞信托有限责任公司信
托经理，新华基金管理公
司总经理助理、基金经理。
2015/06/18加入中欧基金
管理有限公司。

历任日信证券研究所行业
研究员，新华基金管理有
限公司行业研究员，毕盛
蓝小 基金经理/投资经理 2017- - 10 资产管理有限公司投资经
康 05-11 年 理，北京新华汇嘉投资管
理有限公司研究总监。201
6/12/12加入中欧基金管
理有限公司。

历任中国建设银行天津市
2020- 7 开发分行管培生。2015/05
沈悦 基金经理 05-12 - 年 /20加入中欧基金管理有
限公司,历任研究助理、研
究员、投资助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 4 7,385,745,22 2015-11-20
曹名长 3.04

私募资产管理计划 1 2,499,233,38 2021-07-14
1.94


其他组合 - - -

合计 5 9,884,978,60 -
4.98

公募基金 2 6,507,333,12 2017-05-11
2.11

私募资产管理计划 3 3,862,286,10 2022-06-21
蓝小康 5.74

其他组合 - - -

合计 5 10,369,619,22 -
7.85

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有20次，为量化组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年，港股市场在经历了2021年深度调整后，再次由于全球宏观经济下行的压力而下跌。具体主要体现为两方面的挑战，一方面体现为上市公司的盈利由于国内疫情封控和经济结构转型的影响持续收到较大下行压力，另一方面在流动性方面则受到美联储加息缩表和“俄乌战争”导致权益风险偏好下行的影响持续吃紧，从而影响公司估值。由于我们基金持仓偏消费类个股较多，受实体经济下行影响较为突出。另外，我们部分持仓的“高质量”公司亦遭受外资资金流出影响。在此次熊市回调中，我们基金并没有表现出以往的抗跌性，出现了较大的回撤。

严峻的市场环境也给我们带来了以较低的估值水平买入了心仪的好公司的机会。我们增持了生物医药行业，互联网平台，能源等行业的个股。同时，我们减持了部分因疫情反复而受损的可选消费行业个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金A类份额净值增长率为-8.13%，同期业绩比较基准收益率为
-6.88%；基金E类份额净值增长率为-8.13%，同期业绩比较基准收益率为-6.88%；基金C类份额净值增长率为-8.49%，同期业绩比较基准收益率为-6.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

让我们展望一下未来。首先市场整体依然处于估值的相对较低位区间，在4月的最低迷期，中证500的估值跌破了历史的最低估值。

综合以上，我们对未来没道理不乐观。另外，年初以来成长板块跌幅较大，而4月以来市场在前期的大幅下跌后出现反弹，前期跌幅较大的成长板块涨幅领先，这是一个好的开端，我们认为这个转折不仅仅是今年市场由衰转盛的起点，很有可能也是未来市场持续上行的起点，未来几年的权益投资，整体上来看机会是大于风险的。

然而，价值的回归往往不是一帆风顺的，在市场上行的过程中出现波动是较大概率事件，这是需要保持警惕并谨慎对待的。特别是今年整体宏观环境较为严峻，上市公司的经营业绩也会因此受到较大影响，从这个角度来看，虽然长期是向好的，但如果市场在中短期出现较大幅度的上行，这种背离基本面的短期情况也是值得警惕的。

我们认为短期情绪上的回调是可接受的，未来市场持续调整的风险较为可控，组合的管理重点仍然在于持仓结构，低估值价值板块受地产问题的影响，是危机并存的，地产企稳也是经济平稳健康发展的基石，下半年宏观仍以经济修复为主。结合基本面和估值角度，我们仍然看好地产及其产业链等低估值的投资机会，核心逻辑是与成长赛道景气度差距收窄。同时，依然长期看好兼具低估值与成长性的中小制造业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧价值发现混合型证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 258,559,719.46 225,783,384.36

结算备付金 405,418.91 1,976,855.99

存出保证金 464,747.15 313,592.69

交易性金融资产 6.4.7.2 4,004,112,494.30 3,633,428,183.19

其中：股票投资 4,004,112,494.30 3,633,428,183.19

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -


其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 12,817,227.45 6,354,947.39

应收股利 - -

应收申购款 4,146,622.60 38,439,447.04

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 29,427.35

资产总计 4,280,506,229.87 3,906,325,838.01

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 5,470,408.27

应付赎回款 16,753,470.82 5,674,544.83

应付管理人报酬 5,183,962.76 4,845,952.92

应付托管费 863,993.77 807,658.82

应付销售服务费 674,962.59 572,409.17

应付投资顾问费 - -

应交税费 22.66 0.71

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 1,144,430.58 1,768,474.39

负债合计 24,620,843.18 19,139,449.11

净资产：

实收基金 6.4.7.7 1,911,055,574.77 1,603,547,754.55

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 2,344,829,811.92 2,283,638,634.35

净资产合计 4,255,885,386.69 3,887,186,388.90


负债和净资产总计 4,280,506,229.87 3,906,325,838.01

注：报告截止日2022年06月30日，基金份额总额1,911,055,574.77份，其中下属A类基金份额净值为人民币2.2426元，份额总额为1,396,113,509.31份；下属C类基金份额净值为人民币2.1665元，份额总额为486,641,560.40份；下属E类基金份额净值为人民币2.4948元，份额总额为28,300,505.06份。
6.2 利润表
会计主体：中欧价值发现混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202
2022年06月30日 1年06月30日

一、营业总收入 -361,049,756.59 231,926,542.30

1.利息收入 515,123.06 491,398.32

其中：存款利息收入 6.4.7.9 515,123.06 454,954.31

债券利息收入 - 3,421.63

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 33,022.38
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 93,779,314.97 405,451,803.09
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 14,192,133.02 351,353,546.28

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 6,674,967.61 -3,269,952.56

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -


股利收益 6.4.7.14 72,912,214.34 57,368,209.37

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 -457,434,244.00 -179,626,700.97
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 2,090,049.38 5,610,041.86
号填列）

减：二、营业总支出 40,988,259.08 42,684,538.68

1．管理人报酬 31,366,943.21 28,276,217.70

2．托管费 5,227,823.85 4,712,703.00

3．销售服务费 4,264,422.04 2,831,262.21

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 18.40 12.38

8．其他费用 6.4.7.18 129,051.58 6,864,343.39

三、利润总额（亏损总额 -402,038,015.67 189,242,003.62
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -402,038,015.67 189,242,003.62
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -402,038,015.67 189,242,003.62

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：中欧价值发现混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 1,603,547,75 - 2,283,638,63 3,887,186,38
（基金净值） 4.55 4.35 8.90

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 1,603,547,75 - 2,283,638,63 3,887,186,38
（基金净值） 4.55 4.35 8.90

三、本期增减变动额 307,507,820. 61,191,177.5 368,698,997.
（减少以“-”号填 22 - 7 79
列）

（一）、综合收益总 - - -402,038,01 -402,038,01
额 5.67 5.67

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 307,507,820. - 463,229,193. 770,737,013.
净值变动数（净值减 22 24 46
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 989,593,118. - 1,277,150,47 2,266,743,59
48 2.80 1.28

2.基金赎回 -682,085,29 - -813,921,27 -1,496,006,5
款 8.26 9.56 77.82

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）


（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 1,911,055,57 - 2,344,829,81 4,255,885,38
（基金净值） 4.77 1.92 6.69

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 1,664,468,43 - 1,539,939,09 3,204,407,53
（基金净值） 6.76 6.99 3.75

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 1,664,468,43 - 1,539,939,09 3,204,407,53
（基金净值） 6.76 6.99 3.75

三、本期增减变动额 145,207,804. 382,103,804. 527,311,608.
（减少以“-”号填 45 - 42 87
列）

（一）、综合收益总 - - 189,242,003. 189,242,003.
额 62 62

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 145,207,804. - 192,861,800. 338,069,605.
净值变动数（净值减 45 80 25
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,986,355,11 - 2,045,133,56 4,031,488,68
9.96 5.98 5.94

2.基金赎回 -1,841,147,3 - -1,852,271,7 -3,693,419,0
款 15.51 65.18 80.69

（三）、本期向基金

份额持有人分配利 - - - -
润产生的基金净值
变动（净值减少以

“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 1,809,676,24 - 1,922,042,90 3,731,719,14
（基金净值） 1.21 1.41 2.62

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧价值发现混合型证券投资基金（原中欧价值发现股票型证券投资基金，以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2009]第412号《关于核准中欧价值发现股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集714,451,115.41元。经向中国证监会备案，《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》于2009年7月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为714,731,726.55份基金份额，其中认购资金利息折合280,611.14份基金份额。本基金的基金管理人与C类、E类份额注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，本基金A类份额注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的理财需求，经征托管人中国建设银行股份有限公司同意并报中国证监会备案，本基金管理人决定自2017年1月12日起增加本基金的场外C类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议。本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。


基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
5%-40%，其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年06月30日的财务状况以及2022年01月01日至2022年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类


除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；


当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
225,783,384.36元，自应收利息转入的重分类金额为人民币28,293.58元，重新计量预
期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币225,811,677.94元。

结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
1,976,855.99元，自应收利息转入的重分类金额为人民币978.56元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币1,977,834.55元。

存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
313,592.69元，自应收利息转入的重分类金额为人民币155.21元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币313,747.90元。

应收申购款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
38,439,447.04元，自应收利息转入的重分类金额为人民币0.00元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，应收申购款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币38,439,447.04元。

应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币29,427.35元，转出至银行存款的重分类金额为人民币28,293.58元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币978.56元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币155.21元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币0.00元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币0.00元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币0.00元，转出至其他资产的重分类金额为人民币0.00元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
3,633,428,183.19元，自应收利息转入的重分类金额为人民币0.00元。经上述重分类后，交易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
3,633,428,183.19元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明


本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增
值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4. 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末


2022年06月30日

活期存款 258,559,719.46

等于：本金 258,533,420.45

加：应计利息 26,299.01

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 258,559,719.46

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 4,302,849,21 - 4,004,112,49 -298,736,719.
4.23 4.30 93

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 - - - -
债 场

券 银行间市 - - - -
场


合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,302,849,21 - 4,004,112,49 -298,736,719.
4.23 4.30 93

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 其他资产
无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 250,000.00

应付赎回费 13,310.87

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 739,611.68

其中：交易所市场 739,611.68

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 44,630.98


预提费用-信息披露费 59,507.37

其他应付 37,081.26

应付转出费 285.06

应付转出补差费 3.36

合计 1,144,430.58

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧价值发现混合A) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,173,547,991.76 1,173,547,991.76

本期申购 687,737,733.74 687,737,733.74

本期赎回（以“-”号填列） -465,172,216.19 -465,172,216.19

本期末 1,396,113,509.31 1,396,113,509.31

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧价值发现混合E) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 12,934,192.24 12,934,192.24

本期申购 18,834,643.93 18,834,643.93

本期赎回（以“-”号填列） -3,468,331.11 -3,468,331.11

本期末 28,300,505.06 28,300,505.06

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧价值发现混合C) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 417,065,570.55 417,065,570.55


本期申购 283,020,740.81 283,020,740.81

本期赎回（以“-”号填列） -213,444,750.96 -213,444,750.96

本期末 486,641,560.40 486,641,560.40

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 中欧价值发现混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧价值发现混合A)

本期期初 2,438,378,173.55 -747,274,710.72 1,691,103,462.83

本期利润 44,376,036.64 -323,479,454.54 -279,103,417.90

本期基金份额交易产 460,512,267.46 -137,659,000.37 322,853,267.09
生的变动数

其中：基金申购款 1,427,940,118.67 -535,777,445.15 892,162,673.52

基金赎回款 -967,427,851.21 398,118,444.78 -569,309,406.43

本期已分配利润 - - -

本期末 2,943,266,477.65 -1,208,413,165.6 1,734,853,312.02
3

6.4.7.8.2 中欧价值发现混合E

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧价值发现混合E)

本期期初 15,848,565.88 6,339,613.98 22,188,179.86

本期利润 1,011,345.16 -6,646,660.83 -5,635,315.67

本期基金份额交易产 18,774,442.64 6,975,569.17 25,750,011.81
生的变动数

其中：基金申购款 23,017,902.32 7,915,959.41 30,933,861.73

基金赎回款 -4,243,459.68 -940,390.24 -5,183,849.92

本期已分配利润 - - -

本期末 35,634,353.68 6,668,522.32 42,302,876.00

6.4.7.8.3 中欧价值发现混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧价值发现混合C)

本期期初 838,147,334.76 -267,800,343.10 570,346,991.66

本期利润 10,008,846.53 -127,308,128.63 -117,299,282.10

本期基金份额交易产 139,943,171.05 -25,317,256.71 114,625,914.34
生的变动数

其中：基金申购款 568,133,422.70 -214,079,485.15 354,053,937.55

基金赎回款 -428,190,251.65 188,762,228.44 -239,428,023.21

本期已分配利润 - - -

本期末 988,099,352.34 -420,425,728.44 567,673,623.90

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 468,786.05

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 19,975.78

其他 26,361.23

合计 515,123.06

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 930,439,326.55

减：卖出股票成本总额 913,100,695.91

减：交易费用 3,146,497.62


买卖股票差价收入 14,192,133.02

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 5,107.19

债券投资收益——买卖债券（债转股 6,669,860.42
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 6,674,967.61

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 19,383,496.47
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 12,707,600.00
付）成本总额

减：应计利息总额 5,260.63

减：交易费用 775.42

买卖债券差价收入 6,669,860.42

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 72,912,214.34

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 72,912,214.34

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 -457,434,244.00

——股票投资 -457,434,244.00

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -457,434,244.00

6.4.7.16 其他收入


单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入 2,077,580.37

转换费收入 12,469.01

合计 2,090,049.38

6.4.7.17 信用减值损失
无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 6,313.23

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 129,051.58

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记
机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司("中欧财 基金管理人的控股子公司、基金销售机
富") 构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2022年01月01日至202 2021年01月01日至202


2年06月30日 1年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 31,366,943.21 28,276,217.70

其中：支付销售机构的客户维护费 7,454,870.07 7,152,379.97

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 5,227,823.85 4,712,703.00

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2022年01月01日至2022年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 中欧价值发现混 中欧价值发现混 中欧价值发现混 合计

合A 合E 合C

中欧基金 0.00 0.00 2,209,272.94 2,209,272.


94

合计 - - 2,209,272.94 2,209,272.
94

上年度可比期间

获得销售 2021年01月01日至2021年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 中欧价值发现混 中欧价值发现混 中欧价值发现混 合计

合A 合E 合C

中欧基金 0.00 0.00 277,946.06 277,946.06

合计 - - 277,946.06 277,946.06

注：本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%，销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初3个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧价值发现混合A

本期末 上年度末

关联方名 2022年06月30日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股 55,282.10 0.00% 55,282.10 0.00%
东
中欧价值发现混合E

本期末 上年度末

关联方名 2022年06月30日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股 730,972.37 2.58% 730,972.37 5.65%
东
中欧价值发现混合C

本期末 上年度末

关联方名 2022年06月30日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股 410.21 0.00% 410.21 0.00%
东

注：
1、本报告期末自然人股东持有本基金A类份额的实际占比为0.0040%，上报告期末自然人股东持有本基金A类份额的实际占比为0.0047%，上表展示均系四舍五入的结果。
2、本报告期末自然人股东持有本基金C类份额的实际占比为0.0001%，上报告期末自然人股东持有本基金C类份额的实际占比为0.0001%，上表展示均系四舍五入的结果。
2、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设

银行股份 258,559,719.46 468,786.05 368,276,075.69 406,920.86
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有中国建设银行发行的同业存单。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限期 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备注
代码 名称 认购 受限 价格 估值 （单 成本 估值


日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6883 三一 2022 6个月以 新股 29.8 36.9 972, 1,20

49 重能 -06- 上 流通 0 4 32,650 970. 6,09 -

15 受限 00 1.00

6884 凌云 2022 1个月内 新股 21.9 21.9 287, 287,

00 光 -06- （含） 未上 3 3 13,111 524. 524. -

27 市 23 23

3011 元道 2022 1个月内 新股 38.4 38.4 195, 195,

39 通信 -06- （含） 未上 6 6 5,085 569. 569. -

30 市 10 10

3012 软通 2022 6个月以 新股 48.5 31.3 100, 65,1

36 动力 -03- 上 流通 9 8 2,076 865. 44.8 -

08 受限 92 8

3012 铜冠 2022 6个月以 新股 17.2 14.8 73,9 63,5

17 铜箔 -01- 上 流通 7 3 4,284 84.6 31.7 -

20 受限 8 2

3012 盛帮 2022 1个月内 新股 41.5 41.5 58,8 58,8

33 股份 -06- （含） 未上 2 2 1,418 75.3 75.3 -

24 市 6 6

3012 腾远 2022 6个月以 新股 96.6 87.8 55,8 50,7

19 钴业 -03- 上 流通 2 2 578 47.5 59.9 -

10 受限 8 6

3012 大族 2022 6个月以 新股 76.5 51.9 65,6 44,4

00 数控 -02- 上 流通 6 2 857 11.9 95.4 -

18 受限 2 4

3012 三元 2022 6个月以 新股 72.8 45.6 68,8 43,1

06 生物 -01- 上 流通 7 9 945 59.0 77.0 -

26 受限 0 5

3012 华兰 2022 6个月以 新股 56.8 56.4 32,3 32,1

07 疫苗 -02- 上 流通 8 2 569 64.7 02.9 -

10 受限 2 8

3012 诚达 2022 6个月以 新股 72.6 71.5 353 25,6 25,2 -

01 药业 -01- 上 流通 9 4 59.5 53.6


12 受限 7 2

3012 宇邦 2022 6个月以 新股 26.8 47.0 13,8 24,3

66 新材 -05- 上 流通 6 7 517 86.6 35.1 -

30 受限 2 9

3011 元道 2022 6个月以 新股 38.4 38.4 21,7 21,7

39 通信 -06- 上 流通 6 6 566 68.3 68.3 -

30 受限 6 6

3008 星辉 2022 6个月以 新股 55.5 30.0 35,2 19,0

34 环材 -01- 上 流通 7 3 635 86.9 69.0 -

06 受限 5 5

3011 信邦 2022 6个月以 新股 27.5 45.0 10,9 17,9

12 智能 -06- 上 流通 3 4 399 84.4 70.9 -

20 受限 7 6

3011 奕东 2022 6个月以 新股 37.2 25.3 24,4 16,6

23 电子 -01- 上 流通 3 9 656 22.8 55.8 -

14 受限 8 4

3011 翔楼 2022 6个月以 新股 31.5 37.6 12,3 14,7

60 新材 -05- 上 流通 6 6 392 71.5 62.7 -

25 受限 2 2

3011 佳缘 2022 6个月以 新股 46.8 54.4 12,2 14,2

17 科技 -01- 上 流通 0 4 262 61.6 63.2 -

07 受限 0 8

3012 东利 2022 6个月以 新股 12.6 20.8 8,03 13,2

98 机械 -05- 上 流通 8 3 634 9.12 06.2 -

27 受限 2

3012 富士 2022 6个月以 新股 48.3 41.6 14,2 12,2

58 莱 -03- 上 流通 0 8 295 48.5 95.6 -

21 受限 0 0

3011 益客 2022 6个月以 新股 11.4 20.4 6,57 11,8

16 食品 -01- 上 流通 0 6 577 7.80 05.4 -

10 受限 2

3012 亚香 2022 6个月以 新股 35.9 39.1 285 10,2 11,1 -

20 股份 -06- 上 流通 8 5 54.3 57.7


15 受限 0 5

3011 唯科 2022 6个月以 新股 64.0 37.5 17,3 10,1

96 科技 -01- 上 流通 8 2 271 65.6 67.9 -

04 受限 8 2

3011 腾亚 2022 6个月以 新股 22.4 27.4 7,35 8,96

25 精工 -05- 上 流通 9 2 327 4.23 6.34 -

27 受限

3011 青木 2022 6个月以 新股 63.1 39.8 12,7 8,04

10 股份 -03- 上 流通 0 5 202 46.2 9.70 -

04 受限 0

3012 盛帮 2022 6个月以 新股 41.5 41.5 6,56 6,56

33 股份 -06- 上 流通 2 2 158 0.16 0.16 -

24 受限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略，以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2022年06月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 258,559,719.46 - - - 258,559,719.46
款

结算备 405,418.91 - - - 405,418.91
付金

存出保 464,747.15 - - - 464,747.15
证金
交易性

金融资 - - - 4,004,112,494.30 4,004,112,494.30
产

应收清 - - - 12,817,227.45 12,817,227.45
算款

应收申 - - - 4,146,622.60 4,146,622.60
购款

资产总 259,429,885.52 - - 4,021,076,344.35 4,280,506,229.87
计

负债

应付赎 - - - 16,753,470.82 16,753,470.82
回款
应付管

理人报 - - - 5,183,962.76 5,183,962.76
酬

应付托 - - - 863,993.77 863,993.77
管费
应付销

售服务 - - - 674,962.59 674,962.59
费

应交税 - - - 22.66 22.66
费

其他负 - - - 1,144,430.58 1,144,430.58
债

负债总 - - - 24,620,843.18 24,620,843.18
计
利率敏

感度缺 259,429,885.52 - - 3,996,455,501.17 4,255,885,386.69
口

上年度 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

末

2021年1
2 月 31

日
资产

银行存 225,783,384.36 - - - 225,783,384.36
款

结算备 1,976,855.99 - - - 1,976,855.99
付金

存出保 313,592.69 - - - 313,592.69
证金
交易性

金融资 - - - 3,633,428,183.19 3,633,428,183.19
产
应收证

券清算 - - - 6,354,947.39 6,354,947.39
款

应收利 - - - 29,427.35 29,427.35
息

应收申 29,999,000.00 - - 8,440,447.04 38,439,447.04
购款

资产总 258,072,833.04 - - 3,648,253,004.97 3,906,325,838.01
计
负债
应付证

券清算 - - - 5,470,408.27 5,470,408.27
款

应付赎 - - - 5,674,544.83 5,674,544.83
回款
应付管

理人报 - - - 4,845,952.92 4,845,952.92
酬

应付托 - - - 807,658.82 807,658.82
管费
应付销

售服务 - - - 572,409.17 572,409.17
费

应付交 - - - 1,377,058.42 1,377,058.42
易费用

应交税 - - - 0.71 0.71
费

其他负 - - - 391,415.97 391,415.97
债

负债总 - - - 19,139,449.11 19,139,449.11
计

利率敏 258,072,833.04 - - 3,629,113,555.86 3,887,186,388.90
感度缺

口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2022年06月30日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.00%(2021年12月31日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 4,004,112,494.30 94.08 3,633,428,183.19 93.47
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -

产－贵金属投
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 4,004,112,494.30 94.08 3,633,428,183.19 93.47

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 217,739,931.12 148,933,440.98

2.业绩比较基准下降5% -217,739,931.12 -148,933,440.98

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 4,001,828,934.45 3,374,602,089.32

第二层次 570,297.21 80,953.93

第三层次 1,713,262.64 258,745,139.94

合计 4,004,112,494.30 3,633,428,183.19

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停、基金处于封闭期等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债日，本基金无需要披露的其他重要事项。本财务报表已于2022年8月30日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 4,004,112,494.30 93.54

其中：股票 4,004,112,494.30 93.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -


融资产

7 银行存款和结算备付金合计 258,965,138.37 6.05

8 其他各项资产 17,428,597.20 0.41

9 合计 4,280,506,229.87 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 157,156,272.00 3.69

C 制造业 2,525,924,295.29 59.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 112,310,127.79 2.64

F 批发和零售业 196,748,135.65 4.62

G 交通运输、仓储和邮政业 764,000.00 0.02

H 住宿和餐饮业 1,062.45 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,365,503.18 1.16

J 金融业 11,536,448.36 0.27

K 房地产业 638,441,738.62 15.00

L 租赁和商务服务业 14,450,455.13 0.34

M 科学研究和技术服务业 278,538,568.58 6.54

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 7,437,459.20 0.17

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 11,438,428.05 0.27

S 综合 - -

合计 4,004,112,494.30 94.08

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 002048 宁波华翔 22,890,231 366,701,500.62 8.62

2 600383 金地集团 27,153,091 364,937,543.04 8.57

3 000910 大亚圣象 21,526,802 197,400,774.34 4.64

4 603108 润达医疗 19,689,073 193,937,369.05 4.56

5 601965 中国汽研 11,003,678 178,369,620.38 4.19

6 002398 垒知集团 27,196,398 174,600,875.16 4.10

7 600985 淮北矿业 10,793,700 157,156,272.00 3.69

8 002327 富安娜 19,537,736 155,325,001.20 3.65

9 000913 钱江摩托 8,099,804 142,232,558.24 3.34

10 600987 航民股份 24,855,599 132,480,342.67 3.11

11 000401 冀东水泥 11,519,305 121,183,088.60 2.85

12 002043 兔 宝 宝 9,007,900 104,491,640.00 2.46

13 002206 海 利 得 14,412,717 91,088,371.44 2.14

14 600219 南山铝业 24,382,800 89,972,532.00 2.11

15 000002 万 科Ａ 4,206,987 86,243,233.50 2.03

16 600048 保利发展 4,221,698 73,710,847.08 1.73

17 000030 富奥股份 13,380,458 73,324,909.84 1.72

18 603699 纽威股份 8,202,830 68,985,800.30 1.62

19 601155 新城控股 2,711,000 68,940,730.00 1.62

20 600970 中材国际 7,002,231 67,851,618.39 1.59

21 600612 老凤祥 1,578,400 65,945,552.00 1.55

22 603808 歌力思 6,676,325 64,626,826.00 1.52

23 002154 报 喜 鸟 14,599,808 63,071,170.56 1.48

24 603018 华设集团 6,428,204 61,389,348.20 1.44


25 002384 东山精密 2,508,100 57,510,733.00 1.35

26 300196 长海股份 2,899,999 54,780,981.11 1.29

27 002745 木林森 5,299,949 51,780,501.73 1.22

28 603818 曲美家居 5,087,156 48,327,982.00 1.14

29 000977 浪潮信息 1,698,312 44,971,301.76 1.06

30 000877 天山股份 3,523,800 43,342,740.00 1.02

31 600352 浙江龙盛 4,251,400 43,279,252.00 1.02

32 002713 东易日盛 6,306,948 41,310,509.40 0.97

33 601233 桐昆股份 2,557,300 40,609,924.00 0.95

34 600346 恒力石化 1,762,819 39,205,094.56 0.92

35 002949 华阳国际 2,894,000 38,779,600.00 0.91

36 001979 招商蛇口 2,719,500 36,522,885.00 0.86

37 603444 吉比特 69,787 27,077,356.00 0.64

38 600426 华鲁恒升 800,000 23,360,000.00 0.55

39 603738 泰晶科技 669,960 21,043,443.60 0.49

40 002851 麦格米特 800,000 21,008,000.00 0.49

41 002947 恒铭达 933,027 17,167,696.80 0.40

42 002841 视源股份 209,902 15,809,818.64 0.37

43 603916 苏博特 599,957 15,292,903.93 0.36

44 600801 华新水泥 761,000 14,847,110.00 0.35

45 002293 罗莱生活 1,109,571 14,613,050.07 0.34

46 605168 三人行 132,488 14,325,927.44 0.34

47 300773 拉卡拉 700,000 13,342,000.00 0.31

48 002984 森麒麟 399,983 12,443,471.13 0.29

49 603096 新经典 619,969 11,438,428.05 0.27

50 603383 顶点软件 349,994 8,641,351.86 0.20

51 001914 招商积余 450,000 8,086,500.00 0.19

52 605098 行动教育 267,920 7,437,459.20 0.17

53 300132 青松股份 900,000 6,300,000.00 0.15

54 002643 万润股份 200,000 4,172,000.00 0.10

55 600036 招商银行 78,000 3,291,600.00 0.08


56 603667 五洲新春 200,000 3,174,000.00 0.07

57 601669 中国电建 400,000 3,148,000.00 0.07

58 600690 海尔智家 110,000 3,020,600.00 0.07

59 000028 国药一致 92,380 2,752,000.20 0.06

60 000651 格力电器 80,034 2,698,746.48 0.06

61 601318 中国平安 55,000 2,567,950.00 0.06

62 000001 平安银行 170,082 2,547,828.36 0.06

63 002832 比音勒芬 100,000 2,520,000.00 0.06

64 601166 兴业银行 109,300 2,175,070.00 0.05

65 600507 方大特钢 300,000 2,097,000.00 0.05

66 603886 元祖股份 100,000 1,762,000.00 0.04

67 002035 华帝股份 260,064 1,513,572.48 0.04

68 688349 三一重能 32,650 1,206,091.00 0.03

69 002511 中顺洁柔 90,000 1,126,800.00 0.03

70 603801 志邦家居 40,000 1,079,200.00 0.03

71 300232 洲明科技 152,837 996,497.24 0.02

72 601398 工商银行 200,000 954,000.00 0.02

73 002867 周大生 50,000 776,500.00 0.02

74 600179 安通控股 200,000 764,000.00 0.02

75 601238 广汽集团 50,000 762,000.00 0.02

76 000860 顺鑫农业 20,000 536,400.00 0.01

77 603365 水星家纺 35,011 524,464.78 0.01

78 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01

79 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01

80 002818 富森美 9,891 124,527.69 0.00

81 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00

82 301236 软通动力 2,076 65,144.88 0.00

83 301217 铜冠铜箔 4,284 63,531.72 0.00

84 301177 迪阿股份 792 58,766.40 0.00

85 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00

86 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00


87 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00

88 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00

89 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00

90 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00

91 688728 格科微 1,000 20,510.00 0.00

92 002833 弘亚数控 1,211 20,199.48 0.00

93 600166 福田汽车 7,100 20,093.00 0.00

94 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00

95 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00

96 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00

97 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00

98 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00

99 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00

100 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00

101 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00

102 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00

103 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00

104 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00

105 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00

106 605108 同庆楼 45 1,062.45 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 002048 宁波华翔 142,193,267.80 3.66

2 000913 钱江摩托 107,655,421.43 2.77

3 600219 南山铝业 105,071,078.00 2.70

4 601965 中国汽研 96,250,968.88 2.48

5 002154 报 喜 鸟 67,310,363.08 1.73


6 600612 老凤祥 67,115,371.24 1.73

7 600985 淮北矿业 66,699,374.00 1.72

8 002745 木林森 65,148,563.45 1.68

9 000910 大亚圣象 57,093,144.28 1.47

10 000977 浪潮信息 54,575,393.50 1.40

11 002384 东山精密 54,382,359.12 1.40

12 002949 华阳国际 54,304,260.94 1.40

13 603108 润达医疗 50,378,549.80 1.30

14 300196 长海股份 48,616,675.94 1.25

15 600522 中天科技 41,184,265.78 1.06

16 600801 华新水泥 38,710,932.00 1.00

17 002043 兔 宝 宝 37,470,745.00 0.96

18 603699 纽威股份 37,214,333.64 0.96

19 000030 富奥股份 34,171,105.70 0.88

20 603808 歌力思 33,386,262.42 0.86

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600522 中天科技 73,161,608.18 1.88

2 603444 吉比特 63,158,080.91 1.62

3 002180 纳思达 62,069,218.74 1.60

4 000582 北部湾港 55,338,654.47 1.42

5 600166 福田汽车 51,906,662.06 1.34

6 001979 招商蛇口 48,767,050.74 1.25

7 002035 华帝股份 44,818,054.30 1.15

8 605168 三人行 43,396,920.36 1.12

9 603365 水星家纺 41,918,769.07 1.08

10 600150 中国船舶 38,152,266.64 0.98


11 603818 曲美家居 37,986,635.46 0.98

12 600297 广汇汽车 36,488,658.74 0.94

13 601666 平煤股份 30,854,594.97 0.79

14 002293 罗莱生活 28,462,997.78 0.73

15 601965 中国汽研 24,475,608.83 0.63

16 600048 保利发展 22,637,923.08 0.58

17 000651 格力电器 21,925,868.18 0.56

18 600801 华新水泥 21,854,875.97 0.56

19 002353 杰瑞股份 21,823,790.47 0.56

20 605108 同庆楼 17,572,234.20 0.45

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,741,219,251.02

卖出股票收入（成交）总额 930,439,326.55

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 464,747.15

2 应收清算款 12,817,227.45

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,146,622.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,428,597.20

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

中欧

价值 486, 2,871.30 560,219,923.57 40.1 835,893,585.74 59.87%
发现 231 3%

混合A
中欧

价值 2,34 12,089.07 15,092,002.90 53.3 13,208,502.16 46.67%
发现 1 3%

混合E
中欧

价值 134, 3,628.03 311,046,920.97 63.9 175,594,639.43 36.08%
发现 134 2%

混合C

合计 622, 3,068.95 886,358,847.44 46.3 1,024,696,727. 53.62%
706 8% 33

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例


中欧价值发现 88,974.46 0.01%
混合A

基金管理人所有从业人员持 中欧价值发现 770,525.95 2.72%
有本基金 混合E

中欧价值发现 10,949.76 0.00%
混合C

合计 870,450.17 0.05%

注：截止本报告期末，基金管理人的从业人员持有本基金C份额的实际比例为0.0023%，上述展示系四舍五入的结果。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中欧价值发现混合 0~10
A

本公司高级管理人员、基金投资 中欧价值发现混合 50~100
和研究部门负责人持有本开放式 E

基金 中欧价值发现混合 0~10
C

合计 50~100

中欧价值发现混合 0
A

本基金基金经理持有本开放式基 中欧价值发现混合 0
金 E

中欧价值发现混合 0
C

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中欧价值发现混合A 中欧价值发现混合E 中欧价值发现混合C

基金合同生效日(2 714,731,726.55 - -

009年07月24日)基
金份额总额

本报告期期初基金 1,173,547,991.76 12,934,192.24 417,065,570.55
份额总额

本报告期基金总申 687,737,733.74 18,834,643.93 283,020,740.81
购份额

减：本报告期基金 465,172,216.19 3,468,331.11 213,444,750.96
总赎回份额

本报告期基金拆分 - - -
变动份额

本报告期期末基金 1,396,113,509.31 28,300,505.06 486,641,560.40
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

10.2.2 基金托管人的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自2017年12月30日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

安信 1 121,529,626.81 4.57% 88,873.75 4.51% -

证券

长江 1 442,724,643.32 16.63% 323,767.15 16.42% -

证券

东北 1 - - - - -

证券

东方 1 - - - - -

财富

广发 1 - - - - -

证券

国都 1 - - - - -

证券

国金 1 304,118,144.96 11.43% 222,407.06 11.28% -

证券

国盛 1 225,530,113.11 8.47% 167,887.48 8.51% -

证券

国泰 1 - - - - -

君安
申万

宏源 1 - - - - -

西部
证券

天风 1 - - - - -

证券

西部 1 429,687,221.81 16.14% 314,230.94 15.93% -

证券

信达 1 132,394,279.35 4.97% 106,772.63 5.41% -

证券

银河 1 - - - - -

证券

招商 1 - - - - -

证券

中金 1 101,172,307.81 3.80% 73,983.30 3.75% -

公司

中信 1 - - - - -

证券

中泰 2 270,439,036.50 10.16% 210,296.09 10.66% -

证券

中信 2 634,193,879.22 23.83% 463,794.39 23.52% -

建投
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

安信证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

东北证券 - - - - - - - -

东方财富 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国都证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国盛证券 19,383,49 100.00% - - - - - -
6.47

国泰君安 - - - - - - - -

申万宏源西部 - - - - - - - -
证券

天风证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中金公司 - - - - - - - -


中信证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中欧基金管理有限公司旗下

1 部分基金2021年第四季度报 中国证监会指定媒介 2022-01-22
告的提示性公告

2 中欧价值发现混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022-01-22
资基金2021年第四季度报告

3 中欧价值发现混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022-03-31
资基金2021年年度报告

中欧基金管理有限公司旗下

4 部分基金2021年年度报告的 中国证监会指定媒介 2022-03-31
提示性公告

5 中欧价值发现混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022-04-22
资基金2022年第一季度报告

中欧基金管理有限公司旗下

6 部分基金2022年第一季度报 中国证监会指定媒介 2022-04-22
告的提示性公告

中欧价值发现混合型证券投

7 资基金基金产品资料概要更 中国证监会指定媒介 2022-05-27
新

中欧价值发现混合型证券投

8 资基金更新招募说明书（20 中国证监会指定媒介 2022-06-21
22年6月）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧价值发现混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧价值发现混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧价值发现混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人及基金托管人的住所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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