方正富邦中证保险主题指数分级证券
投资基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

送出日期：2020 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标...... 9
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1 资产负债表...... 16

6.2 利润表...... 17


6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18

6.4 报表附注...... 19
§7 投资组合报告...... 41

7.1 期末基金资产组合情况...... 41

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 46

7.12 投资组合报告附注...... 46
§8 基金份额持有人信息...... 48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48

8.2 期末上市基金前十名持有人...... 48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 50
§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 52

10.1 基金份额持有人大会决议...... 52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52

10.4 基金投资策略的改变...... 52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52

10.8 其他重大事件 ...... 54

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 56
§12 备查文件目录...... 57

12.1 备查文件目录 ...... 57

12.2 存放地点...... 57

12.3 查阅方式...... 57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

基金简称 方正富邦中证保险

场内简称 保险分级

基金主代码 167301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 国信证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 536,613,789.24 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 8 月 11 日

下属分级基金的基金简称 方正富邦中证保险 A 方正富邦中证保险 方正富邦中证保险
B

下属分级基金场内简称: 保险 A 保险 B 保险分级

下属分级基金的交易代码 150329 150330 167301

报告期末下属分级基金份额 53,245,573.00 份 53,245,574.00 份 430,122,642.24份
总额
2.2 基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，力争实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指
投资目标 数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业
绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。

本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数，采用完全复制法，
按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被
动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股
组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。当预期成份股
投资策略 发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申
购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适
当变通和调整，力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动
性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替
代。

业绩比较基准 中证方正富邦保险主题指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存
款基准利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本


基金所分离的两类基金份额来看，方正富邦中证保险 A 份额具有低
风险、预期收益相对稳定的特征；方正富邦中证保险 B 份额具有高
风险、高预期收益的特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 方正富邦基金管理有限公司 国信证券股份有限公司

姓名 蒋金强 马晴晴

信息披露负责人 联系电话 010-57303988 0755-81983056

电子邮箱 jiangjq@founderff.com 03539@guosen.com.cn

客户服务电话 400-818-0990 95536

传真 010-57303718 0755-22940165

北京市西城区车公庄大街 12 深圳市罗湖区红岭中路 1012
注册地址 号东侧 8 层 号国信证券大厦十六层至二
十六层

办公地址 北京市西城区车公庄大街 12 深圳市南山区学府路 85 号软
号东侧 8 层 件产业基地 1 栋 A 座 22 楼

邮政编码 100037 518000

法定代表人 何亚刚 何如

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.founderff.com
址

基金中期报告备置地点 北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
合伙)


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 11,581,090.31

本期利润 -68,948,607.02

加权平均基金份额本期利润 -0.1601

本期加权平均净值利润率 -12.93%

本期基金份额净值增长率 -13.65%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 95,574,340.27

期末可供分配基金份额利润 0.1781

期末基金资产净值 645,253,009.81

期末基金份额净值 1.202

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 29.61%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 2.39% 1.14% 0.53% 1.24% 1.86% -0.10%

过去三个月 4.16% 1.11% 1.25% 1.15% 2.91% -0.04%

过去六个月 -13.65% 1.52% -18.12% 1.59% 4.47% -0.07%

过去一年 -9.19% 1.30% -17.80% 1.34% 8.61% -0.04%

过去三年 11.83% 1.50% -0.71% 1.56% 12.54% -0.06%

自基金合同 29.61% 1.49% 20.11% 1.53% 9.50% -0.04%
生效起至今
注：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金业绩比较基准为：中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。中证保险主题指数反映保险主题
股票的整体表现，并为投资者提供标的。其中，保险概念类上市公司由涉及互联网保险与参股保险的上市公司组成。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司
"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038 号）于 2011 年 7 月 8 日成立。本公
司注册资本 6.6 亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例 66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例 33.3%。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司管理 24 只证券投资基金:方正富邦创新动力混合型证券投资
基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦科技创新混合型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金。同时管理 12 个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

本科毕业于北京邮电
大学，研究生毕业于北
指数投资 京邮电大学，2014 年 9
部总经理 2018 年 6 月 月至 2018 年 4 月于华
吴昊 兼本基金 27 日 - 5 年 夏基金管理有限公司
基金经理 数量投资部任副总裁；
2018 年 4 月至 2019 年
6 月于方正富邦基金管
理有限公司指数投资


部任部门副总经理（主
持工作）。2019 年 6 月
至报告期末于方正富
邦基金管理有限公司
指数投资部任部门总
经理。2018 年 6 月至报
告期末，任方正富邦中
证保险主题指数分级
证券投资基金的基金
经理，2018 年 11 月至
报告期末，任方正富邦
深证100交易型开放式
指数证券投资基金的
基金经理，2018 年 11
月至报告期末，任方正
富邦中证500交易型开
放式指数证券投资基
金的基金经理，2019
年 1 月至报告期末，任
方正富邦深证100交易
型开放式指数证券投
资基金联接基金的基
金经理，2019 年 3 月至
报告期末，任方正富邦
中证500交易型开放式
指数证券投资基金联
接基金的基金经理；
2019 年 5 月至报告期
末，任方正富邦红利精
选混合型证券投资基
金的基金经理。2019
年 9 月至报告期末，任
方正富邦天鑫灵活配
置混合型证券投资基
金的基金经理。2019
年 9 月至报告期末，任
方正富邦天睿灵活配
置混合型证券投资基
金的基金经理。2019
年 9 月至报告期末，任
方正富邦天恒灵活配
置混合型证券投资基
金的基金经理。2019
年 9 月至报告期末，任


方正富邦沪深300交易
型开放式指数证券投
资基金的基金经理。
2019 年 9 月至报告期
末，任方正富邦恒生沪
深港通大湾区综合指
数证券投资基金（LOF）
的基金经理。2019 年
11 月至报告期末，任方
正富邦中证主要消费
红利指数增强型证券
投资基金（LOF）的基
金经理。2020 年 1 月至
报告期末，任方正富邦
天璇灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理。

注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内无此情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方
面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

受国际关系扰动及新冠疫情影响，2020 年上半年全球资本市场尤其是欧美市场表现一度大幅下跌，甚至显现出明显的危机特征，A 股亦明显承压。其后，随着复工稳步推进，疫情对于经济的影响出现积极修复，主要经济体均采取更为宽松积极的宏观经济政策尤其是宽松的流动性支持政策，在这些因素作用下，全球资本市场逐步稳定，A 股亦由一季度的调整压力转向二季度走势明显好转。随着 A 股市场风险偏好提升，保险上市公司也呈现震荡上行走势，但上市险企的当前板块估值仍处于历史较低位置，长期依然看好保险行业的未来发展。

报告期内，本基金按照合同约定复制跟踪保险主题指数，并通过严格数量化的投资策略捕捉市场较低风险套利机会，积极参与新股申购、局部调整成份股持仓比例和积极配置估值相对合理、具有良好成长性的优质公司，在严格控制跟踪误差的前提下增加了行业配置分散度，同时加强基金组合的流动性管理，本基金始终秉承合规的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，通过定量分析的方式优选投资组合，为持有人争取更高的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.202 元；本报告期基金份额净值增长率为-13.65%，业绩比较基准收益率为-18.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，中美关系等因素仍可能会对市场产生阶段性扰动，但总体而言，A 股市场依然处于积极有为阶段。经济基本面方面，政策与改革逐步落地，增长复苏下半年有望继续深化。流动性方面和风险偏好方面，增长复苏可能会继续提升风险偏好，利率虽有起伏但总体在低位，居民资产配置的拐点、投资者结构机构化与国际化的趋势深化、海外资金等因素可能使得股市流动性仍相对充裕，市场走势积极带来的赚钱效应也有望进一步强化股市流动性的正向循环效应。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、研究部负责人、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行，托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未进行分红。

本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，托管人在方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，方正富邦基金管理有限公司在方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

根据《基金合同》的约定，本基金（包括保险分级份额、保险 A 份额、保险 B 份额）不进行
收益分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由方正富邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

报告截止日： 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 52,194,040.79 34,549,332.56

结算备付金 666,073.60 440,517.80

存出保证金 422,628.94 299,168.41

交易性金融资产 6.4.7.2 592,514,999.73 496,501,980.66

其中：股票投资 592,514,999.73 496,022,980.66

基金投资 - -

债券投资 - 479,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 9,158,850.77

应收利息 6.4.7.5 15,567.23 13,871.51

应收股利 - -

应收申购款 18,484,124.14 1,708,643.35

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 664,297,434.43 542,672,365.06

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 9,233,406.40 -

应付赎回款 8,691,823.12 12,912,055.36

应付管理人报酬 504,643.72 466,477.21

应付托管费 100,928.75 93,295.45

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 329,313.03 362,037.76

应交税费 - 2.17


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 184,309.60 263,151.27

负债合计 19,044,424.62 14,097,019.22

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 492,464,099.99 348,382,118.27

未分配利润 6.4.7.10 152,788,909.82 180,193,227.57

所有者权益合计 645,253,009.81 528,575,345.84

负债和所有者权益总计 664,297,434.43 542,672,365.06

注：截止 2020 年 6 月 30 日，方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称"方正富邦
保险主题基金")基础份额净值 1.202 元，方正富邦保险主题基金 A 类基金份额参考净值为 1.024
元，B 类基金份额参考净值为 1.381 元。方正富邦保险主题基金基金份额总额 536,613,789.24 份，
其中方正富邦保险主题基金之基础份额 430,122,642.24 份，A 类基金份额 53,245,573.00 份，B
类基金份额 53,245,574.00 份。
6.2 利润表
会计主体：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至
年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日

一、收入 -64,704,725.18 149,167,129.90

1.利息收入 259,865.87 225,576.00

其中：存款利息收入 6.4.7.11 259,831.58 225,576.00

债券利息收入 34.29 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 14,831,278.48 10,804,261.56

其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,122,114.41 7,324,823.16

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 89,924.00 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 8,619,240.07 3,479,438.40

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -80,529,697.33 137,052,525.23

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 733,827.80 1,084,767.11
列）

减：二、费用 4,243,881.84 4,341,894.56

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,647,115.12 2,604,502.24

2．托管费 6.4.10.2.2 529,423.01 520,900.46

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 890,084.36 1,037,588.33

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 0.12 -

7．其他费用 6.4.7.20 177,259.23 178,903.53

三、利润总额 （亏损总额以“-” -68,948,607.02 144,825,235.34
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -68,948,607.02 144,825,235.34
填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 348,382,118.27 180,193,227.57 528,575,345.84
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -68,948,607.02 -68,948,607.02
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 144,081,981.72 41,544,289.27 185,626,270.99
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 519,771,986.03 181,685,538.79 701,457,524.82

2.基金赎回款 -375,690,004.31 -140,141,249.52 -515,831,253.83

四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 492,464,099.99 152,788,909.82 645,253,009.81
金净值）

上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 502,592,131.15 38,919,051.29 541,511,182.44
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 144,825,235.34 144,825,235.34
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -139,143,261.24 -23,275,655.91 -162,418,917.15
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 394,671,767.70 133,789,826.79 528,461,594.49

2.基金赎回款 -533,815,028.94 -157,065,482.70 -690,880,511.64

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 363,448,869.91 160,468,630.72 523,917,500.63
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______何亚刚______ ______李长桥______ ____刘潇____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1107 号《关于准予方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币269,768,864.27 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第
990 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
基金合同》于 2015 年 7 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 269,816,807.93
份基金份额，其中认购资金利息折合 47,943.66 份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为国信证券股份有限公司。

根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》和《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同招募说明书》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额(简称“方正富邦中证保险份额”)、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“方正富邦中证保险 A 份额”)与方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“方正富邦中证保险 B 份额”)。基金份额发售结束后，场外认购的全部份额将确认为保险分级份额，并登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内认购的份额将按照 1:1 的比例确认为保险 A 份额与保险 B 份额，并登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下；两类基金份额的基金资产合并运作，且基金份额配比始终保持 1:1 的比率不变。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]385 号文审核同意，本基金
53,078,429.00 份 A 类基金份额、53,078,430.00 份 B 类份额于 2015 年 8 月 11 日在深交所挂牌交
易。对于托管在场内的方正富邦中证保险份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为保险 A 份额和保险 B 份额即可上市流通；对于托管在外的方正富邦中证保险份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为保险 A 份额和保险 B 份额即可上市流通。在存续期内的每个会计年度(基金合同另有约定的除外)的 12 月 15 日(遇节假日顺延)，本基金进行基金的定期份额折算。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准：中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活
期存款基准利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2020年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需要说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税；

(5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 52,194,040.79

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 52,194,040.79

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 642,520,330.13 592,514,999.73 -50,005,330.40

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 642,520,330.13 592,514,999.73 -50,005,330.40

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 15,077.43

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 299.70

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -


应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 190.10

合计 15,567.23

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 329,313.03

银行间市场应付交易费用 -

合计 329,313.03

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 31,321.82

应付证券出借违约金 -

预提费用 124,316.92

指数使用费 28,670.86

合计 184,309.60

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 379,597,442.45 348,382,118.27

本期申购 566,350,718.00 519,771,986.03

本期赎回(以"-"号填列) -409,334,371.21 -375,690,004.31

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -


本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 536,613,789.24 492,464,099.99

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 56,151,636.41 124,041,591.16 180,193,227.57

本期利润 11,581,090.31 -80,529,697.33 -68,948,607.02

本期基金份额交易 27,841,613.55 13,702,675.72 41,544,289.27
产生的变动数

其中：基金申购款 96,541,409.48 85,144,129.31 181,685,538.79

基金赎回款 -68,699,795.93 -71,441,453.59 -140,141,249.52

本期已分配利润 - - -

本期末 95,574,340.27 57,214,569.55 152,788,909.82

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 251,053.86

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,439.43

其他 3,338.29

合计 259,831.58

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 6,122,114.41

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 6,122,114.41

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 256,831,376.84

减：卖出股票成本总额 250,709,262.43

买卖股票差价收入 6,122,114.41

6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 89,924.00
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 89,924.00

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 573,026.44
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 483,000.00
成本总额

减：应收利息总额 102.44

买卖债券差价收入 89,924.00

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.14 贵金属投资收益

无。
6.4.7.15 衍生工具收益

无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 8,619,240.07

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 8,619,240.07

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -80,529,697.33

——股票投资 -80,529,697.33

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 -


增值税

合计 -80,529,697.33

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 733,827.80

合计 733,827.80

注：1.本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，赎回费总额不低于 25%的部分归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 890,084.36

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 890,084.36

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 34,809.32

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

上市费 29,835.26

指数使用费 52,942.31

合计 177,259.23

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

方正富邦基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 方 正 富 邦 基金管理人、基金销售机构
基金”)

国信证券股份有限公司("国信证券") 基金托管人、基金销售机构

方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东

北京方正富邦创融资产管理有限公司("方 基金管理人的控股子公司
正富邦创融")
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例

方正证券 292,718,818.64 43.42% 230,316,203.66 32.17%

国信证券 149,925,117.45 22.24% - -

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例

方正证券 343,405.64 59.93% - -

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

方正证券 272,606.23 51.84% 234,666.44 71.26%

国信证券 94,646.59 18.00% 94,646.59 28.74%

上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

方正证券 214,491.60 40.24% 19,788.58 7.98%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 2,647,115.12 2,604,502.24

的管理费

其中：支付销售机构的客 848,504.92 854,311.14

户维护费
注：支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 529,423.01 520,900.46

的托管费
注：支付基金托管人国信证券的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人本报告期与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国信证券 52,194,040.79 251,053.86 35,700,626.44 217,466.78

注：本基金的银行存款由基金托管人国信证券保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基金(包括保险分级份额、保险A份额、保险B份额)不进行收益分配。

6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 额

迪威 2020 年 2020 新发流

688377 尔 6 月 29年7月 通受限 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
日 8 日

国盾 2020 年 2020 新发流

688027 量子 6 月 30年7月 通受限 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
日 9 日

688528 秦川 2020 年 2020 新发流 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -


物联 6 月 19年7月 通受限

日 1 日

皖仪 2020 年 2020 新发流

688600 科技 6 月 23年7月 通受限 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
日 3 日

捷安 2020 年 2020 新发流

300845 高科 6 月 24年7月 通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
日 3 日

胜蓝 2020 年 2020 新发流

300843 股份 6 月 23年7月 通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
日 2 日

酷特 2020 年 2020 新发流

300840 智能 6 月 30年7月 通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
日 8 日

首都 2020 年 2020 新发流

300846 在线 6 月 22年7月 通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
日 1 日

洁特 2020 年 2020 科创板

688026 生物 1 月 15年7月 新发流 16.49 83.32 4,433 73,100.17 369,357.56 -
日 22 日 通受限

2020 年 2020 科创板

688518 联赢 6 月 12 年 12 新发流 7.81 20.83 14,111 110,206.91 293,932.13 -
激光 日 月 22 通受限

日

注:1.截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债
券和权证。
2.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
3.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金中 10%的账户，中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定，持有期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。
4.本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整，新认购价格=(原认购价格-股息金额+配股价*配股率)/(1+配股率+送股率)。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报，投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在董事会层面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议。公司设督察长、督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理小组、投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资
情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。合规与风险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由本基金的托管人国信证券股份有限公司保管，存放于具有基金托管资格的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(本基金所追踪指数的成分股及备选成分股不受上述条款限制)。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 6 月 30 日

资产

银行存款 52,194,040.79 - - - 52,194,040.79

结算备付金 666,073.60 - - - 666,073.60

存出保证金 422,628.94 - - - 422,628.94

交易性金融资产 - - - 592,514,999.73 592,514,999.73

应收利息 - - - 15,567.23 15,567.23

应收申购款 - - - 18,484,124.14 18,484,124.14

其他资产 - - - - -

资产总计 53,282,743.33 - - 611,014,691.10 664,297,434.43

负债

应付证券清算款 - - - 9,233,406.40 9,233,406.40

应付赎回款 - - - 8,691,823.12 8,691,823.12

应付管理人报酬 - - - 504,643.72 504,643.72

应付托管费 - - - 100,928.75 100,928.75

应付交易费用 - - - 329,313.03 329,313.03

其他负债 - - - 184,309.60 184,309.60


负债总计 - - - 19,044,424.62 19,044,424.62

利率敏感度缺口 53,282,743.33 - - 591,970,266.48 645,253,009.81

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 34,549,332.56 - - - 34,549,332.56

结算备付金 440,517.80 - - - 440,517.80

存出保证金 299,168.41 - - - 299,168.41

交易性金融资产 - - 479,000.00 496,022,980.66 496,501,980.66

应收证券清算款 - - - 9,158,850.77 9,158,850.77

应收利息 - - - 13,871.51 13,871.51

应收申购款 - - - 1,708,643.35 1,708,643.35

其他资产 - - - - -

资产总计 35,289,018.77 - 479,000.00 506,904,346.29 542,672,365.06

负债

应付赎回款 - - - 12,912,055.36 12,912,055.36

应付管理人报酬 - - - 466,477.21 466,477.21

应付托管费 - - - 93,295.45 93,295.45

应付交易费用 - - - 362,037.76 362,037.76

应交税费 - - - 2.17 2.17

其他负债 - - - 263,151.27 263,151.27

负债总计 - - - 14,097,019.22 14,097,019.22

利率敏感度缺口 35,289,018.77 - 479,000.00 492,807,327.07 528,575,345.84

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资。于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的
交易性债券投资金额较小，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为不低于基金资产的 85%；投资于中证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 592,514,999.73 91.83 496,022,980.66 93.84

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 479,000.00 0.09

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 592,514,999.73 91.83 496,501,980.66 93.93

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月
30 日 ） 31 日 ）

业绩比较基准上升 5% 29,669,951.61 24,671,563.03

业绩比较基准下降 5% -29,669,951.61 -24,671,563.03

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币 591,413,834.97 元，属于第二层次的余额为人民币 437,875.07 元，属于第三层次的余额为人民币 663,289.69 元。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iv) 第三层次公允价值余额

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人
民币 663,289.69 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 592,514,999.73 89.19

其中：股票 592,514,999.73 89.19

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 52,860,114.39 7.96

8 其他各项资产 18,922,320.31 2.85

9 合计 664,297,434.43 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,700,801.00 1.19

C 制造业 858,816.00 0.13

D 电力、热力、燃气及水生产和 1,303,097.60 0.20
供应业

E 建筑业 4,893,578.00 0.76

F 批发和零售业 5,523,774.00 0.86

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 560,338,659.83 86.84

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 580,618,726.43 89.98

7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 7,402,409.41 1.15

D 电力、热力、燃气及水生产 12,766.32 0.00
和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 12,097.57 0.00
服务业

J 金融业 4,469,000.00 0.69

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -
业

O 居民服务、修理和其他服务 - -
业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 11,896,273.30 1.84

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 601318 中国平安 2,431,389 173,601,174.60 26.90

2 601601 中国太保 4,167,096 113,553,366.00 17.60

3 601628 中国人寿 2,514,042 68,407,082.82 10.60

4 600036 招商银行 1,964,873 66,255,517.56 10.27

5 601336 新华保险 1,255,861 55,609,525.08 8.62

6 600000 浦发银行 2,237,960 23,677,616.80 3.67

7 601319 中国人保 3,228,390 20,790,831.60 3.22

8 000627 天茂集团 2,998,022 15,619,694.62 2.42

9 601169 北京银行 2,825,590 13,845,391.00 2.15

10 600291 西水股份 992,095 8,978,459.75 1.39

11 601857 中国石油 1,837,900 7,700,801.00 1.19

12 600739 辽宁成大 291,800 5,523,774.00 0.86

13 601800 中国交建 666,700 4,893,578.00 0.76

14 000027 深圳能源 280,840 1,303,097.60 0.20

15 000030 富奥股份 134,400 858,816.00 0.13

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 300760 迈瑞医疗 20,200 6,175,140.00 0.96

2 000001 平安银行 226,000 2,892,800.00 0.45

3 002142 宁波银行 60,000 1,576,200.00 0.24

4 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.06

5 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.05

6 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02

7 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02

8 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02

9 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01

10 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01

11 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00

12 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

13 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00


14 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00

15 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00

16 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

17 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 601318 中国平安 84,575,274.92 16.00

2 600036 招商银行 66,652,598.92 12.61

3 601601 中国太保 65,563,542.72 12.40

4 601628 中国人寿 35,616,720.22 6.74

5 601336 新华保险 28,839,760.90 5.46

6 600000 浦发银行 26,925,442.47 5.09

7 601169 北京银行 21,488,105.00 4.07

8 601319 中国人保 15,612,011.00 2.95

9 300477 合纵科技 9,906,180.24 1.87

10 000627 天茂集团 9,505,244.00 1.80

11 601857 中国石油 7,828,537.00 1.48

12 600999 招商证券 6,704,520.99 1.27

13 300760 迈瑞医疗 5,724,690.85 1.08

14 600739 辽宁成大 5,641,253.00 1.07

15 600795 国电电力 4,232,435.00 0.80

16 002466 天齐锂业 4,112,035.00 0.78

17 600291 西水股份 3,698,498.00 0.70

18 601800 中国交建 3,264,022.00 0.62

19 000001 平安银行 2,886,540.00 0.55

20 601618 中国中冶 2,658,002.00 0.50

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）


1 601601 中国太保 38,794,133.36 7.34

2 600000 浦发银行 37,196,583.62 7.04

3 601318 中国平安 30,221,681.00 5.72

4 601169 北京银行 27,562,390.00 5.21

5 600999 招商证券 21,236,807.62 4.02

6 601628 中国人寿 13,362,127.84 2.53

7 601336 新华保险 11,583,257.22 2.19

8 600795 国电电力 9,646,181.00 1.82

9 300477 合纵科技 8,113,640.08 1.54

10 601618 中国中冶 7,387,020.00 1.40

11 000728 国元证券 6,623,312.00 1.25

12 002466 天齐锂业 4,812,032.31 0.91

13 000627 天茂集团 4,289,343.00 0.81

14 601800 中国交建 2,718,740.00 0.51

15 688126 沪硅产业 2,011,667.79 0.38

16 601319 中国人保 1,916,759.00 0.36

17 688266 泽璟制药 1,709,434.63 0.32

18 000027 深圳能源 1,441,678.00 0.27

19 688396 华润微 1,327,864.48 0.25

20 600291 西水股份 1,218,294.00 0.23

注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 427,730,978.83

卖出股票收入（成交）总额 256,831,376.84

注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，除北京银行外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

北京银行与 2019 年 9 月 3 日因个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权、个别个人
商办用房贷款违反房地产调控政策、同业投资通过信托通道违规发放土地储备贷款被北京银保监
局处以责令北京银行改正，并给予合计 110 万元罚款的行政处罚。2019 年 9 月 25 日因员工大额
消费贷款违规行为长期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第三方金融机构信用担保被北京银保监局处以责令北京银行改正，并给予合计 100 万元罚款的行政处罚。7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 422,628.94

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 15,567.23

5 应收申购款 18,484,124.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,922,320.31

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 688026 洁特生物 369,357.56 0.06 科创板新发流通受限

2 688518 联赢激光 293,932.13 0.05 科创板新发流通受限

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

方正富邦中证 142 374,968.82 31,275,384.00 58.74% 21,970,189.00 41.26%
保险 A

方正富邦中证 932 57,130.44 2,349,684.00 4.41% 50,895,890.00 95.59%
保险 B

方正富邦中证 90,128 4,772.35 16,206,472.51 3.77% 413,916,169.73 96.23%
保险

合计 91,202 5,883.79 49,831,540.51 9.29% 486,782,248.73 90.71%

注：(1)保险分级 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分
别为机构投资者持有保险分级 A 份额占保险分级 A 总份额比例、个人投资者持有保险分级 A 份额
占保险分级 A 总份额比例；
(2)保险分级 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为
机构投资者持有保险分级 B 份额占保险分级 B 总份额比例、个人投资者持有保险分级 B 额占保险
分级 B 总份额比例；
(3)方正富邦中证保险:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦中证保险份额占方正富邦中证保险总份额比例、个人投资者持有方正富邦中证保险份额占方正富邦中证保险总份额比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人

方正富邦中证保险 A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例

1 德邦基金－浙商银行－百年人寿保险－百 7,789,950.00 14.63%

年人寿保险股份有限公司－自有资金

2 信达证券－兴业银行－信达证券睿诚2号集 7,235,900.00 13.59%

合资产管理计划

3 丁碧霞 5,800,074.00 10.89%

4 吴迅 4,345,253.00 8.16%

5 中国银河证券股份有限公司 4,121,061.00 7.74%

6 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅四号 4,066,550.00 7.64%

证券投资基金（私募）


7 李怡名 2,612,256.00 4.91%

8 信达证券－工商银行－信达证券睿丰9号集 2,401,500.00 4.51%

合资产管理计划

9 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅七号 2,000,000.00 3.76%

证券投资私募基金

10 张敏 1,712,681.00 3.22%

方正富邦中证保险 B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例

1 张美芳 7,827,933.00 14.70%

2 宋伟铭 5,186,048.00 9.74%

3 吉烈钧 3,000,000.00 5.63%

4 姚兰 2,178,431.00 4.09%

5 徐东升 1,660,000.00 3.12%

6 张永华 1,640,000.00 3.08%

7 冯跃举 1,360,000.00 2.55%

8 蒋明 940,000.00 1.77%

9 魏宁 841,512.00 1.58%

10 王武世 720,000.00 1.35%

方正富邦中证保险

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例

1 严春花 350,000.00 41.88%

2 刘俊江 93,994.00 11.25%

3 刘亨哲 84,744.00 10.14%

4 杜雪飞 55,600.00 6.65%

5 王淑梅 38,350.00 4.59%

6 朱晓燕 21,768.00 2.60%

7 赵强 9,553.00 1.14%

8 韦亮奇 8,971.00 1.07%

9 深圳市紫金投资有限公司 8,970.00 1.07%

10 石丹萍 8,033.00 0.96%

注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

方正富邦中证保险 A - -

基金管理人所有从业人员 方正富邦中证保险 B - -
持有本基金 方正富邦中证保险 48,811.57 0.01%
合计 48,811.57 0.01%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

方正富邦中证保险 A 0
本公司高级管理人员、基金 方正富邦中证保险 B 0
投资和研究部门负责人持 方正富邦中证保险 0
有本开放式基金

合计 0

方正富邦中证保险 A 0

本基金基金经理持有本开 方正富邦中证保险 B 0

放式基金 方正富邦中证保险 0

合计 0

注：本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 方正富邦中证保险 A 方正富邦中证保险 B 方正富邦中证保险

基金合同生效日（2015 年 7 53,078,429.00 53,078,430.00 163,659,948.93
月 31 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 57,757,013.00 57,757,014.00 264,083,415.45

本报告期基金总申购份额 - - 566,350,718.00

减:本报告期基金总赎回份额 - - 409,334,371.21

本报告期基金拆分变动份额 -4,511,440.00 -4,511,440.00 9,022,880.00
（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 53,245,573.00 53,245,574.00 430,122,642.24


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人于 2020 年 2 月 14 日发布《方正富邦基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告》，曹磊先生因个人原因辞去公司督察长职务，同时聘任向祖荣先生为公司督察长。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金的基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

方正证券 3 292,718,818.64 43.42% 272,606.23 51.84% -

国信证券 2 149,925,117.45 22.24% 94,646.59 18.00% 新增

长城证券 1 112,904,518.87 16.75% 71,276.54 13.56% -

华创证券 1 77,098,681.28 11.44% 48,672.30 9.26% 退租

中泰证券 2 41,457,053.63 6.15% 38,608.92 7.34% 退租 1 个

东吴证券 1 - - - - -

西藏东方证 2 - - - - -


券

中银国际证 1 - - - - -

券

华泰证券 1 - - - - -

大同证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

联讯证券 1 - - - - -

华福证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告， 并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
2.券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

方正证券 343,405.64 59.93% - - - -

国信证券 - - - - - -


长城证券 228,314.30 39.84% - - - -

华创证券 - - - - - -

中泰证券 1,306.50 0.23% - - - -

东吴证券 - - - - - -

西藏东方证 - - - - - -

券

中银国际证 - - - - - -

券

华泰证券 - - - - - -

大同证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

方正富邦基金管理有限公司关于方

1 正富邦中证保险主题指数分级证券 中证报、公司网站 2020 年 1 月 4 日
投资基金可能发生不定期份额折算

的风险提示公告

方正富邦基金管理有限公司关于暂 上证报、证券日报、中证

2 停泰信财富基金销售有限公司办理 报、证券时报、公司网站 2020 年 1 月 10 日
旗下基金销售业务的公告

方正富邦基金管理有限公司关于方

3 正富邦中证保险主题指数分级证券 中证报、公司网站 2020 年 1 月 15 日
投资基金可能发生不定期份额折算

的风险提示公告

4 方正富邦中证保险主题指数分级证 中证报、公司网站 2020 年 1 月 17 日
券投资基金 2019 年第 4 季度报告

5 方正富邦基金管理有限公司关于暂 上证报、证券日报、中证 2020 年 1 月 22 日
停网上交易部分业务的公告 报、证券时报、公司网站

6 方正富邦基金管理有限公司关于高 上证报、证券日报、中证 2020 年 2 月 14 日
级管理人员变更的公告 报、证券时报、公司网站

7 方正富邦中证保险主题指数分级证 中证报、公司网站 2020 年 3 月 13 日
券投资基金招募说明书(更新)

8 方正富邦中证保险主题指数分级证 中证报、公司网站 2020 年 3 月 13 日


券投资基金招募说明书（更新）摘要

方正富邦基金管理有限公司关于推 上证报、证券日报、中证

9 迟披露旗下公募基金 2019 年年度报 报、证券时报、公司网站 2020 年 3 月 26 日
告的公告

10 方正富邦中证保险主题指数分级证 中证报、公司网站 2020 年 4 月 17 日
券投资基金 2019 年年度报告

11 方正富邦中证保险主题指数分级证 中证报、公司网站 2020 年 4 月 21 日
券投资基金 2020 年第 1 季度报告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇 管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在 2020 年底前完 成规范整改，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1） 中国证监会核准基金募集的文件；

（2）《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》；

（3）《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金托管协议》；

（4）《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书》；

（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人或基金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

方正富邦基金管理有限公司
2020 年 8 月 29 日
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