银华货币市场证券投资基金

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 12
§4 管理人报告...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 18

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 19

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 19

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 20

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 20

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 20
§5 托管人报告...... 21

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 21

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 21

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 21
§6 审计报告...... 22

6.1 审计报告基本信息...... 22

6.2 审计报告的基本内容...... 22
§7 年度财务报表...... 25

7.1 资产负债表...... 25

7.2 利润表...... 26

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 27

7.4 报表附注...... 28
§8 投资组合报告...... 54

8.1 期末基金资产组合情况...... 54

8.2 债券回购融资情况...... 54

8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 54

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 55

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 55

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 56


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 56

8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 57

8.9 投资组合报告附注...... 57
§9 基金份额持有人信息...... 58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 59

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 59
§10 开放式基金份额变动...... 60
§11 重大事件揭示...... 61

11.1 基金份额持有人大会决议...... 61

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 61

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 61

11.4 基金投资策略的改变...... 61

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 61

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 62

11.9 其他重大事件...... 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 65

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 65
§13 备查文件目录...... 66

13.1 备查文件目录 ...... 66

13.2 存放地点...... 66

13.3 查阅方式...... 66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华货币市场证券投资基金

基金简称 银华货币

基金主代码 180008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 1 月 31 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 46,582,229,230.47 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 银华货币 A 银华货币 B

下属分级基金的交易代码： 180008 180009

报告期末下属分级基金的份额总额 45,711,935,017.28 份 870,294,213.19 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收
益。

投资策略 本基金以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏
观与微观脉搏，通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，充分考
虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收
益。

本基金的资产配置比例范围为：央行票据：0%－80%；短期债券：0%－80%；
债券回购：0%－70%；同业存款/现金：0%－70%。

业绩比较基准 银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储
蓄存款利率。

风险收益特征 本基金预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 杨文辉 陆志俊

人 联系电话 (010)58163000 95559

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95559

传真 (010)58163027 021-62701216

注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 中国（上海）自由贸易试验区银
号特区报业大厦 19 层 城中路 188 号

办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 中国（上海）长宁区仙霞路 18
东方广场东方经贸城 C2 办公 号


楼 15 层

邮政编码 100738 200336

法定代表人 王珠林 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广
合伙） 场安永大楼 17 层 01-12 室

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城 C2 办公楼 15 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1
期间

数据 2020 年 2019 年 2018 年

和指
标

银华货币 A 银华货币 B 银华货币 A 银华货币 B 银华货币 A 银华货币 B

本期

已实 874,756,452.64 20,716,367.77 951,555,403.79 9,493,507.72 161,965,259.88 46,546,640.05
现收
益

本期 874,756,452.64 20,716,367.77 951,555,403.79 9,493,507.72 161,965,259.88 46,546,640.05
利润
本期

净值 1.9456% 2.1905% 2.3985% 2.6442% 3.2563% 3.5019%
收益
率
3.1.2
期末

数据 2020 年末 2019 年末 2018 年末

和指
标
期末

基金 45,711,935,017.28 870,294,213.19 42,075,130,549.48 163,923,516.49 29,136,658,178.87 320,126,279.55
资产
净值
期末

基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
份额
净值

3.1.3 2019 年末 2018 年末

累计 2020 年末

期末
指标
累计

净值 56.3549% 62.4389% 53.3709% 58.9570% 49.7785% 54.8621%
收益
率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5564% 0.0005% 0.3788% 0.0000% 0.1776% 0.0005%

过去六个月 0.9733% 0.0009% 0.7590% 0.0000% 0.2143% 0.0009%

过去一年 1.9456% 0.0012% 1.5154% 0.0000% 0.4302% 0.0012%

过去三年 7.7900% 0.0021% 4.6070% 0.0000% 3.1830% 0.0021%

过去五年 14.3297% 0.0021% 7.7971% 0.0000% 6.5326% 0.0021%

自基金合同 56.3549% 0.0048% 44.4334% 0.0022% 11.9215% 0.0026%
生效起至今

银华货币 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6170% 0.0005% 0.3788% 0.0000% 0.2382% 0.0005%

过去六个月 1.0951% 0.0009% 0.7590% 0.0000% 0.3361% 0.0009%

过去一年 2.1905% 0.0012% 1.5154% 0.0000% 0.6751% 0.0012%

过去三年 8.5659% 0.0021% 4.6070% 0.0000% 3.9589% 0.0021%

过去五年 15.7072% 0.0021% 7.7971% 0.0000% 7.9101% 0.0021%

自基金合同 62.4389% 0.0048% 44.4334% 0.0022% 18.0055% 0.0026%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：央行票据：0%－80%；短期债券：0%－80%；债券回购：0%－70%；同业存款/现金：0%－70%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

银华货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注
额

2020 874,293,112.07 - 463,340.57 874,756,452.64

2019 951,108,775.37 - 446,628.42 951,555,403.79

2018 159,784,288.99 - 2,180,970.89 161,965,259.88

合计 1,985,186,176.43 - 3,090,939.88 1,988,277,116.31

单位：人民币元

银华货币 B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2020 20,661,850.44 - 54,517.33 20,716,367.77

2019 9,508,866.68 - -15,358.96 9,493,507.72

2018 46,586,396.20 - -39,756.15 46,546,640.05

合计 76,757,113.32 - -597.78 76,756,515.54


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人管理着 133 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数
据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

学士学位。2008 年至 2015 年 4
月任职于泰达宏利基金管理有
限公司；2015 年 4 月加盟银华
基金管理有限公司，任职基金
经理助理，自 2016 年 3 月 7 日
起担任银华货币市场证券投资
基金基金经理，自 2016 年 3 月
李晓彬女 本基金的 2016年3月7 - 12.5 年 7 日至 2020 年 12 月 14 日兼任
士 基金经理 日 银华双月定期理财债券型证券
投资基金基金经理，自 2016 年
10 月 17 日起兼任银华惠增利
货币市场基金基金经理，自
2018 年 7 月 16 日起兼任银华
惠添益货币市场基金基金经
理。具有从业资格。国籍：中
国。


硕士学位，2013 年 12 月入职
本基金的 银华基金，历任投资管理三部
邓舒文女 基金经理 2018 年 4 月 - 7 年 助理询价交易员、询价交易员，
士 助理 17 日 现任投资管理三部基金经理助
理。具有从业资格。国籍：中
国。

本基金的 硕士学位，2015 年 12 月加入
魏昕宇先 基金经理 2018年12月 - 5 年 银华基金，历任助理询价交易
生 助理 20 日 员，现任基金经理助理。具有
从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、由于本基金基金经理李晓彬女士因个人原因（休产假）无法正常履行职务，本基金管理人决定
自 2021 年 2 月 3 日起暂由本公司基金经理刘谢冰先生代为管理本基金。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的
集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照 2011 年 8 月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理
人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生 O3.2 系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。

综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.2.1 整体执行情况说明

报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：

在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2.2 同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同
向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年债券收益率整体呈现先下后上、大幅波动的格局。基本面方面，2020 年年初受新冠疫
情影响，中国经济受到明显冲击，一季度 GDP 大幅下降 6.8%；3 月起经济逐渐恢复，四季度 GDP
读数有望回到疫情前水平。结构上看，年初中国经济供需同时受疫情冲击，但经济恢复阶段表现分化，二三季度生产端的恢复快于服务业，需求端基建和地产投资恢复快于消费、制造业投资；四季度服务业恢复进程加快，基建和地产逐步呈现韧性，而消费和制造业转为贡献弹性。中国出口受益于份额提升以及海外需求的逐步回升，整体表现持续超预期，成为 2020 年经济的亮点。通
胀方面，CPI 同比在年初创新高后快速回落，并在 11 月转负，核心 CPI 同比处于偏低水平；PPI
同比受疫情影响跌入通缩区间，但复工复产后，工业品供需格局有所改善，同比在 5 月触底后持续回升，11、12 月环比涨幅较大。货币政策层面，疫情爆发后，央行通过降息、降准、下调超额存款准备金利率、再贴现再贷款等多种手段对冲疫情影响，银行间资金利率中枢显著下行。但随着经济逐步恢复，“资金空转套利”现象引发决策层关注，5 月中下旬开始货币政策逐步向常态化回归，银行间资金利率中枢从明显低于政策利率回到围绕政策利率波动。11 月后，受永煤等信用违约事件影响，央行体现呵护流动性的态度，11-12 月资金面边际有所宽松。债市表现上，前四月，疫情发酵导致经济下行预期增强、避险情绪升温，叠加资金利率中枢持续下移，债券收益率曲线明显陡峭化下行。5 月-11 月，伴随市场对经济预期改善，资金利率中枢上行，叠加股市上涨、政府债券供给压力扰动，债券收益率曲线整体大幅平坦化上行；11 月后，伴随资金面边际宽松，债券市场有所反弹，收益率曲线陡峭化下行。全年来看，1 年期国债估值收益率上行 11.1bp
至 2.47%，10 年国债估值收益率上行 0.6bp 至 3.14%；1 年国开估值收益率上行 6bp 至 2.56%，10
年国开估值收益率下行 4.3bp 至 3.53%。

报告期间，随着货币政策从上半年的宽松态势向下半年的正常化回归，在投资范围内，组合策略由相对积极转向较为谨慎，以哑铃型配置结构为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期银华货币 A 的基金份额净值收益率为 1.9456%，本报告期银华货币 B 的基金份额净
值收益率为 2.1905%，同期业绩比较基准收益率为 1.5154%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，基本面方面，“疫后复苏”和“信用收敛”的博弈是经济的主线。2021 年经
济预计整体呈现前高后低走势，短期经济仍有回升动力，后续关注信用条件收敛后经济动能不足的风险。具体来看，短期基建和地产可能仍呈现一定韧性；消费、制造业等顺周期变量仍有改善空间；出口也大概率保持韧性；短期经济仍有望延续回升态势。后续经济动能切换，以地产和基建为代表的信用敏感部门可能逐步转弱，顺周期部门成为经济主要贡献但上行空间有约束。出口部门走势存在一定不确定性，不过考虑海外“生产追赶需求、服务好于商品”的修复特征，中国出口份额大概率回落，出口部门展望需保留一份谨慎。通胀方面，CPI 将有所回升但读数不高，PPI 关注油价和全球大宗商品价格走势，基准情形下通胀形势整体温和。货币政策方面，预计央行处于相加抉择态度，除非明年基本面表现大幅好于预期，否则货币政策转向明显收紧的可能性不高，明年多数时候货币政策可能仍较为平稳，但仍需对可能导致央行流动性态度变化的因素保持关注，如“通胀高企”以及“防风险加码”等。2021 年市场的风险点主要在于国内外疫情形势演变、美国新政府上台后中美关系走向以及决策层防风险态度变化等因素，需保持跟踪观察。整体上，当前基本面还未明显转弱，还未到趋势做多时候。明年债券市场整体环境或好于今年，可以在基本面信号清晰后，关注做多的机会。

组合操作上，将继续灵活运用久期策略和哑铃型策略，在货币市场利率波动性较高的预期下，本基金采取较为中性久期策略，合理调整杠杆水平，稳健提高基金收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进行检查。

本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投
资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。

与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币 1.00 元的固定份额净值交易方式，每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值 1.00 元转入持有人权益。

本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润：874,756,452.64 元，向 B 级份额持有人分配
利润：20,716,367.77 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2020 年度，托管人在银华货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2020 年度，银华基金管理股份有限公司在银华货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润：874,756,452.64 元，向 B 级份额持有人分配
利润：20,716,367.77 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2020 年度，由银华基金管理股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关银华货币市场证券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2021）审字第 61329181_A06 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 银华货币市场证券投资基金全体基金份额持有人：

审计意见 我们审计了银华货币市场证券投资基金的财务报表，包括 2020 年
12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、所有者权益（基金
净值）变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的银华货币市场证券投资基金的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银华货币市场证
券投资基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成
果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于银华货币市场证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。

强调事项 无。

其他事项 无。

其他信息 银华货币市场证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括
年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估银华货币市场证券投资基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持
续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督银华货币市场证券投资基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披


露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对银华货币市场证券投资基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银华货币
市场证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 王珊珊 贺 耀

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2021 年 3 月 26 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：银华货币市场证券投资基金

报告截止日： 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 22,246,162,148.39 23,681,863,733.75

结算备付金 48,114,285.71 17,142,857.14

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 11,714,666,565.20 14,348,460,073.11

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 11,714,666,565.20 14,348,460,073.11

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 18,169,051,012.54 8,625,191,097.78

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 140,452,388.59 216,722,757.01

应收股利 - -

应收申购款 3,452,161.70 4,905,033.77

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 52,321,898,562.13 46,894,285,552.56

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 4,007,420,355.76 4,626,561,899.35

应付证券清算款 1,700,000,000.00 -

应付赎回款 100,494.96 156,230.82

应付管理人报酬 13,243,369.18 11,723,804.70

应付托管费 4,013,142.17 3,552,668.09

应付销售服务费 9,750,404.57 8,828,535.47

应付交易费用 7.4.7.7 361,795.70 267,121.51

应交税费 631,996.07 544,627.96

应付利息 670,178.24 757,485.11


应付利润 3,242,447.44 2,724,589.54

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 235,147.57 114,524.04

负债合计 5,739,669,331.66 4,655,231,486.59

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 46,582,229,230.47 42,239,054,065.97

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 46,582,229,230.47 42,239,054,065.97

负债和所有者权益总计 52,321,898,562.13 46,894,285,552.56

注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 1.00 元，基金份额总额
46,582,229,230.47 份，其中，货币市场基金 A 级的基金份额净值人民币 1.00 元，份额总额
45,711,935,017.28 份；货币市场基金 B 级的基金份额净值人民币 1.00 元，份额总额
870,294,213.19 份。
7.2 利润表
会计主体：银华货币市场证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至
年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

一、收入 1,244,147,922.67 1,257,439,741.95

1.利息收入 1,230,587,386.62 1,242,469,690.32

其中：存款利息收入 7.4.7.11 583,004,860.62 630,995,844.82

债券利息收入 324,920,758.11 327,881,334.57

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 322,661,767.89 283,592,510.93

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 13,560,536.05 14,970,051.63

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 13,560,536.05 14,970,051.63

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 - -
“-”号填列）

4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）


5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 - -
列）

减：二、费用 348,675,102.26 296,390,830.44

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 153,016,999.44 133,812,253.43

2．托管费 7.4.10.2.2 46,368,787.70 40,549,167.65

3．销售服务费 7.4.10.2.3 113,601,230.07 100,510,344.11

4．交易费用 7.4.7.19 - -

5．利息支出 35,063,033.69 20,987,475.80

其中：卖出回购金融资产支出 35,063,033.69 20,987,475.80

6．税金及附加 197,956.20 111,198.78

7．其他费用 7.4.7.20 427,095.16 420,390.67

三、利润总额 （亏损总额以“-” 895,472,820.41 961,048,911.51
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 895,472,820.41 961,048,911.51
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华货币市场证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 42,239,054,065.97 - 42,239,054,065.97
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 895,472,820.41 895,472,820.41
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 4,343,175,164.50 - 4,343,175,164.50
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 978,006,832,201.43 - 978,006,832,201.43

2.基金赎回款 -973,663,657,036.93 - -973,663,657,036.93

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -895,472,820.41 -895,472,820.41
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 46,582,229,230.47 - 46,582,229,230.47
金净值）


上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 29,456,784,458.42 - 29,456,784,458.42
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 961,048,911.51 961,048,911.51
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 12,782,269,607.55 - 12,782,269,607.55
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 555,321,448,587.63 - 555,321,448,587.63

2.基金赎回款 -542,539,178,980.08 - -542,539,178,980.08

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -961,048,911.51 -961,048,911.51
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 42,239,054,065.97 - 42,239,054,065.97
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉

____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

银华货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]4 号文《关于同意银华货币市场证券投资基金募集的批复》
的核准，由银华基金管理股份有限公司于 2005 年 1 月 17 日至 2005 年 1 月 25 日向社会公开发行
募集，基金合同于 2005 年 1 月 31 日正式生效，首次设立募集规模为 591,035,712.30 份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金分设两级基金份额，A 级基金份额和 B 级基金份额。A 级基金份额适用于在单个基金账
户保留份额在 500 万份以下的持有人，B 级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在 500 万份
以上（含 500 万）的持有人。

根据基金管理人银华基金管理股份有限公司于 2016 年 10 月 12 日起修订的《银华货币市场证
券投资基金基金合同》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金的投资范围为现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期限在一年以内（含一年）的央行票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。变更后，本基金的投资范围为现金；
期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397
天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

本基金的金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资等。

本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值；

本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)债券投资

买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券，
于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

(2)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

本基金金融工具的估值方法具体如下：

1)银行存款

本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

2)债券投资

本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

3)回购协议

(1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；

(2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

4)其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；


(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过 0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；

(3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币 1.00 元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；

(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；

(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

(1)本基金的各级基金份额均采用人民币 1.00 元的固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并按日结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持人民币 1.00 元；

(2)本基金各级基金份额的分红方式均为红利再投资；

(3)本基金的收益分配方式为按日结转份额；

(4)本基金同级基金份额中的每一基金份额享有同等分配权；

(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；

(6)在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过；

(7)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

7.4.6.1 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；


根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

7.4.6.2 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 1,006,162,148.39 1,863,733.75

定期存款 21,240,000,000.00 23,680,000,000.00

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 690,000,000.00 4,960,000,000.00

存款期限 3 个月以上 20,550,000,000.00 18,720,000,000.00


其他存款 - -

合计： 22,246,162,148.39 23,681,863,733.75

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 11,714,666,565.20 11,733,421,500.00 18,754,934.80 0.0403%
券

合计 11,714,666,565.20 11,733,421,500.00 18,754,934.80 0.0403%

资产支持证券 - - - -

合计 11,714,666,565.20 11,733,421,500.00 18,754,934.80 0.0403%

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 14,348,460,073.11 14,360,434,000.00 11,973,926.89 0.0283%
券

合计 14,348,460,073.11 14,360,434,000.00 11,973,926.89 0.0283%

资产支持证券 - - - -

合计 14,348,460,073.11 14,360,434,000.00 11,973,926.89 0.0283%

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

账面余额 其中；买断式逆回购


交易所市场 3,880,700,000.00 -

银行间市场 14,288,351,012.54 -

合计 18,169,051,012.54 -

上年度末

2019 年 12 月 31 日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 8,625,191,097.78 -

合计 8,625,191,097.78 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 22,870.65 1,205.10

应收定期存款利息 80,500,348.72 153,508,946.52

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 23,816.54 8,485.73

应收债券利息 43,618,841.77 51,290,611.92

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 16,286,404.88 11,913,452.79

应收申购款利息 106.03 54.95

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 - -

合计 140,452,388.59 216,722,757.01

7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 361,795.70 267,121.51

合计 361,795.70 267,121.51

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 672.57 49.04

应付证券出借违约金 - -

预提费用 234,300.00 114,300.00

其他 175.00 175.00

合计 235,147.57 114,524.04

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

银华货币 A

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 42,075,130,549.48 42,075,130,549.48

本期申购 969,994,348,783.32 969,994,348,783.32

本期赎回(以"-"号填列) -966,357,544,315.52 -966,357,544,315.52

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 45,711,935,017.28 45,711,935,017.28

金额单位：人民币元

银华货币 B

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 163,923,516.49 163,923,516.49

本期申购 8,012,483,418.11 8,012,483,418.11

本期赎回(以"-"号填列) -7,306,112,721.41 -7,306,112,721.41

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -


本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 870,294,213.19 870,294,213.19

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

银华货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 874,756,452.64 - 874,756,452.64

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -874,756,452.64 - -874,756,452.64

本期末 - - -

单位：人民币元

银华货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 20,716,367.77 - 20,716,367.77

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -20,716,367.77 - -20,716,367.77

本期末 - - -

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
月 31 日 31 日

活期存款利息收入 210,007.99 198,627.85

定期存款利息收入 577,250,407.76 630,022,101.59

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 5,543,218.89 767,436.77

其他 1,225.98 7,678.61


合计 583,004,860.62 630,995,844.82

7.4.7.12 股票投资收益
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年
年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 13,560,536.05 14,970,051.63
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 13,560,536.05 14,970,051.63

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年
年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 62,768,441,770.95 57,035,338,269.46
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 62,540,943,207.87 56,725,854,906.24
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 213,938,027.03 294,513,311.59

买卖债券差价收入 13,560,536.05 14,970,051.63

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。

7.4.7.16 股利收益
注：无。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：无。
7.4.7.18 其他收入
注：无。
7.4.7.19 交易费用
注：无。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日 月 31 日

审计费用 105,000.00 105,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 164,495.16 158,190.67

账户维护费 37,200.00 37,200.00

其他 400.00 -

合计 427,095.16 420,390.67

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创

基金管理人股东、基金代销机构

业”）
东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

山西海鑫实业有限公司（注 2） 基金管理人股东

珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构
银华长安资本管理（北京）有限公司（注

基金管理人子公司

1）

银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司

深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

注 1：根据 2020 年 10 月 24 日《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称、住所及法定代表人
变更的公告》，子公司银华资本管理(珠海横琴)有限公司更名为银华长安资本管理(北京)有限公司。

注 2：根据 2020 年 12 月 2 日《银华基金管理股份有限公司关于股东名称变更的公告》，股东山西
海鑫实业股份有限公司更名为山西海鑫实业有限公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年1月1日至2019年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券
回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的
比例 比例

西南证券 163,910,700,000.00 100.00% 119,753,500,000.00 100.00%

7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日 31 日

当期发生的基金应支付 153,016,999.44 133,812,253.43

的管理费

其中：支付销售机构的 97,262,249.21 92,215,734.80

客户维护费
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日 31 日

当期发生的基金应支付 46,368,787.70 40,549,167.65
的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银华货币 A 银华货币 B 合计

交通银行 26,442.20 10.89 26,453.09

银华基金管理股份有限公 102,460.05 53,146.71 155,606.76
司

西南证券 - - -

东北证券 59.38 - 59.38

第一创业 314.77 - 314.77

合计 129,276.40 53,157.60 182,434.00

上年度可比期间

获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

银华货币 A 银华货币 B 合计

交通银行 32,493.55 - 32,493.55

银华基金管理股份有限公 286,701.78 22,366.56 309,068.34
司

西南证券 - - -

东北证券 12.70 - 12.70

第一创业 1,292.31 - 1,292.31

合计 320,500.34 22,366.56 342,866.90

注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 级基金份额的销售服务年费率为 0.25%，B 级基金份额的年费率为 0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×R/当年天数
H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务费率

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 1,006,162,148.39 210,007.99 1,863,733.75 5,438,906.20

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元
银华货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 计

874,293,112.07 - 463,340.57 874,756,452.64 -

银华货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 合计

20,661,850.44 - 54,517.33 20,716,367.77 -

7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 4,007,420,355.76 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

209952 20 贴现国 2021 年 1 月 4 99.25 3,100,000 307,675,000.00
债 52 日

180208 18国开08 2021 年 1 月 4 100.49 1,000,000 100,490,000.00
日

112015527 20 民生银 2021 年 1 月 4 99.71 3,368,000 335,823,280.00
行 CD527 日

012004292 20 沪电力 2021 年 1 月 4 100.11 1,000,000 100,110,000.00
SCP025 日

101800374 18 金茂控 2021 年 1 月 4 101.32 1,300,000 131,716,000.00
股 MTN001 日

160413 16农发13 2021 年 1 月 6 100.13 600,000 60,078,000.00
日

112020210 20 广发银 2021 年 1 月 4 99.19 1,500,000 148,785,000.00
行 CD210 日

012002616 20 中航技 2021 年 1 月 4 99.98 3,000,000 299,940,000.00
SCP001 日

20 北京农 2021 年 1 月 4

112074791 商银行 日 98.81 1,930,000 190,703,300.00
CD284

209961 20 贴现国 2021 年 1 月 4 99.58 3,500,000 348,530,000.00
债 61 日

20 重庆农 2021 年 1 月 4

112097602 村商行 日 99.21 1,578,000 156,553,380.00
CD065

140210 14国开10 2021 年 1 月 4 100.83 1,800,000 181,494,000.00
日

209958 20 贴现国 2021 年 1 月 4 99.65 5,000,000 498,250,000.00
债 58 日

180203 18国开03 2021 年 1 月 6 100.42 180,000 18,075,600.00
日

180203 18国开03 2021 年 1 月 4 100.42 320,000 32,134,400.00
日

160206 16国开06 2021 年 1 月 4 100.09 1,700,000 170,153,000.00
日

209953 20 贴现国 2021 年 1 月 4 99.83 1,500,000 149,745,000.00
债 53 日


160416 16农发16 2021 年 1 月 6 100.25 960,000 96,240,000.00
日

160416 16农发16 2021 年 1 月 4 100.25 1,540,000 154,385,000.00
日

209956 20 贴现国 2021 年 1 月 4 99.70 2,500,000 249,250,000.00
债 56 日

180304 18进出04 2021 年 1 月 6 100.52 300,000 30,156,000.00
日

112015182 20 民生银 2021 年 1 月 4 99.22 4,000,000 396,880,000.00
行 CD182 日

合计 41,676,000 4,157,166,960.00

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期
末

2020 5

年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5年 不计息 合计

12 年 以

月 上

31
日
资产

银行 1,806,162,148.39 8,380,000,000.00 12,060,000,000.00 - - -22,246,162,148.39

存款

结算 48,114,285.71 - - - - - 48,114,285.71

备付
金

交易 139,894,843.59 3,698,902,091.84 7,875,869,629.77 - - -11,714,666,565.20

性金
融资
产

买入17,373,699,339.51 795,351,673.03 - - - -18,169,051,012.54

返售
金融
资产

应收 - - - - - 140,452,388.59 140,452,388.59

利息

应收 9,613.88 - - - - 3,442,547.82 3,452,161.70

申购
款

资产19,367,880,231.0812,874,253,764.87 19,935,869,629.77 - - 143,894,936.4152,321,898,562.13

总计
负债

卖出 4,007,420,355.76 - - - - - 4,007,420,355.76

回购
金融
资产
款

应付 - - - - - 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00

证券
清算
款

应付 - - - - - 100,494.96 100,494.96

赎回
款


应付 - - - - - 13,243,369.18 13,243,369.18
管理
人报
酬

应付 - - - - - 4,013,142.17 4,013,142.17
托管
费

应付 - - - - - 9,750,404.57 9,750,404.57
销售
服务
费

应付 - - - - - 361,795.70 361,795.70
交易
费用

应付 - - - - - 670,178.24 670,178.24
利息

应交 - - - - - 631,996.07 631,996.07
税费

应付 - - - - - 3,242,447.44 3,242,447.44
利润

其他 - - - - - 235,147.57 235,147.57
负债

负债 4,007,420,355.76 - - - - 1,732,248,975.90 5,739,669,331.66
总计
利率15,360,459,875.3212,874,253,764.87 19,935,869,629.77 - - -1,588,354,039.4946,582,229,230.47敏感
度缺
口
上年
度末

2019 5

年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5年不计息 合计

12 年 以

月 上

31
日
资产

银行 501,863,733.7514,150,000,000.00 9,030,000,000.00 - - -23,681,863,733.75
存款

结算 17,142,857.14 - - - - - 17,142,857.14
备付
金

交易 150,000,870.55 6,029,269,734.48 8,169,189,468.08 - - -14,348,460,073.11
性金

融资
产

买入 7,351,748,507.62 1,273,442,590.16 - - - - 8,625,191,097.78
返售
金融
资产

应收 - - - - - 216,722,757.01 216,722,757.01
利息

应收 164,850.00 - - - - 4,740,183.77 4,905,033.77
申购
款

资产 8,020,920,819.0621,452,712,324.64 17,199,189,468.08 - - 221,462,940.7846,894,285,552.56
总计
负债

卖出 4,626,561,899.35 - - - - - 4,626,561,899.35
回购
金融
资产
款

应付 - - - - - 156,230.82 156,230.82
赎回
款

应付 - - - - - 11,723,804.70 11,723,804.70
管理
人报
酬

应付 - - - - - 3,552,668.09 3,552,668.09
托管
费

应付 - - - - - 8,828,535.47 8,828,535.47
销售
服务
费

应付 - - - - - 267,121.51 267,121.51
交易
费用

应付 - - - - - 757,485.11 757,485.11
利息

应交 - - - - - 544,627.96 544,627.96
税费

应付 - - - - - 2,724,589.54 2,724,589.54
利润

其他 - - - - - 114,524.04 114,524.04
负债


负债 4,626,561,899.35 - - - - 28,669,587.24 4,655,231,486.59
总计

利率 3,394,358,919.7121,452,712,324.64 17,199,189,468.08 - - 192,793,353.5442,239,054,065.97
敏感
度缺
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度期末在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。
7.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

（1）各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民币 11,714,666,565.20 元，属于第三层次的
余额为人民币 0.00 元（上年度末：第一层次人民币 0.00 元，第二层次人民币 14,348,460,073.11
元，第三层次人民币 0.00 元）。

（2）公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转换（上年度：无）。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（上年度：无）。

7.4.14.2 承诺事项

无。
7.4.14.3 其他事项
无。
7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2021 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 11,714,666,565.20 22.39

其中：债券 11,714,666,565.20 22.39

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 18,169,051,012.54 34.73

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

3 银行存款和结算备付金合计 22,294,276,434.10 42.61

4 其他各项资产 143,904,550.29 0.28

5 合计 52,321,898,562.13 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.86

其中：买断式回购融资 -

占 基 金

序号 项目 金额 资 产 净

值 的 比

例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 4,007,420,355.76 8.60

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内未有债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 80

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 41.58 12.25

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

2 30 天(含)—60 天 7.06 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

3 60 天(含)—90 天 20.57 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

4 90 天(含)—120 天 25.40 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） 17.39 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

合计 112.01 12.25

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 1,551,371,539.46 3.33

2 央行票据 - -

3 金融债券 912,428,627.93 1.96

其中：政策性金融债 912,428,627.93 1.96

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,226,079,777.15 4.78

6 中期票据 262,417,954.54 0.56

7 同业存单 6,762,368,666.12 14.52

8 其他 - -

9 合计 11,714,666,565.20 25.15


10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
比例（%）

1 209958 20 贴现国 5,000,000 497,565,315.54 1.07
债 58

2 112097602 20 重庆农 5,000,000 495,145,406.18 1.06
村 商 行

CD065

3 112097843 20 重庆农 5,000,000 495,016,443.63 1.06
村 商 行

CD068

4 112071617 20 长沙银 5,000,000 494,344,516.02 1.06
行 CD174

5 112074813 20 华融湘 5,000,000 488,477,721.58 1.05
江 银 行

CD175

6 112015527 20 民生银 4,000,000 398,378,320.51 0.86
行 CD527

7 112017104 20 光大银 4,000,000 396,840,202.47 0.85
行 CD104

8 112015182 20 民生银 4,000,000 396,516,742.22 0.85
行 CD182

9 112098136 20 重庆农 4,000,000 395,812,287.04 0.85
村 商 行

CD070

10 112074791 20 北京农 3,700,000 364,876,782.78 0.78
商 银 行

CD284

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0870%

报告期内偏离度的最低值 -0.0144%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0249%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 140,452,388.59

4 应收申购款 3,452,161.70

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 143,904,550.29

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级 数(户) 金份额 占总份额 占总份
别 持有份额 比例 持有份额 额比例

银
华

货 8,417,565 5,430.54 9,360,498.60 0.02% 45,702,574,518.68 99.98%
币
A
银
华

货 15 58,019,614.21 870,294,213.19 100.00% 0.00 0.00%
币
B

合 8,417,580 5,533.92 879,654,711.79 1.89% 45,702,574,518.68 98.11%
计
注：对于分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算当中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 其他机构 105,500,325.32 0.23%

2 银行类机构 100,525,868.12 0.22%

3 银行类机构 100,249,719.55 0.22%

4 其他机构 100,238,382.99 0.22%

5 其他机构 100,095,113.49 0.21%

6 其他机构 100,074,451.54 0.21%

7 其他机构 80,929,601.38 0.17%

8 其他机构 70,176,790.94 0.15%

9 其他机构 60,216,878.60 0.13%


10 个人 44,185,399.00 0.09%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

银华货币 A 4,151,614.60 0.01%

基金管理人所有从业人员 银华货币 B 0.00 0.00%

持有本基金 合计 4,151,614.60 0.00%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 银华货币 A >100
投资和研究部门负责人持 银华货币 B 0
有本开放式基金 合计 >100

银华货币 A 0
本基金基金经理持有本开 银华货币 B 0
放式基金

合计 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

银华货币 A 银华货币 B

基金合同生效日（2005 年 1 月 31 日）基金 402,974,537.90 188,061,174.40
份额总额

本报告期期初基金份额总额 42,075,130,549.48 163,923,516.49

本报告期基金总申购份额 969,994,348,783.32 8,012,483,418.11

减:本报告期基金总赎回份额 966,357,544,315.52 7,306,112,721.41

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 45,711,935,017.28 870,294,213.19

注：总申购份额含转换入、分级调整、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含转换出、分级调整的基金份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币 105,000.00 元。目前的审计机构已连续为本基金提供 16 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

西南证券股 1 - - - - -

份有限公司

国金证券股 1 - - - - -

份有限公司
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额
的比例 的比例

西南证券股 - - 163,910,700,000.00 100.00% - -

份有限公司

国金证券股 - - - - - -

份有限公司
注：本基金本报告期内未通过交易单元进行债券交易、权证交易。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《银华基金管理股份有限公司 四大证券报

1 旗下部分基金 2019 年第 4 季度 2020年1月18

报告提示性公告》 日

2 《银华货币市场证券投资基金 中国证监会基金电子披露网 2020年1月18

2019 年第 4 季度报告》 站及本基金管理人网站 日

《银华货币市场证券投资基金 证券日报、中国证监会基金

3 调整大额申购（含定期定额投资 电子披露网站及本基金管理 2020年1月22

及转换转入）业务限额的公告》 人网站 日

《银华货币市场证券投资基金 证券日报、中国证监会基金

4 调整大额申购（含定期定额投资 电子披露网站及本基金管理 2020年2月11

及转换转入）业务限额的公告》 人网站 日

5 《银华货币市场证券投资基金 中国证监会基金电子披露网 2020年3月18

托管协议（2020 年 3 月修订）》 站及本基金管理人网站 日

6 《银华货币市场证券投资基金 中国证监会基金电子披露网 2020年3月18

基金合同（2020 年 3 月修订）》 站及本基金管理人网站 日

7 《银华货币市场证券投资基金 中国证监会基金电子披露网 2020年3月18

更新招募说明书摘要(2020 年第 站及本基金管理人网站 日


1 号)》

《银华货币市场证券投资基金 中国证监会基金电子披露网

8 更新招募说明书(2020 年第 1 站及本基金管理人网站 2020年3月18

号)》 日

《银华基金管理股份有限公司 四大证券报、中国证监会基

关于根据<公开募集证券投资基 金电子披露网站及本基金管

9 金信息披露管理办法>修改旗下 理人网站

15 只公募基金基金合同及托管

协议并更新招募说明书及摘要 2020年3月18

的公告》 日

《银华基金管理股份有限公司 四大证券报、中国证监会基

10 关于推迟披露旗下公募基金 金电子披露网站及本基金管 2020年3月24

2019 年年度报告的公告》 理人网站 日

《银华基金管理股份有限公司 四大证券报、中国证监会基

11 关于增加中国人寿保险股份有 金电子披露网站及本基金管

限公司为旗下部分基金代销机 理人网站 2020年3月28

构并参加费率优惠活动的公告》 日

《银华基金管理股份有限公司 四大证券报

12 旗下部分基金 2019 年年度报告 2020年4月18

提示性公告》 日

13 《银华货币市场证券投资基金 中国证监会基金电子披露网 2020年4月18

2019 年年度报告》 站及本基金管理人网站 日

《银华基金管理股份有限公司 四大证券报

14 旗下部分基金 2020 年第 1 季度 2020年4月22

报告提示性公告》 日

15 《银华货币市场证券投资基金 中国证监会基金电子披露网 2020年4月22

2020 年第 1 季度报告》 站及本基金管理人网站 日

《银华基金管理股份有限公司 四大证券报

16 旗下部分基金 2020 年第 2 季度 2020年7月18

报告提示性公告》 日

17 《银华货币市场证券投资基金 中国证监会基金电子披露网 2020年7月18

2020 年第 2 季度报告》 站及本基金管理人网站 日

《银华基金管理股份有限公司 四大证券报

18 旗下部分基金 2020 年中期报告 2020年8月28

提示性公告》 日

19 《银华货币市场证券投资基金 中国证监会基金电子披露网 2020年8月28

2020 年中期报告》 站及本基金管理人网站 日

20 《银华货币市场证券投资基金 中国证监会基金电子披露网 2020 年 9 月 1

基金产品资料概要（更新）》 站及本基金管理人网站 日

21 《银华货币市场证券投资基金 中国证监会基金电子披露网 2020年9月11

基金产品资料概要（更新）》 站及本基金管理人网站 日

《银华货币市场证券投资基金 中国证监会基金电子披露网

22 更新招募说明书（2020 年第 2 站及本基金管理人网站 2020年9月11

号）》 日


《银华基金管理股份有限公司 四大证券报

23 旗下部分基金 2020 年第 3 季度 2020 年 10 月

报告提示性公告》 27 日

24 《银华货币市场证券投资基金 中国证监会基金电子披露网 2020 年 10 月

2020 年第 3 季度报告》 站及本基金管理人网站 27 日

《银华基金管理股份有限公司 四大证券报、中国证监会基

25 关于增加喜鹊财富基金销售有 金电子披露网站及本基金管

限公司为旗下部分基金代销机 理人网站 2020年12月8

构并参加费率优惠活动的公告》 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基
资 金情况

者 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 持有份 份额占
类 号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 额 比
别 间

机 1 2020/02/24-2020/02/24 0.00 593,365,327.68 593,365,327.68 0.00 0.00%
构

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：
1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；
5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2020 年 3 月 18 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据<公开募集
证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 15 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明
书及摘要的公告》，对本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进行了
修改。相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

13.1.1 中国证监会核准银华货币市场证券投资基金设立的文件

13.1.2《银华货币市场证券投资基金招募说明书》

13.1.3《银华货币市场证券投资基金基金合同》

13.1.4《银华货币市场证券投资基金托管协议》

13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照

13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照

13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司
2021 年 3 月 29 日
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