长城久泰沪深300指数证券投资基金2013第一季度报告
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年4月22日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深300 指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过信息系统以及人工严格保证交易公平制度的执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易制度》的规定,在投资决策、交易执行、风险监控等环节保证投资者的利益得到公平对待。
在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控部门在事前、事中、事后加大监控力度。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易进行事后分析,定期出具公平交易制度执行情况分析报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内。通过上述分析我们得出结论:在本报告期,公平交易制度在本基金管理人内部得到了贯彻执行,不同投资者的利益得到了公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,外部宏观经济环境趋于复杂,美国复苏缓慢而有力,量化宽松政策退出的预期在增加,而日本则强力推出无限量的量化宽松政策从而引发日元大幅度贬值。国内宏观经济自去年四季度以来缓慢复苏,但是各项宏观经济指标显示复苏力度较弱。大面积持续的雾霾天气、大幅攀升的房地产价格成为影响宏观经济和证券市场的重要变量。春节后央行重启正回购以回收流动性,新版“国五条”调控房地产政策出台、银监会对银行理财产品进行规范,这些都意味着政府开始从各方面入手以贯彻“稳增长、防通胀、控风险、促转型”的经济工作重点。政府换届后,新“四化”的具体内涵和政策走向还有待于观察,而新股发行重启的步伐渐行渐近。A股的估值修复行情在二月中旬基本告一段落,在2月末后开始分化,大消费类和成长类个股尤其是与安防、智能终端、军工、医药等产业链相关的成长性良好、成长空间较大的个股受到资金的追捧。产能过剩、景气下降、政策不明朗的周期相关的个股则持续走弱。受到政府限制三公消费影响的白酒股更是跌幅领先。本基金严格遵守基金合同,报告期内侧重于密切跟踪目标指数的投资目标,策略基本得当。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金目标指数沪深 300 指数收益率-1.10%,本基金比较基准收益率为-1.01%,本基金报告期净值收益率为-0.87%,与比较基准相比超额收益为0.14%。本基金报告期内日均跟踪误差为 0.0472%,年化跟踪误差为0.7316%,控制在比较低的水平。我们将通过对基金合同的严格遵守,对跟踪误差的严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
7.1.1 本基金设立等相关批准文件
7.1.2 《长城久泰沪深300 指数证券投资基金基金合同》
7.1.3 《长城久泰沪深300 指数证券投资基金托管协议》
7.1.4 法律意见书
7.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照
7.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照
7.1.7 中国证监会规定的其他文件
7.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
7.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话:0755-23982338
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn
