长城久泰沪深 300 指数证券投资基金
2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 03 月 29 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......10

3.3 其他指标......13

3.4 过去三年基金的利润分配情况......13
§4 管理人报告......15

4.1 基金管理人及基金经理情况......15

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......18

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......19

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......19

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......20

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21
§5 托管人报告......22

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......22

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......22

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......22
§6 审计报告......23

6.1 审计报告基本信息......23

6.2 审计报告的基本内容......23
§7 年度财务报表......26

7.1 资产负债表......26

7.2 利润表......27

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......29

7.4 报表附注......31
§8 投资组合报告......64

8.1 期末基金资产组合情况......64

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......64

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......66

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......83

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......86

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......86


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......87

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......87

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......87

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......87

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......87

8.12 投资组合报告附注......88
§9 基金份额持有人信息......90

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......90

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......90

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......91
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品

情况......91
§10 开放式基金份额变动......92
§11 重大事件揭示......93

11.1 基金份额持有人大会决议......93

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......93

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......93

11.4 基金投资策略的改变......93

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......93

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......94

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......94

11.8 其他重大事件......95
§12 影响投资者决策的其他重要信息......97

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......97

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......97
§13 备查文件目录......98

13.1 备查文件目录......98

13.2 存放地点......98

13.3 查阅方式......98

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金

基金简称 长城久泰沪深 300 指数

基金主代码 200002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 5 月 21 日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 342,339,838.35 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长城久泰沪深 300 指数 A 长城久泰沪深 300 指数 C

下属分级基金的交易代码： 200002 006912

下属分级基金的前端交易代码 200002

下属分级基金的后端交易代码 201002

报告期末下属分级基金的份额总额 309,970,245.09 份 32,369,593.26 份

2.2 基金产品说明

投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制
与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金
资产的长期增值。

投资策略 （1）资产配置策略：本基金为增强型指数基金，股票投资以沪深 300 指数作
为目标指数。在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资产的
90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。（2）
股票投资策略：本基金的指数化投资采用分层抽样法，实现对沪深 300 指数的
跟踪，即按照沪深 300 指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体股
票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以沪深 300 指
数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基
本面研究进行有限度的优化调整。（3）债券投资策略：本基金债券投资部分


以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一
年以内的政府债券等。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行同业存款利率。

风险收益特征 承担市场平均风险，获取市场平均收益。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 车君 张燕

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 0755-83199084

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-8868-666 95555

传真 0755-23982328 0755-83195201

注册地址 深圳市福田区益田路 6009 深圳市深南大道 7088 号招商银
号新世界商务中心 41 层 行大厦

办公地址 深圳市福田区益田路 6009 深圳市深南大道 7088 号招商银
号新世界商务中心 40、41 行大厦

层

邮政编码 518026 518040

法定代表人 王军 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址


会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 中国北京市东城区东长安街 1 号东
合伙） 方广场经贸城安永大楼（即东三办
公楼）16 层

注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区益田路6009号新世界
商务中心 41 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.
1 期

间数 2020 年 2019 年 2018 年

据和
指标

长城久泰沪深 长城久泰沪 长城久泰沪深 长城久泰沪深 长城久泰沪深 长
300 指数 A 深 300 指数 C 300 指数 A 300 指数 C 300 指数 A 城
久
泰
沪
深
30
0
指
数
C

本期 209,032,000. 23,404,581. 152,963,602. 13,507,799.1 -5,548,187.17 -
已实 13 56 72 1

现收
益

本期 224,661,166. 24,037,731. 276,598,074. 21,624,818.5 -158,142,347. -
利润 69 88 30 9 29

加权 0.6111 0.5431 0.5463 0.3349 -0.3386 -
平均
基金
份额
本期

利润

本期 29.72% 31.07% 32.53% 19.64% -21.80% -
加权
平均
净值
利润
率

本期 33.25% 32.85% 38.22% 32.79% -20.71% -
基金
份额
净值
增长
率
3.1.
2 期

末数 2020 年末 2019 年末 2018 年末

据和
指标

期末 224,739,368. 31,118,666. 69,241,023.2 47,318,215.4 -82,617,571.7 -
可供 83 59 7 9 2

分配
利润

期末 0.7250 0.9614 0.1475 0.4702 -0.1561 -
可供
分配
基金
份额
利润

期末 775,999,631. 69,564,565. 881,990,097. 162,793,438. 719,285,514.9 -
基金 83 71 81 97 7

资产
净值

期末 2.5035 2.1491 1.8788 1.6177 1.3593 -
基金
份额
净值
3.1.
3

累计 2020 年末 2019 年末 2018 年末

期末
指标

基金 547.69% 76.41% 386.07% 32.79% 251.67% -
份额
累计
净值
增长
率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

④本基金自 2019 年 1 月 18 日起增设 C 类基金份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城久泰沪深 300 指数 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 ①－③ ②－④
长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差


准差② 率③ ④

过去三个月 12.36% 0.96% 12.90% 0.94% -0.54% 0.02%

过去六个月 26.82% 1.23% 23.84% 1.28% 2.98% -0.05%

过去一年 33.25% 1.33% 25.88% 1.36% 7.37% -0.03%

过去三年 46.03% 1.25% 28.18% 1.28% 17.85% -0.03%

过去五年 69.06% 1.17% 38.24% 1.18% 30.82% -0.01%

自基金合同

547.69% 1.59% 353.07% 1.59% 194.62% 0.00%
生效起至今

长城久泰沪深 300 指数 C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 12.27% 0.96% 12.90% 0.94% -0.63% 0.02%

过去六个月 26.63% 1.23% 23.84% 1.28% 2.79% -0.05%

过去一年 32.85% 1.33% 25.88% 1.36% 6.97% -0.03%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

76.41% 1.25% 63.67% 1.28% 12.74% -0.03%
生效起至今

注：2011 年 4 月 1 日前长城久泰业绩比较基准每日收益率=中信标普 300 指数日收益率×95%+银
行同业存款每日利率×5% ，2011 年 4 月 1 日后长城久泰业绩比较基准每日收益率=沪深 300 指数
日收益率×95%+银行同业存款每日利率×5% 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的90%～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

长城久泰沪深 300 指数 C

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注


份额分红数 总额 计

2020 - - - -

2019 2.4900 40,479,338.58 210,364.31 40,689,702.89

2018 - - - -

合计 2.4900 40,479,338.58 210,364.31 40,689,702.89

注：本基金 2018、2020 年度未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、
长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型证券投资基金、长城泰丰纯债债券型证券投资基金、长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

姓名 职务 限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

男，中国籍，北京大
学力学系理学学士，
公司副总 北京大学光华管理
经理、权 学院经济学硕士，注
益投资总 册会计师。曾就职于
监、权益 华为技术有限公司
投资部总 财务部、长城证券股
经理，长 份有限公司投资银
2004 年 5 月

杨建华 城久泰、 - 20 年 行部，2001 年 10 月
21 日

长城品牌、 进入长城基金管理
长城核心 公司，曾任研究部总
优势、长 经理和公司总经理
城价值优 助理，基金经理助理、
选混合的 “长城安心回报混
基金经理 合型证券投资基金”、
“长城中小盘成长
混合型证券投资基


金”、“长城久富核
心成长混合型证券
投资基金”、“长城
久兆中小板 300 指
数分级证券投资基
金”、“长城中证500
指数增强型证券投
资基金”和“长城久
嘉创新成长灵活配
置混合型证券投资
基金”的基金经理。

量化与指

数投资部

总经理，

长城中证

500 指数

增强型、

长城久泰

男，北京大学理学学
沪深 300

士、工学硕士。曾就
指数、长

2018 年 11 职于南方基金管理
雷俊 城创业板 - 12 年

月 30 日 有限公司，2017 年
指数、长

11 月进入长城基金
城核心优

管理有限公司。
选混合、

长城量化

精选股票、

长城量化

小盘股票、

长城中国

智造混合


的基金经

理

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期，无基金经理兼任投资经理情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年 A 股市场“欲扬先抑”，年初突如其来的“新冠疫情”极大扰动了全球资本市场，美
股罕见地连续出现熔断，原油期货价格出现负数，各种极端事件不断刷新投资者对市场的认知，但是二季度以后，A 股市场强势反转，半导体、生物医药、白酒、光伏等板块轮番阶段性地领涨市场，A 股全年“动量”效应显著，呈现强者恒强特征，公募基金收益率高企，爆款基金频现。产品运作区间本基金产品运作坚持指数价值增强的投资风格，基金产品在同等情况下，会偏好估值便宜的个股，由于全年价值因子表现一般，基金超额收益处于同类中等水平。

本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子模型，基于上市公司的历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子；在组合层面上，根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值增长率 A 为 33.25%，基金份额净值增长率 C 为 32.85%；同期业绩
比较基准收益率为 25.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于后市，我们认为应该要乐观一点。各项宏观数据和经济预测数据均表明，宏观经济表现正在变好。我们对“新冠”疫情的处理也积累了一定的经验，疫情对经济活动的边际影响正在减弱。随着美国总统的顺利换届，国外环境的不确定性也在逐渐消失。因此虽大盘指数在高位震荡，但整体上我们认为对 A 股可以相对乐观一点。

以白酒、光伏为代表的高成长行业虽然估值水平相对较高，但是行业景气度很好。以金融地产为代表低估值的行业，股价表现虽然相对较弱，但是估值优势愈加明显。我们预计今年的行业分化不会那么严重，行业表现会更加均衡，每个行业都有阶段性的行情。我们的量化模型会根据产品的风险偏好特征，在行业偏离上会做适度地约束调整。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防
范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。

本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。

监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。

本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2021)审字第 60737541_H03 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了长城久泰沪深 300 指数证券投资基金财务报表，包括
2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表及所有者权
益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的长城久泰沪深 300 指数证券投资基金的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城久
泰沪深 300 指数证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及
2020 年度的经营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于长城久泰沪深 300 指数证券投资基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

其他信息 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金管理层对其他信息负责。其他
信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。


在编制财务报表时，管理层负责评估长城久泰沪深 300 指数证券投
资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实
的选择。

治理层负责监督长城久泰沪深 300 指数证券投资基金的财务报告
过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对长城久泰沪深 300 指数证券投资基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截


至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长
城久泰沪深 300 指数证券投资基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 吴翠蓉 陈小青

会计师事务所的地址 中国北京

审计报告日期 2021 年 3 月 29 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长城久泰沪深 300 指数证券投资基金

报告截止日： 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 44,302,934.69 14,790,867.87

结算备付金 1,605,409.96 4,942,219.84

存出保证金 175,096.45 277,993.84

交易性金融资产 7.4.7.2 801,164,843.11 1,028,816,598.10

其中：股票投资 801,150,884.91 986,362,030.10

基金投资 - -

债券投资 13,958.20 42,454,568.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,664,116.95 5,866,016.98

应收利息 7.4.7.5 6,009.14 857,095.64

应收股利 - -

应收申购款 128,991.16 354,963.60

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 849,047,401.46 1,055,905,755.87

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 5,973,578.00

应付赎回款 2,152,445.95 3,271,358.99

应付管理人报酬 707,774.47 947,572.12

应付托管费 144,443.78 193,382.07

应付销售服务费 17,017.17 69,642.73

应付交易费用 7.4.7.7 243,933.09 582,095.50

应交税费 0.93 1.71

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 217,588.53 84,587.97

负债合计 3,483,203.92 11,122,219.09

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 342,339,838.35 570,083,358.92

未分配利润 7.4.7.10 503,224,359.19 474,700,177.86

所有者权益合计 845,564,197.54 1,044,783,536.78

负债和所有者权益总计 849,047,401.46 1,055,905,755.87

注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，长城久泰沪深 300 指数 A 基金份额净值 2.5035 元，基金份
额总额 309,970,245.09 份；长城久泰沪深 300 指数 C 基金份额净值 2.1491 元，基金份额总额
32,369,593.26 份。长城久泰沪深 300 指数份额总额合计为 342,339,838.35 份。

7.2 利润表
会计主体：长城久泰沪深 300 指数证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间


2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至
年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

一、收入 264,490,256.37 316,312,430.03

1.利息收入 449,275.42 1,178,845.08

其中：存款利息收入 7.4.7.11 215,444.17 197,779.56

债券利息收入 233,831.25 981,065.52

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 247,091,614.37 182,841,332.47

其中：股票投资收益 7.4.7.12 228,982,727.31 164,724,854.30

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 696,141.01 7,395.75

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 17,412,746.05 18,109,082.42

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 16,262,316.88 131,751,491.06
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 687,049.70 540,761.42
列）

减：二、费用 15,791,357.80 18,089,537.14

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,150,946.42 9,357,081.97

2．托管费 7.4.10.2.2 1,663,458.44 1,909,608.54

3．销售服务费 7.4.10.2.3 231,110.63 318,751.06

4．交易费用 7.4.7.19 5,526,612.35 6,308,372.13


5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 1.64 0.19

7．其他费用 7.4.7.20 219,228.32 195,723.25

三、利润总额 （亏损总额以 248,698,898.57 298,222,892.89
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 248,698,898.57 298,222,892.89
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城久泰沪深 300 指数证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 570,083,358.92 474,700,177.86 1,044,783,536.78
金净值）

二、本期经营活动产生的 - 248,698,898.57 248,698,898.57
基金净值变动数（本期利
润）

三、本期基金份额交易产 -227,743,520.57 -220,174,717.24 -447,918,237.81
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 133,907,822.39 123,634,115.60 257,541,937.99

2.基金赎回款 -361,651,342.96 -343,808,832.84 -705,460,175.80


四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 342,339,838.35 503,224,359.19 845,564,197.54
金净值）

上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 529,161,664.45 190,123,850.52 719,285,514.97
金净值）

二、本期经营活动产生的 - 298,222,892.89 298,222,892.89
基金净值变动数（本期利
润）

三、本期基金份额交易产 40,921,694.47 27,043,137.34 67,964,831.81
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 420,380,573.15 279,139,976.60 699,520,549.75

2.基金赎回款 -379,458,878.68 -252,096,839.26 -631,555,717.94

四、本期向基金份额持有 - -40,689,702.89 -40,689,702.89
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 570,083,358.92 474,700,177.86 1,044,783,536.78
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：


______王军______ ______邱春杨______ ____赵永强____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长城久泰沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“本基金”），由长城久泰中信标普 300 指数
证券投资基金更名而成，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（2004）51 号文《关于同意长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人
长城基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年 5 月 21 日正式生效，首次设立
募集规模为 1,512,020,891.32 基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(“招商银行”)。

根据 2019 年 1 月 18 日《关于长城久泰沪深 300 指数证券投资基金增设 C 类基金份额并相应
修改基金合同部分条款的公告》，本基金自 2019 年 1 月 18 日起为本基金增设 C 类基金份额，原份
额转为 A 类份额。同时，本基金管理人将对《基金合同》进行相应修改。

本基金根据申购、赎回、销售服务费用收取方式的不同，将本基金基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、
赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。长城久泰沪深 300 A 类和长城久泰沪
深 300 C 类的基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值。投资者可自行选择申购基金份额类别。

本基金的指数化投资采用分层抽样法，自基金合同生效日至 2011 年 3 月 31 日以中信标普 300
指数为跟踪标的指数，即按照中信标普 300 指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体
股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。自 2011 年 4 月 1 日起，所跟踪的标的指数变
更为沪深 300 指数，并在 2011 年 4 月 20 日前将现有的组合调整为跟踪沪深 300 指数的新组合。
股票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行有限度的优化调整。在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

自 2011 年 4 月 1 日起本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行同业存
款利率。自基金合同生效日至 2011 年 3 月 31 日本基金的业绩比较基准为：95%×中信标普 300 指
数收益率+5%×银行同业存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金
和衍生工具等投资。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；


(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额扣除应由基金管理人缴纳的增值税后的净额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.98%的年费率计提；

(2)基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提；

(3)A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值
的 0.30%年费率逐日计提；

(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可分配收益将可能有所不同，本基金同一基金份额类别内的每份基金单位享有同等分配权；

(2)基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；

(3)如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

(4)基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；

(5)在符合有关分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满 3 个月，收益可以不分配，年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成；

(6)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式，默认方式为现金分红方式，投资者分红方式的变更须在分红权益登记日前向销售机构提出申请；

(7)红利分配时所发生的银行转账或其他注册登记费用由投资者自行承担。基金管理人若收取该项费用，具体提取标准和方法在招募说明书中规定；

(8)法律法规以及中国证监会的其他规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1
月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括
限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 44,302,934.69 14,790,867.87

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计： 44,302,934.69 14,790,867.87

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 685,544,959.49 801,150,884.91 115,605,925.42

贵金属投资-金交所

- - -
黄金合约

交易所市场 10,000.00 13,958.20 3,958.20
债券

银行间市场 - - -

合计 10,000.00 13,958.20 3,958.20

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 685,554,959.49 801,164,843.11 115,609,883.62

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 887,092,255.46 986,362,030.10 99,269,774.64

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 42,376,775.90 42,454,568.00 77,792.10

银行间市场 - - -


合计 42,376,775.90 42,454,568.00 77,792.10

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 929,469,031.36 1,028,816,598.10 99,347,566.74

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末及上年度末均未持有因买断式逆回购交易获得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 5,126.21 2,523.13

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 794.64 2,446.40

应收债券利息 1.61 851,988.50

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 86.68 137.61


合计 6,009.14 857,095.64

注：其他为应收交易所结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 243,933.09 582,095.50

银行间市场应付交易费用 - -

合计 243,933.09 582,095.50

注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 7,588.53 14,587.97

应付证券出借违约金 - -

预提审计费 90,000.00 70,000.00

预提信息披露费 120,000.00 -

合计 217,588.53 84,587.97

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

长城久泰沪深 300 指数 A

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 469,450,594.08 469,450,594.08

本期申购 101,888,839.36 101,888,839.36

本期赎回（以“-”号填列） -261,369,188.35 -261,369,188.35

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 309,970,245.09 309,970,245.09

金额单位：人民币元

长城久泰沪深 300 指数 C

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 100,632,764.84 100,632,764.84

本期申购 32,018,983.03 32,018,983.03

本期赎回（以“-”号填列） -100,282,154.61 -100,282,154.61

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 32,369,593.26 32,369,593.26

注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

长城久泰沪深 300 指数 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 69,241,023.27 343,298,480.46 412,539,503.73

本期利润 209,032,000.13 15,629,166.56 224,661,166.69

本期基金份额交易 -53,533,654.57 -117,637,629.11 -171,171,283.68

产生的变动数

其中：基金申购款 36,655,123.16 60,929,668.43 97,584,791.59

基金赎回款 -90,188,777.73 -178,567,297.54 -268,756,075.27

本期已分配利润 - - -

本期末 224,739,368.83 241,290,017.91 466,029,386.74

单位：人民币元

长城久泰沪深 300 指数 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 47,318,215.49 14,842,458.64 62,160,674.13

本期利润 23,404,581.56 633,150.32 24,037,731.88

本期基金份额交易 -39,604,130.46 -9,399,303.10 -49,003,433.56
产生的变动数

其中：基金申购款 23,289,105.86 2,760,218.15 26,049,324.01

基金赎回款 -62,893,236.32 -12,159,521.25 -75,052,757.57

本期已分配利润 - - -

本期末 31,118,666.59 6,076,305.86 37,194,972.45

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
月 31 日 日

活期存款利息收入 174,736.55 141,469.88

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 36,323.13 52,122.81

其他 4,384.49 4,186.87

合计 215,444.17 197,779.56

注：其他为交易所结算保证金利息收入。

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 3,397,767,281.65 3,803,981,915.47

减：卖出股票成本总额 3,168,784,554.34 3,639,257,061.17

买卖股票差价收入 228,982,727.31 164,724,854.30

7.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年 2019年1月1日至2019年
12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 46,542,648.76 51,162,630.35
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 44,760,675.90 49,664,957.41
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 1,085,831.85 1,490,277.19

买卖债券差价收入 696,141.01 7,395.75

7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失。

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019年1月1日至2019年12月31
月 31 日 日

股票投资产生的股利收益 17,412,746.05 18,109,082.42

基金投资产生的股利收益 - -

合计 17,412,746.05 18,109,082.42

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019年1月1日至2019年12
年 12 月 31 日 月 31 日

1.交易性金融资产 16,262,316.88 131,751,491.06

——股票投资 16,336,150.78 131,657,762.35

——债券投资 -73,833.90 93,728.71

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价 -
值变动产生的预估增 -

值税

合计 16,262,316.88 131,751,491.06

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
12 月 31 日 月 31 日

基金赎回费收入 654,362.14 538,400.22

其他 180.84 -

转出基金补偿收入 32,506.72 2,361.20

合计 687,049.70 540,761.42

注：其他为 688688 上市失败退款利息收入。
7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
12 月 31 日 月 31 日

交易所市场交易费用 5,526,612.35 6,308,372.13

银行间市场交易费用 - -

合计 5,526,612.35 6,308,372.13

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019年1月1日至2019年12
年 12 月 31 日 月 31 日

审计费用 90,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 9,228.32 5,723.25

合计 219,228.32 195,723.25

7.4.7.21 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金销售机构

中原信托有限公司 基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东

长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年1月1日至2019年12月31日


占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例

长城证券 6,341,527,236.29 100.00% 7,590,040,086.74 100.00%

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年1月1日至2019年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例

长城证券 13,633,338.57 100.00% 66,658,029.90 100.00%

7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称 占期末应付
当期 占当期佣金

期末应付佣金余额 佣金总额的
佣金 总量的比例

比例

长城证券 1,466,787.47 100.00% 243,933.09 100.00%

上年度可比期间

关联方名称

2019年1月1日至2019年12月31日


占期末应付
当期 占当期佣金

期末应付佣金余额 佣金总额的
佣金 总量的比例

比例

长城证券 1,755,572.25 100.00% 582,095.50 100.00%

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 8,150,946.42 9,357,081.97

的管理费

其中：支付销售机构的客 1,431,694.85 1,422,614.15

户维护费
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.98%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.98%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 1,663,458.44 1,909,608.54

的托管费
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长城久泰沪深 300 长城久泰沪深 300

合计

指数 A 指数 C

招商银行 - - -

长城基金管理有限公司 - 214,177.87 214,177.87

长城证券 - - -

东方证券 - - -

合计 - 214,177.87 214,177.87

上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长城久泰沪深 300 长城久泰沪深 300

合计

指数 A 指数 C

招商银行 - - -

长城基金管理有限公司 - 308,943.76 308,943.76

长城证券 - - -

东方证券 - - -

合计 - 308,943.76 308,943.76

注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的
0.3%年费率计算。计算方法如下：
H=E×0.3%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应支付的销售服务费
E 为前一日 C 类基金份额基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：本基金于本报告期及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 44,302,934.69 174,736.55 14,790,867.87 141,469.88

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。


7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

证券 证券 成功 可流 认购 期末估 数量 期末

受限 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 （单位：股） 成本总额

类型

2021

2020

芯原 年 2 新股

688521 年 8 月 38.53 77.99 13,200 508,596.001,029,468.00 -
股份 月 18 锁定

11 日

日

2021

2020

爱美 年 3 新股

300896 年 9 月 118.27 603.36 313 37,018.51 188,851.68 -
客 月 29 锁定

21 日

日

2021

2020

中胤 年 4 新股

300901 年 10 8.96 15.00 9,611 86,114.56 144,165.00 -
时尚 月 29 锁定

月19日

日

2021

2020

华光 年 2 新股

688379 年 8 月 16.78 23.63 4,950 83,061.00 116,968.50 -
新材 月 19 锁定

11 日

日

2021

2020

康泰 年 2 新股

300869 年 8 月 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 -
医学 月 24 锁定

12 日

日

圣元 2020 2021 新股

300867 19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 -
环保年 8 月 年 3 锁定


12 日 月 3

日

2021

2020

金春 年 3 新股

300877 年 8 月 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 -
股份 月 3 锁定

17 日

日

2021

2020

谱尼 年 3 新股

300887 年 9 月 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
测试 月 16 锁定

9 日

日

2021

2020

蒙泰 年 2 新股

300876 年 8 月 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
高新 月 25 锁定

14 日

日

2021

2020

特发 年 6 新股

300917 年 12 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
服务 月 21 锁定

月14日

日

2021

2020 配股

江苏 年 1

600919 年 12 流通 4.59 5.46 52 238.68 283.92

银行 月 14

月17日 受限

日

2021

2020 新股

新亚 年 1

605277 年 12 未上 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
电子 月 6

月25日 市

日

2020 2021 新股

祖名

003030 年 12 年 1 未上 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
股份

月25日 月 6 市


日

2021

2020 新股

中瓷 年 1

003031 年 12 未上 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
电子 月 4

月24日 市

日

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：张） 成本总额 总额

2021

2020 年

大秦 年 1 新债未

113044 12 月 14 100.00 100.00 10 1,000.001,000.00 -
转债 月 15 上市

日

日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00 元，无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00
元，无质押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金于本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12 中列示
的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于
资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金
份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期
内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及交易性金融资
产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个

2020年12月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 44,302,934.69 - - - - - 44,302,934.69

结算备付金 1,605,409.96 - - - - - 1,605,409.96

存出保证金 175,096.45 - - - - - 175,096.45

交易性金融 - - - - 13,958.20801,150,884.91 801,164,843.11

资产

应收证券清 - - - - - 1,664,116.95 1,664,116.95

算款

应收利息 - - - - - 6,009.14 6,009.14

应收申购款 - - - - - 128,991.16 128,991.16


资产总计 46,083,441.10 - - - 13,958.20802,950,002.16 849,047,401.46

负债

应付赎回款 - - - - - 2,152,445.95 2,152,445.95

应付管理人 - - - - - 707,774.47 707,774.47
报酬

应付托管费 - - - - - 144,443.78 144,443.78

应付销售服 - - - - - 17,017.17 17,017.17
务费

应付交易费 - - - - - 243,933.09 243,933.09
用

应交税费 - - - - - 0.93 0.93

其他负债 - - - - - 217,588.53 217,588.53

负债总计 - - - - - 3,483,203.92 3,483,203.92

利率敏感度 46,083,441.10 - - - 13,958.20

缺口

上年度末 1-3 个

2019年12月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

银行存款 14,790,867.87 - - - - - 14,790,867.87

结算备付金 4,942,219.84 - - - - - 4,942,219.84

存出保证金 277,993.84 - - - - - 277,993.84

交易性金融 32,019,200.00 -10,000,368.00 -435,000.00986,362,030.101,028,816,598.10
资产

应收证券清 - - - - - 5,866,016.98 5,866,016.98
算款

应收利息 - - - - - 857,095.64 857,095.64

应收申购款 - - - - - 354,963.60 354,963.60

资产总计 52,030,281.55 -10,000,368.00 -435,000.00993,440,106.321,055,905,755.87

负债

应付证券清 - - - - - 5,973,578.00 5,973,578.00
算款

应付赎回款 - - - - - 3,271,358.99 3,271,358.99

应付管理人 - - - - - 947,572.12 947,572.12
报酬

应付托管费 - - - - - 193,382.07 193,382.07

应付销售服 - - - - - 69,642.73 69,642.73
务费

应付交易费 - - - - - 582,095.50 582,095.50
用

应交税费 - - - - - 1.71 1.71

其他负债 - - - - - 84,587.97 84,587.97

负债总计 - - - - - 11,122,219.09 11,122,219.09

利率敏感度 52,030,281.55 -10,000,368.00 -435,000.00

缺口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（ 2020 年 12 月 31 上年度末（ 2019 年 12 月 31
分析

日 ） 日 ）

利率上升 25 个基点 0.00 -18,149.26

利率下降 25 个基点 0.00 18,191.85

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。于本期末及上年度末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

项目

占基金 占基金资
公允价值 公允价值

资产净 产净值比


值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 801,150,884.91 94.75 986,362,030.10 94.41

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 13,958.20 0.00 42,454,568.00 4.06

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 801,164,843.11 94.75 1,028,816,598.10 98.47

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（ 2020 年 12 月 上年度末（ 2019 年 12 月
分析

31 日 ） 31 日 ）

沪深 300 指数上升 5% 39,412,617.78 48,933,420.31

沪深 300 指数下降 5% -39,412,617.78 -48,933,420.31

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2 其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 799,452,471.86 元，划分为第二层次的余额为人民币 1,712,371.25
元，无划分为第三层次的余额。于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 976,242,758.48 元，划分为第二层次的余额为人民币 52,573,839.62 元，无划分为第三层次的余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 801,150,884.91 94.36

其中：股票 801,150,884.91 94.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,958.20 0.00

其中：债券 13,958.20 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 45,908,344.65 5.41

8 其他各项资产 1,974,213.70 0.23

9 合计 849,047,401.46 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,853,947.54 0.34

B 采矿业 25,844,134.37 3.06

C 制造业 303,823,602.55 35.93

电力、热力、燃气及水生产和供

D 13,936,027.62 1.65
应业

E 建筑业 16,619,600.62 1.97

F 批发和零售业 4,230,763.15 0.50

G 交通运输、仓储和邮政业 6,144,715.31 0.73

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 11,544,138.25 1.37


业

J 金融业 217,846,855.29 25.76

K 房地产业 29,400,177.69 3.48

L 租赁和商务服务业 22,246,007.91 2.63

M 科学研究和技术服务业 1,090,538.88 0.13

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 7,793,672.88 0.92

R 文化、体育和娱乐业 22,764.60 0.00

S 综合 - -

合计 663,396,946.66 78.46

8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 7,483.25 0.00

B 采矿业 13,083.03 0.00

C 制造业 109,738,906.48 12.98

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,258,442.22 0.15
应业

E 建筑业 2,454.99 0.00

F 批发和零售业 8,536,383.24 1.01

G 交通运输、仓储和邮政业 1,726,035.70 0.20

H 住宿和餐饮业 10,306.00 0.00

信息传输、软件和信息技术服务

I 1,204,449.60 0.14
业

J 金融业 5,969.70 0.00


K 房地产业 15,989.40 0.00

L 租赁和商务服务业 1,055.48 0.00

M 科学研究和技术服务业 4,340,656.20 0.51

N 水利、环境和公共设施管理业 60,683.24 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 8,582,665.68 1.02

R 文化、体育和娱乐业 2,249,374.04 0.27

S 综合 - -

合计 137,753,938.25 16.29

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 600519 贵州茅台 31,306 62,549,388.00 7.40

2 601318 中国平安 533,593 46,411,919.14 5.49

3 000333 美的集团 416,858 41,035,501.52 4.85

4 601166 兴业银行 1,193,820 24,915,023.40 2.95

5 600887 伊利股份 544,736 24,169,936.32 2.86

6 600036 招商银行 502,569 22,087,907.55 2.61

7 002475 立讯精密 365,029 20,485,427.48 2.42

8 600030 中信证券 682,932 20,078,200.80 2.37

9 300059 东方财富 599,972 18,599,132.00 2.20

10 600031 三一重工 484,391 16,943,997.18 2.00

11 000002 万科 A 558,081 16,016,924.70 1.89


12 000568 泸州老窖 60,735 13,735,827.60 1.62

13 600900 长江电力 709,419 13,592,468.04 1.61

14 601398 工商银行 2,691,224 13,429,207.76 1.59

15 601888 中国中免 47,500 13,416,375.00 1.59

16 601012 隆基股份 144,358 13,309,807.60 1.57

17 000001 平安银行 604,253 11,686,253.02 1.38

18 000858 五粮液 39,309 11,472,331.65 1.36

19 601899 紫金矿业 1,218,853 11,323,144.37 1.34

20 600309 万华化学 123,200 11,216,128.00 1.33

21 002142 宁波银行 290,765 10,275,635.10 1.22

22 600048 保利地产 617,427 9,767,695.14 1.16

23 600438 通威股份 239,300 9,198,692.00 1.09

24 002027 分众传媒 894,593 8,829,632.91 1.04

25 600837 海通证券 666,689 8,573,620.54 1.01

26 300124 汇川技术 90,760 8,467,908.00 1.00

27 601288 农业银行 2,696,131 8,465,851.34 1.00

28 600999 招商证券 347,105 8,101,430.70 0.96

29 002241 歌尔股份 209,082 7,802,940.24 0.92

30 300347 泰格医药 48,100 7,773,441.00 0.92

31 601211 国泰君安 428,607 7,513,480.71 0.89

32 600570 恒生电子 67,465 7,077,078.50 0.84

33 601668 中国建筑 1,407,410 6,994,827.70 0.83

34 600000 浦发银行 679,732 6,579,805.76 0.78

35 000157 中联重科 639,251 6,328,584.90 0.75

36 000776 广发证券 374,512 6,097,055.36 0.72

37 601919 中远海控 498,900 6,091,569.00 0.72

38 300433 蓝思科技 193,141 5,912,046.01 0.70

39 601088 中国神华 319,451 5,753,312.51 0.68


40 600019 宝钢股份 966,262 5,749,258.90 0.68

41 000661 长春高新 12,710 5,705,646.10 0.67

42 601390 中国中铁 1,075,174 5,666,166.98 0.67

43 002493 荣盛石化 202,100 5,579,981.00 0.66

44 300408 三环集团 149,400 5,565,150.00 0.66

45 600346 恒力石化 186,620 5,219,761.40 0.62

46 601225 陕西煤业 474,366 4,430,578.44 0.52

47 600845 宝信软件 63,900 4,407,822.00 0.52

48 688036 传音控股 28,500 4,335,990.00 0.51

49 600998 九州通 232,113 4,215,172.08 0.50

50 600028 中国石化 982,563 3,959,728.89 0.47

51 601117 中国化学 673,452 3,953,163.24 0.47

52 600606 绿地控股 615,959 3,591,040.97 0.42

53 000786 北新建材 87,700 3,512,385.00 0.42

54 002179 中航光电 41,590 3,256,081.10 0.39

55 002714 牧原股份 36,967 2,850,155.70 0.34

56 600690 海尔智家 96,199 2,809,972.79 0.33

57 000100 TCL 科技 366,418 2,594,239.44 0.31

58 601818 光大银行 531,827 2,121,989.73 0.25

59 600958 东方证券 167,366 1,946,466.58 0.23

60 601238 广汽集团 143,600 1,908,444.00 0.23

61 601727 上海电气 268,309 1,448,868.60 0.17

62 600104 上汽集团 44,524 1,088,166.56 0.13

63 603259 药明康德 7,904 1,064,826.88 0.13

64 002841 视源股份 6,500 747,695.00 0.09

65 601100 恒立液压 6,500 734,500.00 0.09

66 601688 华泰证券 24,253 436,796.53 0.05

67 600547 山东黄金 15,713 371,141.06 0.04


68 601377 兴业证券 40,368 350,394.24 0.04

69 600886 国投电力 39,472 341,038.08 0.04

70 600809 山西汾酒 200 75,058.00 0.01

71 600436 片仔癀 200 53,502.00 0.01

72 601328 交通银行 10,913 48,890.24 0.01

73 603288 海天味业 202 40,509.08 0.00

74 002304 洋河股份 163 38,466.37 0.00

75 002007 华兰生物 874 36,917.76 0.00

76 300033 同花顺 293 36,326.14 0.00

77 300601 康泰生物 200 34,900.00 0.00

78 603160 汇顶科技 200 31,110.00 0.00

79 300122 智飞生物 207 30,617.37 0.00

80 002594 比亚迪 155 30,116.50 0.00

81 603658 安图生物 200 29,036.00 0.00

82 300014 亿纬锂能 351 28,606.50 0.00

83 000596 古井贡酒 100 27,200.00 0.00

84 000538 云南白药 239 27,150.40 0.00

85 002916 深南电路 248 26,798.88 0.00

86 300676 华大基因 200 25,712.00 0.00

87 600276 恒瑞医药 209 23,295.14 0.00

88 000895 双汇发展 482 22,625.08 0.00

89 600009 上海机场 274 20,730.84 0.00

90 600745 闻泰科技 200 19,800.00 0.00

91 300413 芒果超媒 270 19,575.00 0.00

92 300015 爱尔眼科 252 18,872.28 0.00

93 002352 顺丰控股 200 17,646.00 0.00

94 601336 新华保险 286 16,579.42 0.00

95 300529 健帆生物 237 16,073.34 0.00


96 600588 用友网络 355 15,573.85 0.00

97 300628 亿联网络 208 15,208.96 0.00

98 600872 中炬高新 217 14,463.05 0.00

99 600585 海螺水泥 239 12,337.18 0.00

100 002415 海康威视 245 11,884.95 0.00

101 601877 正泰电器 271 10,612.36 0.00

102 601633 长城汽车 272 10,284.32 0.00

103 002460 赣锋锂业 100 10,120.00 0.00

104 000651 格力电器 163 10,096.22 0.00

105 002938 鹏鼎控股 200 9,934.00 0.00

106 601628 中国人寿 249 9,559.11 0.00

107 601155 新城控股 257 8,951.31 0.00

108 601601 中国太保 233 8,947.20 0.00

109 600196 复星医药 165 8,908.35 0.00

110 603899 晨光文具 100 8,856.00 0.00

111 000425 徐工机械 1,626 8,731.62 0.00

112 601066 中信建投 200 8,400.00 0.00

113 002601 龙蟒佰利 268 8,246.36 0.00

114 002001 新和成 240 8,083.20 0.00

115 002230 科大讯飞 196 8,010.52 0.00

116 000768 中航西飞 216 7,922.88 0.00

117 002410 广联达 100 7,874.00 0.00

118 600183 生益科技 270 7,603.20 0.00

119 600741 华域汽车 260 7,493.20 0.00

120 600893 航发动力 126 7,478.10 0.00

121 000063 中兴通讯 218 7,335.70 0.00

122 300136 信维通信 200 7,176.00 0.00

123 601021 春秋航空 127 7,039.61 0.00


124 600332 白云山 237 6,932.25 0.00

125 000963 华东医药 260 6,905.60 0.00

126 600660 福耀玻璃 143 6,871.15 0.00

127 002311 海大集团 100 6,550.00 0.00

128 002050 三花智控 260 6,409.00 0.00

129 002555 三七互娱 200 6,246.00 0.00

130 002508 老板电器 152 6,198.56 0.00

131 002624 完美世界 200 5,900.00 0.00

132 002271 东方雨虹 150 5,820.00 0.00

133 000938 紫光股份 274 5,603.30 0.00

134 600118 中国卫星 169 5,438.42 0.00

135 300003 乐普医疗 199 5,408.82 0.00

136 000977 浪潮信息 200 5,376.00 0.00

137 002153 石基信息 166 5,160.94 0.00

138 603156 养元饮品 197 5,090.48 0.00

139 600498 烽火通信 210 5,056.80 0.00

140 601607 上海医药 259 4,972.80 0.00

141 000708 中信特钢 220 4,793.80 0.00

142 600109 国金证券 291 4,734.57 0.00

143 002008 大族激光 107 4,574.25 0.00

144 603019 中科曙光 120 4,107.60 0.00

145 002236 大华股份 206 4,097.34 0.00

146 000338 潍柴动力 258 4,073.82 0.00

147 601138 工业富联 294 4,024.86 0.00

148 601231 环旭电子 200 3,868.00 0.00

149 300142 沃森生物 100 3,856.00 0.00

150 300498 温氏股份 208 3,791.84 0.00

151 002463 沪电股份 200 3,758.00 0.00


152 601788 光大证券 200 3,704.00 0.00

153 600085 同仁堂 148 3,537.20 0.00

154 600926 杭州银行 222 3,312.24 0.00

155 002736 国信证券 242 3,300.88 0.00

156 000625 长安汽车 147 3,216.36 0.00

157 001979 招商蛇口 242 3,216.18 0.00

158 300144 宋城演艺 180 3,189.60 0.00

159 600340 华夏幸福 240 3,103.20 0.00

160 600352 浙江龙盛 225 3,064.50 0.00

161 600406 国电南瑞 115 3,055.55 0.00

162 601881 中国银河 233 2,914.83 0.00

163 600703 三安光电 102 2,755.02 0.00

164 603799 华友钴业 34 2,696.20 0.00

165 002456 欧菲光 197 2,596.46 0.00

166 000703 恒逸石化 200 2,560.00 0.00

167 601808 中海油服 200 2,554.00 0.00

168 601555 东吴证券 247 2,435.42 0.00

169 600383 金地集团 178 2,403.00 0.00

170 600066 宇通客车 142 2,402.64 0.00

171 601901 方正证券 220 2,281.40 0.00

172 000876 新希望 100 2,240.00 0.00

173 600637 东方明珠 245 2,190.30 0.00

174 000728 国元证券 242 2,168.32 0.00

175 601009 南京银行 263 2,125.04 0.00

176 600362 江西铜业 104 2,074.80 0.00

177 600061 国投资本 150 2,074.50 0.00

178 600522 中天科技 191 2,070.44 0.00

179 601229 上海银行 261 2,046.24 0.00


180 000069 华侨城 A 285 2,020.65 0.00

181 601186 中国铁建 251 1,982.90 0.00

182 600271 航天信息 156 1,965.60 0.00

183 600487 亨通光电 140 1,958.60 0.00

184 600111 北方稀土 148 1,937.32 0.00

185 002602 世纪华通 269 1,912.59 0.00

186 002202 金风科技 129 1,838.25 0.00

187 600482 中国动力 100 1,792.00 0.00

188 600655 豫园股份 200 1,778.00 0.00

189 002558 巨人网络 100 1,743.00 0.00

190 600015 华夏银行 278 1,737.50 0.00

191 600177 雅戈尔 240 1,725.60 0.00

192 601319 中国人保 261 1,714.77 0.00

193 000725 京东方 A 264 1,584.00 0.00

194 601360 三六零 100 1,571.00 0.00

195 601111 中国国航 200 1,498.00 0.00

196 600016 民生银行 285 1,482.00 0.00

197 600068 葛洲坝 224 1,473.92 0.00

198 601006 大秦铁路 228 1,472.88 0.00

199 000656 金科股份 200 1,418.00 0.00

200 002044 美年健康 120 1,359.60 0.00

201 601198 东兴证券 100 1,332.00 0.00

202 601939 建设银行 209 1,312.52 0.00

203 601766 中国中车 247 1,311.57 0.00

204 603993 洛阳钼业 207 1,293.75 0.00

205 002146 荣盛发展 198 1,292.94 0.00

206 600489 中金黄金 145 1,277.45 0.00

207 000166 申万宏源 218 1,151.04 0.00


208 600299 安迪苏 100 1,151.00 0.00

209 600233 圆通速递 100 1,150.00 0.00

210 000783 长江证券 136 1,142.40 0.00

211 601872 招商轮船 200 1,130.00 0.00

212 600018 上港集团 246 1,124.22 0.00

213 601857 中国石油 266 1,103.90 0.00

214 601169 北京银行 219 1,059.96 0.00

215 002673 西部证券 103 1,044.42 0.00

216 601985 中国核电 200 984.00 0.00

217 601577 长沙银行 100 952.00 0.00

218 002024 苏宁易购 117 902.07 0.00

219 000961 中南建设 100 883.00 0.00

220 600029 南方航空 148 882.08 0.00

221 600390 五矿资本 120 837.60 0.00

222 601800 中国交建 111 805.86 0.00

223 601989 中国重工 183 766.77 0.00

224 601933 永辉超市 100 718.00 0.00

225 600027 华电国际 200 680.00 0.00

226 600705 中航资本 154 674.52 0.00

227 000671 阳光城 100 652.00 0.00

228 600369 西南证券 118 634.84 0.00

229 601669 中国电建 162 628.56 0.00

230 600208 新湖中宝 186 576.60 0.00

231 601618 中国中冶 202 551.46 0.00

232 601998 中信银行 105 536.55 0.00

233 601216 君正集团 106 524.70 0.00

234 601600 中国铝业 140 508.20 0.00

235 601988 中国银行 158 502.44 0.00


236 000627 天茂集团 100 487.00 0.00

237 600115 东方航空 101 472.68 0.00

238 600011 华能国际 100 448.00 0.00

239 600795 国电电力 182 409.50 0.00

240 600297 广汇汽车 110 314.60 0.00

241 600919 江苏银行 52 283.92 0.00

242 600010 包钢股份 173 202.41 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 300760 迈瑞医疗 25,715 10,954,590.00 1.30

2 002080 中材科技 252,300 6,100,614.00 0.72

3 300207 欣旺达 179,300 5,506,303.00 0.65

4 300775 三角防务 139,200 5,487,264.00 0.65

5 300639 凯普生物 137,000 5,148,460.00 0.61

6 603882 金域医学 34,800 4,458,576.00 0.53

7 002641 永高股份 672,800 4,292,464.00 0.51

8 300476 胜宏科技 198,503 4,281,709.71 0.51

9 603043 广州酒家 108,000 4,182,840.00 0.49

10 300759 康龙化成 34,700 4,177,880.00 0.49

11 300244 迪安诊断 120,306 4,124,089.68 0.49

12 600862 中航高科 135,600 4,081,560.00 0.48

13 600143 金发科技 238,000 4,079,320.00 0.48

14 000951 中国重汽 119,336 3,754,310.56 0.44

15 600507 方大特钢 540,189 3,748,911.66 0.44

16 000581 威孚高科 161,500 3,745,185.00 0.44


17 002223 鱼跃医疗 131,500 3,709,615.00 0.44

18 601799 星宇股份 17,500 3,508,750.00 0.41

19 000513 丽珠集团 86,012 3,483,486.00 0.41

20 603233 大参林 42,300 3,314,205.00 0.39

21 601966 玲珑轮胎 90,700 3,189,919.00 0.38

22 603877 太平鸟 95,200 2,856,000.00 0.34

23 603939 益丰药房 28,500 2,570,415.00 0.30

24 600521 华海药业 75,100 2,539,131.00 0.30

25 603218 日月股份 81,160 2,455,090.00 0.29

26 002293 罗莱生活 196,800 2,450,160.00 0.29

27 603866 桃李面包 41,300 2,440,830.00 0.29

28 002281 光迅科技 83,000 2,410,320.00 0.29

29 002603 以岭药业 93,800 2,391,900.00 0.28

30 603806 福斯特 26,980 2,304,092.00 0.27

31 601098 中南传媒 235,500 2,244,315.00 0.27

32 603267 鸿远电子 17,000 2,188,920.00 0.26

33 600153 建发股份 221,392 1,817,628.32 0.21

34 300463 迈克生物 28,800 1,342,080.00 0.16

35 600563 法拉电子 12,200 1,312,110.00 0.16

36 600195 中牧股份 101,100 1,295,091.00 0.15

37 002372 伟星新材 68,400 1,279,080.00 0.15

38 600377 宁沪高速 136,111 1,253,582.31 0.15

39 600461 洪城水业 184,674 1,248,396.24 0.15

40 688521 芯原股份 13,200 1,029,468.00 0.12

41 002139 拓邦股份 125,400 1,016,994.00 0.12

42 000028 国药一致 17,700 810,660.00 0.10

43 688520 神州细胞 12,351 562,588.05 0.07

44 000885 城发环境 39,600 461,736.00 0.05


45 000921 海信家电 17,600 253,616.00 0.03

46 601952 苏垦农发 16,100 226,366.00 0.03

47 300896 爱美客 313 188,851.68 0.02

48 000932 华菱钢铁 33,500 160,130.00 0.02

49 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.02

50 688379 华光新材 4,950 116,968.50 0.01

51 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01

52 300750 宁德时代 200 70,222.00 0.01

53 300454 深信服 200 49,602.00 0.01

54 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01

55 603444 吉比特 100 42,600.00 0.01

56 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00

57 603338 浙江鼎力 280 28,333.20 0.00

58 600486 扬农化工 212 27,984.00 0.00

59 600132 重庆啤酒 200 23,798.00 0.00

60 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00

61 600779 水井坊 250 20,755.00 0.00

62 300770 新媒股份 280 19,684.00 0.00

63 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00

64 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00

65 300482 万孚生物 200 17,842.00 0.00

66 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00

67 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00

68 300308 中际旭创 297 15,105.42 0.00

69 603638 艾迪精密 200 13,788.00 0.00

70 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00

71 600754 锦江酒店 200 10,306.00 0.00

72 600298 安琪酵母 200 10,214.00 0.00


73 002466 天齐锂业 246 9,660.42 0.00

74 002353 杰瑞股份 265 9,275.00 0.00

75 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00

76 002705 新宝股份 211 8,914.75 0.00

77 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00

78 300450 先导智能 100 8,399.00 0.00

79 002439 启明星辰 284 8,295.64 0.00

80 601689 拓普集团 200 7,686.00 0.00

81 300571 平治信息 200 7,616.00 0.00

82 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00

83 603456 九洲药业 200 7,160.00 0.00

84 600729 重庆百货 236 6,820.40 0.00

85 600038 中直股份 106 6,647.26 0.00

86 603568 伟明环保 351 6,644.43 0.00

87 603858 步长制药 282 6,505.74 0.00

88 002242 九阳股份 200 6,408.00 0.00

89 002706 良信股份 200 6,128.00 0.00

90 603515 欧普照明 200 6,042.00 0.00

91 603228 景旺电子 200 6,030.00 0.00

92 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

93 600566 济川药业 283 5,725.09 0.00

94 603989 艾华集团 212 5,681.60 0.00

95 002294 信立泰 196 5,552.68 0.00

96 000547 航天发展 200 5,500.00 0.00

97 002299 圣农发展 200 5,308.00 0.00

98 603708 家家悦 249 5,303.70 0.00

99 000423 东阿阿胶 134 5,187.14 0.00

100 002572 索菲亚 200 5,180.00 0.00


101 300188 美亚柏科 239 5,148.06 0.00

102 000739 普洛药业 220 5,121.60 0.00

103 600323 瀚蓝环境 200 4,962.00 0.00

104 600372 中航电子 251 4,932.15 0.00

105 603260 合盛硅业 140 4,681.60 0.00

106 600612 老凤祥 101 4,578.33 0.00

107 000034 神州数码 208 4,463.68 0.00

108 603579 荣泰健康 144 4,344.48 0.00

109 002258 利尔化学 200 4,180.00 0.00

110 002511 中顺洁柔 200 4,174.00 0.00

111 002595 豪迈科技 139 4,121.35 0.00

112 601233 桐昆股份 195 4,015.05 0.00

113 300418 昆仑万维 200 3,990.00 0.00

114 000672 上峰水泥 200 3,902.00 0.00

115 600801 华新水泥 186 3,837.18 0.00

116 601615 明阳智能 200 3,796.00 0.00

117 300212 易华录 120 3,678.00 0.00

118 601636 旗滨集团 286 3,660.80 0.00

119 002368 太极股份 140 3,655.40 0.00

120 601677 明泰铝业 249 3,520.86 0.00

121 300383 光环新网 200 3,434.00 0.00

122 300294 博雅生物 100 3,354.00 0.00

123 600674 川投能源 298 2,994.90 0.00

124 601965 中国汽研 200 2,962.00 0.00

125 000987 越秀金控 200 2,912.00 0.00

126 603556 海兴电力 210 2,887.50 0.00

127 002078 太阳纸业 200 2,886.00 0.00

128 000789 万年青 210 2,793.00 0.00


129 600380 健康元 200 2,782.00 0.00

130 600720 祁连山 200 2,716.00 0.00

131 600449 宁夏建材 200 2,652.00 0.00

132 603609 禾丰牧业 221 2,612.22 0.00

133 000997 新大陆 170 2,597.60 0.00

134 600535 天士力 175 2,588.25 0.00

135 603368 柳药股份 120 2,584.80 0.00

136 002233 塔牌集团 200 2,548.00 0.00

137 002734 利民股份 200 2,542.00 0.00

138 000975 银泰黄金 280 2,410.80 0.00

139 300271 华宇软件 100 2,387.00 0.00

140 600977 中国电影 190 2,367.40 0.00

141 601137 博威合金 200 2,296.00 0.00

142 600188 兖州煤业 227 2,285.89 0.00

143 002065 东华软件 270 2,241.00 0.00

144 000501 鄂武商 A 190 2,213.50 0.00

145 002128 露天煤业 200 2,188.00 0.00

146 002318 久立特材 200 2,180.00 0.00

147 600598 北大荒 113 2,175.25 0.00

148 300024 机器人 176 2,164.80 0.00

149 002100 天康生物 200 2,118.00 0.00

150 600338 西藏珠峰 200 2,096.00 0.00

151 600483 福能股份 261 2,069.73 0.00

152 002064 华峰氨纶 200 2,018.00 0.00

153 601997 贵阳银行 246 1,955.70 0.00

154 002468 申通快递 189 1,905.12 0.00

155 600089 特变电工 184 1,867.60 0.00

156 600350 山东高速 272 1,680.96 0.00


157 000810 创维数字 200 1,598.00 0.00

158 603328 依顿电子 200 1,590.00 0.00

159 002737 葵花药业 100 1,467.00 0.00

160 600266 城建发展 288 1,463.04 0.00

161 601139 深圳燃气 200 1,448.00 0.00

162 002815 崇达技术 100 1,444.00 0.00

163 300251 光线传媒 116 1,400.12 0.00

164 600466 蓝光发展 299 1,384.37 0.00

165 002110 三钢闽光 203 1,366.19 0.00

166 600510 黑牡丹 200 1,358.00 0.00

167 300017 网宿科技 194 1,336.66 0.00

168 601717 郑煤机 122 1,333.46 0.00

169 600373 中文传媒 128 1,291.52 0.00

170 601298 青岛港 200 1,286.00 0.00

171 000402 金融街 193 1,244.85 0.00

172 002429 兆驰股份 200 1,240.00 0.00

173 000553 安道麦 A 158 1,235.56 0.00

174 600548 深高速 139 1,234.32 0.00

175 600100 同方股份 198 1,227.60 0.00

176 002698 博实股份 100 1,212.00 0.00

177 600398 海澜之家 188 1,206.96 0.00

178 000060 中金岭南 250 1,205.00 0.00

179 300070 碧水源 155 1,185.75 0.00

180 600167 联美控股 100 1,135.00 0.00

181 001965 招商公路 164 1,129.96 0.00

182 600901 江苏租赁 200 1,102.00 0.00

183 601058 赛轮轮胎 181 1,093.24 0.00

184 002081 金螳螂 115 1,079.85 0.00


185 000828 东莞控股 106 1,067.42 0.00

186 000598 兴蓉环境 200 960.00 0.00

187 002244 滨江集团 200 918.00 0.00

188 000059 华锦股份 164 905.28 0.00

189 601958 金钼股份 143 888.03 0.00

190 600023 浙能电力 239 867.57 0.00

191 600546 山煤国际 100 851.00 0.00

192 600415 小商品城 148 815.48 0.00

193 600970 中材国际 115 791.20 0.00

194 600395 盘江股份 100 787.00 0.00

195 601018 宁波港 193 756.56 0.00

196 603660 苏州科达 102 744.60 0.00

197 600026 中远海能 100 668.00 0.00

198 002697 红旗连锁 100 661.00 0.00

199 600185 格力地产 100 646.00 0.00

200 000488 晨鸣纸业 100 642.00 0.00

201 600987 航民股份 111 636.03 0.00

202 002531 天顺风能 74 623.08 0.00

203 600339 中油工程 200 616.00 0.00

204 601666 平煤股份 100 593.00 0.00

205 600170 上海建工 194 583.94 0.00

206 600704 物产中大 132 576.84 0.00

207 600578 京能电力 189 570.78 0.00

208 600583 海油工程 119 534.31 0.00

209 600782 新钢股份 116 532.44 0.00

210 600033 福建高速 200 526.00 0.00

211 002540 亚太科技 100 520.00 0.00

212 000413 东旭光电 198 506.88 0.00


213 600477 杭萧钢构 128 480.00 0.00

214 601898 中煤能源 100 445.00 0.00

215 600761 安徽合力 30 426.00 0.00

216 600219 南山铝业 130 410.80 0.00

217 000898 鞍钢股份 130 395.20 0.00

218 000630 铜陵有色 144 370.08 0.00

219 600282 南钢股份 111 346.32 0.00

220 600688 上海石化 100 344.00 0.00

221 600567 山鹰国际 112 338.24 0.00

222 601228 广州港 100 336.00 0.00

223 601992 金隅集团 100 297.00 0.00

224 601212 白银有色 100 296.00 0.00

225 000709 河钢股份 113 253.12 0.00

226 000415 渤海租赁 100 240.00 0.00

227 600968 海油发展 100 239.00 0.00

228 000429 粤高速 A 21 127.05 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 000858 五粮液 56,280,790.72 5.39

2 601318 中国平安 52,131,752.71 4.99

3 600887 伊利股份 45,449,207.17 4.35

4 600519 贵州茅台 42,698,157.63 4.09

5 600900 长江电力 41,508,897.00 3.97

6 600030 中信证券 34,341,928.42 3.29


7 600837 海通证券 34,049,348.00 3.26

8 600276 恒瑞医药 31,078,010.40 2.97

9 000001 平安银行 30,871,942.60 2.95

10 000333 美的集团 30,618,018.14 2.93

11 000568 泸州老窖 27,886,646.54 2.67

12 601012 隆基股份 27,075,303.63 2.59

13 002415 海康威视 26,735,568.06 2.56

14 603288 海天味业 26,700,453.66 2.56

15 300059 东方财富 26,519,121.16 2.54

16 600438 通威股份 26,298,691.29 2.52

17 600036 招商银行 26,218,688.93 2.51

18 000002 万科 A 25,392,998.00 2.43

19 600048 保利地产 25,288,519.71 2.42

20 000895 双汇发展 22,889,756.07 2.19

21 002714 牧原股份 22,451,002.00 2.15

22 601166 兴业银行 22,079,225.52 2.11

23 600570 恒生电子 21,771,331.77 2.08

24 000538 云南白药 21,573,169.81 2.06

25 002241 歌尔股份 21,569,516.00 2.06

26 600016 民生银行 21,500,010.20 2.06

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 601318 中国平安 84,297,107.09 8.07

2 000858 五粮液 81,998,667.86 7.85

3 600519 贵州茅台 60,596,859.88 5.80


4 000333 美的集团 54,436,921.78 5.21

5 600276 恒瑞医药 45,705,787.83 4.37

6 600837 海通证券 42,572,788.98 4.07

7 600030 中信证券 42,139,046.80 4.03

8 002415 海康威视 41,729,044.16 3.99

9 600036 招商银行 41,593,354.95 3.98

10 600000 浦发银行 36,662,032.04 3.51

11 601166 兴业银行 36,222,603.99 3.47

12 600585 海螺水泥 35,652,510.29 3.41

13 601012 隆基股份 35,292,630.50 3.38

14 600900 长江电力 32,345,450.59 3.10

15 000002 万科 A 32,094,203.96 3.07

16 603288 海天味业 29,948,847.30 2.87

17 601601 中国太保 29,912,494.15 2.86

18 300498 温氏股份 28,360,349.77 2.71

19 600570 恒生电子 27,759,674.01 2.66

20 000895 双汇发展 27,537,227.46 2.64

21 600031 三一重工 26,881,139.88 2.57

22 601818 光大银行 26,693,653.61 2.55

23 600016 民生银行 25,815,313.00 2.47

24 600809 山西汾酒 25,280,271.74 2.42

25 601668 中国建筑 24,618,564.00 2.36

26 603259 药明康德 24,153,169.56 2.31

27 000538 云南白药 23,419,017.00 2.24

28 601688 华泰证券 22,995,793.72 2.20

29 000568 泸州老窖 22,978,080.39 2.20

30 600887 伊利股份 22,775,541.63 2.18

31 000661 长春高新 22,560,391.17 2.16


32 600690 海尔智家 22,088,371.63 2.11

33 600438 通威股份 21,826,207.00 2.09

34 600919 江苏银行 21,332,815.07 2.04

35 002475 立讯精密 21,311,797.74 2.04

36 300122 智飞生物 20,964,683.77 2.01

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,967,237,258.37

卖出股票收入（成交）总额 3,397,767,281.65

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 13,958.20 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,958.20 0.00

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 113611 福 20 转债 90 12,958.20 0.00

2 113044 大秦转债 10 1,000.00 0.00

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期本基金投资的前十名证券除兴业银行外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据福建银保监局公布的行政处罚信息公开表：

兴业银行股份有限公司（简称兴业银行）因同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地
方财政部门担保，于 2020 年 8 月 31 日被福建银保监局处以罚款。

根据中国人民银行福州中心支行公布的行政处罚信息公示表：

兴业银行股份有限公司（简称兴业银行）因为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信
息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定等案由，于 2020 年 9 月 4 日被中国
人民银行福州中心支行处以罚款。

本基金经理分析认为，长城久泰基金是一只采取指数复制策略为主的增强指数基金，复制标的指数的成分股及其权重、控制跟踪误差是本基金运作的主要目标，上述事项不影响本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度对兴业银行进行投资。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 175,096.45

2 应收证券清算款 1,664,116.95

3 应收股利 -

4 应收利息 6,009.14

5 应收申购款 128,991.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 1,974,213.70

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额 占总份额比 占总份
持有份额 持有份额

例 额比例

长 城 24,050 12,888.58 58,786,709.41 18.97% 251,183,535.68 81.03%
久 泰
沪 深
300 指
数 A

长 城 2,955 10,954.18 29,282,576.87 90.46% 3,087,016.39 9.54%
久 泰
沪 深
300 指
数 C

合计 27,005 12,676.91 88,069,286.28 25.73% 254,270,552.07 74.27%

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

长城久泰 431,602.41 0.1392%
基金管理人所有从业人员 沪深 300

持有本基金 指数 A

长城久泰 76.62 0.0002%


沪深 300

指数 C

合计 431,679.03 0.1261%

注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

长城久泰沪深 300 指 0
本公司高级管理人员、基金 数 A

投资和研究部门负责人持 长城久泰沪深 300 指 0
有本开放式基金 数 C

合计 0

长城久泰沪深 300 指 0
数 A

本基金基金经理持有本开

长城久泰沪深 300 指 0
放式基金

数 C

合计 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
注：本报告期无基金经理兼任投资经理的情况。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

长城久泰沪深 300 长城久泰沪深 300

项目

指数 A 指数 C

基金合同生效日（2004 年 5 月 21 日）基金 1,512,020,891.32 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 469,450,594.08 100,632,764.84

本报告期基金总申购份额 101,888,839.36 32,018,983.03

减:本报告期基金总赎回份额 261,369,188.35 100,282,154.61

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 309,970,245.09 32,369,593.26


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

自 2020 年 6 月 19 日起，熊科金先生不再担任长城基金管理有限公司总经理，由董事长王军
先生代为履职。

自 2020 年 6 月 19 日起，彭洪波先生不再担任长城基金管理有限公司副总经理。

自 2020 年 6 月 19 日起，熊科金先生、金树良先生、杨玉成先生、杨超先生不再担任公司董
事，由张文栋先生、朱静女士、韩飞先生担任公司董事。

自 2020 年 6 月 19 日起，鄢维民先生不再担任公司独立董事。

自 2020 年 7 月 14 日起，邱春杨先生担任长城基金管理有限公司总经理，董事长王军先生不
再代任。

自 2020 年 7 月 14 日起，邱春杨先生担任公司董事。

自 2020 年 8 月 24 日起，温子健先生担任公司董事。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自 2020 年 8 月 28 日起，刘波先生担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币九万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

长城证券 2 6,341,527,236.29 100.00% 1,466,787.47 100.00% -

华西证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内新增 0 个专用交易单元，截止本报告期末共计 7 个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额

例 比例

的比例

长城证券 13,633,338.57 100.00% - - - -

华西证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长城基金关于旗下基金 2020 本基金管理人网站

年春节假期期间交易确认、清

算交收、开放时间等相关安排

调整的公告 2020 年 1 月 31 日

2 长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

调整旗下基金所持停牌股票 券报、证券时报、证

估值方法的公告(闻泰科技) 券日报及本基金管

理人网站 2020 年 3 月 17 日

3 长城基金管理有限公司关于 中国证券报及本基

延期披露旗下公募基金 2019 金管理人网站

年年度报告的公告 2020 年 3 月 26 日

4 关于根据《公开募集证券投资 中国证券报及本基

基金信息披露管理办法》修改 金管理人网站

长城久泰基金合同及托管协 2020 年 3 月 31 日


议的公告

5 长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

取消纸质对账单的公告 券报、证券时报、证

券日报及本基金管

理人网站 2020 年 5 月 27 日

6 长城基金关于旗下部分开放 中国证券报、上海证

式基金参与交通银行开展的 券报、证券时报、证

手机银行申购及定期定额投 券日报及本基金管

资基金费率优惠活动的公告 理人网站 2020 年 7 月 1 日

7 长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

提醒网上直销个人投资者及 券报、证券时报、证

时上传有效身份证件照片并 券日报及本基金管

更新、完善身份信息以免影响 理人网站

业务办理的公告 2020 年 7 月 3 日

8 长城基金关于旗下部分开放 中国证券报、上海证

式基金参与建设银行开展的 券报、证券时报、证

申购及定期定额投资基金费 券日报及本基金管

率优惠活动的公告 理人网站 2020 年 10 月 12 日

9 长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

修订公司旗下部分公开募集 券报、证券时报、证

证券投资基金基金合同有关 券日报及本基金管

条款的公告 理人网站 2020 年 10 月 30 日

10 长城基金关于旗下部分开放 中国证券报、上海证

式基金参与交通银行开展的 券报、证券时报、证

手机银行申购及定期定额投 券日报及本基金管

资基金费率优惠活动的公告 理人网站 2020 年 12 月 31 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一） 中国证监会同意长城久泰沪深 300 指数证券投资基金设立的文件

（二）《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》

（三）《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》

（四）《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议》

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

13.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn
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