长城久泰沪深 300 指数证券投资基金
2012 年第 3 季度报告
2012 年 9 月 30 日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2012 年 10 月 25 日
长城久泰沪深 300 指数 2012 年第 3 季度报告
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 10 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城久泰沪深 300 指数
交易代码 200002
前端交易代码 200002
后端交易代码 201002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 5 月 21 日
报告期末基金份额总额 1,680,763,071.02 份
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的
长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,
投资目标
力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长
期增值。
(1) 本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深 300 指
数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申
购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通
过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控
投资策略 制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收
益。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净
资产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金净资产的 5%。(2)股票投资策略:本基金的
指数化投资采用分层抽样法,实现对沪深 300 指数的跟
1
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踪,即按照沪深 300 指数的行业配置比例构建投资组合,
投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为
基础进行调整。股票投资范围以沪深 300 指数的成份股
为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,
并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)本基金
债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收
益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券
等。
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征 承担市场平均风险,获取市场平均收益。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2012 年 7 月 1 日 - 2012 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 2,356,287.66
2.本期利润 -99,375,260.06
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0592
4.期末基金资产净值 1,542,189,572.61
5.期末基金份额净值 0.9176
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业
绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -6.06% 1.12% -6.49% 1.13% 0.43% -0.01%
2
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:本基金投资于股票的比例为基金净资产的
90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
公司总经 男,中国籍,北京大学力学
理助理、 系理学学士,北京大学光华
投 资 总 管理学院经济学硕士,注册
监、基金 会计师。曾就职于华为技术
2004 年 5 月
杨建华 管理部总 - 12 年 有限公司财务部、长城证券
21 日
经理、本 有限责任公司投资银行部,
基金的基 2001 年 10 月进入长城基金
金经理、 管理公司,曾任基金经理助
长城久富 理、“长城安心回报混合型
3
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和长城中 证券投资基金”基金经理。
小盘基金
的基金经
理
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深 300 指数证券
投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法
规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情
况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过信息系统以及人工严格保证交易公平制度的执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易制度》的规定,在投
资决策、交易执行、风险监控等环节保证投资者的利益得到公平对待。
在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库对手库管理制度、投
资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完
善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施的原则,保证了交易在
各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控部门在事前、事中、事后加大监控力
度。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易进行事后分析,定期
出具公平交易制度执行情况分析报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交
易价差均在合理范围内。通过上述分析我们得出结论:在本报告期,公平交易制度在本基金管理
人内部得到了贯彻执行,不同投资者的利益得到了公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4
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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,外部经济环境波澜不惊,美国经济缓慢复苏,欧债危机也在财政紧缩和刺激增长中
纠结;国内宏观经济层面,投资者普遍预期的二季度增速见底并未出现,宏观经济仍处于增长持续
减速的状态中。央行在 7 月初降息后,在房地产价格出现反弹后,货币政策趋于谨慎,后续的宽
松政策并未出现,而是以公开市场操作来调控流动性。投资、净出口、消费三驾马车都没有出现
明显的复苏迹象。发改委虽然在季度内连续批复总额超过万亿的地方投资项目,地方政府也表现
出一定的投资冲动,但是配套资金落实难度较大。各项宏观经济指标基本都是平稳回落的态势,
发电量、工业增加值、社会消费零售总额、CPI、PPI、PMI 等指标均无拐点出现的迹象。美国终
于在 9 月份推出第三轮不设规模和时限的开放式的量化宽松政策,其他央行也开始跟进。这也在
一定程度上抑制了国内货币政策的操作空间。低迷的成交量和赚钱效应的缺失使得证券市场持续
低迷,在各种短期政策措施甚至传闻的影响中摇摆不定,总体呈现出震荡走低的态势。本基金严
格遵守基金合同,报告期内侧重于密切跟踪目标指数的投资目标,策略基本得当。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,沪深 300 指数下跌了 6.85%,本基金比较基准收益率为-6.49%,本基金报告期
净值收益率为-6.06%,与比较基准相比超额收益为 0.43%。本基金年初至报告期末日均跟踪误差
为 0.0366%,年化跟踪误差为 0.5665%,控制在比较低的水平。我们将通过对基金合同的严格遵守,
对跟踪误差的严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,447,321,848.12 93.68
其中:股票 1,447,321,848.12 93.68
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 96,402,201.72 6.24
6 其他资产 1,277,281.86 0.08
5
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7 合计 1,545,001,331.70 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,592,329.02 0.62
B 采掘业 157,379,725.28 10.20
C 制造业 515,821,773.41 33.45
C0 食品、饮料 118,097,838.41 7.66
C1 纺织、服装、皮毛 4,985,248.29 0.32
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 31,236,229.03 2.03
C5 电子 23,857,049.24 1.55
C6 金属、非金属 114,275,896.74 7.41
C7 机械、设备、仪表 146,909,564.62 9.53
C8 医药、生物制品 76,070,056.44 4.93
C99 其他制造业 389,890.64 0.03
电力、煤气及水的生产和供应
D 31,510,040.02 2.04
业
E 建筑业 46,694,011.91 3.03
F 交通运输、仓储业 36,500,752.83 2.37
G 信息技术业 41,418,138.66 2.69
H 批发和零售贸易 38,502,481.69 2.50
I 金融、保险业 453,433,078.18 29.40
J 房地产业 76,336,231.98 4.95
K 社会服务业 12,853,308.90 0.83
L 传播与文化产业 4,973,851.91 0.32
M 综合类 22,306,124.33 1.45
合计 1,447,321,848.12 93.85
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
6
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1 600016 民生银行 8,367,268 47,275,064.20 3.07
2 601318 中国平安 1,052,632 44,147,386.08 2.86
3 601166 兴业银行 2,906,688 34,909,322.88 2.26
4 600519 贵州茅台 136,772 33,618,557.60 2.18
5 601328 交通银行 7,440,436 31,696,257.36 2.06
6 600000 浦发银行 4,267,347 31,493,020.86 2.04
7 600837 海通证券 2,749,122 26,336,588.76 1.71
8 000002 万 科A 3,070,456 25,883,944.08 1.68
9 600030 中信证券 2,165,912 25,536,102.48 1.66
10 601088 中国神华 1,040,088 23,932,424.88 1.55
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到过公开谴责、处罚。
5.8.2
本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 322,074.51
4 应收利息 19,899.04
5 应收申购款 435,308.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,277,281.86
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 1,677,423,610.05
本报告期基金总申购份额 43,220,265.23
减:本报告期基金总赎回份额 39,880,804.26
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,680,763,071.02
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
7.1.1 本基金设立等相关批准文件
7.1.2 《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》
8
长城久泰沪深 300 指数 2012 年第 3 季度报告
7.1.3 《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议》
7.1.4 法律意见书
7.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照
7.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照
7.1.7 中国证监会规定的其他文件
7.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
7.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话:0755-23982338
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn
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