§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安优选行业股票型证券投资基金

累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011年5月23日至2011年9月30日)

■

注:1、本基金业绩比较基准为沪深300 指数×80%+上证国债指数×20%

2、本基金基金合同于2011年5月23日生效,截至报告期末,本基金成立未满一年

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末本基金尚在建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

■

注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安优选行业股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论,并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待,充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益,本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会 在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行所有指令 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时采用交易系统中的公平交易模块 自主编程并开发交易监控程序,通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析 定期对投资流程进行独立稽核等。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截止至本报告期末,本基金管理人旗下共有14只基金,分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金、国联安信心增益债券型证券投资基金、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安货币市场证券投资基金和国联安优选行业股票型证券投资基金。

国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金和本基金为股票价值型,为投资风格相似的投资组合。2011年第三季度,国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金和本基金的收益率分别为-11.15%、-11.01%和-8.79%,国联安德盛优势股票证券投资基金和国联安德盛红利股票证券投资基金收益率无明显差异 本基金尚处于建仓期,与国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金略有差异,差异未超过5%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

第三季度通胀继续维持高位,经济增速放缓开始逐步显现,欧债危机进一步恶化,全球股票市场和大宗商品均出现了大幅下跌。我们在第三季度初,按照优选估值合理、具有长期成长空间的行业和具有竞争优势个股的原则进行了建仓,在品种选择上以消费和成长股票为主。随着通胀的持续和市场对政策放松预期的逐步减弱,各行业出现轮跌,消费和成长性行业在本季度末走弱,对基金净值造成了一定影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的份额净值增长率为-8.79%,同期业绩比较基准收益率为-12.11%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除五粮液外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

五粮液(000858)于2011年5月28日发布公告称,接到中国证券监督管理委员会关于信息披露违法的《行政处罚决定书》。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他各项资产构成

■

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额 总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准国联安优选行业股票型证券投资基金发行及募集的文件

2、 《国联安优选行业股票型证券投资基金基金合同》

3、 《国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书》

4、 《国联安优选行业股票型证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件

7.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

7.3 查阅方式

网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司

二〇一一年十月二十六日

基金简称 国联安优选行业股票
基金主代码 257070
交易代码 257070
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月23日
报告期末基金份额总额 899,676,417.58份
投资目标 本基金主要投资于流动性周期、企业盈利周期和通货膨胀周期中的景气行业,优选景气行业中具有高成长性的企业,在控制风险的前提下,努力实现超越业绩比较基准的长期稳定回报。
投资策略 在股票投资方面,本基金通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法,前瞻性地把握中国经济成长和结构转型过程中行业景气度的变化,以定量分析和定性分析相结合的方法,动态优选不同经济周期阶段的景气行业 并结合价值投资理念,挖掘该行业的成长性个股,获取超额收益率 在债券投资方面,本基金采用久期控制下的债券积极投资策略,满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益 本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征 较高预期风险、较高预期收益
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)
1.本期已实现收益 -19,853,090.19
2.本期利润 -74,665,147.74
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0732
4.期末基金资产净值 830,226,464.44
5.期末基金份额净值 0.923
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 -8.79% 0.78% -12.11% 1.06% 3.32% -0.28%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王忠波 本基金基金经理、兼任总经理助理和研究总监 2011-5-23 - 15年(自1996年起) 王忠波先生,博士研究生学历,高级会计师,曾先后在山东证券公司、深圳证券交易所从事研究工作,2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任研究部宏观策略与行业研究员、副总监、总监等职务。2008年4月至2009年8月担任银河稳健证券投资基金的基金经理,2009年4月至2010年10月担任银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理。2010年12月起加入国联安基金管理有限公司,现担任本基金基金经理、兼任总经理助理和研究总监。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 500,575,305.12 59.73
其中:股票 500,575,305.12 59.73
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 336,916,449.69 40.20
6 其他各项资产 602,261.67 0.07
7 合计 838,094,016.48 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 41,290,500.60 4.97
B 采掘业 28,854,622.68 3.48
C 制造业 273,298,578.59 32.92
C0 食品、饮料 50,399,160.70 6.07
C1 纺织、服装、皮毛 34,356,190.32 4.14
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 27,128,465.30 3.27
C5 电子 42,860,288.92 5.16
C6 金属、非金属 0.00 0.00
C7 机械、设备、仪表 59,733,502.88 7.19
C8 医药、生物制品 58,820,970.47 7.08
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
E 建筑业 0.00 0.00
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00
G 信息技术业 50,005,115.92 6.02
H 批发和零售贸易 43,429,082.50 5.23
I 金融、保险业 19,409,293.54 2.34
J 房地产业 28,527,945.76 3.44
K 社会服务业 0.00 0.00
L 传播与文化产业 3,094,500.00 0.37
M 综合类 12,665,665.53 1.53
合计 500,575,305.12 60.29
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 1,199,289 43,534,190.70 5.24
2 601566 九牧王 1,424,386 34,356,190.32 4.14
3 600348 阳泉煤业 1,193,326 28,854,622.68 3.48
4 000002 万科A 3,940,324 28,527,945.76 3.44
5 002535 林州重机 1,719,900 27,002,430.00 3.25
6 600141 兴发集团 1,215,000 25,587,900.00 3.08
7 000998 隆平高科 849,480 23,929,851.60 2.88
8 600066 宇通客车 1,212,824 23,880,504.56 2.88
9 002410 广联达 664,450 22,797,279.50 2.75
10 600859 王府井 528,113 20,332,350.50 2.45
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 63,744.55
5 应收申购款 38,517.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 602,261.67
报告期期初基金份额总额 1,366,884,502.21
报告期期间基金总申购份额 29,919,297.79
减:报告期期间基金总赎回份额 497,127,382.42
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 899,676,417.58


国联安优选行业股票型证券投资基金

2011年第三季度报告

2011年9月30日

基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年十月二十六日
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