基金代码:260104 基金简称:景顺长城内需增长股票

景顺长城内需增长开放式证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月三十日
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文 。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 景顺长城内需增长股票
基金主代码 260104
交易代码 260104
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年6月25日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 475,856,744.03份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 本基金通过优先投资于内需拉动型行业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
投资策略 股票投资部分以"内需拉动型"行业的优势企业为主,以成长、价值及稳定收入为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。债券投资部分着重本金安全性和流动性。
业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准=沪深综合指数总市值加权指数×80%+中国债券总指数×20%
风险收益特征 本基金在风险较高的股票型基金中属于中低风险基金,依据本基金投资组合管理方法的特征对投资组合风险进行控制,力争使本基金的平均单位风险收益值高于业绩比较基准的平均单位风险收益值。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 杨皞阳 李芳菲
联系电话 0755-82370388 010-68424199
电子邮箱 investor@invescogreatwall.com lifangfei@abcchina.com
客户服务电话 4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68424181
2.4信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.invescogreatwall.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 293,300,260.05 -831,882,456.51 4,489,428,585.17
本期利润 949,008,732.81 -3,176,257,333.71 4,691,858,272.86
加权平均基金份额本期利润 1.776 -2.923 2.552
本期基金份额净值增长率 89.68% -55.13% 106.97%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 1.826 1.063 2.367
期末基金资产净值 1,861,969,950.83 1,385,771,495.95 8,622,511,966.02
期末基金份额净值 3.913 2.063 4.842
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 21.22% 1.51% 15.48% 1.30% 5.74% 0.21%
过去六个月 18.00% 1.94% 10.73% 1.60% 7.27% 0.34%
过去一年 89.68% 1.89% 64.78% 1.53% 24.90% 0.36%
过去三年 76.15% 2.06% 34.08% 1.90% 42.07% 0.16%
过去五年 429.42% 1.78% 144.70% 1.63% 284.72% 0.15%
自基金合同生效起至今 441.07% 1.71% 121.24% 1.59% 319.83% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
景顺长城内需增长开放式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2004年6月25日至2009年12月31日)
备注:在资产配置方面,本基金投资于股票投资的比例为70%-95%;投资于债券投资的最大比例为30%。按照本基金基金合同的规定,本基金的投资建仓期为自2004年6月25日合同生效日起3个月。建仓期满至今,本基金的投资组合达到本基金合同第十八条之(五)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城内需增长开放式证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009年 - - - - -
2008年 1.800 113,450,036.71 84,242,436.42 197,692,473.13 一次分红
2007年 6.000 646,936,759.81 397,924,821.42 1,044,861,581.23 一次分红
合计 7.800 760,386,796.52 482,167,257.84 1,242,554,054.36 -
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本公司")是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截止2009 年12 月31日,景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金,景顺长城公司治理股票型证券投资基金,景顺长城能源基建股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王鹏辉 本基金基金经理,景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金经理 2007-08-29 - 9 华中理工大学经济学硕士。9年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究部,2003年1月加入融通基金管理有限公司,任行业研究员。2007年3月加入本公司,现任基金经理。
注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,我司分析了投资风格相似的两只基金 - 景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的业绩,其表现差异如下:
基金名称 报告期内净值增长率
景顺长城内需增长股票 89.68%
景顺长城内需贰号股票 99.63%
在报告期内,因两只基金分红和申购赎回比例不同导致上述两只基金业绩表现差异超过5%。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2009年保持了较高的仓位,同时根据宏观经济趋势以及政策作出了适当的行业调整,取得了较好的业绩。09年8月份之前,本基金重点配置了金融、地产、煤炭、有色、电力设备等行业,之后重点配置了医药、食品饮料、服装、商业、家电等消费类行业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为3.913元,本报告期份额净值增长率为89.68%,同期业绩比较基准增长率为64.78%,超越业绩基准 24.90%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济
2010年是中国经济步入新一轮增长周期的起点,展望新一轮增长,创新和差异化竞争将是主要特征,中国经济将步入一轮内涵式增长阶段。短期而言,刺激政策退出将考验经济增长的内在力量,内在增长动力和相对收缩的政策之间的博弈是前所未有的,世界各经济体之间的博弈是前所未有的。因此"2010年是最复杂的一年"。
证券市场
2009年是一次对恐慌的纠正,也是对过去十年甚至30年经济发展的一次回顾。2010年虽然经济是最复杂的一年,但总体处于一个平稳的状态,考虑到目前市场的估值水平大致合理,因此,证券市场也许会在调结构的过程中表现出明显的结构分化。
行业走势
2010年是调结构的关键一年,也是加快调整结构的一年。在结构调整过程中明显受益的行业有TMT、医药、旅游、节能环保新能源等行业,这些行业在居民收入提升和政策引导下具有巨大的长期增长空间。而传统的钢铁水泥有色煤炭等周期性行业则面临一定的压力。金融地产稳定但增长速度有限。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的要求下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理的制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司分管估值业务副总经理、投资总监及中央交易室、运营保障部、法律、监察稽核部、风险控制等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,运营保障部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责与托管行相关部门进行沟通确认估值政策及程序,监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、本基金本报告期内没有进行利润分配。
2、本报告期末可供分配利润为869,004,363.60元。本基金的基金管理人已于2010年1月12日完成权益登记,每10份基金份额派发现金红利1.28元,详细信息请查阅相关分红公告。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管景顺长城内需增长开放式证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金托管协议》的约定,对景顺长城内需增长开放式证券投资基金管理人-景顺长城基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在景顺长城内需增长开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的景顺长城内需增长开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
本报告期内,普华永道会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:景顺长城内需增长开放式证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 210,482,613.00 189,278,409.17
结算备付金 5,385,207.38 2,197,992.44
存出保证金 3,807,033.80 698,999.12
交易性金融资产 1,588,007,663.92 1,204,502,825.29
其中:股票投资 1,488,337,663.92 1,135,783,825.29
基金投资 - -
债券投资 99,670,000.00 68,719,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 88,489.20 762,419.57
应收股利 - -
应收申购款 104,153,560.12 600,369.61
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,911,924,567.42 1,398,041,015.20
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 32,392,824.63 7,952,850.31
应付赎回款 12,436,668.39 548,403.34
应付管理人报酬 2,178,946.58 1,886,039.51
应付托管费 363,157.80 314,339.91
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,940,506.93 952,699.84
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 642,512.26 615,186.34
负债合计 49,954,616.59 12,269,519.25
所有者权益:
实收基金 475,856,744.03 671,659,969.22
未分配利润 1,386,113,206.80 714,111,526.73
所有者权益合计 1,861,969,950.83 1,385,771,495.95
负债和所有者权益总计 1,911,924,567.42 1,398,041,015.20
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值3.913元,基金份额总额475,856,744.03份。
7.2利润表
会计主体:景顺长城内需增长开放式证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 1,003,967,775.61 -3,082,271,737.09
1.利息收入 2,926,958.01 12,963,203.13
其中:存款利息收入 1,222,934.36 5,006,352.30
债券利息收入 1,704,023.65 7,862,189.32
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 94,661.51
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) 344,244,836.05 -754,396,288.85
其中:股票投资收益 330,566,263.79 -784,084,425.93
基金投资收益 - -
债券投资收益 581,794.93 3,490,474.36
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 7,062,787.29
股利收益 13,096,777.33 19,134,875.43
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 655,708,472.76 -2,344,374,877.20
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 1,087,508.79 3,536,225.83
减:二、费用 54,959,042.80 93,985,596.62
1.管理人报酬 24,426,372.52 54,339,686.78
2.托管费 4,071,062.19 9,056,614.54
3.销售服务费 - -
4.交易费用 26,026,253.80 29,679,798.51
5.利息支出 - 469,333.65
其中:卖出回购金融资产支出 - 469,333.65
6.其他费用 435,354.29 440,163.14
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 949,008,732.81 -3,176,257,333.71
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列 949,008,732.81 -3,176,257,333.71
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:景顺长城内需增长开放式证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 671,659,969.22 714,111,526.73 1,385,771,495.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 949,008,732.81 949,008,732.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -195,803,225.19 -277,007,052.74 -472,810,277.93
其中:1.基金申购款 372,307,304.41 958,215,778.80 1,330,523,083.21
2.基金赎回款 -568,110,529.60 -1,235,222,831.54 -1,803,333,361.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 475,856,744.03 1,386,113,206.80 1,861,969,950.83
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,780,651,051.12 6,841,860,914.90 8,622,511,966.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,176,257,333.71 -3,176,257,333.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -1,108,991,081.90 -2,753,799,581.33 -3,862,790,663.23
其中:1.基金申购款 119,987,407.96 277,609,549.26 397,596,957.22
2.基金赎回款 -1,228,978,489.86 -3,031,409,130.59 -4,260,387,620.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -197,692,473.13 -197,692,473.13
五、期末所有者权益(基金净值) 671,659,969.22 714,111,526.73 1,385,771,495.95
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署;
基金管理公司负责人:许义明,主管会计工作负责人:吴建军,会计机构负责人:邵媛媛
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
景顺长城内需增长开放式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2004]第37号《关于同意景顺长城内需增长开放式证券投资基金设立的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》)发起,并于2004年6月25日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,520,331,995.74元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第106号验资报告予以验证。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币581,251.05元在本基金成立后,折算为581,251.05 份基金份额,归投资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票类资产,投资于股票的最大比例和最小比例分别为95%和70%,投资于债券的最大比例为30%。本基金的业绩比较基准为:沪深综合指数总市值加权指数×80%+中国债券总指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3差错更正的说明
无。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司("长城证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
长城证券 1,568,529,670.78 9.30% 1,853,688,655.75 20.07%
7.4.8.1.2权证交易
本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
长城证券 1,274,441.32 9.02% 729,041.59 37.59%
关联方名称 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
长城证券 1,506,136.71 19.48% 180,676.66 18.99%
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 24,426,372.52 54,339,686.78
其中:支付销售机构的客户维护费 4,218,167.06 4,130,397.07
注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,071,062.19 9,056,614.54
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 210,482,613.00 1,088,924.51 189,278,409.17 4,848,565.16
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
长城证券 601766 中国南车 网上新股发行 274,000 597,320.00
7.4.9期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01 新股网下申购 29.00 51.20 25,834 749,186.00 1,322,700.80 -
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码 证券名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
7.4.12.1.3 受限证券类别:
证券
代码 证券名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,488,337,663.92 77.84
其中:股票 1,488,337,663.92 77.84
2 固定收益投资 99,670,000.00 5.21
其中:债券 99,670,000.00 5.21
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 215,867,820.38 11.29
6 其他各项资产 108,049,083.12 5.65
7 合计 1,911,924,567.42 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,119,415,272.33 60.12
C0 食品、饮料 188,514,949.06 10.12
C1 纺织、服装、皮毛 94,175,803.81 5.06
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,675,203.34 2.61
C5 电子 127,163,710.36 6.83
C6 金属、非金属 17,598,827.40 0.95
C7 机械、设备、仪表 261,672,289.36 14.05
C8 医药、生物制品 381,614,489.00 20.50
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 38,976,245.60 2.09
H 批发和零售贸易 212,151,904.39 11.39
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 94,647,100.80 5.08
M 综合类 23,147,140.80 1.24
合计 1,488,337,663.92 79.93
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600880 博瑞传播 3,514,560 94,647,100.80 5.08
2 000568 泸州老窖 2,337,759 91,266,111.36 4.90
3 000651 格力电器 3,096,217 89,604,519.98 4.81
4 000538 云南白药 1,425,651 86,109,320.40 4.62
5 002024 苏宁电器 3,908,308 81,214,640.24 4.36
6 002269 美邦服饰 2,916,532 66,059,449.80 3.55
7 600276 恒瑞医药 1,013,613 53,214,682.50 2.86
8 600594 益佰制药 2,837,902 50,770,066.78 2.73
9 002154 报 喜 鸟 2,169,530 48,944,596.80 2.63
10 600352 浙江龙盛 4,262,277 48,675,203.34 2.61
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 171,154,400.22 12.35
2 000001 深发展A 168,554,165.00 12.16
3 600015 华夏银行 158,753,404.95 11.46
4 601318 中国平安 126,668,197.45 9.14
5 000878 云南铜业 124,307,496.81 8.97
6 600048 保利地产 122,897,941.38 8.87
7 600001 邯郸钢铁 122,226,291.51 8.82
8 601166 兴业银行 120,734,828.03 8.71
9 000568 泸州老窖 108,856,891.29 7.86
10 601857 中国石油 106,275,198.77 7.67
11 601328 交通银行 101,837,642.24 7.35
12 000002 万 科A 96,638,684.96 6.97
13 000709 河北钢铁 95,035,848.21 6.86
14 600519 贵州茅台 94,014,793.03 6.78
15 600325 华发股份 93,901,337.56 6.78
16 600875 东方电气 93,380,866.08 6.74
17 600837 海通证券 92,124,066.81 6.65
18 000060 中金岭南 92,117,091.86 6.65
19 601001 大同煤业 91,694,782.32 6.62
20 000069 华侨城A 91,133,015.72 6.58
21 600383 金地集团 90,589,629.15 6.54
22 000983 西山煤电 89,668,933.95 6.47
23 600153 建发股份 87,058,598.17 6.28
24 600000 浦发银行 86,664,447.18 6.25
25 601600 中国铝业 85,854,180.74 6.20
26 000651 格力电器 81,825,429.70 5.90
27 600123 兰花科创 81,025,365.60 5.85
28 002024 苏宁电器 79,998,682.30 5.77
29 600516 方大炭素 79,713,313.94 5.75
30 600880 博瑞传播 79,469,201.92 5.73
31 600478 科力远 77,343,830.02 5.58
32 601009 南京银行 73,899,555.82 5.33
33 601169 北京银行 73,711,481.74 5.32
34 600028 中国石化 73,340,350.81 5.29
35 000825 太钢不锈 72,968,885.68 5.27
36 601390 中国中铁 72,658,495.21 5.24
37 600585 海螺水泥 70,811,902.05 5.11
38 600089 特变电工 69,638,829.39 5.03
39 002202 金风科技 69,090,981.86 4.99
40 600528 中铁二局 66,636,336.23 4.81
41 600395 盘江股份 66,321,306.25 4.79
42 601186 中国铁建 65,691,844.41 4.74
43 000917 电广传媒 62,648,377.35 4.52
44 002154 报 喜 鸟 62,450,535.67 4.51
45 000538 云南白药 62,439,696.04 4.51
46 600005 武钢股份 62,014,084.40 4.48
47 601088 中国神华 61,679,372.97 4.45
48 601918 国投新集 61,560,631.70 4.44
49 002269 美邦服饰 60,369,973.65 4.36
50 601398 工商银行 58,743,229.38 4.24
51 601988 中国银行 58,071,762.81 4.19
52 600312 平高电气 57,477,508.56 4.15
53 601601 中国太保 57,286,319.71 4.13
54 000527 美的电器 56,851,601.42 4.10
55 000024 招商地产 55,782,364.72 4.03
56 600331 宏达股份 55,320,741.58 3.99
57 600030 中信证券 54,932,283.72 3.96
58 601168 西部矿业 53,613,393.67 3.87
59 600352 浙江龙盛 52,362,276.00 3.78
60 601939 建设银行 51,665,084.38 3.73
61 600309 烟台万华 51,057,156.21 3.68
62 000898 鞍钢股份 50,709,214.81 3.66
63 600276 恒瑞医药 49,506,154.80 3.57
64 000717 韶钢松山 49,174,934.67 3.55
65 600808 马钢股份 47,181,551.03 3.40
66 600426 华鲁恒升 46,317,795.38 3.34
67 600100 同方股份 46,082,376.72 3.33
68 002073 青岛软控 45,752,690.52 3.30
69 600594 益佰制药 45,698,997.65 3.30
70 600111 包钢稀土 45,167,095.14 3.26
71 601699 潞安环能 44,079,338.94 3.18
72 600489 中金黄金 43,870,023.27 3.17
73 600550 天威保变 43,751,713.77 3.16
74 000612 焦作万方 43,578,248.01 3.14
75 600895 张江高科 43,296,490.27 3.12
76 600535 天士力 41,665,396.89 3.01
77 002187 广百股份 41,664,750.67 3.01
78 000513 丽珠集团 40,872,414.66 2.95
79 601628 中国人寿 40,220,892.82 2.90
80 600267 海正药业 39,998,462.03 2.89
81 600675 中华企业 37,887,271.09 2.73
82 600348 国阳新能 36,950,697.17 2.67
83 600549 厦门钨业 36,538,959.12 2.64
84 600449 赛马实业 36,093,363.10 2.60
85 002045 广州国光 35,846,451.61 2.59
86 600050 中国联通 35,555,021.00 2.57
87 000401 冀东水泥 35,307,081.84 2.55
88 600196 复星医药 34,759,543.79 2.51
89 000400 许继电气 34,692,209.25 2.50
90 000650 仁和药业 34,648,284.75 2.50
91 600036 招商银行 33,801,764.00 2.44
92 000999 三九医药 33,770,724.28 2.44
93 600639 浦东金桥 33,209,467.67 2.40
94 600663 陆家嘴 32,601,738.80 2.35
95 000338 潍柴动力 32,391,398.80 2.34
96 002025 航天电器 31,665,804.23 2.29
97 000848 承德露露 31,598,459.30 2.28
98 600547 山东黄金 30,344,757.52 2.19
99 600664 哈药股份 30,073,390.69 2.17
100 600748 上实发展 30,051,124.68 2.17
101 000761 本钢板材 29,751,473.31 2.15
102 600742 一汽富维 29,171,396.35 2.11
103 601766 中国南车 28,686,190.39 2.07
104 002122 天马股份 28,527,295.34 2.06
105 600546 山煤国际 28,499,495.45 2.06
106 002029 七 匹 狼 28,321,804.91 2.04
注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 227,676,560.11 16.43
2 000001 深发展A 175,849,804.91 12.69
3 601166 兴业银行 173,671,918.91 12.53
4 600585 海螺水泥 164,822,568.68 11.89
5 600016 民生银行 159,929,091.03 11.54
6 600519 贵州茅台 153,935,195.67 11.11
7 000878 云南铜业 150,460,345.91 10.86
8 600015 华夏银行 145,949,866.15 10.53
9 601390 中国中铁 140,014,717.10 10.10
10 000069 华侨城A 130,085,011.52 9.39
11 000002 万 科A 121,610,885.03 8.78
12 601328 交通银行 120,461,976.49 8.69
13 600036 招商银行 118,135,905.60 8.52
14 600048 保利地产 108,983,938.80 7.86
15 000060 中金岭南 108,635,715.66 7.84
16 601857 中国石油 106,845,607.34 7.71
17 601001 大同煤业 105,711,014.11 7.63
18 600000 浦发银行 105,111,699.62 7.59
19 600875 东方电气 104,664,928.60 7.55
20 600153 建发股份 102,957,565.59 7.43
21 601186 中国铁建 102,712,013.89 7.41
22 600123 兰花科创 101,671,624.65 7.34
23 600383 金地集团 98,848,287.39 7.13
24 000825 太钢不锈 96,681,472.28 6.98
25 002202 金风科技 95,126,371.84 6.86
26 600837 海通证券 94,672,485.79 6.83
27 600325 华发股份 91,625,584.36 6.61
28 600005 武钢股份 90,510,003.08 6.53
29 600001 邯郸钢铁 89,515,736.34 6.46
30 600030 中信证券 86,734,440.08 6.26
31 000983 西山煤电 84,428,546.41 6.09
32 600395 盘江股份 84,349,589.58 6.09
33 601600 中国铝业 84,089,265.29 6.07
34 600089 特变电工 81,012,146.86 5.85
35 000933 神火股份 80,669,645.83 5.82
36 601009 南京银行 79,510,657.65 5.74
37 601918 国投新集 77,453,980.15 5.59
38 600880 博瑞传播 77,053,799.79 5.56
39 601601 中国太保 76,947,007.97 5.55
40 600028 中国石化 74,501,082.12 5.38
41 601088 中国神华 71,856,254.86 5.19
42 601398 工商银行 70,990,228.10 5.12
43 600331 宏达股份 68,534,506.53 4.95
44 601169 北京银行 65,339,471.12 4.72
45 601699 潞安环能 63,331,481.45 4.57
46 000709 河北钢铁 62,304,904.42 4.50
47 600528 中铁二局 61,728,158.24 4.45
48 601939 建设银行 60,689,125.76 4.38
49 601168 西部矿业 60,143,152.76 4.34
50 600309 烟台万华 60,113,528.55 4.34
51 000024 招商地产 58,729,393.19 4.24
52 002251 步 步 高 58,569,583.04 4.23
53 600312 平高电气 57,816,387.74 4.17
54 000612 焦作万方 56,564,820.62 4.08
55 600516 方大炭素 56,439,705.75 4.07
56 600694 大商股份 55,791,834.90 4.03
57 000917 电广传媒 55,782,597.24 4.03
58 600550 天威保变 55,421,620.04 4.00
59 000680 山推股份 55,102,152.26 3.98
60 601988 中国银行 54,552,057.13 3.94
61 600348 国阳新能 53,367,697.58 3.85
62 000568 泸州老窖 51,342,760.85 3.70
63 000501 鄂武商A 51,211,527.83 3.70
64 601766 中国南车 50,988,249.21 3.68
65 600900 长江电力 50,961,647.02 3.68
66 000800 一汽轿车 50,430,649.56 3.64
67 601628 中国人寿 50,271,799.67 3.63
68 000550 江铃汽车 50,125,814.39 3.62
69 600426 华鲁恒升 48,662,413.74 3.51
70 600100 同方股份 47,103,145.55 3.40
71 000527 美的电器 46,392,989.87 3.35
72 000400 许继电气 46,026,793.35 3.32
73 600489 中金黄金 45,195,764.18 3.26
74 600267 海正药业 44,496,708.38 3.21
75 600111 包钢稀土 44,098,471.66 3.18
76 600895 张江高科 43,880,933.66 3.17
77 000898 鞍钢股份 42,442,902.95 3.06
78 600748 上实发展 42,262,646.60 3.05
79 600449 赛马实业 41,273,561.23 2.98
80 600276 恒瑞医药 40,315,386.56 2.91
81 601898 中煤能源 39,066,112.06 2.82
82 600808 马钢股份 38,428,026.02 2.77
83 600549 厦门钨业 37,887,218.73 2.73
84 600547 山东黄金 36,975,189.71 2.67
85 000858 五 粮 液 35,137,710.06 2.54
86 600511 国药股份 34,981,533.02 2.52
87 600675 中华企业 34,850,223.21 2.51
88 000717 韶钢松山 34,816,431.77 2.51
89 000338 潍柴动力 34,567,709.47 2.49
90 600546 山煤国际 34,539,697.84 2.49
91 000012 南 玻A 33,934,856.78 2.45
92 600196 复星医药 33,767,058.97 2.44
93 000401 冀东水泥 33,612,944.75 2.43
94 600050 中国联通 33,462,983.48 2.41
95 600639 浦东金桥 33,244,669.33 2.40
96 600026 中海发展 32,927,767.07 2.38
97 002187 广百股份 31,592,937.58 2.28
98 600663 陆家嘴 31,540,238.09 2.28
99 600354 敦煌种业 30,942,314.08 2.23
100 600690 青岛海尔 29,913,312.58 2.16
注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 8,122,755,413.98
卖出股票的收入(成交)总额 8,757,321,351.90
注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均按买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 99,670,000.00 5.35
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 99,670,000.00 5.35
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0901067 09央行票据67 1,000,000 99,670,000.00 5.35
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,807,033.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 88,489.20
5 应收申购款 104,153,560.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 108,049,083.12
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票不存在流通受限的情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
70,143 6,784.09 42,767,221.19 8.99% 433,089,522.84 91.01%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 21,803.04 0.0046%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2004年6月25日)基金份额总额 2,520,913,246.79
本报告期期初基金份额总额 671,659,969.22
本报告期期间基金总申购份额 372,307,304.41
减:本报告期期间基金总赎回份额 568,110,529.60
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 475,856,744.03
总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内, 基金管理人于2009年3月21日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2009]214号),聘任蔡宝美女士为公司副总经理。
基金管理人于2009年3月25日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,同意梁华栋先生由于个人原因辞去公司总经理职务。
基金管理人于2009年8月6日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]694号文核准,聘任许义明先生担任本公司总经理。
基金管理人于2009年12月31日发布公告,公司第二届董事会任期届满,经过股东会选举,公司第三届董事会成立。第三届董事会由以下7名董事组成:赵如冰先生、罗德城先生、杨平先生、许义明先生、李晓西先生(独立董事)、伍同明先生(独立董事)和靳庆军先生(独立董事),其中赵如冰先生、杨平先生、许义明先生和李晓西先生(独立董事)为2009年度新当选董事。公司第二届董事会董事长徐英女士任期届满离任,经中国证监会基金部批准,公司董事许义明先生代为履行董事长职务。
有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已经连续6 年为本基金提供审计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币100,000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
长城证券有限责任公司 1 1,568,529,670.78 9.30% 1,274,441.32 9.02% 无变动
海通证券股份有限公司 1 1,648,358,496.09 9.77% 1,401,097.76 9.91% 无变动
中信建投证券有限责任公司 1 - - - - 无变动
平安证券有限责任公司 1 1,502,834,822.67 8.91% 1,277,415.78 9.04% 无变动
中国国际金融有限公司 1 5,889,784,328.42 34.92% 5,006,290.72 35.42% 无变动
申银万国证券股份有限公司 1 3,872,580,163.87 22.96% 3,146,500.39 22.26% 无变动
光大证券股份有限公司 1 2,385,477,009.83 14.14% 2,027,644.24 14.35% 无变动
华泰联合证券有限责任公司 1 - - - - 新增
招商证券股份有限公司 1 - - - - 新增
注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:
1)选择标准
a、资金实力雄厚,信誉良好;
b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;
d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;
e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。
2)选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

景顺长城基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十日