景顺长城内需增长混合型证券投资基金
2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2020 年 8 月 24 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6

3.3 其他指标 ...... 7
§4 管理人报告 ......7

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 15

6.4 报表附注 ...... 16
§7 投资组合报告 ...... 33

7.1 期末基金资产组合情况...... 33

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 33

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 34

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 35

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 37


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 37

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 37

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 37

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 38

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 38

7.12 投资组合报告附注 ...... 38
§8 基金份额持有人信息 ...... 39

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 39

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 39

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 39
§9 开放式基金份额变动 ...... 39
§10 重大事件揭示 ...... 40

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 40

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 40

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 40

10.4 基金投资策略的改变 ...... 40

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 40

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 40

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 40

10.8 其他重大事件 ...... 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 48

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 48

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48
§12 备查文件目录 ...... 48

12.1 备查文件目录 ...... 48

12.2 存放地点 ...... 48

12.3 查阅方式 ...... 48

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城内需增长混合型证券投资基金

基金简称 景顺长城内需增长混合

场内简称 无

基金主代码 260104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 6 月 25 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 192,762,139.37 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业，分享中国经济和行业的快
速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。

投资策略 股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主，以成长、价值及稳定收入
为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票，价值被市场低估的价值
型股票，以及能提供稳定收入的收益型股票。债券投资部分着重本金安全性和流
动性。

业绩比较基准 中证 800 指数×80%+中国债券总指数×20%。
风险收益特征 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，依据本基金投资组合管理
方法的特征对投资组合风险进行控制，力争使本基金的平均单位风险收益值高于
业绩比较基准的平均单位风险收益值。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨皞阳 贺倩

负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069

电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008888606 95599

传真 0755-22381339 010-68121816

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市东城区建国门内大街 69
建设广场第一座 21 层 号

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 28
建设广场第一座 21 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 518048 100031

法定代表人 丁益 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com


基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉
里建设广场第一座 21 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 190,593,564.07

本期利润 254,503,391.55

加权平均基金份额本期利润 1.2392

本期加权平均净值利润率 16.60%

本期基金份额净值增长率 18.70%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 1,073,184,693.89

期末可供分配基金份额利润 5.5674

期末基金资产净值 1,671,250,477.37

期末基金份额净值 8.670

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 1,552.91%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去一个月 9.46% 1.19% 6.09% 0.69% 3.37% 0.50%


过去三个月 23.65% 1.16% 10.76% 0.74% 12.89% 0.42%

过去六个月 18.70% 1.71% 3.95% 1.23% 14.75% 0.48%

过去一年 33.81% 1.41% 10.37% 0.99% 23.44% 0.42%

过去三年 84.04% 1.49% 11.22% 1.01% 72.82% 0.48%

自基金合同生效 1,552.91% 1.64% 187.91% 1.30% 1,365.00% 0.34%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：在资产配置方面，本基金投资于股票投资的比例为 70%-95%；投资于债券投资的最大比例为30%。本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于 80%。按照本基金基金合同的规定，本基金的投资建仓期为自 2004 年 6月 25 日合同生效日起 3 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。自
2017 年 9 月 15 日起，本基金业绩比较基准由“沪深综合指数总市值加权指数×80%+中国债券总
指数×20%”变更为“中证 800 指数×80%+中国债券总指数×20%”。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监
会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于
2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、
1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截至 2020 年 6 月 30 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 96 只开放式基金，包括景顺
长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型
证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景
顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股
国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

刘 彦 本基金的 2018 年 2 管理学硕士。曾担任汉唐证券研究员，香
春 基 金 经 月 10 日 - 17 港中信投资研究有限公司研究员，博时基
理、公司 金研究员、基金经理助理、基金经理等职


总经理助 务。2015 年 1 月加入本公司，自 2015 年 4
理兼研究 月起担任股票投资部基金经理，现任总经
部总监 理助理兼研究部总监兼股票投资部基金经
理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18 次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5 日内反向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，新冠疫情突如其来，对全球经济运行都造成了较大冲击。经历短暂低迷过后，随着国内疫情迅速得到控制、经济运行逐步恢复，资本市场走出恐慌，大幅反弹。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2020 年上半年，本基金份额净值增长率为 18.70%，业绩比较基准收益率为 3.95%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

与以往应对危机方式不同，本轮逆周期政策更多立足于供给端，帮扶企业积极复工复产，在需求端相对克制。强调精准滴灌，对中小企业扶持力度前所未有；在投资方面也注重精准有效，5G、数据中心、人工智能等“新基建”成为重点投资领域。从政策效果看，从 3 月开始，我国一
些经济指标已经出现修复迹象，5 月服务业和制造业 PMI 双双升至 50 荣枯线以上。基建投资、地
产销售、地产投资均快速反弹。出口大超预期，部分原因在于防疫物资出口高增，以及订单从疫情严重国家转移到我国。经济快速反弹已经证明了强刺激必要性非常低，预期下半年大概率延续上半年政策方向。

资金面最为宽松阶段已经过去。货币边际收紧意图主要在于打击资金在金融和实体领域空转，政策基调仍然在于降低实体融资成本，引导资金进入实体预期未来会有更多推动资金直达实体措施出台。现阶段制造业投资低迷、物价处于低位、就业压力较大，短期内预期政策面保持友好。

中美贸易冲突、新冠疫情对我国经济运行短期内造成冲击，但很可能促进我国科技产业加快发展。中美冲突让我们放弃幻想，加速国产替代；疫情则推动我国传统产业数字化、智能化进程加快。

我国仍然是世界上最具活力经济体，城镇化率继续提升，产业升级加速推进。科技赋能，效率提高，变化总能带来投资机会，权益投资大有可为。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、
时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。

截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内实施了一次利润分配。截止 2019 年 12 月 31 日，本基金可供分配利润为
1,106,807,871.01 元，本基金的基金管理人已于 2020 年 1 月 16 日完成权益登记，每 10 份基金
份额派发红利 0.1 元，详细信息请查阅相关分红公告。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金
管理有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：景顺长城内需增长混合型证券投资基金

报告截止日：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 79,096,007.31 53,183,682.46

结算备付金 507,400.90 335,555.76

存出保证金 243,991.14 122,326.12

交易性金融资产 6.4.7.2 1,612,207,626.45 1,698,487,016.15

其中：股票投资 1,562,137,626.45 1,648,419,016.15

基金投资 - -

债券投资 50,070,000.00 50,068,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 6,813,710.24

应收利息 6.4.7.5 568,591.88 479,623.61

应收股利 - -

应收申购款 5,728,423.63 4,330,257.08

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,698,352,041.31 1,763,752,171.42

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 14,975,427.16 -

应付赎回款 9,251,529.29 16,281,131.48

应付管理人报酬 1,970,501.58 2,179,908.87

应付托管费 328,416.93 363,318.16

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 426,273.21 188,597.95

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 149,415.77 168,130.01

负债合计 27,101,563.94 19,181,086.47

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 192,762,139.37 238,541,174.16

未分配利润 6.4.7.10 1,478,488,338.00 1,506,029,910.79

所有者权益合计 1,671,250,477.37 1,744,571,084.95

负债和所有者权益总计 1,698,352,041.31 1,763,752,171.42

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 8.670 元，基金份额总额 192,762,139.37 份。
6.2 利润表
会计主体：景顺长城内需增长混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、收入 269,567,188.11 501,914,176.80

1.利息收入 715,341.23 301,304.39

其中：存款利息收入 6.4.7.11 334,542.77 289,705.96

债券利息收入 380,798.46 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 11,598.43

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 204,080,581.92 48,158,873.69

其中：股票投资收益 6.4.7.12 189,792,078.33 28,387,812.05

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 1,825,181.16 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -


衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 12,463,322.43 19,771,061.64

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 63,909,827.48 452,836,305.62
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 861,437.48 617,693.10
列）

减：二、费用 15,063,796.56 11,452,555.31

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,492,859.99 9,012,615.54

2．托管费 6.4.10.2.2 1,915,476.65 1,502,102.55

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 1,514,158.86 792,715.19

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 1.98 -

7．其他费用 6.4.7.19 141,299.08 145,122.03

三、利润总额（亏损总额以“-” 254,503,391.55 490,461,621.49
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 254,503,391.55 490,461,621.49
填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城内需增长混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 238,541,174.16 1,506,029,910.79 1,744,571,084.95
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 254,503,391.55 254,503,391.55
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -45,779,034.79 -279,716,099.64 -325,495,134.43
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 59,944,962.48 383,600,246.32 443,545,208.80

2.基金赎回款 -105,723,997.27 -663,316,345.96 -769,040,343.23

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值 - -2,328,864.70 -2,328,864.70
变动（净值减少以“-”号
填列）


五、期末所有者权益（基金 192,762,139.37 1,478,488,338.00 1,671,250,477.37
净值）

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 207,577,244.11 663,449,460.84 871,026,704.95
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 490,461,621.49 490,461,621.49
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 30,437,435.81 152,387,934.11 182,825,369.92
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 106,062,884.05 516,141,663.56 622,204,547.61

2.基金赎回款 -75,625,448.24 -363,753,729.45 -439,379,177.69

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值 - - -
变动（净值减少以“-”号
填列）

五、期末所有者权益（基金 238,014,679.92 1,306,299,016.44 1,544,313,696.36
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

康乐 吴建军 邵媛媛

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

景顺长城内需增长混合型证券投资基金(原名为景顺长城内需增长开放式证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 37号《关于同意景顺长城内需增长开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城内需增长开放
式证券投资基金基金合同》，2015 年 8 月 7 日再次更名为《景顺长城内需增长混合型证券投资基
金基金合同》)发起,并于 2004 年 6 月 25 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,520,331,995.74 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第 106 号验资报告予以验证。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 581,251.05 元在本基金成立后,折算为 581,251.05 份基金份额,归投
资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城内需
增长开放式证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为景顺长城内需增长混合型证券投资基
金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城内需增长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，在股票行业配置方面，本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于 80%。在资产配置方面，本基金投资于股票的最大比例和最小比例分别是 95%和 70%，投资于债券的最大比例是 30%。如果法律法规允许，本基金可不受以上比例限制，全部投资于股票类资产。根据《景顺长城基金管理有限公司关于变更景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)业绩比较基准并相应修订基金合同的公告》，本基金
的业绩比较基准自 2017 年 9 月 15 日起变更为：中证 800 指数 X80%＋中国债券总指数 X20%。本基
金的原业绩比较标准为：沪深综合指数总市值加权指数 X80%＋中国债券总指数 X20%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2020年8月20日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城内需增长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 79,096,007.31

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月至 1 年 -

存款期限 1 年以上 -

其他存款 -

合计 79,096,007.31

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,020,007,517.61 1,562,137,626.45 542,130,108.84

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 50,418,050.00 50,070,000.00 -348,050.00
合计 50,418,050.00 50,070,000.00 -348,050.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,070,425,567.61 1,612,207,626.45 541,782,058.84

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 16,497.97

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 205.47

应收债券利息 551,789.62

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 98.82

合计 568,591.88

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 425,998.21

银行间市场应付交易费用 275.00

合计 426,273.21

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 26,043.33

应付证券出借违约金 -

预提费用 123,372.44

合计 149,415.77

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 238,541,174.16 238,541,174.16

本期申购 59,944,962.48 59,944,962.48

本期赎回（以“-”号填列） -105,723,997.27 -105,723,997.27

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -


本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 192,762,139.37 192,762,139.37

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,106,807,871.01 399,222,039.78 1,506,029,910.79

本期利润 190,593,564.07 63,909,827.48 254,503,391.55

本期基金份额交易 -221,887,876.49 -57,828,223.15 -279,716,099.64
产生的变动数

其中：基金申购款 302,920,208.30 80,680,038.02 383,600,246.32

基金赎回款 -524,808,084.79 -138,508,261.17 -663,316,345.96

本期已分配利润 -2,328,864.70 - -2,328,864.70

本期末 1,073,184,693.89 405,303,644.11 1,478,488,338.00

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 330,456.38

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,842.25

其他 1,244.14

合计 334,542.77

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 598,944,430.12

减：卖出股票成本总额 409,152,351.79

买卖股票差价收入 189,792,078.33

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 56,892,680.85

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 54,474,600.00

减：应收利息总额 592,899.69

买卖债券差价收入 1,825,181.16

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 12,463,322.43

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 12,463,322.43

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 63,909,827.48

股票投资 64,327,977.48

债券投资 -418,150.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 63,909,827.48

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 787,822.61

基金转换费收入 73,614.87

合计 861,437.48

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日


交易所市场交易费用 1,513,308.86

银行间市场交易费用 850.00

合计 1,514,158.86

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 54,700.10

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

债券托管账户维护费 18,600.00

银行划款手续费 8,326.64

合计 141,299.08

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方佣金。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 11,492,859.99 9,012,615.54

其中：支付销售机构的客户维护费 2,636,071.02 1,871,735.08

注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,915,476.65 1,502,102.55

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 79,096,007.31 330,456.38 90,408,325.41 282,572.20

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

每 10

序 权益 除息日 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分 备
号 登记日 份额分 发放总额 发放总额 配合计 注
红数

1 2020 年 1 月 16 日 2020 年 1 月 16 日 0.100 1,105,961.76 1,222,902.94 2,328,864.70 -

合 0.100 1,105,961.76 1,222,902.94 2,328,864.70 -
计

6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注
位：股）

酷特 2020 2020 新股流

300840 智能 年 6 月年 7 月 通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
30 日 8 日

胜蓝 2020 2020 新股流

300843 股份 年 6 月年 7 月 通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
23 日 2 日

捷安 2020 2020 新股流

300845 高科 年 6 月年 7 月 通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
24 日 3 日

首都 2020 2020 新股流

300846 在线 年 6 月年 7 月 通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
22 日 1 日


中船 2020 2020 新股流

300847 汉光 年 6 月年 7 月 通受限 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
29 日 9 日

洁特 2020 2020 新股流

688026 生物 年 1 月年 7 月 通受限 16.49 83.32 4,433 73,100.17 369,357.56 -
15 日 22 日

国盾 2020 2020 新股流

688027 量子 年 6 月年 7 月 通受限 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
30 日 9 日

映翰 2020 2020 新股流

688080 通 年 2 月年 8 月 通受限 27.63 86.78 2,233 61,697.79 193,779.74 -
3 日 12 日

京源 2020 2020 新股流

688096 环保 年 3 月 年 10 通受限 14.34 21.42 4,485 64,314.90 96,068.70 -
31 日 月 9 日

广大 2020 2020 新股流

688186 特材 年 1 月年 8 月 通受限 17.16 34.15 8,033 137,846.28 274,326.95 -
23 日 11 日

道通 2020 2020 新股流

688208 科技 年 2 月年 8 月 通受限 24.36 54.23 14,165 345,059.40 768,167.95 -
6 日 13 日

开普 2020 2020 新股流

688228 云 年 3 月年 9 月 通受限 59.26 73.20 2,718 161,068.68 198,957.60 -
19 日 28 日

天智 2020 2020 新股流

688277 航 年 6 月年 7 月 通受限 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
24 日 7 日

迪威 2020 2020 新股流

688377 尔 年 6 月年 7 月 通受限 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
29 日 8 日

华润 2020 2020 新股流

688396 微 年 2 月年 8 月 通受限 12.80 41.45 81,9111,048,460.803,395,210.95 -
14 日 27 日

秦川 2020 2020 新股流

688528 物联 年 6 月年 7 月 通受限 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
19 日 1 日

中科 2020 2020 新股流

688568 星图 年 6 月年 7 月 通受限 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 -
30 日 8 日

皖仪 2020 2020 新股流

688600 科技 年 6 月年 7 月 通受限 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
23 日 3 日

注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡

导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市
之日起 6 个月。由于部分发行人暂未对上述新股可流通日予以公告，部分新股的可流通日暂根据
上述锁定期限预估，实际可流通日以发行人公告为准。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会
为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和
及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管
理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年末：同）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日
可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 5 年以 不计息 合计

2020 年 6 月 30 日 1-3 1-5 上

资产

银行存款 79,096,007.31 - - - - - 79,096,007.31

结算备付金 507,400.90 - - - - - 507,400.90

存出保证金 243,991.14 - - - - - 243,991.14

交易性金融资产 - - 50,070,000.00 - - 1,562,137,626.45 1,612,207,626.45

买入返售金融资

产 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 568,591.88 568,591.88

应收股利 - - - - - - -


应收申购款 - - - - - 5,728,423.63 5,728,423.63

应收证券清算款 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 79,847,399.35 - 50,070,000.00 - - 1,568,434,641.96 1,698,352,041.31

负债

应付赎回款 - - - - - 9,251,529.29 9,251,529.29

应付管理人报酬 - - - - - 1,970,501.58 1,970,501.58

应付托管费 - - - - - 328,416.93 328,416.93

应付证券清算款 - - - - - 14,975,427.16 14,975,427.16

卖出回购金融资

产款 - - - - - - -

应付销售服务费 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 426,273.21 426,273.21

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

应交税费 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 149,415.77 149,415.77

负债总计 - - - - - 27,101,563.94 27,101,563.94

利率敏感度缺口 79,847,399.35 - 50,070,000.00 - - - -

上年度末 年以

2019 年 12 月 31 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 5 不计息 合计

1-3 1-5 上

日

资产

银行存款 53,183,682.46 - - - - - 53,183,682.46

结算备付金 335,555.76 - - - - - 335,555.76

存出保证金 122,326.12 - - - - - 122,326.12

交易性金融资产 - - 50,068,000.00 - - 1,648,419,016.15 1,698,487,016.15

买入返售金融资

产 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 479,623.61 479,623.61

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 4,330,257.08 4,330,257.08

应收证券清算款 - - - - - 6,813,710.24 6,813,710.24

其他资产 - - - - - - -

资产总计 53,641,564.34 - 50,068,000.00 - - 1,660,042,607.08 1,763,752,171.42

负债

应付赎回款 - - - - - 16,281,131.48 16,281,131.48

应付管理人报酬 - - - - - 2,179,908.87 2,179,908.87

应付托管费 - - - - - 363,318.16 363,318.16

应付证券清算款 - - - - - - -

卖出回购金融资

产款 - - - - - - -

应付销售服务费 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 188,597.95 188,597.95


应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

应交税费 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 168,130.01 168,130.01

负债总计 - - - - - 19,181,086.47 19,181,086.47

利率敏感度缺口 53,641,564.34 - 50,068,000.00 - - - -

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

假设 影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 （2020 年 6 月 30 上年度末 （2019 年 12 月 31
日） 日 ）

市场利率上升 25 个基点 -67,603.47 -78,636.77
分析

市场利率下降 25 个基点 67,784.51 78,891.49

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资产－ 1,562,137,626.45 93.47 1,648,419,016.15 94.49
股票投资

交易性金融资产— - - - -
基金投资

交易性金融资产－ - - - -
债券投资


交易性金融资产－ - - - -
贵金属投资

衍生金融资产－权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 1,562,137,626.45 93.47 1,648,419,016.15 94.49

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变

假设 对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 （2020 年 6 月 30 日） 上年度末（2019年12月31日 ）

沪深 300 指数上升 5% 84,762,352.59 78,731,081.66
分析

沪深 300 指数下降 5% -84,762,352.59 -78,731,081.66

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,556,109,313.59 元，属于第二层次的余额为 56,098,312.86 元，无属于第
三层次的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 1,643,092,782.07 元，第二层次 55,394,234.08 元，
无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31
日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)其他

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,562,137,626.45 91.98

其中：股票 1,562,137,626.45 91.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 50,070,000.00 2.95

其中：债券 50,070,000.00 2.95

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 79,603,408.21 4.69

8 其他各项资产 6,541,006.65 0.39

9 合计 1,698,352,041.31 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 18,122,000.00 1.08

B 采矿业 - -


C 制造业 1,242,517,657.60 74.35

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 12,766.32 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 50,441,865.07 3.02

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 5,396,910.59 0.32

J 金融业 67,871,000.00 4.06

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 144,780,344.47 8.66

M 科学研究和技术服务业 32,995,082.40 1.97

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,562,137,626.45 93.47

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 000858 五 粮 液 960,000164,275,200.00 9.83

2 600519 贵州茅台 111,800163,549,984.00 9.79

3 601888 中国中免 939,949144,780,344.47 8.66

4 000568 泸州老窖 1,500,000136,680,000.00 8.18

5 002311 海大集团 2,500,000118,975,000.00 7.12

6 603899 晨光文具 1,800,000 98,280,000.00 5.88

7 600276 恒瑞医药 954,805 88,128,501.50 5.27

8 000333 美的集团 1,400,000 83,706,000.00 5.01

9 600887 伊利股份 2,600,000 80,938,000.00 4.84

10 002415 海康威视 2,567,600 77,926,660.00 4.66

11 000596 古井贡酒 400,000 60,096,000.00 3.60

12 600009 上海机场 699,901 50,441,865.07 3.02

13 600031 三一重工 2,400,000 45,024,000.00 2.69

14 603288 海天味业 336,960 41,917,824.00 2.51


15 000860 顺鑫农业 599,902 34,182,415.96 2.05

16 002142 宁波银行 1,300,000 34,151,000.00 2.04

17 600036 招商银行 1,000,000 33,720,000.00 2.02

18 603259 药明康德 341,564 32,995,082.40 1.97

19 002773 康弘药业 607,008 30,107,596.80 1.80

20 002714 牧原股份 221,000 18,122,000.00 1.08

21 601100 恒立液压 150,000 12,030,000.00 0.72

22 688111 金山办公 14,659 5,007,221.22 0.30

23 688396 华润微 81,911 3,395,210.95 0.20

24 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.05

25 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.02

26 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.02

27 688098 申联生物 9,792 227,957.76 0.01

28 688021 奥福环保 2,940 217,324.80 0.01

29 688228 开普云 2,718 198,957.60 0.01

30 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.01

31 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01

32 688218 江苏北人 5,790 155,114.10 0.01

33 300832 新产业 882 151,871.58 0.01

34 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01

35 688357 建龙微纳 2,332 118,582.20 0.01

36 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01

37 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01

38 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01

39 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.01

40 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01

41 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01

42 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00

43 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00

44 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00

45 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

46 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00

47 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00

48 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00

49 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00

50 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

51 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)


1 600276 恒瑞医药 70,090,350.73 4.02

2 600009 上海机场 48,667,511.59 2.79

3 601888 中国中免 36,376,341.36 2.09

4 000860 顺鑫农业 32,927,655.82 1.89

5 002773 康弘药业 28,618,864.93 1.64

6 603288 海天味业 27,614,782.40 1.58

7 002415 海康威视 3,101,364.50 0.18

8 688169 石头科技 1,459,167.84 0.08

9 688396 华润微 1,048,460.80 0.06

10 688177 百奥泰 987,976.08 0.06

11 688158 优刻得 687,861.00 0.04

12 688200 华峰测控 406,009.80 0.02

13 688106 金宏气体 403,641.00 0.02

14 688598 金博股份 360,844.00 0.02

15 688208 道通科技 345,059.40 0.02

16 688520 神州细胞 316,679.64 0.02

17 688189 南新制药 238,745.02 0.01

18 688566 吉贝尔 234,104.58 0.01

19 688051 佳华科技 205,932.93 0.01

20 688505 复旦张江 203,057.60 0.01

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002714 牧原股份 156,878,384.06 8.99

2 300498 温氏股份 104,367,309.15 5.98

3 002304 洋河股份 77,250,920.62 4.43

4 000651 格力电器 48,312,896.00 2.77

5 000596 古井贡酒 44,921,511.39 2.57

6 002311 海大集团 30,872,157.19 1.77

7 600519 贵州茅台 26,145,926.90 1.50

8 603899 晨光文具 25,265,844.82 1.45

9 000858 五 粮 液 21,012,034.25 1.20

10 000568 泸州老窖 14,223,702.00 0.82

11 600887 伊利股份 11,763,441.55 0.67

12 002415 海康威视 8,002,179.20 0.46

13 000333 美的集团 6,256,802.60 0.36

14 688169 石头科技 2,416,704.03 0.14

15 688177 百奥泰 1,723,879.45 0.10

16 688158 优刻得 1,447,174.06 0.08

17 688200 华峰测控 1,294,378.28 0.07


18 688036 传音控股 1,013,566.56 0.06

19 688106 金宏气体 1,005,869.44 0.06

20 688520 神州细胞 839,957.52 0.05

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 258,542,984.61

卖出股票收入（成交）总额 598,944,430.12

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数
量），未考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,070,000.00 3.00

其中：政策性金融债 50,070,000.00 3.00

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 50,070,000.00 3.00

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 200201 20 国开 01 500,000 50,070,000.00 3.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 243,991.14

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 568,591.88

5 应收申购款 5,728,423.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,541,006.65

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

68,872 2,798.85 521,812.21 0.27 192,240,327.16 99.73

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 134,840.67 0.07

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2004 年 6 月 25 日） 2,520,913,246.79
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 238,541,174.16

本报告期基金总申购份额 59,944,962.48

减：本报告期基金总赎回份额 105,723,997.27

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 192,762,139.37

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

1、本基金管理人于 2020 年 1 月 22 日发布公告，因丁益董事长退休，由本公司总经理康
乐先生代为履行本公司董事长一职。

2、本基金管理人于 2020 年 3 月 6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任李黎女士担任本公司副总经理。

3、本基金管理人于 2020 年 5 月 28 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审
议通过，同意吴建军先生辞去本公司首席信息官一职，聘任张明先生担任本公司首席信息官。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


元数量 占当期佣

成交金额 占当期股票成 佣金 金

交总额的比例 总量的比

例

国盛证券有 1 157,262,450.10 18.58% 146,458.79 18.58% -
限责任公司

中泰证券股 2 139,238,749.52 16.45% 129,673.16 16.45% -
份有限公司

光大证券股 2 87,028,105.37 10.28% 81,048.51 10.28% -
份有限公司

瑞银证券有 1 79,452,554.39 9.39% 73,993.54 9.39% -
限责任公司

华泰证券股 1 74,428,060.10 8.79% 69,314.26 8.79% -
份有限公司

方正证券股 2 59,874,953.87 7.07% 55,760.64 7.07% -
份有限公司

东方证券股 2 56,787,085.83 6.71% 52,886.06 6.71% -
份有限公司

申万宏源证 1 47,268,735.84 5.59% 44,021.48 5.59% -
券有限公司

兴业证券股 1 43,024,950.65 5.08% 40,069.02 5.08% -
份有限公司

东兴证券股 1 32,806,039.53 3.88% 30,552.24 3.88% -
份有限公司

天风证券股 1 23,450,312.00 2.77% 21,839.27 2.77% -
份有限公司

国信证券股 1 13,732,746.71 1.62% 12,789.41 1.62% -
份有限公司
中信建投证

券股份有限 1 11,289,952.63 1.33% 10,514.43 1.33% -
公司

国金证券股 1 8,597,384.62 1.02% 8,006.72 1.02% -
份有限公司

长江证券股 2 4,140,583.48 0.49% 3,856.03 0.49% -
份有限公司

恒泰证券股 1 3,392,105.08 0.40% 3,159.13 0.40% -
份有限公司

东北证券股 1 3,213,604.44 0.38% 2,992.82 0.38% -
份有限公司

西南证券股 1 1,294,378.28 0.15% 1,205.48 0.15% -
份有限公司
国泰君安证

券股份有限 1 58,549.01 0.01% 54.53 0.01% -
公司


长城证券股 1 - - - - -
份有限公司

川财证券有 1 - - - - -
限责任公司

大同证券有 2 - - - - -
限责任公司

广发证券股 1 - - - - -
份有限公司

海通证券股 1 - - - - -
份有限公司

华创证券有 1 - - - - -
限责任公司

华福证券有 1 - - - - -
限责任公司

民生证券股 1 - - - - -
份有限公司

平安证券股 2 - - - - -
份有限公司

申港证券股 1 - - - - 本期
份有限公司 新增

新时代证券

股份有限公 1 - - - - -
司

招商证券股 2 - - - - -
份有限公司
中国国际金

融股份有限 2 - - - - -
公司
中国银河证

券股份有限 2 - - - - -
公司

中信证券股 3 - - - - -
份有限公司
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报
告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

国盛证券

有限责任 - - - - - -
公司
中泰证券

股份有限 - - - - - -
公司
光大证券

股份有限 - - - - - -
公司
瑞银证券

有限责任 - - - - - -
公司
华泰证券

股份有限 - - - - - -
公司
方正证券

股份有限 - - - - - -
公司
东方证券

股份有限 - - - - - -
公司
申万宏源

证券有限 - - - - - -
公司
兴业证券

股份有限 - - - - - -
公司

东兴证券 - - - - - -
股份有限

公司
天风证券

股份有限 - - - - - -
公司
国信证券

股份有限 - - - - - -
公司
中信建投

证券股份 - - - - - -
有限公司
国金证券

股份有限 - - - - - -
公司
长江证券

股份有限 - - - - - -
公司
恒泰证券

股份有限 - - - - - -
公司
东北证券

股份有限 - - - - - -
公司
西南证券

股份有限 - - - - - -
公司
国泰君安

证券股份 6,140,830.25 100.00% - - - -
有限公司
长城证券

股份有限 - - - - - -
公司
川财证券

有限责任 - - - - - -
公司
大同证券

有限责任 - - - - - -
公司
广发证券

股份有限 - - - - - -
公司
海通证券

股份有限 - - - - - -
公司

华创证券 - - - - - -

有限责任

公司
华福证券

有限责任 - - - - - -
公司
民生证券

股份有限 - - - - - -
公司
平安证券

股份有限 - - - - - -
公司
申港证券

股份有限 - - - - - -
公司
新时代证

券股份有 - - - - - -
限公司
招商证券

股份有限 - - - - - -
公司
中国国际

金融股份 - - - - - -
有限公司
中国银河

证券股份 - - - - - -
有限公司
中信证券

股份有限 - - - - - -
公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

1 部分基金参加中国农业银行基金申 中国证监会指定报刊及 2020 年 1 月 6 日
购、定期定额投资及基金组合产品申 网站

购费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

2 部分基金参加花旗银行（中国）有限 中国证监会指定报刊及 2020 年 1 月 8 日
公司基金申购及定期定额投资申购费 网站

率优惠活动的公告

3 景顺长城内需增长混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 1 月 13 日
金分红公告 网站

4 景顺长城内需增长混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 1 月 21 日
金 2019 年第 4 季度报告 网站

5 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 1 月 21 日


基金2019年第4季度报告提示性公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及

6 长离任及总经理代行董事长职务的公 网站 2020 年 1 月 22 日
告

景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及

7 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020 年 1 月 30 日
示性公告

景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及

8 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020 年 1 月 31 日
示性公告

景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及

9 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 网站 2020 年 2 月 3 日
示性公告

10 景顺长城基金管理有限公司及全资子 中国证监会指定报刊及 2020 年 2 月 6 日
公司投资旗下基金相关事宜的公告 网站

11 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 6 日
行业高级管理人员变更公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

12 部分基金参加中欧钱滚滚基金销售 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 10 日
（上海）有限公司基金申购及定期定 网站

额投资申购费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

部分基金新增中欧钱滚滚基金销售 中国证监会指定报刊及

13 （上海）有限公司为销售机构并开通 网站 2020 年 3 月 10 日
基金“定期定额投资业务”和基金转

换业务的公告

关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及

14 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2020 年 3 月 19 日
告

15 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 20 日
基金持有停牌股票估值调整的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

16 部分基金参加鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 25 日
管理有限公司基金申购及定期定额投 网站

资申购费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

17 部分基金参加鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 25 日
管理有限公司基金转换费率优惠活动 网站

的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

部分基金新增鼎信汇金（北京）投资 中国证监会指定报刊及

18 管理有限公司为销售机构并开通基金 网站 2020 年 3 月 25 日
“定期定额投资业务”和基金转换业

务的公告


景顺长城基金管理有限公司关于推迟 中国证监会指定报刊及

19 披露旗下基金 2019 年年度报告的公 网站 2020 年 3 月 30 日
告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

20 部分基金参加中国人寿保险股份有限 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 31 日
公司申购及定期定额投资申购费率优 网站

惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关于信息 中国证监会指定报刊及

21 技术突发事件发生时投资者可替代交 网站 2020 年 4 月 7 日
易方式的公告

景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及

22 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 网站 2020 年 4 月 8 日
办理相关销售业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

23 部分基金参加万联证券股份有限公司 网站 2020 年 4 月 10 日
基金申购费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

24 部分基金新增万联证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 10 日
开通基金“定期定额投资业务”和基 网站

金转换业务的公告

25 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 20 日
基金 2019 年年度报告提示性公告 网站

26 景顺长城内需增长混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 20 日
金 2019 年度报告 网站

27 景顺长城内需增长混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 22 日
金 2020 年第 1 季度报告 网站

28 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 22 日
基金2020年第1季度报告提示性公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊及

29 网上交易系统农业银行渠道暂停支付 网站 2020 年 4 月 29 日
的公告

景顺长城基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊及

30 网上交易系统农业银行渠道恢复支付 网站 2020 年 4 月 30 日
的公告

景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及

31 扬州国信嘉利基金销售有限公司办理 网站 2020 年 4 月 30 日
旗下基金相关销售业务的公告

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

32 部分基金在招商银行开通基金“定期 网站 2020 年 5 月 14 日
定额投资业务”的公告

33 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2020 年 5 月 15 日
完善客户身份信息的提示 网站

34 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 2020 年 5 月 20 日
旗下部分基金在招商银行股份有限公 网站


司定期定额投资最低金额限制的公告

景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及

35 行业高级管理人员（首席信息官）变 网站 2020 年 5 月 28 日
更公告

36 景顺长城内需增长混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 5 月 30 日
金 2020 年第 1 号更新招募说明书 网站

37 景顺长城内需增长混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 5 月 30 日
金2020年第1号更新招募说明书摘要 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下

38 部分基金参加北京汇成基金销售有限 中国证监会指定报刊及 2020 年 6 月 1 日
公司基金申购及转换费率优惠活动的 网站

公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1．中国证监会准予景顺长城内需增长开放式证券投资基金募集注册的文件；

2．《景顺长城内需增长混合型证券投资基金基金合同》；

3．《景顺长城内需增长混合型证券投资基金招募说明书》；

4．《景顺长城内需增长混合型证券投资基金托管协议》；

5．景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6．其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2020 年 8 月 24 日
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