广发全球精选股票型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十七日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6
2.5 信息披露方式......6
2.6 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
5 托管人报告 ......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......13
6.1 资产负债表......13
6.2 利润表......14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15
6.4 报表附注......16
7 投资组合报告 ......35
7.1 期末基金资产组合情况......35
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......36
7.3 期末按行业分类的权益投资组合......36
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......36
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......39
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......41
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......42
7.11 投资组合报告附注......42
8 基金份额持有人信息 ......42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43
9 开放式基金份额变动 ......43
10 重大事件揭示 ......43
10.1 基金份额持有人大会决议......43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43
10.4 基金投资策略的改变......43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44
10.8 其他重大事件......54
11 备查文件目录......54
11.1 备查文件目录......54
11.2 存放地点......54
11.3 查阅方式......55
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发全球精选股票型证券投资基金
基金简称 广发全球精选股票(QDII)
基金主代码 270023
交易代码 270023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月 18 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 356,816,194.06 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理，有效分散基金的投资组
合风险，实现基金资产的持续、稳健增值。
本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而上的个股精选策略进行
基金资产的投资组合构建，注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场
投资策略 和证券市场走势的综合分析，并强调公司品质与成长性的结合，由此确定
基金资产在国家与地区间的区域配置以及在股票、债券和现金等各类资产
类别上的投资比例，并通过自下而上的个股精选，挖掘定价合理、具备持
续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。
业绩比较基准 60%×MSCI 全球指数（MSCI World Index）+40%×恒生指数。
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，
具有较高风险、较高预期收益的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露 姓名 程才良 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
负责人 电子邮箱
ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街55
6号105室-49848（集中办公区） 号
办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55
保利国际广场南塔31-33楼 号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 陈四清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 Standard Chartered Bank (Hong Kong)
名称 - Limited
中文 - 渣打银行（香港）有限公司
注册地址 香港中环德辅道中四至四A 号渣打银
- 行大厦 32 楼
办公地址 香港九龙观塘光观塘路三百八十八号
- 渣打中心 15 楼
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场
南塔 31-33 楼
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
广发基金管理有限公司 场南塔 31-33 楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 92,757,270.63
本期利润 193,848,095.28
加权平均基金份额本期利润 0.5159
本期加权平均净值利润率 29.08%
本期基金份额净值增长率 30.70%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 122,503,314.88
期末可供分配基金份额利润 0.3433
期末基金资产净值 778,019,010.88
期末基金份额净值 2.180
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 189.23%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 14.14% 1.79% 3.33% 1.28% 10.81% 0.51%
过去三个月 37.11% 2.06% 12.56% 1.49% 24.55% 0.57%
过去六个月 30.70% 2.63% -7.25% 2.01% 37.95% 0.62%
过去一年 51.70% 1.92% -1.50% 1.47% 53.20% 0.45%
过去三年 47.46% 1.47% 13.12% 1.03% 34.34% 0.44%
自基金合同生效起 189.23% 1.15% 51.15% 0.97% 138.08% 0.18%
至今
注：（1）自 2014 年 6 月 10 日起，本基金的业绩比较基准由“摩根士丹利综合亚太(除日本)总收
益指数”变更为“MSCI 全球指数(MSCI World Index)*60%+恒生指数*40%”。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发全球精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 8 月 18 日至 2020 年 6 月 30 日）
注：自 2014 年 6 月 10 日起，本基金的业绩比较基准由“摩根士丹利综合亚太(除日本)总收益指
数”变更为“MSCI 全球指数(MSCI World Index)*60%+恒生指数*40%”。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32 个部门：宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司管理 225 只开放式基金，管理公募基金规模为 6394.81 亿元。同
时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
余昊先生，
理学硕士，
持有中国证
券投资基金
本基金的 业从业证
基金经 书。曾任广
理；广发 发基金管理
沪港深新 有限公司研
机遇股票 究发展部研
型证券投 究员、国际
资基金的 业务部研究
基金经 员、基金经
理；广发 理助理、投
余昊 沪港深行 2016-10-27 - 10 年 资经理、广
业龙头混 发道琼斯美
合型证券 国石油开发
投资基金 与生产指数
的基金经 证券投资基
理；广发 金
国际资产 (QDII-LOF)
管理有限 基金经理
公司权益 (自 2017 年
投资总监 2月28日至
2018年4月
18 日)、广
发中小盘精
选混合型证
券投资基金
基金经理
(自 2018 年
5 月 4 日至
2019年9月
10 日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年，全球市场遭遇新冠疫情，在经济大幅受挫的情况下，各国央行和政府果断地采取货币宽松和财政刺激，对权益资产的估值形成了强烈的支撑。全球权益资产经历了美股四次熔断的历史性时刻，但也反弹迅速，代表成长股的纳斯达克指数甚至超越疫情前高点，达到历史新高。全球疫情仍在发展期，但中国率先实现了对疫情的有效控制。疫情对中国经济的影响较为可控，主要出现在一季度，之后季度环比显示各行业均在改善。其中，工业改善相对较快，消费持续改善，服务业改善较慢。
在有效的疫情防控措施下，中国央行的货币政策在全球却相对不那么宽松。美联储明确零利率将实施到 2022 年以后，未来两三年的权益投资都将是估值宽容度较高的。7 月份美国再次出现新增患者大幅增加的情况，伴随而来的是风险偏好的大幅波动。但市场偏好越发倾向于在未来有广阔前景的成长风格。在美股方面，今年企业盈利已经被认为是异常值，而明年的企业盈利尚难估计，所以风险偏好主导了市场走势，特别是疫情的发展好坏直接决定了市场呈现的是价值或者成长的风格特征。在港股方面，价值股和成长股表现持续大幅背离，导致指数表现普通，但个股表现活跃。
上半年本基金的仓位整体较高，积极把握疫情和货币政策带来的配置机会。在国家区域方面，平衡了港股、美股、中概股的配置；在行业方面，继续配置成长性行业，比如科技和消费。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 30.70%，同期业绩比较基准收益率为-7.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
管理人认为货币政策回到零利率时代为未来两三年的权益投资和选股创造了极佳的宏观环境。权益资产的配置价值凸显，且选股工作能带来更好的效果。对于美股而言，细分行业的龙头在疫情中受损较小，而复工后受益较大。对于港股而言，价值股的极低估值有望随着中国经济恢复正常而修复，同时成长股的强劲表现有望延续。值得关注的是港股市场内生的两点变化，预计将显著提升港股的长期收益预期：一是港股上市公司的构成正从以旧经济的金融地产能源周期行业主导，变成以新经济为主导。这对港股组合长期收益的提升是巨大的；二是内地投资者的逐渐深入参与带来估值体系的改变。过去五年，内地投资者对港股通的接受度和参与度在大幅提升，这对港股估值体系
的改变影响巨大，使个股的发掘更有效且收益更显著，内地整体充沛的流动性亦能够影响港股的估值水平。在行业选择上，本基金管理人认为科技和消费依然是长期跑赢的行业。本管理人将保持谨慎的态度，继续重视现金流好、估值相对低的品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发全球精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发全球精选股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发全球精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发全球精选股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发全球精选股票型证券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金
报告截止日：2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 6.4.7.1 79,183,718.39 37,876,008.79
结算备付金 47,573,211.23 27,953,925.96
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 615,758,021.27 588,209,618.69
其中：股票投资 615,758,021.27 588,209,618.69
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 31,954,810.65 -
应收利息 6.4.7.5 841.59 689.30
应收股利 198,901.56 338,925.07
应收申购款 22,979,789.17 3,423,055.58
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 797,649,293.86 657,802,223.39
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1.03 12.87
应付赎回款 17,395,514.20 7,750,577.40
应付管理人报酬 1,067,000.55 971,480.55
应付托管费 207,472.35 188,898.97
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 10,336.22 -
应交税费 730,866.34 61,503.43
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 219,092.29 291,947.55
负债合计 19,630,282.98 9,264,420.77
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 356,816,194.06 388,857,531.48
未分配利润 6.4.7.10 421,202,816.82 259,680,271.14
所有者权益合计 778,019,010.88 648,537,802.62
负债和所有者权益总计 797,649,293.86 657,802,223.39
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 2.180 元，基金份额总额 356,816,194.06
份。
6.2 利润表
会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日
一、收入 203,794,313.45 86,291,086.01
1.利息收入 66,571.23 130,693.60
其中：存款利息收入 6.4.7.11 66,571.23 130,693.60
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 100,652,828.30 31,884,489.13
其中：股票投资收益 6.4.7.12 77,625,854.29 41,954,755.28
基金投资收益 6.4.7.13 875,789.85 -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 20,876,184.44 -12,695,183.07
股利收益 6.4.7.16 1,274,999.72 2,624,916.92
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 101,090,824.65 56,446,255.95
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 1,646,494.69 -2,289,397.89
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 337,594.58 119,045.22
减：二、费用 9,946,218.17 13,199,335.00
1．管理人报酬 5,959,911.40 8,063,165.36
2．托管费 1,158,871.70 1,567,837.71
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 2,662,854.20 3,371,374.20
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 78,307.11 -
7．其他费用 6.4.7.20 86,273.76 196,957.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 193,848,095.28 73,091,751.01
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 193,848,095.28 73,091,751.01
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 388,857,531.48 259,680,271.14 648,537,802.62
净值）
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 193,848,095.28 193,848,095.28
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） -32,041,337.42 -32,325,549.60 -64,366,887.02
其中：1.基金申购款 235,703,613.99 174,143,180.70 409,846,794.69
2.基金赎回款 -267,744,951.41 -206,468,730.30 -474,213,681.71
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金
净值） 356,816,194.06 421,202,816.82 778,019,010.88
上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 709,489,041.50 237,060,598.98 946,549,640.48
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 73,091,751.01 73,091,751.01
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） -183,251,936.20 -80,126,455.68 -263,378,391.88
其中：1.基金申购款 45,051,608.42 18,967,399.36 64,019,007.78
2.基金赎回款 -228,303,544.62 -99,093,855.04 -327,397,399.66
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金
净值） 526,237,105.30 230,025,894.31 756,262,999.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发全球精选股票型证券投资基金（原名为广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2010]644 号《关于同意广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金
合同》（“基金合同”）发起，于 2010 年 8 月 18 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理
有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为渣打银行（香港）有限公司（StandardCharteredBank（HongKong）Limited）。本基金已向中国证监会备案，并于 2010 年 8月 18 日获得确认。
本基金募集期为 2010 年 7 月 19 日至 2010 年 8 月 16 日，本基金为契约型开放式基金，存续期
限不定，首次设立募集为人民币 540,598,089.38 元，有效认购户数为 6,610 户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 23,922.99 元，折合基金份额 23,922.99 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公
司验资。基金合同于 2010 年 8 月 18 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 540,598,089.38 份。
根据本基金的管理人于 2014 年 6 月 10 日发布的《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投
资基金份额持有人大会决议生效公告》，变更本基金的投资范围及相关事项，本基金的投资范围将由修改前主要投资亚太地区（除日本）变更为投资于全球主要证券市场。基于上述投资范围的变更并根据法律法规的更新情况，相应地对《基金合同》中有关本基金的名称、基金的投资目标、投资理念、投资策略和业绩比较基准及其他部分条款，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定进行修改，广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金份额持有人大会决议经中国证券监督管理委员
会于 2014 年 6 月 9 日备案确认，自该日生效。根据《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投资
基金变更投资范围等事项的议案》及《<广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同>修改说明》的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》修订为《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》，并据此更新了《广发全球精选股票型证券投资基金招募说明书》，上述文件已经报中国证监会审核。修订后的文件将自中国证监会备案确认本次持有人大会决议生效之日起生效，原《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》失效。
本基金的财务报表于 2020 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
活期存款 79,183,718.39
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 79,183,718.39
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2020 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 386,675,421.47 615,758,021.27 229,082,599.80
贵金属投资-金交所黄
- - -
金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 386,675,421.47 615,758,021.27 229,082,599.80
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
项目 2020 年 6 月 30 日
合同/名义 公允价值 备注
金额 资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 358,386,120.00 - - -
其中：汇率期货投资 358,386,120.00 - - -
权益衍生工具 174,894,073.18 - - -
其中：股票期货投资 81,162,793.73 - - -
其中：股指期货投资 93,731,279.45 - - -
其他衍生工具 12,490,533.60 - - -
合计 545,770,726.78 - - -
注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：USD/CNH futures Sep20 买入持仓
量 500 手，合约市值人民币 355,125,000.00 元，公允价值变动人民币-3,261,120.00 元；TENCENT
HOLDINGS L Jul20 买入持仓量 1,800 手，合约市值人民币 81,883,926.29 元，公允价值变动人民币
721,132.56 元；HSCEI Futures Jul20 买入持仓量 160 手，合约市值人民币 70,378,833.03 元，公允价
值变动人民币-802,776.74 元；GOLD 100 OZ FUTR Aug20 买入持仓量 10 手，合约市值人民币
12,833,889.35 元，公允价值变动人民币 343,355.75 元；NASDAQ 100 E-MINI Sep20 买入持仓量 26
手，合约市值人民币 37,355,477.31 元，公允价值变动人民币 270,401.50 元；CBOE VIX FUTURE Jul20
卖出持仓量 75 手，合约市值人民币-16,428,287.44 元，公允价值变动人民币-1,892,881.31 元。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 841.59
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 841.59
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 10,336.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 10,336.22
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 33,064.53
应付证券出借违约金 -
预提费用 186,027.76
合计 219,092.29
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 388,857,531.48 388,857,531.48
本期申购 235,703,613.99 235,703,613.99
本期赎回（以“-”号填列） -267,744,951.41 -267,744,951.41
本期末 356,816,194.06 356,816,194.06
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 220,370,61
39,309,659.14 2.00 259,680,271.14
本期利润 92,757,270.63 101,090,824.65 193,848,095.28
本期基金份额交易产生的
变动数 -9,563,614.89 -22,761,934.71 -32,325,549.60
其中：基金申购款 38,000,198.67 136,142,982.03 174,143,180.70
基金赎回款 -47,563,813.56 -158,904,916.74 -206,468,730.30
本期已分配利润 - - -
本期末 122,503,314.88 298,699,501.94 421,202,816.82
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 64,786.29
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 114.36
结算备付金利息收入 463.25
其他 1,207.33
合计 66,571.23
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 674,626,398.39
减：卖出股票成本总额 597,000,544.10
买卖股票差价收入 77,625,854.29
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额 6,613,424.51
减：卖出/赎回基金成本总额 5,737,634.66
基金投资收益 875,789.85
6.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
汇率期货投资收益 1,558,922.33
股票期货投资收益 12,506,292.64
股指期货投资收益 5,125,811.90
商品期货投资收益 1,685,157.57
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,274,999.72
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,274,999.72
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 102,191,257.38
——股票投资 102,191,257.38
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -1,100,432.73
——权证投资 -
——汇率期货 139,450.00
——商品期货 343,355.75
——股指期货 -2,304,371.04
——股票期货 721,132.56
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 101,090,824.65
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 337,426.43
基金转换费收入 168.15
合计 337,594.58
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,683,500.50
银行间市场交易费用 -
期货交易费用 979,353.70
合计 2,662,854.20
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 26,355.42
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 246.00
合计 86,273.76
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
渣打银行（香港）有限公司 基金境外资产托管人
广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
广发证券股份有限 11,589,736.43 0.97% 123,187,879.95 6.28%
公司
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
广发证券股份有限公 11,589.73 1.05% 4,549.64 44.02%
司
上年度可比期间
关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
广发证券股份有限公 123,187.89 6.23% 496,894.28 46.96%
司
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费 5,959,911.40 8,063,165.36
其中：支付销售机构的客户
维护费 1,742,991.51 1,978,899.60
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金的管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
如将来基金管理人委托投资顾问，境外投资顾问的投资顾问费已包含在基金的管理费中。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托 1,158,871.70 1,567,837.71
管费
注：本基金托管费自基金合同生效日起，按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.35%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
本基金托管费包含境外托管人托管费及其他相关费用。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 16,981,157.38 47,109.71 958,704.46 110,017.52
股份有限公司
渣打银行（香 62,202,561.01 17,676.58 72,945,490.27 21,899.48
港）有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外资产托管人渣打银行（香港）有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额
价
CHINA
ANIM
940 AL 2015-03 重大事 0.00 - - 573,000.00 2,132,091.76 0.00 -
HK HEALT -30 项停牌
HCAR
E LTD
注：该股票由于未能刊发 2014 年全年业绩而持续停牌，基金管理人根据最新可得信息于 2017
年 6 月 21 日起将该股票的估值调整为 0。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资，因此与其相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2020年 6月 30日
资产：
银行存款 79,183,718.39 - - - 79,183,718.39
结算备付金 - - - 47,573,211.23 47,573,211.23
交易性金融资产 - - - 615,758,021.27 615,758,021.2
7
应收证券清算款 - - - 31,954,810.65 31,954,810.65
应收利息 - - - 841.59 841.59
应收股利 - - - 198,901.56 198,901.56
应收申购款 977,604.12 - - 22,002,185.05 22,979,789.17
资产总计 80,161,322.51 - - 717,487,971.35 797,649,293.8
6
负债：
应付证券清算款 - - - 1.03 1.03
应付赎回款 - - - 17,395,514.20 17,395,514.20
应付管理人报酬 - - - 1,067,000.55 1,067,000.55
应付托管费 - - - 207,472.35 207,472.35
应付交易费用 - - - 10,336.22 10,336.22
应交税费 - - - 730,866.34 730,866.34
其他负债 - - - 219,092.29 219,092.29
负债总计 - - - 19,630,282.98 19,630,282.
98
利率敏感度缺口 80,161,322.51 - - 697,857,688.37 778,019,010.8
8
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2019 年 12 月 31
日
资产：
银行存款 37,876,008.79 - - - 37,876,008.79
结算备付金 - - - 27,953,925.96 27,953,925.96
交易性金融资产 - - - 588,209,618.69 588,209,618.6
9
应收利息 - - - 689.30 689.30
应收股利 - - - 338,925.07 338,925.07
应收申购款 251,071.92 - - 3,171,983.66 3,423,055.58
资产总计 38,127,080.71 - 619,675,142.68 657,802,223.3
-
9
负债：
应付赎回款 - - - 7,750,577.40 7,750,577.40
应付管理人报酬 - - - 971,480.55 971,480.55
应付托管费 - - - 188,898.97 188,898.97
应付证券清算款 - - - 12.87 12.87
应交税费 - - - 61,503.43 61,503.43
其他负债 - - - 291,947.55 291,947.55
负债总计 - - - 9,264,420.77 9,264,420.77
利率敏感度缺口 38,127,080.71 648,537,802.6
- - 610,410,721.91
2
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重 大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本 基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
项目
2020年6月30日
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以 外 币 计 价
的资产
银行存款 67,180,475.04 1,077,637.22 4.14 68,258,116.40
结算备付金 10,228,780.18 32,231,672.7 - 42,460,452.89
1
交易性金融资 324,214,275.78 291,543,745. - 615,758,021.27
产 49
应收证券清算 31,954,810.65 - - 31,954,810.65
款
应收利息 95.36 - - 95.36
应收股利 - 198,901.56 - 198,901.56
应收申购款 3,805,287.18 - - 3,805,287.18
325,051,956.
资产合计 437,383,724.19 4.14 762,435,685.31
98
以 外 币 计 价
的负债
应付赎回款 7,514,533.65 - - 7,514,533.65
其他负债 8,679.25 - - 8,679.25
负债合计 7,523,212.90 - - 7,523,212.90
资 产 负 债 表
325,051,956.
外 汇 风 险 敞 429,860,511.29 4.14 754,912,472.41
98
口净额
上年度末
2019年12月31日
项目
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以 外 币 计 价
的资产
银行存款 32,049,531.27 932,290.05 4.24 32,981,825.56
结算备付金 1,037,430.70 22,431,675.2 - 23,469,105.96
6
交易性金融资 319,139,719.11 269,069,899. - 588,209,618.69
产 58
应收利息 63.90 - - 63.90
应收股利 338,925.07 - - 338,925.07
应收申购款 543,677.94 - - 543,677.94
292,433,864.
资产合计 353,109,347.99 4.24 645,543,217.12
89
以 外 币 计 价
的负债
应付赎回款 2,794,933.40 - - 2,794,933.40
其他负债 6,722.06 - - 6,722.06
负债合计 2,801,655.46 - - 2,801,655.46
资 产 负 债 表
292,433,864.
外 汇 风 险 敞 350,307,692.53 4.24 642,741,561.66
89
口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
所有外币相对人民币升值 5% 37,745,623.62 32,137,078.08
所有外币相对人民币贬值 5% -37,745,623.62 -32,137,078.08
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产－股票投 615,758,021.27 79.14 588,209,618.69 90.70
资
交易性金融资产—基金投 - - - -
资
交易性金融资产－债券投 - - - -
资
交易性金融资产－贵金属
- - - -
投资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 615,758,021.27 79.14 588,209,618.69 90.70
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 47,817,431.98 27,562,856.61
业绩比较基准下降 5% -47,817,431.98 -27,562,856.61
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层次金融工具公允价值
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 615,758,021.27 元，属于第三层次的余额为人民币 0.00 元，无属于第二层次的金额（2019 年 12
月 31 日：属于第一层次的余额为人民币 588,209,618.69 元，属于第三层次的余额为人民币 0.00 元，
无属于第二层次的金额）。
（iii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人民
币 0.00 元；本报告期内该层次金融资产无其他变动；本基金本期末持有的该层次金融工具为中国动物保健品有限公司于香港联交所上市的股票，估值技术为现金流量折现法，重大不可观察输入值为公司的预期现金流量，与公允价值正相关。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 615,758,021.27 77.20
其中：普通股 510,729,532.66 64.03
存托凭证 105,028,488.61 13.17
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 126,756,929.62 15.89
8 其他各项资产 55,134,342.97 6.91
9 合计 797,649,293.86 100.00
注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 4,715,976.54 元，占基金资产净值比例
0.61%。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 291,543,745.49 37.47
美国 324,214,275.78 41.67
合计 615,758,021.27 79.14
注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛在美国上市的 ADR。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
公用事业 - -
日常消费品 - -
房地产 - -
信息技术 342,712,963.52 44.05
工业 116,799,118.07 15.01
医疗保健 72,463,012.51 9.31
非日常生活消费品 31,574,456.73 4.06
原材料 20,820,809.50 2.68
通信服务 16,332,307.20 2.10
金融 7,779,804.14 1.00
能源 7,275,549.60 0.94
合计 615,758,021.27 79.14
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资
序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比
例（％）
1 Flat Glass 福莱特 6865 HK 香港交 中国香港 10,000,000. 76,363,584.00 9.82
Group Co 易所 00
Ltd
21Vianet 世纪互联 纳斯达
2 Group Inc 数据中心 VNET US 克证券 美国 280,000.00 47,296,723.60 6.08
有限公司 交易所
Advanced 纳斯达
3 Micro AMD 公司 AMD US 克证券 美国 120,000.00 44,694,299.40 5.74
Devices 交易所
Inc
NVIDIA 纳斯达
4 Corp 英伟达 NVDAUS 克证券 美国 16,000.00 43,033,165.52 5.53
交易所
AK
5 Medical 爱康医疗 1789 HK 香港交 中国香港 1,700,000.0 38,277,703.20 4.92
Holdings 易所 0
Ltd
Times
Neighbor 香港交 3,466,000.0
6 hood 时代邻里 9928 HK 易所 中国香港 0 33,306,141.58 4.28
Holdings
Ltd
Sinotruk 香港交 1,742,500.0
7 Hong 中国重汽 3808 HK 易所 中国香港 0 31,912,967.46 4.10
Kong Ltd
Ever
Sunshine 永升生活 香港交 2,900,000.0
8 Lifestyle 服务 1995 HK 易所 中国香港 0 31,734,732.48 4.08
Services
Group Ltd
ACM 纳斯达
9 Research - ACMR US 克证券 美国 65,000.00 28,696,045.30 3.69
Inc 交易所
Daqo 纽约证
10 New 大全新能 DQ US 券交易 美国 50,000.00 26,279,104.00 3.38
Energy 源公司 所
Corp
Amazon.c 亚马逊公 纳斯达
11 om Inc 司 AMZN US 克证券 美国 1,200.00 23,437,279.43 3.01
交易所
Sibanye 纽约证
12 Stillwater - SBSW US 券交易 美国 340,000.00 20,820,809.50 2.68
Ltd 所
Synopsys 新思科技 纳斯达
13 Inc 公司 SNPS US 克证券 美国 14,400.00 19,879,236.00 2.56
交易所
Ascentage
Pharma 香港交
14 Group 亚盛医药 6855 HK 易所 中国香港 400,000.00 17,245,747.20 2.22
Internatio
nal
15 XD Inc 心动公司 2400 HK 香港交 中国香港 600,000.00 16,332,307.20 2.10
易所
Beijing
Enterprise 北控城市 香港交 12,700,000.
16 s Urban 资源 3718 HK 易所 中国香港 00 15,776,935.68 2.03
Resources
Group Ltd
salesforce. Salesforce. 纽约证
17 com Inc com 股份 CRM US 券交易 美国 11,600.00 15,383,951.73 1.98
有限公司 所
上海兆言 纳斯达
18 Agora Inc 网络科技 API US 克证券 美国 34,000.00 10,631,851.51 1.37
有限公司 交易所
Shandong
Weigao
19 Group 威高股份 1066 HK 香港交 中国香港 620,000.00 9,763,577.47 1.25
Medical 易所
Polymer
Co Ltd
Microsoft 纳斯达
20 Corp 微软 MSFT US 克证券 美国 5,800.00 8,356,344.46 1.07
交易所
纳斯达
21 Apple Inc 苹果公司 AAPLUS 克证券 美国 3,200.00 8,264,325.12 1.06
交易所
Carnival 嘉年华公 纽约证
22 Corp 司 CCLUS 券交易 美国 70,000.00 8,137,177.30 1.05
所
Moody's 纽约证
23 Corp 穆迪 MCO US 券交易 美国 4,000.00 7,779,804.14 1.00
所
ServiceNo ServiceNo 纽约证
24 w Inc w 公司 NOW US 券交易 美国 2,600.00 7,455,817.90 0.96
所
China
Suntien 香港交 4,500,000.0
25 Green 新天绿能 956 HK 易所 中国香港 0 7,275,549.60 0.94
Energy
Corp Ltd
26 3SBio Inc 三生制药 1530 HK 香港交 中国香港 800,000.00 7,175,984.64 0.92
易所
Shanghai
Fudan
27 Microelec 上海复旦 1385 HK 香港交 中国香港 764,000.00 6,378,514.98 0.82
tronics 易所
Group Co
Ltd
TransDig TransDigm 纽约证
28 m Group 集团公司 TDG US 券交易 美国 1,300.00 4,068,340.87 0.52
Inc 所
China
29 Animal 中国动物 940 HK 香港交 中国香港 573,000.00 0.00 0.00
Healthcar 保健品 易所
e Ltd
注：1、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2、其中 25.75 万股的 3808 HK 通过沪港通或者深港通持有。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例
（％）
1 Tencent Holdings Ltd 700 HK 61,893,716.62 9.54
2 Nvidia Corp NVDAUS 29,688,726.82 4.58
3 Xd Inc 2400 HK 27,598,208.94 4.26
4 21vianet Group Inc VNET US 27,527,849.07 4.24
5 Times Neighborhood 9928 HK 26,508,957.15 4.09
Holdings Ltd
6 Micron Technology Inc MU US 23,583,139.15 3.64
7 Autohome Inc ATHM US 20,538,147.27 3.17
8 Momo Inc MOMO US 19,501,314.99 3.01
9 Amazon.Com Inc AMZN US 18,748,181.54 2.89
10 Acm Research Inc ACMR US 18,545,610.64 2.86
11 Synopsys Inc SNPS US 15,199,469.03 2.34
12 Ever Sunshine Lifestyle 1995 HK 14,954,719.01 2.31
Services Group Ltd
13 Verisign Inc VRSN US 14,725,744.89 2.27
14 Salesforce.Com Inc CRM US 14,625,725.98 2.26
15 Ascentage Pharma Group 6855 HK 13,469,805.09 2.08
International
16 Stmicroelectronics Nv STM US 13,205,412.72 2.04
17 Agora Inc API US 10,794,915.00 1.66
18 Fair Isaac Corp FICO US 10,214,673.06 1.58
19 Beijing Enterprises Urban 3718 HK 8,727,999.17 1.35
Resources Group Ltd
20 Walt Disney Co/The DIS US 8,264,807.20 1.27
注：本项及下项 7.5.2、7.5.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
本期累计卖出 占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例
（％）
1 Tencent Holdings Ltd 700 HK 68,071,686.31 10.50
2 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM US 56,437,152.47 8.70
3 Meituan Dianping 3690 HK 51,501,347.41 7.94
4 Alibaba Group Holding Ltd 9988 HK 37,659,667.24 5.81
5 Huami Corp HMI US 34,506,909.52 5.32
6 Sea Ltd SE US 27,048,685.82 4.17
7 Micron Technology Inc MU US 26,566,272.31 4.10
8 GDS Holdings Ltd GDS US 23,966,204.55 3.70
9 New Oriental Education & Technology Group Inc EDU US 22,133,303.83 3.41
10 Autohome Inc ATHM US 20,746,460.19 3.20
11 Estee Lauder Cos Inc/The ELUS 20,617,490.98 3.18
12 Nissin Foods Co Ltd 1475 HK 19,306,795.56 2.98
13 Sinotruk Hong Kong Ltd 3808 HK 17,713,902.52 2.73
14 Momo Inc MOMO 17,528,484.22 2.70
US
15 Poly Property Development Co Ltd 6049 HK 15,592,343.90 2.40
16 VeriSign Inc VRSN US 13,758,839.00 2.12
17 Freeport-McMoRan Inc FCX US 12,736,903.49 1.96
18 XD Inc 2400 HK 12,556,163.03 1.94
19 Fair Isaac Corp FICO US 11,975,222.22 1.85
20 Flat Glass Group Co Ltd 6865 HK 11,961,753.60 1.84
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 522,357,689.30
卖出收入（成交）总额 674,626,398.39
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 汇率期货 USD/CNH 0.00 0.00
futures Sep20
TENCENT
2 股票期货 HOLDINGS L 0.00 0.00
Jul20
3 股指期货 HSCEI Futures 0.00 0.00
Jul20
4 商品期货 GOLD 100 OZ 0.00 0.00
FUTRAug20
5 股指期货 NASDAQ 100 0.00 0.00
E-MINI Sep20
6 股指期货 CBOE VIX 0.00 0.00
FUTURE Jul20
注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：USD/CNH futures Sep20 买入持仓
量 500 手，合约市值人民币 355,125,000.00 元，公允价值变动人民币-3,261,120.00 元；TENCENT
HOLDINGS L Jul20 买入持仓量 1,800 手，合约市值人民币 81,883,926.29 元，公允价值变动人民币
721,132.56 元；HSCEI Futures Jul20 买入持仓量 160 手，合约市值人民币 70,378,833.03 元，公允价
值变动人民币-802,776.74 元；GOLD 100 OZ FUTR Aug20 买入持仓量 10 手，合约市值人民币
12,833,889.35 元，公允价值变动人民币 343,355.75 元；NASDAQ 100 E-MINI Sep20 买入持仓量 26
手，合约市值人民币 37,355,477.31 元，公允价值变动人民币 270,401.50 元；CBOE VIX FUTURE Jul20
卖出持仓量 75 手，合约市值人民币-16,428,287.44 元，公允价值变动人民币-1,892,881.31 元。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 31,954,810.65
3 应收股利 198,901.56
4 应收利息 841.59
5 应收申购款 22,979,789.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 55,134,342.97
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
121,612 2,934.05 75,253,852.63 21.09% 281,562,341.43 78.91%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基 298,023.17 0.0835%
金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和 10~50
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 8 月 18 日）基金份额总额 540,598,089.38
本报告期期初基金份额总额 388,857,531.48
本报告期基金总申购份额 235,703,613.99
减：本报告期基金总赎回份额 267,744,951.41
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 356,816,194.06
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2020 年 7 月 11 日发布公告，自 2020 年 7 月 11 日起，邱春杨先生不再担任公
司督察长，程才良先生新任公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
额的比例 比例
BOCI
Securities - - - - - -
Limited
BOCOM
International - 368,738.16 0.03% 3,687.38 0.33% -
Securities
Limited
CCB
International - - - - - -
Securities Ltd.
China
Everbright - - - - - -
Securities HK
LTD
China Galaxy
International - - - - - -
Securities
China
International
Capital - 68,261,980.83 5.70% 55,435.90 5.03% -
Corporation
Limited
China
Merchants - - - - - -
Securities (HK)
Co., Ltd.
CIMB - - - - - -
Securities (HK)
Ltd.
CITIC
Securities
International - - - - - -
Company
Limited
Citigroup - 16,079,879.40 1.34% 16,079.89 1.46% -
CMB
International - 347,290.28 0.03% 3,472.90 0.31% -
Securities Ltd.
Credit Suisse - 915,821,159.94 76.51% 810,520.91 73.50% -
Daewoo
Securities Co., - - - - - -
Ltd.
Daishin
Securities Co., - - - - - -
Ltd.
Daiwa
Securities - - - - - -
Group Inc
DBS Vickers - - - - - -
Securities Ltd.
Deutsche Bank - - - - - -
AG
Eastmoney
International - 1,008,090.53 0.08% 1,008.10 0.09% -
Securities
Essence
International
Financial - - - - - -
Holdings
Limited
First Shanghai
Securities - - - - - -
Limited
GF Holdings
(Hong Kong) - 7,775,080.02 0.65% 3,887.54 0.35% -
Corporation
Limited
Goldman Sachs - 99,053,406.46 8.28% 148,580.12 13.47% -
Group Inc.
Guotai Junan
International - 6,545,392.60 0.55% 8,509.01 0.77% -
Holdings
Limited
Haitong
International - 58,968,966.27 4.93% 28,798.89 2.61% -
Securities
Company Ltd.
Huatai
Financial
Holdings - - - - - -
(Hong Kong)
Limited
Hyundai
Securities Co., - - - - - -
Ltd.
ICBC
International - - - - - -
Securities
Limited
Jefferies Hong - - - - - -
Kong Limited
KGIAsia - - - - - -
Limited
Morgan Stanley - - - - - -
Oriental Patron
Securities - - - - - -
Limited
Pingan of
China - - - - - -
Securities
(Hong Kong)
Piper Jaffray
Asia Securities - - - - - -
Limited
Samsung
Securities Co., - - - - - -
Ltd.
Shenyin
Wanguo - - - - - -
Securities
(H.K.) Limited
State Street
Global Markets - - - - - -
International
Ltd.
United Bank of - - - - - -
Switzerland
UOB Kay Hian
(Hong Kong) - - - - - -
Limited
Woori
Investment and - - - - - -
Securities
Yuanta
Securities
(Hong Kong) - - - - - -
Company
Limite
安信证券 5 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
东北证券 4 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
东兴证券 3 - - - - -
方正证券 5 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
广发证券 7 11,589,736.43 0.97% 11,589.73 1.05% -
广州证券 2 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国泰君安 3 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
华菁证券 2 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 5 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 3 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 6 11,164,366.76 0.93% 11,164.37 1.01% -
世纪证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
万联证券 4 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
西藏东方财富 2 - - - - -
证券
西南证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
新时代证券 3 - - - - -
信达证券 3 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
招商证券 4 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金财富证券 3 - - - - -
中金公司 4 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中泰证券 4 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
中信建投 5 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
i.财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；
ii.研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；
ⅲ.交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；
iv.清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；
v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；
vi.经营行为规范，有健全的内部控制制度；
vii.具备高效、安全的通讯条件。
2、券商专用交易单元选择程序：
i.本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。
ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。
iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。
3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当 占当 占当 占当
期债 期债 期权 期基
券商名称 券成 券回 证成 金成
成交金额 交总 成交金额 购成 成交金额 交总 成交金额 交总
额的 交总 额的 额的
比例 额的 比例 比例
比例
BOCI
Securities - - - - - - - -
Limited
BOCOM
International - - - - - - - -
Securities
Limited
CCB
International - - - - - - - -
Securities Ltd.
China
Everbright - - - - - - - -
Securities HK
LTD
China Galaxy - - - - - - - -
International
Securities
China
International
Capital - - - - - - - -
Corporation
Limited
China
Merchants - - - - - - - -
Securities (HK)
Co., Ltd.
CIMB
Securities (HK) - - - - - - - -
Ltd.
CITIC
Securities
International - - - - - - - -
Company
Limited
Citigroup - - - - - - - -
CMB
International - - - - - - - -
Securities Ltd.
Credit Suisse - - - - - - 5,737,634. 46.36
66 %
Daewoo
Securities Co., - - - - - - - -
Ltd.
Daishin
Securities Co., - - - - - - - -
Ltd.
Daiwa
Securities - - - - - - - -
Group Inc
DBS Vickers - - - - - - - -
Securities Ltd.
Deutsche Bank - - - - - - - -
AG
Eastmoney
International - - - - - - - -
Securities
Essence
International - - - - - - - -
Financial
Holdings
Limited
First Shanghai
Securities - - - - - - - -
Limited
GF Holdings
(Hong Kong) - - - - - - - -
Corporation
Limited
Goldman Sachs - - - - - - - -
Group Inc.
Guotai Junan
International - - - - - - - -
Holdings
Limited
Haitong
International - - - - - - 6,639,698. 53.64
Securities 22 %
Company Ltd.
Huatai
Financial
Holdings - - - - - - - -
(Hong Kong)
Limited
Hyundai
Securities Co., - - - - - - - -
Ltd.
ICBC
International - - - - - - - -
Securities
Limited
Jefferies Hong - - - - - - - -
Kong Limited
KGIAsia - - - - - - - -
Limited
Morgan Stanley - - - - - - - -
Oriental Patron
Securities - - - - - - - -
Limited
Pingan of
China - - - - - - - -
Securities
(Hong Kong)
Piper Jaffray - - - - - - - -
Asia Securities
Limited
Samsung
Securities Co., - - - - - - - -
Ltd.
Shenyin
Wanguo - - - - - - - -
Securities
(H.K.) Limited
State Street
Global Markets - - - - - - - -
International
Ltd.
United Bank of - - - - - - - -
Switzerland
UOB Kay Hian
(Hong Kong) - - - - - - - -
Limited
Woori
Investment and - - - - - - - -
Securities
Yuanta
Securities
(Hong Kong) - - - - - - - -
Company
Limite
安信证券 - - - - - - - -
北京高华 - - - - - - - -
渤海证券 - - - - - - - -
财富证券 - - - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
德邦证券 - - - - - - - -
第一创业证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东莞证券 - - - - - - - -
东海证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
广州证券 - - - - - - - -
国都证券 - - - - - - - -
国海证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
国元证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
华安证券 - - - - - - - -
华宝证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华福证券 - - - - - - - -
华菁证券 - - - - - - - -
华林证券 - - - - - - - -
华融证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
华鑫证券 - - - - - - - -
联讯证券 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
南京证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
上海证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
世纪证券 - - - - - - - -
首创证券 - - - - - - - -
太平洋证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
万和证券 - - - - - - - -
万联证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
西藏东方财富 - - - - - - - -
证券
西南证券 - - - - - - - -
湘财证券 - - - - - - - -
新时代证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
中金财富证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中山证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中天证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
中原证券 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
1 关于旗下部分基金暂停 C 类收费申购业务及 中国证监会指定报刊及 2020-05-16
开展费率优惠活动的公告 网站
2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 中国证监会指定报刊及 2020-04-21
第 1 季度报告提示性公告 网站
3 广发基金管理有限公司旗下基金 2019 年年度 中国证监会指定报刊及 2020-03-27
报告提示性公告 网站
4 关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及 中国证监会指定报刊及 2020-02-28
转换转入确认业务规则的公告 网站
5 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 中国证监会指定报刊及 2020-01-17
第 4 季度报告提示性公告 网站
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1．中国证监会批准广发全球精选股票型证券投资基金募集的文件
2．《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》
3．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4．《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》
5．法律意见书
6. 基金管理人业务资格批件、营业执照
7. 基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十七日
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附件
