广发纳斯达克 100 指数证券投资基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年八月二十八日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5 信息披露方式......6

2.6 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15
5 托管人报告 ......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16
6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表......16

6.2 利润表......17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......19
7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况......39

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......39

7.3 期末按行业分类的权益投资组合......40

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......40

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......49

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......51

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......51

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......51

7.11 投资组合报告附注......51

8 基金份额持有人信息 ......52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53
9 开放式基金份额变动 ......53
10 重大事件揭示 ......53

10.1 基金份额持有人大会决议......53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4 基金投资策略的改变......54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

10.8 其他重大事件......57
11 备查文件目录......57

11.1 备查文件目录......57

11.2 存放地点......58

11.3 查阅方式......58

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金

基金简称 广发纳斯达克 100 指数（QDII）

基金主代码 270042

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 15 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 624,973,239.16 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 广发纳斯达克 100 指数 A 广发纳斯达克 100 指数 C

下属分级基金的交易代码 270042 006479

报告期末下属分级基金的份额总 606,905,657.81 份 18,067,581.35 份

额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风
险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控
制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%，基金净值
投资策略 增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。

本基金对纳斯达克 100 指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的
85%，对纳斯达克 100 指数备选成份股及以纳斯达克 100 指数为投资标的
的交易型开放式指数基金（ETF）的投资比例不高于基金资产净值的 10%，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克 100 总收益指数收益率。

本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合
风险收益特征 型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主
要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 邱春杨 王永民

联系电话 020-83936666 010-66594896

负责人 电子邮箱

qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com


客户服务电话 95105828 95566

传真 020-89899158 010-66594942

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街1

6号105室-49848（集中办公区） 号

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街1

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100818

法定代表人 孙树明 刘连舸

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 BANK OF CHINA NEW YORK
名称 - BRANCH

中文 - 中国银行纽约分行

1045 Avenue of the Americas,New
注册地址 York City,New York County,New York
- 10018

1045 Avenue of the Americas,New
办公地址 York City,New York County,New York
- 10018

邮政编码 - -

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场
南塔 31-33 楼

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
广发基金管理有限公司 场南塔 31-33 楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）


广发纳斯达克 100 指数 广发纳斯达克 100 指数 C
A

本期已实现收益 52,077,826.31 1,029,635.62

本期利润 288,984,226.03 3,036,156.59

加权平均基金份额本期利润 0.4242 0.2557

本期加权平均净值利润率 19.10% 11.26%

本期基金份额净值增长率 21.54% 21.30%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

广发纳斯达克 100 指数 A 广发纳斯达克 100 指数 C

期末可供分配利润 205,742,100.62 22,169,710.09

期末可供分配基金份额利润 0.3390 1.2270

期末基金资产净值 1,449,109,916.51 43,036,405.08

期末基金份额净值 2.3877 2.3820

报告期末(2019 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 广发纳斯达克 100 指数 广发纳斯达克 100 指数 C
A

基金份额累计净值增长率 190.73% 11.71%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发纳斯达克 100 指数 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 7.25% 1.22% 7.10% 1.22% 0.15% 0.00%

过去三个月 6.24% 1.08% 6.65% 1.02% -0.41% 0.06%

过去六个月 21.54% 1.13% 21.65% 1.06% -0.11% 0.07%

过去一年 11.94% 1.42% 14.20% 1.36% -2.26% 0.06%

过去三年 79.12% 1.11% 85.33% 1.06% -6.21% 0.05%

自基金合同生 190.73% 1.02% 230.41% 1.02% -39.68% 0.00%
效起至今
广发纳斯达克 100 指数 C


份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 7.22% 1.21% 7.10% 1.22% 0.12% -0.01%

过去三个月 6.08% 1.08% 6.65% 1.02% -0.57% 0.06%

过去六个月 21.30% 1.12% 21.65% 1.06% -0.35% 0.06%

自基金合同生 11.71% 1.49% 12.65% 1.40% -0.94% 0.09%
效起至今

注：业绩比较基准：人民币计价的纳斯达克 100 总收益指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012 年 8 月 15 日至 2019 年 6 月 30 日)

广发纳斯达克 100 指数 A
广发纳斯达克 100 指数 C


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32 个部门：宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。

截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人管理一百九十只开放式基金，管理公募基金规模为 4452
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金的基金

经理；广发沪

深 300 交易型

开放式指数证

券投资基金联

接基金的基金

经理；广发中

证 500 交易型 刘杰先生，工学学士，持
开放式指数证 有中国证券投资基金业从
券投资基金的 业证书。曾任广发基金管
基金经理；广 理有限公司信息技术部系
发中证 500 交 统开发专员、数量投资部
易型开放式指 研究员、广发沪深 300 指
数证券投资基 数证券投资基金基金经理
刘杰 金联接基金 2018-08-06 - 15 年 (自2014年4月1日至2016
(LOF)的基金 年 1 月 17 日)、广发中证环
经理；广发沪 保产业指数型发起式证券
深 300 交易型 投资基金基金经理(自2016
开放式指数证 年 1 月 25 日至 2018 年 4
券投资基金的 月 25 日)、广发量化稳健混
基金经理；广 合型证券投资基金基金经
发中小板 300 理(自 2017 年 8 月 4 日至
交易型开放式 2018 年 11 月 30 日)。

指数证券投资

基金的基金经

理；广发中小

板 300 交易型

开放式指数证

券投资基金联

接基金的基金

经理；广发中
证环保产业交
易型开放式指
数证券投资基
金发起式联接
基金的基金经
理；广发中证
养老产业指数
型发起式证券
投资基金的基
金经理；广发
中证军工交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发中证军工
交易型开放式
指数证券投资
基金发起式联
接基金的基金
经理；广发中
证环保产业交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理；广发创业
板交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发创
业板交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发标普全球农
业指数证券投
资基金的基金
经理；广发道
琼斯美国石油
开发与生产指
数证券投资基
金(QDII-LOF)
的基金经理；
广发港股通恒


生综合中型股

指数证券投资

基金(LOF)的

基金经理；广

发美国房地产

指数证券投资

基金的基金经

理；广发纳斯

达克 100 交易

型开放式指数

证券投资基金

的基金经理；

广发纳斯达克

生物科技指数

型发起式证券

投资基金的基

金经理；广发

全球医疗保健

指数证券投资

基金的基金经

理；广发恒生

中国企业精明

指数型发起式

证券投资基金

(QDII)的基金

经理；指数投

资部总经理助

理

本基金的基金 李耀柱先生，理学硕士，
经理；广发纳 持有中国证券投资基金业
斯达克 100 交 从业证书。曾任广发基金
易型开放式指 管理有限公司中央交易部
数证券投资基 股票交易员、 国际业务部
金的基金经 研究员、基金经理助理、
理；广发沪港 国际业务部总经理助理、
深新起点股票 广发亚太中高收益债券型
李耀柱 型证券投资基 2016-08-23 2019-04-12 9 年 证券投资基金基金经理(自
金的基金经 2016 年 8 月 23 日至 2017
理；广发海外 年 11 月 9 日)、广发全球医
多元配置证券 疗保健指数证券投资基金
投资基金 基金经理(自 2016 年 8 月
(QDII)的基金 23日至2018年9月20日)、
经理；广发科 广发纳斯达克生物科技指
技动力股票型 数型发起式证券投资基金
证券投资基金 基金经理(自 2016 年 8 月


的基金经理； 23日至2018年9月20日)、
广发恒生中国 广发美国房地产指数证券
企业精明指数 投资基金基金经理(自2016
型发起式证券 年 8 月 23 日至 2018 年 9
投资基金 月 20 日)、广发标普全球农
(QDII)的基金 业指数证券投资基金基金
经理；广发港 经理(自 2016 年 8 月 23 日
股通优质增长 至 2018 年 9 月 20 日)、广
混合型证券投 发港股通恒生综合中型股
资基金的基金 指数证券投资基金(LOF)
经理；广发消 基金经理(自 2017 年 9 月
费升级股票型 21 日至 2018 年 10 月 16
证券投资基金 日)、广发道琼斯美国石油
的基金经理； 开发与生产指数证券投资
国际业务部副 基金(QDII-LOF)基金经理
总经理 (自 2017 年 3 月 10 日至

2019 年 4 月 12 日)、广发
纳斯达克 100 指数证券投
资基金基金经理(自 2016
年 8 月 23 日至 2019 年 4
月 12 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要采用完全复制法来跟踪纳指 100 指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型基金的特征。

受益于中美贸易问题的缓和，上半年全球主要股指迎来了普遍上涨。上半年，标普 500 指数上涨17.35%，纳斯达克100指数上涨21.19%，德国DAX指数上涨17.42%，法国CAC40指数上涨17.09%，日经 225 上涨 6.30%，香港恒生指数上涨 10.43%。

今年一季度末，3 月期和 10 年期美债收益率出现倒挂，引起了市场对于美国经济出现衰退的广
泛讨论。虽然经济领先指标、时薪增速持续下滑等因素反映出美国经济似乎已进入增长放缓初期，然而现在就判定美国经济从此步入下行通道还言之过早。目前美国居民杠杆较低，美股估值虽然较高但并未出现泡沫化迹象，同时美国也加强了金融监管，不易爆发系统性风险。整体来看，美国经济全面衰退风险仍然偏低。同时，欧洲经济虽然在短期内还将持续疲软态势，但总体下行空间有限。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 21.54%，C 类基金份额净值增长率为 21.30%，
同期业绩比较基准收益率为 21.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美国股市以标普 500 指数为代表，目前的估值处于中性水平，盈利增长继续，但是增速放缓。但市场依然存在一些正面因素，包括美股回购加快，美联储的货币政策转向宽松，美联储将实施的降息政策一定程度上或成为暂时延缓美国经济衰退的重要方式，叠加欧洲经济明显放缓而欧洲央行在今年下半年可能实施的宽松政策的影响，若降息欧美股市短期内或受到提振。同时对于中美贸易
问题，美国也会顾虑其对国内的负面影响，未来或通过寻求贸易谈判来避免出现经济衰退，从这个角度看，全球市场未来依然值得期待。

纳指 100 指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非金融的特点，是美国科技股的代表，而科技又是美国的核心竞争力之一，纳指 100 指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发纳斯达克 100 指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：广发纳斯达克 100 指数证券投资基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 124,705,983.35 111,201,506.36

结算备付金 18,139,296.81 32,008,508.77

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 1,366,865,619.91 1,306,658,885.39

其中：股票投资 1,366,129,015.33 1,289,782,603.07

基金投资 736,604.58 16,876,282.32

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 13,695.12 13,668.28

应收股利 431,781.90 794,059.74


应收申购款 13,886,111.24 18,884,418.05

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,524,042,488.33 1,469,561,046.59

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 76,831.95

应付赎回款 28,152,602.22 74,198,161.60

应付管理人报酬 990,460.37 1,035,338.71

应付托管费 309,518.85 323,543.34

应付销售服务费 6,888.16 1,004.16

应付交易费用 6.4.7.7 - -

应交税费 241,307.42 -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 2,195,389.72 1,987,872.19

负债合计 31,896,166.74 77,622,751.95

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 624,973,239.16 708,528,557.54

未分配利润 6.4.7.10 867,173,082.43 683,409,737.10

所有者权益合计 1,492,146,321.59 1,391,938,294.64

负债和所有者权益总计 1,524,042,488.33 1,469,561,046.59

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，广发纳斯达克 100 指数 A 基金份额净值人民币 2.3877 元，
基金份额总额 606,905,657.81 份；广发纳斯达克 100 指数 C 基金份额净值人民币 2.3820 元，基金份
额总额 18,067,581.35 份；总份额总额 624,973,239.16 份。
6.2 利润表
会计主体：广发纳斯达克 100 指数证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 300,843,753.96 62,442,213.51

1.利息收入 519,079.65 189,889.97


其中：存款利息收入 6.4.7.11 519,079.65 189,889.97

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 58,477,541.01 7,942,773.91

其中：股票投资收益 6.4.7.12 29,212,727.99 -188,779.34

基金投资收益 3,629,552.64 -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 18,746,752.52 6,147,165.97

股利收益 6.4.7.15 6,888,507.86 1,984,387.28

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 238,912,920.69 51,262,976.57
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 1,144,350.33 2,687,176.98

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,789,862.28 359,396.08

减：二、费用 8,823,371.34 3,113,269.00

1．管理人报酬 6,115,222.71 2,071,942.25

2．托管费 1,911,007.13 647,481.87

3．销售服务费 26,721.84 -

4．交易费用 6.4.7.18 63,569.42 35,665.34

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 74,698.44 22,129.81

7．其他费用 6.4.7.19 632,151.80 336,049.73

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 292,020,382.62 59,328,944.51
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 292,020,382.62 59,328,944.51

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发纳斯达克 100 指数证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 708,528,557.54 683,409,737.10 1,391,938,294.64
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 292,020,382.62 292,020,382.62

金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -83,555,318.38 -108,257,037.29 -191,812,355.67
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 513,159,310.30 626,178,273.34 1,139,337,583.64

2.基金赎回款 -596,714,628.68 -734,435,310.63 -1,331,149,939.31

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 624,973,239.16 867,173,082.43 1,492,146,321.59
净值）

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 225,757,506.64 201,483,316.37 427,240,823.01
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 59,328,944.51 59,328,944.51
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 78,748,961.93 84,325,285.78 163,074,247.71
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 252,901,234.72 254,284,015.27 507,185,249.99

2.基金赎回款 -174,152,272.79 -169,958,729.49 -344,111,002.28

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 304,506,468.57 345,137,546.66 649,644,015.23
净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意广发纳斯达克 100 指数证券投资基金设立的批复》（证监许可[2012]568）批准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发纳斯达克 100
指数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2012 年 8 月 15 日募集成立。本基金的基金
管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行纽约分行。

本基金募集期为 2012 年 7 月 9 日至 2012 年 8 月 10 日，本基金为契约型开放式基金，存续期限
不定，募集资金总额为人民币 254,721,739.44 元，有效认购户数为 2,762 户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计人民币 24,467.21 元，折合基金份额 24,467.21 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

本基金的财务报表于 2019 年 8 月 26 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算
价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 124,705,983.35

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 124,705,983.35

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,185,483,285.72 1,366,129,015.33 180,645,729.61

贵金属投资-金交所黄

- - -
金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 584,536.06 736,604.58 152,068.52

其他 - - -

合计 1,186,067,821.78 1,366,865,619.91 180,797,798.13

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 117,668,940.40 - - -

其中：股指期货投资 117,668,940.40 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 117,668,940.40 - - -

注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。本基金本报告期末具体投资情况如下（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）：

单位：人民币元

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

(单位：手)

NQU9 NASDAQ 100 111.00 117,468,316.03 -200,624.37

E-MINI Sep19

总额合计 - 117,468,316.03 -200,624.37

减：可抵销期货暂收款 - - -200,624.37

股指期货投资净额 - - -

6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 13,695.12

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -


其他 -

合计 13,695.12

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 90,101.62

预提费用 2,105,288.10

合计 2,195,389.72

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

广发纳斯达克 100 指数 A

本期

项目 2019年1月1日至2019年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 704,512,840.07 704,512,840.07

本期申购 464,364,559.16 464,364,559.16

本期赎回（以“-”号填列） -561,971,741.42 -561,971,741.42

本期末 606,905,657.81 606,905,657.81

金额单位：人民币元

广发纳斯达克100指数C

本期

项目 2019年1月1日至2019年6月30日

基金份额 账面金额


上年度末 4,015,717.47 4,015,717.47

本期申购 48,794,751.14 48,794,751.14

本期赎回（以“-”号填列） -34,742,887.26 -34,742,887.26

本期末 18,067,581.35 18,067,581.35

注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

广发纳斯达克 100 指数 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 183,553,300.46 495,986,252.18 679,539,552.64

本期利润 52,077,826.31 236,906,399.72 288,984,226.03

本期基金份额交易产生的 -29,889,026.15 -96,430,493.82 -126,319,519.97
变动数

其中：基金申购款 131,003,951.63 433,423,286.60 564,427,238.23

基金赎回款 -160,892,977.78 -529,853,780.42 -690,746,758.20

本期已分配利润 - - -

本期末 205,742,100.62 636,462,158.08 842,204,258.70

单位：人民币元

广发纳斯达克 100 指数 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 4,627,058.92 -756,874.46 3,870,184.46

本期利润 1,029,635.62 2,006,520.97 3,036,156.59

本期基金份额交易产生的 16,513,015.55 1,549,467.13 18,062,482.68
变动数

其中：基金申购款 57,656,417.44 4,094,617.67 61,751,035.11

基金赎回款 -41,143,401.89 -2,545,150.54 -43,688,552.43

本期已分配利润 - - -

本期末 22,169,710.09 2,799,113.64 24,968,823.73

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 174,802.75

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 343,889.83

其他 387.07

合计 519,079.65

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 248,443,413.38

减：卖出股票成本总额 219,230,685.39

买卖股票差价收入 29,212,727.99

6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 22,846,223.07

减：卖出/赎回基金成本总额 19,216,670.43

基金投资收益 3,629,552.64

6.4.7.14 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

股指期货投资收益 18,746,752.52

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

股票投资产生的股利收益 6,873,778.37

基金投资产生的股利收益 14,729.49

合计 6,888,507.86

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

1.交易性金融资产 239,113,545.06


——股票投资 236,714,796.74

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 2,398,748.32

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -200,624.37

——权证投资 -

——期货投资 -200,624.37

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 238,912,920.69

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

基金赎回费收入 1,789,231.79

基金转换费收入 630.49

合计 1,789,862.28

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 51,006.41

银行间市场交易费用 -

期货交易费用 12,563.01

合计 63,569.42

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

审计费用 36,695.94

信息披露费 54,985.73

银行汇划费 9,382.83

指数使用费 531,087.30

合计 632,151.80

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

中国银行纽约分行 基金境外资产托管人

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 6,115,222.71 2,071,942.25

其中：支付销售机构的客户维护费 2,459,456.90 748,112.27

注：基金管理人的基金管理费（如基金管理人委托境外投资顾问，包括投资顾问费）按基金资产净值的 0.80%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,911,007.13 647,481.87

注：基金托管人的基金托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的相应服务费）按基金资产净值的 0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2019年1月1日至2019年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

广发纳斯达克 100 指数 A 广发纳斯达克 100 指数 C 合计


中国银行 - 916.55 916.55

广发基金 - 2,493.35 2,493.35

广发证券 - 39.78 39.78

合计 - 3,449.68 3,449.68

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

广发纳斯达克100指数A 广发纳斯达克100指数C 合计

合计 - - -

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金

份额资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取，由注册登记机构代收，注
册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

广发纳斯达克100 广发纳斯达克100指 广发纳斯达克100指 广发纳斯达克100指
指数A 数C 数A 数C

报告期初持有的基

金份额 15,706,544.50 - - -

报告期间申购/买入

总份额 - - - -

报告期间因拆分变

动份额 - - - -

减：报告期间赎回/

卖出总份额 3,141,300.00 - - -

报告期末持有的基

金份额 12,565,244.50 - 31,413,089.01 -

报告期末持有的基 2.21% - - -

金份额占基金总份
额比例

注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

广发纳斯达克 100 指数 A

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

广发纳斯达克 100 指数 C

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份 36,017,000.57 135,195.27 25,088,052.02 189,868.88

有限公司

中国银行纽约 88,688,982.78 39,607.48 43,244,070.47 -

分行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和境外资产托管人中国银行纽约分行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资
产支持证券投资、同业存单投资，因此与其相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019年 6月 30 日

资产

银行存款 124,705,983.35 - - - 124,705,983.3
5

结算备付金 - - - 18,139,296.81 18,139,296.81

交易性金融资产 - - - 1,366,865,619.911,366,865,619.
91

应收利息 - - - 13,695.12 13,695.12

应收股利 - - - 431,781.90 431,781.90

应收申购款 265,210.79 - - 13,620,900.45 13,886,111.24

1,524,042,488.
资产总计 124,971,194.14 - - 1,399,071,294.19

33

负债

应付赎回款 - - - 28,152,602.22 28,152,602.22

应付管理人报酬 - - - 990,460.37 990,460.37

应付托管费 - - - 309,518.85 309,518.85

应付销售服务费 - - - 6,888.16 6,888.16

应交税费 - - - 241,307.42 241,307.42

其他负债 - - - 2,195,389.72 2,195,389.72

31,896,166.
负债总计 - - - 31,896,166.74

74

1,492,146,321.
利率敏感度缺口 124,971,194.14 - - 1,367,175,127.45

59

上年度末

2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 111,201,506.36 - - - 111,201,506.3
6

结算备付金 - - - 32,008,508.77 32,008,508.77

交易性金融资产 - - - 1,306,658,885.391,306,658,885.
39

应收股利 - - - 794,059.74 794,059.74

应收利息 - - - 13,668.28 13,668.28

应收申购款 493,581.10 - - 18,390,836.95 18,884,418.05


1,469,561,046.
资产总计 111,695,087.46 - - 1,357,865,959.13

59

负债

应付赎回款 - - - 74,198,161.60 74,198,161.60

应付管理人报酬 - - - 1,035,338.71 1,035,338.71

应付托管费 - - - 323,543.34 323,543.34

应付销售服务费 - - - 1,004.16 1,004.16

应付证券清算款 - - - 76,831.95 76,831.95

其他负债 - - - 1,987,872.19 1,987,872.19

负债总计 - - - 77,622,751.95 77,622,751.95

1,391,938,294.
利率敏感度缺口 111,695,087.46 - - 1,280,243,207.18

64

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重
大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本
基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2019年6月30日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以 外 币 计 价

的资产

银行存款 103,265,357.84 - - 103,265,357.84

结算备付金 18,139,296.81 - - 18,139,296.81

交易性金融资 1,366,865,619.91 - - 1,366,865,619.91

产

应收利息 8,112.83 - - 8,112.83

应收股利 431,781.90 - - 431,781.90

应收申购款 93,343.92 - - 93,343.92

资产合计 1,488,803,513.21 - - 1,488,803,513.21

以 外 币 计 价
的负债

应付赎回款 1,684,706.90 - - 1,684,706.90

其他负债 1,916,292.17 - - 1,916,292.17

负债合计 3,600,999.07 - - 3,600,999.07

资 产 负 债 表

外 汇 风 险 敞 1,485,202,514.14 - - 1,485,202,514.14
口净额

上年度末

2018年12月31日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以 外 币 计 价
的资产

银行存款 107,799,634.04 - - 107,799,634.04

结算备付金 32,008,508.77 - - 32,008,508.77

交易性金融资 1,306,658,885.39 - - 1,306,658,885.39
产

应收股利 794,059.74 - - 794,059.74

应收利息 6,834.03 - - 6,834.03

应收申购款 400,722.41 - - 400,722.41

资产合计 1,447,668,644.38 - - 1,447,668,644.38

以 外 币 计 价
的负债

应付赎回款 1,103,859.58 - - 1,103,859.58

应付证券清算 76,831.95 - - 76,831.95
款

其他负债 1,376,016.08 - - 1,376,016.08

负债合计 2,556,707.61 - - 2,556,707.61

资 产 负 债 表 1,445,111,936.77 - - 1,445,111,936.77


外 汇 风 险 敞

口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

所有外币相对人民币升值 5% 74,260,125.71 72,255,596.84

所有外币相对人民币贬值 5% -74,260,125.71 -72,255,596.84

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投 1,289,782,603.

资 1,366,129,015.33 91.55 92.66
07

交易性金融资产—基金投 736,604.58 0.05 16,876,282.32 1.21
资

交易性金融资产－债券投 - - - -
资
交易性金融资产－贵金属

- - - -
投资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

1,366,865,619.91 91.60 1,306,658,885. 93.87
合计

39

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 14,492,097.90 11,135,506.36

业绩比较基准下降 5% -14,492,097.90 -11,135,506.36

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

（1）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

（2）以公允价值计量的金融工具

（i）金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

（ii）各层级金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民
币 1,366,865,619.91 元，无属于第二层级和第三层级的金额（2018 年 12 月 31 日，属于第一层级的
余额为人民币 1,306,658,885.39 元，无属于第二层级和第三层级的余额）。

（iii）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 1,366,129,015.33 89.64

其中：普通股 1,350,267,350.14 88.60

存托凭证 15,861,665.19 1.04

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 736,604.58 0.05

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 142,845,280.16 9.37

8 其他各项资产 14,331,588.26 0.94

9 合计 1,524,042,488.33 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

美国 1,366,129,015.33 91.55

合计 1,366,129,015.33 91.55

注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛在美国上市的 ADR。


7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

原材料 - -

能源 - -

通讯业务 - -

房地产 - -

信息技术 603,968,594.24 40.48

通信服务 301,218,123.40 20.19

非日常生活消费品 227,967,355.09 15.28

医疗保健 108,052,275.53 7.24

日常消费品 82,220,073.42 5.51

工业 33,693,385.71 2.26

公用事业 4,965,376.44 0.33

金融 4,043,831.50 0.27

合计 1,366,129,015.33 91.55

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资
序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比
例（％）

MICROS 纳斯达

1 OFT 微软 MSFT US 克证券 美国 163,326.00 150,412,599.10 10.08
CORP 交易所

APPLE 纳斯达

2 INC 苹果公司 AAPLUS 克证券 美国 100,971.00 137,385,244.45 9.21
交易所

AMAZO 亚马逊公 纳斯达

3 N.COM 司 AMZN US 克证券 美国 10,409.00 135,505,800.12 9.08
INC 交易所

FACEBO 纳斯达

4 OK Facebook FB US 克证券 美国 51,602.00 68,466,415.99 4.59
INC-CLA 公司 交易所

SSA

ALPHAB Alphabet 纳斯达

5 ET 公司 GOOG US 克证券 美国 7,499.00 55,724,558.90 3.73
INC-CLC 交易所

6 ALPHAB Alphabet GOOGLUS 纳斯达 美国 6,544.00 48,713,046.25 3.26
ET 公司 克证券


INC-CLA 交易所

CISCO 纳斯达

7 SYSTEM 思科－Ｔ CSCO US 克证券 美国 106,164.00 39,944,452.47 2.68
S INC 交易所

INTEL 纳斯达

8 CORP 英特尔 INTC US 克证券 美国 107,770.00 35,466,232.88 2.38
交易所

COMCAS 纳斯达

9 T 康卡斯特 CMCSAUS 克证券 美国 107,204.00 31,160,162.92 2.09
CORP-CL 交易所

ASSA

PEPSICO 纳斯达

10 INC 百事可乐 PEP US 克证券 美国 33,712.00 30,390,673.90 2.04
交易所

NETFLIX 纳斯达

11 INC 奈飞公司 NFLX US 克证券 美国 10,303.00 26,017,288.13 1.74
交易所

ADOBE 纳斯达

12 INC 奥多比 ADBE US 克证券 美国 11,531.00 23,357,543.62 1.57
交易所

PAYPAL Paypal 控 纳斯达

13 HOLDIN 股股份有 PYPLUS 克证券 美国 27,829.00 21,898,032.37 1.47
GS INC 限公司 交易所

BROADC 博通股份 纳斯达

14 OM INC 有限公司 AVGO US 克证券 美国 9,767.00 19,328,415.80 1.30
交易所

AMGEN 纳斯达

15 INC - AMGN US 克证券 美国 15,051.00 19,067,656.10 1.28
交易所

COSTCO 纳斯达

16 WHOLES 好市多批 COST US 克证券 美国 10,352.00 18,806,563.51 1.26
ALE 发 交易所

CORP

TEXAS 纳斯达

17 INSTRU 德州仪器 TXN US 克证券 美国 22,684.00 17,896,327.94 1.20
MENTS 交易所

INC

STARBU 星巴克－ 纳斯达

18 CKS Ｔ SBUX US 克证券 美国 29,297.00 16,884,039.84 1.13
CORP 交易所

NVIDIA 纳斯达

19 CORP 英伟达 NVDAUS 克证券 美国 14,408.00 16,267,092.78 1.09
交易所

20 QUALCO 高通公司 QCOM US 纳斯达 美国 28,627.00 14,970,730.95 1.00


MM INC 克证券

交易所

CHARTE

R 纳斯达

21 COMMU 查特通信 CHTR US 克证券 美国 5,411.00 14,700,301.49 0.99
NICATIO 公司 交易所

NS

INC-A

GILEAD 吉利德科 纳斯达

22 SCIENCE 学 GILD US 克证券 美国 30,549.00 14,188,627.61 0.95
S INC 交易所

BOOKIN Booking 控 纳斯达

G

23 股股份有 BKNG US 克证券 美国 1,099.00 14,163,987.65 0.95
HOLDIN

限公司 交易所

GS INC

WALT 华特迪士 纽约证

24 DISNEY 尼公司 DIS US 券交易 美国 14,531.00 13,949,514.54 0.93
CO/THE 所

MONDE

LEZ 纳斯达

25 INTERN 亿滋国际 MDLZ US 克证券 美国 34,334.00 12,722,337.69 0.85
ATIONA 交易所

L INC-A

AUTOMA

TIC 纳斯达

26 DATA ADP 公司 ADP US 克证券 美国 10,339.00 11,751,246.93 0.79
PROCES 交易所

SING

INTUIT 纳斯达

27 INC Intuit 公司 INTU US 克证券 美国 6,134.00 11,020,131.86 0.74
交易所

CSX 纳斯达

28 CORP CSX 公司 CSX US 克证券 美国 19,943.00 10,607,592.73 0.71
交易所

CELGEN 纳斯达

29 E CORP 新基医药 CELG US 克证券 美国 16,516.00 10,495,872.88 0.70
交易所

T-Mobile 纳斯达

T-MOBIL US 有限公

30 E US INC TMUS US 克证券 美国 20,037.00 10,212,663.70 0.68
司 交易所

INTUITI 纳斯达

31 VE 直觉外科 ISRG US 克证券 美国 2,701.00 9,740,140.61 0.65
SURGIC 手术公司 交易所

ALINC


ILLUMINIllumina 公 纳斯达

32 AINC 司 ILMN US 克证券 美国 3,476.00 8,797,480.72 0.59
交易所

WALGRE Walgreens

ENS Boots 纳斯达

33 BOOTS Alliance 公 WBAUS 克证券 美国 22,416.00 8,424,826.06 0.56
ALLIAN 司 交易所

CE INC

MARRIO

TT 纳斯达

34 INTERN 万豪国际 MAR US 克证券 美国 8,060.00 7,773,480.40 0.52
ATIONA 交易所

L -CLA

BIOGEN 纳斯达

35 INC 百健 BIIB US 克证券 美国 4,763.00 7,657,885.14 0.51
交易所

VERTEX

PHARM Vertex制药 纳斯达

36 ACEUTI 股份有限 VRTX US 克证券 美国 6,039.00 7,613,261.53 0.51
CALS 公司 交易所

INC

APPLIED 应用材料 纳斯达

37 MATERI 股份有限 AMAT US 克证券 美国 23,214.00 7,167,154.83 0.48
ALS INC 公司 交易所

MICRON 美光科技 纳斯达

38 TECHNO 股份有限 MU US 克证券 美国 26,786.00 7,106,183.11 0.48
LOGY 公司 交易所

INC

ANALOG 纳斯达

39 DEVICES 模拟器件 ADI US 克证券 美国 8,745.00 6,785,659.92 0.45
INC 交易所

TESLA 特斯拉公 纳斯达

40 INC 司 TSLAUS 克证券 美国 4,060.00 6,237,055.08 0.42
交易所

EBAY 纳斯达

41 INC eBay 公司 EBAY US 克证券 美国 22,739.00 6,174,790.23 0.41
交易所

KRAFT 卡夫亨氏 纳斯达

42 HEINZ 公司 KHC US 克证券 美国 28,798.00 6,145,225.03 0.41
CO/THE 交易所

ROSS Ross 商店 纳斯达

43 STORES 有限公司 ROST US 克证券 美国 8,822.00 6,011,489.57 0.40
INC 交易所

44 COGNIZ 高知特科 CTSH US 纳斯达 美国 13,676.00 5,959,826.20 0.40


ANT 技公司 克证券

TECH 交易所

SOLUTI

ONS-A

FISERV Fiserv 公司 纳斯达

45 INC FISV US 克证券 美国 9,414.00 5,899,731.70 0.40
交易所

ACTIVIS 动视暴雪 纳斯达

46 ION 股份有限 ATVI US 克证券 美国 18,023.00 5,848,208.29 0.39
BLIZZAR 公司 交易所

D INC

AUTODE 纳斯达

47 SK INC 欧特克 ADSK US 克证券 美国 5,167.00 5,786,464.55 0.39
交易所

MONSTE 纳斯达

48 R 怪兽饮料 MNST US 克证券 美国 13,059.00 5,730,447.23 0.38
BEVERA 公司 交易所

GE CORP

REGENE

RON 再生元制 纳斯达

49 PHARM 药股份有 REGN US 克证券 美国 2,515.00 5,411,729.47 0.36
ACEUTI 限公司 交易所

CALS

BAIDU 纳斯达

50 INC - 百度 BIDU US 克证券 美国 6,634.00 5,352,409.33 0.36
SPON 交易所

ADR

NXP 纳斯达

51 SEMICO 恩智浦半 NXPI US 克证券 美国 7,767.00 5,211,963.54 0.35
NDUCTO 导体公司 交易所

RS NV

WORKD Workday股 纳斯达

AY

52 份有限公 WDAY US 克证券 美国 3,523.00 4,979,058.81 0.33
INC-CLA

司 交易所

SSA

ELECTR 纳斯达

53 ONIC 电子艺界 EAUS 克证券 美国 7,138.00 4,968,991.09 0.33
ARTS 交易所

INC

XCEL 纳斯达

54 ENERGY Xcel 能源 XELUS 克证券 美国 12,141.00 4,965,376.44 0.33
INC 交易所

55 ADVANCAMD 公司 AMD US 纳斯达 美国 23,601.00 4,927,526.27 0.33
ED 克证券


MICRO 交易所

DEVICES

XILINX 纳斯达

56 INC 赛灵思 XLNX US 克证券 美国 5,980.00 4,847,774.45 0.32
交易所

O'REILL

Y O'Reilly 纳斯达

57 AUTOM 汽车股份 ORLY US 克证券 美国 1,897.00 4,816,415.09 0.32
OTIVE 有限公司 交易所

INC

PAYCHE Paychex 纳斯达

58 X INC 公司 PAYX US 克证券 美国 8,484.00 4,799,560.53 0.32
交易所

ALEXIO

N 纳斯达

59 PHARM Alexion 制 ALXN US 克证券 美国 5,271.00 4,746,262.49 0.32
ACEUTI 药公司 交易所

CALS

INC

LAM 纳斯达

60 RESEAR 泛林集团 LRCX US 克证券 美国 3,671.00 4,740,522.53 0.32
CH CORP 交易所

JD.COM 纳斯达

61 INC-ADR 京东 JD US 克证券 美国 21,819.00 4,543,472.11 0.30
交易所

MERCA Mercadolib 纳斯达

62 DOLIBR re 股份有 MELI US 克证券 美国 1,071.00 4,504,342.42 0.30
E INC 限公司 交易所

DOLLAR Dollar Tree 纳斯达

63 TREE 公司 DLTR US 克证券 美国 5,623.00 4,151,314.89 0.28
INC 交易所

CINTAS CINTAS 纳斯达

64 CORP 公司 CTAS US 克证券 美国 2,528.00 4,123,920.24 0.28
交易所

VERISIG 威瑞信股 纳斯达

65 N INC 份有限公 VRSN US 克证券 美国 2,860.00 4,112,429.04 0.28
司 交易所

PACCAR 纳斯达

66 INC 帕卡 PCAR US 克证券 美国 8,256.00 4,067,244.11 0.27
交易所

WILLIS 韦莱韬睿 纳斯达

67 TOWERS 惠悦公共 WLTW US 克证券 美国 3,071.00 4,043,831.50 0.27
WATSON 有限公司 交易所

PLC


SIRIUS 纳斯达

68 XM Sirius XM SIRI US 克证券 美国 104,881.00 4,023,321.79 0.27
HOLDIN 控股公司 交易所

GS INC

CERNER 纳斯达

69 CORP 塞纳公司 CERN US 克证券 美国 7,785.00 3,922,982.25 0.26
交易所

VERISK Verisk 分析 纳斯达

70 ANALYT 公司 VRSK US 克证券 美国 3,892.00 3,918,732.44 0.26
ICS INC 交易所

UNITED

AIRLINE 联合大陆 纳斯达

71 S 控股公司 UALUS 克证券 美国 6,439.00 3,875,505.22 0.26
HOLDIN 交易所

GS INC

IDEXX 爱德士股 纳斯达

72 LABORA 份有限公 IDXX US 克证券 美国 2,041.00 3,863,227.56 0.26
TORIES 司 交易所

INC

LULULE Lululemon 纳斯达

73 MON Athletica LULU US 克证券 美国 2,899.00 3,591,541.20 0.24
ATHLETI 股份有限 交易所

CAINC

ALIGN Align 科技 纳斯达

74 TECHNO 股份有限 ALGN US 克证券 美国 1,894.00 3,563,760.61 0.24
LOGY 公司 交易所

INC

ULTA Ulta 美容 纳斯达

75 BEAUTY 产品公司 ULTAUS 克证券 美国 1,417.00 3,379,211.56 0.23
INC 交易所

MICROC

HIP 微芯科技 纳斯达

76 TECHNO 股份有限 MCHP US 克证券 美国 5,591.00 3,332,440.02 0.22
LOGY 公司 交易所

INC

CADENC Cadence 纳斯达

77 E 设计系统 CDNS US 克证券 美国 6,666.00 3,244,992.18 0.22
DESIGN 股份有限 交易所

SYS INC 公司

SYNOPS 新思科技 纳斯达

78 YS INC 公司 SNPS US 克证券 美国 3,516.00 3,110,623.28 0.21
交易所

79 NETEAS 网易公司 NTES US 纳斯达 美国 1,733.00 3,047,206.72 0.20
E 克证券


INC-ADR 交易所

FASTEN 纳斯达

80 ALCO 快扣公司 FAST US 克证券 美国 13,561.00 3,038,294.22 0.20
交易所

EXPEDIA 亿客行集 纳斯达

81 GROUP 团股份有 EXPE US 克证券 美国 3,221.00 2,945,737.66 0.20
INC 限公司 交易所

KLA-TE Kla-Tencor 纳斯达

82 NCOR 公司 KLAC US 克证券 美国 3,617.00 2,939,136.37 0.20
CORP 交易所

INCYTE Incyte 有 纳斯达

83 CORP 限公司 INCY US 克证券 美国 5,029.00 2,937,310.72 0.20
交易所

CHECK Check 纳斯达

84 POINT Point 软件 CHKP US 克证券 美国 3,693.00 2,935,137.56 0.20
SOFTWA 技术有限 交易所

RE TECH 公司

CTRIP.C

OM 携程旅行 纳斯达

85 INTERN 网国际有 CTRP US 克证券 美国 11,502.00 2,918,577.03 0.20
ATIONA 限公司 交易所

L-ADR

MAXIM

INTEGR 纳斯达

86 ATED 美信 MXIM US 克证券 美国 6,549.00 2,693,240.58 0.18
PRODUC 交易所

TS

NETAPP 网域存储 纳斯达

87 INC 技术 NTAP US 克证券 美国 5,953.00 2,525,078.00 0.17
交易所

BIOMAR

IN BioMarin 纳斯达

88 PHARM 制药股份 BMRN US 克证券 美国 4,208.00 2,477,746.38 0.17
ACEUTI 有限公司 交易所

CALINC

AMERIC

AN 美国航空 纳斯达

89 AIRLINE 集团公司 AALUS 克证券 美国 10,879.00 2,438,897.38 0.16
S GROUP 交易所

INC

LIBERTY 自由全球 纳斯达

90 GLOBAL 公司 LBTYK US 克证券 美国 12,715.00 2,319,035.33 0.16
PLC- C 交易所

91 ASML 阿斯麦控 ASMLUS 纳斯达 美国 1,605.00 2,294,277.48 0.15


HOLDIN 股公司 克证券

G NV-NY 交易所

REG SHS

SYMANT 赛门铁克 纳斯达

92 EC CORP SYMC US 克证券 美国 15,091.00 2,257,515.09 0.15
交易所

WESTER 纳斯达

93 N 西部数据 WDC US 克证券 美国 6,839.00 2,235,614.29 0.15
DIGITAL 公司 交易所

CORP

SKYWO 思佳讯解 纳斯达

94 RKS 决方案公 SWKS US 克证券 美国 4,195.00 2,228,417.85 0.15
SOLUTI 司 交易所

ONS INC

WYNN 永利度假 纳斯达

95 RESORT 村有限公 WYNN US 克证券 美国 2,572.00 2,192,357.50 0.15
S LTD 司 交易所

HASBRO 纳斯达

96 INC 孩之宝 HAS US 克证券 美国 2,992.00 2,173,742.74 0.15
交易所

CITRIX 纳斯达

97 SYSTEM 思杰系统 CTXS US 克证券 美国 3,187.00 2,150,214.91 0.14
S INC 交易所

FOX 纳斯达

98 CORP - - FOXAUS 克证券 美国 8,411.00 2,118,638.45 0.14
CLASSA 交易所

TAKE-T

WO Take-Two 纳斯达

99 INTERA 互动软件 TTWO US 克证券 美国 2,695.00 2,103,406.24 0.14
CTIVE 股份有限 交易所

SOFTWR 公司

E

HENRY 亨利香恩 纳斯达

100 SCHEIN 公司 HSIC US 克证券 美国 3,603.00 1,731,391.13 0.12
INC 交易所

HUNT JB Hunt 运

(JB) 输服务股 纳斯达

101 TRANSP 份有限公 JBHT US 克证券 美国 2,583.00 1,623,199.37 0.11
RT SVCS 司 交易所

INC

FOX 纳斯达

102 CORP - - FOX US 克证券 美国 6,356.00 1,596,200.02 0.11
CLASS B 交易所

103 MYLAN 迈兰公司 MYLUS 纳斯达 美国 12,180.00 1,594,292.43 0.11


NV 克证券

交易所

LIBERTY 自由全球 纳斯达

104 GLOBAL 公司 LBTYAUS 克证券 美国 4,833.00 896,754.22 0.06
PLC-A 交易所

COVETR 纳斯达

105 US INC - CVET US 克证券 美国 1,443.00 242,647.90 0.02
交易所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例
（％）

1 WALT DISNEY CO/THE DIS US 11,967,381.82 0.86

2 MICROSOFT CORP MSFT US 4,541,707.57 0.33

3 APPLE INC AAPLUS 4,427,012.44 0.32

4 AMAZON.COM INC AMZN US 4,344,896.95 0.31

5 FACEBOOK INC-CLASS FB US 2,156,211.86 0.15

A

6 ALPHABET INC-CLC GOOG US 2,149,549.26 0.15

7 ALPHABET INC-CLA GOOGLUS 1,889,458.66 0.14

8 INTELCORP INTC US 1,425,759.16 0.10

9 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 1,355,577.67 0.10

10 COMCAST CORP-CLASS CMCSAUS 1,039,010.00 0.07

A

11 PEPSICO INC PEP US 1,003,027.50 0.07

12 NETFLIX INC NFLX US 957,213.44 0.07

13 ADOBE INC ADBE US 763,659.92 0.05

14 AMGEN INC AMGN US 724,021.16 0.05

15 BROADCOM INC AVGO US 706,522.25 0.05

16 PAYPALHOLDINGS INC PYPLUS 677,376.80 0.05

17 TEXAS INSTRUMENTS TXN US 624,924.21 0.04

INC

18 NVIDIACORP NVDAUS 584,000.74 0.04

19 COSTCO WHOLESALE COST US 580,861.20 0.04

CORP

20 BOOKING HOLDINGS BKNG US 536,986.77 0.04

INC

注：本项及下项 7.5.2、7.5.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换

股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

本期累计卖出 占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例
（％）

1 MICROSOFT CORP MSFT US 25,014,915.25 1.80

2 AMAZON.COM INC AMZN US 23,372,269.74 1.68

3 APPLE INC AAPLUS 23,162,797.04 1.66

4 FACEBOOK INC-CLASSA FB US 11,084,036.93 0.80

5 ALPHABET INC-CLC GOOG US 10,474,841.30 0.75

6 ALPHABET INC-CLA GOOGL 9,157,474.40 0.66

US

7 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 6,967,141.20 0.50

8 TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A TFCFAUS 6,919,625.45 0.50

9 INTELCORP INTC US 6,602,797.26 0.47

10 COMCAST CORP-CLASSA CMCSA 5,474,146.89 0.39

US

11 PEPSICO INC PEP US 5,266,981.63 0.38

12 TWENTY-FIRST CENTURY FOX-B TFCF US 5,227,298.93 0.38

13 NETFLIX INC NFLX US 4,551,275.52 0.33

14 ADOBE INC ADBE US 3,877,427.91 0.28

15 PAYPALHOLDINGS INC PYPLUS 3,674,130.68 0.26

16 AMGEN INC AMGN US 3,535,446.76 0.25

17 BROADCOM INC AVGO US 3,375,461.99 0.24

18 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 3,138,141.07 0.23

19 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 3,085,060.19 0.22

20 NVIDIACORP NVDAUS 2,814,518.73 0.20

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 58,862,300.91

卖出收入（成交）总额 248,443,413.38

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值
比例(%)

1 股指期货 NASDAQ 100 0.00 0.00
E-MINI Sep19

注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序号 基金 基金 运作 管理人 公允价值 占基金资产净值
名称 类型 方式 比例(%)

PROSHAR Proshares

1 ES ULTRA ETF 基金 开放式 Trust 736,604.58 0.05
QQQ

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，Facebook 在未经用户许可的情况下将隐私数据
分享给第三方被美国联邦贸易委员会（FTC）立案调查，谷歌被美国司法部进行立案调查并被欧盟
处以 43.4 亿欧元的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上
述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -


2 应收证券清算款 -

3 应收股利 431,781.90

4 应收利息 13,695.12

5 应收申购款 13,886,111.24

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,331,588.26

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有

持有人户 机构投资者 个人投资者

份额级别 的基金份

数(户) 占总份 占总份

额 持有份额 持有份额

额比例 额比例

广发纳斯达克

437,528 1,387.12 14,088,747.71 2.32% 592,816,910.10 97.68%

100 指数 A

广发纳斯达克

12,103 1,492.82 25,489.00 0.14% 18,042,092.35 99.86%

100 指数 C

合计 449,631 1,389.97 14,114,236.71 2.26% 610,859,002.45 97.74%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

广发纳斯达克 100 指数 1,004,254.29 0.1655%
基金管理人所有从业人 A

员持有本基金 广发纳斯达克 100 指数 7,711.67 0.0427%
C


合计 1,011,965.96 0.1619%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

广发纳斯达克 100 指数 50~100

本公司高级管理人员、基 A

金投资和研究部门负责人 广发纳斯达克 100 指数 0~10

持有本开放式基金 C

合计 50~100

广发纳斯达克 100 指数 0

A

本基金基金经理持有本开 广发纳斯达克 100 指数 0

放式基金 C

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发纳斯达克 100 指数 A 广发纳斯达克 100 指数 C

基金合同生效日（2012 年 8 月 15 254,721,739.44 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 704,512,840.07 4,015,717.47

本报告期基金总申购份额 464,364,559.16 48,794,751.14

减：本报告期基金总赎回份额 561,971,741.42 34,742,887.26

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 606,905,657.81 18,067,581.35

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2019 年 6 月 4 日发布公告，自 2019 年 6 月 1 日起，聘任窦刚先生担任公司首
席信息官。

2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

China
International

Capital - - - 6,606.75 14.24% -

Corporation
Limited

Goldman Sachs - 845,664.77 0.30% 592.15 1.28% -

Group Inc.

Citigroup - 282,525,286.14 99.70% 39,181.22 84.48% -

CITIC
Securities

International - - - - - -

Company
Limited

Credit Suisse - - - - - -

Morgan Stanley - - - - - -

Deutsche Bank - - - - - -

AG

United Bank of - - - - - -

Switzerland
Brown

Brothers - - - - - -

Harriman
GF Holdings

(Hong Kong) - - - - - -

Corporation

Limited

注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

i.财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；

ii.研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；

ⅲ.交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；

iv.清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；

v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；

vi.经营行为规范，有健全的内部控制制度；

vii.具备高效、安全的通讯条件。

2、券商专用交易单元选择程序：

i.本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。

ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。

iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。
3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

券商 成交 占当期债券 成交 占当期回 成交 占当期权证 成交 占当期基

名称 金额 成交总额的 金额 购成交总 金额 成交总额的 金额 金成交总

比例 额的比例 比例 额的比例

Chin
a
Inter
natio

nal 20,27

Capit - - - - - - 9,767. 85.84%

al 52

Corp
oratio
n
Limit
ed

Gold - - - - - - - -

man

Sachs
Grou
p Inc.

Citigr 3,345,

oup - - - - - - 670.5 14.16%

3

CITI
C
Secur
ities
Inter

natio - - - - - - - -

nal
Com
pany
Limit
ed
Credi

t - - - - - - - -

Suiss
e
Morg

an - - - - - - - -

Stanl
ey
Deuts

che - - - - - - - -

Bank
AG
Unite
d
Bank

of - - - - - - - -

Switz
erlan
d
Brow
n

Broth - - - - - - - -

ers
Harri
man
GF

Holdi - - - - - - - -

ngs

(Hon
g
Kong
)
Corp
oratio
n
Limit
ed
10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 关于增加晋中银行为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-06-05
的公告 网站

2 关于增加和耕传承为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-05-16
的公告 网站

3 关于增加汇林保大为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-05-08
的公告 网站

4 关于广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基 中国证监会指定报刊及 2019-04-13
金经理变更公告 网站

5 关于增加华金证券为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-04-12
的公告 网站

6 关于调整旗下基金首次申购、追加申购及定期 中国证监会指定报刊及 2019-04-01
定额投资最低数额限制的公告 网站

7 关于广发纳斯达克 100 指数证券投资基金暂 中国证监会指定报刊及 2019-03-01
停大额申购业务的公告 网站

8 关于增加嘉兴银行为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-01-28
的公告 网站

9 关于增加腾安基金为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-01-24
的公告 网站

10 关于广发纳斯达克 100 指数证券投资基金取 中国证监会指定报刊及 2019-01-19
消申购限额业务的公告 网站

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的文件

2.《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》


4.《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
11.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

11.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
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