申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告




申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年八月二十五日




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1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录


1 重要提示及目录..................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................ 2
1.2 目录 ........................................................................................................................................ 3
2 基金简介 ................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况......................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明......................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人..................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式......................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料......................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标..................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现......................................................................................................................... 7
4 管理人报告............................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明....................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................... 12
5 托管人报告........................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 13
6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................... 13
6.1 资产负债表........................................................................................................................... 13
6.2 利润表 .................................................................................................................................. 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表....................................................................................... 15
6.4 报表附注 .............................................................................................................................. 16
7 投资组合报告....................................................................................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况....................................................................................................... 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................... 31
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................... 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....................... 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........... 33
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ....................... 34
7.9 投资组合报告附注............................................................................................................... 34


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8 基金份额持有人信息........................................................................................................... 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................... 34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................... 35
9 开放式基金份额变动........................................................................................................... 35
10 重大事件揭示....................................................................................................................... 35
10.1基金份额持有人大会决议................................................................................................... 35
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 35
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................... 36
10.4基金投资策略的改变........................................................................................................... 36
10.5报告期内改聘会计师事务所情况....................................................................................... 36
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 36
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................... 36
10.8其他重大事件....................................................................................................................... 37
11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................... 39
12 备查文件目录....................................................................................................................... 39
12.1备查文件目录....................................................................................................................... 39
12.2存放地点 .............................................................................................................................. 39
12.3查阅方式 .............................................................................................................................. 39




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2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金

基金简称 申万菱信盛利强化配置混合

基金主代码 310318

交易代码 310318

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年11月29日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 50,759,147.19份


2.2 基金产品说明


本基金为争取绝对收益概念的基金产品，其投资管理禀承本基金管理人的
主动型投资管理模式，以积极主动和深入的研究为基础结合先进的投资组
合模型，通过灵活的动态资产配置和组合保险策略，尽最大努力规避证券
投资目标
市场投资的系统性和波动性风险以尽可能保护投资本金安全，并分享股市
上涨带来的回报，实现最优化的风险调整后的投资收益为目标，但本基金
管理人并不对投资本金进行保本承诺。

本基金采用主动型投资管理模式，以追求绝对收益并争取每基金年度战胜
一年期定期存款利率为投资目标。本基金管理人在积极主动和深入的宏观
研究分析和判断的基础上，结合自主开发的主动式资产配置模型进行资产
配置；采用基于投资组合保险策略开发的资产再平衡模型，控制整体投资
组合的可能损失；参考选时模型判断市场走势而决定是否调整投资组合或
投资策略 进行融资以适当扩大固定收益证券的投资规模以争取更好的收益，但以不
超过基金资产净值的25％为限；在完成资产配置后，股票投资采用“行业
配置”与“个股选择”双线并行的投资策略，由主动式行业矩阵模型确定
行业配置，个股选择采取“自下而上”的选股过程，投资具有良好流动性
的高成长性股票争取当期收益；固定收益证券投资使用利率预期策略、收
益率曲线策略和久期策略进行组合管理。

业绩比较基准 银行一年期定期存款利率

风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其风险和预期收益均


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高于保本基金而低于平衡型基金，属于证券投资基金中的偏低风险品种。
本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理
而谋求稳定和可持续的绝对收益。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 来肖贤 赵会军
信息披露
联系电话 021-23261188 010-66105799
负责人 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
电子邮箱
客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
上海市淮海中路 300 号香港 北京市西城区复兴门内大街
注册地址
新世界大厦 40 层 55 号
上海市淮海中路 300 号香港 北京市西城区复兴门内大街
办公地址
新世界大厦 40 层 55 号
邮政编码 200021 100140
法定代表人 姜国芳 姜建清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司
中国工商银行


2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 层


3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）


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本期已实现收益 -968,240.66
本期利润 -919,202.00
加权平均基金份额本期利润 -0.0180
本期加权平均净值利润率 -1.82%
本期基金份额净值增长率 -1.83%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -1,042,929.87
期末可供分配基金份额利润 -0.0205
期末基金资产净值 49,716,217.32
期末基金份额净值 0.9795
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 91.61%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有
人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的
各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去一个月 -0.19% 0.10% 0.27% 0.00% -0.46% 0.10%
过去三个月 -0.75% 0.13% 0.81% 0.00% -1.56% 0.13%
过去六个月 -1.83% 0.15% 1.52% 0.00% -3.35% 0.15%
过去一年 3.73% 0.37% 2.71% 0.00% 1.02% 0.37%
过去三年 6.22% 0.49% 8.15% 0.00% -1.93% 0.49%
自基金成立
91.61% 0.54% 19.44% 0.00% 72.17% 0.54%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2004 年 11 月 29 日至 2011 年 6 月 30 日）




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注：根据本基金基金合同，在一级资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例为：
固定收益证券 55％－100％，股票 0％－45％。在本基金合同生效后六个月内，达到上述比
例限制。基金合同生效满 6 个月时，本基金已达到上述比例限制。


4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商

申银万国证券股份有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管

理公司。公司成立于 2004 年 1 月 15 日，注册地在中国上海，注册资本金为 1.5 亿元人民币。

其中，申银万国证券股份有限公司持有 67%的股份，三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的

股份。

公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2011 年 6 月 30

日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 12 只开放式基金，形成

了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过 120 亿元，客户数超过 170 万户。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 （助理）期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
古平 本基 2010-10-18 - 2年 特文特大学硕士。自 2004 年起从事金融工


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金基 作，历任上海红顶金融工程研究中心债券
金经 研究员，上海太平资产管理有限公司债券
理 研究员。2008 年 11 月加盟申万菱信基金管
理有限公司投资管理总部任债券分析师，
2009 年 4 月至 2010 年 10 月任申万菱信添
益宝债券型证券投资基金基金经理助理，
2009 年 11 月至 2010 年 10 月任申万菱信盛
利强化配置混合型证券投资基金基金经理
助理。2010 年 10 月起任申万菱信盛利强化
配置混合型证券投资基金基金经理。2011
年 2 月起同时任申万菱信稳益宝债券型证
券投资基金基金经理
注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的

规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严

格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金

资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交

易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过

稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

我司于 2004 年年底管理两只开放式基金开始，就着手讨论多基金公平交易问题。2004

年年底我司颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交叉交易行

为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》、《标准交易指引》等，并且

多次予以修订。原则上我司禁止日内多基金之间的反向交易，要求严格执行多基金日内的公

平交易。

依据中国证监会 2008 年 3 月 20 日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》，我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订，并建立系统以有效执行相关



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内容（包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块，并不断完善异常交易检查模

块）。

依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现可能导

致不公平交易和利益输送的行为。

为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送行为，

我司一方面不断优化投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化对投资管理人

员行为规范和职业操守的日常教育培训，并加强投资管理人员个人及直系亲属投资行为的申

报管理。

我司建立并实施了严格的投资授权制度、投资备选库管理制度和集中交易制度，来切实

规范基金经理投资决策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资策略会议决定

的投资策略，结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作，超过

投资权限的操作需要经过严格的审批程序；第二，基金经理只能投资纳入其管理基金的股票

备选库中的股票，而且对于我司内部严格定义的重大投资决策，必须经投资决策委员会讨论

备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须通过集中交易室执行，集中交易室与投资部门

相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行，执行结果须于当日报风险管理部独立检

查。在上述基础上，我司内部控制部门（风险管理部和监察稽核部）还将通过对投资组合各

项合规性指标的日常风险检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核，

督促落实以上制度的措施，并促进投资运作的规范性。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据投资风格划分，我司旗下没有与本基金相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

无。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011 年上半年延续了 2010 年下半年以来适度从紧的政策，明确了调控通胀以及通胀预

期、贯彻实施经济转型的总体思路。在货币政策的执行上，信贷管理明显从严-信贷的投放

速度得到了较为明显的控制；同时，央行在半年时间内 2 次调整了基准利率，6 次调整存款

准备金率并重新启动了三年期央票。在诸多措施的共同作用下，货币市场利率逐渐从宽松转


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至了极度紧张；权益市场总体上经历了一个波动的过程：年初市场对于经济的“硬着陆”并

无特别的忧虑，市场走势比较强；而伴随通胀数据高企、各项紧缩政策的出台以及房地产政

策调控的持续延伸，市场对于经济可能出现的“硬着陆”有了较多的担心，而日益紧张的资

金环境则加剧了市场的调整。固定收益市场方面，年初比较宽松的资金环境使得债券的收益

率出现了下滑，而通胀的逐渐超预期及紧张的资金使得收益率曲线又明显的上移；在利率上

行的过程中，对于地方融资平台的风险的担忧以及信用产品供给的充裕状况使得各类信用品

的收益率较利率产品上行更为剧烈；组合操作方面，总体减少了组合权益的权重，但是因为

市场调整得比较剧烈，所以权益部分使得净值遭受了一定的损失；而固定收益操作上，基于

资金面会日趋紧张的判断，增加了现金部分的操作力度和频率，对于部分高票息的信用债择

机予以了配置，总体看固定收益部分并没有伴随市场的大幅调整出现明显亏损。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金上半年收益率为-1.83%，同期业绩基准收益率为 1.52%


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


2011 年下半年，紧缩的各种政策、措施不会长期继续，但是通胀短期内还有可能保持

高位，总体市场上出现趋势性的投资机会的概率不大；对于固定收益市场方面，很多期限的

收益率已经比较接近于历史高点，高票息使得在这个位置做配置防守是非常好的选择；权益

部分的投资一方面需要进一步观察经济在持续半年的紧缩政策后受到的具体影响而予以确

定方向！


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上

述各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在 0.25%

以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请

的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性

发表审核意见并出具报告。

本基金管理人设立基金资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定

估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适


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当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。

基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、投资总监、基金会计主管、

监察稽核总部和风险管理总部负责人组成。其中，代任总裁姜国芳先生，在资产管理和基金

管理领域，拥有 15 年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生，拥有 7 年的基金公司

高级管理人员经验。代理投资总监施海仙女士，拥有 12 年的基金公司研究和投资管理经验。

基金运营总部副总监李濮君女士，拥有 11 年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女

士，拥有 7 年的基金合规管理经验。风险管理总部副总监王瑾怡女士，拥有 6 年的基金风险

管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签

订协议，采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


报告期内，本基金实现的可分配收益为-1,042,929.87 元，份额净值为 0.9795 元，无

可分配收益。根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况，本基金未进行收益分配。


5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


2011 年上半年，本基金托管人在对申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金的托管

过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何

损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


2011 年上半年，申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金的管理人——申万菱信基

金管理有限公司在申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计

算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人

利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，申万菱信盛

利强化配置混合型证券投资基金未进行利润分配。




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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信盛利强化配置混合

型证券投资基金 2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表


会计主体：申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金

报告截止日：2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,277,164.22 11,687,077.99
结算备付金 70,249.41 86,819.22
存出保证金 293,712.31 320,917.24
交易性金融资产 6.4.7.2 35,344,960.40 41,166,442.34
其中：股票投资 1,394,420.00 9,045,067.64
基金投资 - -
债券投资 33,950,540.40 32,121,374.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 12,000,000.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 521,922.88 711,089.18
应收股利 - -
应收申购款 20,152.88 20,755.43
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 50,528,162.10 53,993,101.40
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -


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衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 56,014.16 6,384.69
应付管理人报酬 49,768.26 54,560.76
应付托管费 10,368.39 11,366.82
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 7,302.69 59,607.85
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 688,491.28 880,023.72
负债合计 811,944.78 1,011,943.84
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 50,759,147.19 53,100,281.02
未分配利润 6.4.7.10 -1,042,929.87 -119,123.46
所有者权益合计 49,716,217.32 52,981,157.56
负债和所有者权益总计 50,528,162.10 53,993,101.40
注：报告截止日 2011 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.9795 元，基金份额总额
50,759,147.19 份。


6.2 利润表


会计主体：申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 -300,076.30 -4,612,547.66
1.利息收入 646,445.78 330,751.94
其中：存款利息收入 6.4.7.11 51,033.96 46,238.27
债券利息收入 555,177.41 278,824.37
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 40,234.41 5,689.30
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,001,330.44 -3,001,703.81
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -772,033.30 -3,012,887.91
基金投资收益 - -


14
 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


债券投资收益 6.4.7.13 -238,738.68 -28,460.90
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 9,441.54 39,645.00
3.公允价值变动收益（损失以“-” 49,038.66 -1,944,343.74
号填列） 6.4.7.16
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 5,769.70 2,747.95
减：二、费用 619,125.70 1,170,515.31
1．管理人报酬 300,743.88 413,732.13
2．托管费 62,655.02 86,194.19
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 44,618.03 466,550.78
5．利息支出 12,140.48 5,389.92
其中：卖出回购金融资产支出 12,140.48 5,389.92
6．其他费用 6.4.7.19 198,968.29 198,648.29
三、利润总额（亏损总额以“-” -919,202.00 -5,783,062.97
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -919,202.00 -5,783,062.97
列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 53,100,281.02 -119,123.46 52,981,157.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动
- -919,202.00 -919,202.00
数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值
-2,341,133.83 -4,604.41 -2,345,738.24
变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 8,256,327.89 -120,206.35 8,136,121.54
2.基金赎回款 -10,597,461.72 115,601.94 -10,481,859.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-” - - -
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 50,759,147.19 -1,042,929.87 49,716,217.32

15
 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 71,004,273.03 4,275,555.84 75,279,828.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动
- -5,783,062.97 -5,783,062.97
数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值
-6,732,724.57 400,347.64 -6,332,376.93
变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 4,172,638.00 29,838.47 4,202,476.47
2.基金赎回款 -10,905,362.57 370,509.17 -10,534,853.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-” - -2,473,367.42 -2,473,367.42
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 64,271,548.46 -3,580,526.91 60,691,021.55
报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：姜国芳，主管会计工作负责人：过振华，会计机构负责人：李濮君


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况

申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管

理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]158 号文件核准，由申万菱信基金管

理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同负责公开募集。本基

金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

690,340,263.28 元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(04)第 055 号验资

报告予以验证。经向中国证监会备案，本基金基金合同于 2004 年 11 月 29 日正式生效，基

金合同生效日的基金份额总额为 690,462,261.09 份基金份额，其中认购资金利息折合

121,997.81 份基金份额。

本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有

限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《申万菱信盛利强化

配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：在中华人

民共和国境内依法发行上市交易的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规



16
 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


定的其他证券品种。本基金资产配置比例为：固定收益证券 55%至 100%，股票 0%至 45%。本

基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2011 年 8 月 25 日批准

报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》

和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相

关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露

XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注

6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 年 01 月 01 日至 2011 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要

求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 01 月 01 日至 2011

年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于

股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税

政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财

税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公

司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%

17
 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花

税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 2,277,164.22
定期存款 -
其他存款 -
合计 2,277,164.22
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
项目 2011年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,521,863.85 1,394,420.00 -127,443.85
交易所市场 23,818,945.92 23,965,540.40 146,594.48
债券 银行间市场 9,995,944.11 9,985,000.00 -10,944.11
合计 33,814,890.03 33,950,540.40 135,650.37
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 35,336,753.88 35,344,960.40 8,206.52
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
上海交易所市场 12,000,000.00 -
合计 12,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


18
 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


无余额。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 728.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 28.44
应收债券利息 500,547.44
应收买入返售证券利息 20,578.27
应收申购款利息 -
其他 40.05
合计 521,922.88
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 7,302.69
银行间市场应付交易费用 -
合计 7,302.69
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 53.99
预提费用 188,437.29
合计 688,491.28
6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 53,100,281.02 53,100,281.02
本期申购 8,256,327.89 8,256,327.89


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 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


本期赎回（以“-”号填列） -10,597,461.72 -10,597,461.72
本期末 50,759,147.19 50,759,147.19
注：本期申购含红利再投资和转换转入份额，本期赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 964,898.06 -1,084,021.52 -119,123.46
本期利润 -968,240.66 49,038.66 -919,202.00
本期基金份额交易产生的变动数 -32,467.61 27,863.20 -4,604.41
其中：基金申购款 42,735.47 -162,941.82 -120,206.35
基金赎回款 -75,203.08 190,805.02 115,601.94
本期已分配利润 - - -
本期末 -35,810.21 -1,007,119.66 -1,042,929.87
6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 49,442.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 650.96
其他 940.19
合计 51,033.96
6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 17,178,747.92
减：卖出股票成本总额 17,950,781.22
买卖股票差价收入 -772,033.30
6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 34,698,117.01
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 34,053,007.36
减：应收利息总额 883,848.33
债券投资收益 -238,738.68
6.4.7.14 衍生工具收益

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 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


无。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
股票投资产生的股利收益 9,441.54
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,441.54
6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
1.交易性金融资产 49,038.66
——股票投资 -377,298.01
——债券投资 426,336.67
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 49,038.66
6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
基金赎回费收入 5,674.92
转换费 94.78
合计 5,769.70
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25％归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
交易所市场交易费用 44,443.03
银行间市场交易费用 175.00
合计 44,618.03
6.4.7.19 其他费用


21
 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 158,684.51
银行汇划费 1,531.00
债券帐户维护费 9,000.00
合计 198,968.29
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

根据申万菱信基金管理有限公司于 2011 年 3 月 4 日发布的公告，经 2010 年度第二次股

东会审议通过，报中国证监会批准(证监许可[2011]106 号)，原公司外方股东法国巴黎资产

管理有限公司将所持有的申万巴黎基金管理有限公司全部 33%的股权转让给三菱 UFJ 信托银

行株式会社。变更后的股东及持股比例分别为：申银万国证券股份有限公司：67%；三菱 UFJ

信托银行株式会社：33%。股权正式转让后，三菱 UFJ 信托银行株式会社作为本基金新的关

联方，原股东法国巴黎资产管理有限公司与本基金不再有关联方关系。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构
中国工商银行 基金托管人 基金代销机构
申银万国证券股份有限公司 （以下简称
“申银万国”） 基金管理人的股东 基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成


22
 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


交总额的比例 交总额的比例
申银万国 8,198,523.59 30.69% 85,319,697.47 28.54%
6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例
申银万国 6,968.64 31.27% 430.48 5.89%
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例
申银万国 72,439.68 29.01% 64,015.09 59.93%
注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计
佣金。
(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6 2010年1月1日至2010年6
月30日 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 300,743.88 413,732.13
其中：支付销售机构的客户维护费 89,647.21 67,355.55
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值
*1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6 2010年1月1日至2010年6
月30日 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 62,655.02 86,194.19
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/当
年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


23
 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生与关联方进行银行间同业市场的债
券（含回购）交易的情况。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,277,164.22 49,442.81 18,173,571.43 43,804.75
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券 证券 可流 流通受 认购 期末估 数量（单 期末 期末 备
成功认购日
代码 名称 通日 限类型 价格 值单价 位：股 ） 成本总额 估值总额 注

11吉 新债 -
122838 2011-06-23 - 100.00 100 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00
利债 申购

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2011 年 06 月 30 日止，本基金无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无相关抵押债
券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资
等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如
下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


24
 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于偏低风险品种，本基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于平衡型基金”的风险收益目标。
本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基
金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责
对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，
本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同
类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运
用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和
相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控
制在可承受的范围内。
本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场
风险主要是利率风险和其他价格风险。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基
金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择
适当的投资对象来管理。于资产负债表日，由于本基金均投资于信用等级良好的债券，所以
本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行-中国工商银行，因而本基金管理人认为与该
银行相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种
的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交
易涉及的信用风险不重大。
对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查和控制交易对手信用及
交割方式来管理风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
本期末 上年末
短期信用评级
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
A-1 9,985,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 - 19,576,000.00
合计 9,985,000.00 19,576,000.00
注：未评级债券均为无信用风险的央行票据。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元


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 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


本期末 上年末
长期信用评级
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
AAA 866,335.80 -
AAA 以下 18,618,284.80 -
未评级 4,480,919.80 12,545,374.70
合计 23,965,540.40 12,545,374.70
注：未评级债券均为无信用风险的国债和央行票据。

6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活
跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现
投资的风险。
本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧
烈波动时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分
析预测，保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约
定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风
险，有效保障基金持有人利益。
对于交易所交易品种变现的流动性风险，本基金管理人每日监控和预测本基金投资品种
的流动性指标，主要包括基金投资品种在短时间内变现能力的指标、组合持仓中变现能力较
差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和
控制基金投资的流动性风险。对于银行间债券投资，本基金管理人通过跟踪和控制投资品种
与市价的偏离度来实现。此外，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，
以缓解流动性风险。
本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间
同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金，因此比较容易变现来满足投资者对
于基金资产的赎回。除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金
未持有其他有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人
认为本基金面临的流动性风险较小。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。于资产负债表日，本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款和固定利率债券
投资。根据本基金产品性质，生息资产占基金资产比重较大(55% 至 100%)，因此本基金面
临的利率风险较大。
对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购
买成本的风险。

26
 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面利率风险：第一，每个付息期间内面临由于
市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险；第二，每个付息期间结束
根据市场利率重新定价时对于未来现金流的影响的风险。
本基金管理人内部设置对投资债券的久期限制，并根据投资组合保险策略不断调整投资
组合内长期债券的投资比例，并结合定期对利率水平的预测等方法对上述利率风险进行管
理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末 2011 年 6 1-3 3 个月
1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 30 日 个月 -1 年
资产

银行存款 2,277,164.22 - - - - - 2,277,164.22

结算备付金 70,249.41 - - - - - 70,249.41

存出保证金 98,780.49 - - - - 194,931.82 293,712.31

交易性金融资产 - 4,480,919.80 9,985,000.00 8,484,047.20 11,000,573.40 1,394,420.00 35,344,960.40

买入返售金融资产 12,000,000.00 - - - - - 12,000,000.00

应收利息 - - - - - 521,922.88 521,922.88

应收申购款 - - - - - 20,152.88 20,152.88

资产总计 14,446,194.12 4,480,919.80 9,985,000.00 8,484,047.20 11,000,573.40 2,131,427.58 50,528,162.10

负债

应付赎回款 - - - - - 56,014.16 56,014.16

应付管理人报酬 - - - - - 49,768.26 49,768.26

应付托管费 - - - - - 10,368.39 10,368.39

应付交易费用 - - - - - 7,302.69 7,302.69

其他负债 - - - - - 688,491.28 688,491.28

负债总计 - - - - - 811,944.78 811,944.78

利率敏感度缺口 14,446,194.12 4,480,919.80 9,985,000.00 8,484,047.20 11,000,573.40 1,319,482.80 49,716,217.32

上年度末2010年
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
12月31日

资产

银行存款 11,687,077.99 - - - - - 11,687,077.99

结算备付金 86,819.22 - - - - - 86,819.22

存出保证金 98,780.49 - - - - 222,136.75 320,917.24

交易性金融资产 - 29,597,000.00 - - 2,524,374.70 9,045,067.64 41,166,442.34

应收利息 - - - - - 711,089.18 711,089.18

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 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告



应收申购款 - - - - - 20,755.43 20,755.43

资产总计 11,872,677.70 29,597,000.00 - - 2,524,374.70 9,999,049.00 53,993,101.40

负债

应付赎回款 - - - - - 6,384.69 6,384.69

应付管理人报酬 - - - - - 54,560.76 54,560.76

应付托管费 - - - - - 11,366.82 11,366.82

应付交易费用 - - - - - 59,607.85 59,607.85

其他负债 - - - - - 880,023.72 880,023.72

负债总计 - - - - - 1,011,943.84 1,011,943.84

利率敏感度缺口 11,872,677.70 29,597,000.00 - - 2,524,374.70 8,987,105.16 52,981,157.56
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1. 市场利率曲线向上、向下平行移动50个基点
2. 其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
市场利率平行上升50个基点 -390,000.00 -140,000.00
市场利率平行下降50个基点 400,000.00 150,000.00
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的

市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资

品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权或债券等工具的未来价格可

能受到一般市场波动或是其他影响个别工具价值的特定风险影响。

本基金管理人采用主动型投资管理模式，在宏观研究分析和判断的基础上，采用基于投

资组合保险策略开发的资产再平衡模型来完成资产配置；在完成资产配置后，股票投资采用

“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略，由主动式行业矩阵模型确定行业配置以

及自下而上选择个股。此外，结合宏观及微观环境的变化，定期或不定期对投资策略、资产

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 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


配置、基金资产投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，每日测算股票等风

险资产的仓位并控制在根据投资组合保险策略计算的风险资产仓位限制内，同时还建立事前

和事后跟踪误差等多种定量的方法对基金进行风险度量，控制整体投资组合的可能损失，来

测试基金持有风险资产的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制，争取将风险控

制在可承受的范围内。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
项目
占基金资产净 占基金资产净
公允价值 公允价值
值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资 1,394,420.00 2.80 9,045,067.64 17.07
产-股票投资
衍生金融资产 - - - -
-权证投资
其他 - - - -

合计 1,394,420.00 2.80 9,045,067.64 17.07

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1. 以申万300指数为基准衡量其他价格风险
2．其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
1. 基准上升5% 70,000.00 410,000.00
2. 基准下降5% -70,000.00 -410,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与

公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可

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 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级

中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可

观察输入值)。

于 2011 年 06 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余

额为 25,359,960.40 元，第二层级的余额为 9,985,000.00 元，无属于第三层级的余额。本

基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一

层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 权益投资 1,394,420.00 2.76
其中：股票 1,394,420.00 2.76
2 固定收益投资 33,950,540.40 67.19
其中：债券 33,950,540.40 67.19
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 23.75
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,347,413.63 4.65
6 其他各项资产 835,788.07 1.65
7 合计 50,528,162.10 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元


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 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


占基金资产净
代码 行业类别 公允价值
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 486,920.00 0.98
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 486,920.00 0.98
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 907,500.00 1.83
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,394,420.00 2.80


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
值比例（％）
1 600406 国电南瑞 25,000 907,500.00 1.83
2 600518 康美药业 37,000 486,920.00 0.98


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动


7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例（％）

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 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


1 601258 庞大集团 1,080,000.00 2.04
2 601699 潞安环能 978,209.00 1.85
3 600518 康美药业 787,061.96 1.49
4 002167 东方锆业 764,250.00 1.44
5 000157 中联重科 663,950.00 1.25
6 002092 中泰化学 600,467.10 1.13
7 600522 中天科技 555,959.00 1.05
8 600395 盘江股份 550,650.53 1.04
9 600376 首开股份 535,500.00 1.01
10 600406 国电南瑞 474,438.00 0.90
11 002155 辰州矿业 454,500.00 0.86
12 002142 宁波银行 444,510.00 0.84
13 600063 皖维高新 414,750.00 0.78
14 600837 海通证券 402,800.00 0.76
15 600586 金晶科技 391,250.00 0.74
16 000426 富龙热电 365,666.00 0.69
17 601111 中国国航 328,200.00 0.62
18 600893 航空动力 328,000.00 0.62
19 000609 绵世股份 319,800.00 0.60
20 600153 建发股份 176,000.00 0.33
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 000998 隆平高科 1,103,744.11 2.08
2 601699 潞安环能 1,018,125.00 1.92
3 601766 中国南车 997,000.00 1.88
4 601258 庞大集团 865,106.82 1.63
5 600348 阳泉煤业 789,600.00 1.49
6 600866 星湖科技 773,200.00 1.46
7 002167 东方锆业 772,017.49 1.46
8 002024 苏宁电器 741,000.00 1.40
9 300101 国腾电子 688,591.80 1.30
10 000002 万 科Ａ 666,000.00 1.26
11 000157 中联重科 604,450.36 1.14
12 002092 中泰化学 604,400.00 1.14
13 600395 盘江股份 531,530.00 1.00
14 600522 中天科技 506,458.10 0.96
15 600376 首开股份 504,900.00 0.95
16 601607 上海医药 496,250.00 0.94
17 002155 辰州矿业 454,392.00 0.86


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 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


18 002142 宁波银行 446,820.00 0.84
19 600079 人福医药 446,440.00 0.84
20 600063 皖维高新 415,820.00 0.78
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 10,677,431.59
卖出股票的收入（成交）总额 17,178,747.92
注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 4,480,919.80 9.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 18,530,496.00 37.27
5 企业短期融资券 9,985,000.00 20.08
6 中期票据 - -
7 可转债 954,124.60 1.92
8 其他 - -
9 合计 33,950,540.40 68.29


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 111064 11 长交债 100,000 10,070,000.00 20.25
2 1181012 11 华能 CP01 100,000 9,985,000.00 20.08
3 122838 11 吉利债 50,000 5,000,000.00 10.06
4 010110 21 国债⑽ 44,890 4,480,919.80 9.01
5 122847 11 甬交投 34,060 3,460,496.00 6.96


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


33
 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


7.9 投资组合报告附注


7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 293,712.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 521,922.88
5 应收申购款 20,152.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 835,788.07
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至本报告期末 2011 年 06 月 30 日止，本基金无流通受限股票。


8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份

持有人 户均持 持有人结构
户数 有的基 机构投资者 个人投资者
(户) 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5,661 8,966.46 1,072,554.62 2.11% 49,686,592.57 97.89%




34
 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 206,481.43 0.41%


9 开放式基金份额变动


单位：份
本报告期期初基金份额总额 53,100,281.02
本报告期基金总申购份额 8,256,327.89
减：本报告期基金总赎回份额 10,597,461.72
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 50,759,147.19


10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、根据本基金管理人 2011 年度股东会相关会议决议，选举姜国芳、杜平、刘郎、宫永

宪一、陈志成为申万菱信第一届董事会之董事，选举冯根福、张军建、阎小平、李秀仑为申

万菱信第一届董事会之独立董事，任期三(3)年。鉴于原任董事任期届满，毛剑鸣、陆文清、

Max Diulius 不再担任申万菱信董事职务，毛应樑、王大东、袁恩桢、赵霄洛不再担任申万

菱信独立董事职务。具体内容请参考本基金管理人于 2011 年 5 月 18 日发布的《申万菱信基

金管理有限公司关于董事变更的公告》及 2011 年 6 月 29 日发布的《申万菱信基金管理有限

公司关于独立董事变更的公告》。

2、经本基金管理人第一届董事会 2011 年第一次会议审议通过，同意免去毛剑鸣先生公

司总经理职务，由姜国芳先生代为履行总经理职务，代为履行期限不超过 90 日。具体内容

请参考本基金管理人于 2011 年 5 月 4 日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于由姜国芳

先生代为履行公司总经理职务的公告》。

3、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。



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 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投

资策略，未发生显著的改变。


10.5 报告期内改聘会计师事务所情况


报告期内本基金未发生改聘会计师事务所情况。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金
成交金额 佣金
数量 交总额的比例 总量的比例
申银万国证券股 -
1 8,198,523.59 30.69% 6,968.64 31.27%
份有限公司
招商证券股份有 -
2 7,457,298.96 27.91% 6,331.92 28.41%
限公司
国信证券股份有 -
1 3,735,052.91 13.98% 3,034.75 13.62%
限公司
中国建银投资证 -
1 3,518,821.59 13.17% 2,859.06 12.83%
券有限责任公司
长城证券有限责 -
1 1,903,376.00 7.12% 1,546.46 6.94%
任公司
中信证券股份有 -
1 806,481.10 3.02% 655.26 2.94%
限公司
国泰君安证券股 -
1 600,705.00 2.25% 488.08 2.19%
份有限公司
中国国际金融有 -
1 494,450.36 1.85% 401.74 1.80%
限公司

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 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


海通证券股份有 -
1 - - - -
限公司
光大证券股份有 -
1 - - - -
限公司
华泰联合证券有 -
1 - - - -
限责任公司
平安证券有限责 -
1 - - - -
任公司
银河证券股份有 -
1 - - - -
限公司
注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财

务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、

全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特

殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和

服务。


10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于旗下开放式基金2010年度最后一
《中国证券报》、《上海证券报》、
个交易日基金资产净值和基金份额净 2011-01-04
《证券时报》、《证券日报》
值的公告
2 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投
《中国证券报》、《上海证券报》、
资基金招募说明书第十二次更新（摘 2011-01-12
《证券时报》
要）
3 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-01-20
资基金2010年第四季度报告 《证券时报》
4 关于开通中国工商银行网上直销交易《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-02-10
并实施申购费率优惠的公告 《证券时报》、《证券日报》
5 关于旗下开放式基金新增安信证券股
《中国证券报》、《上海证券报》、
份有限公司为代销机构并实施网上交 2011-02-25
《证券时报》、《证券日报》
易申购费率优惠的公告
6 《中国证券报》、《上海证券报》、
关于股权变更及公司更名的公告 2011-03-04
《证券时报》、《证券日报》
7 关于旗下开放式基金参加光大证券股
《中国证券报》、《上海证券报》、
份有限公司开展的网上定期定额申购 2011-03-07
《证券时报》、《证券日报》
费率优惠活动的公告
8 关于提请投资者及时更新客户身份基
《中国证券报》、《上海证券报》、
本信息及更新已过期身份证明文件的 2011-03-07
《证券时报》、《证券日报》
公告


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 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


9 关于旗下开放式基金新增中国民族证《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-03-09
券有限责任公司为代销机构的公告 《证券时报》、《证券日报》
10 关于开通汇付天下“天天盈”网上直销《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-03-11
交易并实施申购费率优惠的公告 《证券时报》、《证券日报》
11 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-03-29
资基金2010年年度报告 《证券时报》
12 关于变更直销中心银行账户信息的公《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-04-01
告 《证券时报》、《证券日报》
13 关于旗下开放式基金继续参加中国工
《中国证券报》、《上海证券报》、
商银行股份有限公司开展的个人电子 2011-04-01
《证券时报》、《证券日报》
银行基金申购费率优惠活动的公告
14 《中国证券报》、《上海证券报》、
基金管理公司名称、基金名称变更公告 2011-04-06
《证券时报》、《证券日报》
15 关于参加“华夏银行?盈基金2011”网《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-04-06
上银行基金申购优惠活动的公告 《证券时报》、《证券日报》
16 关于基金管理公司名称、基金名称变更《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-04-19
公告的内容更正公告 《证券时报》、《证券日报》
17 申万菱信盛利强化配置混合型证券投《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-04-21
资基金2011年第一季度报告 《证券时报》
18 关于由姜国芳先生代为履行公司总经《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-05-04
理职务的公告 《证券时报》、《证券日报》
19 关于旗下开放式基金新增中信证券股《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-05-09
份有限公司为代销机构的公告 《证券时报》、《证券日报》
20 《中国证券报》、《上海证券报》、
关于董事变更的公告 2011-05-18
《证券时报》、《证券日报》
21 关于延续中国工商银行网上直销交易《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-06-03
申购、定期定额投资等费率优惠的公告《证券时报》、《证券日报》
22 关于旗下部分开放式基金参加中国工
《中国证券报》、《上海证券报》、
商银行开展的“2011倾心回馈”基金定 2011-06-17
《证券时报》、《证券日报》
投优惠活动的公告
23 关于旗下部分开放式基金继续参加交
通银行股份有限公司开展的网上银行、《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-06-29
手机银行基金申购费率优惠活动的公《证券时报》、《证券日报》
告
24 《中国证券报》、《上海证券报》、
关于独立董事变更的公告 2011-06-29
《证券时报》、《证券日报》
25 关于旗下开放式基金2011年半年度最
《中国证券报》、《上海证券报》、
后一个交易日基金资产净值和基金份 2011-07-01
《证券时报》、《证券日报》
额净值的公告
26 关于旗下开放式基金参加中信银行股
《中国证券报》、《上海证券报》、
份有限公司开展的个人网银、移动银行 2011-07-02
《证券时报》、《证券日报》
申购费率优惠活动的公告
27 申万菱信盛利强化配置混合型证券投《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-07-13
资基金招募说明书第十三次更新（摘《证券时报》

38
 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


要）
28 申万菱信盛利强化配置混合型证券投《中国证券报》、《上海证券报》、
2011-07-21
资基金2011年第二季度报告 《证券时报》


11 影响投资者决策的其他重要信息


本基金管理人已于 2011 年 3 月 4 日发布《申万巴黎基金管理有限公司关于股权变更及公
司更名的公告》，原公司外方股东法国巴黎资产管理有限公司将所持有的申万巴黎基金管理
有限公司全部 33%的股权转让三菱 UFJ 信托银行株式会社。变更后的股东及持股比例分别为：
申银万国证券股份有限公司：67%；三菱 UFJ 信托银行株式会社：33%。同时公司名称由“申
万巴黎基金管理有限公司”变更为“申万菱信基金管理有限公司”。
经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金管理人已于 2011 年 4 月 6 日发布《基
金管理公司名称、基金名称变更公告》，本基金的名称也已改为申万菱信盛利强化配置混合
型证券投资基金。


12 备查文件目录


12.1 备查文件目录


基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
成立公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。


12.2 存放地点


上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均
放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公
告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海淮海中路 300 号香港新
世界大厦 40 层。


12.3 查阅方式


上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，
查询网址：www.swsmu.com.




39
申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告




申万菱信基金管理有限公司
二〇一一年八月二十五日




40

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