申万菱信基金管理有限公司 盛利强化配置混合型证券投资基金招募说明书摘要




申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金
招募说明书（第十六次更新）摘要


基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司


【重要提示】

● 本基金基金合同已于 2004 年 11 月 29 日生效。

● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。

● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，
即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2012 年 11 月 30 日，有关财务数据和净值表现截
止日为 2012 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。




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一、 基金管理人


（一）基金管理人概况

申万菱信基金管理有限公司

1、 设立日期：2004 年 1 月 15 日

2、 注册地址：中国上海淮海中路 300 号 40 层

3、 法定代表人：姜国芳

4、 办公地址：中国上海淮海中路 300 号 40 层

5、 办公电话：＋86 21 23261188

6、 联系人：王菲萍

7、 注册资本：人民币 1.5 亿元

8、 股本结构：申银万国证券股份有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ 信托银行株式会社持有

33%的股权



（二）主要人员情况

（1） 董事会成员：

姜国芳先生，董事长，1957 年出生，高级经济师，工商管理硕士。1980 年起从事金融

相关工作，先后任职于中国人民银行上海市分行，中国工商银行上海市分行组织处，

上海申银证券有限公司，申银万国证券股份有限公司，申银万国（香港）有限公司。

2004 年 2 月至今任申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理管理有限公司）

董事长。

杜平先生，董事，1963 年出生，经济师，法学硕士。1989 年至 1993 年先后任职于湖

北省武汉市政府政策研究室，湖北省武汉市政府办公厅；1993 年起从事金融相关工作，

曾先后任职于交通银行总行秘书处、深圳分行，新加坡分行。2003 年 10 月起加盟申

银万国证券股份有限公司，任公司副总裁。

刘郎先生，董事，1961 年出生，副教授，硕士研究生。曾在湖南邵阳学院和东南大学

任教。1994 年起从事金融相关工作，先后在泰阳证券公司任公司、万联证券任公司总

裁。2006 年 6 月至 2007 年 1 月在广州城市商学院担任主任。2007 年 1 月至 8 月在大



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通证券公司任副总经理。2007 年 9 月至今任申银万国证券股份有限公司副总裁。

宫永宪一先生，董事，1960 年出生，日本籍。1982 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托银行

株式会任职，历任综合企划部副部长，经营企划部副部长，投资企划部副部长等职。

现任三菱 UFJ 信托银行株式会社执行董事并兼任海外资产管理事业部部长。

陈志成先生，董事，1955 年出生，日本籍。1990 年 7 月至今在三菱 UFJ 信托银行株

式会社任职，历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表，现任北京代

表处首席代表。

冯根福先生，独立董事，1957 年出生，二级教授，博士生导师，经济学博士。曾在陕

西财经学院工作，历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000 年 5 月至今

在西安交通大学经济与金融学院担任院长。

张军建先生，独立董事，1956 年出生，教授，博士研究生。曾在四川外国语大学、日

本长崎县立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教；此后曾任职于日本菱南开发株式

会社。2001 年至今在中南大学任法学院教授，中日经济法研究所所长，中南大学信托

与信托法研究中心主任；中国银行法学研究会常务理事；中美法律交流基金会信托法

委员会副主席。

阎小平先生，独立董事，1948 年出生，硕士研究生，高级经济师。1969 年开始工作，

1984 年进入金融行业，曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009

年 1 月起退休。

李秀仑先生，独立董事，1948 年出生，大学本科学历，高级经济师。1969 年开始工作，

曾先后任职于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行；2009

年 1 月至 12 月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长；2010 年 1 月起

退休。

（2） 监事会成员：

蒋元真先生，监事会主席，1953 年出生，高级会计师、高级经济师。曾任职于上海市

财政局、上海市财税二分局、上海市税务局、上海国际信托投资公司、上海国际集团

有限公司等单位，2010 年中至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主

席。

代田秀雄先生，监事，1962 年出生，日本籍。1985 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银



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行株式会社(原三菱信托银行)，历任投资企划部次长等职务，其中 2008 年 6 月至 2012

年 5 月曾任职于三菱日联资产管理有限公司，2012 年 6 月起任三菱 UFJ 信托银行株式

会社投资企划部部长。

王菲萍女士，监事，1976 年出生，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁

办任法律顾问等职务，2004 年 2 月加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金

管理有限公司），现任监察稽核总部总监。

（3） 高级管理人员

姜国芳先生，代任公司总经理，相关介绍见董事会成员部分。

过振华先生，公司副总经理，1964 年出生，工商管理硕士。曾任职于中国工商银行上

海分行、上海申银证券公司、申万泛达投资管理（亚洲）有限公司、申银万国证券股

份有限公司等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理管理有

限公司），曾任公司督察员，现任公司副总经理。

欧庆铃先生，公司副总经理，1965 年出生，理学博士，曾在华南理工大学应用数学系

任教，此后曾任职于广州证券有限责任公司、金鹰基金管理有限公司和万家基金管理

有限公司。2011 年 8 月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司副总经理、申万菱

信新动力、申万菱信消费增长基金经理。

（4） 督察长：

来肖贤先生，1969 年出生，经济学硕士；曾任本公司监察稽核总部副总经理；在本公

司任职之前，曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。

（5） 基金经理

古平先生，特文特大学硕士。曾任职于上海红顶金融工程研究中心，太平资产管理有

限公司。2008 年加入本公司，历任债券分析师，申万菱信添益宝基金经理助理，申万

菱信盛利强化配置基金经理助理，现任申万菱信盛利强化配置、申万菱信稳益宝基金

经理。

张维维先生，2009 年 9 月至 2010 年 11 月任本基金基金经理。

徐荔蓉先生，2004 年 11 月至 2006 年 2 月任本基金基金经理。

李源海先生，2006 年 2 月至 2009 年 8 月任本基金基金经理。

（6） 投资决策委员会组成



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投资决策委员会由下述执行委员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理

总部总监、研究总监、基金经理代表等。委员会执行委员在会议期间对所决策事项有

投票权。

非执行委员有下列人员组成：董事长、副总经理、督察长、监察稽核总部总监、风险

管理总部总监和市场营销总部总监。非执行委员对需决策事项可发表观点，但不参与

决策事项的投票表决。

本公司总经理担任投资决策委员会主席，分管投资的副总经理担任投资决策委员会会

议召集人，投资管理总部总监担任投资决策委员会秘书，负责协调统筹投资决策委员

会的各项事宜。

（7） 上述人员之间不存在近亲属关系。




二、 基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币 349,018,545,827 元

联系电话：010-66105799

联系人：赵会军




三、 相关服务机构
（一）基金份额发售机构

1、直销机构

申万菱信基金管理有限公司直销中心

申万菱信基金管理有限公司

注册地址：中国上海淮海中路 300 号 40 层


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法定代表人：姜国芳

电话：+86 21 23261188

传真：+86 21 23261199

联系人：浦剑悦 李濮君

客户服务中心电话：+86 21 962299 ,或 400 880 8588

2、代销机构

(1) 名称：中国工商银行股份有限公司

法定代表人：姜建清

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

联系人：王均山

客户服务电话：95588

传真：+86 10 66107914

网址：www.icbc.com.cn

(2) 名称：中国建设银行股份有限公司

法定代表人：张建国（代行）

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

联系人：王琳

客户服务电话：95533

传真：（010）66275654

网址：www.ccb.com

(3)名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

联系人：吴双

传真：010-85109219

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com



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（4）名称：交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

电话：（021）58781234

传真：（021）58408842

联系人：陈铭铭

客户服务电话：95559

网址：|http://www.bankcomm.com/

(5) 名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

传真：（021）63604199

联系人：倪苏云、于慧

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

(6) 名称：中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区西长安街 88 号

法定代表人：董文标

客服电话：95568

联系人： 陆红霞

传真：010-83914283

网址：www.cmbc.com.cn

(7) 名称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座



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法定代表人： 孔丹

客服电话：95558

联系人：金蕾

传真：+86-10-65550827

网址：|http://bank.ecitic.com

(8) 名称：华夏银行股份有限公司

法定代表人：吴建

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

联系人：郑鹏

客户服务电话：95577

传真：010-85238680

网址：|www.hxb.com.cn

(9) 名称：平安银行股份有限公司

注册办公所： 广东省深圳市罗湖区深南东路５０４７号

法定代表人：肖遂宁

联系人：张莉

传真：（0755）82080406

客户服务电话：95511

网址：www.pingan.com.cn

（10）名称： 南京银行股份有限公司

注册地址： 南京市白下区淮海路 50 号

办公地址： 南京市白下区淮海路 50 号

法定代表人： 林复

传真： 025-84544129

联系人： 翁俊

客户服务电话： 4008896400

网址： |www.njcb.com.cn

(11) 名称：申银万国证券股份有限公司



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注册地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

传真：+86 21 54035333

联系人：邓寒冰

客服电话：021-962505

公司网站：www.sw2000.com.cn

(12) 名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

开放式基金咨询电话：400-8888-108

开放式基金业务传真：（010）65182261

公司网站：www.csc108.com

(13) 名称：海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

客户服务电话：400-8888-001（全国），021-95553，

或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网站：www.htsec.com

(14) 名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

法定代表人：万建华

传真：021-38670161

客户服务热线：4008888666



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公司网站：www.gtja.com

(15) 名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3８—45 层

法定代表人：宫少林

传真：＋86 755 82943636

联系人：林生迎

客户服务热线：4008888111、95565

公司网站： |www.newone.com.cn

(16) 名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安

客户服务热线： 400 8888 888

传真：＋86 010-66568116

联系人：田薇

公司网址：|www.chinastock.com.cn

(17) 名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、

42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点

公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn
(18) 名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

客户服务电话: 400 8888 788、10108998

传真：021-68815009


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公司网站：www.ebscn.com

(19) 名称：东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

法定代表人：王益民

联系人：吴宇

传真：021-63326173

客户服务电话：+86-21-95503

东方证券网站：|www.dfzq.com.cn

（20）名称：国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

传真：0551-2207965

联系人：李蔡

客户服务电话：400-8888-777 , 95578

网址：www.gyzq.com.cn

(21) 名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

客服电话：400-800-8899

公司网址：|www.cindasc.com

(22) 名称：中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

客服电话：0791－6768763

网址：www.scstock.com



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(23) 名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

传真：0755-82133302

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

(24) 名称：长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

传真：027-85481900

客户服务电话：95579 或 4008-888-999

网址：|www.95579.com

(25) 名称：国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号

法定代表人：雷建辉

联系人：徐欣

传真：0510-82830162

客户服务电话：4008885288

网址：www.glsc.com.cn

(26) 名称：中国民族证券有限责任公司

公司名称：中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

邮政编码：100140

法定代表人：赵大建



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联系人：李微

客服电话：400-889-5618

公司网站：www.e5618.com

(27) 名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

传真：0755-82558355

联系人：余江

统一客服电话：4008001001

公司网站地址：|www.essence.com.cn

（28）名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人：王东明

电话：010-84588266

传真：010-84865560

联系人：陈忠

网址：www.cs.ecitic.com

（29）名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 17－21 层

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512 65581136

传真：0512 65588021

客服电话：0512 33396288

公司网址：|www.dwzq.com.cn



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(30) 名称：中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

法定代表人：张智河

联系人：吴忠超

客户服务电话：0532-96577

传真：0532-85022605

网址：|www.zxwt.com.cn

（31）名称：红塔证券股份有限公司

注册地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

办公地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

法定代表人：况雨林

联系人：高国泽

客户服务电话：0871-3577930

网址：|www.hongtazq.com

（32）名称：中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层

法定代表人：沈强

联系人：周研

传真：0571-87696598

客户服务电话：0571-96598

网址：|www.bigsun.com.cn

(33) 名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛北街 26 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3、5 层

法定代表人：丁之锁

联系人：梁宇



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传真：010－58568062

客户服务电话：010-58568118

网址：|www.hrsec.com.cn

(34) 名称：天风证券股份有限公司

注册地址： 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼

办公地址：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座四楼

法定代表人：余磊

联系人：翟璟

传真：027-87618863

客服电话：028-86711410

网址：www.tfzq.com

(35) 名称：华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层

代表法人：陈林

联系人：汪明丽

传真：021-68777723

客服电话：400-820-9898

公司网址：www.cnhbstock.com

（36）名称：杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人：陈柏青

联系人：周燕渂

传真：0571-26698533

客户服务电话：4000766123

公司网址： www.fund123.com

（37）名称：上海好买基金销售有限公司



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注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

法定代表人：杨文斌

联系人： 张茹

客服电话：400－700－9665

公司网址：www.ehowbuy.com

（38）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际Ｂ座 16 层

法定代表人：张跃伟

联系人：沈雯斌

联系电话 021-58788678-8201

传真：021—58787698

客服电话：400－089－1289

公司网站：www.erichfund.com

（39）名称：深圳众禄基金销售有限公司

注册（办公）地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼Ｉ、Ｊ单元

法定代表人：薛峰

联系人：汤素娅

电话：0755－33227953

传真：0755－82080798

客户服务电话：4006－788－887

网址：众禄基金网 ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ

基金买卖网 ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

（40）名称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

法定代表人：李晓涛

联系人：杨翼



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传真：（0571）86800423

客户服务电话：（0571）88920897

网站：www.ijijin.cn



（二）注册与过户登记人

申万菱信基金管理有限公司

注册地址：上海淮海中路 300 号，香港新世界大厦 40 层

法定代表人：姜国芳

电话：+86 21 23261188

传真：+86 21 23261199

联系人：李濮君



（三）律师事务所和经办律师

律师事务所：通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号，时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯

电话：+86 21 31358666

传真：+86 21 31358600

经办律师：秦悦民、王利民



（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人姓名：杨绍信

电话：+86 -21-23238888

传真：+86-21-23238800

联系人姓名：王灵



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经办注册会计师姓名：薛竞、王灵




四、 基金的名称
本基金的名称： 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金




五、 基金的类型
本基金的类型： 契约型开放式

本基金的类别： 混合型




六、 基金的投资目标
本基金为争取绝对收益概念的基金产品，其投资管理禀承本基金管理人的主动型投资管理模

式。

本基金管理人以积极主动和深入的研究为基础结合先进的投资组合模型，通过灵活的动态资产

配置和组合保险策略，尽最大努力规避证券市场投资的系统性和波动性风险以尽可能保护投资本金

安全，并分享股市上涨带来的回报，实现最优化的风险调整后的投资收益为目标，但本基金管理人

并不对投资本金进行保本承诺。




七、 基金的投资范围和投资对象
根据法律法规的规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和

固定收益证券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。

具体投资对象将根据公司研究成果以及流动性分析，以优质债券与央行票据和具有优秀成长性

和投资价值并具良好流动性的上市公司股票为主。

在一级资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例为：固定收益证券 55％－100％，股

票 0％－45％。因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合

理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述限定。法律法规另有规定时，从其规定。




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八、 基金的投资策略
本基金采用主动型投资管理模式，在积极主动和深入的宏观研究分析和判断的基础上，结合本

基金管理人自主开发的主动式资产配置模型进行一级资产配置，以配置基金总资产在股票、固定收

益证券的比例；参考选时模型判断市场走势而决定是否调整投资组合或进行融资以适当扩大固定收

益证券的投资规模以争取更好的收益，但以不超过基金资产净值的 25％为限；采用基于投资组合保

险策略开发的资产再平衡模型，控制整体投资组合的可能损失。

股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略，由主动式行业矩阵模型确定行业

配置，个股选择采取“自下而上”的选股过程，投资具有良好流动性的高成长性股票争取当期收益；

固定收益证券投资使用利率预期策略、收益率曲线策略和久期策略进行组合管理。

本基金为追求绝对收益，以战胜一年期定期存款利率为投资目标的基金产品。因此，本基金的

投资操作应以争取正的投资收益为首要目标；一年期定期存款利率是一个相对稳定的基准，在有效

控制基金跟踪误差的大前提下，基金的收益风险特征将会呈现一个长期稳健增长的态势。由此，在

本基金运作过程中，风险控制乃为实现投资目标之关键所在，基金管理人应在控制风险最小的前提

下追求收益。

此外，将本基金定位为追求绝对收益的产品的目的，是让基金管理人对资产配置有更大的主动

权和灵活性。在投资的过程中，基金管理人必须严格遵循风险管理的限制，系统化地管理对各类资

产的投资，特别是控制风险资产的投资进程。基金管理人将相对较大部分的基金资产投资于固定收

益类证券，以获取相对稳定的利息收益，然后在市场形势有利的时候，再逐步加大对相对高风险、

高收益的股票的投资比例，以提高基金的收益，并应在适当的时机实现股票的投资收益。相反，在

市场存在较大的下跌风险时，本基金可以全面回避风险资产的投资，而主要通过固定收益证券的投

资获取一定的收益。

由于本基金将以基金年度为周期调整基准底线的风险控制水平并不间断地考察基金的投资绩

效，在每个投资周期内，通过对固定收益证券和股票投资比例的动态调整，争取到本基金能够在承

担较低风险的基础上获取高于银行存款利率的收益。

以数量化模型为基础的资产配置策略和严格的风险控制是本基金争取绝对收益的重要工具。灵

活的主动式资产配置模型（AAAM）和选时模型（MTM）的合理应用是本基金提高收益的关键；而

以投资组合保险技术和 VAR 值跟踪为基础的资产再平衡模型则是降低风险的关键。




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九、 基金的业绩基准
本基金定位于一个以绝对报酬率评估投资业绩的混合型基金，以争取超越同期银行一年期存款

利率的收益为目标。

十、 投资程序
本基金管理人的投资决策程序基本包括：投资决策委员会决策、投资总监决策、构建备选池、

研究选股及确认资产配置、建立投资组合、风险评估、信息反馈七个步骤。在本基金的投资管理过

程中，这七个步骤的决策内容分配如下：




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表 1：投资决策程序
步骤名称 主 要 内 容 负责人/部门
1 投资决策委员 投资决策委员会是公司的最高投资决策层。对 投资决策委员会
会决策 投资总监提交的投资策略和资产配置进行讨
论，做出判断并形成决策报告，交由投资总监
组织执行。
2 投资总监决策 投资总监根据基金经理和分析师的研究结果和 投资总监
建议，结合主动式资产配置模型提示的资产配
置方案，拟定资产配置方案提交投资决策委员
会批准，并负责贯彻执行已经形成决议的资产
配置方案，同时负责在其授权范围内决定资产
配置的调整。
3 构建备选池 金融工程师负责建立股票池和固定收益证券备 金融工程师
选池，以此作为深入研究的基础；就具体的投
资工具和方法提出建议，与基金经理和分析师
讨论如何完善量化模型。
4 研究个股和个 股票分析师根据投资总监下达的任务进行独立
券选择及确认 的研究工作，包括公司调研，建立财务模型及 分析师
资产配置 撰写投资报告等；固定收益分析师对宏观经济
和利率变化趋势进行研究并撰写固定收益证券
的投资建议报告。研究结果经投资会议讨论后
达成结论，必要时做出修改并备案。
5 建立投资组合 基金经理根据投资总监下达的资产配置指令和 基金经理
投资会议作出的结论构建投资组合。在构建投
资组合的过程中，基金经理必须严格遵守基金
合同的投资限制及其他要求，同时其对组合调
整的幅度必须在被授权的范围内进行。
6 风险评估 风险管理委员会、监察稽核部和风险管理部执 风险管理委员会
行监督、检查和风险评估等功能，并依风险评 监察稽核部
估结果建议投资部门调整投资组合以达到兼顾 风险管理部
投资报酬及承受风险的最佳平衡点。
7 信息反馈 基金经理与分析师根据有系统的公司调研、产 基金经理
业分析及宏观政策分析和风险管理部门不间断 分析师
的绩效评估，适时反映最新信息并做出投资组 风险管理部
合的及时调整，并向投资总监提交一级资产配
置的调整建议。



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十一、 基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为 2012 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额（元）
比例（%）

1 权益投资 1,869,140.00 3.64

其中：股票 1,869,140.00 3.64

2 固定收益投资 40,777,583.41 79.51

其中：债券 40,777,583.41 79.51

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

5 银行存款和结算备付金合计 4,153,758.93 8.10

6 其他各项资产 4,485,319.23 8.75

7 合计 51,285,801.57 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 364,200.00 0.72

C 制造业 404,290.00 0.80

C0 食品、饮料 - -

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,090.00 0.00




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C5 电子 - -

C6 金属、非金属 402,200.00 0.80

C7 机械、设备、仪表 - -

C8 医药、生物制品 - -

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 183,000.00 0.36

G 信息技术业 - -

H 批发和零售贸易 - -

I 金融、保险业 487,250.00 0.97

J 房地产业 430,400.00 0.85

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

合计 1,869,140.00 3.71

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
例（％）

1 000562 宏源证券 25,000 487,250.00 0.97

2 600048 保利地产 40,000 430,400.00 0.85

3 300309 吉艾科技 20,000 364,200.00 0.72

4 300337 银邦股份 10,000 219,000.00 0.43

5 600019 宝钢股份 40,000 183,200.00 0.36

6 601006 大秦铁路 30,000 183,000.00 0.36

7 000887 中鼎股份 220 2,090.00 0.00

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值（元）
比例（％）



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1 国家债券 3,192,900.00 6.33

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 21,163,059.61 41.97

5 企业短期融资券 9,969,000.00 19.77

6 中期票据 - -

7 可转债 6,452,623.80 12.80

8 其他 - -

9 合计 40,777,583.41 80.88

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比
例（％）

1 041266004 12 一致药业 CP001 100,000 9,969,000.00 19.77

2 111064 11 长交债 81,245 8,140,586.51 16.15

3 126011 08 石化债 55,000 5,249,750.00 10.41

4 113001 中行转债 45,830 4,407,012.80 8.74

5 122847 11 甬交投 33,070 3,326,842.00 6.60

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8. 投资组合报告附注

8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.3 其他各项资产构成




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序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 188,709.66

2 应收证券清算款 312,546.85

3 应收股利 -

4 应收利息 518,330.24

5 应收申购款 3,465,732.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,485,319.23

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
值比例(%)

1 113001 中行转债 4,407,012.80 8.74

2 110015 石化转债 1,264,900.00 2.51

3 110016 川投转债 199,480.00 0.40

4 110019 恒丰转债 59,267.10 0.12

5 125887 中鼎转债 20,987.00 0.04

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。




十二、 基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。

1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较：

阶段 基金份额 基金份额 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
净值增长 净值增长 基准收益 基准收益
率① 率标准差 率③ 率标准差
② ④


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2004 年 11 月 29 日（基
金合同生效日）至 -1.44% 0.24% 2.45% 0.00% -3.89% 0.24%
2005 年 12 月 31 日

2006 年 27.59% 0.45% 2.35% 0.00% 25.24% 0.45%

2007 年 57.53% 0.84% 3.21% 0.00% 54.32% 0.84%

2008 年 -8.80% 0.44% 3.93% 0.00% -12.73% 0.44%

2009 年 11.00% 0.60% 2.25% 0.00% 8.75% 0.60%

2010 年 -2.67% 0.56% 2.30% 0.00% -4.97% 0.56%

2011 年 -3.35% 0.14% 3.28% 0.00% -6.63% 0.14%

2012 年 1 月 1 日至
2.74% 0.12% 2.49% 0.00% 0.25% 0.12%
2012 年 9 月 30 日

自基金合同生效日至
93.81% 0.50% 24.54% 0.00% 69.27% 0.50%
2012 年 9 月 30 日


注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交

易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平

要低于所列数字。




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2. 自《基金合同》生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。

基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比




注: 1). 根据本基金基金合同，在一级资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例为：固定

收益证券 55％－100％（含不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券），股票

0％－45％。在本基金合同生效后六个月内，达到上述比例限制。

2). 本基金的上述业绩表现数据已经过基金托管人的复核。




十三、 基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用

1、 与基金运作有关的费用的种类：

（1） 基金管理人的管理费；

（2） 基金托管人的托管费；

（3） 投资交易费用；

（4） 基金信息披露费用；

（5） 基金份额持有人大会费用；



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（6） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；

（7） 基金销售服务费，具体计提办法按中国证监会的具体规定执行；

（8） 按照国家有关规定可以列入的其他费用。



2、 基金管理人的管理费计提方法、计提标准和支付方式

基金管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。计算方法如下：

H ＝ E ×1.2％ ÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支

付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。



3、 基金托管人的托管费计提方法、计提标准和支付方式

基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

H = E × 0.25% ÷ 当年天数，其中：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支

付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。



（二）与基金销售有关的费用

1、 申购费用

本基金申购费用在申购时收取并由申购人承担，

基金管理人有权规定投资者在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用，具体办理

规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。

申购费率为最高不超过 1.5%，按申购金额分段设定如下：
申购金额（元） 申购费率


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100 万以下 1.5%
100 万（含）-500 万 1.2%
500 万（含）-1,000 万 0.75%
1,000 万（含）-2,000 万 0.3%
2,000 万（含）以上 每笔 2000 元



2、 赎回费用

赎回费率为最高不超过 0.5%，按持有时间分段设定如下：
持有时间 赎回费率
持有不满 1 年 0.5%
持有满 1 年、不满 2 年 0.25%
持有满 2 年 0%



3、 费率调整

基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率，调整后的申购

费率和赎回费率在最新的招募说明书中列示。基金管理人调低费率需经相关部门批准之后，

酌情调整。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率实施前 3 个工作日在至少一

种中国证监会指定的信息披露媒体公告。本基金的赎回费在投资者赎回基金份额时收取，扣

除赎回手续费后的余额归基金资产，赎回费归基金资产的部分为赎回费的 25%。



（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及

处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。《基金合同》生效前的相关费用，包括但

不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。



（四）费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额

持有人大会决议通过。



（五）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收的有关法律法规执行。




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十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、

《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，

并根据基金管理人在本次更新期间实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如

下：

1、变更了基金管理人的高级管理人员；

2、更新了基金经理的部分信息；

3、更新了基金托管人的部分信息；

4、更新了代销机构的部分信息；

5、更新了投资组合报告，数据截止日期为 2012 年 9 月 30 日；

6、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为 2012 年 9 月 30 日；

7、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自 2012 年 6 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日发布

的有关公告。




十五、其他应披露事项
自 2012 年 6 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日，与本基金和本基金管理人有关的公告如下：

1、2012年6月14日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本

公司关于旗下开放式基金新增天风证券股份有限公司为代销机构的公告。

2、2012年6月28日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本

公司关于旗下部分开放式基金继续参加交通银行股份有限公司开展的网上银行、手机银行基金申购

费率优惠活动的公告。

3、2012年6月28日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本

公司关于旗下开放式基金参加中信银行股份有限公司开展的网上银行及移动银行申购费率优惠活动

的公告。

4、2012年7月2日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本



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公司关于旗下开放式基金2012半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告。

5、2012年7月11日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本

公司关于旗下开放式基金新增华宝证券有限责任公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。

6、2012年7月13日，刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本基金招募说明书第十五次更新

（摘要）。

7、2012年7月17日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本

公司关于代为履行基金经理职责的公告。

8、2012年7月19日，刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本基金2012年第2季度报告。

9、2012年8月1日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本

公司关于旗下开放式基金新增杭州数米基金销售有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。

10、2012年8月14日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的

本公司高级管理人员变更公告。

11、2012年8月15日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的

本公司关于旗下开放式基金参加杭州数米基金销售有限公司开展的基金转换申购补差费率优惠活动

的公告。

12、2012年8月15日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的

本公司关于旗下开放式基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公

告。

13、2012年8月15日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的

本公司关于旗下开放式基金新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并实施申购费率优

惠的公告。

14、2012年8月29日，刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本基金2012年半年度报告。

15、2012年9月6日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本

公司关于旗下部分开放式基金投资光明乳业非公开发行股票的公告。




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16、2012年9月12日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的

本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。

17、2012年9月14日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的

本公司关于恢复对旗下基金持有的南岭民爆股票进行市价估值的公告。

18、2012年10月17日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的

本公司关于旗下开放式基金新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公

告。

19、2012年10月17日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的

本公司关于旗下开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公

告。

20、2012年10月23日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的

本公司关于旗下开放式基金新增平安银行股份有限公司为代销机构并实施申购费率优惠的公告。

21、2012年10月24日，刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本基金2012年第3季度报告。

22、2012年11月29日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的

本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。




签署日期： 2012 年 12 月 27 日


以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一并阅读。


申万菱信基金管理有限公司
2013年1月11日




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