§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金的业绩比较基准为:80%×中标综指+20%×上证国债指数。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安成长股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,受多种因素影响国内通胀走高,控制通胀成为了政策的重点,因此紧缩政策持续加码,这导致了市场资金紧张,利率快速上升。与此同时,经济增速在持续的政策叠加效应下也出现放缓迹象,企业盈利预期也相应出现下滑。受上述因素影响,A股市场出现了较大幅度的下跌,从结构看,非周期的消费类个股和低估值的地产银行等板块表现较好,而中小市值股票受流动性紧张和业绩不达预期双重压力,跌幅较大。进入六月后,地产及与保障房相关的板率先反弹,随后由于对通胀的预期也发生变化,市场出现了整体快速反弹。
报告期内,基金在继续持有长期战略性品种的基础上,降低了组合的仓位,同时减持了水泥和工程机械、煤炭等,增持了地产、电力等低估值板块,在前半季较好地实现了组合的防御。但在六月底的快速反弹中,由于对反弹的时间和幅度估计不足而表现一般。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.978元,本报告期基金份额净值增长率为-4.65%,同期业绩比较基准收益率为-4.99%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
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7.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2011年7月20日
基金简称 诺安成长股票
基金主代码 320007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年3月10日
报告期末基金份额总额 3,169,602,302.25份
投资目标 本基金主要投资于具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。
投资策略 (3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于债券市场平均水平的投资回报。(4)在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准 80%×中标综指+20%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金,投资风格偏于成长性投资,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
主要财务指标 报告期(2011年4月1日至2011年6月30日)
1.本期已实现收益 -26,021,319.83
2.本期利润 -140,307,016.73
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0503
4.期末基金资产净值 3,100,495,812.67
5.期末基金份额净值 0.978
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -4.65% 0.90% -4.99% 0.94% 0.34% -0.04%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘红辉 本基金的基金经理、诺安价值增长股票证券投资基金基金经理 2010年10月16日 - 7 金融学硕士,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司产品总监、基金经理助理,2008年5月至2010年5月任嘉实研究精选股票型证券投资基金基金经理。2010年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。于2010年10月起任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年3月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,348,780,856.77 75.57
其中:股票 2,348,780,856.77 75.57
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 753,641,134.42 24.25
6 其他资产 5,833,113.91 0.19
7 合计 3,108,255,105.10 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 48,093,912.03 1.55
B 采掘业 51,083,894.18 1.65
C 制造业 897,881,343.70 28.96
C0 食品、饮料 131,439,976.66 4.24
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 216,846,686.42 6.99
C5 电子 3,479,000.00 0.11
C6 金属、非金属 29,078,515.81 0.94
C7 机械、设备、仪表 338,568,245.61 10.92
C8 医药、生物制品 178,468,919.20 5.76
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 239,609,213.22 7.73
E 建筑业 47,915,270.98 1.55
F 交通运输、仓储业 77,403,872.54 2.50
G 信息技术业 196,645,200.24 6.34
H 批发和零售贸易 260,568,049.80 8.40
I 金融、保险业 146,856,297.93 4.74
J 房地产业 273,524,009.57 8.82
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 109,199,792.58 3.52
M 综合类 - -
合计 2,348,780,856.77 75.76
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000024 招商地产 8,222,900 150,479,070.00 4.85
2 000759 中百集团 10,424,949 114,570,189.51 3.70
3 002430 杭氧股份 4,946,906 110,761,225.34 3.57
4 600141 兴发集团 5,038,392 105,100,857.12 3.39
5 600969 郴电国际 5,478,969 100,045,973.94 3.23
6 000402 金融街 11,176,436 83,487,976.92 2.69
7 000063 中兴通讯 2,888,885 81,697,667.80 2.63
8 600521 华海药业 5,619,626 79,686,296.68 2.57
9 600795 国电电力 25,579,292 75,714,704.32 2.44
10 000858 五粮液 1,970,426 70,383,616.72 2.27
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,952,232.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 913,448.18
4 应收利息 95,018.55
5 应收申购款 2,872,414.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,833,113.91
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000759 中百集团 114,570,189.51 3.70 重大资产重组
报告期期初基金份额总额 2,058,729,325.35
报告期期间基金总申购份额 1,485,011,159.64
减:报告期期间基金总赎回份额 374,138,182.74
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 3,169,602,302.25
⑤诺安成长股票型证券投资基金2011年第二季度报告正文。⑥报告期内诺安成长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
诺安成长股票型证券投资基金
2011年第二季度报告
2011年6月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年7月20日
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