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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安成长混合 (320007)
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诺安成长混合320007
基金类型:混合型     成立日期:2009-03-10     基金规模:131.88亿份     基金经理: 蔡嵩松 
基金全称:诺安成长混合型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.68%
  • 近一月
    增长率
    -1.01%
  • 近一季
    增长率
    -9.22%
  • 近半年
    增长率
    24.59%
净值估算 仅供参考 
--
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    --
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    涨跌幅
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诺安成长混合型证券投资基金2021年中期报告
诺安成长混合型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年08月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 中期财务会计报告(未经审计)......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......15

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ......16

6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告......38

7.1 期末基金资产组合情况......38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......51

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......53

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53

7.12 投资组合报告附注......53
§8 基金份额持有人信息......54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......54
§9 开放式基金份额变动......54
§10 重大事件揭示......55

10.1 基金份额持有人大会决议 ......55

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

10.4 基金投资策略的改变......55

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......55

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......55

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......55

10.8 其他重大事件......58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......60

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......60
§12 备查文件目录......60

12.1 备查文件目录......61

12.2 存放地点......61

12.3 查阅方式......61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安成长混合型证券投资基金

基金简称 诺安成长混合

基金主代码 320007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年03月10日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 13,188,365,107.78份

基金合同存续期 不定期

注:自2015年8月6日起,原“诺安成长股票型证券投资基金”变更为“诺安成长混合型证券投资基金”。
2.2 基金产品说明

本基金主要投资于具有良好成长性的企业,同时

投资目标 兼顾企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出

定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时

获得长期稳定的回报。

本基金具体的投资策略由资产配置,股票投资,债
券投资和权证投资四部分构成。

(1)在资产配置方面,本基金采用长期资产配置(SA
A)和短期资产配置(TAA)相结合的方式进行。

(2)在股票投资方面,本基金投资于成长性企业的

比例不小于本基金所持股票资产的80%。

投资策略 (3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略

、收益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值
策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于

债券市场平均水平的投资回报。

(4)在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和

价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身

资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收
益率×30%


本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股
风险收益特征 票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中
高风险、中高收益的基金品种。

注:自2020年8月12日起,本基金业绩比较基准由“80%×标普中国A股综合指数+20%×上证国债指数”变更为“中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%”。2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 齐斌 郭明

露负责 联系电话 0755-83026688 (010)66105799

人 电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 (010)66105798

注册地址 深圳市深南大道4013号兴业 北京市西城区复兴门内大街5
银行大厦19-20层 5号

办公地址 深圳市深南大道4013号兴业 北京市西城区复兴门内大街5
银行大厦19-20层 5号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 秦维舟 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人

互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位:人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日- 2021年06月30日)

本期已实现收益 2,514,261,376.33

本期利润 6,780,925,253.92

加权平均基金份额本期利润 0.4029

本期加权平均净值利润率 23.33%

本期基金份额净值增长率 23.60%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 (2021年06月30日)

期末可供分配利润 -13,009,655,214.03

期末可供分配基金份额利润 -0.9864

期末基金资产净值 28,177,266,860.10

期末基金份额净值 2.137

报告期末

3.1.3 累计期末指标 (2021年06月30日)

基金份额累计净值增长率 220.08%

注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去一个月 21.28% 2.69% -0.85% 0.54% 22.13% 2.15%

过去三个月 39.49% 2.21% 3.68% 0.62% 35.81% 1.59%

过去六个月 23.60% 2.22% 2.05% 0.85% 21.55% 1.37%

过去一年 23.53% 2.40% 7.86% 0.75% 15.67% 1.65%


过去三年 170.16% 2.49% 21.76% 1.00% 148.40% 1.49%

自基金合同

生效起至今 220.08% 1.90% 123.01% 1.18% 97.07% 0.72%

注:自2015年11月2日起,本基金的业绩比较基准由原来的“中信标普A股综合指数以及上证国债指数的复合指数即:80%×中标综指+20%×上证国债指数”,更名为“标普中国A股综合指数以及上证国债指数的复合指数即:80%×标普中国A股综合指数+20%×上证国债指数”;自2020年8月12日起,本基金业绩比较基准由“80%×标普中国A股综合指数+20%×上证国债指数”变更为“中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
②自2020年8月12日起,本基金业绩比较基准由“80%×标普中国A股综合指数+20%×上证国债指数”变更为“中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%”。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


截至2021年6月30日,本基金管理人共管理62只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理( 证券

姓名 职务 助理)期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

蔡嵩松 本基金基 2019年02 - 6年 博士,具有基金从业资格


金经理 月20日 。曾先后任职于中国科学
院计算技术研究所、天津
飞腾信息技术有限公司、
华泰证券股份有限公司,2
017年11月加入诺安基金管
理有限公司,任研究员。2
019年2月起任诺安成长混
合型证券投资基金基金经
理,2019年3月起任诺安和
鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2021年5
月起任诺安创新驱动灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。

注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安成长混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安成长混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同
一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资
组合获得公平的交易机会。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021年1月市场的运行延续了2020年底的惯性,表现出了强者恒强的状况,新能源、医药依旧表现强势,科技也在产业高景气度和利空出尽之后有了比较像样的表现;2月春节假期结束后经历了流动性最紧的几天,市场剧烈震动,新能源、军工、半导体等高估值品种出现了较大幅度的调整,静态估值相对较低的光伏、白酒以及顺周期的资源品有明显相对收益;3月随着美债收益率上行,通胀预期和流动性杀估值的逻辑仍在延续,以新能源、半导体为主的高估值品种继续调整,市场对基本面的反应已经失
效,静态估值较高的品种杀跌。两市地量交易,成交量连续低于8000亿,机构抱团品种在春节后急跌,底部缩量震荡。

经历了3月份核心资产因为美债收益率上行带来的杀跌之后,4月在印度疫情全面爆发的背景下,市场对社融数据和货币流动性边际变化普遍预期乐观,核心资产也在医药板块的带动下出现了反弹行情;进入5月,几个手机厂商砍单的消息传出,触动了半导体板块中空方的最后一根神经,本轮半导体芯片的景气度全市场有目共睹,但是股价却没有表现出相应的走势,其中市场对于手机厂商重复订单的担忧是主要因素,担忧这轮景气周期的持续性不够,这次的消息传出也是这个利空的落地,因此五一之后,龙头设计厂商领跌。而本轮景气周期的需求端是全面创新周期触发的,现在供货商、渠道商、终端厂商手中的货源一货难求,不是某一项单方面需求能够左右的,因此板块在急跌之后快速修复;随着七一大庆的临近,市场情绪逐渐上行,半导体芯片产业端持续高景气度,国产替代方面,关键核心要素进展超预期,6月中旬以芯片为首的科技板块全面爆发,而后随着芯片公司的中报业绩预告拉开序幕,超高的业绩增速
彻底点燃市场,市场对我们之前提到的产业的高景气与股价的剪刀差越来越大的修复进行了完美演绎。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,诺安成长混合基金份额净值为2.137元;本报告期内,基金份额净值增长率为23.60%,同期业绩比较基准收益率为2.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期,创新需求侧的提升是线性向上的,而产能资本开支的扩张是非线性的,这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而新冠疫情、美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧,短期之内这一矛盾无法缓解,只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。因此,半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。另外,随着国产相关技术产品陆续攻克,国产替代的加速推进这一因素叠加,行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金运营部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对诺安成长混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,诺安成长混合型证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公司在诺安成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安成长混合型证券投资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:诺安成长混合型证券投资基金
报告截止日:2021年06月30日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 1,873,025,344.88 2,700,942,007.05

结算备付金 16,578,301.07 38,983,966.54

存出保证金 4,212,543.52 4,664,761.44

交易性金融资产 6.4.7.2 26,544,666,183.32 30,339,960,294.00

其中:股票投资 26,544,666,183.32 30,339,960,294.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券

投资 - -


贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 533,915,600.50 312,757,611.65

应收利息 6.4.7.5 139,488.16 287,874.32

应收股利 - -

应收申购款 401,329,383.16 110,275,637.51

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 29,373,866,844.61 33,507,872,152.51

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,139,700,829.50 670,550,999.12

应付管理人报酬 36,173,831.00 41,730,044.39

应付托管费 6,028,971.80 6,955,007.39

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 10,341,358.76 10,252,677.12

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 4,354,993.45 2,738,405.23

负债合计 1,196,599,984.51 732,227,133.25

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 13,188,365,107.78 18,956,430,702.08


未分配利润 6.4.7.10 14,988,901,752.32 13,819,214,317.18

所有者权益合计 28,177,266,860.10 32,775,645,019.26

负债和所有者权益总

计 29,373,866,844.61 33,507,872,152.51

注:报告截止日2021年6月30日,基金份额净值2.137元,基金份额总额
13,188,365,107.78份。
6.2 利润表
会计主体:诺安成长混合型证券投资基金
本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202
2021年06月30日 0年06月30日

一、收入 7,075,588,245.64 2,954,631,381.67

1.利息收入 4,828,144.63 3,800,476.74

其中:存款利息收入 6.4.7.11 4,386,315.04 3,800,476.74

债券利息收入 441,829.59 -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填 2,729,517,165.86 529,193,997.62
列)

其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,705,808,032.66 513,881,679.50

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -213,728.80 -

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -


股利收益 6.4.7.16 23,922,862.00 15,312,318.12

3.公允价值变动收益(损 6.4.7.17 4,266,663,877.59 2,357,782,980.42
失以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号 - -
填列)

5.其他收入(损失以“-”号 6.4.7.18 74,579,057.56 63,853,926.89
填列)

减:二、费用 294,662,991.72 138,664,014.32

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 216,274,158.18 91,301,378.49

2.托管费 6.4.10.2.2 36,045,692.96 15,216,896.43

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.19 42,222,868.56 32,050,579.44

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产

支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 6.4.7.20 120,272.02 95,159.96

三、利润总额(亏损总额

以“-”号填列) 6,780,925,253.92 2,815,967,367.35

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” 6,780,925,253.92 2,815,967,367.35
号填列)
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:诺安成长混合型证券投资基金
本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日

单位:人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

益(基金净值) 18,956,430,702.08 13,819,214,317.18 32,775,645,019.26

二、本期经营活动 - 6,780,925,253.92 6,780,925,253.92

产生的基金净值变
动数(本期利润)
三、本期基金份额
交易产生的基金净

值变动数(净值减 -5,768,065,594.30 -5,611,237,818.78 -11,379,303,413.08
少以“-”号填列)

其中:1.基金申购 20,173,494,673.23 15,543,851,758.18 35,717,346,431.41


2.基金赎回 -25,941,560,267.53 -21,155,089,576.96 -47,096,649,844.49


四、本期向基金份
额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -
动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权

益(基金净值) 13,188,365,107.78 14,988,901,752.32 28,177,266,860.10

上年度可比期间

项 目 2020年01月01日至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

益(基金净值) 5,387,731,829.48 1,309,086,489.16 6,696,818,318.64

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 2,815,967,367.35 2,815,967,367.35
动数(本期利润)
三、本期基金份额
交易产生的基金净

值变动数(净值减 3,929,785,458.82 2,676,714,315.69 6,606,499,774.51
少以“-”号填列)

其中:1.基金申购 25,479,417,289.22 13,553,434,120.77 39,032,851,409.99


2.基金赎回 -21,549,631,830.40 -10,876,719,805.08 -32,426,351,635.48


四、本期向基金份
额持有人分配利润

产生的基金净值变 - - -
动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权

益(基金净值) 9,317,517,288.30 6,801,768,172.20 16,119,285,460.50

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

齐斌 田冲 薛有为

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安成长混合型证券投资基金(原名为“诺安成长股票型证券投资基金”,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2008〕1283号《关于核准诺安成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,167,719,577.94元。经向中国证监会备案,《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》于2009年3月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,167,838,082.92份基金份额,其中认购资金利息折合118,504.98份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,诺安成长股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为诺安成长混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺安成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股,主要投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票;债券投资主要包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债;权证投资等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资;现金资产主要投资于各类银行存款。本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为60-95%,其中投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票不低于股票投资的80%;债券投资、现金等固定收益金融工具占基金资产的比例为5-40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净
值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。于2020年8月12日前,本基金的业绩比较基准为:标普中国A股综合指数×80%+上证国债指数×20%;自2020年8月12日起,本基金的业绩比较基准变更为:中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《诺安成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
〔2012〕85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

活期存款 1,873,025,344.88

定期存款 -

其中:存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -


其他存款 -

合计 1,873,025,344.88

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 20,857,334,886.28 26,544,666,183.32 5,687,331,297.04

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

交易所市场 - - -
债 银行间市场

券 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 20,857,334,886.28 26,544,666,183.32 5,687,331,297.04

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

应收活期存款利息 131,067.85

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -


应收结算备付金利息 6,714.27

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 1,706.04

合计 139,488.16

注:此处其他列示的是应收存出保证金利息。
6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 10,341,358.76

银行间市场应付交易费用 -

合计 10,341,358.76

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 4,235,978.71

应付证券出借违约金 -

预提费用 119,014.74

合计 4,354,993.45

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

项目 本期


2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 18,956,430,702.08 18,956,430,702.08

本期申购 20,173,494,673.23 20,173,494,673.23

本期赎回(以“-”号填列) -25,941,560,267.53 -25,941,560,267.53

本期末 13,188,365,107.78 13,188,365,107.78

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -21,842,837,218.99 35,662,051,536.17 13,819,214,317.18

本期利润 2,514,261,376.33 4,266,663,877.59 6,780,925,253.92

本期基金份额交易产

生的变动数 6,318,920,628.63 -11,930,158,447.41 -5,611,237,818.78

其中:基金申购款 -22,036,423,090.69 37,580,274,848.87 15,543,851,758.18

基金赎回款 28,355,343,719.32 -49,510,433,296.28 -21,155,089,576.96

本期已分配利润 - - -

本期末 -13,009,655,214.03 27,998,556,966.35 14,988,901,752.32

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 4,182,698.43

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 149,873.18

其他 53,743.43

合计 4,386,315.04

注:此处其他列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出股票成交总额 19,041,152,394.13

减:卖出股票成本总额 16,335,344,361.47

买卖股票差价收入 2,705,808,032.66

6.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券(、债转股及债券

到期兑付)成交总额 1,138,769,812.94

减:卖出债券(、债转股及

债券到期兑付)成本总额 1,121,655,263.10

减:应收利息总额 17,328,278.64

买卖债券差价收入 -213,728.80

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

股票投资产生的股利收益 23,922,862.00

其中:证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 23,922,862.00

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2021年01月01日至2021年06月30日


1.交易性金融资产 4,266,663,877.59

——股票投资 4,266,663,877.59

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 -

合计 4,266,663,877.59

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

基金赎回费收入 73,973,897.63

转换费收入 605,159.93

合计 74,579,057.56

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

交易所市场交易费用 42,222,868.56

银行间市场交易费用 -

合计 42,222,868.56

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 59,507.37


信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 1,257.28

合计 120,272.02

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年06月30日 0年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 216,274,158.18 91,301,378.49


其中:支付销售机构的客户维护费 80,944,692.08 31,137,807.21

注:本基金的管理费率为年费率1.50%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 36,045,692.96 15,216,896.43

注:本基金的托管费率为年费率0.25%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间
项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至
2021年06月30日 2020年06月30日

报告期初持有的基金份额 25,487,680.54 25,487,680.54


报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 25,487,680.54 25,487,680.54

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.19% 0.27%

注:基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书的规定

执行。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日



期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商

银行股份 1,873,025,344.88 4,182,698.43 805,318,716.58 3,503,647.58

有限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按适用利率或

约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券代 证券 成功认 可流通 流通受限 认购价 期末估值 数量(单 期末成本总 期末估值总 备注
码 名称 购日 日 类型 格 单价 位:股) 额 额

三峡 2021-06 2021-1 新股锁定

600905 能源 -02 2-10 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -


中望 2021-03 2021-0 新股锁定

688083 软件 -04 9-13 150.50 524.08 1,837 276,468.50 962,734.96 -

极米 2021-02 2021-0 新股锁定

688696 科技 -23 9-03 133.73 780.24 1,073 143,492.29 837,197.52 -

百克 2021-06 2021-1 新股锁定

688276 生物 -17 2-27 36.35 79.48 3,486 126,716.10 277,067.28 -

威高 2021-06 2021-1 新股锁定

688161 骨科 -23 2-30 36.22 82.27 3,069 111,159.18 252,486.63 -

迈拓 2021-05 2021-1 新股锁定

301006 股份 -31 2-07 14.42 24.89 5,051 72,835.42 125,719.39 -

中伟 2020-12 2021-0 新股锁定

300919 股份 -15 7-02 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -

品茗 2021-03 2021-0 新股锁定

688109 股份 -22 9-30 50.05 72.10 1,301 65,115.05 93,802.10 -

欧林 2021-05 2021-1 新股锁定

688319 生物 -31 2-08 9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 -

利元 2021-06 2021-0 新股未上

688499 亨 -23 7-01 市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -

华利 2021-04 2021-1 新股锁定

300979 集团 -15 0-26 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -

杭州 2021-04 2021-1 新股锁定

688611 柯林 -01 0-12 33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 -

漱玉 2021-06 2021-0 新股未上

301017 平民 -23 7-05 市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -

密封 2021-06 2021-0 新股未上

301020 科技 -28 7-06 市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -

昀冢 2021-03 2021-1 新股锁定

688260 科技 -25 0-08 9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 -

英诺 2021-06 2021-0 新股未上

301021 激光 -28 7-06 市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -

立高 2021-04 2021-1 新股锁定

300973 食品 -08 0-15 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -

德才 2021-06 2021-0 新股未上

605287 股份 -28 7-06 市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -

爱威 2021-06 2021-1 新股锁定

688067 科技 -07 2-16 14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 -

申菱 2021-06 2021-0 新股未上

301018 环境 -28 7-07 市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -

震裕 2021-03 2021-0 新股锁定

300953 科技 -11 9-22 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -

创识 2021-02 2021-0 新股锁定

300941 科技 -02 8-09 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -

301015 百洋 2021-06 2021-1 新股锁定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -


医药 -22 2-30

威腾 2021-06 2021-0 新股未上

688226 电气 -28 7-07 市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -

三友 2021-01 2021-0 新股锁定

300932 联众 -15 7-22 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -

苏文 2021-04 2021-1 新股锁定

300982 电能 -19 0-27 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -

格林 2021-04 2021-1 新股锁定

300968 精密 -06 0-15 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -

南极 2021-01 2021-0 新股锁定

300940 光 -27 8-03 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -

百川 2021-05 2021-1 新股锁定

300614 畅银 -18 1-25 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -

药易 2021-01 2021-0 新股锁定

300937 购 -20 7-27 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -

易瑞 2021-02 2021-0 新股锁定

300942 生物 -02 8-09 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -

欢乐 2021-05 2021-1 新股锁定

300997 家 -26 2-02 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -

崧盛 2021-05 2021-1 新股锁定

301002 股份 -27 2-07 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -

新中 2021-06 2021-0 新股未上

605162 港 -29 7-07 市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -

普联 2021-05 2021-1 新股锁定

300996 软件 -26 2-03 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -

英力 2021-03 2021-0 新股锁定

300956 股份 -16 9-27 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -

中金 2021-03 2021-1 新股锁定

300962 辐照 -29 0-11 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -

恒辉 2021-03 2021-0 新股锁定

300952 安防 -03 9-13 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -

雷尔 2021-06 2021-1 新股锁定

301016 伟 -23 2-30 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -

共同 2021-03 2021-1 新股锁定

300966 药业 -31 0-11 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -

曼卡 2021-02 2021-0 新股锁定

300945 龙 -03 8-10 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -

冠中 2021-02 2021-0 新股锁定

300948 生态 -18 8-25 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -

通用 2021-01 2021-0 新股锁定

300931 电梯 -13 7-21 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -

深水 2021-03 2021-0 新股锁定

300961 海纳 -23 9-30 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -


德固 2021-02 2021-0 新股锁定

300950 特 -24 9-03 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -

英科 2021-06 2021-0 新股未上

688087 再生 -30 7-09 市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -

建工 2021-03 2021-0 新股锁定

300958 修复 -18 9-29 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -

志特 2021-04 2021-1 新股锁定

300986 新材 -21 1-01 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -

川网 2021-04 2021-1 新股锁定

300987 传媒 -28 1-11 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -

东箭 2021-04 2021-1 新股锁定

300978 科技 -15 0-26 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -

博俊 2020-12 2021-0 新股锁定

300926 科技 -29 7-12 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -

玉马 2021-05 2021-1 新股锁定

300993 遮阳 -17 1-24 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -

屹通 2021-01 2021-0 新股锁定

300930 新材 -13 7-21 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -

致远 2021-04 2021-1 新股锁定

300985 新能 -21 0-29 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -

博亚 2021-04 2021-1 新股锁定

300971 精工 -07 0-15 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -

创益 2021-05 2021-1 新股锁定

300991 通 -12 1-22 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -

申菱 2021-06 2022-0 新股锁定

301018 环境 -28 1-07 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -

商络 2021-04 2021-1 新股锁定

300975 电子 -14 0-21 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -

中洲 2021-03 2021-1 新股锁定

300963 特材 -30 0-11 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -

华立 2021-06 2021-1 新股锁定

301011 科技 -09 2-17 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -

春晖 2021-02 2021-0 新股锁定

300943 智控 -03 8-10 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -

晓鸣 2021-04 2021-1 新股锁定

300967 股份 -02 0-13 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -

万辰 2021-04 2021-1 新股锁定

300972 生物 -08 0-19 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -

华骐 2021-01 2021-0 新股锁定

300929 环保 -12 7-21 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -

通业 2021-03 2021-0 新股锁定

300960 科技 -22 9-29 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -

301017 漱玉 2021-06 2022-0 新股锁定 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -


平民 -23 1-05

密封 2021-06 2022-0 新股锁定

301020 科技 -28 1-06 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -

奇德 2021-05 2021-1 新股锁定

300995 新材 -17 1-26 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -

德迈 2021-06 2021-1 新股锁定

301007 仕 -04 2-16 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -

宁波 2021-05 2021-1 新股锁定

300998 方正 -25 2-02 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -

扬电 2021-06 2021-1 新股锁定

301012 科技 -15 2-22 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -

泰福 2021-05 2021-1 新股锁定

300992 泵业 -17 1-25 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -

晶雪 2021-06 2021-1 新股锁定

301010 节能 -09 2-20 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -

英诺 2021-06 2022-0 新股锁定

301021 激光 -28 1-06 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -

注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则
此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

本基金持有的流通受限股票“300948冠中生态”于受限期间实施转增股本方案,以
资本公积向全体股东每10股转增5股,其数量与金额也包含在上述披露的数据中。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款,无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款,无抵押债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末2021年6月30日止,本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市
场基金,低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。
本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以合规审查与风险控制委员会、督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审查与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情
况;在管理层层面设立合规风控委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、风险控制部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于2021年6月30日,本基金无债券投资(2020年12月31日:同)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于2021年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2021年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2021年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2021年06月30日

资产

银行存款 1,873,025,344.88 - - - - 1,873,025,344.88

结算备付金 16,578,301.07 - - - - 16,578,301.07

存出保证金 4,212,543.52 - - - - 4,212,543.52

交易性金融资产 - - - - 26,544,666,183.32 26,544,666,183.32

应收证券清算款 - - - - 533,915,600.50 533,915,600.50

应收利息 - - - - 139,488.16 139,488.16

应收申购款 545,375.67 - - - 400,784,007.49 401,329,383.16

资产总计 1,894,361,565.14 - - - 27,479,505,279.47 29,373,866,844.61

负债

应付赎回款 - - - - 1,139,700,829.50 1,139,700,829.50

应付管理人报酬 - - - - 36,173,831.00 36,173,831.00

应付托管费 - - - - 6,028,971.80 6,028,971.80

应付交易费用 - - - - 10,341,358.76 10,341,358.76

其他负债 - - - - 4,354,993.45 4,354,993.45

负债总计 - - - - 1,196,599,984.51 1,196,599,984.51

利率敏感度缺口 1,894,361,565.14 - - - 26,282,905,294.96 28,177,266,860.10

上年度末

6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2020年12月31日


资产

银行存款 2,700,942,007.05 - - - - 2,700,942,007.05

结算备付金 38,983,966.54 - - - - 38,983,966.54

存出保证金 4,664,761.44 - - - - 4,664,761.44

交易性金融资产 - - - - 30,339,960,294.00 30,339,960,294.00

应收证券清算款 - - - - 312,757,611.65 312,757,611.65

应收利息 - - - - 287,874.32 287,874.32

应收申购款 2,136,327.70 - - - 108,139,309.81 110,275,637.51

资产总计 2,746,727,062.73 - - - 30,761,145,089.78 33,507,872,152.51

负债

应付赎回款 - - - - 670,550,999.12 670,550,999.12

应付管理人报酬 - - - - 41,730,044.39 41,730,044.39

应付托管费 - - - - 6,955,007.39 6,955,007.39

应付交易费用 - - - - 10,252,677.12 10,252,677.12

其他负债 - - - - 2,738,405.23 2,738,405.23

负债总计 - - - - 732,227,133.25 732,227,133.25

利率敏感度缺口 2,746,727,062.73 - - - 30,028,917,956.53 32,775,645,019.26

注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2021年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2020年12月31日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日:同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60-95%,其中投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票不低于股票投资的80%;债券投资、现金等固定收益金融工具占基金资产的比例为5-40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例(%) 例(%)

交易性金融资产

-股票投资 26,544,666,183.32 94.21 30,339,960,294.00 92.57

交易性金融资产

-基金投资 - - - -

交易性金融资产

-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 26,544,666,183.32 94.21 30,339,960,294.00 92.57

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

业绩比较基准发生变化

假设

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(

单位:人民币元)

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2021年06月30日 2020年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 1,480,380,297.68 2,104,073,579.30

2.业绩比较基准下降5% -1,480,380,297.68 -2,104,073,579.30

注:本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2021年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为26,535,723,586.42元,属于第二层次的余额为8,942,596.90元,无属于第三层次的余额(2020年12月31日:第一层次29,814,524,509.63元,第二层次525,435,784.37元,无第三层次余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2021年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 26,544,666,183.32 90.37


其中:股票 26,544,666,183.32 90.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,889,603,645.95 6.43

8 其他各项资产 939,597,015.34 3.20

9 合计 29,373,866,844.61 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 207,418.70 0.00

B 采矿业 87,263.74 0.00

C 制造业 26,019,483,119.44 92.34

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 业 5,329,259.34 0.02

E 建筑业 207,169.38 0.00

F 批发和零售业 698,914.14 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 48,585.39 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 269,480,069.56 0.96

J 金融业 1,889,886.82 0.01

K 房地产业 100,820.70 0.00

L 租赁和商务服务业 244,404,258.16 0.87

M 科学研究和技术服务业 1,149,860.11 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 1,509,082.19 0.01


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 34,691.73 0.00

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 35,783.92 0.00

S 综合 - -

合计 26,544,666,183.32 94.21

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 300661 圣邦股份 11,647,427 2,943,654,225.71 10.45

2 603986 兆易创新 15,325,203 2,879,605,643.70 10.22

3 603501 韦尔股份 8,735,796 2,812,926,312.00 9.98

4 300782 卓胜微 5,197,092 2,793,436,950.00 9.91

5 002371 北方华创 9,758,719 2,706,873,476.22 9.61

6 688012 中微公司 16,026,129 2,659,055,323.68 9.44

7 688981 中芯国际 40,978,535 2,533,293,033.70 8.99

8 600703 三安光电 78,249,604 2,507,899,808.20 8.90

9 688126 沪硅产业 41,723,496 1,217,491,613.28 4.32

10 600584 长电科技 24,030,005 905,450,588.40 3.21

11 300223 北京君正 8,740,144 882,055,332.48 3.13

12 300655 晶瑞电材 16,980,243 619,609,067.07 2.20

13 688521 芯原股份 3,412,078 266,039,721.66 0.94

14 300280 紫天科技 6,692,380 244,338,793.80 0.87

15 300457 赢合科技 11,335,070 225,114,490.20 0.80

16 688339 亿华通 649,704 183,671,320.80 0.65

17 002324 普利特 10,087,532 118,024,124.40 0.42

18 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.02

19 601995 中金公司 24,951 1,534,486.50 0.01

20 688538 和辉光电 375,156 1,429,344.36 0.01

21 688819 天能股份 28,382 1,262,715.18 0.00


22 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.00

23 300999 金龙鱼 12,114 1,029,205.44 0.00

24 300979 华利集团 9,246 1,028,699.40 0.00

25 300919 中伟股份 6,093 993,159.00 0.00

26 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.00

27 688408 中信博 4,450 893,560.00 0.00

28 688696 极米科技 1,073 837,197.52 0.00

29 688425 铁建重工 135,282 827,925.84 0.00

30 688680 海优新材 2,795 718,315.00 0.00

31 688057 金达莱 21,850 684,342.00 0.00

32 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.00

33 300896 爱美客 852 672,125.76 0.00

34 300973 立高食品 3,593 542,770.60 0.00

35 688699 明微电子 1,869 533,263.08 0.00

36 300910 瑞丰新材 4,736 495,148.80 0.00

37 688660 电气风电 51,238 450,894.40 0.00

38 688626 翔宇医疗 3,652 441,307.68 0.00

39 300894 火星人 6,279 426,972.00 0.00

40 688508 芯朋微 3,729 412,576.56 0.00

41 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.00

42 688383 新益昌 2,701 380,868.01 0.00

43 688317 之江生物 5,740 372,813.00 0.00

44 688578 艾力斯 10,734 353,899.98 0.00

45 688076 诺泰生物 4,984 339,958.64 0.00

46 300900 广联航空 8,782 328,271.16 0.00

47 688135 利扬芯片 5,658 318,998.04 0.00

48 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.00

49 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.00

50 300953 震裕科技 2,394 258,642.30 0.00

51 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.00

52 688566 吉贝尔 9,882 252,386.28 0.00


53 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.00

54 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.00

55 688488 艾迪药业 9,934 233,051.64 0.00

56 688665 四方光电 1,687 229,685.05 0.00

57 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.00

58 688079 美迪凯 10,622 208,509.86 0.00

59 300941 创识科技 3,989 204,452.06 0.00

60 300912 凯龙高科 5,117 200,432.89 0.00

61 688677 海泰新光 1,768 193,596.00 0.00

62 688386 泛亚微透 3,217 188,998.75 0.00

63 688136 科兴制药 4,981 184,695.48 0.00

64 688315 诺禾致源 3,711 181,096.80 0.00

65 300968 格林精密 11,620 179,261.74 0.00

66 688609 九联科技 10,372 179,228.16 0.00

67 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.00

68 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.00

69 688059 华锐精密 1,023 171,761.70 0.00

70 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.00

71 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.00

72 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.00

73 300909 汇创达 3,858 166,279.80 0.00

74 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.00

75 688619 罗普特 5,856 161,040.00 0.00

76 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.00

77 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.00

78 300932 三友联众 4,918 157,897.22 0.00

79 300925 法本信息 5,998 157,687.42 0.00

80 688510 航亚科技 5,991 157,563.30 0.00

81 688529 豪森股份 6,125 156,738.75 0.00

82 688687 凯因科技 5,354 155,266.00 0.00

83 300903 科翔股份 4,775 153,086.50 0.00


84 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.00

85 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.00

86 688323 瑞华泰 4,513 142,565.67 0.00

87 300907 康平科技 4,724 138,980.08 0.00

88 688661 和林微纳 1,452 136,705.80 0.00

89 300940 南极光 3,068 136,458.26 0.00

90 300962 中金辐照 5,757 133,773.12 0.00

91 300937 药易购 2,434 133,599.04 0.00

92 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.00

93 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.00

94 688097 博众精工 3,983 132,235.60 0.00

95 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.00

96 300942 易瑞生物 4,428 131,028.71 0.00

97 688667 菱电电控 1,191 131,021.91 0.00

98 300902 国安达 5,510 129,815.60 0.00

99 688219 会通股份 7,336 128,526.72 0.00

100 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.00

101 300966 共同药业 2,858 126,586.56 0.00

102 688077 大地熊 2,829 126,541.17 0.00

103 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.00

104 688682 霍莱沃 946 121,277.20 0.00

105 688689 银河微电 3,258 121,165.02 0.00

106 688160 步科股份 2,771 116,354.29 0.00

107 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00

108 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.00

109 300987 川网传媒 3,004 113,378.69 0.00

110 688201 信安世纪 2,129 111,240.25 0.00

111 300918 南山智尚 10,626 110,616.66 0.00

112 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.00

113 003035 南网能源 11,046 109,797.24 0.00

114 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.00


115 605376 博迁新材 1,421 104,983.48 0.00

116 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.00

117 688555 泽达易盛 3,004 103,157.36 0.00

118 688316 青云科技 1,428 102,102.00 0.00

119 688656 浩欧博 1,371 101,961.27 0.00

120 688329 艾隆科技 1,846 100,902.36 0.00

121 300917 特发服务 3,645 100,820.70 0.00

122 300956 英力股份 3,707 100,044.12 0.00

123 300993 玉马遮阳 4,097 99,899.55 0.00

124 300922 天秦装备 2,863 99,718.29 0.00

125 688678 福立旺 4,198 99,492.60 0.00

126 688668 鼎通科技 3,037 99,461.75 0.00

127 688636 智明达 918 97,583.40 0.00

128 300961 深水海纳 3,936 95,687.10 0.00

129 300952 恒辉安防 3,398 95,320.48 0.00

130 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.00

131 688129 东来技术 5,033 94,368.75 0.00

132 601568 北元集团 11,007 94,219.92 0.00

133 688662 富信科技 2,556 93,856.32 0.00

134 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.00

135 688456 有研粉材 3,396 93,729.60 0.00

136 688628 优利德 2,789 93,292.05 0.00

137 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.00

138 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.00

139 300945 曼卡龙 4,731 92,939.73 0.00

140 300948 冠中生态 3,230 92,896.54 0.00

141 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.00

142 003022 联泓新科 2,995 91,946.50 0.00

143 688533 上声电子 3,493 91,865.90 0.00

144 300931 通用电梯 6,713 89,880.14 0.00

145 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.00


146 300991 创益通 2,535 89,214.50 0.00

147 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.00

148 688669 聚石化学 2,681 87,909.99 0.00

149 688607 康众医疗 1,890 87,507.00 0.00

150 688468 科美诊断 3,919 87,432.89 0.00

151 688070 纵横股份 2,407 87,085.26 0.00

152 688633 星球石墨 1,558 87,045.46 0.00

153 300958 建工修复 2,993 86,747.74 0.00

154 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.00

155 300963 中洲特材 2,830 85,321.67 0.00

156 300971 博亚精工 2,445 84,503.05 0.00

157 300920 润阳科技 2,503 84,301.04 0.00

158 300985 致远新能 2,945 83,877.45 0.00

159 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00

160 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.00

161 601963 重庆银行 7,472 81,220.64 0.00

162 300926 博俊科技 3,584 80,854.80 0.00

163 605358 立昂微 693 80,096.94 0.00

164 300930 屹通新材 3,220 80,013.78 0.00

165 605117 德业股份 627 80,005.20 0.00

166 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.00

167 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.00

168 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.00

169 688571 杭华股份 8,200 73,882.00 0.00

170 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.00

171 300972 万辰生物 4,300 71,539.10 0.00

172 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.00

173 688191 智洋创新 3,203 69,184.80 0.00

174 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.00

175 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00

176 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.00


177 688676 金盘科技 3,750 62,812.50 0.00

178 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00

179 300869 康泰医学 862 61,046.84 0.00

180 688557 兰剑智能 1,812 60,973.80 0.00

181 688328 深科达 1,499 60,514.63 0.00

182 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.00

183 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00

184 300943 春晖智控 2,542 59,955.10 0.00

185 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.00

186 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00

187 688195 腾景科技 2,693 58,626.61 0.00

188 688350 富淼科技 2,552 58,236.64 0.00

189 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00

190 300960 通业科技 2,332 57,006.84 0.00

191 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00

192 688683 莱尔科技 3,296 56,757.12 0.00

193 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.00

194 300929 华骐环保 1,827 54,892.05 0.00

195 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

196 600916 中国黄金 3,371 52,317.92 0.00

197 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00

198 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00

199 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00

200 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00

201 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00

202 601187 厦门银行 5,129 48,622.92 0.00

203 688659 元琛科技 3,671 48,530.62 0.00

204 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.00

205 605337 李子园 788 46,886.00 0.00

206 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00

207 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.00


208 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.00

209 003026 中晶科技 460 43,290.60 0.00

210 003039 顺控发展 1,024 42,813.44 0.00

211 003021 兆威机电 680 41,534.40 0.00

212 688679 通源环境 3,139 41,372.02 0.00

213 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00

214 688092 爱科科技 1,137 39,283.35 0.00

215 300861 美畅股份 454 38,276.74 0.00

216 003012 东鹏控股 2,278 37,905.92 0.00

217 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00

218 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00

219 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00

220 003009 中天火箭 623 36,183.84 0.00

221 300860 锋尚文化 614 35,783.92 0.00

222 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00

223 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00

224 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

225 300887 谱尼测试 378 33,789.42 0.00

226 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00

227 605338 巴比食品 1,012 32,717.96 0.00

228 605089 味知香 370 32,197.40 0.00

229 300872 天阳科技 871 31,617.30 0.00

230 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.00

231 300870 欧陆通 478 29,884.56 0.00

232 003031 中瓷电子 542 29,647.40 0.00

233 605077 华康股份 618 28,193.16 0.00

234 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

235 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00

236 003016 欣贺股份 1,681 26,912.81 0.00

237 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00

238 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00


239 601686 友发集团 2,374 26,493.84 0.00

240 605099 共创草坪 624 26,445.12 0.00

241 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.00

242 605068 明新旭腾 641 23,056.77 0.00

243 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.00

244 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.00

245 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

246 003028 振邦智能 432 22,291.20 0.00

247 605378 野马电池 473 21,729.62 0.00

248 605186 健麾信息 626 21,459.28 0.00

249 300877 金春股份 569 20,922.13 0.00

250 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.00

251 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.00

252 300873 海晨股份 484 20,720.04 0.00

253 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00

254 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.00

255 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00

256 003020 立方制药 374 19,148.80 0.00

257 003006 百亚股份 804 19,054.80 0.00

258 605336 帅丰电器 701 18,856.90 0.00

259 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.00

260 605122 四方新材 703 18,770.10 0.00

261 300878 维康药业 401 18,714.67 0.00

262 003032 传智教育 586 18,429.70 0.00

263 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00

264 300868 杰美特 593 18,151.73 0.00

265 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00

266 300864 南大环境 316 17,383.16 0.00

267 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

268 605368 蓝天燃气 1,204 17,217.20 0.00

269 003029 吉大正元 716 17,069.44 0.00


270 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00

271 605179 一鸣食品 939 16,836.27 0.00

272 003037 三和管桩 1,274 16,765.84 0.00

273 003013 地铁设计 724 16,507.20 0.00

274 003019 宸展光电 601 16,263.06 0.00

275 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00

276 605377 华旺科技 1,050 16,212.00 0.00

277 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00

278 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00

279 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00

280 605299 舒华体育 738 15,874.38 0.00

281 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00

282 003010 若羽臣 562 15,269.54 0.00

283 003015 日久光电 1,128 14,551.20 0.00

284 605177 东亚药业 439 14,254.33 0.00

285 003027 同兴环保 523 14,251.75 0.00

286 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00

287 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00

288 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00

289 605169 洪通燃气 950 13,898.50 0.00

290 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00

291 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

292 003030 祖名股份 480 13,516.80 0.00

293 605500 森林包装 762 13,464.54 0.00

294 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.00

295 605151 西上海 722 13,270.36 0.00

296 605183 确成股份 741 12,967.50 0.00

297 003025 思进智能 427 12,959.45 0.00

298 605058 澳弘电子 548 12,899.92 0.00

299 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00

300 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00


301 605286 同力日升 597 12,208.65 0.00

302 003036 泰坦股份 776 11,958.16 0.00

303 003042 中农联合 420 11,839.80 0.00

304 003018 金富科技 1,027 11,718.07 0.00

305 300889 爱克股份 479 11,639.70 0.00

306 300876 蒙泰高新 350 11,567.50 0.00

307 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.00

308 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.00

309 605007 五洲特纸 598 11,260.34 0.00

310 605303 园林股份 610 11,242.30 0.00

311 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00

312 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

313 605258 协和电子 340 10,931.00 0.00

314 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00

315 605055 迎丰股份 1,146 10,909.92 0.00

316 605277 新亚电子 507 10,662.21 0.00

317 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00

318 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00

319 003038 鑫铂股份 383 10,463.56 0.00

320 605005 合兴股份 634 10,321.52 0.00

321 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00

322 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00

323 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00

324 003033 征和工业 301 9,538.69 0.00

325 300893 松原股份 414 9,240.48 0.00

326 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00

327 003023 彩虹集团 296 8,968.80 0.00

328 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00

329 003004 声迅股份 306 8,613.90 0.00

330 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

331 605298 必得科技 391 7,847.37 0.00


332 605155 西大门 350 7,696.50 0.00

333 300886 华业香料 191 6,194.13 0.00

334 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 603986 兆易创新 1,698,871,132.78 5.18

2 002371 北方华创 1,048,100,679.18 3.20

3 603501 韦尔股份 840,289,467.07 2.56

4 600703 三安光电 729,767,340.10 2.23

5 300782 卓胜微 642,364,591.83 1.96

6 688981 中芯国际 427,479,755.20 1.30

7 300280 紫天科技 327,947,149.61 1.00

8 300567 精测电子 319,980,629.15 0.98

9 300457 赢合科技 315,548,617.62 0.96

10 603259 药明康德 300,373,908.83 0.92

11 300750 宁德时代 299,988,745.93 0.92

12 000661 长春高新 299,893,899.20 0.91

13 688019 安集科技 274,144,414.07 0.84

14 688012 中微公司 177,978,074.05 0.54

15 300655 晶瑞电材 161,715,969.41 0.49

16 002324 普利特 144,559,552.82 0.44

17 688126 沪硅产业 143,230,536.26 0.44

18 300223 北京君正 107,092,207.52 0.33

19 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.01

20 688819 天能股份 1,186,083.78 0.00

注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)


1 002371 北方华创 3,063,418,000.13 9.35

2 603986 兆易创新 3,027,022,997.49 9.24

3 300782 卓胜微 2,638,971,039.01 8.05

4 603501 韦尔股份 2,367,586,241.66 7.22

5 600703 三安光电 2,078,915,159.88 6.34

6 600584 长电科技 1,521,556,645.72 4.64

7 688981 中芯国际 1,321,862,959.28 4.03

8 603005 晶方科技 782,594,294.38 2.39

9 688019 安集科技 331,069,312.04 1.01

10 600641 万业企业 318,911,494.65 0.97

11 300567 精测电子 313,449,313.87 0.96

12 300750 宁德时代 299,535,046.85 0.91

13 000661 长春高新 285,082,763.55 0.87

14 603259 药明康德 281,888,842.16 0.86

15 605111 新洁能 269,862,927.06 0.82

16 300655 晶瑞电材 63,940,991.40 0.20

17 300223 北京君正 28,760,047.42 0.09

18 688012 中微公司 24,714,505.00 0.08

19 688126 沪硅产业 10,739,262.83 0.03

20 600905 三峡能源 3,126,338.00 0.01

注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 8,273,386,373.20

卖出股票收入(成交)总额 19,041,152,394.13

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,212,543.52

2 应收证券清算款 533,915,600.50

3 应收股利 -

4 应收利息 139,488.16

5 应收申购款 401,329,383.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 939,597,015.34

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,463,625 5,353.24 162,575,088.80 1.23% 13,025,790,018.98 98.77%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份 占基金总份额比例



基金管理人所有从业人员持有本基金 14,140,072.21 0.1072%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2009年03月10日)基金份额总额 1,167,838,082.92

本报告期期初基金份额总额 18,956,430,702.08

本报告期基金总申购份额 20,173,494,673.23

减:本报告期基金总赎回份额 25,941,560,267.53


本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

本报告期期末基金份额总额 13,188,365,107.78

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

截至本报告披露日,本基金管理人重大人事变动情况如下:

李强先生担任公司董事长、于东升先生担任公司副总经理、总经理齐斌先生代任公司督察长;秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下:

中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内,本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施,公司按要求落实。

本报告期内,本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 备
券商名称 单元 占当期股 占当期佣

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
额的比例 比例


东北证券 1 4,188,496,008.51 15.34% 3,900,729.27 18.82% -

新时代证券 1 3,272,727,638.83 11.99% 3,047,896.98 14.71% -

华西证券 1 3,093,438,143.59 11.33% 2,200,350.97 10.62% -

中信证券 2 2,981,684,298.51 10.92% 2,717,210.41 13.11% -

华创证券 1 2,813,699,756.60 10.31% 2,620,400.32 12.65% -

西部证券 1 2,730,298,081.22 10.00% 1,122,961.42 5.42% -

东方财富 1 2,447,416,137.23 8.96% 1,006,622.81 4.86% -

长江证券 2 2,425,528,504.06 8.88% 1,725,264.91 8.33% -

国盛证券 1 1,828,038,494.86 6.70% 1,300,283.86 6.27% -

华宝证券 1 1,519,152,001.35 5.56% 1,080,612.73 5.21% -

安信证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期增加4个证券公司4个交易单元:安信证券股份有限公司(1个交易单元),华宝证券股份有限公司(1个交易单元),中信证券股份有限公司(1个交易单元),长江证券股份有限公司(1个交易单元)。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 成交 占当期债券 成交 占当期权
成交金额 券成交总 金额 回购成交总 金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

东北证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

华西证券 965,931,311.50 43.06% - - - -

中信证券 700,108,635.30 31.21% - - - -

华创证券 - - - - - -

西部证券 288,399,019.30 12.86% - - - -

东方财富 - - - - - -

长江证券 288,657,831.30 12.87% - - - -

国盛证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加平 《上海证券报》

1 安银行开展的基金申购费率优惠活动的公告 、《中国证券报 2021-01-04
》、《证券日报



《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加申 《上海证券报》

2 万宏源证券、申万宏源西部证券开展的基金 、《中国证券报 2021-01-04
费率优惠活动的公告 》、《证券日报



《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》

3 加中国银行开展的基金费率优惠活动的公告 、《中国证券报 2021-01-05
》、《证券日报



《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加烟 《上海证券报》

4 台银行基金申购费率优惠活动的公告 、《中国证券报 2021-01-06
》、《证券日报



《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于终止泰信财富基 《上海证券报》

5 金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 、《中国证券报 2021-01-16
》、《证券日报



《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金2020年第4 《上海证券报》

6 季度报告提示性公告 、《中国证券报 2021-01-22
》、《证券日报



7 诺安成长混合型证券投资基金2020年第4季 基金管理人网站 2021-01-22
度报告

8 诺安成长混合型证券投资基金招募说明书、 《上海证券报》 2021-02-05


基金产品资料概要(更新)的提示性公告

诺安成长混合型证券投资基金基金产品资料 基金管理人网站

9 概要(更新) 2021-02-05

诺安成长混合型证券投资基金招募说明书( 基金管理人网站

10 更新)2021年第1期 2021-02-05

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》

11 加中国人寿为代销机构并开通定投、转换业 、《中国证券报 2021-02-08
务及参加基金费率优惠活动的公告 》、《证券日报



诺安基金管理有限公司关于终止包商银行股

12 份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的 基金管理人网站 2021-02-08
公告

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于调整直销网上交 《上海证券报》

13 易系统汇款交易业务基金申(认)购费率优 、《中国证券报 2021-03-12
惠活动的公告 》、《证券日报



《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于深圳总部办公地 《上海证券报》

14 址恢复办公及西部营销中心办公地址变更的 、《中国证券报 2021-03-29
公告 》、《证券日报



《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于调整个人投资者 《上海证券报》

15 在盈米基金的申购起点金额、最低赎回(转 、《中国证券报 2021-03-31
换、保有)份额的公告 》、《证券日报



《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金2020年年度 《上海证券报》

16 报告提示性公告 、《中国证券报 2021-03-31
》、《证券日报



17 诺安成长混合型证券投资基金2020年年度报 基金管理人网站 2021-03-31




《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于终止成都万华源 《上海证券报》

18 基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售 、《中国证券报 2021-04-01
业务的公告 》、《证券日报



诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《证券时报》、

加贵州银行为代销机构并开通定投、转换业 《上海证券报》

19 务及旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活 、《中国证券报 2021-04-02
动的公告 》、《证券日报



《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金2021年第1 《上海证券报》

20 季度报告提示性公告 、《中国证券报 2021-04-22
》、《证券日报



21 诺安成长混合型证券投资基金2021年第1季 基金管理人网站 2021-04-22
度报告

诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人 《中国证券报》

22 员的公告 2021-04-28

诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变 《中国证券报》

23 更的公告 2021-05-29

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于终止部分代销机 《上海证券报》

24 构代销本公司旗下基金的公告 、《中国证券报 2021-06-11
》、《证券日报



《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》

25 加腾安基金开展的基金赎回费率优惠活动的 、《中国证券报 2021-06-21
公告 》、《证券日报



诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变 《上海证券报》

26 更的公告 2021-06-26


《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》

27 加交通银行开展的基金申购及定投手续费率 、《中国证券报 2021-06-30
优惠的公告 》、《证券日报



《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加基 《上海证券报》

28 煜基金开展的基金费率优惠活动的公告 、《中国证券报 2021-06-30
》、《证券日报



注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
投资者 基金情况
类别 序 持有基金份额比例达到或者 期初 申购 赎回 持有 份额
号 超过20%的时间区间 份额 份额 份额 份额 占比

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情
形,敬请投资者留意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安成长股票型证券投资基金募集的文件。

②《诺安成长混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安成长混合型证券投资基金托管协议》。

④《诺安基金管理有限公司关于诺安成长股票型证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。

⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。


⑥诺安成长混合型证券投资基金2021年中期报告正文。

⑦报告期内诺安成长混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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