诺安成长混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

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6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 37

7.1期末基金资产组合情况...... 37

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44

7.12投资组合报告附注...... 44

§8基金份额持有人信息...... 46

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 46

§9开放式基金份额变动...... 47

§10重大事件揭示...... 48

10.1基金份额持有人大会决议...... 48

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48

10.4基金投资策略的改变...... 48

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48

10.8其他重大事件 ...... 49

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 52

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 52

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11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 52

§12备查文件目录...... 53

12.1备查文件目录 ...... 53

12.2存放地点...... 53

12.3查阅方式...... 53

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺安成长混合型证券投资基金

基金简称 诺安成长混合

基金主代码 320007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年3月10日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 563,140,444.03份

基金合同存续期 不定期

注：自2015年8月6日起，原“诺安成长股票型证券投资基金”变更为“诺安成长混合型证券投

资基金”。

2.2基金产品说明

本基金主要投资于具有良好成长性的企业,同时兼顾

投资目标 企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出定性

及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得

长期稳定的回报。

本基金具体的投资策略由资产配置,股票投资,债券投

资和权证投资四部分构成：

(1)在资产配置方面,本基金采用长期资产配置(SAA)

和短期资产配置(TAA)相结合的方式进行。

(2)在股票投资方面,本基金投资于成长性企业的比例

不小于本基金所持股票资产的80%。

投资策略 (3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收

益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值策略

以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于债券

市场平均水平的投资回报。

(4)在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和价差

策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状

况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

业绩比较基准 80%×标普中国A股综合指数+20%×上证国债指数

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型

风险收益特征 基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风

险、中高收益的基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 马宏 郭明

联系电话 0755-83026688 (010)66105799

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电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 95588

传真 0755-83026677 (010)66105798

注册地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街55

业银行大厦19-20层 号

办公地址 深圳市深南大道4013号兴 北京市西城区复兴门内大街55

业银行大厦19-20层 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 秦维舟 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.lionfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安

基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大

厦19-20层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -121,620,947.52

本期利润 -29,246,560.44

加权平均基金份额本期利润 -0.0499

本期加权平均净值利润率 -4.85%

本期基金份额净值增长率 -4.58%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -515,739,189.51

期末可供分配基金份额利润 -0.9158

期末基金资产净值 574,734,606.04

期末基金份额净值 1.021

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 52.93%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 3.24% 0.79% 3.72% 0.53% -0.48% 0.26%

过去三个月 -1.26% 0.89% -0.79% 0.60% -0.47% 0.29%

过去六个月 -4.58% 0.87% 1.42% 0.54% -6.00% 0.33%

过去一年 -12.51% 1.03% 6.13% 0.59% -18.64% 0.44%

过去三年 28.59% 2.42% 62.24% 1.45% -33.65% 0.97%

自基金合同 52.93% 1.72% 102.24% 1.28% -49.31% 0.44%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为:80%×标普中国A股综合指数＋20%×上证国债指数。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理52只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺

安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

刘红辉 诺安价 2010年10月16日- 13 金融学硕士,具有基金从

值增长 业资格。曾任嘉实基金管

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混合型 理有限公司产品总监、基

证券投 金经理助理,2008年5月

资基金 至2010年5月任嘉实研究

基金经 精选股票型证券投资基金

理、诺安 基金经理。2010年5月加

成长混 入诺安基金管理有限公

合型证 司,任基金经理助理。于

券投资 2010年10月起任诺安成

基金基 长混合型证券投资基金基

金经理 金经理，2011年3月起任

诺安价值增长混合型证券

投资基金基金经理。

诺安新

经济股

票型证 硕士，具有基金从业资格。

券投资 自2009年7月至2010

基金基 年1 月在中邮创业基金

金经理、 管理有限公司任研究员。

诺安成 2010年4 月加入诺安基

长混合 金管理有限公司任基金经

史高飞 型证券 2015年4月4日 - 8 理助理。2015年1月起任

投资基 诺安新经济股票型证券投

金基金 资基金基金经理，2015年

经理、诺 4月起任诺安成长混合型

安高端 证券投资基金基金经理，

制造股 2017年6月起任诺安高端

票型证 制造股票型证券投资基金

券投资 基金经理。

基金基

金经理

①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安成长混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安成长混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 第11页共53页

市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金的净值增长率为-4.58%。具体而言,在报告期内，本基金仓位为89.40%，

重仓配置的前三大行业是农业、军工和 TMT，各行业平均持有市值占资产净值的比重分别为

20.55%、18.59%、13.59%。从2017年上半年股市走势看，大小盘分化是市场运行的主要趋势。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.021元。本报告期基金份额净值增长率为-4.58%，同期

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业绩比较基准收益率为1.42%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内经济数据上半年表现良好，但基本上依然靠地产投资及后地产投资带动，可持续增长的动力譬如消费初见曙光，抛开经济数据看，监管政策扰动成为资本市场核心风险来源。上半年的国内焦点事件是金融去杠杆政策的反复，以及为十九大召开的人事布局的反复，总体看，增量风险来源于金融去杠杆领域，抵消了经济向好的数据。从历史角度上讲，目前遇到的任何问题都是过去发展的错误积累形成的，因此，扎实克服这些问题才是市场能够趋势向上的内在逻辑，但任何事情的演进必然是曲折发展的，反复试错反复被试错是转型期经济发展方式与资本市场运行的主流，反复折腾是必然，对此，我们应当做好充分的思想准备。短期看，三季度市场将在去杠杆和流动性均充满不确定的环境中运行，如无政策面明确的改变，三季度大概率将继续震荡，结构性机会更多将来或有的风格切换。

估值方面看，截止6月30日，沪深300的PE估值（TTM）为14倍（PE历史最低估值9.9倍），

PB估值为2.4倍（PB历史最低估值为1.50倍），剔除银行股的估值为29倍左右，相比较历史估

值，全市场估值接近历史中枢水平。

综合国内外形势，我们认为：政策压制导致的结构分化是目前驱动市场行情的主要力量，成长股内生增长动力不足以及估值相对没有便宜到足够有吸引力的位置是对结构分化趋势的支撑，A股结构性熊市格局没有发生根本性变化。短期看，三季度十九大召开是导致政策可能发生变化的一个观察窗口，而长期看，只有可持续增长的品种及估值相对合理的品种才能重新获得资金的青睐并帮投资者穿越周期。因此，最大回避风险以及如何度过漫长熊市恐怕依然是投资者未来所不得不面对的核心任务。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间 第13页共53页

不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对诺安成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，诺安成长混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安成长混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安成长混合型证券投资基金2017年

半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺安成长混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 41,721,201.68 110,911,963.47

结算备付金 1,909,118.14 214,618.24

存出保证金 354,213.59 151,149.72

交易性金融资产 6.4.7.2 523,528,724.79 550,202,044.71

其中：股票投资 523,234,021.29 550,202,044.71

基金投资 - -

债券投资 294,703.50 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 10,171,954.22 15,452,512.04

应收利息 6.4.7.5 13,330.95 21,839.78

应收股利 - -

应收申购款 18,738.16 98,341.18

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 577,717,281.53 677,052,469.14

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 26,095,989.57

应付赎回款 933,495.65 1,303,546.45

应付管理人报酬 700,697.81 887,550.91

应付托管费 116,782.97 147,925.14

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,100,189.96 318,426.41

应交税费 - -

第16页共53页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 131,509.10 164,805.52

负债合计 2,982,675.49 28,918,244.00

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 563,140,444.03 605,757,620.56

未分配利润 6.4.7.10 11,594,162.01 42,376,604.58

所有者权益合计 574,734,606.04 648,134,225.14

负债和所有者权益总计 577,717,281.53 677,052,469.14

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.021元，基金份额总额563,140,444.03份。

6.2利润表

会计主体：诺安成长混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -20,045,948.90 -144,374,639.30

1.利息收入 684,563.56 545,696.17

其中：存款利息收入 6.4.7.11 362,914.45 468,935.92

债券利息收入 1,333.64 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 320,315.47 76,760.25

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -113,178,771.26 -79,320,422.68

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -114,670,451.66 -79,962,918.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 19,789.00 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,471,891.40 642,496.05

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 92,374,387.08 -66,155,727.27

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 73,871.72 555,814.48

减：二、费用 9,200,611.54 11,016,254.43

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,493,108.20 6,145,739.88

2．托管费 6.4.10.2.2 748,851.44 1,024,290.06

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

第17页共53页

4．交易费用 6.4.7.19 3,829,079.98 3,711,257.55

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 129,571.92 134,966.94

三、利润总额（亏损总额以“-” -29,246,560.44 -155,390,893.73

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -29,246,560.44 -155,390,893.73

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安成长混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 605,757,620.56 42,376,604.58 648,134,225.14

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -29,246,560.44 -29,246,560.44

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -42,617,176.53 -1,535,882.13 -44,153,058.66

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 24,187,976.82 759,338.17 24,947,314.99

2.基金赎回款 -66,805,153.35 -2,295,220.30 -69,100,373.65

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 563,140,444.03 11,594,162.01 574,734,606.04

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 625,137,781.22 257,309,657.76 882,447,438.98

第18页共53页

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -155,390,893.73 -155,390,893.73

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 50,160,440.48 10,953,389.86 61,113,830.34

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 454,134,260.39 54,306,753.79 508,441,014.18

2.基金赎回款 -403,973,819.91 -43,353,363.93 -447,327,183.84

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 675,298,221.70 112,872,153.89 788,170,375.59

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

诺安成长混合型证券投资基金(简称“本基金”)原名为诺安成长股票型证券投资基金,经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2008]1283号文《关于核准诺安成长股票型证券投资基金募集的批复》批准,于2009年2月5日至2009年3月6日向社会进行公开募集,经利安达信隆会计师事务所验资,募集的有效认购金额为人民币1,175,387,865.31元,其中净认购额为人民币1,167,719,577.94元,折合1,167,719,577.94份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币118,504.98元,折合118,504.98份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2009年3月10日,合同生效日基金份额为1,167,838,082.92份基金单位。

本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》、《诺安成长股票型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月6日起，诺安成长股票型证券投资基金名称变更为诺安成长混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。

第19页共53页

本基金的财务报表于2017年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策更正。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、

财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关

于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、

国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、 第20页共53页

房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政

策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相

关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税。

（3）证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称“营改增”)

试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营

业税改为缴纳增值税。证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券收入免征增值税。自2018年1月1日起，资产管理产品管理人运营资产管理

产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资产

管理产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；

已缴纳增值税的，已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对

价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（6）对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2016年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2016年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

（7）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（8）对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

第21页共53页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 41,721,201.68

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 41,721,201.68

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 480,347,078.38 523,234,021.29 42,886,942.91

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 255,000.00 294,703.50 39,703.50

债券 银行间市场 - - -

合计 255,000.00 294,703.50 39,703.50

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 480,602,078.38 523,528,724.79 42,926,646.41

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

第22页共53页

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 12,333.26

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 773.19

应收债券利息 81.04

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 143.46

合计 13,330.95

注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,100,189.96

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,100,189.96

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2,579.18

预提费用 128,929.92

合计 131,509.10

6.4.7.9Z实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第23页共53页

基金份额（份） 账面金额

上年度末 605,757,620.56 605,757,620.56

本期申购 24,187,976.82 24,187,976.82

本期赎回(以"-"号填列) -66,805,153.35 -66,805,153.35

本期末 563,140,444.03 563,140,444.03

注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -431,119,521.73 473,496,126.31 42,376,604.58

本期利润 -121,620,947.52 92,374,387.08 -29,246,560.44

本期基金份额交易 37,001,279.74 -38,537,161.87 -1,535,882.13

产生的变动数

其中：基金申购款 -20,398,080.63 21,157,418.80 759,338.17

基金赎回款 57,399,360.37 -59,694,580.67 -2,295,220.30

本期已分配利润 - - -

本期末 -515,739,189.51 527,333,351.52 11,594,162.01

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 342,021.73

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 18,804.31

其他 2,088.41

合计 362,914.45

注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 1,262,744,165.45

减：卖出股票成本总额 1,377,414,617.11

买卖股票差价收入 -114,670,451.66

第24页共53页

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 5,099,041.60

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 5,078,000.00

减：应收利息总额 1,252.60

买卖债券差价收入 19,789.00

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,471,891.40

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,471,891.40

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 92,374,387.08

——股票投资 92,334,683.58

——债券投资 39,703.50

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

第25页共53页

合计 92,374,387.08

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 68,257.70

基金转换费收入 5,614.02

合计 73,871.72

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 3,829,079.98

银行间市场交易费用 -

合计 3,829,079.98

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 99,177.14

汇划费 642.00

合计 129,571.92

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

第26页共53页

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构

注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支 4,493,108.20 6,145,739.88

付的管理费

其中：支付销售机构 860,813.49 1,217,333.17

的客户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

第27页共53页

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 748,851.44 1,024,290.06

的托管费

注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×2.5‰÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

期初持有的基金份额 25,487,680.54 25,487,680.54

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 25,487,680.54 25,487,680.54

期末持有的基金份额 4.53% 3.77%

占基金总份额比例

注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书的规定执行。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

第28页共53页

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 41,721,201.68 342,021.73 85,194,563.07 433,551.99

股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受认购 期末估 数量 期末 期末估值总额备注

代码 名称认购日日 限类型价格 值单价 （单位：股）成本总额

凯莱2016年2017年 新股流

002821英 11月1111月20通受限30.53 72.97 42,818653,616.773,124,429.46-

日 日

百合2016年2017年 新股流

603823花 12月912月20通受限10.60 21.18 36,764389,698.40 778,661.52-

日 日

洁美2017年2018年4新股流

002859 科技3月24月9日 通受限29.82 73.00 6,666198,780.12 486,618.00-

日

星帅2017年2018年4新股流

002860尔 3月31月12日通受限19.81 48.90 7,980158,083.80 390,222.00-

日

长缆2017年2017年7新股流

002879科技6月5月7日 通受限18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

日

第29页共53页

金龙2017年2017年7新股流

002882 羽 6月15月17日通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

日

睿能2017年2017年7新股流

603933 科技6月28月6日 通受限20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

日

旭升2017年2017年7新股流

603305 股份6月30月10日通受限11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

日

大烨2017年2017年7新股流

300670智能6月26月3日 通受限10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

日

国科2017年2017年7新股流

300672微 6月30月12日通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-

日

百达2017年2017年7新股流

603331 精工6月27月5日 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

日

富满2017年2017年7新股流

300671电子6月27月5日 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

日

君禾2017年2017年7新股流

603617 股份6月23月3日 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

日

注：①截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债

券和权证。

②本基金持有的流通受限股票“凯莱英”于2017年6月14日实施资本公积转增股本方案，

转增股本后“凯莱英”的单位成本为15.27元/股。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末

股票代 股票 停牌 停牌估值单复牌日 复牌 期末

数量（股） 期末估值总额 备注

码 名称 日期 原因 期 开盘单价 成本总额

价

2016 2017年

300065海兰年12重大 24.49 7月6 23.072,780,16455,357,285.9668,086,216.36-

信月8 事项 日

日

唐人 2017 重大

002567神年6 事项 10.33 - -5,838,27452,505,658.7760,309,370.42-

月5

第30页共53页

日

2017

002509天广年6 重大 9.20 - -3,359,96624,299,683.5530,911,687.20-

中茂月12事项

日

2017 2017年

000887中鼎年4 重大 22.307月14 19.88 663,50015,313,580.0014,796,050.00-

股份月27事项 日

日

2017

603238诺邦年5 重大 29.38 - - 1,750 23,292.50 51,415.00-

股份月16事项

日

2017

002856美芝年6 重大 31.86 - - 1,230 14,280.30 39,187.80-

股份月19事项

日

2017

603501韦尔年6 重大 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55-

股份月5 事项

日

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控;第三 第31页共53页

层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - -

AAA以下 294,703.50 -

未评级 - -

合计 294,703.50 -

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证

券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。

本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按 第32页共53页

照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.13.4市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 41,721,201.68 - - - - 41,721,201.68

结算备付金 1,909,118.14 - - - - 1,909,118.14

存出保证金 354,213.59 - - - - 354,213.59

交易性金融资产 - 294,703.50 - -523,234,021.29523,528,724.79

应收证券清算款 - - - - 10,171,954.22 10,171,954.22

应收利息 - - - - 13,330.95 13,330.95

应收申购款 - - - - 18,738.16 18,738.16

资产总计 43,984,533.41 294,703.50 - -533,438,044.62577,717,281.53

负债

应付赎回款 - - - - 933,495.65 933,495.65

应付管理人报酬 - - - - 700,697.81 700,697.81

应付托管费 - - - - 116,782.97 116,782.97

第33页共53页

应付交易费用 - - - - 1,100,189.96 1,100,189.96

其他负债 - - - - 131,509.10 131,509.10

负债总计 - - - - 2,982,675.49 2,982,675.49

利率敏感度缺口 43,984,533.41 294,703.50 - -530,455,369.13574,734,606.04

上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 110,911,963.47 - - - -110,911,963.47

结算备付金 214,618.24 - - - - 214,618.24

存出保证金 151,149.72 - - - - 151,149.72

交易性金融资产 - - - -550,202,044.71550,202,044.71

应收证券清算款 - - - - 15,452,512.04 15,452,512.04

应收利息 - - - - 21,839.78 21,839.78

应收申购款 99.85 - - - 98,241.33 98,341.18

资产总计 111,277,831.28 - - -565,774,637.86677,052,469.14

负债

应付证券清算款 - - - - 26,095,989.57 26,095,989.57

应付赎回款 - - - - 1,303,546.45 1,303,546.45

应付管理人报酬 - - - - 887,550.91 887,550.91

应付托管费 - - - - 147,925.14 147,925.14

应付交易费用 - - - - 318,426.41 318,426.41

其他负债 - - - - 164,805.52 164,805.52

负债总计 - - - - 28,918,244.00 28,918,244.00

利率敏感度缺口 111,277,831.28 - - -536,856,393.86648,134,225.14

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

市场利率发生变化

假设

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31

日） 日）

市场利率下降27个基点 4,292.72 -

市场利率上升27个基点 -4,292.72 -

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好 第34页共53页

流动性的A股,主要投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票,投资于这类股票的

资产不低于基金股票投资的80%;债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票

据和可转换债;权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资;现金资产主要投资于各类银行存款。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票占基金资产的比例为60-95%;债券现金等固定收益金融工具占基金资

产的比例为5-40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;权

证占基金资产净值的比例为0-3%。于2017年6月30日,本基金面临的整体其他价格风险列示如

下:

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产净

净值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 523,234,021.29 91.04 550,202,044.71 84.89

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 294,703.50 0.05 - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 523,528,724.79 91.09 550,202,044.71 84.89

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 业绩比较基准发生变化

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

1.业绩比较基准上升5% 27,172,796.48 35,949,435.05

2.业绩比较基准下降5% -27,172,796.48 -35,949,435.05

注：本基金的业绩比较基准为：80%×标普中国A股综合指数＋20%×上证国债指数。

第35页共53页

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照VaR

正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

假设 1.置信区间 95%

2.观察期一年

风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31

分析 （单位：人民币元） 日） 日）

基金投资组合的风险价值 6,365,501.20 10,049,509.05

合计 6,365,501.20 10,049,509.05

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

①金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。

②各层级金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

348,883,022.86元，第二层级174,522,018.83元，属于第三层级的余额为123,683.10元，其中

列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票(2016年12月31日：第一层级的余额为

446,067,183.76元，第二层级103,658,655.56元，属于第三层级的余额为476,205.39元，其中

列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票)。

③公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票的公允价值列入第一层级。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第36页共53页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 523,234,021.29 90.57

其中：股票 523,234,021.29 90.57

2 固定收益投资 294,703.50 0.05

其中：债券 294,703.50 0.05

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 43,630,319.82 7.55

7 其他各项资产 10,558,236.92 1.83

8 合计 577,717,281.53 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 404,655,636.79 70.41

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 55,141,542.89 9.59

E 建筑业 149,345.80 0.03

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 73,097.20 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,245,562.43 10.66

J 金融业 192,408.39 0.03

K 房地产业 552,012.00 0.10

L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.01

M 科学研究和技术服务业 30,178.20 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,152,390.47 0.20

S 综合 - -

第37页共53页

合计 523,234,021.29 91.04

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300065 海兰信 2,780,164 68,086,216.36 11.85

2 002567 唐人神 5,838,274 60,309,370.42 10.49

3 000669 金鸿能源 3,041,453 55,141,542.89 9.59

4 600771 广誉远 1,029,506 41,128,764.70 7.16

5 300338 开元股份 1,873,939 40,289,688.50 7.01

6 600637 东方明珠 1,578,329 34,202,389.43 5.95

7 002509 天广中茂 3,359,966 30,911,687.20 5.38

8 000876 新希望 3,710,273 30,498,444.06 5.31

9 603011 合锻智能 2,551,489 27,862,259.88 4.85

10 600271 航天信息 1,340,444 27,666,764.16 4.81

11 000887 中鼎股份 663,500 14,796,050.00 2.57

12 600702 沱牌舍得 400,448 10,655,921.28 1.85

13 300427 红相电力 508,400 10,142,580.00 1.76

14 002387 黑牛食品 584,800 9,017,616.00 1.57

15 000766 通化金马 481,445 7,693,491.10 1.34

16 300275 梅安森 400,000 7,672,000.00 1.33

17 300017 网宿科技 613,699 7,407,346.93 1.29

18 300156 神雾环保 173,950 5,698,602.00 0.99

19 600118 中国卫星 202,600 5,640,384.00 0.98

20 002354 天神娱乐 256,760 5,520,340.00 0.96

21 300383 光环新网 339,200 4,599,552.00 0.80

22 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.54

23 002152 广电运通 339,261 2,819,258.91 0.49

24 002126 银轮股份 172,400 1,734,344.00 0.30

25 000903 云内动力 258,650 1,176,857.50 0.20

26 002139 拓邦股份 108,800 1,171,776.00 0.20

27 000681 视觉中国 71,246 1,115,712.36 0.19

28 300392 腾信股份 60,000 922,800.00 0.16

29 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.14

30 300508 维宏股份 10,383 720,580.20 0.13

31 000402 金融街 47,100 552,012.00 0.10

32 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.08

33 000333 美的集团 10,450 449,768.00 0.08

第38页共53页

34 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.07

35 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03

36 300482 万孚生物 2,381 168,312.89 0.03

37 300641 正丹股份 4,020 77,586.00 0.01

38 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01

39 603385 惠达卫浴 2,750 73,672.50 0.01

40 603032 德新交运 1,628 73,097.20 0.01

41 603197 保隆科技 1,086 57,612.30 0.01

42 002846 英联股份 1,492 51,921.60 0.01

43 603238 诺邦股份 1,750 51,415.00 0.01

44 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

45 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

46 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

47 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.01

48 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.01

49 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.01

50 002856 美芝股份 1,230 39,187.80 0.01

51 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01

52 002842 翔鹭钨业 932 38,118.80 0.01

53 300621 维业股份 1,758 37,867.32 0.01

54 002865 钧达股份 1,246 36,881.60 0.01

55 603926 铁流股份 1,082 36,712.26 0.01

56 300592 华凯创意 1,583 36,678.11 0.01

57 002863 今飞凯达 2,249 36,343.84 0.01

58 603787 新日股份 1,850 36,204.50 0.01

59 603383 顶点软件 811 36,138.16 0.01

60 603811 诚意药业 953 35,918.57 0.01

61 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.01

62 300609 汇纳科技 1,037 35,537.99 0.01

63 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

64 300626 华瑞股份 1,208 35,140.72 0.01

65 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.01

66 300620 光库科技 986 34,095.88 0.01

67 603320 迪贝电气 958 34,066.48 0.01

68 300603 立昂技术 1,034 33,894.52 0.01

69 300537 广信材料 1,638 33,775.56 0.01

70 603388 元成股份 892 33,512.44 0.01

71 603538 美诺华 1,122 33,480.48 0.01

72 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.01

第39页共53页

73 300643 万通智控 2,026 33,165.62 0.01

74 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.01

75 603089 正裕工业 1,087 32,544.78 0.01

76 603488 展鹏科技 1,837 32,074.02 0.01

77 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.01

78 603041 美思德 1,034 31,340.54 0.01

79 300652 雷迪克 966 30,863.70 0.01

80 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.01

81 300637 扬帆新材 1,313 30,619.16 0.01

82 300647 超频三 1,244 30,602.40 0.01

83 300635 达安股份 949 30,178.20 0.01

84 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.01

85 300632 光莆股份 1,237 29,811.70 0.01

86 300589 江龙船艇 1,189 29,201.84 0.01

87 300605 恒锋信息 916 29,128.80 0.01

88 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00

89 300586 美联新材 1,006 28,117.70 0.00

90 300514 友讯达 1,024 27,535.36 0.00

91 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.00

92 300659 中孚信息 776 27,175.52 0.00

93 603229 奥翔药业 1,340 26,558.80 0.00

94 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.00

95 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

96 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00

97 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

98 603269 海鸥股份 795 23,357.10 0.00

99 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

100 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

101 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

102 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

103 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

104 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

105 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

106 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

107 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

108 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

109 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

110 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

111 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

第40页共53页

112 601318 中国平安 90 4,464.90 0.00

113 300107 建新股份 395 3,065.20 0.00

114 300212 易华录 9 227.07 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600570 恒生电子 68,320,522.20 10.54

2 000669 金鸿能源 53,363,353.74 8.23

3 002567 唐人神 52,505,658.77 8.10

4 600801 华新水泥 49,885,477.62 7.70

5 300338 开元股份 43,190,410.08 6.66

6 300427 红相电力 36,793,448.81 5.68

7 600637 东方明珠 34,267,405.15 5.29

8 600015 华夏银行 34,210,312.91 5.28

9 600362 江西铜业 30,800,083.72 4.75

10 300021 大禹节水 30,394,737.84 4.69

11 000876 新希望 30,233,442.63 4.66

12 002143 印纪传媒 29,892,697.21 4.61

13 603011 合锻智能 28,391,713.25 4.38

14 601600 中国铝业 27,706,606.00 4.27

15 600271 航天信息 27,647,592.70 4.27

16 000930 中粮生化 25,406,595.60 3.92

17 600879 航天电子 24,737,433.00 3.82

18 600030 中信证券 22,826,806.00 3.52

19 300275 梅安森 21,043,443.00 3.25

20 000060 中金岭南 21,042,215.14 3.25

21 601328 交通银行 20,495,674.00 3.16

22 300059 东方财富 19,048,914.36 2.94

23 600169 太原重工 18,855,795.00 2.91

24 601989 中国重工 18,769,124.00 2.90

25 002542 中化岩土 18,336,533.50 2.83

26 300055 万邦达 17,621,976.47 2.72

27 600702 沱牌舍得 17,356,433.60 2.68

28 601801 皖新传媒 17,139,243.68 2.64

第41页共53页

29 002714 牧原股份 15,958,921.92 2.46

30 000625 长安汽车 15,741,940.00 2.43

31 000887 中鼎股份 15,313,580.00 2.36

32 300107 建新股份 13,321,308.19 2.06

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600570 恒生电子 68,200,122.67 10.52

2 600801 华新水泥 57,996,351.16 8.95

3 000524 岭南控股 51,152,319.74 7.89

4 300282 汇冠股份 50,575,609.82 7.80

5 300430 诚益通 50,025,114.16 7.72

6 300238 冠昊生物 43,904,444.11 6.77

7 000503 海虹控股 42,673,409.84 6.58

8 002143 印纪传媒 35,626,069.63 5.50

9 600015 华夏银行 33,915,303.50 5.23

10 300427 红相电力 33,524,388.24 5.17

11 300220 金运激光 32,398,396.62 5.00

12 300021 大禹节水 31,864,103.16 4.92

13 600362 江西铜业 29,910,849.56 4.61

14 600771 广誉远 26,972,607.07 4.16

15 601600 中国铝业 24,887,230.00 3.84

16 000930 中粮生化 24,571,001.14 3.79

17 002542 中化岩土 24,336,500.51 3.75

18 600879 航天电子 22,975,124.50 3.54

19 600030 中信证券 22,750,631.23 3.51

20 601328 交通银行 20,283,484.00 3.13

21 000060 中金岭南 19,506,059.57 3.01

22 600547 山东黄金 19,273,943.06 2.97

23 300059 东方财富 19,205,894.22 2.96

24 601989 中国重工 18,933,055.00 2.92

25 600169 太原重工 18,049,951.92 2.78

26 300055 万邦达 17,678,134.21 2.73

27 601801 皖新传媒 16,505,178.77 2.55

28 002714 牧原股份 15,786,945.91 2.44

第42页共53页

29 000975 银泰资源 14,828,163.18 2.29

30 000625 长安汽车 13,473,975.00 2.08

31 600489 中金黄金 13,384,269.87 2.07

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,258,111,910.11

卖出股票收入（成交）总额 1,262,744,165.45

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 294,703.50 0.05

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 127004 模塑转债 2,550 294,703.50 0.05

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期期末未持有权证。

第43页共53页

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门

立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 354,213.59

2 应收证券清算款 10,171,954.22

3 应收股利 -

4 应收利息 13,330.95

5 应收申购款 18,738.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,558,236.92

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

第44页共53页

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限

情况说明

1 300065 海兰信 68,086,216.36 11.85 重大事项

2 002567 唐人神 60,309,370.42 10.49 重大事项

3 002509 天广中茂 30,911,687.20 5.38 重大事项

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第45页共53页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

25,440 22,136.02 25,867,616.59 4.59% 537,272,827.44 95.41%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 761,363.03 0.1352%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

第46页共53页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年3月10日）基金份额总额 1,167,838,082.92

本报告期期初基金份额总额 605,757,620.56

本报告期基金总申购份额 24,187,976.82

减:本报告期基金总赎回份额 66,805,153.35

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 563,140,444.03

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

第47页共53页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证

券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2017

年4月29日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比例 总量的比例 备注

华创证券 1 1,005,197,856.69 39.95% 936,144.41 39.95% -

中信证券 1 590,217,386.29 23.46% 549,668.22 23.46% -

民族证券 1 551,693,101.95 21.93% 513,789.26 21.93% -

国元证券 1 368,869,485.74 14.66% 343,528.02 14.66% -

中银国际 1 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

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注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务。

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回购成交金占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例额 成交总额的

例 比例

华创证券 - - - - - -

中信证券 5,099,041.60 100.00%182,200,000.00 20.42% - -

民族证券 - -710,000,000.00 79.58% - -

国元证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安基金管理有限公司旗下基金资产 基金管理人网站 2017年1月3日

净值公告

2 诺安成长混合型证券投资基金2016年 《证券时报》、 2017年1月19日

第4季度报告 《中国证券报》

第49页共53页

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

3 基金在懒猫金融开通定投业务及调整 《上海证券报》、 2017年2月10日

申购业务起点金额的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

4 基金参加首创证券基金申购及定期定 《上海证券报》、 2017年2月14日

额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、

5 参加交通银行手机银行基金申购及定 《上海证券报》、 2017年2月23日

投申购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加中信 《证券时报》、

6 期货有限公司为旗下部分基金代销机 《上海证券报》、 2017年3月6日

构并开通定投、转换业务的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于调整旗下 《证券时报》、

7 部分基金通过部分代销机构办理申购、 《上海证券报》、 2017年3月8日

定投业务起点金额、最低赎回（保有） 《中国证券报》

份额及费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

8 基金在东北证券开通转换业务的公告 《上海证券报》、 2017年3月13日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加上海 《证券时报》、

9 华夏财富投资管理有限公司为旗下部 《上海证券报》、 2017年3月29日

分基金代销机构并开展费率优惠活动 《中国证券报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于增加北京 《证券时报》、

10 肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下 《上海证券报》、 2017年3月29日

部分基金代销机构并开通定投、转换业 《中国证券报》

务及开展费率优惠活动的公告

11 诺安成长混合型证券投资基金2016年 基金管理人网站 2017年3月30日

年度报告

12 诺安成长混合型证券投资基金2016年 《证券时报》、 2017年3月30日

年度报告摘要 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、

13 继续参加中国工商银行个人电子银行 《上海证券报》、 2017年3月31日

基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、

14 参加交通银行手机银行基金申购及定 《上海证券报》、 2017年4月22日

投申购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

15 诺安成长混合型证券投资基金招募说 基金管理人网站 2017年4月24日

明书（更新）2017年第1期-正文

16 诺安成长混合型证券投资基金招募说 《证券时报》、 2017年4月24日

明书（更新）2017年第1期-摘要 《中国证券报》

17 诺安成长混合型证券投资基金2017年 《证券时报》、 2017年4月24日

第1季度报告 《中国证券报》

18 诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2017年4月29日

第50页共53页

改聘会计师事务所的公告 《上海证券报》、

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、

19 所持停牌股票中鼎股份估值调整的公 《中国证券报》 2017年5月9日

告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

20 基金在财通证券开通定投业务及开展 《上海证券报》、 2017年5月12日

费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加联储 《证券时报》、

21 证券有限责任公司为旗下部分基金代 《上海证券报》、 2017年6月8日

销机构并开通定投、转换业务及开展费 《中国证券报》

率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、

22 所持停牌股票唐人神估值调整的公告 《上海证券报》、 2017年6月8日

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加上海 《证券时报》、

23 通华财富资产管理有限公司为旗下部 《上海证券报》、 2017年6月8日

分基金代销机构并开通转换业务及开 《中国证券报》

展费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

24 基金参加江苏银行基金定投及电子银 《上海证券报》、 2017年6月12日

行渠道申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加基煜 《证券时报》、

25 基金为旗下部分基金代销机构并开通 《上海证券报》、 2017年6月15日

转换业务及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、

26 基金参加中泰证券申购费率优惠活动 《上海证券报》、 2017年6月28日

的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、

27 参加交通银行手机银行基金申购及定 《上海证券报》、 2017年6月30日

投申购手续费率优惠的公告 《中国证券报》

注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者

留意。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安成长股票型证券投资基金募集的文件。

②《诺安成长混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安成长混合型证券投资基金托管协议》。

④《诺安基金管理有限公司关于诺安成长股票证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。

⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑥诺安成长混合型证券投资基金2017年半年度报告正文。

⑦报告期内诺安成长混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2017年8月28日

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