兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
2010 年年度报告
2010 年 12 月 31 日
基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年三月三十日
1
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................... 2
1.1 重要提示............................................................................................................................ 2
1.2 目录.................................................................................................................................... 2
§2 基金简介.................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 8
§4 管理人报告.............................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 12
2
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 14
§5 托管人报告............................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 15
§6 审计报告................................................................................................................................ 16
6.1 管理层对财务报表的责任 .............................................................................................. 16
6.2 注册会计师的责任 .......................................................................................................... 16
6.3 审计意见.......................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表........................................................................................................................ 17
7.1 资产负债表...................................................................................................................... 17
7.2 利润表.............................................................................................................................. 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 19
7.4 报表附注.......................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告........................................................................................................................ 45
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................. 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....... 56
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................. 56
8.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 56
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................ 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .............................................. 57
§10 开放式基金份额变动............................................................................................................ 58
§11 重大事件揭示........................................................................................................................ 58
11.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................. 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................. 58
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................... 58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................... 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................... 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 59
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................. 59
§12 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 64
§13 备查文件目录........................................................................................................................ 64
13.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 64
13.2 存放地点.......................................................................................................................... 64
13.3 查阅方式.......................................................................................................................... 64
3
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 兴全有机增长混合
基金主代码 340008
交易代码 340008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 3 月 25 日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,231,513,507.21 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金投资于有机增长能力强的公司,获取当前收益及实
投资目标
现长期资本增值。
本基金采取“自上而下”的方法,定性与定量研究相结合,
在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微
观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优
投资策略
化资产配置。并借鉴海外有机增长的研究成果,构建“兴
业有机增长筛选系统”,将有机增长投资作为本基金股票
组合投资的核心理念。
中信标普 300 指数×50%+中信国债指数×45%+同业存
业绩比较基准
款利率×5%
本基金是混合型证券投资基金,预计长期平均风险与收益
低于股票型证券投资基金,高于可转债、债券型、货币型
风险收益特征
证券投资基金,属于中高风险、中高收益的证券投资基金
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信 息 姓名 徐天舒 张志永
披 露 联系电话 021-58368998 021-62677777
负责
电子邮箱 xuts@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
人
客户服务电话 4006780099,021-38824536 95561
传真 021-58368858 021-62159217
4
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
注册地址 上海市黄浦区金陵东路368号 福建省福州市湖东路154号
上海市张杨路500号时代广场2 上海江宁路168号兴业大厦20楼
办公地址
0楼 (资产托管部办公地址)
邮政编码 200122 200041
法定代表人 兰荣 高建平
注:本基金管理人于 2011 年 3 月 9 日公告,自 2011 年 3 月 5 日起,原公司督
察长杜建新离任,由公司副总经理徐天舒代行督察长职务。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
上海市浦东新区世纪大道100号
会计师事务所 安永华明会计师事务所
环球金融中心50楼
兴业全球基金管理有限 上海市浦东新区张杨路500号时
注册登记机构
公司 代广场20楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2009 年 3 月 25 日(基
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 金合同生效日)至
2009 年 12 月 31 日
本期已实现收益 242,267,584.32 148,915,486.19
本期利润 303,035,730.97 249,032,217.50
加权平均基金份额本期利润 0.1689 0.1483
本期加权平均净值利润率 16.89% 14.30%
本期基金份额净值增长率 14.42% 16.6100%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 482,763,112.93 131,223,539.63
期末可供分配基金份额利润 0.22 0.10
5
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
期末基金资产净值 2,977,231,407.47 1,499,166,847.94
期末基金份额净值 1.3342 1.1661
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 33.42% 16.61%
注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证
券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基
金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式
基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 9.01% 1.73% 3.12% 5.89%
0.86% 0.87%
过去六个月 31.69% 1.47% 11.10% 20.59%
0.76% 0.71%
过去一年 14.42% 1.35% -3.78% 18.20%
0.78% 0.57%
自基金合同
33.42% 1.15% 17.84% 0.87% 15.58% 0.28%
生效起至今
注:本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:中信标普 300 指数选择
中国 A 股各行业上市公司中自由流通市值最大、流动性佳且财务稳健的 300 家公司
作为样本股,描述了中国 A 股市场的总体趋势。中信国债指数是中信证券股份有限
公司编制发布的上海证券交易所国债市场基准指数,样本涵盖剩余期限一年以上的
所有上交所市场国债(含浮息券),描述了上交所国债市场的总体趋势。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =50%×(中信标普 300 指数 t / 中信标普 300 指数 t-1 -1)+45%×(中信国
债指数 t / 中信国债指数 t-1 -1) +5%×(同业存款利率 t / 同业存款利率 t-1 -1)
Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark t-1
其中,t=1,2,3,…T,T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
6
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009 年 3 月 25 日至 2010 年 12 月 31 日)
注:1、净值表现所取数据截至到 2010 年 12 月 31 日。
2、按照《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基
金建仓期为 2009 年 3 月 25 日至 2009 年 9 月 25 日,建仓期结束时本基金各项资产
配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来每年净值增长率图
7
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
注:2009 年 3 月 25 日(基金合同生效之日)至 2009 年 12 月 31 日期间的数据
按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2003]100 号文)批准,于
2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月 2 日,中国证监会批准(证监许可[2008]6 号)
了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让本公
司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资
本的 51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴
业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008 年 7 月 7
日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888 号文),公司名称由“兴业全球人寿基
8
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人
民币 1.2 亿元变更为人民币 1.5 亿元。
截止 2010 年 12 月 31 日,公司旗下管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴
全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型
证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型
证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资
基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)共 9 只基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理(助
证券从
姓名 职务 理)期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
1971 年生,工商管理硕
士。历任北京宏基兴业技
术有限公司副总经理,上
基金经 海奥盛 投资有限公 司 总
陈扬帆 2009-03-25 - 8年
理 经理,兴业全球基金管理
有限公 司兴全全球 视 野
股票型 证券投资基 金 基
金经理助理。
1976 年生,CFA,工商管
理硕士。历任易保网络技
术有限公司项目经理,欧
洲货币(中国)有限公司
研究总监,兴业全球基金
管理有 限公司兴全 可 转
基金经 债混合 型证券投资 基 金
张光成 2009-03-25 2010-05-04 5年
理 基金经理助理、兴全有机
增长灵 活配置混合 型 证
券投资 基金基金经 理 。
2010 年 5 月 5 日起任兴全
趋势投 资混合型证 券 投
资基金(LOF)基金经理。
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报
告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘
任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定计算。
9
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资
产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和
基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,
保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,兴全有机增长混合和兴全趋势投资混合的累计净值增长率分别为
14.42%和-2.77%,两基金的累计净值增长率差异超过 5%,造成差距的原因主要有:
1、基金合同对股票投资比例要求的差异
兴全趋势投资混合的基金合同规定,其股票部分的投资比例为 30%-95%,兴全
有机增长混合的基金合同规定,其股票部分的投资比例为 30%-80%。从基金合同对
股票投资比例要求上看,尽管同属于混合型基金,但两者最高股票仓位限制并不相
同,这可能导致两基金在操作上的差异。
2、基金规模的差异
兴全趋势投资混合 2010 年平均规模为 185.08 亿元,要远高于兴全有机增长混合
平均 21.04 亿元的规模。较大的规模使其在操作灵活性上、对股票的冲击成本上均不
如兴全有机增长混合有优势。
3、行业配置的差异
规模因素以及投资风格因素决定了兴全趋势投资混合的投资更偏重大盘股及做
资产配置。而兴全有机增长混合规模相对较小,可以灵活的把握市场和行业热点。
综合全年来看,2010 年兴全趋势投资混合收益大部分都来自食品饮料和医药生物,
10
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
而亏损主要来自金融服务和有色金属;兴全有机增长混合收益主要来自建筑建材和
医药生物,亏损主要来自金融服务和房地产。
4、投资风格的差异
这两只基金风格并非完全一致,兴全有机增长混合关注那些具有持续、稳定有
机增长能力的公司。有机增长的公司具有更强的核心竞争能力,盈利的持续、稳定
有机增长最终将创造超过行业平均的超额收益。兴全趋势投资混合则旨在把握投资
对象中长期可测的确定收益,增加投资组合收益的确定性和稳定性,充分分享中国
上市公司高速成长带来的资本增值,减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后
的投资收益。投资风格上的差异也导致两基金在配置策略和选股上存在一定差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年的中国证券市场行情和中国经济一样,堪称“最为复杂的一年”。主要指
数几番大起大落,不同风格板块表现迥异。在大部分时间里权重股周期股表现低靡,
中小成长股反复活跃。国庆假期后以有色煤炭为代表的周期股掀起一波短暂行情,
同时稳定类股、成长股多深幅回调,但此后市场很快转回,以新兴产业个股再度涨
升收官。
2010 年是不同风格股票表现差异最大的一年,沪深 300 指数和中小板指数一跌
一涨,其幅度相差 33.77%。很多人质疑这种现象的合理性,但是我们注意到:2010
年是中国经济高调转型的一年,也是创业板亮相的完整的第一年;是新股发行制度
改革的一年,也是加大直接融资作为战略方向的一年;是房地产调控淘汰落后产能
的一年,也是大力促进七大新兴产业发展的一年……A 股市场向来是一个政策敏感
的市场,也是习惯给予新品种新板块充分溢价的市场,更是一个以融资为运作核心
的市场……因此,前述种种是不是能让我们找到 2010 年市场如此表现“存在而合理”
的一点点依据呢?
有机增长从年初即重视中小成长股的投资,逐步减仓乃至清仓金融地产以及其
他周期类个股。坚持以成长投资为核心理念,以中小市值股票为主要标的,以次新
股作为优先突破口:一二季度以新兴产业成长股为重点,三季度重配医药及食品饮
11
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
料,四季度在短暂参与周期股和权重蓝筹股反弹后迅速转回成长股,12 月中旬配置
了部分房地产股,为来年做准备。
主要不足在于操作层面:1.前期过于谨慎,对重点个股的持仓不够集中,如果在
组合投资的前提下尽量对重点个股保持足够的持有力度,是会显著提高收益的;2.
对于小市值个股的流动性差的特点把握不够,以至于错失了部分个股在高位退出的
时机,实际上减持应该尽可能趁升势进行。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 14.42%,同期业绩比较基准收益率为-3.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011 年通胀是政府关注的首要经济问题,从管理通胀预期入手看来也是操作之
重。如果国际市场没有出现大的意外,我们相信通胀预期能得到较好的控制。流动
性趋紧已经脉络清晰,直接融资的扩大趋势不会轻易更改。因此,对于 2011 年 A 股
的走势既不必太过悲观也暂时不必对股指单边升幅做过高的期待。作一个平衡偏多
的判断应该是目前时点考虑全年布局比较好恰当的预期。事实上宏观经济总是难以
精确把握,而用于指导具体的证券投资其结果往往又再逊一筹。因此,回归行业和
公司的成长或许是比较现实的出发点。2011 年获利的重点还是应该先立足于阶段性
和结构性——来自于阶段性结构性的板块配置,更重要的是自下而上的个股选择。
在风格上,已经连续两年走牛的中小市值成长板块如果在上半年有所休整,代
之以其它低估值板块的阶段性活跃表现,这应该是市场正常和健康的表现。如果我
们愿意以更为长远一点的眼光看问题,如果我们假设 2010 年中小成长股走牛并不纯
属偶然,并且认为支持这种表现的主要因素依然存在,那么调整就可能只是对于过
快或过高涨幅的一次阶段性的修正。
当然,我们也注意到很多中小板创业板新股发行价过高,很多号称“高成长”
因此享受超高估值的个股的成长性其实很成问题,很多 IPO 定价实际上是在透支未
来业绩,未来 3 年将有海量的中小公司上市……但是这一切并不能成为规避成长投
资的充分理由,因为在证券市场里无论什么行情什么行业板块良莠不齐和名不副实
永远存在,而投资价值的发现即在于去伪存真去粗存精。于纷繁复杂中努力找出真
正的成长,这正是我们的工作目标。
有人觉得成长股虽好,但估值过高。我们认为真正的成长通常会有相应的溢价,
12
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
成长股的安全边际即在于其明确的成长性。因此,真正的成长投资并不是快进快出
的投机,也不是胆量大赛,而是更加注重行业和公司基本面的研究,用更挑剔的眼
光来选股。因为流动性相对劣势之下,需要格外依靠基本面。 值得一提的是:成长
股并不必然是小市值公司,一些高潜力成长股的估值也未必高企。
有机增长会遵循自身的产品定位,力求在操作中的名副其实:突出增长和灵活,
坚持鲜明而稳定的投资风格。以成长为核心理念,以灵活为操作弹性;重点配置增
长确定、估值匹配增长的个股。行业重点在于新兴产业(如环保、新材料等)和传
统稳定类大消费板块(如食品饮料、医疗)。对于十二五规划的重点方向(如煤化工
等)周期类股也会给予相当重视。
对于板块轮动的机会,有机增长会同样慎思勇决:对认同度高的板块会积极把
握时机重配以追求其超额收益,对于认同度一般的板块则控制参与的比重,充分把
握操作的灵活性。整体上运作的重点在于行业景气良好、成长与估值匹配的高性价
比个股。
“A 股的核心投资价值在于成长”、“成长穿越一切周期”是有机增长 2010 年坚
守的理念,也将是 2011 年的行动指南。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人通过以下工作的开展,有力地保证了本基金整体运作的合法合规,
从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益:
1、实时风险监控:通过风控系统对本基金的运作进行实时监控,每日撰写监控
日志,在此基础上每周撰写信息周报,对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分
析和提示。
2、加强事后人工分析,并定期撰写风险管理报告。除系统控制外,公司监察稽
核部还对一些无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核,并同样反
映在监控日志和信息周报中。此外,在每个季度结束之后,公司监察稽核部会对基
金的流动性进行压力测试并出具书面报告,对旗下每只基金进行全面的风险评价并
形成风险分析报告,并提交公司领导和基金经理审阅。
3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关
工作的不断深入开展,公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准,将公
平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平,主要包括:(1)明确交易室的分单
13
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
规则及其识别异常下单行为的职责,保证交易的公平;(2)通过 T 检验、模拟利益
输送金额、具体可疑交易分析等方法,对以往的下单及交易记录进行分析,保证投
资策略的公平。
4、季度监察稽核和专项稽核:根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽
核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引(试
行)》等规定,认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核
项目表,对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外,在公司监察稽核部对投研
部门展开的专项稽核中,也会对本基金的业务进行全面检查。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估
值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基
金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估
值方法确立后,由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模
型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体
负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响
证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建
议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规
及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估
值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专
业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金未签订任何与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其
他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金基金合
同的相关规定。
14
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本托管人依据《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《兴
全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》,自 2009 年 3 月 25 日起托管兴
业有机增长灵活配置(即更名后的“兴全有机增长灵活配置”)混合型证券投资基金
(以下称“本基金”)的全部资产。
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不
存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对
基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费
用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额
持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有
关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
15
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
§6 审计报告
安永华明(2011)审字第 60467611_B06 号
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(原名兴业有机增长灵活配置混合型证
券投资基金)全体基金份额持有人:
我们审计了后附的兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(原名兴业有机
增长灵活配置混合型证券投资基金)财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债
表和 2010 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金管理人兴业全球基金管理有限公司的责任。这
种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)
设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中
国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(原名兴业有机增长灵活配置混
16
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
合型证券投资基金)2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和净值
变动情况。
安永华明会计师事务所 注册会计师 徐艳 蒋燕华
上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
2011-03-29
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010年12月31日 2009年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 401,420,947.95 218,725,034.09
结算备付金 11,062,051.36 63,797,123.64
存出保证金 2,685,649.59 1,216,199.74
交易性金融资产 7.4.7.2 2,508,579,304.04 1,217,628,880.30
其中:股票投资 2,363,019,304.04 1,148,853,880.30
基金投资 - -
债券投资 145,560,000.00 68,775,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 59,356,892.13 88,721,124.68
应收利息 7.4.7.5 1,093,959.73 405,068.77
应收股利 - -
应收申购款 6,437,821.60 4,048,693.51
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,990,636,626.40 1,594,542,124.73
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
17
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
2010年12月31日 2009年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 83,968,768.13
应付赎回款 819,873.84 6,357,837.08
应付管理人报酬 3,675,819.94 1,875,084.79
应付托管费 612,636.63 312,514.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 7,444,194.17 1,987,111.15
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 852,694.35 873,961.49
负债合计 13,405,218.93 95,375,276.79
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 2,231,513,507.21 1,285,653,329.77
7.4.7.1
未分配利润 745,717,900.26 213,513,518.17
0
所有者权益合计 2,977,231,407.47 1,499,166,847.94
负债和所有者权益总计 2,990,636,626.40 1,594,542,124.73
注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.3342 元,基金份额总额
2231513507.21 份。
7.2 利润表
会计主体:兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2009年3月25日(基金
项 目 附注号 2010年1月1日至2010
合同生效日)至2009
年12月31日
年12月31日
一、收入 373,407,549.37 281,392,033.75
1.利息收入 4,939,286.76 8,605,160.82
其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,942,561.07 3,984,526.41
债券利息收入 1,918,680.28 2,457,563.90
资产支持证券利息 - -
18
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
收入
买入返售金融资产
78,045.41 2,163,070.51
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
305,265,543.32 170,864,472.99
列)
其中:股票投资收益 7.4.7.12 296,235,796.67 167,724,638.67
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 1,481,726.49 -355,213.29
资产支持证券投资
- -
收益
衍生工具收益 7.4.7.14 - 861,288.38
股利收益 7.4.7.15 7,548,020.16 2,633,759.23
3.公允价值变动收益(损失 7.4.7.16
60,768,146.65 100,116,731.31
以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”
- -
号填列)
5.其他收入(损失以“-”号 7.4.7.17
2,434,572.64 1,805,668.63
填列)
减:二、费用 70,371,818.40 32,359,816.25
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 31,485,345.21 20,061,479.81
2.托管费 7.4.10.2.2 5,247,557.52 3,343,580.00
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 33,119,879.05 8,646,423.81
5.利息支出 182,601.53 8,209.75
其中:卖出回购金融资产
182,601.53 8,209.75
支出
6.其他费用 7.4.7.19 336,435.09 300,122.88
三、利润总额(亏损总额
303,035,730.97 249,032,217.50
以“-”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
303,035,730.97 249,032,217.50
号填列
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
19
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
一、期初所有者权益(基金 1,285,653,329.77 213,513,518.17 1,499,166,847.94
净值)
二、本期经营活动产生的基 - 303,035,730.97 303,035,730.97
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生 945,860,177.44 229,168,651.12 1,175,028,828.56
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 2,789,590,165.33 554,184,314.27 3,343,774,479.60
2.基金赎回款 -1,843,729,987.89 -325,015,663.15 -2,168,745,651.04
四、本期向基金份额持有人 - - -
分配利润产生的基金净值
变动(净值减少以“-”号填
列)
五、期末所有者权益(基金 2,231,513,507.21 745,717,900.26 2,977,231,407.47
净值)
上年度可比期间
项目 2009年3月25日(基金合同生效日)至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金 1,980,254,871.35 - 1,980,254,871.35
净值)
二、本期经营活动产生的基 - 249,032,217.50 249,032,217.50
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生 -694,601,541.58 -35,518,699.33 -730,120,240.91
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 689,453,667.78 24,942,581.52 714,396,249.30
2.基金赎回款 -1,384,055,209.36 -60,461,280.85 -1,444,516,490.21
四、本期向基金份额持有人 - - -
分配利润产生的基金净值
变动(净值减少以“-”号填
列)
五、期末所有者权益(基金 1,285,653,329.77 213,513,518.17 1,499,166,847.94
净值)
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:兰荣,主管会计工作负责人:杨东,会计机构负责人:詹
鸿飞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
20
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(原名兴业有机增长灵活配置混合
型证券投资基金)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2008]1395 号文《关于核准兴业有机增长灵活配置混合型
证券投资基金募集的批复》的核准,由兴业全球基金管理有限公司向社会公开发行
募集,基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,首次设立募集规模为 1,980,254,871.35 份
基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登
记机构为兴业全球基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。兴业
有机增长灵活配置混合型证券投资基金于 2010 年 1 月 1 日更名为兴全有机增长灵活
配置混合型证券投资基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股
票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产
支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的 30%-80%;债券投资比
例为基金资产的 0%-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净
值的 5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产
的 80%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投
资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为:中信标普 300 指数×50%+中信国债指数×45%+同
业存款利率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证
券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则
>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
21
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2010 年 12
月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会
计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外,均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或
资产)或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、贷款和应收款项;
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资);
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以
及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相
22
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
关的交易费用在发生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现
金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认
为投资收益,同时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金
融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止
确认;
金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的
另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方
的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不
终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融
资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成
交日结转;
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和
发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益;卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
23
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用后入账;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法
于成交日结转;
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可
转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为
权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;
(5) 回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与
合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清
偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能
获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层
次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资
产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第
三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参
与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具
的估值方法如下:
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易
24
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一
证券估值日的估值方法估值;
B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按其成本价计算;
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交
易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始
取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的
价值;
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始
取得成本时,按中国证监会相关规定处理;
2) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易
市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环
境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易
日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映
公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
25
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确
定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估
值技术确定公允价值;
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易
的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交
易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本计量;
(3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;
4) 分离交易可转债
分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上
市日起,上市流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值;
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
(2) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现
在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实
收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分
26
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指
在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损
失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申
购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益
平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于
期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所
实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入
减项,存款利息收入以净额列示;
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日
计提;
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐
日计提;
(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实
际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账;
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账;
(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成
本的差额入账;
(8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
27
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金
额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提;
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提;
(3) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利
率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
((1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2) 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人
的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记
机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
(3) 本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的
50%;
(4) 若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
(5) 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金
红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资
人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(6) 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(7) 基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(8) 法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
28
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1. 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东
支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,
开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业
税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通
股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的
差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所
得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收
入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红
利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
29
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
税政策的补充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司
分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个
人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通
股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存款 401,420,947.95 218,725,034.09
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 401,420,947.95 218,725,034.09
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,200,780,976.08 2,363,019,304.04 162,238,327.96
交易所市场 - - -
债
银行间市场 146,913,450.00 145,560,000.00 -1,353,450.00
券
合计 146,913,450.00 145,560,000.00 -1,353,450.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,347,694,426.08 2,508,579,304.04 160,884,877.96
上年度末
项目 2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,048,785,938.99 1,148,853,880.30 100,067,941.31
交易所市场 - - -
债
银行间市场 68,726,210.00 68,775,000.00 48,790.00
券
合计 68,726,210.00 68,775,000.00 48,790.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
30
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
其他 - - -
合计 1,117,512,148.99 1,217,628,880.30 100,116,731.31
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2010年12月31日 2009年12月31日
应收活期存款利息 84,682.02 45,397.16
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,871.70 1,583.66
应收债券利息 968,835.62 355,005.48
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 36,570.39 3,082.47
其他 - -
合计 1,093,959.73 405,068.77
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末和上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 7,443,422.57 1,986,443.25
银行间市场应付交易费用 771.60 667.90
合计 7,444,194.17 1,987,111.15
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2010年12月31日 2009年12月31日
31
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
应付赎回费 2,694.35 23,961.49
应付后端申购费 - -
债券利息税 - -
银行手续费 - -
审计费用 100,000.00 100,000.00
合计 852,694.35 873,961.49
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 1,285,653,329.77 1,285,653,329.77
本期申购 2,789,590,165.33 2,789,590,165.33
本期赎回(以“-”号填列) -1,843,729,987.89 -1,843,729,987.89
本期末 2,231,513,507.21 2,231,513,507.21
注:申购含红利再投资、转换转入份额,赎回含转换转出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 131,223,539.63 82,289,978.54 213,513,518.17
本期利润 242,267,584.32 60,768,146.65 303,035,730.97
本 期 基 金 份额 交 易
109,271,988.98 119,896,662.14 229,168,651.12
产生的变动数
其中:基金申购款 299,737,724.19 254,446,590.08 554,184,314.27
基金赎回款 -190,465,735.21 -134,549,927.94 -325,015,663.15
本期已分配利润 - - -
本期末 482,763,112.93 262,954,787.33 745,717,900.26
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12 2009年3月25日(基金合同生
月31日 效日)至2009年12月31日
活期存款利息收入 2,695,122.95 3,527,343.37
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 130,873.35 429,527.04
其他 116,564.77 27,656.00
32
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
合计 2,942,561.07 3,984,526.41
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月3 2009年3月25日(基金合同生效
1日 日)至2009年12月31日
卖出股票成交总额 10,829,248,563.32 2,603,257,556.33
减:卖出股票成本总额 10,533,012,766.65 2,435,532,917.66
买卖股票差价收入 296,235,796.67 167,724,638.67
注:本基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,上年度可比期间的数据按实际存续
期计算,不按整个自然年度进行折算。
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年 2009年3月25日(基金合同生
12月31日 效日)至2009年12月31日
卖出债券(债转股及债券
110,205,309.37 186,764,193.44
到期兑付)成交总额
减:卖出债券(债转股及
107,149,530.00 180,395,957.89
债券到期兑付)成本总额
减:应收利息总额 1,574,052.88 6,723,448.84
债券投资收益 1,481,726.49 -355,213.29
注:本基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,上年度可比期间的数据按实际存续
期计算,不按整个自然年度进行折算。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月3 2009年3月25日(基金合同生
1日 效日)至2009年12月31日
卖出权证成交总额 - 2,358,590.49
减:卖出权证成本总额 - 1,497,302.11
买卖权证差价收入 - 861,288.38
注:本基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,上年度可比期间的数据按实际存续
期计算,不按整个自然年度进行折算。
33
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年1 2009年3月25日(基金合同生
2月31日 效日)至2009年12月31日
股票投资产生的股利收益 7,548,020.16 2,633,759.23
基金投资产生的股利收益 - -
合计 7,548,020.16 2,633,759.23
注:本基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,上年度可比期间的数据按实际存续
期计算,不按整个自然年度进行折算。
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2010年1月1日至2010年12 2009年3月25日(基金合同生
月31日 效日)至2009年12月31日
1.交易性金融资产 60,768,146.65 100,116,731.31
——股票投资 62,170,386.65 100,067,941.31
——债券投资 -1,402,240.00 48,790.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 60,768,146.65 100,116,731.31
注:本基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,上年度可比期间的数据按实际存续
期计算,不按整个自然年度进行折算。
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12 2009年3月25日(基金合同生效日)
月31日 至2009年12月31日
基金赎回费收入 1,965,746.31 1,604,758.71
其他 7,510.50 -
转换费收入 461,315.83 200,909.92
合计 2,434,572.64 1,805,668.63
注:本基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,上年度可比期间的数据按实际存续
期计算,不按整个自然年度进行折算。
34
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12 2009年3月25日(基金合同生效日)
月31日 至2009年12月31日
交易所市场交易费用 33,119,154.05 8,644,948.81
银行间市场交易费用 725.00 1,475.00
合计 33,119,879.05 8,646,423.81
注:本基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,上年度可比期间的数据按实际存续
期计算,不按整个自然年度进行折算。
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月 2009年3月25日(基金合同生效
31日 日)至2009年12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 200,000.00 180,000.00
银行费用 18,435.09 10,222.88
账户维护费用 18,000.00 9,000.00
证券开户费 - 900.00
合计 336,435.09 300,122.88
注:本基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,上年度可比期间的数据按实际存续
期计算,不按整个自然年度进行折算。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司(以下简 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
称“兴业全球基金”) 构
兴业银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构
“兴业银行”)
全球 人 寿保 险国际 公司( AEGON 基金管理人的股东
International B.V)
35
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
兴业证券股份有限公司(以下简称 基金管理人的股东、基金销售机构
“兴业证券”)
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金 2010 年度及 2009 年度(指基金生效日 2009 年 3 月 25 日起至 2009 年 12
月 31 日)均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010 2009年3月25日(基金合同生效
年12月31日 日)至2009年12月31日
当 期 发 生的 基 金应 支 付
31,485,345.21 20,061,479.81
的管理费
其中:支付销售机构的客
3,373,184.99 2,789,682.96
户维护费
注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法
如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
2、本基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,上年度可比期间的数据按实际存续期
计算,不按整个自然年度进行折算。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年3月25日(基金合同生
2010年12月31日 效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管
5,247,557.52 3,343,580.00
费
注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法
如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
2、本基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,上年度可比期间的数据按实际存续期
计算,不按整个自然年度进行折算。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
36
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
本基金 2010 年度及 2009 年度(指基金生效日 2009 年 3 月 25 日起至 2009 年 12
月 31 日)均未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
上年度可比期间
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同
项目 2010 年 1 月 1 日至
生效日)至 2009 年 12 月 31
2010 年 12 月 31 日
日
期初持有的基金份额 20,005,600.00 -
期间申购/买入总份额 23,420,460.93 -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 43,426,060.93 20,005,600.00
期末持有的基金份额占基金总
1.95% 1.56%
份额比例
注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额,期间赎回/卖出总
份额含转换转出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允
性要求。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于 2010 年年末及 2009 年年末均未投资
本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 3 月 25 日(基金合同生
关联方名称
月 31 日 效日)至 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 401,420,947.95 2,695,122.95 218,725,034.09 3,527,343.37
注:本基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,上年度可比期间的数据按实际存续
期计算,不按整个自然年度进行折算。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金 2010 年度及 2009 年度(指基金生效日 2009 年 3 月 25 日起至 2009 年 12
37
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
月 31 日)均未在承销期内直接购入关联方承接证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金自 2010 年度未进行利润分配。
7.4.12 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
期末 数量
证券 成功 可流 流通受 认购 期末 期末 备
证券名称 估值 (单位:
代码 认购日 通日 限类型 价格 成本总额 估值总额 注
单价 股 )
认购新
600998 九州通 2010-10-27 2011-02-09 13.00 14.55 133,551 1,736,163.00 1,943,167.05 -
发证券
认购新
601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-01-07 5.99 5.99 5,000 29,950.00 29,950.00 -
发证券
认购新
601126 四方股份 2010-12-28 - 23.00 31.11 26,982 620,586.00 839,410.02 -
发证券
认购新
601890 亚星锚链 2010-12-17 - 22.50 21.50 46,781 1,052,572.50 1,005,791.50 -
发证券
认购新
601933 永辉超市 2010-12-09 - 23.98 31.24 89,038 2,135,131.24 2,781,547.12 -
发证券
非公开
600169 太原重工 2010-12-30 2011-12-30 18.10 18.13 2,000,000 36,200,000.00 36,260,000.00 -
发行
38
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
非公开
600971 恒源煤电 2010-11-04 2011-11-02 36.00 38.76 750,000 27,000,000.00 29,070,000.00 -
发行
认购新
2486 嘉麟杰 2010-09-29 2011-01-17 10.90 14.90 112,537 1,226,653.30 1,676,801.30 -
发证券
认购新
2508 老板电器 2010-11-12 2011-02-23 24.00 37.35 800,000 19,200,000.00 29,880,000.00 -
发证券
认购新
2118 紫鑫药业 2010-12-31 2012-01-04 20.05 20.10 2,000,000 40,100,000.00 40,200,000.00 -
发证券
认购新
300126 锐奇股份 2010-09-27 2011-01-13 34.00 38.68 89,893 3,056,362.00 3,477,061.24 -
发证券
认购新
300127 银河磁体 2010-09-27 2011-01-13 18.00 27.90 84,461 1,520,298.00 2,356,461.90 -
发证券
认购新 116.0
300133 华策影视 2010-10-14 2011-01-26 68.00 48,599 3,304,732.00 5,637,484.00 -
发证券 0
认购新 133.2
300142 沃森生物 2010-11-03 2011-02-14 95.00 86,467 8,214,365.00 11,517,404.40 -
发证券 0
认购新
300150 世纪瑞尔 2010-12-15 2011-03-22 32.99 47.80 770,000 25,402,300.00 36,806,000.00 -
发证券
认购新
300157 恒泰艾普 2010-12-29 2011-04-07 57.00 57.00 440,000 25,080,000.00 25,080,000.00 -
发证券
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期末 复牌 期末 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量(股) 备注
估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额
39
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
600991 广汽长丰 2010-10-28 重大事项 14.07 - - 499,937 6,517,744.64 7,034,113.59 -
300113 顺网科技 2010-12-13 重大事项 69.40 2011-01-31 75.98 20,914 1,510,991.54 1,451,431.60 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别
及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的
四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导
致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于
一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,
不得超过该证券的 10%。
40
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,
因此,除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
41
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1-3 3 个月
1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日 个月 -1 年
资产
银行存款 401,420,947.95 - - - - - 401,420,947.95
结算备付金 11,062,051.36 - - - - - 11,062,051.36
存出保证金 2,685,649.59 - - - - - 2,685,649.59
交易性金融资产 - - 145,560,000.00 - - 2,363,019,304.04 2,508,579,304.04
应收证券清算款 - - - - - 59,356,892.13 59,356,892.13
应收利息 - - - - - 1,093,959.73 1,093,959.73
应收申购款 2,770,492.28 - - - - 3,667,329.32 6,437,821.60
资产总计 417,939,141.18 - 145,560,000.00 - - 2,427,137,485.22 2,990,636,626.40
负债
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 819,873.84 819,873.84
应付管理人报酬 - - - - - 3,675,819.94 3,675,819.94
应付托管费 - - - - - 612,636.63 612,636.63
应付交易费用 - - - - - 7,444,194.17 7,444,194.17
其他负债 - - - - - 852,694.35 852,694.35
负债总计 - - - - - 13,405,218.93 13,405,218.93
利率敏感度缺口 417,939,141.18 - 145,560,000.00 - - 2,413,732,266.29 2,977,231,407.47
上年度末 1个月以内 1-3 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
42
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
2009年12月31日 个月
银行存款 218,725,034.09 - - - - - 218,725,034.09
结算备付金 63,797,123.64 - - - - - 63,797,123.64
存出保证金 - - - - - 1,216,199.74 1,216,199.74
交易性金融资产 - - 68,775,000.00 - - 1,148,853,880.30 1,217,628,880.30
应收证券清算款 - - - - - 88,721,124.68 88,721,124.68
应收利息 - - - - - 405,068.77 405,068.77
应收申购款 642,204.15 - - - - 3,406,489.36 4,048,693.51
资产总计 283,164,361.88 - 68,775,000.00 - - 1,242,602,762.85 1,594,542,124.73
负债
应付证券清算款 - - - - - 83,968,768.13 83,968,768.13
应付赎回款 - - - - - 6,357,837.08 6,357,837.08
应付管理人报酬 - - - - - 1,875,084.79 1,875,084.79
应付托管费 - - - - - 312,514.15 312,514.15
应付交易费用 - - - - - 1,987,111.15 1,987,111.15
其他负债 - - - - - 873,961.49 873,961.49
负债总计 - - - - - 95,375,276.79 95,375,276.79
利率敏感度缺口 283,164,361.88 - 68,775,000.00 - - 1,147,227,486.06 1,499,166,847.94
注:1、表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
2、若干比较数据已进行重述、以符合本年度之列报要求。
43
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1、其他影响债券公允价值的变量保持不变,仅利率发生变动;
假设
2、假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的 影响金额(单位:人民币元)
分析 变动 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
-1% 1,015,484.80 492,250.00
+1% -1,001,976.80 -484,000.00
注:上表反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为
交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而
发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票
和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 30%-80%;债券投资比例为基金
资产的 0%-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的 5%。
本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%。
于于 2010 年 12 月 31 日和 2009 年 12 月 31 日,本基金面临的整体市场价格风险列
示如下:
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
项目 占基金资产
占基金资产
公允价值 公允价值 净值比例
净值比例(%)
(%)
交易性金融资产-
2,363,019,304.04 79.37 1,148,853,880.30 76.63
股票投资
44
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
交易性金融资产-
145,560,000.00 4.89 68,775,000.00 4.59
债券投资
衍生金融资产-权
- - - -
证投资
其他 - - - -
合计 2,508,579,304.04 84.26 1,217,628,880.30 81.22
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1、假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定
价模型(CAPM)描述的规律进行变动;
假设 2、使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析;
3、在业绩基准变化 10%时,对单个证券相应的公允价值变化进行加
总得到基金净值的变化。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量 影响金额(单位:人民币元)
分析 的变动 本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
-10% -437,559,841.60 -223,456,970.00
+10% 437,559,841.60 223,456,970.00
注:本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上
表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格
发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)
1 权益投资 2,363,019,304.04 79.01
其中:股票 2,363,019,304.04 79.01
2 固定收益投资 145,560,000.00 4.87
其中:债券 145,560,000.00 4.87
45
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 412,482,999.31 13.79
6 其他各项资产 69,574,323.05 2.33
7 合计 2,990,636,626.40 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 16,899,138.00 0.57
B 采掘业 290,589,171.76 9.76
C 制造业 942,632,838.84 31.66
C0 食品、饮料 44,410,650.00 1.49
C1 纺织、服装、皮毛 8,964,801.30 0.30
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 112,767,599.61 3.79
C5 电子 114,961,461.90 3.86
C6 金属、非金属 186,987,927.84 6.28
C7 机械、设备、仪表 171,311,755.93 5.75
C8 医药、生物制品 194,128,115.73 6.52
C99 其他制造业 109,100,526.53 3.66
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 189,660,317.88 6.37
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 359,273,741.89 12.07
H 批发和零售贸易 26,205,871.57 0.88
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 396,150,878.00 13.31
K 社会服务业 118,888,542.00 3.99
L 传播与文化产业 5,637,484.00 0.19
M 综合类 17,081,320.10 0.57
合计 2,363,019,304.04 79.37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
46
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
值比例(%)
1 600783 鲁信高新 5,385,597 186,987,927.84 6.28
2 000968 煤 气 化 7,005,552 181,934,185.44 6.11
3 002161 远 望 谷 4,266,835 148,955,209.85 5.00
4 002118 紫鑫药业 5,047,116 138,012,423.60 4.64
5 600048 保利地产 10,000,093 127,001,181.10 4.27
6 600383 金地集团 19,999,909 123,599,437.62 4.15
7 600143 金发科技 6,999,851 112,767,599.61 3.79
8 600525 长园集团 4,783,013 109,100,526.53 3.66
9 002055 得润电子 3,000,000 82,290,000.00 2.76
10 002230 科大讯飞 1,005,387 79,425,573.00 2.67
11 002469 三维工程 775,791 60,511,698.00 2.03
12 600496 精工钢构 2,999,969 49,199,491.60 1.65
13 000669 领先科技 1,505,319 48,245,473.95 1.62
14 000718 苏宁环球 5,029,871 47,029,293.85 1.58
15 600123 兰花科创 904,354 42,576,986.32 1.43
16 002482 广田股份 499,951 42,375,846.76 1.42
17 002310 东方园林 299,982 41,394,516.18 1.39
18 002146 荣盛发展 2,999,832 40,767,716.88 1.37
19 002051 中工国际 1,000,000 39,060,000.00 1.31
20 300150 世纪瑞尔 770,000 36,806,000.00 1.24
21 600169 太原重工 2,000,000 36,260,000.00 1.22
22 002081 金 螳 螂 451,409 31,047,911.02 1.04
23 002508 老板电器 800,000 29,880,000.00 1.00
24 002244 滨江集团 2,603,162 29,363,667.36 0.99
25 600971 恒源煤电 750,000 29,070,000.00 0.98
26 000895 双汇发展 313,500 27,274,500.00 0.92
27 000559 万向钱潮 1,954,837 27,074,492.45 0.91
28 600067 冠城大通 2,999,993 26,099,939.10 0.88
29 002375 亚厦股份 278,784 25,642,552.32 0.86
30 300157 恒泰艾普 440,000 25,080,000.00 0.84
31 300128 锦富新材 500,000 23,595,000.00 0.79
32 300033 同花顺 625,991 22,222,680.50 0.75
33 600297 美罗药业 1,999,969 21,619,664.89 0.73
34 000554 泰山石油 2,497,809 21,481,157.40 0.72
35 300152 燃控科技 399,977 20,594,815.73 0.69
36 002159 三特索道 1,060,200 19,316,844.00 0.65
37 300146 汤臣倍健 114,241 17,136,150.00 0.58
38 000671 阳 光 城 2,021,458 17,081,320.10 0.57
39 300143 星河生物 299,950 16,869,188.00 0.57
47
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
40 002038 双鹭药业 280,897 16,572,923.00 0.56
41 002232 启明信息 700,000 16,093,000.00 0.54
42 600223 鲁商置业 2,000,000 14,880,000.00 0.50
43 600823 世茂股份 999,969 13,509,581.19 0.45
44 300142 沃森生物 100,000 13,320,000.00 0.45
45 601699 潞安环能 200,000 11,928,000.00 0.40
46 002168 深圳惠程 271,568 10,512,397.28 0.35
47 600268 国电南自 300,000 8,124,000.00 0.27
48 002293 罗莱家纺 100,000 7,288,000.00 0.24
49 600991 广汽长丰 499,937 7,034,113.59 0.24
50 002008 大族激光 300,000 6,720,000.00 0.23
51 300133 华策影视 48,599 5,637,484.00 0.19
52 300122 智飞生物 129,738 4,603,104.24 0.15
53 300126 锐奇股份 89,893 3,477,061.24 0.12
54 300101 国腾电子 29,754 3,215,217.24 0.11
55 601933 永辉超市 89,038 2,781,547.12 0.09
56 300065 海兰信 47,600 2,689,400.00 0.09
57 300127 银河磁体 84,461 2,356,461.90 0.08
58 600998 九州通 133,551 1,943,167.05 0.07
59 002486 嘉麟杰 112,537 1,676,801.30 0.06
60 300113 顺网科技 20,914 1,451,431.60 0.05
61 601890 亚星锚链 46,781 1,005,791.50 0.03
62 601126 N 四方 26,982 839,410.02 0.03
63 002334 英威腾 6,326 409,735.02 0.01
64 600570 恒生电子 8,383 169,755.75 0.01
65 601118 海南橡胶 5,000 29,950.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
净值比例(%)
1 600783 鲁信高新 170,697,439.78 11.39
2 002375 亚厦股份 164,034,504.10 10.94
3 600048 保利地产 159,660,248.20 10.65
4 600525 长园集团 155,674,620.65 10.38
5 601601 中国太保 154,310,468.68 10.29
6 000968 煤 气 化 150,774,355.51 10.06
7 000063 中兴通讯 140,776,529.75 9.39
48
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
8 600383 金地集团 140,398,368.84 9.37
9 002051 中工国际 138,190,508.67 9.22
10 601169 北京银行 131,714,452.14 8.79
11 600970 中材国际 128,459,021.65 8.57
12 002161 远 望 谷 125,819,327.50 8.39
13 000559 万向钱潮 124,976,656.19 8.34
14 000858 五 粮 液 122,595,000.54 8.18
15 600256 广汇股份 119,950,660.63 8.00
16 002118 紫鑫药业 119,002,267.43 7.94
17 600873 五洲明珠 116,347,827.86 7.76
18 600123 兰花科创 116,160,014.40 7.75
19 600100 同方股份 112,453,187.53 7.50
20 600143 金发科技 108,539,298.94 7.24
21 002081 金 螳 螂 106,221,698.83 7.09
22 002415 海康威视 99,803,852.82 6.66
23 002055 得润电子 99,752,226.91 6.65
24 000936 华 西 村 98,959,475.74 6.60
25 002230 科大讯飞 98,890,858.95 6.60
26 600292 九龙电力 98,479,451.21 6.57
27 000983 西山煤电 96,748,397.46 6.45
28 600489 中金黄金 96,561,223.42 6.44
29 600887 伊利股份 96,060,151.28 6.41
30 600079 人福医药 94,157,933.91 6.28
31 600880 博瑞传播 93,975,575.39 6.27
32 000718 苏宁环球 93,289,150.14 6.22
33 601168 西部矿业 93,285,840.44 6.22
34 600570 恒生电子 92,429,969.86 6.17
35 002310 东方园林 91,712,070.82 6.12
36 601288 农业银行 91,147,597.88 6.08
37 002038 双鹭药业 90,874,371.52 6.06
38 300022 吉峰农机 87,605,030.08 5.84
39 002008 大族激光 87,185,203.57 5.82
40 601398 工商银行 86,076,338.20 5.74
41 002063 远光软件 84,935,328.47 5.67
42 002024 苏宁电器 83,915,405.75 5.60
43 600016 民生银行 83,904,649.44 5.60
44 000021 长城开发 79,564,727.03 5.31
45 600036 招商银行 78,387,009.97 5.23
46 002236 大华股份 76,929,717.47 5.13
47 600844 丹化科技 75,887,107.86 5.06
49
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
48 600893 航空动力 75,127,850.36 5.01
49 601318 中国平安 72,736,445.79 4.85
50 600563 法拉电子 72,679,584.04 4.85
51 600797 浙大网新 72,462,008.15 4.83
52 000651 格力电器 71,754,795.52 4.79
53 000762 西藏矿业 71,677,421.59 4.78
54 002252 上海莱士 70,370,034.61 4.69
55 002315 焦点科技 69,853,684.44 4.66
56 600436 片仔癀 68,842,048.22 4.59
57 601699 潞安环能 68,281,298.46 4.55
58 600496 精工钢构 66,758,016.68 4.45
59 600690 青岛海尔 66,299,916.42 4.42
60 600877 中国嘉陵 65,258,019.15 4.35
61 600742 一汽富维 64,568,882.02 4.31
62 000848 承德露露 64,265,262.22 4.29
63 600737 中粮屯河 61,940,914.07 4.13
64 600331 宏达股份 61,490,103.34 4.10
65 000999 华润三九 60,962,667.46 4.07
66 002244 滨江集团 59,869,629.12 3.99
67 002232 启明信息 58,364,089.23 3.89
68 600664 哈药股份 58,354,524.91 3.89
69 000665 武汉塑料 58,048,095.19 3.87
70 002469 三维工程 57,552,912.13 3.84
71 600038 哈飞股份 57,515,734.52 3.84
72 000568 泸州老窖 57,058,096.55 3.81
73 600660 福耀玻璃 56,896,567.46 3.80
74 600311 荣华实业 56,605,499.70 3.78
75 600060 海信电器 56,150,272.76 3.75
76 002324 普利特 55,530,064.25 3.70
77 600710 常林股份 55,385,546.64 3.69
78 002262 恩华药业 55,327,136.65 3.69
79 002168 深圳惠程 54,327,361.05 3.62
80 000423 东阿阿胶 53,953,179.12 3.60
81 600104 上海汽车 53,794,491.15 3.59
82 600741 华域汽车 53,476,076.21 3.57
83 000669 领先科技 52,260,565.35 3.49
84 000671 阳 光 城 50,381,890.24 3.36
85 300072 三聚环保 50,013,962.97 3.34
86 600365 *ST 通葡 49,057,569.47 3.27
87 601328 交通银行 49,030,130.14 3.27
50
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
88 600420 XD 现代制 47,636,840.77 3.18
89 000869 张 裕A 47,594,504.02 3.17
90 300128 锦富新材 47,580,107.39 3.17
91 600198 大唐电信 47,254,219.13 3.15
92 002422 科伦药业 43,891,073.36 2.93
93 002250 联化科技 43,859,758.82 2.93
94 002106 莱宝高科 43,577,410.77 2.91
95 000729 燕京啤酒 43,469,638.27 2.90
96 000919 金陵药业 43,226,041.11 2.88
97 601111 中国国航 42,889,548.94 2.86
98 300059 东方财富 42,719,720.11 2.85
99 300064 豫金刚石 42,481,952.73 2.83
100 002146 荣盛发展 42,424,836.48 2.83
101 600547 山东黄金 42,278,513.77 2.82
102 600196 复星医药 42,059,692.54 2.81
103 002482 广田股份 41,452,662.46 2.77
104 000800 一汽轿车 41,393,197.62 2.76
105 300033 同花顺 40,754,308.70 2.72
106 002045 广州国光 40,046,935.41 2.67
107 600188 兖州煤业 39,877,541.38 2.66
108 601668 中国建筑 39,605,479.16 2.64
109 000829 天音控股 38,990,641.16 2.60
110 300142 沃森生物 38,717,733.08 2.58
111 600388 龙净环保 38,465,211.61 2.57
112 600693 东百集团 38,110,067.75 2.54
113 000554 泰山石油 37,730,467.84 2.52
114 002342 巨力索具 37,115,923.83 2.48
115 002316 键桥通讯 36,698,390.78 2.45
116 002217 联合化工 36,262,002.78 2.42
117 600169 太原重工 36,200,000.00 2.41
118 002317 众生药业 36,144,438.24 2.41
119 600809 山西汾酒 35,801,752.61 2.39
120 002122 天马股份 35,647,809.88 2.38
121 002241 歌尔声学 35,282,831.78 2.35
122 300002 神州泰岳 35,031,865.27 2.34
123 600859 王府井 34,408,630.49 2.30
124 000788 西南合成 34,400,764.65 2.29
125 600779 水井坊 34,395,189.14 2.29
126 600348 国阳新能 33,447,652.37 2.23
127 601958 金钼股份 32,789,234.16 2.19
51
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
128 000759 武汉中百 32,587,227.52 2.17
129 002159 三特索道 32,378,423.22 2.16
130 002304 洋河股份 32,112,800.53 2.14
131 600537 海通集团 31,800,133.64 2.12
132 000009 中国宝安 31,770,135.00 2.12
133 000799 酒 鬼 酒 31,753,012.57 2.12
134 002223 鱼跃医疗 30,919,836.73 2.06
135 600030 中信证券 30,557,878.30 2.04
136 002139 拓邦股份 30,199,489.73 2.01
137 600439 瑞贝卡 30,158,409.32 2.01
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例(%)
1 002375 亚厦股份 191,149,068.44 12.75
2 000063 中兴通讯 176,664,361.63 11.78
3 601601 中国太保 158,520,933.47 10.57
4 600970 中材国际 149,096,062.75 9.95
5 000983 西山煤电 137,926,773.09 9.20
6 000858 五 粮 液 132,122,436.18 8.81
7 601318 中国平安 130,086,239.47 8.68
8 600036 招商银行 126,637,878.89 8.45
9 002081 金 螳 螂 125,330,369.15 8.36
10 601169 北京银行 123,329,059.37 8.23
11 002051 中工国际 122,359,808.87 8.16
12 600030 中信证券 120,513,095.71 8.04
13 600256 广汇股份 117,734,860.22 7.85
14 601328 交通银行 114,422,970.16 7.63
15 600873 五洲明珠 114,045,176.35 7.61
16 000559 万向钱潮 108,529,132.29 7.24
17 601398 工商银行 106,601,126.31 7.11
18 600079 人福医药 104,852,897.76 6.99
19 600100 同方股份 101,940,190.92 6.80
20 601168 西部矿业 99,672,577.85 6.65
21 600489 中金黄金 99,386,540.12 6.63
22 600880 博瑞传播 97,421,727.67 6.50
52
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
23 000869 张 裕A 97,380,863.36 6.50
24 600292 九龙电力 93,824,192.21 6.26
25 002415 海康威视 93,403,225.47 6.23
26 601288 农业银行 92,202,441.36 6.15
27 000936 华 西 村 92,184,083.11 6.15
28 600887 伊利股份 91,813,584.91 6.12
29 002063 远光软件 90,190,575.45 6.02
30 600123 兰花科创 90,104,408.70 6.01
31 000651 格力电器 88,725,158.71 5.92
32 002236 大华股份 87,106,009.65 5.81
33 000021 长城开发 83,340,768.42 5.56
34 600570 恒生电子 83,119,737.28 5.54
35 002024 苏宁电器 82,741,592.45 5.52
36 002310 东方园林 82,312,216.25 5.49
37 300022 吉峰农机 81,873,233.89 5.46
38 601699 潞安环能 80,921,948.03 5.40
39 600016 民生银行 79,664,410.34 5.31
40 002168 深圳惠程 79,318,529.96 5.29
41 002252 上海莱士 78,808,823.62 5.26
42 600436 片仔癀 77,973,587.22 5.20
43 600742 一汽富维 77,906,073.40 5.20
44 600893 航空动力 74,471,177.40 4.97
45 600311 荣华实业 74,013,238.14 4.94
46 000568 泸州老窖 72,864,402.12 4.86
47 600690 青岛海尔 72,408,238.16 4.83
48 000762 西藏矿业 72,224,222.85 4.82
49 002038 双鹭药业 71,639,940.52 4.78
50 600563 法拉电子 70,991,807.01 4.74
51 600877 中国嘉陵 68,942,442.37 4.60
52 002008 大族激光 68,063,094.76 4.54
53 002315 焦点科技 66,569,620.06 4.44
54 600000 浦发银行 66,443,477.22 4.43
55 000848 承德露露 65,883,064.88 4.39
56 000999 华润三九 65,868,646.18 4.39
57 600664 哈药股份 65,762,743.44 4.39
58 600844 丹化科技 65,686,050.16 4.38
59 002262 恩华药业 65,587,974.29 4.37
60 000423 东阿阿胶 61,394,754.32 4.10
61 300064 豫金刚石 60,416,110.11 4.03
62 600331 宏达股份 60,003,960.90 4.00
53
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
63 600104 上海汽车 59,964,983.85 4.00
64 600038 哈飞股份 59,771,395.65 3.99
65 600660 福耀玻璃 59,391,849.64 3.96
66 600797 浙大网新 59,073,290.58 3.94
67 000665 武汉塑料 58,198,413.19 3.88
68 600741 华域汽车 56,886,772.60 3.79
69 600710 常林股份 56,772,181.53 3.79
70 600060 海信电器 56,218,216.95 3.75
71 002324 普利特 54,984,539.54 3.67
72 002422 科伦药业 51,226,527.24 3.42
73 600737 中粮屯河 49,872,395.57 3.33
74 600693 东百集团 48,927,237.92 3.26
75 600420 现代制药 47,974,604.63 3.20
76 600298 安琪酵母 47,694,427.32 3.18
77 601111 中国国航 46,840,928.12 3.12
78 600196 复星医药 46,717,291.20 3.12
79 000919 金陵药业 45,724,249.92 3.05
80 600188 兖州煤业 45,567,338.97 3.04
81 002232 启明信息 45,081,236.86 3.01
82 300072 三聚环保 45,010,331.92 3.00
83 000718 苏宁环球 43,750,061.93 2.92
84 600547 山东黄金 42,713,498.44 2.85
85 000729 燕京啤酒 42,388,401.55 2.83
86 600809 山西汾酒 42,257,182.91 2.82
87 600198 大唐电信 42,206,266.32 2.82
88 600365 通葡股份 41,216,255.17 2.75
89 600498 烽火通信 40,984,601.58 2.73
90 600525 长园集团 40,845,981.99 2.72
91 000800 一汽轿车 40,365,898.42 2.69
92 002250 联化科技 39,737,849.85 2.65
93 000829 天音控股 39,408,814.93 2.63
94 002106 莱宝高科 38,500,550.38 2.57
95 002045 广州国光 38,477,905.56 2.57
96 300059 东方财富 37,605,366.88 2.51
97 000425 徐工机械 37,510,237.74 2.50
98 600388 龙净环保 37,246,881.53 2.48
99 601668 中国建筑 37,010,341.82 2.47
100 002317 众生药业 36,826,049.64 2.46
101 600859 王府井 36,536,511.80 2.44
102 002342 巨力索具 36,096,154.48 2.41
54
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
103 002241 歌尔声学 36,040,202.99 2.40
104 600269 赣粤高速 35,994,898.95 2.40
105 000759 武汉中百 35,532,621.74 2.37
106 600537 海通集团 35,498,010.40 2.37
107 002217 联合化工 34,778,071.45 2.32
108 002304 洋河股份 34,536,118.50 2.30
109 600348 国阳新能 34,323,867.81 2.29
110 600779 水井坊 34,215,263.72 2.28
111 300096 易联众 33,856,122.04 2.26
112 601117 中国化学 33,189,316.62 2.21
113 600031 三一重工 33,063,430.23 2.21
114 000671 阳 光 城 31,521,220.46 2.10
115 002055 得润电子 31,304,114.16 2.09
116 002223 鱼跃医疗 31,147,604.26 2.08
117 002230 科大讯飞 30,388,506.19 2.03
118 300002 神州泰岳 30,345,643.65 2.02
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 11,685,007,803.74
卖出股票的收入(成交)总额 10,829,248,563.32
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数
量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 145,560,000.00 4.89
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 145,560,000.00 4.89
55
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
值比例(%)
1 1001077 10 央票 77 1,500,000 145,560,000.00 4.89
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调
查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的
股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,685,649.59
2 应收证券清算款 59,356,892.13
3 应收股利 -
4 应收利息 1,093,959.73
5 应收申购款 6,437,821.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 69,574,323.05
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
56
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的公允 占基金资产净 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称
价值 值比例(%) 明
1 002118 紫鑫药业 40,200,000.00 1.35 非公开发行
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
(户) 金份额 占总份 占总份额
持有份额 持有份额
额比例 比例
32,036 69,656.43 1,387,984,779.61 62.20% 843,528,727.60 37.80%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本 3,927,301.98 0.18%
开放式基金
57
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2009 年 3 月 25 日)基金份额总额 1,980,254,871.35
本报告期期初基金份额总额 1,285,653,329.77
本报告期基金总申购份额 2,789,590,165.33
减:本报告期基金总赎回份额 1,843,729,987.89
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,231,513,507.21
注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内本基金基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起连续两年聘请安永华明会计师事务所有限公司为本
基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所 10 万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查
或处罚。
58
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股票
券商名称 单元 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的 佣金
数量 总量的比例
比例
招商证券 1 8,121,810,666.80 36.70% 6,599,014.29 36.28% -
湘财证券 2 6,115,896,245.32 27.63% 5,111,040.56 28.10% -
德邦证券 1 2,409,939,764.78 10.89% 2,048,440.87 11.26% -
渤海证券 1 1,878,021,553.90 8.49% 1,596,316.38 8.78% -
华融证券 2 1,859,837,765.64 8.40% 1,566,433.94 8.61% -
中航证券 1 1,095,781,456.48 4.95% 712,255.43 3.92% -
华创证券 1 650,773,210.69 2.94% 553,155.33 3.04% -
注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、
经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易
券商名称
成交金额 占当期债券成交总额的比例
招商证券 2,390,441.37 11.83%
湘财证券 17,814,868.00 88.17%
德邦证券 - -
渤海证券 - -
华融证券 - -
中航证券 - -
华创证券 - -
11.8 其他重大事件
法定披露
序号 公告事项 法定披露方式
日期
旗下各基金 2009 年年度资产净值公 中国证券报、上海证券
1 2010-1-1
告 报、基金管理人网站
关于参加邮储银行网上银行申购费 中国证券报、上海证券
2 2010-1-7
率优惠活动的公告 报、基金管理人网站
关于旗下部分基金在华夏银行开通 中国证券报、上海证券
3 2010-1-21
转换业务的公告 报、基金管理人网站
关于增加齐鲁证券为旗下基金代销 中国证券报、上海证券
4 2010-1-22
机构的公告 报、基金管理人网站
5 关于增加齐鲁证券为办理旗下基金 中国证券报、上海证券 2010-1-22
59
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
定期定额投资业务代销机构的公告 报、基金管理人网站
关于通过齐鲁证券网上交易系统申
中国证券报、上海证券
6 购(含定期定额申购)旗下部分基金 2010-2-1
报、基金管理人网站
费率优惠活动的公告
关于增加爱建证券为旗下基金代销 中国证券报、上海证券
7 2010-2-4
机构的公告 报、基金管理人网站
关于增加爱建证券为办理旗下基金 中国证券报、上海证券
8 2010-2-4
定期定额投资业务代销机构的公告 报、基金管理人网站
关于通过爱建证券网上交易系统申 中国证券报、上海证券
9 2010-2-4
购旗下部分基金费率优惠活动 报、基金管理人网站
关于旗下部分基金在爱建证券开通 中国证券报、上海证券
10 2010-2-4
转换业务的公告 报、基金管理人网站
关于旗下部分基金参加湘财证券定 中国证券报、上海证券
11 2010-2-12
期定额申购费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站
关于增加安信证券为旗下基金代销 中国证券报、上海证券
12 2010-3-2
机构的公告 报、基金管理人网站
关于增加安信证券为办理旗下基金 中国证券报、上海证券
13 2010-3-2
定期定额投资业务代销机构的公告 报、基金管理人网站
关于通过招商证券网上交易系统申
中国证券报、上海证券
14 购旗下部分基金费率优惠活动的公 2010-3-5
报、基金管理人网站
告
关于旗下部分基金在齐鲁证券开通 中国证券报、上海证券
15 2010-3-8
转换业务的公告 报、基金管理人网站
关于旗下部分基金参加华夏银行网
中国证券报、上海证券
16 上银行申购、定期定额业务申购费率 2010-3-31
报、基金管理人网站
优惠活动的公告
关于通过工商银行个人电子银行申
中国证券报、上海证券
17 购旗下部分基金继续开展申购费率 2010-3-31
报、基金管理人网站
优惠活动的公告
关于工商银行个人电子银行基金申
中国证券报、上海证券
18 购费率优惠活动优惠折扣率调整的 2010-4-1
报、基金管理人网站
公告
关于增加华融证券为旗下基金代销 中国证券报、上海证券
19 2010-4-1
机构的公告 报、基金管理人网站
关于增加华融证券为办理旗下基金 中国证券报、上海证券
20 2010-4-1
定期定额投资业务代销机构的公告 报、基金管理人网站
关于旗下部分基金在华融证券开通 中国证券报、上海证券
21 2010-4-1
转换业务的公告 报、基金管理人网站
关于开通中国工商银行借记卡基金 中国证券报、上海证券
22 2010-4-2
网上直销业务(含定投)的公告 报、基金管理人网站
关于开通中国工商银行借记卡网上 中国证券报、上海证券
23 2010-4-2
直销转换业务的公告 报、基金管理人网站
60
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
关于通过东方证券网上、电话、手机
中国证券报、上海证券
24 委托交易申购旗下部分基金费率优 2010-4-6
报、基金管理人网站
惠活动的公告
关于调整旗下部分基金在上海浦东
中国证券报、上海证券
25 发展银行定期定额投资起点金额的 2010-4-6
报、基金管理人网站
公告
关于旗下部分基金参加兴业证券定 中国证券报、上海证券
26 2010-4-10
期定额申购费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站
关于长期停牌股票估值政策调整及 中国证券报、上海证券
27 2010-4-16
对基金资产净值影响的公告 报、基金管理人网站
关于旗下部分基金参加深圳发展银 中国证券报、上海证券
28 2010-4-30
行优惠活动的公告 报、基金管理人网站
关于运用固有资金申购旗下部分基 中国证券报、上海证券
29 2010-5-19
金的公告 报、基金管理人网站
关于旗下部分基金投资中科英华 中国证券报、上海证券
30 2010-5-25
(600110)非公开发行股票的公告 报、基金管理人网站
关于旗下基金参加华融证券费率优 中国证券报、上海证券
31 2010-5-29
惠活动的公告 报、基金管理人网站
关于增加国信证券为旗下基金代销 中国证券报、上海证券
32 2010-6-3
机构的公告 报、基金管理人网站
关于增加国信证券为办理旗下基金 中国证券报、上海证券
33 2010-6-3
定期定额投资业务代销机构的公告 报、基金管理人网站
关于旗下部分基金在国信证券开通 中国证券报、上海证券
34 2010-6-3
转换业务的公告 报、基金管理人网站
关于旗下部分基金参加农业银行网
中国证券报、上海证券
35 上银行基金申购费率优惠活动的公 2010-6-4
报、基金管理人网站
告
关于增加申银万国证券为办理旗下
中国证券报、上海证券
36 基金定期定额投资业务代销机构的 2010-6-24
报、基金管理人网站
公告
关于旗下基金参加安信证券网上申 中国证券报、上海证券
37 2010-6-25
购费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站
关于旗下基金参加浦发银行基金定 中国证券报、上海证券
38 1910-6-30
投申购费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站
关于旗下部分基金参加交通银行网
中国证券报、上海证券
39 上银行基金申购费率优惠活动的公 2010-6-30
报、基金管理人网站
告
关于继续参加邮储银行网上银行申 中国证券报、上海证券
40 2010-6-30
购费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站
旗下各基金 2010 年上半年度资产净 中国证券报、上海证券
41 2010-7-1
值公告 报、基金管理人网站
42 关于旗下基金代销机构名称变更的 中国证券报、上海证券 2010-7-10
61
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
公告 报、基金管理人网站
关于增加渤海银行为旗下部分基金 中国证券报、上海证券
43 2010-7-22
代销机构的公告 报、基金管理人网站
关于旗下部分基金在渤海银行开通 中国证券报、上海证券
44 2010-7-22
转换业务的公告 报、基金管理人网站
关于在渤海银行开通旗下部分基金 中国证券报、上海证券
45 2010-7-22
定期定额投资业务的公告 报、基金管理人网站
关于通过上海银行网上银行申购旗
中国证券报、上海证券
46 下部分基金费率优惠活动延期的公 2010-7-30
报、基金管理人网站
告
关于旗下部分基金参加渤海银行费 中国证券报、上海证券
47 2010-8-5
率优惠活动的公告 报、基金管理人网站
关于开展中国农业银行金穗卡基金 中国证券报、上海证券
48 2010-8-20
网上直销申购费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站
关于在广发华福证券开通后端定期 中国证券报、上海证券
49 2010-8-28
定额投资业务的公告 报、基金管理人网站
关于旗下部分基金继续参加农业银
中国证券报、上海证券
50 行网上银行基金申购费率优惠活动 2010-8-31
报、基金管理人网站
的公告
关于旗下基金 2010 年半年度报告的 中国证券报、上海证券
51 2010-9-1
更正公告 报、基金管理人网站
关于某媒体报道本公司参与浦发“定 中国证券报、上海证券
52 2010-9-16
增”巨亏错误报道的澄清公告 报、基金管理人网站
关于旗下部分基金参加华泰证券定 中国证券报、上海证券
53 2010-9-18
期定额申购费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站
兴业全球基金管理有限公司关于网
中国证券报、上海证券
54 上直销平台开通一户多卡功能的公 2010-9-28
报、基金管理人网站
告
兴业全球基金管理有限公司关于增
中国证券报、上海证券
55 加长江证券为办理旗下基金定期定 2010-10-22
报、基金管理人网站
额投资业务代销机构的公告
兴业全球基金管理有限公司关于旗
中国证券报、上海证券
56 下部分基金投资恒源煤电(600971) 2010-11-6
报、基金管理人网站
非公开发行股票的公告
兴业全球基金管理有限公司关于中
中国证券报、上海证券
57 国农业银行金穗卡基金网上直销申 2010-11-11
报、基金管理人网站
购费率优惠活动展期的公告
兴业全球基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证券
58 2010-11-11
整直销柜台首次申购起点的公告 报、基金管理人网站
兴业全球基金管理有限公司关于旗
中国证券报、上海证券
59 下基金所持有的双汇发展(000895) 2010-12-3
报、基金管理人网站
股票估值方法变更的公告
62
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
兴业全球基金管理有限公司关于网
中国证券报、上海证券
60 上直销平台开通汇通宝现金管理账 2010-12-10
报、基金管理人网站
户等业务功能的公告
关于兴业有机增长灵活配置混合型
中国证券报、上海证券
61 证券投资基金暂停接受伍万元以上 2010-12-17
报、基金管理人网站
申购及转换转入申请的公告
兴业全球基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券
62 2010-12-17
下基金更名的公告 报、基金管理人网站
兴业全球基金管理有限公司关于网
中国证券报、上海证券
63 上直销平台开通手机交易业务的公 2010-12-22
报、基金管理人网站
告
兴业全球基金管理有限公司关于旗
中国证券报、上海证券
64 下部分基金参加上海银行网上银行 2010-12-30
报、基金管理人网站
申购费率优惠活动的公告
兴业全球基金管理有限公司关于赎
中国证券报、上海证券
65 回兴全有机增长灵活配置混合型证 2010-12-30
报、基金管理人网站
券投资基金基金份额的公告
兴业全球基金管理有限公司关于旗
中国证券报、上海证券
66 下部分基金继续参加邮储银行网上 2010-12-30
报、基金管理人网站
银行申购费率优惠活动的公告
兴业全球基金管理有限公司关于旗
中国证券报、上海证券
67 下部分基金继续参加深圳发展银行 2010-12-30
报、基金管理人网站
优惠活动的公告
兴业全球基金管理有限公司关于旗
中国证券报、上海证券
68 下部分基金继续参加交通银行网上 2010-12-31
报、基金管理人网站
银行基金申购费率优惠活动的公告
兴业全球基金管理有限公司关于调
中国证券报、上海证券
69 整旗下基金在交通银行定期定额投 2010-12-31
报、基金管理人网站
资业务起点金额的公告
兴业全球基金管理有限公司关于旗
中国证券报、上海证券
70 下部分基金继续参加农业银行网上 2010-12-31
报、基金管理人网站
银行基金申购费率优惠活动的公告
兴业全球基金管理有限公司关于兴
全有机增长灵活配置混合型证券投 中国证券报、上海证券
71 2010-12-31
资基金继续暂停接受伍万元以上申 报、基金管理人网站
购及转换转入申请的提示性公告
兴业全球基金管理有限公司关于参
中国证券报、上海证券
72 加中国工商银行定投费率优惠活动 2010-12-31
报、基金管理人网站
的公告
63
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
“兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金”原名为“兴业有机增长灵活配
置混合型证券投资基金”。本基金管理人于 2010 年 12 月 17 日发布公告,自 2011 年
1 月 1 日起,本基金管理人旗下基金名称中“兴业”二字变更为“兴全”。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金
托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
二〇一一年三月三十日
64
点击查看>>
附件