兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
2010 年年度报告摘要
2010 年 12 月 31 日
基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年三月三十日
0
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告
正文。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 兴全有机增长混合
基金主代码 340008
交易代码 340008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 3 月 25 日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,231,513,507.21 份
基金合同存续期 不定期
1
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2.2 基金产品说明
本基金投资于有机增长能力强的公司,获取当前收益及实现长期
投资目标
资本增值。
本基金采取“自上而下”的方法,定性与定量研究相结合,在股
票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各
投资策略 类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。并借
鉴海外有机增长的研究成果,构建“兴业有机增长筛选系统”,
将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。
中信标普 300 指数×50%+中信国债指数×45%+同业存款利率
业绩比较基准
×5%
本基金是混合型证券投资基金,预计长期平均风险与收益低于股
风险收益特征 票型证券投资基金,高于可转债、债券型、货币型证券投资基金,
属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信 息 姓名 徐天舒 张志永
披 露 联系电话 021-58368998 021-62677777
负责
电子邮箱 xuts@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
人
客户服务电话 4006780099,021-38824536 95561
传真 021-58368858 021-62159217
注:本基金管理人于 2011 年 3 月 9 日公告,自 2011 年 3 月 5 日起,原公司督
察长杜建新离任,由公司副总经理徐天舒代行督察长职务。
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2009 年 3 月 25 日(基金合同
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 生效日)至 2009 年 12 月 31
日
本期已实现收益 242,267,584.32 148,915,486.19
本期利润 303,035,730.97 249,032,217.50
加权平均基金份额本期利
0.1689 0.1483
润
本期基金份额净值增长率 14.42% 16.6100%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利
0.22 0.10
润
期末基金资产净值 2,977,231,407.47 1,499,166,847.94
期末基金份额净值 1.3342 1.1661
注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证
券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基
金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式
基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 9.01% 1.73% 3.12% 5.89%
0.86% 0.87%
过去六个月 31.69% 1.47% 11.10% 20.59%
0.76% 0.71%
过去一年 14.42% 1.35% -3.78% 18.20%
0.78% 0.57%
自基金合同
33.42% 1.15% 17.84% 0.87% 15.58% 0.28%
生效起至今
注:本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:中信标普 300 指数选择
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
中国 A 股各行业上市公司中自由流通市值最大、流动性佳且财务稳健的 300 家公司
作为样本股,描述了中国 A 股市场的总体趋势。中信国债指数是中信证券股份有限
公司编制发布的上海证券交易所国债市场基准指数,样本涵盖剩余期限一年以上的
所有上交所市场国债(含浮息券),描述了上交所国债市场的总体趋势。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =50%×(中信标普 300 指数 t / 中信标普 300 指数 t-1 -1)+45%×(中信国
债指数 t / 中信国债指数 t-1 -1) +5%×(同业存款利率 t / 同业存款利率 t-1 -1)
Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark t-1
其中,t=1,2,3,…T,T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009 年 3 月 25 日至 2010 年 12 月 31 日)
注:1、净值表现所取数据截至到 2010 年 12 月 31 日。
2、按照《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基
金建仓期为 2009 年 3 月 25 日至 2009 年 9 月 25 日,建仓期结束时本基金各项资产
配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来每年净值增长率图
注:2009 年 3 月 25 日(基金合同生效之日)至 2009 年 12 月 31 日期间的数据
按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2003]100 号文)批准,于
2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月 2 日,中国证监会批准(证监许可[2008]6 号)
了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让本公
司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资
本的 51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴
业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008 年 7 月 7
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日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888 号文),公司名称由“兴业全球人寿基
金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人
民币 1.2 亿元变更为人民币 1.5 亿元。
截止 2010 年 12 月 31 日,公司旗下管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴
全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型
证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型
证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资
基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)共 9 只基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理(助
证券从
姓名 职务 理)期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
1971 年生,工商管理硕
士。历任北京宏基兴业技
术有限公司副总经理,上
基金经 海奥盛 投资有限公 司 总
陈扬帆 2009-03-25 - 8年
理 经理,兴业全球基金管理
有限公 司兴全全球 视 野
股票型 证券投资基 金 基
金经理助理。
1976 年生,CFA,工商管
理硕士。历任易保网络技
术有限公司项目经理,欧
洲货币(中国)有限公司
研究总监,兴业全球基金
管理有 限公司兴全 可 转
基金经 债混合 型证券投资 基 金
张光成 2009-03-25 2010-05-04 5年
理 基金经理助理、兴全有机
增长灵 活配置混合 型 证
券投资 基金基金经 理 。
2010 年 5 月 5 日起任兴全
趋势投 资混合型证 券 投
资基金(LOF)基金经理。
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报
告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘
任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
6
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
相关规定计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资
产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和
基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,
保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,兴全有机增长混合和兴全趋势投资混合的累计净值增长率分别为
14.42%和-2.77%,两基金的累计净值增长率差异超过 5%,造成差距的原因主要有:
1、基金合同对股票投资比例要求的差异
兴全趋势投资混合的基金合同规定,其股票部分的投资比例为 30%-95%,兴全
有机增长混合的基金合同规定,其股票部分的投资比例为 30%-80%。从基金合同对
股票投资比例要求上看,尽管同属于混合型基金,但两者最高股票仓位限制并不相
同,这可能导致两基金在操作上的差异。
2、基金规模的差异
兴全趋势投资混合 2010 年平均规模为 185.08 亿元,要远高于兴全有机增长混合
平均 21.04 亿元的规模。较大的规模使其在操作灵活性上、对股票的冲击成本上均不
如兴全有机增长混合有优势。
3、行业配置的差异
规模因素以及投资风格因素决定了兴全趋势投资混合的投资更偏重大盘股及做
资产配置。而兴全有机增长混合规模相对较小,可以灵活的把握市场和行业热点。
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
综合全年来看,2010 年兴全趋势投资混合收益大部分都来自食品饮料和医药生物,
而亏损主要来自金融服务和有色金属;兴全有机增长混合收益主要来自建筑建材和
医药生物,亏损主要来自金融服务和房地产。
4、投资风格的差异
这两只基金风格并非完全一致,兴全有机增长混合关注那些具有持续、稳定有
机增长能力的公司。有机增长的公司具有更强的核心竞争能力,盈利的持续、稳定
有机增长最终将创造超过行业平均的超额收益。兴全趋势投资混合则旨在把握投资
对象中长期可测的确定收益,增加投资组合收益的确定性和稳定性,充分分享中国
上市公司高速成长带来的资本增值,减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后
的投资收益。投资风格上的差异也导致两基金在配置策略和选股上存在一定差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年的中国证券市场行情和中国经济一样,堪称“最为复杂的一年”。主要指
数几番大起大落,不同风格板块表现迥异。在大部分时间里权重股周期股表现低靡,
中小成长股反复活跃。国庆假期后以有色煤炭为代表的周期股掀起一波短暂行情,
同时稳定类股、成长股多深幅回调,但此后市场很快转回,以新兴产业个股再度涨
升收官。
2010 年是不同风格股票表现差异最大的一年,沪深 300 指数和中小板指数一跌
一涨,其幅度相差 33.77%。很多人质疑这种现象的合理性,但是我们注意到:2010
年是中国经济高调转型的一年,也是创业板亮相的完整的第一年;是新股发行制度
改革的一年,也是加大直接融资作为战略方向的一年;是房地产调控淘汰落后产能
的一年,也是大力促进七大新兴产业发展的一年……A 股市场向来是一个政策敏感
的市场,也是习惯给予新品种新板块充分溢价的市场,更是一个以融资为运作核心
的市场……因此,前述种种是不是能让我们找到 2010 年市场如此表现“存在而合理”
的一点点依据呢?
有机增长从年初即重视中小成长股的投资,逐步减仓乃至清仓金融地产以及其
他周期类个股。坚持以成长投资为核心理念,以中小市值股票为主要标的,以次新
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
股作为优先突破口:一二季度以新兴产业成长股为重点,三季度重配医药及食品饮
料,四季度在短暂参与周期股和权重蓝筹股反弹后迅速转回成长股,12 月中旬配置
了部分房地产股,为来年做准备。
主要不足在于操作层面:1.前期过于谨慎,对重点个股的持仓不够集中,如果在
组合投资的前提下尽量对重点个股保持足够的持有力度,是会显著提高收益的;2.
对于小市值个股的流动性差的特点把握不够,以至于错失了部分个股在高位退出的
时机,实际上减持应该尽可能趁升势进行。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 14.42%,同期业绩比较基准收益率为-3.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011 年通胀是政府关注的首要经济问题,从管理通胀预期入手看来也是操作之
重。如果国际市场没有出现大的意外,我们相信通胀预期能得到较好的控制。流动
性趋紧已经脉络清晰,直接融资的扩大趋势不会轻易更改。因此,对于 2011 年 A 股
的走势既不必太过悲观也暂时不必对股指单边升幅做过高的期待。作一个平衡偏多
的判断应该是目前时点考虑全年布局比较好恰当的预期。事实上宏观经济总是难以
精确把握,而用于指导具体的证券投资其结果往往又再逊一筹。因此,回归行业和
公司的成长或许是比较现实的出发点。2011 年获利的重点还是应该先立足于阶段性
和结构性——来自于阶段性结构性的板块配置,更重要的是自下而上的个股选择。
在风格上,已经连续两年走牛的中小市值成长板块如果在上半年有所休整,代
之以其它低估值板块的阶段性活跃表现,这应该是市场正常和健康的表现。如果我
们愿意以更为长远一点的眼光看问题,如果我们假设 2010 年中小成长股走牛并不纯
属偶然,并且认为支持这种表现的主要因素依然存在,那么调整就可能只是对于过
快或过高涨幅的一次阶段性的修正。
当然,我们也注意到很多中小板创业板新股发行价过高,很多号称“高成长”
因此享受超高估值的个股的成长性其实很成问题,很多 IPO 定价实际上是在透支未
来业绩,未来 3 年将有海量的中小公司上市……但是这一切并不能成为规避成长投
资的充分理由,因为在证券市场里无论什么行情什么行业板块良莠不齐和名不副实
永远存在,而投资价值的发现即在于去伪存真去粗存精。于纷繁复杂中努力找出真
正的成长,这正是我们的工作目标。
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
有人觉得成长股虽好,但估值过高。我们认为真正的成长通常会有相应的溢价,
成长股的安全边际即在于其明确的成长性。因此,真正的成长投资并不是快进快出
的投机,也不是胆量大赛,而是更加注重行业和公司基本面的研究,用更挑剔的眼
光来选股。因为流动性相对劣势之下,需要格外依靠基本面。 值得一提的是:成长
股并不必然是小市值公司,一些高潜力成长股的估值也未必高企。
有机增长会遵循自身的产品定位,力求在操作中的名副其实:突出增长和灵活,
坚持鲜明而稳定的投资风格。以成长为核心理念,以灵活为操作弹性;重点配置增
长确定、估值匹配增长的个股。行业重点在于新兴产业(如环保、新材料等)和传
统稳定类大消费板块(如食品饮料、医疗)。对于十二五规划的重点方向(如煤化工
等)周期类股也会给予相当重视。
对于板块轮动的机会,有机增长会同样慎思勇决:对认同度高的板块会积极把
握时机重配以追求其超额收益,对于认同度一般的板块则控制参与的比重,充分把
握操作的灵活性。整体上运作的重点在于行业景气良好、成长与估值匹配的高性价
比个股。
“A 股的核心投资价值在于成长”、“成长穿越一切周期”是有机增长 2010 年坚
守的理念,也将是 2011 年的行动指南。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估
值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基
金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估
值方法确立后,由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模
型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体
负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响
证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建
议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规
及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估
值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专
业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金未签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其
他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金基金合
同的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本托管人依据《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《兴
全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》,自 2009 年 3 月 25 日起托管兴
业有机增长灵活配置(即更名后的“兴全有机增长灵活配置“)混合型证券投资基
金(以下称“本基金”)的全部资产。
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不
存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对
基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费
用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额
持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有
关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2011)审字第60467611_B06号
备注 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010年12月31日 2009年12月31日
资 产:
银行存款 401,420,947.95 218,725,034.09
结算备付金 11,062,051.36 63,797,123.64
存出保证金 2,685,649.59 1,216,199.74
交易性金融资产 2,508,579,304.04 1,217,628,880.30
其中:股票投资 2,363,019,304.04 1,148,853,880.30
基金投资 - -
债券投资 145,560,000.00 68,775,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 59,356,892.13 88,721,124.68
12
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
应收利息 1,093,959.73 405,068.77
应收股利 - -
应收申购款 6,437,821.60 4,048,693.51
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,990,636,626.40 1,594,542,124.73
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010年12月31日 2009年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 83,968,768.13
应付赎回款 819,873.84 6,357,837.08
应付管理人报酬 3,675,819.94 1,875,084.79
应付托管费 612,636.63 312,514.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7,444,194.17 1,987,111.15
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 852,694.35 873,961.49
负债合计 13,405,218.93 95,375,276.79
所有者权益:
实收基金 2,231,513,507.21 1,285,653,329.77
未分配利润 745,717,900.26 213,513,518.17
所有者权益合计 2,977,231,407.47 1,499,166,847.94
负债和所有者权益总计 2,990,636,626.40 1,594,542,124.73
注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.3342 元,基金份额总额
2231513507.21 份。
7.2 利润表
会计主体:兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号
2010年1月1日至2010 2009年3月25日(基金
13
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
年12月31日 合同生效日)至2009
年12月31日
一、收入 373,407,549.37 281,392,033.75
1.利息收入 4,939,286.76 8,605,160.82
其中:存款利息收入 2,942,561.07 3,984,526.41
债券利息收入 1,918,680.28 2,457,563.90
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
78,045.41 2,163,070.51
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
305,265,543.32 170,864,472.99
列)
其中:股票投资收益 296,235,796.67 167,724,638.67
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,481,726.49 -355,213.29
资产支持证券投资
- -
收益
衍生工具收益 - 861,288.38
股利收益 7,548,020.16 2,633,759.23
3.公允价值变动收益(损失
60,768,146.65 100,116,731.31
以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号
- -
填列)
5.其他收入(损失以“-”号填
2,434,572.64 1,805,668.63
列)
减:二、费用 70,371,818.40 32,359,816.25
1.管理人报酬 31,485,345.21 20,061,479.81
2.托管费 5,247,557.52 3,343,580.00
3.销售服务费 - -
4.交易费用 33,119,879.05 8,646,423.81
5.利息支出 182,601.53 8,209.75
其中:卖出回购金融资产支
182,601.53 8,209.75
出
6.其他费用 336,435.09 300,122.88
三、利润总额(亏损总额以
303,035,730.97 249,032,217.50
“-”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
303,035,730.97 249,032,217.50
号填列
14
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金 1,285,653,329.77 213,513,518.17 1,499,166,847.94
净值)
二、本期经营活动产生的基 - 303,035,730.97 303,035,730.97
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生 945,860,177.44 229,168,651.12 1,175,028,828.56
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 2,789,590,165.33 554,184,314.27 3,343,774,479.60
2.基金赎回款 -1,843,729,987.89 -325,015,663.15 -2,168,745,651.04
四、本期向基金份额持有人 - - -
分配利润产生的基金净值
变动(净值减少以“-”号填
列)
五、期末所有者权益(基金 2,231,513,507.21 745,717,900.26 2,977,231,407.47
净值)
上年度可比期间
项目 2009年3月25日(基金合同生效日)至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金 1,980,254,871.35 - 1,980,254,871.35
净值)
二、本期经营活动产生的基 - 249,032,217.50 249,032,217.50
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生 -694,601,541.58 -35,518,699.33 -730,120,240.91
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 689,453,667.78 24,942,581.52 714,396,249.30
2.基金赎回款 -1,384,055,209.36 -60,461,280.85 -1,444,516,490.21
四、本期向基金份额持有人 - - -
分配利润产生的基金净值
变动(净值减少以“-”号填
列)
五、期末所有者权益(基金 1,285,653,329.77 213,513,518.17 1,499,166,847.94
净值)
报告附注为财务报表的组成部分。
15
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:兰荣,主管会计工作负责人:杨东,会计机构负责人:詹
鸿飞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(原名兴业有机增长灵活配置混合
型证券投资基金)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2008]1395 号文《关于核准兴业有机增长灵活配置混合型
证券投资基金募集的批复》的核准,由兴业全球基金管理有限公司向社会公开发行
募集,基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,首次设立募集规模为 1,980,254,871.35 份
基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登
记机构为兴业全球基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。兴业
有机增长灵活配置混合型证券投资基金于 2010 年 1 月 1 日更名为兴全有机增长灵活
配置混合型证券投资基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股
票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产
支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的 30%-80%;债券投资比
例为基金资产的 0%-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净
值的 5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产
的 80%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投
资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为:中信标普 300 指数×50%+中信国债指数×45%+同
业存款利率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企
16
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证
券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则
>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2010 年 12
月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 税项
1. 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东
支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,
开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业
税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通
股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的
17
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所
得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收
入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红
利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司
分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个
人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通
股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司(以下简 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
称“兴业全球基金”) 构
兴业银行股份有限公司(以下简称“兴 基金托管人、基金销售机构
业银行”)
全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 ( AEGON 基金管理人的股东
International B.V)
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴 基金管理人的股东、基金销售机构
业证券”)
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金 2010 年度及 2009 年度(指基金生效日 2009 年 3 月 25 日起至 2009 年 12
月 31 日)均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位:人民币元
18
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2 2009年3月25日(基金合同生效
010年12月31日 日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管
31,485,345.21 20,061,479.81
理费
其中:支付销售机构的客户
3,373,184.99 2,789,682.96
维护费
注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法
如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
2、本基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,上年度可比期间的数据按实际存续期
计算,不按整个自然年度进行折算。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2 2009年3月25日(基金合同
010年12月31日 生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,247,557.52 3,343,580.00
注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法
如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
2、本基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,上年度可比期间的数据按实际存续期
计算,不按整个自然年度进行折算。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 2010 年度及 2009 年度(指基金生效日 2009 年 3 月 25 日起至 2009 年 12
月 31 日)均未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
上年度可比期间
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010
生效日)至 2009 年 12 月 31
年 12 月 31 日
日
期初持有的基金份额 20,005,600.00 -
期间申购/买入总份额 23,420,460.93 -
期间因拆分变动份额 - -
19
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
减:期间赎回/卖出总份
- -
额
期末持有的基金份额 43,426,060.93 20,005,600.00
期末持有的基金份额占
1.95% 1.56%
基金总份额比例
注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额,期间赎回/卖出总
份额含转换转出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允
性要求。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于 2010 年年末及 2009 年年末均未投资
本基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 3 月 25 日(基金合同生
关联方名称
月 31 日 效日)至 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 401,420,947.95 2,695,122.95 218,725,034.09 3,527,343.37
注:本基金合同于 2009 年 3 月 25 日生效,上年度可比期间的数据按实际存续
期计算,不按整个自然年度进行折算。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金 2010 年度及 2009 年度(指基金生效日 2009 年 3 月 25 日起至 2009 年 12
月 31 日)均未在承销期内直接购入关联方承接证券。
20
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
7.4.8 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
受限证券类别:股票
期末 数量
证券 成功 可流 流通受 认购 期末 期末 备
证券名称 估值 (单位:
代码 认购日 通日 限类型 价格 成本总额 估值总额 注
单价 股 )
认购新
600998 九州通 2010-10-27 2011-02-09 13.00 14.55 133,551 1,736,163.00 1,943,167.05 -
发证券
认购新
601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-01-07 5.99 5.99 5,000 29,950.00 29,950.00 -
发证券
认购新
601126 四方股份 2010-12-28 - 23.00 31.11 26,982 620,586.00 839,410.02 -
发证券
认购新
601890 亚星锚链 2010-12-17 - 22.50 21.50 46,781 1,052,572.50 1,005,791.50 -
发证券
认购新
601933 永辉超市 2010-12-09 - 23.98 31.24 89,038 2,135,131.24 2,781,547.12 -
发证券
非公开
600169 太原重工 2010-12-30 2011-12-30 18.10 18.13 2,000,000 36,200,000.00 36,260,000.00 -
发行
非公开
600971 恒源煤电 2010-11-04 2011-11-02 36.00 38.76 750,000 27,000,000.00 29,070,000.00 -
发行
认购新
2486 嘉麟杰 2010-09-29 2011-01-17 10.90 14.90 112,537 1,226,653.30 1,676,801.30 -
发证券
2508 老板电器 2010-11-12 2011-02-23 认购新 24.00 37.35 800,000 19,200,000.00 29,880,000.00 -
21
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
发证券
认购新
2118 紫鑫药业 2010-12-31 2012-01-04 20.05 20.10 2,000,000 40,100,000.00 40,200,000.00 -
发证券
认购新
300126 锐奇股份 2010-09-27 2011-01-13 34.00 38.68 89,893 3,056,362.00 3,477,061.24 -
发证券
认购新
300127 银河磁体 2010-09-27 2011-01-13 18.00 27.90 84,461 1,520,298.00 2,356,461.90 -
发证券
认购新
300133 华策影视 2010-10-14 2011-01-26 68.00 116.00 48,599 3,304,732.00 5,637,484.00 -
发证券
认购新
300142 沃森生物 2010-11-03 2011-02-14 95.00 133.20 86,467 8,214,365.00 11,517,404.40 -
发证券
认购新
300150 世纪瑞尔 2010-12-15 2011-03-22 32.99 47.80 770,000 25,402,300.00 36,806,000.00 -
发证券
认购新
300157 恒泰艾普 2010-12-29 2011-04-07 57.00 57.00 440,000 25,080,000.00 25,080,000.00 -
发证券
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期末 复牌 期末 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量(股) 备注
估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额
600991 广汽长丰 2010-10-28 重大事项 14.07 - - 499,937 6,517,744.64 7,034,113.59 -
300113 顺网科技 2010-12-13 重大事项 69.40 2011-01-31 75.98 20,914 1,510,991.54 1,451,431.60 -
22
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)
1 权益投资 2,363,019,304.04 79.01
其中:股票 2,363,019,304.04 79.01
2 固定收益投资 145,560,000.00 4.87
其中:债券 145,560,000.00 4.87
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 412,482,999.31 13.79
6 其他各项资产 69,574,323.05 2.33
7 合计 2,990,636,626.40 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 16,899,138.00 0.57
B 采掘业 290,589,171.76 9.76
C 制造业 942,632,838.84 31.66
23
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
C0 食品、饮料 44,410,650.00 1.49
C1 纺织、服装、皮毛 8,964,801.30 0.30
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 112,767,599.61 3.79
C5 电子 114,961,461.90 3.86
C6 金属、非金属 186,987,927.84 6.28
C7 机械、设备、仪表 171,311,755.93 5.75
C8 医药、生物制品 194,128,115.73 6.52
C99 其他制造业 109,100,526.53 3.66
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 189,660,317.88 6.37
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 359,273,741.89 12.07
H 批发和零售贸易 26,205,871.57 0.88
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 396,150,878.00 13.31
K 社会服务业 118,888,542.00 3.99
L 传播与文化产业 5,637,484.00 0.19
M 综合类 17,081,320.10 0.57
合计 2,363,019,304.04 79.37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 600783 鲁信高新 5,385,597 186,987,927.84 6.28
2 000968 煤 气 化 7,005,552 181,934,185.44 6.11
3 002161 远 望 谷 4,266,835 148,955,209.85 5.00
4 002118 紫鑫药业 5,047,116 138,012,423.60 4.64
5 600048 保利地产 10,000,093 127,001,181.10 4.27
6 600383 金地集团 19,999,909 123,599,437.62 4.15
7 600143 金发科技 6,999,851 112,767,599.61 3.79
8 600525 长园集团 4,783,013 109,100,526.53 3.66
9 002055 得润电子 3,000,000 82,290,000.00 2.76
10 002230 科大讯飞 1,005,387 79,425,573.00 2.67
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站
www.xyfunds.com.cn 的年度报告正文。
24
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
净值比例(%)
1 600783 鲁信高新 170,697,439.78 11.39
2 002375 亚厦股份 164,034,504.10 10.94
3 600048 保利地产 159,660,248.20 10.65
4 600525 长园集团 155,674,620.65 10.38
5 601601 中国太保 154,310,468.68 10.29
6 000968 煤 气 化 150,774,355.51 10.06
7 000063 中兴通讯 140,776,529.75 9.39
8 600383 金地集团 140,398,368.84 9.37
9 002051 中工国际 138,190,508.67 9.22
10 601169 北京银行 131,714,452.14 8.79
11 600970 中材国际 128,459,021.65 8.57
12 002161 远 望 谷 125,819,327.50 8.39
13 000559 万向钱潮 124,976,656.19 8.34
14 000858 五 粮 液 122,595,000.54 8.18
15 600256 广汇股份 119,950,660.63 8.00
16 002118 紫鑫药业 119,002,267.43 7.94
17 600873 五洲明珠 116,347,827.86 7.76
18 600123 兰花科创 116,160,014.40 7.75
19 600100 同方股份 112,453,187.53 7.50
20 600143 金发科技 108,539,298.94 7.24
21 002081 金 螳 螂 106,221,698.83 7.09
22 002415 海康威视 99,803,852.82 6.66
23 002055 得润电子 99,752,226.91 6.65
24 000936 华 西 村 98,959,475.74 6.60
25 002230 科大讯飞 98,890,858.95 6.60
26 600292 九龙电力 98,479,451.21 6.57
27 000983 西山煤电 96,748,397.46 6.45
28 600489 中金黄金 96,561,223.42 6.44
29 600887 伊利股份 96,060,151.28 6.41
30 600079 人福医药 94,157,933.91 6.28
31 600880 博瑞传播 93,975,575.39 6.27
32 000718 苏宁环球 93,289,150.14 6.22
33 601168 西部矿业 93,285,840.44 6.22
34 600570 恒生电子 92,429,969.86 6.17
25
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
35 002310 东方园林 91,712,070.82 6.12
36 601288 农业银行 91,147,597.88 6.08
37 002038 双鹭药业 90,874,371.52 6.06
38 300022 吉峰农机 87,605,030.08 5.84
39 002008 大族激光 87,185,203.57 5.82
40 601398 工商银行 86,076,338.20 5.74
41 002063 远光软件 84,935,328.47 5.67
42 002024 苏宁电器 83,915,405.75 5.60
43 600016 民生银行 83,904,649.44 5.60
44 000021 长城开发 79,564,727.03 5.31
45 600036 招商银行 78,387,009.97 5.23
46 002236 大华股份 76,929,717.47 5.13
47 600844 丹化科技 75,887,107.86 5.06
48 600893 航空动力 75,127,850.36 5.01
49 601318 中国平安 72,736,445.79 4.85
50 600563 法拉电子 72,679,584.04 4.85
51 600797 浙大网新 72,462,008.15 4.83
52 000651 格力电器 71,754,795.52 4.79
53 000762 西藏矿业 71,677,421.59 4.78
54 002252 上海莱士 70,370,034.61 4.69
55 002315 焦点科技 69,853,684.44 4.66
56 600436 片仔癀 68,842,048.22 4.59
57 601699 潞安环能 68,281,298.46 4.55
58 600496 精工钢构 66,758,016.68 4.45
59 600690 青岛海尔 66,299,916.42 4.42
60 600877 中国嘉陵 65,258,019.15 4.35
61 600742 一汽富维 64,568,882.02 4.31
62 000848 承德露露 64,265,262.22 4.29
63 600737 中粮屯河 61,940,914.07 4.13
64 600331 宏达股份 61,490,103.34 4.10
65 000999 华润三九 60,962,667.46 4.07
66 002244 滨江集团 59,869,629.12 3.99
67 002232 启明信息 58,364,089.23 3.89
68 600664 哈药股份 58,354,524.91 3.89
69 000665 武汉塑料 58,048,095.19 3.87
70 002469 三维工程 57,552,912.13 3.84
71 600038 哈飞股份 57,515,734.52 3.84
72 000568 泸州老窖 57,058,096.55 3.81
73 600660 福耀玻璃 56,896,567.46 3.80
74 600311 荣华实业 56,605,499.70 3.78
26
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
75 600060 海信电器 56,150,272.76 3.75
76 002324 普利特 55,530,064.25 3.70
77 600710 常林股份 55,385,546.64 3.69
78 002262 恩华药业 55,327,136.65 3.69
79 002168 深圳惠程 54,327,361.05 3.62
80 000423 东阿阿胶 53,953,179.12 3.60
81 600104 上海汽车 53,794,491.15 3.59
82 600741 华域汽车 53,476,076.21 3.57
83 000669 领先科技 52,260,565.35 3.49
84 000671 阳 光 城 50,381,890.24 3.36
85 300072 三聚环保 50,013,962.97 3.34
86 600365 *ST 通葡 49,057,569.47 3.27
87 601328 交通银行 49,030,130.14 3.27
88 600420 XD 现代制 47,636,840.77 3.18
89 000869 张 裕A 47,594,504.02 3.17
90 300128 锦富新材 47,580,107.39 3.17
91 600198 大唐电信 47,254,219.13 3.15
92 002422 科伦药业 43,891,073.36 2.93
93 002250 联化科技 43,859,758.82 2.93
94 002106 莱宝高科 43,577,410.77 2.91
95 000729 燕京啤酒 43,469,638.27 2.90
96 000919 金陵药业 43,226,041.11 2.88
97 601111 中国国航 42,889,548.94 2.86
98 300059 东方财富 42,719,720.11 2.85
99 300064 豫金刚石 42,481,952.73 2.83
100 002146 荣盛发展 42,424,836.48 2.83
101 600547 山东黄金 42,278,513.77 2.82
102 600196 复星医药 42,059,692.54 2.81
103 002482 广田股份 41,452,662.46 2.77
104 000800 一汽轿车 41,393,197.62 2.76
105 300033 同花顺 40,754,308.70 2.72
106 002045 广州国光 40,046,935.41 2.67
107 600188 兖州煤业 39,877,541.38 2.66
108 601668 中国建筑 39,605,479.16 2.64
109 000829 天音控股 38,990,641.16 2.60
110 300142 沃森生物 38,717,733.08 2.58
111 600388 龙净环保 38,465,211.61 2.57
112 600693 东百集团 38,110,067.75 2.54
113 000554 泰山石油 37,730,467.84 2.52
114 002342 巨力索具 37,115,923.83 2.48
27
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
115 002316 键桥通讯 36,698,390.78 2.45
116 002217 联合化工 36,262,002.78 2.42
117 600169 太原重工 36,200,000.00 2.41
118 002317 众生药业 36,144,438.24 2.41
119 600809 山西汾酒 35,801,752.61 2.39
120 002122 天马股份 35,647,809.88 2.38
121 002241 歌尔声学 35,282,831.78 2.35
122 300002 神州泰岳 35,031,865.27 2.34
123 600859 王府井 34,408,630.49 2.30
124 000788 西南合成 34,400,764.65 2.29
125 600779 水井坊 34,395,189.14 2.29
126 600348 国阳新能 33,447,652.37 2.23
127 601958 金钼股份 32,789,234.16 2.19
128 000759 武汉中百 32,587,227.52 2.17
129 002159 三特索道 32,378,423.22 2.16
130 002304 洋河股份 32,112,800.53 2.14
131 600537 海通集团 31,800,133.64 2.12
132 000009 中国宝安 31,770,135.00 2.12
133 000799 酒 鬼 酒 31,753,012.57 2.12
134 002223 鱼跃医疗 30,919,836.73 2.06
135 600030 中信证券 30,557,878.30 2.04
136 002139 拓邦股份 30,199,489.73 2.01
137 600439 瑞贝卡 30,158,409.32 2.01
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例(%)
1 002375 亚厦股份 191,149,068.44 12.75
2 000063 中兴通讯 176,664,361.63 11.78
3 601601 中国太保 158,520,933.47 10.57
4 600970 中材国际 149,096,062.75 9.95
5 000983 西山煤电 137,926,773.09 9.20
6 000858 五 粮 液 132,122,436.18 8.81
7 601318 中国平安 130,086,239.47 8.68
8 600036 招商银行 126,637,878.89 8.45
9 002081 金 螳 螂 125,330,369.15 8.36
28
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
10 601169 北京银行 123,329,059.37 8.23
11 002051 中工国际 122,359,808.87 8.16
12 600030 中信证券 120,513,095.71 8.04
13 600256 广汇股份 117,734,860.22 7.85
14 601328 交通银行 114,422,970.16 7.63
15 600873 五洲明珠 114,045,176.35 7.61
16 000559 万向钱潮 108,529,132.29 7.24
17 601398 工商银行 106,601,126.31 7.11
18 600079 人福医药 104,852,897.76 6.99
19 600100 同方股份 101,940,190.92 6.80
20 601168 西部矿业 99,672,577.85 6.65
21 600489 中金黄金 99,386,540.12 6.63
22 600880 博瑞传播 97,421,727.67 6.50
23 000869 张 裕A 97,380,863.36 6.50
24 600292 九龙电力 93,824,192.21 6.26
25 002415 海康威视 93,403,225.47 6.23
26 601288 农业银行 92,202,441.36 6.15
27 000936 华 西 村 92,184,083.11 6.15
28 600887 伊利股份 91,813,584.91 6.12
29 002063 远光软件 90,190,575.45 6.02
30 600123 兰花科创 90,104,408.70 6.01
31 000651 格力电器 88,725,158.71 5.92
32 002236 大华股份 87,106,009.65 5.81
33 000021 长城开发 83,340,768.42 5.56
34 600570 恒生电子 83,119,737.28 5.54
35 002024 苏宁电器 82,741,592.45 5.52
36 002310 东方园林 82,312,216.25 5.49
37 300022 吉峰农机 81,873,233.89 5.46
38 601699 潞安环能 80,921,948.03 5.40
39 600016 民生银行 79,664,410.34 5.31
40 002168 深圳惠程 79,318,529.96 5.29
41 002252 上海莱士 78,808,823.62 5.26
42 600436 片仔癀 77,973,587.22 5.20
43 600742 一汽富维 77,906,073.40 5.20
44 600893 航空动力 74,471,177.40 4.97
45 600311 荣华实业 74,013,238.14 4.94
46 000568 泸州老窖 72,864,402.12 4.86
47 600690 青岛海尔 72,408,238.16 4.83
48 000762 西藏矿业 72,224,222.85 4.82
49 002038 双鹭药业 71,639,940.52 4.78
29
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
50 600563 法拉电子 70,991,807.01 4.74
51 600877 中国嘉陵 68,942,442.37 4.60
52 002008 大族激光 68,063,094.76 4.54
53 002315 焦点科技 66,569,620.06 4.44
54 600000 浦发银行 66,443,477.22 4.43
55 000848 承德露露 65,883,064.88 4.39
56 000999 华润三九 65,868,646.18 4.39
57 600664 哈药股份 65,762,743.44 4.39
58 600844 丹化科技 65,686,050.16 4.38
59 002262 恩华药业 65,587,974.29 4.37
60 000423 东阿阿胶 61,394,754.32 4.10
61 300064 豫金刚石 60,416,110.11 4.03
62 600331 宏达股份 60,003,960.90 4.00
63 600104 上海汽车 59,964,983.85 4.00
64 600038 哈飞股份 59,771,395.65 3.99
65 600660 福耀玻璃 59,391,849.64 3.96
66 600797 浙大网新 59,073,290.58 3.94
67 000665 武汉塑料 58,198,413.19 3.88
68 600741 华域汽车 56,886,772.60 3.79
69 600710 常林股份 56,772,181.53 3.79
70 600060 海信电器 56,218,216.95 3.75
71 002324 普利特 54,984,539.54 3.67
72 002422 科伦药业 51,226,527.24 3.42
73 600737 中粮屯河 49,872,395.57 3.33
74 600693 东百集团 48,927,237.92 3.26
75 600420 现代制药 47,974,604.63 3.20
76 600298 安琪酵母 47,694,427.32 3.18
77 601111 中国国航 46,840,928.12 3.12
78 600196 复星医药 46,717,291.20 3.12
79 000919 金陵药业 45,724,249.92 3.05
80 600188 兖州煤业 45,567,338.97 3.04
81 002232 启明信息 45,081,236.86 3.01
82 300072 三聚环保 45,010,331.92 3.00
83 000718 苏宁环球 43,750,061.93 2.92
84 600547 山东黄金 42,713,498.44 2.85
85 000729 燕京啤酒 42,388,401.55 2.83
86 600809 山西汾酒 42,257,182.91 2.82
87 600198 大唐电信 42,206,266.32 2.82
88 600365 通葡股份 41,216,255.17 2.75
89 600498 烽火通信 40,984,601.58 2.73
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
90 600525 长园集团 40,845,981.99 2.72
91 000800 一汽轿车 40,365,898.42 2.69
92 002250 联化科技 39,737,849.85 2.65
93 000829 天音控股 39,408,814.93 2.63
94 002106 莱宝高科 38,500,550.38 2.57
95 002045 广州国光 38,477,905.56 2.57
96 300059 东方财富 37,605,366.88 2.51
97 000425 徐工机械 37,510,237.74 2.50
98 600388 龙净环保 37,246,881.53 2.48
99 601668 中国建筑 37,010,341.82 2.47
100 002317 众生药业 36,826,049.64 2.46
101 600859 王府井 36,536,511.80 2.44
102 002342 巨力索具 36,096,154.48 2.41
103 002241 歌尔声学 36,040,202.99 2.40
104 600269 赣粤高速 35,994,898.95 2.40
105 000759 武汉中百 35,532,621.74 2.37
106 600537 海通集团 35,498,010.40 2.37
107 002217 联合化工 34,778,071.45 2.32
108 002304 洋河股份 34,536,118.50 2.30
109 600348 国阳新能 34,323,867.81 2.29
110 600779 水井坊 34,215,263.72 2.28
111 300096 易联众 33,856,122.04 2.26
112 601117 中国化学 33,189,316.62 2.21
113 600031 三一重工 33,063,430.23 2.21
114 000671 阳 光 城 31,521,220.46 2.10
115 002055 得润电子 31,304,114.16 2.09
116 002223 鱼跃医疗 31,147,604.26 2.08
117 002230 科大讯飞 30,388,506.19 2.03
118 300002 神州泰岳 30,345,643.65 2.02
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 11,685,007,803.74
卖出股票的收入(成交)总额 10,829,248,563.32
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数
量)填列,不考虑相关交易费用。
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 145,560,000.00 4.89
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 145,560,000.00 4.89
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
值比例(%)
1 1001077 10 央票 77 1,500,000 145,560,000.00 4.89
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调
查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的
股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,685,649.59
2 应收证券清算款 59,356,892.13
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
3 应收股利 -
4 应收利息 1,093,959.73
5 应收申购款 6,437,821.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 69,574,323.05
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的公允 占基金资产净 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称
价值 值比例(%) 明
1 002118 紫鑫药业 40,200,000.00 1.35 非公开发行
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
(户) 金份额 占总份 占总份额
持有份额 持有份额
额比例 比例
32,036 69,656.43 1,387,984,779.61 62.20% 843,528,727.60 37.80%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本 3,927,301.98 0.18%
开放式基金
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2009 年 3 月 25 日)基金份额总额 1,980,254,871.35
本报告期期初基金份额总额 1,285,653,329.77
本报告期基金总申购份额 2,789,590,165.33
减:本报告期基金总赎回份额 1,843,729,987.89
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,231,513,507.21
注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内本基金基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起连续两年聘请安永华明会计师事务所有限公司为本
基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所 10 万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查
或处罚。
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股票
券商名称 单元 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的 佣金
数量 总量的比例
比例
招商证券 1 8,121,810,666.80 36.70% 6,599,014.29 36.28% -
湘财证券 2 6,115,896,245.32 27.63% 5,111,040.56 28.10% -
德邦证券 1 2,409,939,764.78 10.89% 2,048,440.87 11.26% -
渤海证券 1 1,878,021,553.90 8.49% 1,596,316.38 8.78% -
华融证券 2 1,859,837,765.64 8.40% 1,566,433.94 8.61% -
中航证券 1 1,095,781,456.48 4.95% 712,255.43 3.92% -
华创证券 1 650,773,210.69 2.94% 553,155.33 3.04% -
注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、
经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期
占当期回
券商名称 债券成 权证成
成交金额 成交金额 购成交总 成交金额
交总额 交总额
额的比例
的比例 的比例
招商证券 2,390,441.37 11.83% - - - -
湘财证券 17,814,868.00 88.17% - - - -
德邦证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
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兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
§12 影响投资者决策的其他重要信息
“兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金”原名为“兴业有机增长灵活配
置混合型证券投资基金”。本基金管理人于 2010 年 12 月 17 日发布公告,自 2011 年
1 月 1 日起,本基金管理人旗下基金名称中“兴业”二字变更为“兴全”。
兴业全球基金管理有限公司
二〇一一年三月三十日
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