兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：兴全基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 2

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标...... 9

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§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5托管人报告...... 13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 14

6.1资产负债表...... 14

6.2利润表...... 16

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 17

6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 39

7.1期末基金资产组合情况...... 39

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47

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7.12投资组合报告附注...... 47

§8基金份额持有人信息...... 48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48

8.2期末上市基金前十名持有人...... 48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48

§9开放式基金份额变动...... 49

§10重大事件揭示...... 49

10.1基金份额持有人大会决议...... 49

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49

10.4基金投资策略的改变...... 49

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50

10.8其他重大事件 ...... 52

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 54

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 54

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 55

§12备查文件目录...... 56

12.1备查文件目录 ...... 56

12.2存放地点...... 56

12.3查阅方式...... 56

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 兴全有机增长混合

场内简称 -

基金主代码 340008

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年3月25日

基金管理人 兴全基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,197,117,965.87份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2基金产品说明

本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益

投资目标

及实现长期资本增值。

本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相

结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。

在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综

投资策略

合评估，动态优化资产配置。并借鉴海外有机增长的

研究成果，构建“兴全有机增长筛选系统”，将有机

增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。

业绩比较基准 沪深300指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款

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利率×5%

本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与

收益低于股票型证券投资基金，高于可转债、债券型、

风险收益特征

货币型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的证

券投资基金品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴全基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 冯晓莲 张志永

信息披露负责人 联系电话 021-20398888 021-62677777

电子邮箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561

传真 021-20398858 021-62159217

上海市黄浦区金陵东路368

注册地址 福州市湖东路154号

号

上海市浦东新区芳甸路

上海江宁路168号兴业大厦20

办公地址 1155号嘉里城办公楼

楼（资产托管部办公地址）

28-30楼

邮政编码 200122 200041

法定代表人 兰荣 高建平

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.xqfunds.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

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2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里

注册登记机构 兴全基金管理有限公司

城办公楼28-30楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 231,854,402.55

本期利润 475,785,496.61

加权平均基金份额本期利润 0.4007

本期加权平均净值利润率 19.76%

本期基金份额净值增长率 21.19%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 1,413,663,825.28

期末可供分配基金份额利润 1.1809

期末基金资产净值 2,772,819,458.83

期末基金份额净值 2.3162

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 235.58%

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 第7页共56页

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 9.12% 0.92% 2.82% 0.34% 6.30% 0.58%

过去三个月 12.60% 0.88% 2.64% 0.32% 9.96% 0.56%

过去六个月 21.19% 0.83% 4.61% 0.29% 16.58% 0.54%

过去一年 20.90% 0.87% 7.58% 0.35% 13.32% 0.52%

过去三年 110.61% 1.42% 38.29% 0.87% 72.32% 0.55%

自成立以来 235.58% 1.33% 46.93% 0.78% 188.65% 0.55%

注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：本基金采用沪深300指数作为股票投资部

分的业绩比较基准主要是因为沪深300指数选取了A股市场上规模最大、流动性最好的300只股

票作为其成份股，对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市场（包括银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Returnt =50%×(沪深300指数 t/ 沪深300指数 t-1-1)+45％×(中证国债指数t/中

证国债指数t-1-1)+5%×(同业存款利率t/ 360)

Benchmark t=（1+Returnt）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到2017年6月30日。

2、按照《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2009年3月25日至2009年9月25日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.3其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGONInternationalB.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。2008年7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。

截止2017年6月30日，公司旗下管理着十八只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基

金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

管理学硕士，历任兴全基

本基金基

季侃乐 2015年12月31日- 8年 金管理有限公司行业研究

金经理

员、兴全社会责任股票型

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证券投资基金基金经理助

理、兴全全球视野股票型

证券投资基金基金经理。

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

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4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年整体市场呈现波动上行的态势，在基建与三四线地产的增长拉动下，上游资源、

中游制造与下游的消费各自均有较好的表现机会，但偏周期类的行业由于对经济复苏程度预期的分歧出现了先扬后抑的表现，指数上涨的同时结构分化更为剧烈，低估值的蓝筹以及估值合理的白马成长股在股价层面上受到了市场的广泛认可而高估值偏主题的个股持续低迷。

本基金在上半年整体在偏高仓位运行，对估值与成长性匹配度较好的标的进行稳定持有，享受并兑现了部分价值成长的收益，但由于组合中仍有一些高估值的公司未达到增长的预期因此对净值造成了一定的拖累。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为21.19%，业绩比较基准收益率为4.61%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年，宏观经济从GDP来看可能仍然处于小幅下滑的状态，但在供给侧改革的持续强力推

进、国家基建投资的持续增长与房地产企业补库存需求的推动下经济增长的稳定性已变得越来越明确，使得股市有了久违的基本面支撑；而养老金的入市与沪港通深港通的日益活跃也使A股有了局部的增量资金，这些增量资金将显着有益于2016年二季度以来的价值投资风格的继续强化。 因此根据上述判断，本基金将在2017年下半年将继续贯彻以成长为选股标准，以价值为决策依据的投资风格，更加严格的标准去选择个股以控制下行风险，重点通过公司业绩的长期增长来获得投资回报，充分利用混合基金仓位的灵活性优势，根据股票对价值的反映情况适时进行仓位的调整，重点挖掘有中长期价值的个股进行投资。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重 第12页共56页

大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。

上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，自2009年3月25日起托管兴业有机增长灵活配置（即更名后的“兴全有机增长灵活配置”）混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

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5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 93,804,454.84 61,754,627.64

结算备付金 7,822,745.96 3,690,473.51

存出保证金 2,384,028.87 1,866,541.92

交易性金融资产 6.4.7.2 2,180,794,669.97 2,123,048,400.35

其中：股票投资 2,044,586,729.97 1,986,699,674.15

基金投资 - -

债券投资 136,207,940.00 136,348,726.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 320,000,000.00 -

应收证券清算款 168,696,416.16 313,271,516.50

应收利息 6.4.7.5 2,510,517.74 1,278,605.04

应收股利 - -

应收申购款 18,746,681.61 2,332,938.72

递延所得税资产 - -

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其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,794,759,515.15 2,507,243,103.68

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 13,789,084.81

应付赎回款 15,343,586.52 2,458,226.07

应付管理人报酬 3,093,608.44 3,206,550.62

应付托管费 515,601.41 534,425.12

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 2,806,737.68 2,398,450.38

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 180,522.27 31,526.87

负债合计 21,940,056.32 22,418,263.87

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,197,117,965.87 1,300,148,042.73

未分配利润 6.4.7.10 1,575,701,492.96 1,184,676,797.08

所有者权益合计 2,772,819,458.83 2,484,824,839.81

负债和所有者权益总计 2,794,759,515.15 2,507,243,103.68

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.3162元，基金份额总额1,197,117,965.87

份。

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6.2利润表

会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 509,392,278.15 95,313,015.81

1.利息收入 5,908,782.19 7,774,880.78

其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,866,164.50 7,564,534.66

债券利息收入 1,405,144.66 12,848.14

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,637,473.03 197,497.98

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 258,081,802.44 115,014,160.66

其中：股票投资收益 6.4.7.12 242,944,441.17 112,381,439.26

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 6,742.01 -1,015,895.25

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 15,130,619.26 3,648,616.65

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17

243,931,094.06 -35,292,998.60

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 1,470,599.46 7,816,972.97

减：二、费用 33,606,781.54 27,248,644.30

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 17,862,713.72 11,303,392.84

2．托管费 6.4.10.2.2 2,977,118.98 1,883,898.78

第16页共56页

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 12,619,000.17 13,909,739.29

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 147,948.67 151,613.39

三、利润总额（亏损总额以“-”

475,785,496.61 68,064,371.51

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

475,785,496.61 68,064,371.51

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

1,300,148,042.73 1,184,676,797.08 2,484,824,839.81

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 475,785,496.61 475,785,496.61

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-103,030,076.86 -84,760,800.73 -187,790,877.59

（净值减少以“-”号填

列）

第17页共56页

其中：1.基金申购款 485,716,826.95 535,238,239.53 1,020,955,066.48

2.基金赎回款 -588,746,903.81 -619,999,040.26 -1,208,745,944.07

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

1,197,117,965.87 1,575,701,492.96 2,772,819,458.83

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

388,482,212.54 684,049,964.44 1,072,532,176.98

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 68,064,371.51 68,064,371.51

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

657,887,947.57 3,691,029,519.11 4,348,917,466.68

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 4,042,543,866.20 6,586,680,183.52 10,629,224,049.72

2.基金赎回款 -3,384,655,918.63 -2,895,650,664.41 -6,280,306,583.04

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -3,484,848,330.23 -3,484,848,330.23

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

1,046,370,160.11 958,295,524.83 2,004,665,684.94

金净值）

第18页共56页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______庄园芳______ ____詹鸿飞____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(原名兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金)(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1395号文《关于核准兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴全基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2009年3月25日正式生效，首次设立募集规模为1,980,254,871.35份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴全基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金于2011年1月1日起更名为兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为“沪深300指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%”。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

第19页共56页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股

权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所

得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税

征收方式调整工作的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的

通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券免征营业税和增值税。

3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 第20页共56页

向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内

(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)

的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再

缴纳印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 93,804,454.84

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 93,804,454.84

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,747,229,664.04 2,044,586,729.97 297,357,065.93

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

第21页共56页

交易所市场 136,763,703.30 136,207,940.00 -555,763.30

债券

银行间市场 - - -

合计 136,763,703.30 136,207,940.00 -555,763.30

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,883,993,367.34 2,180,794,669.97 296,801,302.63

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 320,000,000.00 -

合计 320,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 97,272.47

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

第22页共56页

应收结算备付金利息 3,168.18

应收债券利息 2,556,947.28

应收买入返售证券利息 -174,061.58

应收申购款利息 26,225.87

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 965.52

合计 2,510,517.74

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 2,806,737.68

银行间市场应付交易费用 -

合计 2,806,737.68

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 53,576.11

预提费用 126,946.16

预提审计费 -

预提信息披露费 -

其他 -

第23页共56页

合计 180,522.27

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,300,148,042.73 1,300,148,042.73

本期申购 485,716,826.95 485,716,826.95

本期赎回(以"-"号填列) -588,746,903.81 -588,746,903.81

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,197,117,965.87 1,197,117,965.87

注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,275,795,418.62 -91,118,621.54 1,184,676,797.08

本期利润 231,854,402.55 243,931,094.06 475,785,496.61

本期基金份额交易

-93,985,995.89 9,225,195.16 -84,760,800.73

产生的变动数

其中：基金申购款 533,557,352.98 1,680,886.55 535,238,239.53

基金赎回款 -627,543,348.87 7,544,308.61 -619,999,040.26

本期已分配利润 - - -

本期末 1,413,663,825.28 162,037,667.68 1,575,701,492.96

第24页共56页

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 2,725,116.17

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 117,587.48

其他 23,460.85

合计 2,866,164.50

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 5,227,042,745.65

减：卖出股票成本总额 4,984,098,304.48

买卖股票差价收入 242,944,441.17

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债

6,742.01

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

第25页共56页

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 6,742.01

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

85,755.00

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

79,000.00

成本总额

减：应收利息总额 12.99

买卖债券差价收入 6,742.01

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 15,130,619.26

基金投资产生的股利收益 -

合计 15,130,619.26

第26页共56页

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 243,931,094.06

——股票投资 244,326,880.26

——债券投资 -395,786.20

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 243,931,094.06

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,230,431.02

转换费收入 240,168.44

其他 -

合计 1,470,599.46

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 12,619,000.17

第27页共56页

银行间市场交易费用 -

合计 12,619,000.17

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 27,769.02

信息披露费 99,177.14

账户维护费用 18,000.00

其他 957.51

银行费用 2,045.00

- -

合计 147,948.67

6.4.7.21分部报告

无。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

第28页共56页

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月

2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付

17,862,713.72 11,303,392.84

的管理费

第29页共56页

其中：支付销售机构的客

2,395,834.84 1,444,886.67

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应计提的基

金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

2,977,118.98 1,883,898.78

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的

基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

无。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

基金合同生效日（2009年

3月25日）持有的基金份 - -

额

期初持有的基金份额 4,151,718.98 4,151,718.98

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

第30页共56页

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 4,151,718.98 4,151,718.98

期末持有的基金份额

0.3468% 0.3968%

占基金总份额比例

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 93,804,454.84 2,725,116.17 665,813,660.43 7,244,397.69

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

本报告内本基金未进行利润分配，符合基金合同的规定。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 认购 期末估 数量 期末 备

流通受限类型 期末估值总额

代码 名称 认购日日 价格 值单价（单位： 成本总额 注

第31页共56页

股）

2016年2017年

非公开发行流

002594 比亚迪 7月227月25 57.40 49.95522,64829,999,995.2026,106,267.60-

通受限

日 日

2016年2017年

002821 凯莱英11月11 11月 新股流通受限30.53 72.97 21,409 653,616.77 1,562,214.73-

日 20日

2017年2017年

注

002821 凯莱英 6月14 11月 新股-转增 - 72.97 21,409 - 1,562,214.73

1

日 20日

2017年

长缆科2017年

002879 7月7 新股流通受限18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

技6月5日

日

2017年2017年

002882 金龙羽 6月157月17 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

日 日

2017年2017年

睿能科

603933 6月28 7月6 新股流通受限20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

技

日 日

2017年2017年

旭升股

603305 6月307月10 新股流通受限11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

份

日 日

2017年2017年

大烨智

300670 6月26 7月3 新股流通受限10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

能

日 日

2017年2017年

300672 国科微 6月307月12 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-

日 日

603331 百达精2017年2017年 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

第32页共56页

工 6月27 7月5

日 日

2017年2017年

富满电

300671 6月27 7月5 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

子

日 日

2017年2017年

君禾股

603617 6月23 7月3 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

份

日 日

注1：本基金持有的凯莱英，于2017年6月14日实施2016年度权益分配方案，向全体股东每10

股派5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本基金新增21409股。

上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有临时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 第33页共56页

信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个

2017年6月月以 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

30日 内

资产

第34页共56页

93,80 - - - - - 93,804,454.84

银行存款 4,454

.84

7,822 - - - - - 7,822,745.96

结算备付金,745.

96

2,384 - - - - - 2,384,028.87

存出保证金,028.

87

交易性金融 -129,818,042.9 -6,095,193.6294,703.52,044,586,729.92,180,794,669.9

资产 0 0 0 7 7

320,0 - - - - - 320,000,000.00

买入返售金

00,00

融资产

0.00

应收证券清 - - - - - 168,696,416.16 168,696,416.16

算款

应收利息 - - - - - 2,510,517.74 2,510,517.74

5,418 - - - - 18,741,263.19 18,746,681.61

应收申购款

.42

424,0129,818,042.9 -6,095,193.6294,703.52,234,534,927.02,794,759,515.1

资产总计 16,64 0 0 0 6 5

8.09

负债

应付赎回款 - - - - - 15,343,586.52 15,343,586.52

应付管理人 - - - - - 3,093,608.44 3,093,608.44

报酬

应付托管费 - - - - - 515,601.41 515,601.41

应付交易费 - - - - - 2,806,737.68 2,806,737.68

用

第35页共56页

其他负债 - - - - - 180,522.27 180,522.27

负债总计 - - - - - 21,940,056.32 21,940,056.32

424,0129,818,042.9 -6,095,193.6294,703.52,212,594,870.72,772,819,458.8

利率敏感度

16,64 0 0 0 4 3

缺口

8.09

上年度末 1个

2016年12月月以1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上不计息 合计

31日内

资产

61,75 - - - - - 61,754,627.64

银行存款 4,627

.64

3,690 - - - - - 3,690,473.51

结算备付金

,473.

51

1,866 - - - - - 1,866,541.92

存出保证金

,541.

92

交易性金融 - -129,519,132.66,829,593.6 -1,986,699,674.12,123,048,400.3

资产 0 0 5 5

应收证券清 - - - - - 313,271,516.50 313,271,516.50

算款

应收利息 - - - - - 1,278,605.04 1,278,605.04

14,79 - - - - 2,318,140.86 2,332,938.72

应收申购款

7.86

67,32 -129,519,132.66,829,593.6 -2,303,567,936.52,507,243,103.6

资产总计 6,440 0 0 5 8

.93

负债

第36页共56页

应付证券清 - - - - - 13,789,084.81 13,789,084.81

算款

应付赎回款 - - - - - 2,458,226.07 2,458,226.07

应付管理人 - - - - - 3,206,550.62 3,206,550.62

报酬

应付托管费 - - - - - 534,425.12 534,425.12

应付交易费 - - - - - 2,398,450.38 2,398,450.38

用

其他负债 - - - - - 31,526.87 31,526.87

负债总计 - - - - - 22,418,263.87 22,418,263.87

67,32 -129,519,132.66,829,593.6 -2,281,149,672.62,484,824,839.8

利率敏感度

6,440 0 0 8 1

缺口

.93

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

上年度末（2016年12月31

分析 本期末（2017年6月30日）

日）

利率+1% -123,987.27 -750,181.29

利率-1% 124,224.83 758,975.64

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

第37页共56页

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为基金资产的0%-65%；

现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。本基金投资组合中突出有机增

长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 2,044,586,729.97 73.74 1,986,699,674.15 79.95

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 136,207,940.00 4.91 136,348,726.20 5.49

交易性金融资产－贵金属投

- - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,180,794,669.97 78.65 2,123,048,400.35 85.44

第38页共56页

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)描述的规律进行变动

假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的

变化

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

分析

30日） 31日）

业绩比较基准-10% -447,944,759.10 -208,960,848.86

业绩比较基准+10% 447,944,759.10 208,960,848.86

注：本基金管理人运用CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的

敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 2,044,586,729.97 73.16

其中：股票 2,044,586,729.97 73.16

2 固定收益投资 136,207,940.00 4.87

第39页共56页

其中：债券 136,207,940.00 4.87

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 320,000,000.00 11.45

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 101,627,200.80 3.64

7 其他各项资产 192,337,644.38 6.88

8 合计 2,794,759,515.15 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,674,304,403.65 60.38

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 41,129,520.40 1.48

F 批发和零售业 146,855,051.00 5.30

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 7,639.62 0.00

业

J 金融业 182,290,115.30 6.57

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第40页共56页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,044,586,729.97 73.74

7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 002450 康得新 8,656,798 194,951,090.96 7.03

2 002271 东方雨虹 5,194,215 192,705,376.50 6.95

3 600176 中国巨石 16,922,458 185,808,588.84 6.70

4 002456 欧菲光 9,946,950 180,736,081.50 6.52

5 000858五粮液 2,736,362 152,305,908.92 5.49

6 002475 立讯精密 5,171,451 151,213,227.24 5.45

7 000963 华东医药 2,954,830 146,855,051.00 5.30

8 600741 华域汽车 6,034,704 146,281,224.96 5.28

9 603355 莱克电气 2,121,722 124,693,601.94 4.50

10 601318 中国平安 2,263,990 112,316,543.90 4.05

11 002415 海康威视 3,010,656 97,244,188.80 3.51

12 603589 口子窖 2,295,982 89,061,141.78 3.21

13 600036 招商银行 2,926,540 69,973,571.40 2.52

第41页共56页

14 600703 三安光电 2,894,197 57,015,680.90 2.06

15 600867 通化东宝 2,360,151 43,049,154.24 1.55

16 600068 葛洲坝 3,659,210 41,129,520.40 1.48

17 600031 三一重工 3,417,351 27,783,063.63 1.00

18 002594 比亚迪 522,648 26,106,267.60 0.94

19 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.11

20 300210 森远股份 100,800 977,760.00 0.04

21 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.02

22 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.01

23 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

24 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

25 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

26 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

27 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

28 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

29 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

30 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

31 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

32 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

33 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

34 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

35 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

36 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

37 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

38 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

39 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

40 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

第42页共56页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 000858 五粮液 210,418,273.16 8.47

2 600741 华域汽车 205,501,874.39 8.27

3 002450 康得新 181,898,220.01 7.32

4 002271 东方雨虹 179,071,850.98 7.21

5 000651 格力电器 174,613,829.01 7.03

6 600312 平高电气 172,191,002.55 6.93

7 600176 中国巨石 169,759,994.31 6.83

8 000963 华东医药 167,996,693.89 6.76

9 002415 海康威视 162,795,488.33 6.55

10 000423 东阿阿胶 150,220,320.07 6.05

11 601318 中国平安 142,768,542.61 5.75

12 300170 汉得信息 133,813,736.10 5.39

13 603355 莱克电气 127,541,100.83 5.13

14 600718 东软集团 96,515,029.62 3.88

15 603589 口子窖 91,501,752.64 3.68

16 600028 中国石化 88,190,637.93 3.55

17 000661 长春高新 80,579,431.30 3.24

18 600036 招商银行 79,052,528.25 3.18

19 603806 福斯特 73,502,114.59 2.96

20 600887 伊利股份 69,000,695.20 2.78

21 000625 长安汽车 66,063,485.25 2.66

22 600068 葛洲坝 64,232,170.10 2.58

第43页共56页

23 000915 山大华特 58,032,139.74 2.34

24 600703 三安光电 54,791,735.71 2.21

25 002139 拓邦股份 53,626,021.23 2.16

26 600000 浦发银行 52,531,710.01 2.11

27 002008 大族激光 51,881,172.20 2.09

28 002236 大华股份 51,591,901.64 2.08

29 002354 天神娱乐 51,521,785.10 2.07

30 600867 通化东宝 51,099,878.56 2.06

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 300136 信维通信 299,384,867.89 12.05

2 002236 大华股份 244,627,875.48 9.84

3 300115 长盈精密 230,259,482.37 9.27

4 002241 歌尔股份 205,881,043.90 8.29

5 300306 远方光电 183,868,851.08 7.40

6 000651 格力电器 181,580,222.12 7.31

7 002456 欧菲光 162,032,556.54 6.52

8 000423 东阿阿胶 156,442,138.52 6.30

9 002475 立讯精密 152,468,978.32 6.14

10 600312 平高电气 149,915,561.02 6.03

11 600827 百联股份 129,014,619.04 5.19

12 300170 汉得信息 127,889,592.31 5.15

13 002415 海康威视 119,894,953.00 4.83

14 300124 汇川技术 107,997,150.98 4.35

第44页共56页

15 002024 苏宁云商 97,210,330.39 3.91

16 600718 东软集团 93,379,690.63 3.76

17 000858 五粮液 88,560,259.23 3.56

18 600028 中国石化 87,898,280.38 3.54

19 600741 华域汽车 83,171,598.60 3.35

20 000971 高升控股 78,228,042.93 3.15

21 000661 长春高新 77,517,443.16 3.12

22 000998 隆平高科 69,911,404.99 2.81

23 603806 福斯特 69,718,193.63 2.81

24 600887 伊利股份 69,569,852.59 2.80

25 000625 长安汽车 67,646,279.20 2.72

26 002008 大族激光 58,924,998.24 2.37

27 002139 拓邦股份 57,337,210.81 2.31

28 000915 山大华特 54,756,690.64 2.20

29 002354 天神娱乐 52,904,345.71 2.13

30 600000 浦发银行 49,832,115.19 2.01

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,797,658,480.04

卖出股票收入（成交）总额 5,227,042,745.65

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 129,818,042.90 4.68

第45页共56页

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 6,389,897.10 0.23

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 136,207,940.00 4.91

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 019546 16国债18 1,299,610 129,818,042.90 4.68

2 132007 16凤凰EB 65,280 6,095,193.60 0.22

3 127004 模塑转债 2,550 294,703.50 0.01

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

第46页共56页

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,384,028.87

2 应收证券清算款 168,696,416.16

3 应收股利 -

4 应收利息 2,510,517.74

5 应收申购款 18,746,681.61

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 192,337,644.38

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。

第47页共56页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

201,934 5,928.26 523,548,596.88 43.73% 673,569,368.99 56.27%

8.2期末上市基金前十名持有人

本基金不属于上市基金。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

764,632.25 0.0639%

持有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

第48页共56页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年3月25日）基金份额总额 1,980,254,871.35

本报告期期初基金份额总额 1,300,148,042.73

本报告期基金总申购份额 485,716,826.95

减:本报告期基金总赎回份额 588,746,903.81

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,197,117,965.87

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人重大人事变动。

2016年1月21日公告，自2016年1月19日起，庄园芳女士代任公司总经理，杨东先生离

任公司总经理。

（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

第49页共56页

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

西藏东方财

22,949,429,424.87 29.43% 1,272,093.00 19.55% 新增

富

信达证券 12,411,733,055.86 24.07% 1,763,711.04 27.11% -

长江证券 1 968,755,023.96 9.67% 708,452.34 10.89% -

招商证券 1 659,523,004.72 6.58% 614,214.99 9.44% -

海通证券 1 606,934,076.37 6.06% 443,850.19 6.82% -

东方证券 1 587,680,114.11 5.86% 429,772.77 6.61% -

安信证券 2 532,745,750.13 5.32% 336,324.74 5.17% 新增

申万宏源 1 488,683,164.18 4.88% 357,375.93 5.49% -

长城证券 1 470,626,907.13 4.70% 297,104.83 4.57% -

中泰证券 1 201,937,089.30 2.02% 147,675.47 2.27% -

湘财证券 2 143,122,936.80 1.43% 135,381.41 2.08% -

华创证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

第50页共56页

华泰证券 1 - - - - -

华融证券 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - 新增

中航证券 0 - - - - 退租

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

西藏东方财

- - - - - -

富

信达证券 - -4,890,000,000.00 60.22% - -

长江证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

海通证券 85,755.00 100.00%1,090,000,000.00 13.42% - -

东方证券 - - - - - -

安信证券 - - 310,000,000.00 3.82% - -

申万宏源 - - - - - -

长城证券 - - 890,000,000.00 10.96% - -

中泰证券 - - 940,000,000.00 11.58% - -

湘财证券 - - - - - -

第51页共56页

华创证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

旗下各基金2016年12月31日资 中国证券报、上海证券

1 2017年1月1日

产净值公告 报、基金管理人网站

关于长期停牌股票（华宇软件） 中国证券报、上海证券

2 2017年1月13日

估值方法调整的公告 报、基金管理人网站

关于长期停牌股票（鼎龙份）估 中国证券报、上海证券

3 2017年1月17日

值方法调整的公告 报、基金管理人网站

中国证券报、上海证券

4 关于总经理变更的公告 2017年1月21日

报、基金管理人网站

关于调整旗下部分基金在招商银

行最低申购、追加申购金额及最 中国证券报、上海证券

5 2017年1月25日

低赎回、转换转出、持有份额限 报、基金管理人网站

制的提示性公告

关于调整旗下部分基金在上海天

中国证券报、上海证券

6 天基金销售有限公司申购起点金 2017年2月8日

报、基金管理人网站

额的公告

7 关于调整网上直销基金转换优惠 中国证券报、上海证券 2017年2月10日

第52页共56页

费率的公告 报、基金管理人网站

关于长期停牌股票（盈精密）估 中国证券报、上海证券

8 2017年2月15日

值方法调整的公告 报、基金管理人网站

关于旗下基金参加交通银行手机

中国证券报、上海证券

9 银行申购及定期定额投资优惠费 2017年2月23日

报、基金管理人网站

率的公告

关于增加长城证券股份有限公司 中国证券报、上海证券

10 2017年2月24日

为旗下部分基金销售机构的告 报、基金管理人网站

关于长期停牌股票（网宿科技） 中国证券报、上海证券

11 2017年3月3日

估值方法调整的公告 报、基金管理人网站

关于增加财达证券为旗下部分基 中国证券报、上海证券

12 2017年3月9日

金销售机构的公告 报、基金管理人网站

关于变更网上直销汇款交易账户 中国证券报、上海证券

13 2017年3月13日

的公告 报、基金管理人网站

关于调整财达证券部分销售业务 中国证券报、上海证券

14 2017年3月22日

范围的公告 报、基金管理人网站

关于长期停牌股票（通化东宝） 中国证券报、上海证券

15 2017年3月24日

估值方法调整的公告 报、基金管理人网站

关于继续参加工商银行个人电子

中国证券报、上海证券

16 银行基金申购费率优惠活动的公 2017年3月28日

报、基金管理人网站

告

关于旗下基金参与广发证券网上

中国证券报、上海证券

17 交易系统委托、手机证券委托软 2017年4月6日

报、基金管理人网站

件申购手续费费率优惠的公告

关于旗下基金参与交通银行手机

中国证券报、上海证券

18 银行渠道基金申购及定期定额投 2017年4月22日

报、基金管理人网站

资手续费率优惠的公告

关于长期停牌股票（华录百纳） 中国证券报、上海证券

19 2017年5月12日

估值方法调整的公告 报、基金管理人网站

第53页共56页

关于旗下基金参与中泰证券网上

中国证券报、上海证券

20 交易系统委托、手机证券委托软 2017年5月26日

报、基金管理人网站

件申购手续费费率优惠的公告

中国证券报、上海证券

21 关于设立厦门分公司的公告 2017年6月2日

报、基金管理人网站

关于长期停牌股票（欧菲光）估 中国证券报、上海证券

22 2017年6月8日

值方法调整的公告 报、基金管理人网站

关于网上直销限时开展基金定期 中国证券报、上海证券

23 2017年6月9日

转换费率优惠活动的公告 报、基金管理人网站

关于调整网上直销部分基金转换 中国证券报、上海证券

24 2017年6月28日

优惠费率的公告 报、基金管理人网站

关于FOF特定客户资产管理计划

中国证券报、上海证券

25 通过直销柜台申购基金免除费用 2017年6月28日

报、基金管理人网站

的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 持有份额

或者超过20% 份额 份额 份额 比

的时间区间

2017年3月

16日-2017

年5月1日；

机构 1 226,875,639.35 0.00 0.00 226,875,639.35 18.95%

2017年5月4

日-2017年6

月18日

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- - - - - - -

个人

产品特有风险

单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大，集中赎回可能影响其他投资者的收益，制定投资策略时，已经充分考虑到单一客户占比问题，但由于持股比例整体集中度仍相对较高，出现集中赎回的情形可能会对组合的净值产生一定影响。

注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件

2、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。

兴全基金管理有限公司

2017年8月29日

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