为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 国富强化收益债A (450005)
点赞|评论
国富强化收益债A450005
基金类型:债券型     成立日期:2008-10-24     基金规模:4.02亿份     基金经理: 刘怡敏 
基金全称:富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.70%
  • 近一月
    增长率
    0.87%
  • 近一季
    增长率
    3.45%
  • 近半年
    增长率
    4.45%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购, 单日限额100万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
南方中证全指证券ETF联接C 1.0614 6.01%
南方中证全指证券ETF联接A 1.0742 6.01%
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0804 6.00%
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0866 6.00%
鹏华证券分级 1.0430 6.00%
华宝券商ETF联接A 1.4642 5.98%
华宝券商ETF联接C 1.4604 5.97%
招商中证全指证券公司指数分级 1.1288 5.97%
易方达证券公司 1.1416 5.91%
华安证券公司 1.0274 5.88%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国富美元债定期债券(… 1.20614468 11.89%
国富中证100指数增… 1.259 3.79%
国富成长动力 1.6836 2.46%
国富研究精选 1.9 2.26%
国富健康优质生活股票 1.291 2.22%
名称 万份收益 7日年化
国富日鑫月益30天理… 1.9241 4.68%
国富日鑫月益30天理… 1.8527 4.42%
国富日日收益货币B 0.6457 3.28%
国富日日收益货币A 0.5878 3.04%
国富安享货币 0.7358 2.72%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 2.11%
鹏华国防 0.35%
兴全有机增长 1.31%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6844
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 1 月 17 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 国富强化收益债券

基金主代码 450005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 468,350,871.40 份

通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资
投资目标 产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续
稳定的投资回报。

固定收益类品种投资策略:

本基金将采取积极主动的投资策略,以中长期利
率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行
中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政
政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风
险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管
理。

动态收益增强策略:

本基金根据债券市场的动态变化,采取多种灵活
的策略,获取超额收益。

股票投资策略:

本基金主要采用"自下而上"的投资策略,将定量
投资策略 的股票筛选和定性的公司深度研究相结合,精选
具有稳定的现金分红能力和持续的盈利增长预
期,且估值合理的优质上市公司股票。

可转债投资策略:

可转换债券(含可交易分离可转债)兼具权益类
证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风
险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选
择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转
债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资具
有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获
取稳健的投资回报。

权证投资策略:

本基金不直接从二级市场买入权证,可持有股票
派发或可分离交易可债券所分离的权证。

业绩比较基准 中债总指数(全价)

本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金
风险收益特征 中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预
期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国富强化收益债券 A 国富强化收益债券 C

下属分级基金的交易代码 450005 450006


报告期末下属分级基金的份额总额 402,279,083.85 份 66,071,787.55 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )

国富强化收益债券 A 国富强化收益债券 C

1.本期已实现收益 10,559,714.56 1,054,183.57

2.本期利润 18,413,959.43 1,867,281.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0271 0.0281

4.期末基金资产净值 479,110,916.00 75,645,450.95

5.期末基金份额净值 1.1910 1.1449

注:
1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费 等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富强化收益债券 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 2.60% 0.16% 0.85% 0.08% 1.75% 0.08%


国富强化收益债券 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 2.52% 0.16% 0.85% 0.08% 1.67% 0.08%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本基金的基金合同生效日为 2008 年 10 月 24 日,并于 2008 年 12 月 18 日推出 C 类收费模式。
本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

公 司 固

定 收 益

投 资 总 刘怡敏女士,CFA,四川大
监,国富 学金融学硕士。历任西南证
强 化 收 券研究发展中心债券研究
益 债 券 员、富国基金管理有限公司
基金、国 债券研究员、国海富兰克林
富 恒 久 基金管理有限公司国富中
信 用 债 2008 年 10 国收益混合基金的基金经
刘怡敏 券基金、 月 24 日 - 16 年 理。截至本报告期末任国海
国 富 恒 富兰克林基金管理有限公
利 债 券 司固定收益投资总监,国富
(LOF) 强化收益债券基金、国富恒
基 金 及 久信用债券基金、国富恒利
国 富 焦 债券(LOF)基金及国富焦
点 驱 动 点驱动混合基金的基金经
混 合 基 理。

金 的 基

金经理

注:
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年第四季度,宏观经济增长有所企稳。基建投资有所回升,房地产投资持续较高水平,新增社融规模在四季度初有所回落,但随后快速反弹。通货膨胀压力在第四季度有所显现,受食品价格影响 CPI 大幅上行,PPI 虽继续回落但幅度收窄。中美达成第一阶段协议,对提振风险偏好较为正面。央行在四季度进行一次降息,将一年期 MLF 从 3.3%下调到 3.25%。银行间市场总体资金面充裕,回购利率大幅下行。中国中长期政府债券收益率受通货膨胀走高的影响,10 月快速上行,但在央行降息以及流动性宽松的局面下,收益率逐步下行,至年末,10 年期国债活跃券收
益率 3.14%,与三季度末持平,10 年期金融债活跃券收益率比三季度末上行 5BP 至 3.58%。四季
度中债总全价指数上涨 0.62%,沪深 300 下跌 0.29%,中证转债指数上涨 3.62%。 本报告期内基
金持有权益类资产获取一定的正回报,债券总体偏防守策略,组合保持了较低的杠杆。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 12 月 31 日,本基金 A 类份额净值为 1.1910 元,上涨 2.60%,同期业绩比较基
准上涨 0.85%,基金跑赢业绩比较基准 1.75%;本基金 C 类份额净值为 1.1449 元,上涨 2.52%,
同期业绩比较基准上涨 0.85%,基金跑赢业绩比较基准 1.67%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 110,415,188.24 18.79

其中:股票 110,415,188.24 18.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 448,486,095.30 76.30

其中:债券 448,486,095.30 76.30

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 9,500,134.25 1.62

其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,972,493.30 0.51

8 其他资产 16,407,150.14 2.79

9 合计 587,781,061.23 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 31,120,486.53 5.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供 19,347,516.20 3.49
应业

E 建筑业 7,468,980.00 1.35

F 批发和零售业 2,522,048.50 0.45

G 交通运输、仓储和邮政业 2,682,180.00 0.48

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 900,836.00 0.16


J 金融业 38,913,840.00 7.01

K 房地产业 7,459,301.01 1.34

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 110,415,188.24 19.90

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 601398 工商银行 2,392,100 14,065,548.00 2.54

2 600036 招商银行 294,500 11,067,310.00 1.99

3 601668 中国建筑 1,329,000 7,468,980.00 1.35

4 000537 广宇发展 960,013 7,459,301.01 1.34

5 002833 弘亚数控 178,687 7,106,381.99 1.28

6 601166 兴业银行 350,300 6,935,940.00 1.25

7 600483 福能股份 667,816 6,143,907.20 1.11

8 600886 国投电力 662,900 6,085,422.00 1.10

9 601965 中国汽研 665,542 5,510,687.76 0.99

10 002749 国光股份 415,586 5,128,331.24 0.92

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 46,162,847.60 8.32

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,354,195.00 12.68

其中:政策性金融债 70,354,195.00 12.68

4 企业债券 177,068,013.10 31.92

5 企业短期融资券 40,018,000.00 7.21

6 中期票据 60,662,000.00 10.93

7 可转债(可交换债) 37,232,039.60 6.71

8 同业存单 16,989,000.00 3.06

9 其他 - -

10 合计 448,486,095.30 80.84

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 143582 18 中化 01 300,000 30,498,000.00 5.50

2 160403 16 农发 03 300,000 30,123,000.00 5.43

3 143825 18 长电 02 300,000 30,027,000.00 5.41

4 011902246 19 宝钢 300,000 30,000,000.00 5.41
SCP014

5 180214 18 国开 14 200,000 20,758,000.00 3.74

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同,本基金不投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查
的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证
券。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 43,221.20

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,244,854.63

5 应收申购款 10,119,074.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,407,150.14

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110048 福能转债 4,323,418.40 0.78

2 113019 玲珑转债 3,503,979.00 0.63

3 113011 光大转债 2,930,756.60 0.53

4 113021 中信转债 1,933,562.60 0.35

5 110053 苏银转债 1,339,419.90 0.24

6 113522 旭升转债 682,956.00 0.12

7 110046 圆通转债 426,758.30 0.08

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 国富强化收益债券 A 国富强化收益债券 C

报告期期初基金份额总额 700,811,448.17 67,353,734.83

报告期期间基金总申购份额 111,425,818.81 792,471.21

减:报告期期间基金总赎回份额 409,958,183.13 2,074,418.49

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 402,279,083.85 66,071,787.55


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 国富强化收益债券 A 国富强化收益债券 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 27,287,575.34 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 27,287,575.34 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 6.78 -
份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
超过 20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2019年10月1

机构 1 日至 2019 年 407,231,654.06 - 407,231,654.06 - -
12 月 23 日

产品特有风险

1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性风险。一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎回。2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响,从而导致非市场因素的净值异常波动。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。基
金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基
金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金设立的文件;

2、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》;

3、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金托管协议》;

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
9.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司
2020 年 1 月 17 日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号