富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国富沪深 300 指数增强

基金主代码 450008

交易代码 450008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 9 月 3 日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 154,947,043.54 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方
法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时
投资目标 结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础
上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求
基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对
业绩比较基准的年跟踪误差不超过 8%。

资产配置策略：

本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，
在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管
理人在债券（国债为主）、股票、现金等各类资产之间
仅进行适度的主动配置。通过运用深入的基本面分析
及先进的数量技术，控制与目标指数的跟踪误差，追
求适度超越目标指数的收益。

股票投资策略：

本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合
投资策略 的投资控制目标，本基金所跟踪的目标指数为沪深 300
指数。

本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作
（优化调整）及一级市场股票投资。具体而言，基金
将基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量
化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资
组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏
离程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合
与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常
市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不
超过 8%。此外，本基金将利用所持有股票市值参与一


级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高
收益水平，争取获得超过指数的回报。

债券投资策略：

本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础

上，对利率结构、市场利率走势进行分析和预测，综
合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水
平、流动性的好坏等因素，进行优化选样构建本基金
的债券投资组合。

本基金以富兰克林邓普顿投资集团固定收益类资产投
资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托，
采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为
主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资
金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线
分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极
的债券投资组合管理。

业绩比较基准 95% × 沪深 300 指数 + 5% × 银行同业存款利率

风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高
预期收益的证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国农业银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 贺倩

信息披露负责人 联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069

电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 95599

和 021－38789555

传真 021-6888 3050 010-6812 1816

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.ftsfund.com
网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 10,556,290.37

本期利润 35,708,872.64

加权平均基金份额本期利润 0.2361

本期基金份额净值增长率 27.94%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.1082

期末基金资产净值 171,712,091.68

期末基金份额净值 1.108

注：
1. 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号《主要财务指标的计算及披露》。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.74% 1.09% 5.13% 1.10% 1.61% -0.01%

过去三个月 2.78% 1.40% -1.10% 1.45% 3.88% -0.05%

过去六个月 27.94% 1.40% 25.66% 1.47% 2.28% -0.07%

过去一年 12.49% 1.39% 8.68% 1.45% 3.81% -0.06%


过去三年 24.13% 1.02% 20.52% 1.05% 3.61% -0.03%

自基金合同 46.60% 1.41% 32.65% 1.42% 13.95% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2009 年 9 月 3 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比例
符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元人民币，国海证券股份有限公司持有 51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过 70 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自 2005 年 6 月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司旗下运作 32 只基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

公司量化 张志强先生，CFA，纽
与指数投 约州立大学（布法罗）
资总监、 计算机科学硕士，中
金融工程 国科学技术大学数学
部总经 专业硕士。历任美国
理、职工 Enreach Technology
监事、国 2013 年 3 月 Inc.软件工程师、海
张志强 富沪深 21 日 - 16 年 通证券股份有限公司
300 指数 研究所高级研究员、
增强基金 友邦华泰基金管理有
及国富中 限公司高级数量分析
证 100 指 师、国海富兰克林基
数增强分 金管理有限公司首席
级基金的 数量分析师、风险控
基金经理 制部总经理、业务发


展部总经理。截至本
报告期末任国海富兰
克林基金管理有限公
司量化与指数投资总
监、金融工程部总经
理、职工监事、国富
沪深 300 指数增强基
金及国富中证 100 指
数增强分级基金的基
金经理。

注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。


报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年，A 股市场前涨后跌，全期间仍取得了较大幅度上涨，大盘蓝筹风格表现较好。
所有行业均取得正收益，其中食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器、计算机等行业涨幅居前，而建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装、汽车、公用事业等行业表现落后。上半年，沪深 300指数上涨了 27.07%

报告期内，本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下，继续使用量化选股模型精选个股及构建投资组合。量化选股模型在不同市场阶段的表现有一定波动，但报告期内基本取得了预期的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.108 元。本报告期，份额净值上涨 27.94%，同
期业绩比较基准上涨 25.66%，基金表现超越业绩基准 2.28%，期间基金年化跟踪误差为 2.74%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国采购经理人 PMI 指数从去年底的 49.4%上升到一季度末的 50.5%，然后二季度末又回到
49.4%，显示经济增长的下行压力比较大。展望下半年，内外需求疲弱、经济增长乏力的趋势预计将持续。相应地，财政政策和货币政策可能继续加码，尤其是美联储明确进入降息周期后，国内货币政策空间比较大，预计流动性将超出合理充裕的水平。政策方面，随着股指期货交易放松和科创板高效率推出，证券市场迎来了政策友好期。前期一些影响 A 股市场的其它重要因素对于市场的影响力在逐步下降。中美贸易摩擦方面，短期内亢奋悲观快速转换的阶段已经过去了，进入了持久战时期。信用事件仍然会不断发生，但市场反应更加平和。

对 A 股市场而言，后续起决定作用的将是经济基本面和上市公司盈利基本面的边际改善。在
经济增长预期、上市公司盈利增长预期没有改善前，市场将在各种短期因素作用下，维持震荡状态。

投资策略方面，下半年仍将保持均衡配置，控制主动投资风险。同时，力争通过选股和其它有效策略获取超额收益。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国海富兰克林
基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金

报告截止日： 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 15,163,684.57 12,653,029.08

结算备付金 553,721.33 14,548.80

存出保证金 28,091.01 16,157.32

交易性金融资产 156,546,133.06 114,693,434.20

其中：股票投资 156,546,133.06 114,693,434.20

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 38,515.25

应收利息 2,891.90 2,452.26

应收股利 - -

应收申购款 84,569.33 20,360.05

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 172,379,091.20 127,438,496.96

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 114,537.46 33,819.00

应付管理人报酬 115,278.93 94,085.74

应付托管费 20,343.35 16,603.36

应付销售服务费 - -

应付交易费用 198,427.33 125,961.87


应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 218,412.45 400,926.91

负债合计 666,999.52 671,396.88

所有者权益：

实收基金 154,947,043.54 146,394,891.93

未分配利润 16,765,048.14 -19,627,791.85

所有者权益合计 171,712,091.68 126,767,100.08

负债和所有者权益总计 172,379,091.20 127,438,496.96

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.108 元，基金份额总额 154,947,043.54 份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2018

2019 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 37,566,352.18 -23,425,321.28

1.利息收入 48,669.68 63,965.31

其中：存款利息收入 48,639.54 63,965.31

债券利息收入 30.14 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,338,707.39 -7,532,273.23

其中：股票投资收益 10,757,196.06 -9,534,436.32

基金投资收益 - -

债券投资收益 21,648.36 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,559,862.97 2,002,163.09

3.公允价值变动收益（损失以 25,152,582.27 -16,063,953.63

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 26,392.84 106,940.27

列）


减：二、费用 1,857,479.54 2,398,640.08

1．管理人报酬 652,764.98 890,876.40

2．托管费 115,193.77 157,213.55

3．销售服务费 - -

4．交易费用 879,549.30 1,067,474.87

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 209,971.49 283,075.26

三、利润总额 （亏损总额以“-” 35,708,872.64 -25,823,961.36

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 35,708,872.64 -25,823,961.36

填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 146,394,891.93 -19,627,791.85 126,767,100.08
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 35,708,872.64 35,708,872.64
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 8,552,151.61 683,967.35 9,236,118.96
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 32,371,670.46 1,873,270.95 34,244,941.41

2.基金赎回款 -23,819,518.85 -1,189,303.60 -25,008,822.45

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 154,947,043.54 16,765,048.14 171,712,091.68
金净值）


上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 224,283,922.41 26,984,462.53 251,268,384.94
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -25,823,961.36 -25,823,961.36
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -75,041,986.87 -3,362,809.91 -78,404,796.78
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 16,693,596.73 1,754,106.49 18,447,703.22

2.基金赎回款 -91,735,583.60 -5,116,916.40 -96,852,500.00

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 149,241,935.54 -2,202,308.74 147,039,626.80
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______林勇______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 第 652 号《关于核准富兰克林国海沪深 300
指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,423,482,243.08 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 153
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基
金合同》于 2009 年 9 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,423,832,173.19 份
基金份额，其中认购资金利息折合 349,930.11 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-15%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证占基金资产净值的比例不高于 3%。本基金除投资于目标指数的成份股票，包括沪深 300 指数的成份股和备选成份股以外，还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发)，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数＋5%×银行同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2019 年 8 月 28 日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6
月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)
国海证券股份有限公司(“国海证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 652,764.98 890,876.40
的管理费

其中：支付销售机构的客 142,341.72 143,771.71
户维护费
注：支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.85% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 115,193.77 157,213.55
的托管费
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)基金管理人未运用固有资金
投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2018 年 12 月 31 日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 15,163,684.57 43,774.89 11,351,276.72 50,686.15

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

红塔 2019 年 2019 新股未

601236证券 6 月 26 年7月上市 3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 -
日 5 日

中信 2019 年 2019 新股未

300788 出版 6 月 27 年7月上市 14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60 -
日 5 日

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 156,489,156.52 元，属于第二层次的余额为 56,976.54 元，无属于第三层
次的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 108,610,073.90 元，第二层次 6,083,360.30 元，无属
于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 156,546,133.06 90.82

其中：股票 156,546,133.06 90.82

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 15,717,405.90 9.12

8 其他各项资产 115,552.24 0.07

9 合计 172,379,091.20 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 546,747.00 0.32

B 采矿业 3,823,916.56 2.23

C 制造业 58,049,315.74 33.81

D 电力、热力、燃气及水生产和 2,108,951.00 1.23
供应业

E 建筑业 4,949,107.05 2.88

F 批发和零售业 5,801,128.25 3.38

G 交通运输、仓储和邮政业 4,958,851.00 2.89

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 6,203,895.64 3.61
务业


J 金融业 55,774,400.67 32.48

K 房地产业 7,107,017.68 4.14

L 租赁和商务服务业 1,407,428.00 0.82

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 224,458.00 0.13

S 综合 - -

合计 150,955,216.59 87.91

7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,401,538.25 1.40

C 制造业 658,475.52 0.38

D 电力、热力、燃气及水生产 2,209,932.00 1.29
和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 39,603.76 0.02
服务业

J 金融业 33,869.94 0.02

K 房地产业 224,390.40 0.13

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -
业

O 居民服务、修理和其他服务 - -
业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01

S 综合 - -

合计 5,590,916.47 3.26

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 601318 中国平安 156,827 13,896,440.47 8.09

2 600030 中信证券 293,150 6,979,901.50 4.06

3 000001 平安银行 470,200 6,479,356.00 3.77

4 600519 贵州茅台 6,231 6,131,304.00 3.57

5 000651 格力电器 84,942 4,671,810.00 2.72

6 601166 兴业银行 254,700 4,658,463.00 2.71

7 600276 恒瑞医药 70,241 4,635,906.00 2.70

8 603160 汇顶科技 28,159 3,908,469.20 2.28

9 600887 伊利股份 103,418 3,455,195.38 2.01

10 601919 中远海控 686,900 3,448,238.00 2.01

11 000002 万 科Ａ 121,200 3,370,572.00 1.96

12 000333 美的集团 63,774 3,307,319.64 1.93

13 002594 比亚迪 64,525 3,272,708.00 1.91

14 600036 招商银行 88,529 3,185,273.42 1.86

15 000858 五 粮 液 25,900 3,054,905.00 1.78

16 601398 工商银行 511,665 3,013,706.85 1.76

17 601607 上海医药 165,995 3,012,809.25 1.75

18 600016 民生银行 414,326 2,630,970.10 1.53

19 600570 恒生电子 38,500 2,623,775.00 1.53

20 601766 中国中车 315,600 2,553,204.00 1.49

21 002601 龙蟒佰利 148,900 2,208,187.00 1.29

22 601668 中国建筑 334,820 1,925,215.00 1.12

23 600000 浦发银行 149,700 1,748,496.00 1.02

24 601998 中信银行 282,600 1,687,122.00 0.98

25 600837 海通证券 116,600 1,654,554.00 0.96

26 601186 中国铁建 161,319 1,605,124.05 0.93


27 600340 华夏幸福 48,924 1,593,454.68 0.93

28 601939 建设银行 210,000 1,562,400.00 0.91

29 600900 长江电力 86,600 1,550,140.00 0.90

30 601088 中国神华 71,662 1,460,471.56 0.85

31 601138 工业富联 118,000 1,421,900.00 0.83

32 600585 海螺水泥 33,900 1,406,850.00 0.82

33 002304 洋河股份 10,600 1,288,536.00 0.75

34 002624 完美世界 49,600 1,280,176.00 0.75

35 601211 国泰君安 69,053 1,267,122.55 0.74

36 601888 中国国旅 13,000 1,152,450.00 0.67

37 600383 金地集团 94,100 1,122,613.00 0.65

38 601169 北京银行 185,800 1,098,078.00 0.64

39 600704 物产中大 181,600 984,272.00 0.57

40 000063 中兴通讯 29,800 969,394.00 0.56

41 600019 宝钢股份 146,888 954,772.00 0.56

42 002024 苏宁易购 82,700 949,396.00 0.55

43 601688 华泰证券 40,800 910,656.00 0.53

44 002142 宁波银行 35,000 848,400.00 0.49

45 601601 中国太保 23,054 841,701.54 0.49

46 600028 中国石化 150,600 823,782.00 0.48

47 000725 京东方Ａ 220,500 758,520.00 0.44

48 300122 智飞生物 17,400 749,940.00 0.44

49 601012 隆基股份 32,400 748,764.00 0.44

50 000568 泸州老窖 9,000 727,470.00 0.42

51 000538 云南白药 8,700 725,754.00 0.42

52 601899 紫金矿业 186,700 703,859.00 0.41

53 601857 中国石油 98,100 674,928.00 0.39

54 600050 中国联通 109,304 673,312.64 0.39

55 601989 中国重工 120,500 669,980.00 0.39

56 002352 顺丰控股 19,600 665,616.00 0.39

57 600999 招商证券 37,181 635,423.29 0.37

58 600104 上汽集团 24,187 616,768.50 0.36

59 000166 申万宏源 121,295 607,687.95 0.35

60 601818 光大银行 154,600 589,026.00 0.34

61 601390 中国中铁 90,300 588,756.00 0.34

62 600048 保利地产 44,400 566,544.00 0.33

63 600025 华能水电 137,300 558,811.00 0.33

64 600009 上海机场 6,600 552,948.00 0.32

65 002714 牧原股份 9,300 546,747.00 0.32


66 000876 新 希 望 31,300 543,681.00 0.32

67 000776 广发证券 39,300 539,982.00 0.31

68 300059 东方财富 36,480 494,304.00 0.29

69 002736 国信证券 37,400 492,184.00 0.29

70 603288 海天味业 4,600 483,000.00 0.28

71 002415 海康威视 17,384 479,450.72 0.28

72 601800 中国交建 42,100 476,572.00 0.28

73 000413 东旭光电 90,000 462,600.00 0.27

74 601155 新城控股 11,400 453,834.00 0.26

75 600309 万华化学 10,500 449,295.00 0.26

76 601628 中国人寿 15,800 447,456.00 0.26

77 002202 金风科技 35,302 438,803.86 0.26

78 600406 国电南瑞 23,400 436,176.00 0.25

79 000338 潍柴动力 32,000 393,280.00 0.23

80 002241 歌尔股份 43,900 390,271.00 0.23

81 002311 海大集团 11,700 361,530.00 0.21

82 603858 步长制药 13,970 360,006.90 0.21

83 600170 上海建工 94,000 353,440.00 0.21

84 600438 通威股份 24,800 348,688.00 0.20

85 601933 永辉超市 34,100 348,161.00 0.20

86 000157 中联重科 57,200 343,772.00 0.20

87 600089 特变电工 47,400 343,650.00 0.20

88 002230 科大讯飞 10,200 339,048.00 0.20

89 600153 建发股份 37,600 333,888.00 0.19

90 600031 三一重工 24,000 313,920.00 0.18

91 600271 航天信息 13,500 311,175.00 0.18

92 600522 中天科技 33,100 303,527.00 0.18

93 600487 亨通光电 17,600 294,976.00 0.17

94 000895 双汇发展 11,800 293,702.00 0.17

95 601006 大秦铁路 36,100 292,049.00 0.17

96 300124 汇川技术 12,700 290,957.00 0.17

97 000768 中航飞机 18,168 286,146.00 0.17

98 600498 烽火通信 9,900 275,814.00 0.16

99 600893 航发动力 11,800 267,978.00 0.16

100 002027 分众传媒 48,200 254,978.00 0.15

101 601877 正泰电器 11,000 253,990.00 0.15

102 601727 上海电气 44,900 241,562.00 0.14

103 300144 宋城演艺 9,700 224,458.00 0.13

104 300017 网宿科技 19,300 208,054.00 0.12


105 600482 中国动力 8,708 205,682.96 0.12

106 603833 欧派家居 1,700 182,954.00 0.11

107 600118 中国卫星 7,800 175,890.00 0.10

108 600297 广汇汽车 38,700 172,602.00 0.10

109 600188 兖州煤业 14,800 160,876.00 0.09

110 600760 中航沈飞 5,500 159,665.00 0.09

111 600362 江西铜业 10,100 158,974.00 0.09

112 600038 中直股份 3,829 157,065.58 0.09

113 002555 三七互娱 11,000 149,050.00 0.09

114 600688 上海石化 26,600 137,256.00 0.08

115 600372 中航电子 6,900 102,396.00 0.06

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 600863 内蒙华电 703,800 2,209,932.00 1.29

2 600259 广晟有色 41,900 1,688,570.00 0.98

3 600871 石化油服 240,700 608,971.00 0.35

4 600507 方大特钢 50,000 489,000.00 0.28

5 600266 北京城建 27,840 224,390.40 0.13

6 600968 海油发展 29,295 103,997.25 0.06

7 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05

8 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02

9 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02

10 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02

11 603863 松炀资源 1,290 29,773.20 0.02

12 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02

13 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 000651 格力电器 6,737,083.00 5.31

2 600030 中信证券 6,381,341.00 5.03

3 000001 平安银行 5,530,697.00 4.36

4 000333 美的集团 5,288,875.62 4.17

5 000538 云南白药 5,156,242.00 4.07

6 603160 汇顶科技 5,114,378.50 4.03

7 000002 万 科Ａ 4,968,385.00 3.92

8 601818 光大银行 4,955,621.00 3.91

9 601668 中国建筑 4,797,946.71 3.78

10 601607 上海医药 4,607,870.90 3.63

11 600887 伊利股份 4,506,866.82 3.56

12 603259 药明康德 4,500,062.00 3.55

13 002415 海康威视 4,483,519.86 3.54

14 300136 信维通信 4,342,638.00 3.43

15 000636 风华高科 4,285,206.00 3.38

16 002594 比亚迪 4,255,229.75 3.36

17 601866 中远海发 4,216,726.00 3.33

18 600340 华夏幸福 4,113,144.03 3.24

19 601318 中国平安 4,007,328.65 3.16

20 601166 兴业银行 3,964,870.00 3.13

21 601988 中国银行 3,952,407.00 3.12

22 600383 金地集团 3,934,241.00 3.10

23 601138 工业富联 3,814,484.10 3.01

24 600000 浦发银行 3,755,361.00 2.96

25 600795 国电电力 3,727,785.00 2.94

26 000166 申万宏源 3,667,782.51 2.89

27 601919 中远海控 3,644,504.00 2.87

28 600025 华能水电 3,613,549.00 2.85

29 000100 TCL 集团 3,537,320.00 2.79

30 600100 同方股份 3,450,904.00 2.72

31 601998 中信银行 3,440,629.00 2.71

32 600566 济川药业 3,367,005.63 2.66

33 600089 特变电工 3,320,538.00 2.62

34 601800 中国交建 3,183,844.00 2.51


35 600332 白云山 3,114,873.00 2.46

36 600276 恒瑞医药 3,069,599.40 2.42

37 600519 贵州茅台 3,053,441.00 2.41

38 600548 深高速 3,030,975.72 2.39

39 600623 华谊集团 2,994,551.00 2.36

40 002304 洋河股份 2,976,032.00 2.35

41 600259 广晟有色 2,970,840.00 2.34

42 601766 中国中车 2,931,522.00 2.31

43 600036 招商银行 2,819,440.73 2.22

44 000990 诚志股份 2,724,156.00 2.15

45 600406 国电南瑞 2,722,073.00 2.15

46 600657 信达地产 2,688,376.00 2.12

47 002202 金风科技 2,632,373.77 2.08

48 000858 五 粮 液 2,615,558.00 2.06

49 601398 工商银行 2,569,027.00 2.03

50 601211 国泰君安 2,552,561.80 2.01

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 002415 海康威视 7,737,501.00 6.10

2 000651 格力电器 5,771,245.00 4.55

3 601818 光大银行 5,710,670.00 4.50

4 000538 云南白药 5,474,740.83 4.32

5 601866 中远海发 5,305,797.00 4.19

6 601328 交通银行 5,233,353.00 4.13

7 601988 中国银行 5,202,779.00 4.10

8 600795 国电电力 5,115,363.00 4.04

9 000100 TCL 集团 5,072,931.00 4.00

10 000333 美的集团 4,994,156.00 3.94

11 603259 药明康德 4,671,888.00 3.69

12 000636 风华高科 4,575,572.00 3.61

13 600089 特变电工 4,511,328.17 3.56

14 300136 信维通信 4,406,772.00 3.48


15 600000 浦发银行 4,366,579.80 3.44

16 603288 海天味业 4,318,460.00 3.41

17 601607 上海医药 4,284,479.00 3.38

18 600100 同方股份 4,028,029.00 3.18

19 601998 中信银行 3,720,320.39 2.93

20 600025 华能水电 3,613,707.00 2.85

21 600566 济川药业 3,590,793.74 2.83

22 601360 三六零 3,419,776.17 2.70

23 601800 中国交建 3,413,234.01 2.69

24 600657 信达地产 3,394,517.00 2.68

25 600383 金地集团 3,386,671.12 2.67

26 000540 中天金融 3,383,401.00 2.67

27 000157 中联重科 3,369,161.00 2.66

28 000166 申万宏源 3,364,618.51 2.65

29 600623 华谊集团 3,330,527.00 2.63

30 601166 兴业银行 3,311,236.00 2.61

31 600519 贵州茅台 3,300,851.00 2.60

32 601138 工业富联 3,254,214.40 2.57

33 600332 白云山 3,234,142.00 2.55

34 600036 招商银行 3,228,961.00 2.55

35 601668 中国建筑 3,206,984.00 2.53

36 600030 中信证券 3,176,072.92 2.51

37 600588 用友网络 3,036,648.72 2.40

38 600548 深高速 2,982,539.40 2.35

39 002304 洋河股份 2,898,477.72 2.29

40 600016 民生银行 2,872,484.00 2.27

41 601601 中国太保 2,727,087.00 2.15

42 600340 华夏幸福 2,703,760.00 2.13

43 601211 国泰君安 2,596,169.00 2.05

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 323,320,512.91

卖出股票收入（成交）总额 317,377,592.38

注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 28,091.01

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,891.90

5 应收申购款 84,569.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 115,552.24

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告本期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

13,093 11,834.34 3,319,071.77 2.14% 151,627,971.77 97.86%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 2,833.57 0.001829%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009 年 9 月 3 日）基金份额总额 2,423,832,173.19

本报告期期初基金份额总额 146,394,891.93

本报告期期间基金总申购份额 32,371,670.46

减:本报告期期间基金总赎回份额 23,819,518.85

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 154,947,043.54


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过，自 2019 年 6 月 24
日起，王雷先生不再担任公司副总经理。相关公告已于 2019 年 6 月 26 日在《中国证券报》和公
司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019 年 1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

2019 年 4 月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

西藏东方财 2299,132,540.16 46.81% 218,753.99 43.28% -
富证券

天风证券 1 82,618,461.98 12.93% 60,418.92 11.95% -

平安证券 2 66,523,388.03 10.41% 48,648.21 9.62% -

中信证券 2 49,915,449.44 7.81% 46,486.59 9.20% -

海通证券 1 44,101,638.78 6.90% 41,072.28 8.13% -

方正证券 1 35,464,569.24 5.55% 33,028.21 6.53% -

申万宏源 1 29,241,576.24 4.58% 27,232.86 5.39% -

国信证券 1 17,580,154.45 2.75% 16,372.01 3.24% -

中泰证券 1 14,454,231.31 2.26% 13,461.44 2.66% -

国金证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期
内，本基金交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

西藏东方财 - - - - - -
富证券

天风证券 117,178.50 100.00% - - - -

平安证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

北京高华 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 影响投资者决策的其他重要信息

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。 基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不 将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

国海富兰克林基金管理有限公司
2019 年 8 月 28 日
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