富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2020 年 3 月 27 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6
2.5 信息披露方式 ...... 7
2.6 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8
3.1 主要会计数据和财务指标...... 8
3.2 基金净值表现 ...... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10
§4 管理人报告 ......11
4.1 基金管理人及基金经理情况......11
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 12
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16
§5 托管人报告...... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17
§6 审计报告...... 18
6.1 审计报告基本信息...... 18
6.2 审计报告的基本内容...... 18
§7 年度财务报表...... 21
7.1 资产负债表...... 21
7.2 利润表...... 22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 24
7.4 报表附注...... 26
§8 投资组合报告...... 53
8.1 期末基金资产组合情况...... 53
8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布...... 53
8.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 53
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 54
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 60
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 75
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 75
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 75
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细...... 75
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 75
8.11 投资组合报告附注...... 75
§9 基金份额持有人信息...... 77
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 77
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 77
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 77
§10 开放式基金份额变动...... 78
§11 重大事件揭示...... 79
11.1 基金份额持有人大会决议...... 79
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 79
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 79
11.4 基金投资策略的改变...... 79
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 79
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 79
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 80
11.8 其他重大事件...... 89
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 94
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 94
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 94
§13 备查文件目录...... 95
13.1 备查文件目录 ...... 95
13.2 存放地点...... 95
13.3 查阅方式...... 95
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资
基金
基金简称 国富亚洲机会股票(QDII)
基金主代码 457001
交易代码 457001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 2 月 22 日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 358,435,818.55 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区(不包括日
本)证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚
洲地区(不包括日本)的上市公司以实现基金资产的
长期增值。
投资策略 本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市公
司的品质与成长性的结合。采取“自下而上”的选股
策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成长
特性的公司,构建股票池。同时,在亚洲国家和地区
经济发展格局下,注重各区域市场环境、政经前景分
析,甄别不同亚洲国家与地区、行业与板块的投资机
会,优先考虑国家与地区的资产配置,决定行业与板
块的基本布局,并从中筛选出具有国际比较优势的优
质上市公司。最后通过深入的投资价值评估,形成优
化的投资组合。
在固定收益类投资部分,其资产布局坚持安全性、流
动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币
市场工具等来制订具体策略。
业绩比较基准 MSCI 亚洲(除日本)净总收益指数
风险收益特征 本基金为区域性股票型证券投资基金,基金预期投资
风险收益水平高于混合型基金和债券型基金,属于较
高预期风险、较高预期收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有 中国农业银行股份有限公司
限公司
姓名 储丽莉 贺倩
信息披露负责人 联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 95599
和 021-38789555
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
注册地址 广西南宁市西乡塘区总部 北京市东城区建国门内大街 69
路 1 号中国-东盟科技企业 号
孵化基地一期 A-13 栋三层
306 号房
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大街 28
号上海国金中心二期 9 层 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 周慕冰
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
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英文 Franklin Advisers, Inc. JP Morgan Chase Bank, National Association
名称
中文 富兰克林顾问公司 摩根大通银行
注册地址 1 Franklin Parkway, San
1111 Polaris Parkway, Columbus, OH, USA
Mateo, CA, USA
办公地址 1 Franklin Parkway, San
270 Park Avenue, New York, New York ,USA
Mateo, CA, USA
邮政编码 94403 10017
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ftsfund.com
址
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
普通合伙) 业广场 2 座普华永道中心 11 楼
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期 9 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年
本期已实现收益 58,312,747.36 -36,009,229.64 90,285,511.52
本期利润 100,967,992.86 -65,523,239.22 96,613,268.17
加权平均基金份额本期利润 0.2776 -0.1634 0.2382
本期加权平均净值利润率 28.51% -16.49% 24.44%
本期基金份额净值增长率 32.62% -16.72% 28.20%
3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
期末可供分配利润 39,299,762.98 -62,409,772.70 14,082,141.89
期末可供分配基金份额利润 0.1096 -0.1630 0.0343
期末基金资产净值 397,735,581.53 320,446,596.24 425,201,677.49
期末基金份额净值 1.110 0.837 1.034
3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
基金份额累计净值增长率 20.34% -9.25% 8.97%
注:
1.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1 号《主要财务指标的计算及披露》。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 准差② 率③ 准差④
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过去三个月 12.92% 0.79% 11.41% 0.69% 1.51% 0.10%
过去六个月 13.96% 0.92% 5.46% 0.78% 8.50% 0.14%
过去一年 32.62% 1.05% 15.37% 0.79% 17.25% 0.26%
过去三年 41.58% 1.11% 33.82% 0.84% 7.76% 0.27%
过去五年 16.27% 1.42% 22.09% 0.91% -5.82% 0.51%
自基金合同
20.34% 1.22% 29.47% 0.88% -9.13% 0.34%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同生效日为 2012 年 2 月 22 日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比
例符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年 每10份基金份额 现金形式发放 再 投 资 形 式 年度利润分配合
备注
度 分红数 总额 发放总额 计
2019 - - - -
2018 0.3000 12,053,984.75 151,677.83 12,205,662.58
2017 0.5500 22,232,530.79 341,892.81 22,574,423.60
合计 0.8500 34,286,515.54 493,570.64 34,780,086.18
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月,由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2 亿元人民币。
国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场具备超过 70 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。
国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验,截至 2019 年末,公司旗下合计管理 32 只公募基金产品。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
期限 证券从业年
姓名 职务 说明
限
任职日期 离任日期
公司 QDII 徐成先生,CFA,朴茨茅
投资副总 斯大学(英国)金融决
监,国富亚 策分析硕士。历任永丰
洲机会股票 金证券(亚洲)有限公
(QDII)基 司上海办事处研究员,
2015 年
金、国富大 新加坡东京海上国际资
徐成 12 月 24 - 13 年
中华精选混 产管理有限公司上海办
日
合(QDII)基 事处研究员、高级研究
金、国富美 员、首席代表。截至本
元债定期债 报告期末任国海富兰克
券(QDII)基 林基金管理有限公司
金、国富沪 QDII 投资副总监,国富
港深成长精 亚洲机会股票(QDII)基
选股票基 金、国富大中华精选混
金、国富估 合(QDII)基金、国富美
值优势混合 元债定期债券(QDII)基
基金及国富 金、国富沪港深成长精
全球科技互 选股票基金、国富估值
联混合 优势混合基金及国富全
(QDII)基金 球科技互联混合(QDII)
的基金经理 基金的基金经理。
注:
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
在境外投资顾问
姓名 证券从业年限 说明
所任职位
斯蒂芬 多佛(Stephen 董事总经理和国 34 他负责韩国、巴西和
H.Dover) 际首席投资官 印度地区管理和销售
的基金产品和其他受
托管理资产的投资,
以及富兰克林名下的
亚洲股权类成长性投
资产品的投资。他也
是国海富兰克林基金
管理有限公司投资团
队的顾问。
苏库玛 拉贾(Sukumar 董事总经理和亚 28 他负责印度权益类投
Rajah) 洲权益资本的首 资团队,并管理印度
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席投资官 国内的富兰克林权益
类基金、富兰克林印
度基金和印度以外的
机构帐户。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》,确保公司旗下投资组合能够得到公平对待,避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制:
1.在研究信息共享方面,投资研究等部门通过定期的例会沟通机制,就相关议题进行讨论;公司建立了统一的研究平台,研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库,股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据,并经过相关领导审批;建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面,公司在各类资产管理业务之间建立防火墙,确保业务隔离及人员隔离,同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易,公司在交易系统中设置公平交易功能,按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令;公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度,以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》,通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核,并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中,披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末,公司共管理了三十二只公募基金及十只专户产品。统计所有投资组合分投资类别(股票、债券)过去连续 4 个季度内在不同时间窗口(T=1、T=3 和 T=5)存在同向交易价差的样本,并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析,报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。
报告期内,公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,经公司检查和分析未发现异常情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中国经济仍处在转型期,新经济方兴未艾,具有核心竞争力的企业仍有较大的发展空间。同时兼顾“旧经济”行业翻转所带来的机会,很多行业都得益于供给侧改革和宏观经济企稳向好。此外,本基金也逐步买入优质、估值合理的台湾和美国的科技股,这些企业有望得益于行业发展所带来的新机遇。总体策略上,本基金配置优质成长股为主。
行业配置上,主要超配互联网、物业、教育、地产、科技、以及大消费等行业。同时也关注周期行业的机会。对必选消费品较为谨慎。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.110 元,本报告期基金份额净值增长率为
32.62%,同期业绩比较基准收益率为 15.37%,跑赢业绩比较基准 17.25%。
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4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济处在转型期,新经济方兴未艾、未来发展的空间较大;老经济中的龙头企业市场份额不断扩大,中长期来看核心企业盈利能力有望逐步得到改善。
尽管短期由于疫情的影响,亚洲市场开年跌幅较大;但我们觉得这些都是短期的现象。随着疫情获得控制,市场大概率会逐步回稳;我们对港股全年市场走势仍持积极的看法。并且目前港股估值较低,市盈率低于美国、欧洲以及亚洲其它市场。相对于 A 股,港股在平均估值上仍有优势。台湾和韩国市场同样有机会,苹果产业链、5G、半导体、以及云计算等板块均有不错的机会。
2020 年,中美贸易战有望缓和;欧洲经济也有望延续其复苏的步伐。全球经济有望逐步企稳回升。国家改革的决心及消费在经济中比重的提升,将使得经济更具韧性。
本基金将关注有结构性增长机会的行业,如互联网、科技、教育、大消费、医药以及清洁能源等;同时,也将继续关注得益于供给侧改革、盈利有望改善的“旧经济”。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争取未来取得更好的长期投资收益。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,严格开展对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核,积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控,并通过定期稽核和专项稽核,及时发现需要完善的业务环节,并落实措施。报告期内,本基金管理人特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制,对保护投资者利益涉及的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时,本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施,强化员工风控意识,努力营造合规经营文化。此外,本基金管理人依照规定,及时向监管部门、董事会报送监察稽核报告。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险,积极采取措施,加强事前、事中和事后的内部控制,提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会(简称“估值委员会”),并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责,成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未实施利润分配。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—国海富兰克林
基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 21806 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
(以下简称“国富亚洲机会股票基金(QDII)”)的财务报表,包括
2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映
了国富亚洲机会股票基金(QDII)2019 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适
当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国富亚洲机会股票
基金(QDII),并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的 国富亚洲机会股票基金(QDII)的基金管理人国海富兰克林基金管
责任 理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和
维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国富亚洲机会股票
第 18 页 共 95 页
基金 (QDII)的持 续经营能力,披露与 持续经营相关的事项 (如适
用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算国富
亚洲机会股票基金(QDII)、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督国富亚洲机会股票基金(QDII)的财务
报告过程。
注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保
持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证
据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国富亚洲机会股票基金
(QDII)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可
能导致国富亚洲机会股票基金(QDII)不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞 陈腾
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11
楼
审计报告日期 2020 年 3 月 25 日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体: 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
报告截止日:2019 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 27,018,813.69 55,241,697.43
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 366,897,069.13 272,915,126.14
其中:股票投资 366,897,069.13 272,915,126.14
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 10,636,071.67 -
应收利息 7.4.7.5 234.28 481.58
应收股利 32,651.18 953.97
应收申购款 12,326.25 13,828.45
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 78,399,050.71 17,540,817.24
资产总计 482,996,216.91 345,712,904.81
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,612,979.42 6,706,559.86
应付赎回款 332,352.46 27,219.27
应付管理人报酬 585,895.95 499,181.20
应付托管费 113,924.21 97,062.98
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 78,615,483.34 17,936,285.26
负债合计 85,260,635.38 25,266,308.57
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 358,435,818.55 382,856,368.94
未分配利润 7.4.7.10 39,299,762.98 -62,409,772.70
所有者权益合计 397,735,581.53 320,446,596.24
负债和所有者权益总计 482,996,216.91 345,712,904.81
注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.110 元,基金份额总额 358,435,818.55 份。
7.2 利润表
会计主体:富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
单位:人民币元
附注号 本期 上年度可比期间
项 目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
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116,495,714.67 -44,956,579.1
一、收入
1
1.利息收入 158,896.42 107,775.45
其中:存款利息收入 7.4.7.11 158,896.42 107,775.45
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
72,881,597.60 -13,659,635.6
2.投资收益(损失以“-”填列)
3
7.4.7.12 66,616,260.95 -18,640,845.4
其中:股票投资收益
2
基金投资收益 7.4.7.13 - -261,759.56
债券投资收益 7.4.7.14 -64,527.30 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 6,329,863.95 5,242,969.35
3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 42,655,245.50 -29,514,009.58
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填 793,128.67 -1,904,712.69
列)
5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 6,846.48 14,003.34
列)
减:二、费用 15,527,721.81 20,566,660.11
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 6,372,367.34 7,153,159.59
2.托管费 7.4.10.2.2 1,239,071.28 1,390,892.12
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.19 7,693,305.11 11,618,959.02
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 7.4.7.20 222,978.08 403,649.38
三、利润总额(亏损总额以“-” 100,967,992.86 -65,523,239.2
号填列) 2
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号 100,967,992.86 -65,523,239.22
填列)
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 382,856,368.94 -62,409,772.70 320,446,596.24
金净值)
二、本期经营活动产生 - 100,967,992.86 100,967,992.86
的基金净值变动数(本
期净利润)
三、本期基金份额交易 -24,420,550.39 741,542.82 -23,679,007.57
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 4,798,685.76 -107,987.38 4,690,698.38
2.基金赎回款 -29,219,236.15 849,530.20 -28,369,705.95
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四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 358,435,818.55 39,299,762.98 397,735,581.53
金净值)
上年度可比期间
项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 411,119,535.60 14,082,141.89 425,201,677.49
金净值)
二、本期经营活动产生 - -65,523,239.22 -65,523,239.22
的基金净值变动数(本
期净利润)
三、本期基金份额交易 -28,263,166.66 1,236,987.21 -27,026,179.45
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 7,750,513.98 144,823.78 7,895,337.76
2.基金赎回款 -36,013,680.64 1,092,163.43 -34,921,517.21
四、本期向基金份额持 - -12,205,662.58 -12,205,662.58
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 382,856,368.94 -62,409,772.70 320,446,596.24
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______林勇______ ______于意______ ____龚黎____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2011]第 1380 号《关于同意富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金募集的批复》核准,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 327,681,782.17 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 28 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海亚洲(除日本)机会
股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 2 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额
为 327,738,555.14 份,其中认购资金利息折合 56,772.97 份基金份额,划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司,境外托管人为摩根大通银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》,《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;境外证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法律法规变更或取消本限制的,则本基金按变更或取消后的规定执行)。本基金的业绩比较基准为:MSCI 亚洲(除
日本)净总收益指数(MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2020 年 3 月 25 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
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准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年度的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年
12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
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持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
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本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税
的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地
区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
活期存款 27,018,813.69 55,241,697.43
定期存款 - -
其中:存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计: 27,018,813.69 55,241,697.43
注:于 2019 年 12 月 31 日,活期存款包括人民币活期存款 1,287,569.25 元(2018 年 12 月 31 日:
2,101,631.62 元),美元活期存款 3,071,680.12 元(折合人民币 21,428,654.85 元)(2018 年 12
月 31 日:美元活期存款 4,923,919.36 元(折合人民币 33,793,843.35 元)),新台币活期存款
18,497,437.00 元(折合人民币 4,302,541.34 元 )(2018 年 12 月 31 日:新台币活期存款
86,129,320.00 元(折合人民币 19,346,187.17 元))和韩元活期存款 7,994.00 元(折合人民币
48.25 元)(2018 年 12 月 31 日:韩元活期存款 5,713.00 元(折合人民币 35.29 元))。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2019 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 332,568,407.07 366,897,069.13 34,328,662.06
贵金属投资-金交所
- - -
黄金合约
第 32 页 共 95 页
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 332,568,407.07 366,897,069.13 34,328,662.06
上年度末
项目 2018 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 281,241,709.58 272,915,126.14 -8,326,583.44
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 281,241,709.58 272,915,126.14 -8,326,583.44
注:股票投资包含了存托凭证投资。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 234.28 481.58
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 234.28 481.58
7.4.7.6 其他资产
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
应收未起息外汇 78,399,050.71 17,540,817.24
待摊费用 - -
合计 78,399,050.71 17,540,817.24
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末未发生应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
第 34 页 共 95 页
本期末 上年度末
项目
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 884.80 81.39
应付未起息外汇交易 78,422,598.54 17,584,203.87
审计费用 72,000.00 72,000.00
信息披露费 120,000.00 280,000.00
合计 78,615,483.34 17,936,285.26
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 382,856,368.94 382,856,368.94
本期申购 4,798,685.76 4,798,685.76
本期赎回(以“-”号填列) -29,219,236.15 -29,219,236.15
本期末 358,435,818.55 358,435,818.55
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -6,250,019.91 -56,159,752.79 -62,409,772.70
本期利润 58,312,747.36 42,655,245.50 100,967,992.86
本期基金份额交易 -106,279.37 847,822.19 741,542.82
产生的变动数
其中:基金申购款 253,989.88 -361,977.26 -107,987.38
基金赎回款 -360,269.25 1,209,799.45 849,530.20
本期已分配利润 - - -
本期末 51,956,448.08 -12,656,685.10 39,299,762.98
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019年 1月 1日至2019年12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日
活期存款利息收入 158,896.42 107,773.40
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 - 2.05
合计 158,896.42 107,775.45
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019年 1月 1 日至 2019年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日 12 月 31 日
卖出股票成交总额 1,889,376,538.98 2,737,852,935.70
减:卖出股票成本总额 1,822,760,278.03 2,756,493,781.12
买卖股票差价收入 66,616,260.95 -18,640,845.42
7.4.7.13 基金投资收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日 月 31 日
卖出/赎回基金成交总额 - 6,970,462.54
第 36 页 共 95 页
减:卖出/赎回基金成本总额 - 7,232,222.1
基金投资收益 - -261,759.56
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年12月
12月31日 31日
债券投资收益——买卖债 -64,527.30 -
券(、债转股及债券到期兑
付)差价收入
债券投资收益——赎回差 - -
价收入
债券投资收益——申购差 - -
价收入
合计 -64,527.30 -
7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年12月
12月31日 31日
卖出债券(、债转股及债券 58,676,259.63 -
到期兑付)成交总额
减:卖出债券(、债转股及 58,740,786.93 -
债券到期兑付)成本总额
买卖债券差价收入 -64,527.30 -
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日 月 31 日
股票投资产生的股利收益 6,329,863.95 5,242,969.35
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,329,863.95 5,242,969.35
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 42,655,245.50 -29,514,009.58
——股票投资 42,655,245.50 -29,514,009.58
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
——外汇远期 - -
——期权 - -
——互换 - -
3.其他 - -
第 38 页 共 95 页
合计 42,655,245.50 -29,514,009.58
7.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日 12 月 31 日
基金赎回费收入 6,846.48 14,003.34
转换费收入 - -
其他收入 - -
合计 6,846.48 14,003.34
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12 月 31 日 12 月 31 日
交易所市场交易费用 7,693,305.11 11,618,959.02
银行间市场交易费用 - -
其他交易费用 - -
合计 7,693,305.11 11,618,959.02
7.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
审计费用 72,000.00 72,000.00
信息披露费 120,000.00 280,000.00
其他费用 8,835.75 29,601.33
银行划汇费 797.63 890.46
账户维护费 - -
台湾税务顾问费 21,344.70 21,157.59
开户费 - -
合计 222,978.08 403,649.38
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)
摩根大通银行(J.P. Morgan Chase & Co.) 基金境外资产托管人
国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton 基金管理人的股东
International, Inc.)
富兰克林顾问公司(Franklin 境外投资顾问公司
Advisor,Inc.)
国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 40 页 共 95 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 6,372,367.34 7,153,159.59
的管理费
其中:支付销售机构的客 89,078.04 116,492.42
户维护费
注:支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.8% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 1,239,071.28 1,390,892.12
的托管费
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天
数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日)基金管理人未运用固有
资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末(2018 年 12 月 31 日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 1,287,569.25 9,061.56 2,101,631.62 22,092.60
摩根大通银 25,731,244.44 149,834.86 53,140,065.81 85,680.80
行
合计 27,018,813.69 158,896.42 55,241,697.43 107,773.40
注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管,按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
第 42 页 共 95 页
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险管理委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面,由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理,由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人 中国农业银行和境外托管人摩根大通银行 ,因而与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有固定收益品种投资(2018 年 12 月 31 日:同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2019 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
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计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 12
月 31 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以 不计息 合计
2019 年 12 月 31 日 上
资产
银行存款 27,018,813.69 - - - 27,018,813.69
交易性金融资产 - - - 366,897,069.13 366,897,069.13
应收证券清算款 - - - 10,636,071.67 10,636,071.67
应收利息 - - - 234.28 234.28
应收股利 - - - 32,651.18 32,651.18
应收申购款 - - - 12,326.25 12,326.25
其他资产 - - - 78,399,050.71 78,399,050.71
资产总计 27,018,813.69 - - 455,977,403.22 482,996,216.91
负债
应付证券清算款 - - - 5,612,979.42 5,612,979.42
应付赎回款 - - - 332,352.46 332,352.46
应付管理人报酬 - - - 585,895.95 585,895.95
应付托管费 - - - 113,924.21 113,924.21
其他负债 - - - 78,615,483.34 78,615,483.34
负债总计 - - - 85,260,635.38 85,260,635.38
利率敏感度缺口 27,018,813.69 - - 370,716,767.84 397,735,581.53
第 46 页 共 95 页
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年 以不计息 合计
2018 年 12 月 31 日 上
资产
银行存款 55,241,697.43 - - - 55,241,697.43
交易性金融资产 - - - 272,915,126.14 272,915,126.14
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 481.58 481.58
应收股利 - - - 953.97 953.97
应收申购款 - - - 13,828.45 13,828.45
其他资产 - - - 17,540,817.24 17,540,817.24
资产总计 55,241,697.43 - - 290,471,207.38 345,712,904.81
负债
应付证券清算款 - - - 6,706,559.86 6,706,559.86
应付赎回款 - - - 27,219.27 27,219.27
应付管理人报酬 - - - 499,181.20 499,181.20
应付托管费 - - - 97,062.98 97,062.98
其他负债 - - - 17,936,285.26 17,936,285.26
负债总计 - - - 25,266,308.57 25,266,308.57
利率敏感度缺口 55,241,697.43 - - 265,204,898.81 320,446,596.24
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有固定收益品种投资(2018 年 12 月 31 日:同),因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末
2019 年 12 月 31 日
项目
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以 外 币 计 价
的资产
银行存款 21,428,654.85 - 4,302,589.59 25,731,244.44
交易性金融 42,422,244.30 274,122,226.87 50,352,597.96 366,897,069.13
资产
应收证券清 8,753,457.62 - 1,882,614.05 10,636,071.67
算款
应收股利 - 32,651.18 - 32,651.18
其他资产 36,373,639.75 42,025,410.96 - 78,399,050.71
资产合计 108,977,996.52 316,180,289.01 56,537,801.60 481,696,087.13
以 外 币 计 价
的负债
应 付 证 券 清 - 5,612,979.42 - 5,612,979.42
算款
其他负债 42,010,167.00 36,412,431.54 - 78,422,598.54
负债合计 42,010,167.00 42,025,410.96 - 84,035,577.96
资 产 负 债 表 66,967,829.52 274,154,878.05 56,537,801.60 397,660,509.17
外 汇 风 险 敞
口净额
上年度末
2018 年 12 月 31 日
项目
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以 外 币 计 价
的资产
银行存款 33,793,843.35 - 19,346,222.46 53,140,065.81
交易性金融 42,397,981.05 216,033,398.49 14,483,746.60 272,915,126.14
资产
应收股利 - 953.97 - 953.97
第 48 页 共 95 页
其他资产 5,873,834.72 11,666,982.52 - 17,540,817.24
资产合计 82,065,659.12 227,701,334.98 33,829,969.06 343,596,963.16
以 外 币 计 价
的负债
应付证券清 929,208.37 5,777,351.49 - 6,706,559.86
算款
其他负债 11,694,572.84 5,889,631.03 - 17,584,203.87
负债合计 12,623,781.21 11,666,982.52 - 24,290,763.73
资 产 负 债 表 69,441,877.91 216,034,352.46 33,829,969.06 319,306,199.43
外 汇 风 险 敞
口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
上年度末( 2018 年 12 月 31
本期末( 2019年12月31日 )
日 )
分析
所有外币相对人民币 增加约 2,773 增加约 1,597
升值 5%
所有外币相对人民币 减少约 2,773 减少约 1,597
贬值 5%
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经
济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例(%)
(%)
交易性金融资产-股票投资 366,897,069.13 92.25 272,915,126.14 85.17
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 366,897,069.13 92.25 272,915,126.14 85.17
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
第 50 页 共 95 页
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末( 2019 年 12 月 上年度末( 2018 年 12 月
分析
31 日 ) 31 日 )
业绩比较基准上升 5% 增加约 2,148 增加约 1,778
业绩比较基准下降 5% 减少约 2,148 减少约 1,778
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(ⅰ)各层次金融工具公允价值
于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为 366,897,069.13 元,无属于第二层或第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日:第一
层次 272,915,126.14 元,无第二或三层次)。
(ⅱ)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(ⅲ)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日:
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第 52 页 共 95 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 366,897,069.13 75.96
其中:普通股 344,300,975.95 71.28
存托凭证 22,596,093.18 4.68
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金 - -
融资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 27,018,813.69 5.59
8 其他各项资产 89,080,334.09 18.44
9 合计 482,996,216.91 100.00
8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
香港 274,122,226.87 68.92
台湾 45,282,323.00 11.39
美国 42,422,244.30 10.67
韩国 5,070,274.96 1.27
合计 366,897,069.13 92.25
注:以上国家(地区)均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
原材料 23,118,236.48 5.81
电信业务 4,515,694.26 1.14
信息技术 143,217,729.00 36.01
消费者非必需品 46,510,673.96 11.69
消费者常用品 10,314,167.68 2.59
能源 12,391,360.57 3.12
医疗保健 4,998,676.35 1.26
金融 19,866,194.99 4.99
工业 68,092,565.01 17.12
公共事业 - -
房地产 33,871,770.83 8.52
合计 366,897,069.13 92.25
注:以上分类采用 GICS 行业分类标准。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
序 公司名称(英文) 公司名称 证券代 所在证 所属 数量 公允价值 占基
号 (中文) 码 券市场 国家 (股) 金资
(地 产净
区) 值比
例
(%)
1 Alibaba Group 阿里巴巴 BBG00Q 香 港 联 香港 68,400 12,695,424.13 3.19
Holding Ltd V37ZP9 合 交 易
所
2 CITIC 中信证券 BBG001 香 港 联 香港 785,00 12,502,670.19 3.14
Securities Co MM1RL0 合 交 易 0
Ltd 所
3 China Oilfield 中海油田 BBG000 香 港 联 香港 1,132, 12,391,360.57 3.12
第 54 页 共 95 页
Services Ltd 服务 PH54R1 合 交 易 000
所
4 Ever Sunshine 永升生活 BBG00M 香 港 联 香港 2,488, 11,767,539.38 2.96
Lifestyle 服务 QCXPL1 合 交 易 000
Services Group 所
Ltd
5 Midea Real 美的置业 BBG00M 香 港 联 香港 548,20 11,736,491.64 2.95
Estate Holding 3JKC25 合 交 易 0
Ltd 所
6 Shimao Property 世茂房地 BBG000 香 港 联 香港 421,00 11,389,126.08 2.86
Holdings Ltd 产 C0T6W5 合 交 易 0
所
7 Taiwan Union 台燿科技 BBG000 台 湾 证 台湾 327,00 11,257,007.71 2.83
Technology Corp LLH1T7 券 交 易 0
所
8 Kingboard 建滔积层 BBG000 香 港 联 香港 1,285, 11,123,733.34 2.80
Laminates 板 K4RHB9 合 交 易 500
Holdings Ltd 所
9 Xinyi Solar 信义光能 BBG001 香 港 联 香港 2,230, 11,046,669.38 2.78
Holdings Ltd XVDJ15 合 交 易 000
所
10 Semiconductor 中芯国际 BBG000 香 港 联 香港 1,022, 10,936,264.50 2.75
Manufacturing LB4NH8 合 交 易 500
International 所
Corp
11 Guangzhou 广汽集团 BBG000 香 港 联 香港 1,188, 10,322,610.41 2.60
Automobile V4V0W6 合 交 易 000
Group Co Ltd 所
12 Sany Heavy 三一重工 BBG000 香 港 联 香港 2,616, 9,982,715.64 2.51
Equipment P2MWC9 合 交 易 000
International 所
Holdings Co Ltd
13 Meituan 美团点评 BBG00L 香 港 联 香港 107,40 9,803,470.07 2.46
Dianping LV9WW6 合 交 易 0
所
14 Chinasoft 中软国际 BBG000 香 港 联 香港 2,442, 9,624,976.94 2.42
International KVJJD2 合 交 易 000
Ltd 所
15 Flat Glass Group 福莱特玻 BBG00B 香 港 联 香港 2,071, 9,554,075.96 2.40
Co Ltd 璃 GJYS07 合 交 易 000
所
16 Kingdee 金蝶国际 BBG000 香 港 联 香港 1,284, 8,959,914.04 2.25
International FQH8C6 合 交 易 000
Software Group 所
Co Ltd
17 Micron 美光科技 BBG000 – 纳斯 美国 21,400 8,028,852.77 2.02
Technology Inc C5Z1S3 达克
18 Hua Hong 华虹半导 BBG007 香 港 联 香港 502,00 7,968,357.24 2.00
Semiconductor 体 8Q6BC4 合 交 易 0
Ltd 所
19 ManpowerGroup 万宝盛华 BBG00P 香 港 联 香港 915,75 7,957,012.19 2.00
Greater China KSN709 合 交 易 0
Ltd 所
20 CIFI Holdings 旭辉控股 BBG003 香 港 联 香港 1,338, 7,898,468.49 1.99
Group Co Ltd MHHV68 合 交 易 000
所
21 MMG Ltd 五矿资源 BBG000 香 港 联 香港 3,604, 7,554,435.22 1.90
BCSPD0 合 交 易 000
所
22 GF Securities Co 广发证券 BBG007 香 港 联 香港 866,20 7,363,524.80 1.85
第 56 页 共 95 页
Ltd WL04J3 合 交 易 0
所
23 Sinotruk Hong 中国重汽 BBG000 香 港 联 香港 459,50 6,840,973.32 1.72
Kong Ltd PT8B32 合 交 易 0
所
24 A-Living 雅生活服 BBG00H 香 港 联 香港 280,75 6,765,087.32 1.70
Services Co Ltd 务 PYZKT6 合 交 易 0
所
25 Weichai Power Co 潍柴动力 BBG000 香 港 联 香港 441,00 6,494,440.83 1.63
Ltd L8BY83 合 交 易 0
所
26 China National 中国建材 BBG000 香 港 联 香港 814,00 6,343,734.80 1.59
Building BLBWT6 合 交 易 0
Material Co Ltd 所
27 COSCO SHIPPING 中远海能 BBG000 香 港 联 香港 1,910, 6,296,258.46 1.58
Energy BLPS92 合 交 易 000
Transportation 所
Co Ltd
28 Parade 谱瑞-KY BBG002 台 湾 证 台湾 42,000 6,008,110.36 1.51
Technologies 1GYN91 券 交 易
Ltd 所
29 Western Digital 西部数据 BBG000 – 纳斯 美国 13,400 5,933,244.15 1.49
Corp BWNFZ9 达克
30 Lumentum 卢蒙特控 BBG007 – 纳斯 美国 10,600 5,864,054.20 1.47
Holdings Inc 股 3F9RT7 达克
31 Sun Art Retail 高鑫零售 BBG001 香 港 联 香港 691,50 5,853,631.17 1.47
Group Ltd RTXP48 合 交 易 0
所
32 China Lesso 中国联塑 BBG000 香 港 联 香港 607,00 5,431,947.22 1.37
Group Holdings R0FW75 合 交 易 0
Ltd 所
33 New Oriental 新东方教 BBG000 纽 约 证 美国 6,400 5,413,531.20 1.36
Education & 育 PTRRM5 券 交 易
Technology 所
Group Inc
34 Hiwin 上银科技 BBG000 台 湾 证 台湾 78,000 5,098,171.23 1.28
Technologies RGDQY5 券 交 易
Corp 所
35 LG Display Co LG显示器 BBG000 韩 国 证 韩国 51,696 5,070,274.96 1.27
Ltd F5DG01 券 交 易
所
36 Daqo New Energy 大全新能 BBG000 纽 约 证 美国 14,000 5,000,540.16 1.26
Corp 源 Q5T9W3 券 交 易
所
37 3SBio Inc 三生制药 BBG009 香 港 联 香港 552,50 4,998,676.35 1.26
BKGLS9 合 交 易 0
所
38 China 洛阳钼业 BBG000 香 港 联 香港 1,647, 4,927,667.86 1.24
Molybdenum Co QS28Q1 合 交 易 000
Ltd 所
39 Koolearn 新东方在 BBG00N 香 港 联 香港 272,00 4,531,930.18 1.14
Technology 线 L58QJ8 合 交 易 0
Holding Ltd 所
40 58.com Inc 58 同城 BBG005 纽 约 证 美国 10,000 4,515,694.26 1.14
CBLQR0 券 交 易
所
41 China Modern 现代牧业 BBG001 香 港 联 香港 4,330, 4,460,536.51 1.12
Dairy Holdings 8VNPG2 合 交 易 000
Ltd 所
42 Ganfeng Lithium 赣丰锂业 BBG00L 香 港 联 香港 247,00 4,292,398.60 1.08
第 58 页 共 95 页
Co Ltd 9ZZS33 合 交 易 0
所
43 Land Mark 联亚光电 BBG006 台 湾 证 台湾 57,000 4,096,819.51 1.03
Optoelectronics RZZ2N1 券 交 易
Corp 所
44 Silergy Corp 矽力杰 BBG004 台 湾 证 台湾 18,000 3,977,494.67 1.00
YZ9NS6 券 交 易
所
45 ASML Holding NV 阿斯麦 BBG000 纳 斯 达 美国 1,900 3,922,619.59 0.99
K6MRN4 克
46 Ctrip.com 携程 BBG000 纳 斯 达 美国 16,000 3,743,707.97 0.94
International CWMB24 克
Ltd
47 Largan 大立光电 BBG000 台 湾 证 台湾 3,000 3,489,030.41 0.88
Precision Co Ltd HLSVV1 券 交 易
所
48 Global Unichip 创意电子 BBG000 台 湾 证 台湾 55,000 3,083,139.87 0.78
Corp FM8B65 券 交 易
所
49 ITEQ Corp 联茂电子 BBG000 台 湾 证 台湾 98,000 2,906,362.33 0.73
HWNRP8 券 交 易
所
50 Poly Property 保利物业 BBG00R 香 港 联 香港 68,000 2,847,684.62 0.72
Development Co 0JFTY1 合 交 易
Ltd 所
51 AU Optronics 友达光电 BBG000 台 湾 证 台湾 1,165, 2,723,362.68 0.68
Corp C3V3K6 券 交 易 000
所
52 Yageo Corp 贸泽电子 BBG000 台 湾 证 台湾 26,000 2,642,824.23 0.66
BFJNV8 券 交 易
所
53 Precision 津上精密 BBG00H 香 港 联 香港 243,00 1,458,419.42 0.37
Tsugami China 机床 P95036 合 交 易 0
Corp Ltd 所
注:
1.本基金对以上证券代码采用彭博 BBG-ID。
2.上述表格“所属国家(地区)”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)
1 Alibaba Group BBG00QV37ZP9 71,428,846.79 22.29
Holding Ltd
2 Tencent Holdings BBG000BJ35N5 54,515,535.17 17.01
Ltd
3 Sunac China BBG000PZ8SG7 39,786,314.84 12.42
Holdings Ltd
4 Micron Technology BBG000C5Z1S3 39,203,347.58 12.23
Inc
5 Xinyi Solar BBG001XVDJ15 38,071,423.38 11.88
Holdings Ltd
6 China Galaxy BBG004JC5VD6 37,111,553.59 11.58
Securities Co Ltd
7 Sunny Optical BBG000C16952 36,775,112.40 11.48
Technology Group
Co Ltd
第 60 页 共 95 页
8 China Life BBG000FD8023 34,743,858.23 10.84
Insurance Co Ltd
9 China Merchants BBG000DVPPK1 33,701,372.41 10.52
Bank Co Ltd
10 Kingdee BBG000FQH8C6 29,140,981.25 9.09
International
Software Group Co
Ltd
11 Geely Automobile BBG000BZ3PX4 26,975,273.44 8.42
Holdings Ltd
12 Hong Kong BBG000BGW354 25,727,977.60 8.03
Exchanges and
Clearing Ltd
13 Taiwan Union BBG000LLH1T7 24,033,554.00 7.50
Technology Corp
14 Kingsoft Corp Ltd BBG000TF4XZ9 23,826,713.26 7.44
15 Ping An Insurance BBG000GD4N44 22,856,312.19 7.13
Group Co of China
Ltd
16 Rogers Corp BBG000BS9HN3 22,347,209.80 6.97
17 Chinasoft BBG000KVJJD2 20,864,004.93 6.51
International Ltd
18 Daqo New Energy BBG000Q5T9W3 20,806,402.64 6.49
Corp
19 Guotai Junan BBG000R4B7S3 20,392,779.51 6.36
International
Holdings Ltd
20 ZTE Corp BBG000FK8474 20,363,398.21 6.36
21 COFCO Meat BBG00F0RD0D7 20,049,929.62 6.26
Holdings Ltd
22 Zhaojin Mining BBG000DQ77W9 19,705,238.81 6.15
Industry Co Ltd
23 Largan Precision BBG000HLSVV1 19,675,661.21 6.14
Co Ltd
24 Weimob Inc BBG00MYZ1RM1 18,612,344.28 5.81
25 Guangzhou BBG000V4V0W6 18,279,766.40 5.70
Automobile Group
Co Ltd
26 58.com Inc BBG005CBLQR0 18,145,176.22 5.66
27 CIFI Holdings BBG003MHHV68 18,068,558.89 5.64
Group Co Ltd
28 New Oriental BBG000PTRRM5 17,578,909.97 5.49
Education &
Technology Group
Inc
29 China Jinmao BBG000BYML92 17,181,493.51 5.36
Holdings Group Ltd
30 China BBG00B0THY80 17,006,217.18 5.31
International
Capital Corp Ltd
31 BYD Electronic BBG000JPLTR7 16,938,715.36 5.29
International Co
Ltd
32 CITIC Securities BBG001MM1RL0 16,479,596.62 5.14
Co Ltd
33 Sino BBG000C6XDL4 16,275,009.56 5.08
Biopharmaceutical
Ltd
第 62 页 共 95 页
34 Hiwin BBG000RGDQY5 16,107,193.86 5.03
Technologies Corp
35 Huatai Securities BBG008QGHMG4 15,877,240.69 4.96
Co Ltd
36 Hua Hong BBG0078Q6BC4 15,756,802.86 4.92
Semiconductor Ltd
37 Flat Glass Group BBG00BGJYS07 15,071,497.78 4.70
Co Ltd
38 Lumentum Holdings BBG0073F9RT7 14,938,442.55 4.66
Inc
39 Zoomlion Heavy BBG0019N3YK7 14,838,920.00 4.63
Industry Science
and Technology Co
Ltd
40 Sany Heavy BBG000P2MWC9 14,339,176.41 4.48
Equipment
International
Holdings Co Ltd
41 3SBio Inc BBG009BKGLS9 13,986,823.93 4.37
42 Semiconductor BBG000LB4NH8 13,493,866.23 4.21
Manufacturing
International
Corp
43 Ronshine China BBG00BSFTSK6 13,285,509.03 4.15
Holdings Ltd
44 Kingboard BBG000K4RHB9 13,047,794.14 4.07
Laminates
Holdings Ltd
45 China Tower Corp BBG00LD1QR26 12,799,713.97 3.99
Ltd
46 China Oilfield BBG000PH54R1 12,484,447.79 3.90
Services Ltd
47 ANTA Sports BBG000QWR4M8 12,256,610.01 3.83
Products Ltd
48 KWG Group Holdings BBG000Q71X74 12,200,999.64 3.81
Ltd
49 Ctrip.com BBG000CWMB24 12,114,024.17 3.78
International Ltd
50 China Mobile Ltd BBG000BZWNT2 11,833,818.16 3.69
51 China Vanke Co Ltd BBG006KY4KF4 11,699,377.50 3.65
52 New World BBG000BDYD39 11,675,921.64 3.64
Development Co Ltd
53 AIA Group Ltd BBG0016XR1Q8 11,531,827.35 3.60
54 MMG Ltd BBG000BCSPD0 11,482,665.51 3.58
55 Sun Hung Kai BBG000BF0155 11,479,274.76 3.58
Properties Ltd
56 Haier Electronics BBG000BXJJK0 11,477,922.77 3.58
Group Co Ltd
57 Shandong Gold BBG00LZGWB81 11,263,917.88 3.52
Mining Co Ltd
58 Midea Real Estate BBG00M3JKC25 11,164,881.89 3.48
Holding Ltd
59 China National BBG000BLBWT6 10,956,971.75 3.42
Building Material
Co Ltd
60 CSPC BBG000C3N3B5 10,933,676.15 3.41
Pharmaceutical
Group Ltd
61 Shimao Property BBG000C0T6W5 10,845,118.52 3.38
第 64 页 共 95 页
Holdings Ltd
62 Xinjiang Goldwind BBG0015SV7Z2 10,779,000.82 3.36
Science &
Technology Co Ltd
63 TAL Education BBG0016XJ8S0 10,616,777.23 3.31
Group
64 Autohome Inc BBG005JYTDQ5 10,605,666.76 3.31
65 Zhongsheng Group BBG000QCN464 10,578,521.75 3.30
Holdings Ltd
66 Xinyi Glass BBG000LG6G08 10,570,902.87 3.30
Holdings Ltd
67 Meituan Dianping BBG00LLV9WW6 10,392,260.12 3.24
68 Maoyan BBG00N539QB8 10,014,580.61 3.13
Entertainment
69 ManpowerGroup BBG00PKSN709 9,921,010.73 3.10
Greater China Ltd
70 Xiaomi Corp BBG00KVTBY91 9,903,532.08 3.09
71 Logan Property BBG005P687B1 9,690,928.75 3.02
Holdings Co Ltd
72 Xilinx Inc BBG000C0F570 9,627,332.63 3.00
73 Qorvo Inc BBG007TJF1N7 9,619,817.53 3.00
74 Land Mark BBG006RZZ2N1 9,528,377.77 2.97
Optoelectronics
Corp
75 Sun Art Retail BBG001RTXP48 9,355,890.94 2.92
Group Ltd
76 Li Ning Co Ltd BBG000PTX047 9,282,317.09 2.90
77 Silergy Corp BBG004YZ9NS6 9,263,960.81 2.89
78 Chow Tai Fook BBG00299NPM1 9,134,570.19 2.85
Jewellery Group
Ltd
79 New China Life BBG0028VY3J4 9,007,357.10 2.81
Insurance Co Ltd
80 Win BBG000W1CHV6 9,007,304.97 2.81
Semiconductors
Corp
81 Tongcheng-Elong BBG00MF1HGZ0 8,792,149.99 2.74
Holdings Ltd
82 WH Group Ltd BBG00699M8Q7 8,781,765.60 2.74
83 CLP Holdings Ltd BBG000BDV566 8,672,620.69 2.71
84 Chow Sang Sang BBG000BDV922 8,573,408.22 2.68
Holdings
International Ltd
85 Koolearn BBG00NL58QJ8 8,568,077.97 2.67
Technology
Holding Ltd
86 Power Assets BBG000BDWNL9 8,185,041.08 2.55
Holdings Ltd
87 Ever Sunshine BBG00MQCXPL1 8,043,831.97 2.51
Lifestyle
Services Group Ltd
88 Yuzhou Properties BBG000PNNKN6 7,855,023.27 2.45
Co Ltd
89 GF Securities Co BBG007WL04J3 7,407,165.86 2.31
Ltd
90 PICC Property & BBG000BYRGX1 7,369,230.14 2.30
Casualty Co Ltd
91 COSCO SHIPPING BBG000BLPS92 7,358,292.27 2.30
第 66 页 共 95 页
Energy
Transportation Co
Ltd
92 China CITIC Bank BBG000J7DX33 7,298,881.75 2.28
Corp Ltd
93 Wiwynn Corp BBG00J4ZF054 7,123,883.49 2.22
94 Health and BBG0019R2RP9 7,035,357.46 2.20
Happiness H&H
International
Holdings Ltd
95 Pacific Basin BBG000BYXFS2 7,030,149.03 2.19
Shipping Ltd
96 Tsingtao Brewery BBG000BHWDF9 6,978,282.17 2.18
Co Ltd
97 China Modern Dairy BBG0018VNPG2 6,795,022.25 2.12
Holdings Ltd
98 Samsung BBG000BCY2S8 6,683,118.55 2.09
Electronics Co Ltd
99 Baozun Inc BBG008HNS333 6,645,295.82 2.07
100 Globalwafers Co BBG007D2WSJ8 6,551,145.49 2.04
Ltd
101 Maanshan Iron & BBG000BFJDZ6 6,418,195.95 2.00
Steel Co Ltd
注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)
1 Alibaba Group BBG006G2JVL2 81,841,611.31 25.54
Holding Ltd
2 Tencent Holdings BBG000BJ35N5 69,146,988.65 21.58
Ltd
3 Sunac China BBG000PZ8SG7 52,211,346.27 16.29
Holdings Ltd
4 Xinyi Solar BBG001XVDJ15 42,838,869.30 13.37
Holdings Ltd
5 Sunny Optical BBG000C16952 41,182,400.16 12.85
Technology Group
Co Ltd
6 China Galaxy BBG004JC5VD6 39,652,032.04 12.37
Securities Co Ltd
7 China Life BBG000FD8023 35,625,616.76 11.12
Insurance Co Ltd
8 Micron Technology BBG000C5Z1S3 35,293,845.31 11.01
Inc
9 China Merchants BBG000DVPPK1 34,383,132.54 10.73
Bank Co Ltd
10 COFCO Meat BBG00F0RD0D7 31,524,016.23 9.84
Holdings Ltd
11 China Jinmao BBG000BYML92 29,922,197.40 9.34
Holdings Group Ltd
12 Zhaojin Mining BBG000DQ77W9 29,424,575.58 9.18
Industry Co Ltd
13 Kingdee BBG000FQH8C6 27,666,986.87 8.63
International
Software Group Co
Ltd
第 68 页 共 95 页
14 Geely Automobile BBG000BZ3PX4 26,413,225.57 8.24
Holdings Ltd
15 Hong Kong BBG000BGW354 26,249,329.13 8.19
Exchanges and
Clearing Ltd
16 58.com Inc BBG005CBLQR0 25,206,540.78 7.87
17 Rogers Corp BBG000BS9HN3 25,065,644.65 7.82
18 Kingsoft Corp Ltd BBG000TF4XZ9 24,759,067.53 7.73
19 Ping An Insurance BBG000GD4N44 22,833,427.08 7.13
Group Co of China
Ltd
20 ZTE Corp BBG000FK8474 22,162,526.13 6.92
21 China Overseas BBG009K6PSX9 21,292,615.16 6.65
Property Holdings
Ltd
22 Guotai Junan BBG000R4B7S3 20,955,485.59 6.54
International
Holdings Ltd
23 China Vanke Co Ltd BBG006KY4KF4 20,885,124.45 6.52
24 Weimob Inc BBG00MYZ1RM1 19,509,274.37 6.09
25 Daqo New Energy BBG000Q5T9W3 18,475,149.17 5.77
Corp
26 Sino BBG000C6XDL4 18,119,047.83 5.65
Biopharmaceutical
Ltd
27 Largan Precision BBG000HLSVV1 17,847,661.24 5.57
Co Ltd
28 BYD Electronic BBG000JPLTR7 17,585,958.88 5.49
International Co
Ltd
29 Haier Electronics BBG000BXJJK0 17,217,185.83 5.37
Group Co Ltd
30 Logan Property BBG005P687B1 16,781,243.94 5.24
Holdings Co Ltd
31 China BBG00B0THY80 16,671,578.71 5.20
International
Capital Corp Ltd
32 Xinyi Glass BBG000LG6G08 16,260,862.31 5.07
Holdings Ltd
33 Shandong Gold BBG00LZGWB81 16,166,050.71 5.05
Mining Co Ltd
34 Zoomlion Heavy BBG0019N3YK7 16,002,638.33 4.99
Industry Science
and Technology Co
Ltd
35 Huatai Securities BBG008QGHMG4 15,648,363.84 4.88
Co Ltd
36 CIFI Holdings BBG003MHHV68 15,082,331.05 4.71
Group Co Ltd
37 Taiwan Union BBG000LLH1T7 14,448,448.52 4.51
Technology Corp
38 Autohome Inc BBG005JYTDQ5 14,322,076.01 4.47
39 Zhongsheng Group BBG000QCN464 13,712,378.70 4.28
Holdings Ltd
40 China Tower Corp BBG00LD1QR26 13,418,837.98 4.19
Ltd
41 New Oriental BBG000PTRRM5 13,052,824.91 4.07
Education &
第 70 页 共 95 页
Technology Group
Inc
42 Zhuzhou CRRC Times BBG000C6Z021 12,959,919.49 4.04
Electric Co Ltd
43 Lumentum Holdings BBG0073F9RT7 12,892,317.46 4.02
Inc
44 Hiwin BBG000RGDQY5 12,570,897.38 3.92
Technologies Corp
45 Ronshine China BBG00BSFTSK6 12,502,831.49 3.90
Holdings Ltd
46 KWG Group Holdings BBG000Q71X74 12,264,768.95 3.83
Ltd
47 Win BBG000W1CHV6 12,118,528.20 3.78
Semiconductors
Corp
48 Huadian Power BBG000D3FXL6 12,088,303.92 3.77
International
Corp Ltd
49 Xinjiang Goldwind BBG0015SV7Z2 11,693,530.32 3.65
Science &
Technology Co Ltd
50 China Mobile Ltd BBG000BZWNT2 11,532,710.40 3.60
51 New World BBG000BDYD39 11,467,865.04 3.58
Development Co Ltd
52 AIA Group Ltd BBG0016XR1Q8 11,399,151.39 3.56
53 ANTA Sports BBG000QWR4M8 11,289,503.39 3.52
Products Ltd
54 TAL Education BBG0016XJ8S0 11,209,423.80 3.50
Group
55 Sun Hung Kai BBG000BF0155 11,104,178.38 3.47
Properties Ltd
56 Land Mark BBG006RZZ2N1 10,899,898.22 3.40
Optoelectronics
Corp
57 Chinasoft BBG000KVJJD2 10,742,309.58 3.35
International Ltd
58 Weibo Corp BBG0065XPGX9 10,700,310.28 3.34
59 CSPC BBG000C3N3B5 10,554,033.75 3.29
Pharmaceutical
Group Ltd
60 Hua Hong BBG0078Q6BC4 10,486,864.09 3.27
Semiconductor Ltd
61 Flat Glass Group BBG00BGJYS07 10,335,417.62 3.23
Co Ltd
62 Koolearn BBG00NL58QJ8 10,104,171.23 3.15
Technology
Holding Ltd
63 Li Ning Co Ltd BBG000PTX047 9,562,763.64 2.98
64 Xiaomi Corp BBG00KVTBY91 9,495,288.77 2.96
65 Qorvo Inc BBG007TJF1N7 9,430,954.97 2.94
66 Guangzhou BBG000V4V0W6 9,364,128.13 2.92
Automobile Group
Co Ltd
67 CRRC Corp Ltd BBG000BGGR86 9,266,615.96 2.89
68 China Resources BBG000C1DC75 9,092,882.98 2.84
Power Holdings Co
Ltd
69 Ctrip.com BBG000CWMB24 9,017,532.69 2.81
第 72 页 共 95 页
International Ltd
70 Maoyan BBG00N539QB8 8,968,226.70 2.80
Entertainment
71 Chow Tai Fook BBG00299NPM1 8,928,974.69 2.79
Jewellery Group
Ltd
72 Xilinx Inc BBG000C0F570 8,848,387.48 2.76
73 CLP Holdings Ltd BBG000BDV566 8,804,179.59 2.75
74 3SBio Inc BBG009BKGLS9 8,688,845.18 2.71
75 China Suntien BBG001657YZ9 8,584,493.64 2.68
Green Energy Corp
Ltd
76 New China Life BBG0028VY3J4 8,581,448.19 2.68
Insurance Co Ltd
77 Power Assets BBG000BDWNL9 8,455,024.13 2.64
Holdings Ltd
78 China Everbright BBG00D2SB834 8,425,580.66 2.63
Greentech L
79 Chipbond BBG000LZJG20 8,403,287.46 2.62
Technology Corp
80 WH Group Ltd BBG00699M8Q7 7,976,459.88 2.49
81 Health and BBG0019R2RP9 7,850,920.42 2.45
Happiness H&H
International
Holdings Ltd
82 China State BBG000BL9KF0 7,755,908.50 2.42
Construction
International
Holdings Ltd
83 Tongcheng-Elong BBG00MF1HGZ0 7,585,113.50 2.37
Holdings Ltd
84 Shanghai Junshi BBG00MP13070 7,570,678.51 2.36
Biosciences Co Ltd
85 PICC Property & BBG000BYRGX1 7,552,657.81 2.36
Casualty Co Ltd
86 Chow Sang Sang BBG000BDV922 7,512,854.54 2.34
Holdings
International Ltd
87 Pacific Basin BBG000BYXFS2 7,462,276.40 2.33
Shipping Ltd
88 China CITIC Bank BBG000J7DX33 7,267,320.53 2.27
Corp Ltd
89 Greentown Service BBG00BS2BVW4 7,266,263.23 2.27
Group Co Ltd
90 Skyworth Digital BBG000BFF131 7,234,711.52 2.26
Holdings Ltd
91 Globalwafers Co BBG007D2WSJ8 7,059,656.09 2.20
Ltd
92 Yuzhou Properties BBG000PNNKN6 6,959,488.93 2.17
Co Ltd
93 Samsung BBG000BCY2S8 6,800,377.87 2.12
Electronics Co Ltd
94 Tsingtao Brewery BBG000BHWDF9 6,676,698.01 2.08
Co Ltd
95 Baozun Inc BBG008HNS333 6,559,120.96 2.05
96 Wiwynn Corp BBG00J4ZF054 6,483,701.23 2.02
注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
第 74 页 共 95 页
买入成本(成交)总额 1,871,101,799.10
卖出收入(成交)总额 1,889,376,538.98
注:买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 10,636,071.67
3 应收股利 32,651.18
4 应收利息 234.28
5 应收申购款 12,326.25
6 其他应收款 78,399,050.71
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 89,080,334.09
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第 76 页 共 95 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
1,389 258,053.15 348,794,214.45 97.31% 9,641,604.10 2.69%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 6,236.52 0.001740%
持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2012 年 2 月 22 日)基金份额总额 327,738,555.14
本报告期期初基金份额总额 382,856,368.94
本报告期基金总申购份额 4,798,685.76
减:本报告期基金总赎回份额 29,219,236.15
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 358,435,818.55
第 78 页 共 95 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(一)基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过,自 2019 年 6 月
24 日起,王雷先生不再担任公司副总经理。相关公告已于 2019 年 6 月 26 日在《中国证券报》和
公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过,自 2019 年 9 月
4 日起,于意女士担任公司副总经理。相关公告已于 2019 年 9 月 5 日在《中国证券报》和公司网
站披露。
(二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019 年 1 月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019 年 4 月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 72,000.00 元,本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
(一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
(二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
Credit 2 367,254,506.50 9.76% 369,586.23 8.75% -
Suisse(Hong
kong) Limited
China 1 145,987,892.72 3.88% 218,981.87 5.18% -
everbrilght
securities(HK)
securities
NORMURA 2 272,963,308.91 7.25% 384,566.11 9.10% -
INTERNATIONAL
Plc
Goldman 2 277,240,968.03 7.37% 335,714.38 7.94% -
Sachs(Asia) LLC
CLSA Limited 1 227,889,855.26 6.06% 358,134.89 8.47% -
Daiw Capital 2 698,367,885.12 18.56% 475,478.52 11.25% -
Markets Hongkong
Limited
Haitong 2 309,331,245.14 8.22% 309,331.26 7.32% -
International
Securities
Company Limited
Jefferies 1 201,650,817.89 5.36% 302,476.24 7.16% -
Hongkong Limited
Huatai Financial 2 382,342,910.40 10.16% 382,342.92 9.05% -
第 80 页 共 95 页
Holdings (Hong
Kong) Limited
SOUTHWEST 1 63,512,344.20 1.69% 97,904.37 2.32% -
SECURITIES
INTERNATIONAL
SECURITIES
LIMITED
China 2 10,334,306.71 0.27% 42,611.77 1.01% -
International
Capital
Corporation Hong
Kong Securities
Limited
Masterlink 1 26,720,664.10 0.71% 53,441.33 1.26% -
Securities
Macquarie 1 265,998,525.82 7.07% 341,965.50 8.09% -
Capital Asia
Limited
Cathay 1 26,234,172.67 0.70% - - -
Securities
YUANTA 1 180,291,027.40 4.79% 180,292.23 4.27% -
SECURITIES CO.,
LTD.
Sanford C. 1 205,060,908.74 5.45% 205,060.93 4.85% -
Bernstein (HK)
Limited
JP Morgan 1 70,348,546.66 1.87% 105,522.83 2.50% -
Securities PLC
BOCI Securities 1 28,272,609.25 0.75% 33,927.13 0.80% -
Limited
BARCLAYS CAPITAL 1 - - - - -
Cathay 1 - - 28,857.58 0.68% -
Securities (HK)
Limited
Morgan Stanley & 2 - - - - -
Co.
International
plc
Core 1 - - - - -
Pacific-Yamaichi
International
(H.K.) Ltd.
CMB 1 - - - - -
International
Securities
Limited
Ccb 1 - - - - -
International
Securities
Limited
KGI Securities 1 - - - - -
Co. Ltd
DAEWOO 1 - - - - -
SECURITIES CO.
LTD
DAISHIN 1 - - - - -
SECURITIES-KOREA
BNP Paribas 1 - - - - -
第 82 页 共 95 页
Zhongtai 1 - - - - -
International
Securities
Limited
Bank of Chin(a HK 1 - - - - -
BOC 1 - - - - -
International
CITIC Securities 1 - - - - -
Brokerage (HK)
Limited
JPMorgan Chase & 1 - - - - -
Co.
China Securities 1 - - - - -
International
Guotai Junan 1 - - - - -
Securities (Hong
Kong) Limited
BOCOM 1 - - - - -
International
Holdings Company
Limited
Bank of America 2 - - - - -
Merrill Lynch
国海证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
西藏东财证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注:管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内,本基金租用西南证券深圳交易单元 1 个,退租民族证券深圳交易单元 1 个,新增瑞士信贷
(Credit Suisse Securities (Europe) Limited)交易单元 1 个,西证国际(Southwest Securities
International Securities Limited)交易单元 1 个,摩根大通证券(JP Morgan Securities PLC)
交易单元 1 个,中银国际证券(BOCI Securities Limited)交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
第 84 页 共 95 页
占当期 占当期 占当期
占当期债
债券 权证 基金
成交金 券回购 成交金 成交金
成交金额 成交总 成交总 成交总
额 成交总额 额 额
额的比 额的比 额的比
的比例
例 例 例
Credit - - - - - - - -
Suisse(Hong
kong) Limited
China - - - - - - - -
everbrilght
securities(HK)
securities
NORMURA 26,563,060.6831.14% - - - - - -
INTERNATIONAL
Plc
Goldman 26,565,979.0931.14% - - - - - -
Sachs(Asia) LLC
CLSA Limited - - - - - - - -
Daiw Capital - - - - - - - -
Markets Hongkong
Limited
Haitong - - - - - - - -
International
Securities
Company Limited
Jefferies - - - - - - - -
Hongkong Limited
Huatai Financial - - - - - - - -
Holdings (Hong
Kong) Limited
SOUTHWEST - - - - - - - -
SECURITIES
INTERNATIONAL
SECURITIES
LIMITED
China - - - - - - - -
International
Capital
Corporation Hong
Kong Securities
Limited
Masterlink - - - - - - - -
Securities
Macquarie - - - - - - - -
Capital Asia
Limited
Cathay - - - - - - - -
Securities
YUANTA - - - - - - - -
SECURITIES CO.,
LTD.
Sanford C. - - - - - - - -
Bernstein (HK)
Limited
JP Morgan 32,177,726.2537.72% - - - - - -
Securities PLC
BOCI Securities - - - - - - - -
Limited
BARCLAYS CAPITAL - - - - - - - -
Cathay - - - - - - - -
第 86 页 共 95 页
Securities (HK)
Limited
Morgan Stanley & - - - - - - - -
Co.
International
plc
Core - - - - - - - -
Pacific-Yamaichi
International
(H.K.) Ltd.
CMB - - - - - - - -
International
Securities
Limited
Ccb - - - - - - - -
International
Securities
Limited
KGI Securities - - - - - - - -
Co. Ltd
DAEWOO - - - - - - - -
SECURITIES CO.
LTD
DAISHIN - - - - - - - -
SECURITIES-KOREA
BNP Paribas - - - - - - - -
Zhongtai - - - - - - - -
International
Securities
Limited
Bank of Chin(a HK - - - - - - - -
BOC - - - - - - - -
International
CITIC Securities - - - - - - - -
Brokerage (HK)
Limited
JPMorgan Chase & - - - - - - - -
Co.
China Securities - - - - - - - -
International
Guotai Junan - - - - - - - -
Securities (Hong
Kong) Limited
BOCOM - - - - - - - -
International
Holdings Company
Limited
Bank of America - - - - - - - -
Merrill Lynch
国海证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
北京高华 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
第 88 页 共 95 页
中信证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
第一创业 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
华安证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
西藏东财证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
富兰克林国海亚洲(除日本)机会
中国证监会指定报
1 股票型证券投资基金 2018 年第 4 2019 年 1 月 18 日
刊及指定网站
季度报告
富兰克林国海亚洲(除日本)机会
中国证监会指定报
2 股票型证券投资基金 2018 年年度 2019 年 3 月 29 日
刊及指定网站
报告摘要
富兰克林国海亚洲(除日本)机会
中国证监会指定报
3 股票型证券投资基金 2018 年年度 2019 年 3 月 29 日
刊及指定网站
报告
4 国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报 2019 年 3 月 30 日
旗下部分基金继续参加中国工商 刊及指定网站
银行个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加交通银行
中国证监会指定报
5 手机银行、网上银行、柜台基金申 2019 年 3 月 30 日
刊及指定网站
购及定期定额投资手续费率优惠
活动的公告
富兰克林国海亚洲(除日本)机会
中国证监会指定报
6 股票型证券投资基金更新招募说 2019 年 4 月 5 日
刊及指定网站
明书摘要(2019 年第 1 号)
富兰克林国海亚洲(除日本)机会
中国证监会指定报
7 股票型证券投资基金更新招募说 2019 年 4 月 5 日
刊及指定网站
明书(2019 年第 1 号)
关于增加北京百度百盈基金销售
有限公司为国海富兰克林基金旗
中国证监会指定报
8 下部分基金代销机构并开通转换 2019 年 4 月 17 日
刊及指定网站
业务、定期定额投资业务及相关费
率优惠活动的公告
富兰克林国海亚洲(除日本)机会
中国证监会指定报
9 股票型证券投资基金 2019 年第 1 2019 年 4 月 22 日
刊及指定网站
季度报告
关于增加嘉实财富管理有限公司
为国海富兰克林基金旗下部分基
中国证监会指定报
10 金代销机构并开通转换业务、定期 2019 年 5 月 10 日
刊及指定网站
定额投资业务及相关费率优惠活
动的公告
国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报
11 2019 年 5 月 16 日
旗下部分基金参加民生银行直销 刊及指定网站
第 90 页 共 95 页
银行基金通平台基金申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
国海富兰克林基金管理有限公司
关于开通直销网上交易快捷支付 中国证监会指定报
12 2019 年 5 月 20 日
业务并进行费用优惠以及电话交 刊及指定网站
易业务费率优惠的公告
关于增加上海华夏财富投资管理
有限公司为国海富兰克林基金旗
中国证监会指定报
13 下部分基金代销机构并开通转换 2019 年 5 月 29 日
刊及指定网站
业务、定期定额投资业务及相关费
率优惠活动的公告
国海富兰克林基金管理有限公司
中国证监会指定报
14 关于提请投资者及时更新客户身 2019 年 6 月 19 日
刊及指定网站
份基本信息的公告
国海富兰克林基金管理有限公司
中国证监会指定报
15 关于旗下部分基金可参与科创板 2019 年 6 月 21 日
刊及指定网站
投资及相关风险揭示的公告
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加中国银行股份 中国证监会指定报
16 2019 年 6 月 26 日
有限公司基金定期定额投资费率 刊及指定网站
优惠活动的公告
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加中信证券股份 中国证监会指定报
17 2019 年 7 月 3 日
有限公司基金申(认)购及定期定 刊及指定网站
额投资费率优惠活动的公告
富兰克林国海亚洲(除日本)机会
中国证监会指定报
18 股票型证券投资基金 2019 第 2 季 2019 年 7 月 18 日
刊及指定网站
度报告
19 关于增加西藏东方财富证券股份 中国证监会指定报 2019 年 7 月 23 日
有限公司为国海富兰克林基金旗 刊及指定网站
下部分基金代销机构并开通转换
业务及相关费率优惠活动的公告
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金在安信证券股份有
中国证监会指定报
20 限公司开通定期定额投资业务并 2019 年 8 月 1 日
刊及指定网站
参加申购及定期定额投资费率优
惠活动的公告
关于增加北京蛋卷基金销售有限
公司为国海富兰克林基金旗下部
中国证监会指定报
21 分基金代销机构并开通转换业务、 2019 年 8 月 15 日
刊及指定网站
定期定额投资业务及相关费率优
惠活动的公告
关于增加泛华普益基金销售有限
公司为国海富兰克林基金旗下部
中国证监会指定报
22 分基金代销机构并开通转换业务、 2019 年 8 月 16 日
刊及指定网站
定期定额投资业务及相关费率优
惠活动的公告
富兰克林国海亚洲(除日本)机会
中国证监会指定报
23 股票型证券投资基金 2019 半年度 2019 年 8 月 28 日
刊及指定网站
报告及摘要
关于增加唐鼎耀华为国海富兰克
林基金旗下部分基金代销机构并 中国证监会指定报
24 2019 年 10 月 16 日
开通转换业务、定期定额投资业务 刊及指定网站
及相关费率优惠活动的公告
富兰克林国海亚洲(除日本)机会
中国证监会指定报
25 股票型证券投资基金 2019 第 3 季 2019 年 10 月 24 日
刊及指定网站
度报告
26 国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报 2019 年 12 月 27 日
第 92 页 共 95 页
旗下部分基金继续参加中国工商 刊及指定网站
银行个人电子银行基金申购费率
优惠活动以及“2020 倾心回馈”
基金定投优惠活动的公告
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加苏州银行 中国证监会指定报
27 2019 年 12 月 31 日
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28 2019 年 12 月 31 日
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资手续费率优惠活动的公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 持有基金
者类 份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 比
超过 20%的
时间区间
2019年1月
机构 1 1日至2019 346,441,188.29 - 21,000,000.00 325,441,188.29 90.79%
年 12 月 31
日
产品特有风险
1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性风险。
一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎回。
该基金投资者集中度较高,管理人将积极通过持续营销优化持有人结构,审慎办理大额申购和赎回。2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响,从而导致非市场因素的净值异常波动。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。
基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不
将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
13.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2020 年 3 月 27 日
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