富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国富亚洲机会股票（QDII）

基金主代码 457001

交易代码 457001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 2 月 22 日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 360,878,342.89 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区（不包括日
投资目标 本）证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚
洲地区（不包括日本）的上市公司以实现基金资产的
长期增值。

本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市公
司的品质与成长性的结合。采取“自下而上”的选股
策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长
特性的公司，构建股票池。同时，在亚洲国家和地区
经济发展格局下，注重各区域市场环境、政经前景分
析，甄别不同亚洲国家与地区、行业与板块的投资机
投资策略 会，优先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板
块的基本布局，并从中筛选出具有国际比较优势的优
质上市公司。最后通过深入的投资价值评估，形成优
化的投资组合。

在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流
动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币
市场工具等来制订具体策略。

业绩比较基准 MSCI 亚洲（除日本）净总收益指数

本基金为区域性股票型证券投资基金，基金预期投资
风险收益特征 风险收益水平高于混合型基金和债券型基金，属于较
高预期风险、较高预期收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国农业银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 贺倩

信息披露负责人 联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069

电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 95599

和 021－38789555

传真 021-6888 3050 010-6812 1816

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 英文 Franklin Advisers, Inc. JP Morgan Chase Bank, National Association
中文 富兰克林顾问公司 摩根大通银行

注册地址 1 Franklin Parkway, San 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH, USA

Mateo, CA, USA

办公地址 1 Franklin Parkway, San 270 Park Avenue, New York, New York ,USA

Mateo, CA, USA

邮政编码 94403 10017

2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.ftsfund.com
网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 30,594,125.36

本期利润 52,287,391.89

加权平均基金份额本期利润 0.1421

本期基金份额净值增长率 16.37%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 -9,318,861.71

期末基金资产净值 351,559,481.18

期末基金份额净值 0.974

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.98% 0.94% 6.06% 0.83% -0.08% 0.11%

过去三个月 -0.20% 1.15% -1.64% 0.77% 1.44% 0.38%

过去六个月 16.37% 1.17% 9.39% 0.81% 6.98% 0.36%

过去一年 -3.75% 1.32% -2.92% 1.02% -0.83% 0.30%

过去三年 41.36% 1.11% 29.57% 0.85% 11.79% 0.26%

自基金合同 5.60% 1.24% 22.76% 0.89% -17.16% 0.35%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2012 年 2 月 22 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元人民币，国海证券股份有限公司持有 51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过 70 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自 2005 年 6 月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司旗下运作 32 只基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

公司 QDII 徐成先生，CFA，朴茨茅斯
投资副总 大学（英国）金融决策分
监，国富 析硕士。历任永丰金证券
亚洲机会 （亚洲）有限公司上海办
股票 事处研究员,新加坡东京
(QDII)基 海上国际资产管理有限公
金、国富 司上海办事处研究员、高
大中华精 2015 年 12 月 级研究员、首席代表。截
徐成 选混合 24 日 - 13 年 至本报告期末任国海富兰
(QDII)基 克林基金管理有限公司
金、国富 QDII 投资副总监，国富亚
美元债定 洲机会股票(QDII)基金、
期债券 国富大中华精选混合

(QDII)基 (QDII)基金、国富美元债
金、国富 定期债券(QDII)基金、国
沪港深成 富沪港深成长精选股票基
长精选股 金、国富估值优势混合基


票基金、 金及国富全球科技互联混
国富估值 合(QDII)的基金经理。

优势混合

基金及国

富全球科

技互联混

合(QDII)

的基金经

理

注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问 证券从业年限 说明

所任职位

负责韩国、巴西和印度地
区管理和销售的基金产
品和其他受托管理资产
斯 蒂 芬 多 佛 （ Stephen 董事总经理和国 的投资，以及富兰克林名
H.Dover） 际首席投资官 34 下的亚洲股权类成长性
投资产品的投资。他也是
国海富兰克林基金管理
有限公司投资团队的顾
问。

负责印度权益类投资团
苏 库 玛 拉 贾 （ Sukumar 常务董事和亚洲 队，并管理印度国内的富
Rajah） 权益资本的首席 28 兰克林权益类基金、富兰
投资官 克林印度基金和印度以
外的机构账户。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的
约定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度，以选股为主，其中新能源、科技、大消费等行业仓位较高对业绩有正面贡献。二季度，市场总体较为波动；策略上，考虑到宏观的不确定性，降低了仓位。行业上增加了盈利确定性相对较强的公共事业、必选消费、教育等板块。此外，上半年本基金也配置了地产、医药、基建、和互联网等板块。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 6 月 30 日，2019 年上半年净值 0.974 元，上涨 16.37%，业绩基准上涨 9.39%，
跑赢业绩基准 6.98%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，中美贸易摩擦仍将给全球宏观经济带来一定的不确定性，美联储可能会在下半年降息，利好全球股票市场的流动性（包括香港市场）。此外，中国经济仍有韧性，且新兴行业的发展方兴未艾；而且，目前港股和中概股(ADRs)估值均低于历史平均水平。


下半年，我们将主要关注大消费、新能源、科技及互联网等行业；精选质地较好的个股作重点配置。同时，密切关注宏观经济的形式，也看好股息率较高的个股。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国海富兰克林
基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体： 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 29,253,418.80 55,241,697.43

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 311,006,664.26 272,915,126.14

其中：股票投资 311,006,664.26 272,915,126.14

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 25,561,402.28 -

应收利息 165.98 481.58

应收股利 2,078,352.78 953.97

应收申购款 6,271.70 13,828.45

递延所得税资产 - -

其他资产 41,089,383.26 17,540,817.24

资产总计 408,995,659.06 345,712,904.81

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 15,253,057.50 6,706,559.86

应付赎回款 389,525.93 27,219.27

应付管理人报酬 503,661.32 499,181.20

应付托管费 97,934.15 97,062.98

应付销售服务费 - -

应付交易费用 - -


应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 41,191,998.98 17,936,285.26

负债合计 57,436,177.88 25,266,308.57

所有者权益：

实收基金 360,878,342.89 382,856,368.94

未分配利润 -9,318,861.71 -62,409,772.70

所有者权益合计 351,559,481.18 320,446,596.24

负债和所有者权益总计 408,995,659.06 345,712,904.81

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.974 元，基金份额总额 360,878,342.89 份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2019 年 1 月 1 日至 2018年1月1日至2018

2019 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 60,698,800.0 13,010,865.03

0

1.利息收入 104,358.04 23,223.56

其中：存款利息收入 104,358.04 23,223.56

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 38,857,350.5 20,855,931.95

9

其中：股票投资收益 35,590,758.9 18,068,412.25

5

基金投资收益 - -261,759.56

债券投资收益 -64,527.30 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 3,331,118.94 3,049,279.26

3.公允价值变动收益（损失以“-” 21,693,266.53 -6,549,164.07

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 40,773.61 -1,328,452.53


5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,051.23 9,326.12

减：二、费用 8,411,408.11 9,815,074.85

1．管理人报酬 3,077,686.72 3,847,596.67

2．托管费 598,439.05 748,143.82

3．销售服务费 - -

4．交易费用 4,634,605.53 5,025,616.35

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 100,676.81 193,718.01

三、利润总额（亏损总额以“-” 52,287,391.8 3,195,790.18

号填列） 9

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 52,287,391.89 3,195,790.18

列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 382,856,368.94 -62,409,772.70 320,446,596.24
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 52,287,391.89 52,287,391.89
期净利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -21,978,026.05 803,519.10 -21,174,506.95
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 2,391,672.05 -128,651.10 2,263,020.95

2.基金赎回款 -24,369,698.10 932,170.20 -23,437,527.90

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）


五、期末所有者权益（基 360,878,342.89 -9,318,861.71 351,559,481.18
金净值）

项目 上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 411,119,535.60 14,082,141.89 425,201,677.49
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 3,195,790.18 3,195,790.18
期净利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -4,430,394.84 -274,532.01 -4,704,926.85
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 5,247,963.04 329,558.42 5,577,521.46

2.基金赎回款 -9,678,357.88 -604,090.43 -10,282,448.31

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -12,205,662.58 -12,205,662.58
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 406,689,140.76 4,797,737.48 411,486,878.24
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______林勇______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2011]第 1380 号《关于同意富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 327,681,782.17 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 28 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海亚洲(除日本)机会
股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 2 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 327,738,555.14 份，其中认购资金利息折合 56,772.97 份基金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》，《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；境外证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行)。本基金的业绩比较基准为：MSCI 亚洲(除
日本)净总收益指数(MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return)。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2019 年 8 月 28 日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6
月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司("中国农业银 基金托管人、基金销售机构
行")

摩根大通银行(J.P. Morgan Chase & Co.) 基金境外资产托管人

国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方进行权证交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 3,077,686.72 3,847,596.67
的管理费

其中：支付销售机构的客 45,872.64 65,948.41
户维护费
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.8% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 598,439.05 748,143.82
的托管费
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券、回购交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）基金管理人未运用固有资
金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2018 年 12 月 31 日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

农业银行 1,704,677.22 6,094.25 3,002,326.83 6,517.30

摩根大通银 27,548,741.58 98,263.79 85,284,174.42 16,704.22
行

合计 29,253,418.80 104,358.04 88,286,501.25 23,223.52

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。


6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(ⅰ)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 311,006,664.26 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：
第一层次 272,915,126.14 元，无属于第二、三层次的余额)。

(ⅱ)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票、债券和资产支持证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票、债券和资产支持证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和资产支持证
券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(ⅲ)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)其他

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产
的比例（%）

1 权益投资 311,006,664.26 76.04

其中：普通股 258,290,937.84 63.15

存托凭证 52,715,726.42 12.89

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 29,253,418.80 7.15

8 其他各项资产 68,735,576.00 16.81

9 合计 408,995,659.06 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

香港 222,860,072.67 63.39

美国 73,320,329.77 20.86

台湾 14,826,261.82 4.22

合计 311,006,664.26 88.46

注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

材料 9,051,283.56 2.57

电信服务 13,309,352.63 3.79

信息技术 77,346,974.48 22.00

可选消费 106,111,897.86 30.18

日常消费 23,952,869.11 6.81

能源 - -

医疗保健 5,034,848.37 1.43

金融 44,957,813.71 12.79

工业 31,241,624.54 8.89

公用事业 - -

房地产 - -

合计 311,006,664.26 88.46

注：以上分类采用 GICS 行业分类标准。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序 公司名称(英文) 公 证券代码 所 所属 数量(股) 公允价值 占基
号 司 在 国家 金资
名 证 （地 产净
称 券 区） 值比
(中 市 例
文) 场 (%)

纽 美国 10,400 12,115,146.32 3.45
阿 约

Alibaba Group 里 证

1 Holding Ltd 巴 BBG006G2JVL2 券

巴 交

易

所

香 香港 2,443,600 11,027,125.71 3.14
Zoomlion Heavy 中 港

Industry 联 联

2 Science and 重 BBG0019N3YK7 合

Technology Co 科 交

Ltd 易

所

3 Rogers Corp 罗 BBG000BS9HN3 纽 美国 9,000 10,677,921.53 3.04
杰 约


斯 证

券

交

易

所

香 香港 121,000 9,983,965.07 2.84
中 港

Ping An 国 联

4 Insurance Group 平 BBG000GD4N44 合

Co of China Ltd 安 交

易

所

香 香港 1,306,000 9,581,291.91 2.73
广 港

Guangzhou 州 联

5 Automobile 汽 BBG000V4V0W6 合

Group Co Ltd 车 交

易

所

纽 美国 13,500 8,963,440.10 2.55
New Oriental 约

Education & 新 证

6 Technology 东 BBG000PTRRM5 券

Group Inc 方 交

易

所

香 香港 467,500 8,944,492.84 2.54
中 港

Zhongsheng 升 联

7 Group Holdings 集 BBG000QCN464 合

Ltd 团 交

易

所

纽 美国 30,699 8,942,036.62 2.54
大 约

Daqo New Energy 全 证

8 Corp 新 BBG000Q5T9W3 券

能 交

源 易

所

融 香 香港 254,000 8,579,851.78 2.44
9 Sunac China 创 BBG000PZ8SG7 港

Holdings Ltd 中 联

国 合


交

易

所

香 香港 752,600 8,526,973.65 2.43
猫 港

Maoyan 眼 联

10 Entertainment 娱 BBG00N539QB8 合

乐 交

易

所

香 香港 424,600 8,422,506.99 2.40
中 港

兴 联

11 ZTE Corp 通 BBG000FK8474 合

讯 交

易

所

香 香港 582,800 7,946,320.64 2.26
同 港

Tongcheng-Elong 程 联

12 Holdings Ltd 艺 BBG00MF1HGZ0 合

龙 交

易

所

香 香港 551,600 7,647,074.39 2.18
中 港

China 金 联

13 International 公 BBG00B0THY80 合

Capital Corp Ltd 司 交

易

所

香 香港 1,692,000 7,635,413.61 2.17
微 港

盟 联

14 Weimob Inc 集 BBG00MYZ1RM1 合

团 交

易

所

福 香 香港 2,031,000 7,128,491.95 2.03
莱 港

15 Flat Glass Group 特 BBG00BGJYS07 联

Co Ltd 玻 合

璃 交

易


所

舜 香 香港 100,000 7,098,856.20 2.02
宇 港

Sunny Optical 光 联

16 Technology 学 BBG000C16952 合

Group Co Ltd 科 交

技 易

所

香 香港 162,000 7,089,619.77 2.02
青 港

Tsingtao 岛 联

17 Brewery Co Ltd 啤 BBG000BHWDF9 合

酒 交

易

所

香 香港 177,000 6,905,287.02 1.96
Health and H&H 港

Happiness H&H 国 联

18 International 际 BBG0019R2RP9 合

Holdings Ltd 控 交

股 易

所

香 香港 6,269,000 6,396,922.71 1.82
现 港

China Modern 代 联

19 Dairy Holdings 牧 BBG0018VNPG2 合

Ltd 业 交

易

所

香 香港 856,000 6,317,577.37 1.80
新 港

S-Enjoy Service 城 联

20 Group Co Ltd 悦 BBG00MCFD241 合

服 交

务 易

所

香 香港 331,000 6,289,217.14 1.79
海 港

Haier 尔 联

21 Electronics 电 BBG000BXJJK0 合

Group Co Ltd 子 交

易

所

22 Huazhu Group Ltd 华 BBG000QFPM65 纳 美国 23,000 5,731,781.13 1.63


住 斯

会 达

克

香 香港 493,000 5,724,475.42 1.63
潍 港

Weichai Power Co 柴 联

23 Ltd 动 BBG000L8BY83 合

力 交

易

所

纽 美国 21,400 5,605,217.90 1.59
学 约

TAL Education 而 证

24 Group 思 BBG0016XJ8S0 券

教 交

育 易

所

香 香港 3,052,000 5,503,680.76 1.57
中 港

China Tower Corp 国 联

25 Ltd 铁 BBG00LD1QR26 合

塔 交

易

所

台 台湾 122,000 5,386,083.86 1.53
湾

Win 稳 证

26 Semiconductors 懋 BBG000W1CHV6 券

Corp 交

易

所

香 香港 480,000 5,337,073.15 1.52
龙 港

Logan Property 光 联

27 Holdings Co Ltd 地 BBG005P687B1 合

产 交

易

所

香 香港 452,000 5,312,020.44 1.51
Geely 吉 港

28 Automobile 利 BBG000BZ3PX4 联

Holdings Ltd 汽 合

车 交

易


所

镁 纳 美国 20,000 5,305,893.46 1.51
29 Micron 光 BBG000C5Z1S3 斯

Technology Inc 科 达

技 克

香 香港 626,000 5,302,924.75 1.51
融 港

Ronshine China 信 联

30 Holdings Ltd 中 BBG00BSFTSK6 合

国 交

易

所

香 香港 681,500 5,245,522.54 1.49
招 港

Zhaojin Mining 金 联

31 Industry Co Ltd 矿 BBG000DQ77W9 合

业 交

易

所

香 香港 109,000 5,144,119.73 1.46
安 港

ANTA Sports 踏 联

32 Products Ltd 体 BBG000QWR4M8 合

育 交

易

所

台 台湾 6,000 5,131,399.61 1.46
大 湾

Largan 立 证

33 Precision Co Ltd 光 BBG000HLSVV1 券

电 交

易

所

香 香港 628,000 5,060,226.56 1.44
新 港

Koolearn 东 联

34 Technology 方 BBG00NL58QJ8 合

Holding Ltd 在 交

线 易

所

三 香 香港 426,500 5,034,848.37 1.43
35 3SBio Inc 生 BBG009BKGLS9 港

制 联

药 合


交

易

所

香 香港 1,360,000 4,869,094.03 1.38
中 港

China Overseas 海 联

36 Property 物 BBG009K6PSX9 合

Holdings Ltd 业 交

易

所

赛 纳 美国 5,700 4,620,788.36 1.31
37 Xilinx Inc 灵 BBG000C0F570 斯

思 达

克

香 香港 441,000 4,461,195.69 1.27
Chow Sang Sang 港

Holdings 周 联

38 International 生 BBG000BDV922 合

Ltd 生 交

易

所

台 台湾 156,000 4,308,778.35 1.23
台 湾

Taiwan Union 耀 证

39 Technology Corp 科 BBG000LLH1T7 券

技 交

易

所

纽 美国 10,000 4,274,000.99 1.22
约

58 证

40 58.com Inc 同 BBG005CBLQR0 券

城 交

易

所

香 香港 590,000 4,255,795.08 1.21
信 港

Xinyi Glass 义 联

41 Holdings Ltd 玻 BBG000LG6G08 合

璃 交

易

所

42 Shandong Gold 山 BBG00LZGWB81 香 香港 208,000 3,805,761.02 1.08
Mining Co Ltd 东 港


黄 联

金 合

交

易

所

永 香 香港 1,200,000 3,620,680.56 1.03
Ever Sunshine 升 港

Lifestyle 生 联

43 Services Group 活 BBG00MQCXPL1 合

Ltd 服 交

务 易

所

香 香港 1,557,000 3,561,039.61 1.01
中 港

COFCO Meat 粮 联

44 Holdings Ltd 肉 BBG00F0RD0D7 合

食 交

易

所

Ctrip.com 纳 美国 14,000 3,552,432.48 1.01
45 International 携 BBG000CWMB24 斯

Ltd 程 达

克

香 香港 870,000 3,535,705.40 1.01
COSCO SHIPPING 中 港

Energy 远 联

46 Transportation 海 BBG000BLPS92 合

Co Ltd 运 交

易

所

纽 美国 6,000 3,531,670.88 1.00
汽 约

车 证

47 Autohome Inc 之 BBG005JYTDQ5 券

家 交

易

所

海 香 香港 420,000 3,502,454.26 1.00
信 港

Hisense Kelon 科 联

48 Electrical 龙 BBG000H49KJ8 合

Holdings Co Ltd 电 交

器 易

所


香 香港 94,500 3,237,830.54 0.92
招 港

China Merchants 商 联

49 Bank Co Ltd 银 BBG000DVPPK1 合

行 交

易

所

香 香港 796,000 2,688,803.94 0.76
中 港

Chinasoft 软 联

50 International 国 BBG000KVJJD2 合

Ltd 际 交

易

所

香 香港 234,000 1,119,771.99 0.32
美 港

China Meidong 东 联

51 Auto Holdings 汽 BBG005MDCCJ5 合

Ltd 车 交

易

所

津 香 香港 138,000 1,016,060.08 0.29
上 港

Precision 机 联

52 Tsugami China 床 BBG00HP95036 合

Corp Ltd 中 交

国 易

所

注：
1.本基金对以上证券代码采用彭博 BBG-ID。
2.上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 Alibaba Group Holding Ltd BBG006G2JVL2 45,155,810.01 14.09

2 Tencent Holdings Ltd BBG000BJ35N5 39,028,832.18 12.18


3 China Galaxy Securities Co BBG004JC5VD6 29,578,103.70 9.23
Ltd

4 Sunac China Holdings Ltd BBG000PZ8SG7 28,600,010.65 8.93

5 Sunny Optical Technology BBG000C16952 24,045,433.76 7.50
Group Co Ltd

6 China Life Insurance Co BBG000FD8023 23,594,136.72 7.36
Ltd

7 Geely Automobile Holdings BBG000BZ3PX4 21,591,175.43 6.74
Ltd

Guotai Junan

8 International Holdings BBG000R4B7S3 20,392,779.51 6.36
Ltd

9 Ping An Insurance Group Co BBG000GD4N44 17,251,319.00 5.38
of China Ltd

10 Kingdee International BBG000FQH8C6 16,769,679.94 5.23
Software Group Co Ltd

11 ZTE Corp BBG000FK8474 16,697,583.57 5.21

12 Largan Precision Co Ltd BBG000HLSVV1 16,432,917.53 5.13

13 Rogers Corp BBG000BS9HN3 15,824,429.70 4.94

14 Micron Technology Inc BBG000C5Z1S3 15,787,392.97 4.93

15 COFCO Meat Holdings Ltd BBG00F0RD0D7 15,680,774.85 4.89

16 Zhaojin Mining Industry Co BBG000DQ77W9 15,479,592.56 4.83
Ltd

17 Flat Glass Group Co Ltd BBG00BGJYS07 14,917,896.16 4.66

18 Kingsoft Corp Ltd BBG000TF4XZ9 14,846,980.44 4.63

Zoomlion Heavy Industry

19 Science and Technology Co BBG0019N3YK7 14,838,920.00 4.63
Ltd

20 Guangzhou Automobile BBG000V4V0W6 14,547,506.39 4.54
Group Co Ltd

21 Daqo New Energy Corp BBG000Q5T9W3 13,533,438.28 4.22

22 58.com Inc BBG005CBLQR0 13,487,711.48 4.21

23 BYD Electronic BBG000JPLTR7 13,106,510.82 4.09
International Co Ltd

24 China Tower Corp Ltd BBG00LD1QR26 12,799,713.97 3.99

25 China International BBG00B0THY80 12,450,168.27 3.89
Capital Corp Ltd

26 ANTA Sports Products Ltd BBG000QWR4M8 12,256,610.01 3.83

27 KWG Property Holding Ltd BBG000Q71X74 12,200,999.64 3.81

28 New Oriental Education & BBG000PTRRM5 12,143,216.24 3.79
Technology Group Inc

29 Xinyi Solar Holdings Ltd BBG001XVDJ15 11,947,423.52 3.73

30 China Mobile Ltd BBG000BZWNT2 11,833,818.16 3.69

31 Hong Kong Exchanges and BBG000BGW354 11,764,500.00 3.67


Clearing Ltd

32 China Vanke Co Ltd BBG006KY4KF4 11,699,377.50 3.65

33 Xinjiang Goldwind Science BBG0015SV7Z2 11,623,844.75 3.63
& Technology Co Ltd

34 Sino Biopharmaceutical BBG000C6XDL4 11,562,098.73 3.61
Ltd

35 Haier Electronics Group Co BBG000BXJJK0 11,477,922.77 3.58
Ltd

36 Hiwin Technologies Corp BBG000RGDQY5 11,163,495.41 3.48

37 Weimob Inc BBG00MYZ1RM1 10,959,829.92 3.42

38 TAL Education Group BBG0016XJ8S0 10,616,777.23 3.31

39 Autohome Inc BBG005JYTDQ5 10,605,666.76 3.31

40 Ronshine China Holdings BBG00BSFTSK6 10,174,577.54 3.18
Ltd

41 China Jinmao Holdings BBG000BYML92 10,124,177.60 3.16
Group Ltd

42 Maoyan Entertainment BBG00N539QB8 10,014,580.61 3.13

43 China Merchants Bank Co BBG000DVPPK1 10,007,878.55 3.12
Ltd

44 Xilinx Inc BBG000C0F570 9,627,332.63 3.00

45 Qorvo Inc BBG007TJF1N7 9,619,817.53 3.00

46 Hua Hong Semiconductor Ltd BBG0078Q6BC4 9,353,167.05 2.92

47 Li Ning Co Ltd BBG000PTX047 9,282,317.09 2.90

48 3SBio Inc BBG009BKGLS9 9,038,800.12 2.82

49 New China Life Insurance BBG0028VY3J4 9,007,357.10 2.81
Co Ltd

50 Tongcheng-Elong Holdings BBG00MF1HGZ0 8,792,149.99 2.74
Ltd

51 CLP Holdings Ltd BBG000BDV566 8,672,620.69 2.71

52 Ctrip.com International BBG000CWMB24 8,634,436.83 2.69
Ltd

53 Zhongsheng Group Holdings BBG000QCN464 8,562,505.70 2.67
Ltd

54 Chinasoft International BBG000KVJJD2 8,472,214.99 2.64
Ltd

55 Taiwan Union Technology BBG000LLH1T7 8,345,604.87 2.60
Corp

56 Power Assets Holdings Ltd BBG000BDWNL9 8,185,041.08 2.55

57 Yuzhou Properties Co Ltd BBG000PNNKN6 7,855,023.27 2.45

58 Wiwynn Corp BBG00J4ZF054 7,123,883.49 2.22

Health and Happiness H&H

59 International Holdings BBG0019R2RP9 7,035,357.46 2.20
Ltd

60 Tsingtao Brewery Co Ltd BBG000BHWDF9 6,978,282.17 2.18


61 China Modern Dairy BBG0018VNPG2 6,795,022.25 2.12
Holdings Ltd

62 Samsung Electronics Co Ltd BBG000BCY2S8 6,683,118.55 2.09

63 Baozun Inc BBG008HNS333 6,645,295.82 2.07

注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 Alibaba Group Holding Ltd BBG006G2JVL2 54,636,448.67 17.05

2 Tencent Holdings Ltd BBG000BJ35N5 54,269,522.36 16.94

3 China Galaxy Securities Co BBG004JC5VD6 32,503,410.15 10.14
Ltd

4 Sunac China Holdings Ltd BBG000PZ8SG7 30,969,875.48 9.67

5 Xinyi Solar Holdings Ltd BBG001XVDJ15 25,163,106.37 7.85

6 COFCO Meat Holdings Ltd BBG00F0RD0D7 24,249,251.59 7.57

7 China Life Insurance Co BBG000FD8023 24,100,295.33 7.52
Ltd

8 Kingdee International BBG000FQH8C6 24,033,822.30 7.50
Software Group Co Ltd

9 China Jinmao Holdings BBG000BYML92 22,134,764.54 6.91
Group Ltd

Guotai Junan

10 International Holdings BBG000R4B7S3 20,955,485.59 6.54
Ltd

11 58.com Inc BBG005CBLQR0 20,949,586.91 6.54

12 China Vanke Co Ltd BBG006KY4KF4 20,885,124.45 6.52

13 Zhaojin Mining Industry Co BBG000DQ77W9 19,206,702.71 5.99
Ltd

14 Sunny Optical Technology BBG000C16952 16,046,914.33 5.01
Group Co Ltd

15 Geely Automobile Holdings BBG000BZ3PX4 15,676,494.45 4.89
Ltd

16 Kingsoft Corp Ltd BBG000TF4XZ9 15,056,686.83 4.70

17 BYD Electronic BBG000JPLTR7 14,180,611.60 4.43
International Co Ltd

18 Zhuzhou CRRC Times BBG000C6Z021 12,959,919.49 4.04
Electric Co Ltd

19 Hiwin Technologies Corp BBG000RGDQY5 12,570,897.38 3.92


20 Largan Precision Co Ltd BBG000HLSVV1 12,396,013.04 3.87

21 Sino Biopharmaceutical BBG000C6XDL4 12,285,854.76 3.83
Ltd

22 KWG Property Holding Ltd BBG000Q71X74 12,264,768.95 3.83

23 Huadian Power BBG000D3FXL6 12,088,303.92 3.77
International Corp Ltd

24 Hong Kong Exchanges and BBG000BGW354 11,939,162.88 3.73
Clearing Ltd

25 Micron Technology Inc BBG000C5Z1S3 11,903,635.40 3.71

26 Xinjiang Goldwind Science BBG0015SV7Z2 11,693,530.32 3.65
& Technology Co Ltd

27 China Mobile Ltd BBG000BZWNT2 11,532,710.40 3.60

28 Haier Electronics Group Co BBG000BXJJK0 11,232,482.00 3.51
Ltd

29 Land Mark Optoelectronics BBG006RZZ2N1 10,899,898.22 3.40
Corp

30 China Overseas Property BBG009K6PSX9 10,877,150.88 3.39
Holdings Ltd

31 Autohome Inc BBG005JYTDQ5 10,833,362.64 3.38

32 Hua Hong Semiconductor Ltd BBG0078Q6BC4 10,486,864.09 3.27

33 Flat Glass Group Co Ltd BBG00BGJYS07 10,335,417.62 3.23

34 Li Ning Co Ltd BBG000PTX047 9,562,763.64 2.98

35 Qorvo Inc BBG007TJF1N7 9,430,954.97 2.94

36 CRRC Corp Ltd BBG000BGGR86 9,266,615.96 2.89

37 ZTE Corp BBG000FK8474 9,188,319.33 2.87

38 China Resources Power BBG000C1DC75 9,092,882.98 2.84
Holdings Co Ltd

39 Rogers Corp BBG000BS9HN3 9,070,871.21 2.83

40 CIFI Holdings Group Co Ltd BBG003MHHV68 9,031,586.33 2.82

41 CLP Holdings Ltd BBG000BDV566 8,804,179.59 2.75

42 China Suntien Green Energy BBG001657YZ9 8,584,493.64 2.68
Corp Ltd

43 New China Life Insurance BBG0028VY3J4 8,581,448.19 2.68
Co Ltd

44 Power Assets Holdings Ltd BBG000BDWNL9 8,455,024.13 2.64

45 China Everbright BBG00D2SB834 8,425,580.66 2.63
Greentech L

46 Chipbond Technology Corp BBG000LZJG20 8,403,287.46 2.62

47 China Tower Corp Ltd BBG00LD1QR26 7,923,273.29 2.47

China State Construction

48 International Holdings BBG000BL9KF0 7,755,908.50 2.42
Ltd

49 Greentown Service Group Co BBG00BS2BVW4 7,266,263.23 2.27
Ltd


50 Skyworth Digital Holdings BBG000BFF131 7,234,711.52 2.26
Ltd

51 Logan Property Holdings Co BBG005P687B1 7,142,584.07 2.23
Ltd

52 China Merchants Bank Co BBG000DVPPK1 7,076,299.05 2.21
Ltd

53 Ping An Insurance Group Co BBG000GD4N44 7,034,497.08 2.20
of China Ltd

54 Samsung Electronics Co Ltd BBG000BCY2S8 6,800,377.87 2.12

55 Weibo Corp BBG0065XPGX9 6,710,345.51 2.09

56 Daqo New Energy Corp BBG000Q5T9W3 6,658,282.70 2.08

57 Yuzhou Properties Co Ltd BBG000PNNKN6 6,621,832.84 2.07

58 Baozun Inc BBG008HNS333 6,559,120.96 2.05

59 Wiwynn Corp BBG00J4ZF054 6,483,701.23 2.02

60 ANTA Sports Products Ltd BBG000QWR4M8 6,436,673.31 2.01

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 1,104,050,745.90

卖出收入（成交）总额 1,124,644,691.67

注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 25,561,402.28

3 应收股利 2,078,352.78

4 应收利息 165.98

5 应收申购款 6,271.70

6 其他应收款 41,089,383.26

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 68,735,576.00

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,523 236,952.29 348,794,214.45 96.65% 12,084,128.44 3.35%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 6,236.52 0.001728%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012 年 2 月 22 日）基金份额总额 327,738,555.14

本报告期期初基金份额总额 382,856,368.94

本报告期期间基金总申购份额 2,391,672.05

减:本报告期期间基金总赎回份额 24,369,698.10

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 360,878,342.89


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过，自 2019 年 6 月 24
日起，王雷先生不再担任公司副总经理。相关公告已于 2019 年 6 月 26 日在《中国证券报》和公
司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019 年 1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

2019 年 4 月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣金

元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 备注
比例

Daiw Capital

Markets Hongkong 1 463,370,236.03 20.77% 310,090.21 12.26% -
Limited

CLSA Limited 1 145,924,164.82 6.54% 232,445.20 9.19% -

NOMURA 1 170,000,558.51 7.62% 254,997.09 10.08% -

Goldman Sachs 1 158,489,248.11 7.10% 213,226.81 8.43% -

Haitong

International 1 196,278,425.17 8.80% 196,278.45 7.76% -
Securities
Company Limited

Sanford C.

Bernstein (HK) 1 101,779,271.73 4.56% 101,779.29 4.02% -
Limited
Huatai Financial

Holdings (Hong 1 234,533,717.41 10.51% 234,533.72 9.27% -
Kong) Limited

Credit Suisse 1 237,762,377.74 10.66% 239,593.00 9.47% -

Cathay 1 17,604,237.77 0.79% 19,364.57 0.77% -
Securities

Jefferies 1 113,527,211.48 5.09% 170,290.83 6.73% -
Hongkong Limited
Macquarie

Capital Asia 1 146,852,369.55 6.58% 220,278.56 8.71% -
Limited
YUANTA

SECURITIES CO., 1 86,576,465.81 3.88% 86,576.97 3.42% -
LTD.
China

everbrilght 1 108,772,343.11 4.87% 163,158.55 6.45% -
securities(HK)
securities
China

International 1 6,348,722.88 0.28% 14,903.39 0.59% -
Capital
Corporation Hong

Kong Securities
Limited

Masterlink 1 15,850,962.15 0.71% 31,701.92 1.25% -
Securities
Southwest
Securities

International 1 25,025,125.00 1.12% 40,173.54 1.59% -
Securities
Limited

JPMorgan Chase & 1 - - - - -
Co.

BARCLAYS CAPITAL 1 - - - - -

Cathay

Securities (HK) 1 - - - - -
Limited
Ccb

International 1 - - - - -
Securities
Limited
CMB

International 1 - - - - -
Securities
Limited
Core

Pacific-Yamaichi 1 - - - - -
International
(H.K.) Ltd.

KGI Securities 1 - - - - -
Co. Ltd
DAEWOO

SECURITIES CO. 1 - - - - -
LTD

DAISHIN 1 - - - - -
SECURITIES-KOREA
Guotai Junan

Securities (Hong 1 - - - - -
Kong) Limited

Bank of America 1 - - - - -
Merrill Lynch

Morgan Stanley 1 - - - - -

Bank of China（HK） 1 - - - - -

BNP Paribas 1 - - - - -

BOC 1 - - - - -

International
BOCOM

International 1 - - - - -
Holdings Company
Limited

China Securities 1 - - - - -
International
Zhongtai

International 1 - - - - -
Securities
Limited
CITIC Securities

Brokerage (HK) 1 - - - - -
Limited

华泰证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

西藏东财证券 2 - - - - -

平安证券 2 - - - - -


国金证券 1 - - - - -

注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期
内，本基金新增瑞士信贷（Credit Suisse Securities (Europe) Limited）交易单元 1 个，西证
国际（Southwest Securities International Securities Limited）交易单元 1 个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期
占当期债 债券回 权证 基金
券商名称 成交金额 券 成交金 购 成交金 成交总 成交金 成交总
成交总额 额 成交总 额 额的比 额 额的比
的比例 额的比 例 例
例

Daiw Capital

Markets Hongkong - - - - - - - -
Limited

CLSA Limited - - - - - - - -

NOMURA 26,563,060.68 31.14% - - - - - -

Goldman Sachs 26,565,979.09 31.14% - - - - - -

Haitong

International - - - - - - - -
Securities
Company Limited

Sanford C.

Bernstein (HK) - - - - - - - -
Limited
Huatai Financial

Holdings (Hong - - - - - - - -
Kong) Limited

Credit Suisse - - - - - - - -

Cathay - - - - - - - -
Securities

Jefferies - - - - - - - -
Hongkong Limited
Macquarie

Capital Asia - - - - - - - -
Limited

YUANTA - - - - - - - -
SECURITIES CO.,

LTD.
China

everbrilght - - - - - - - -
securities(HK)
securities
China
International

Capital - - - - - - - -
Corporation Hong
Kong Securities
Limited

Masterlink - - - - - - - -
Securities
Southwest
Securities

International - - - - - - - -
Securities
Limited

JPMorgan Chase &32,177,726.25 37.72% - - - - - -
Co.

BARCLAYS CAPITAL - - - - - - - -

Cathay

Securities (HK) - - - - - - - -
Limited
Ccb

International - - - - - - - -
Securities
Limited
CMB

International - - - - - - - -
Securities
Limited
Core

Pacific-Yamaichi - - - - - - - -
International
(H.K.) Ltd.

KGI Securities - - - - - - - -
Co. Ltd
DAEWOO

SECURITIES CO. - - - - - - - -
LTD

DAISHIN - - - - - - - -
SECURITIES-KOREA

Guotai Junan - - - - - - - -

Securities (Hong
Kong) Limited

Bank of America - - - - - - - -
Merrill Lynch

Morgan Stanley - - - - - - - -

Bank of China（HK） - - - - - - - -

BNP Paribas - - - - - - - -

BOC - - - - - - - -
International
BOCOM

International - - - - - - - -
Holdings Company
Limited

China Securities - - - - - - - -
International
Zhongtai

International - - - - - - - -
Securities
Limited
CITIC Securities

Brokerage (HK) - - - - - - - -
Limited

华泰证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

申万宏源 - - - - - - - -

国海证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

北京高华 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

中金公司 - - - - - - - -

安信证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

天风证券 - - - - - - - -

民族证券 - - - - - - - -


方正证券 - - - - - - - -

第一创业 - - - - - - - -

东北证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

西藏东财证券 - - - - - - - -

平安证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金

者类 份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 比

超过 20%的

时间区间

2019年1月

机构 1 1日至2019 346,441,188.29 - 21,000,000.00 325,441,188.29 90.18%
年 6 月 30

日

产品特有风险

1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。
一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。
该基金投资者集中度较高，管理人将积极通过持续营销优化持有人结构，审慎办理大额申购和赎回。2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。
基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不
将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

国海富兰克林基金管理有限公司
2019 年 8 月 28 日
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