华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

更新的招募说明书

2019 年第 3 号（基金经理变更）

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零一九年十一月

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说
明书（更新）

重要提示

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”或“华
泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接”）根据 2010 年 11 月 3 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》
（证监许可【2010】1535 号）和 2010 年 12 月 9 日《关于上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2010】748 号）的核准，进行募集。
本基金的基金合同于 2011 年 1 月 26 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金为上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于（1）跟踪目标 ETF；（2）标的指数的成份股和备选成份股；（3）中国证监会规定的其他证券品种。

由于本基金为目标 ETF 的联接基金，因此，不对联接基金财产中的目标 ETF 部分计提管
理费和托管费。

尽管本基金为目标 ETF 的联接基金，但不能保证本基金的表现会与上证中小盘指数和华泰柏瑞上证中小盘 ETF 表现完全一致。投资者须参阅“基金的风险揭示”一节以悉详情。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资科创
板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书根据 2019 年 11 月 7 日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任华
泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理的公告》，对基金经理变更事项进行更新。

本更新招募说明书关于基金经理信息的内容截止日为 2019 年 11 月 5 日，除非另有说明，
本更新招募说明书所载其余内容截止日为 2019 年 7 月 25 日，有关财务和业绩表现数据截止日
为 2019 年 6 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。本基金托管人中国银行股份有限公司已
于 2019 年 8 月 14 日对投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。


目 录


一、绪言 ...... 1
二、释义 ...... 2
三、基金管理人...... 6
四、基金托管人...... 14
五、相关服务机构...... 16
六、基金的募集...... 66
七、基金合同的生效...... 70
八、基金份额的申购赎回与转换 ...... 71
九、基金的非交易过户、转托管、冻结及质押...... 80
十、基金的投资...... 81
十一、基金的业绩...... 89
十二、基金的财产...... 91
十三、基金资产估值...... 92
十四、基金的收益与分配 ...... 96
十五、基金的费用与税收 ...... 98
十六、基金的会计与审计 ...... 100
十七、基金的信息披露 ...... 101
十八、基金的风险揭示 ...... 105
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 109
二十、基金合同的内容摘要 ...... 111
二十一、基金托管协议的内容摘要 ...... 130
二十二、对基金份额持有人的服务 ...... 138
二十三、其他应披露事项 ...... 141
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ...... 143
二十五、备查文件...... 144
一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险规定》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《交易型开放式指数证券投资基金（ETF）联接基金审核指引》（以下简称《审核指引》）等有关法律法规以及《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

二、释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

基金或本基金： 指华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接

基金；

基金合同或本基金合同： 指《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联

接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；

招募说明书： 指《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联

接基金招募说明书》及其定期更新；

发售公告： 指《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联

接基金基金份额发售公告》

托管协议 指《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联

接基金托管协议》及其任何有效修订和补充；

中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；

中国银保监会： 指中国银行保险监督管理委员会；

《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人

民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订；

《销售办法》： 指 2004 年 6 月 25 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1

日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修

订；

《运作办法》： 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1

日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修

订；

《信息披露办法》： 指中国证监会 2004 年 6月 8 日颁布并于2004年 7月 1 日实

施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时做出的修订；
《审核指引》 《交易型开放式指数证券投资基金（ETF）联接基金审核指

引》

《流动性风险规定》： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施

的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及

颁布机关对其不时做出的修订；

联接基金： 指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF,


紧密跟踪业绩基准表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,

采用开放式运作的基金；

目标 ETF： 指上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金，简称为“华

泰柏瑞上证中小盘 ETF”，该基金已于 2010 年 12 月 9 日《关

于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金

募集时间安排的确认函》（基金部函【2010】748 号）的核准，
进行募集；

元： 指人民币元；

基金管理人： 指华泰柏瑞基金管理有限公司；

基金托管人： 指中国银行股份有限公司；

注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资

者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；

注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构

为华泰柏瑞基金管理有限公司或接受华泰柏瑞基金管理有限

公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构；

《业务规则》： 《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；

个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基

金的自然人；

机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有

效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法

人、社会团体或其他组织；

合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资

基金的中国境外的机构投资者；

基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额

持有人或其合法的代理人进行表决的会议；

代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基

金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、
申购、赎回和其他基金业务的机构；


销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构；

基金销售网点： 指基金管理人的直销及基金代销机构的代销网点；

基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基

金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月；
基金合同生效日： 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份

额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管

理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证

监会的书面确认之日；

存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；

日/天： 指公历日；

工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；

认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买

本基金基金份额的行为；

申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请向基金管理

人购买本基金基金份额的行为；

赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金

合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行

为；

基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有

的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人

管理的其他基金的基金份额的行为；

转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从

一个销售机构托管到另一销售机构的行为；

基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册

登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账

户；

交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理

认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额

的变动及结余情况的账户；

开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；

T 日： 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放

日；


T+n 日： 指 T 日后（不包括 T 日）第 n 个工作日，n 指自然数；

指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发

出的资金划拨及实物券调拨等指令；

基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及

以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；

基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；

基金份额净值： 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单

位基金份额的价值；

流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理

价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以

上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的

银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债

券等；

基金财产估值： 指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程；

基金收益： 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券

持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入；

指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站

或其它媒体；

法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、

地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于

该等法律法规的不时修改和补充；

不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括

但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、

火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或

数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所

非正常暂停或停止交易等。

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

法定代表人：贾波

成立日期： 2004 年 11 月 18 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178 号

经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：汪莹白

联系电话：400-888-0001，（021）38601777

股权结构： PineBridge Investments LLC（柏瑞投资有限责任公司）49%、华泰证券股份
有限公司 49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001 年 7 月至 2016 年 11 月
在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

翟军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券，2009 年 9 月进
入华泰证券工作，曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。

Anthony Fasso 先生：董事，学士，1984 年加入 Bankers Trust，1995 年至 2000 年先后
任 Bankers Trust Funds Management 董事（亚洲）、高级副总裁及常务董事（香港）。2000 年
至 2001 年担任 iRegent Group Limited 营销经理（香港），2001 年至 2003 年担任 Julius Baer
Investment Advisory (Asia) Ltd 行政总裁及机构资产管理部门主管（香港），2003 年至 2004 年

担任 Deutsche Asset Management 私人财富管理董事（墨尔本），2005 年至 2010 年担任 AXA
Investment Managers 亚太区行政总裁及全球执行委员会成员（巴黎/香港），2010 年至 2018年担任 AMP Capital 国际业务行政总裁及全球客户部门（香港）主管，2019 年至今担任柏瑞投资行政总裁（亚洲，日本除外）。

杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公
司，1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997 年
1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，2001
年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总
经理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督
管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加
入华泰柏瑞基金管理有限公司。

杨科先生：独立董事，学士，2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010 年至今任
该律师事务所合伙人。

李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于 Lazard & Co.旧金山办事处以及 Lazard Asia 香
港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事。2002
年至今历任 Argyle Street Management Limited 基金经理、执行董事，2006 年至今同时担任新
加坡上市公司 TIH Limited 董事。

文光伟先生：独立董事，博士，1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系助教、会计
系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989 年 12 月至 1991 年 6 月期间
兼职于香港普华会计公司审计部。2015 年 3 月从中国人民大学退休。

沈志群先生：独立董事，学士，1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、国家建委
政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作，任研究室副主任，1987 年至 1997 年先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长（副司级），1997 年任国家计委宏观经济研究院科研部主任（正司级），2000 年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究院院长助理，2001 年至 2014 年任北京国宏物业管理有限公司（宏观院下属）总经理。2014 年退休，现任中国投资协会副会长。

2、监事会成员

王永筠女士：监事长，硕士，香港会计师公会会员。2004 年至 2008 年任职于德勤，2008
年至 2019 年担任黑石集团（香港）有限公司财务部门董事，2019 年起担任柏瑞投资财务部门高级副总裁（亚洲，日本及台湾除外）。

刘晓冰先生：监事，二十四年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司，曾任无锡解放西路
营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。


柳军先生：监事，硕士，2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004 年
任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任
基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年 6 月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上
证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月
起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012 年
5 月起兼任华泰柏瑞沪深 300ETF 基金、华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。2015 年 2
月起任指数投资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联
接基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基
金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 10 月任
华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国
A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中
国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018 年 12 月起任华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 7 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019 年 9 月起任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

童辉先生：监事，硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-2004
年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任信息技术与电子商务部总监。

3、总经理及其他高级管理人员

韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监
督管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月
加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理，
2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。

陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，
1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。

房伟力先生：副总经理，硕士,1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发
经理，2001-2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008 年 5 月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，
2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券
投资基金的基金经理，2013 年 10 月起任公司副总经理，2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化优选
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016 年 5 月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定
期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 5 月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 9 月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学，MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

董元星先生：副总经理，博士。2006.9-2008.12 任巴克莱资本（纽约）债券交易员，2009.3-2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部总监。2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。
2014 年 2 月起任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。北京大学经济学学士，纽约大
学 STERN 商学院金融学博士。

程安至先生：副总经理，硕士。1997.9-2001.1 任中国工商银行上海市分行信贷经理，2001.2-2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012 年 5 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业，EMBA 毕业于上海交通大学中欧国际工商学院。

李晓西先生：副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2018 年8 月起任公司副总经理。

刘万方先生：财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公司项目投资经理，美国 MBP 咨询公司咨询顾问，中国证监会主任科员、副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长，朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理，朱雀基金管理有限公司总经理。2019年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任公司副总经理。

4、本基金基金经理

柳军先生：同上。

李茜女士：伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015 年3 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。2019 年 11 月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

历任本基金基金经理：

张娅女士，2011 年 1 月 26 日至 2015 年 6 月 12 日担任本基金基金经理。


5、权益投资决策委员会成员

主席：总经理韩勇先生；

成员：副总经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士；副总经理李晓西先生；投资研究部副总监吕慧建先生；投资研究部副总监张慧先生；基金经理徐晓杰女士。

列席人员：督察长陈晖女士；权益投资决策委员会主席指定的其他人员。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、半年度和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
13、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、
规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；


（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门；

（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中的盲点；

（5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的；

（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。

公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。


（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）控制活动

控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。

自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。

（5）内部监控

内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：刘连舸

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至 2019 年 6 月 30 日，中国银行已托管 716 只证券投资基金，其中境内基金 676 只，
QDII 基金 40 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。


2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

1、直销机构：

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
法定代表人：贾波

电话：（021）38784638

传真：（021）50103016

联系人：汪莹白

客服电话：400-888-0001，（021）38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

2、代销机构

1）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：刘连舸

传真：（010）66594853

客服电话：95566

公司网址：www.boc.cn

2）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市复兴门内大街 55 号

法定代表人：陈四清

传真：（010）66107914

客服电话：95588


公司网址：www.icbc.com.cn

3）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：周慕冰

传真：（010）85109219

客服电话：95599

公司网址：www.abchina.com

4）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：彭纯

联系人：曹榕

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

5）招商银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

电话：（0755）83198888

传真：（0755）83195109

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

6）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦


办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：谢永林

联系人：施艺帆

电话：（021）50979384

传真：（021）58585432

客服电话：95511-3

公司网址：www.bank.pingan.com

7）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：李庆萍

联系人：杨宁

电话：（010）65556612

传真：（010）65550828

客服电话：95558

公司网址：bank.ecitic.com

8）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：张东宁

联系人：王曦

电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

9）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号


法定代表人：李民吉

联系人：董金

电话：（010）85238441

传真：（010）85238680

客服电话：95577

公司网址：www.hxb.com.cn

10）浙商银行股份有限公司

注册地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号

办公地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号

法定代表人：张达洋

联系人：毛真海/刘坚

电话：0571-87659546/87659234

传真：0571-87659188

客服电话：95527

公司网址：www.czbank.com

11）嘉兴银行股份有限公司

注册地址：嘉兴市建国南路 409 号

办公地址：嘉兴市建国南路 409 号

法定代表人：许洪明

联系人：陈兢

电话：0573-82082676

传真：0573-82099678

客服电话：0573-96528

公司网址：www.bojx.com

12）哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法定代表人：郭志文


联系人：遇玺

电话：（0451）86779018

传真：（0451）86779018

客服电话：95537 或 400-609-5537

公司网址：www.hrbb.com.cn

13）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

电话：（0755）82825551

传真：（0755）82558355

客服电话：400-800-1001

公司网址：www.essence.com.cn

14）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：王星

电话：（022）28451922

传真：（022）28451892

客服电话：400-651-5988

公司网址：www.ewww.com.cn

15）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵


联系人：奚博宇

电话：（021）61118795

传真：（021）68751151

客服电话：95579 或 4008-888-999

公司网址：www.95579.com

16）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市福山路 500 号 26 楼

办公地址：上海市福山路 500 号 26 楼

法定代表人：姚文平

联系人：朱磊

电话：（021）68761616

传真：（021）68767981

客服电话：400-888-8128

公司网址：www.tebon.com.cn

17）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人：刘学民

联系人：吴军

电话：（0755）23838751

传真：（0755）23838750

客服电话：400-888-1888

公司网址：www.firstcapital.com.cn

18）东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 22 楼

法定代表人：张运勇

联系人：李荣


电话：（0769）22115712

传真：（0769）22115712

客服电话：95328

公司网址：www.dgzq.com.cn

19）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：薛峰

联系人：周洁瑾

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

客服电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

20）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：（020）87555888

传真：（020）87555305

客服电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

21）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 层

法定代表人：邱三发

联系人：梁薇

电话：（020）88836999


传真：（020）88836654

客服电话：95396

公司网址：www.gzs.com.cn

22）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

联系人：黄静

电话：(010）84183333

传真：（010）84183311-3389

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

23）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信大厦 4，15 楼

法定代表人：裘强

联系人：刘方

电话：（0791）6273972

传真：（0791）6288690

客服电话：（0791）6285337

公司网址：www.gsstock.com

24）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

联系人： 芮敏棋

电话：（021）38676666

传真：（021）38670666

客服电话：95521


公司网址：www.gtja.com

25）国信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：周杨

电话：（0755）82130833

传真：（0755）82133952

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

26）海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

电话：（021）23219000

传真：（021）23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.htsec.com

27）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 35 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

法定代表人：韩志谦

联系人：王怀春

电话：0991-2307105

传真：0991-2301802

客服电话：400-800-0562

公司网址：www.swhysc.com


28）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层

法定代表人：黄金琳

联系人：徐松梅

电话：（0591）83893286

传真：（0591）87383610

客服电话：96326（福建省外请加拨 0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

29）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人：李晓安

联系人：邓鹏怡

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890118

客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

30）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号华融大厦 A 座 3 层

法定代表人：祝献忠

联系人：李慧灵

电话：（010）58315221

传真：（010）58568062

客服电话：400-898-9999

公司网址：www.hrsec.com.cn

31）华泰证券股份有限公司


注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号
港中旅大厦 18 楼

法定代表人：周易

联系人：庞晓云

电话： 025-883389093

传真：0755-82492962（深圳）

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

32）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：周志茹

电话：028-86135991

传真：028-86150040

客服电话：95584

公司网址：www.hx168.com.cn

33）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b)单元

办公地址：上海市肇家浜路 750 号

法定代表人：俞洋

联系人：陈敏

电话：（021）64316642

传真：（021）64333051

客服电话： 400-109-9918、021－32109999、029-68918888

公司网址：www.cfsc.com.cn

34）平安证券股份有限公司


注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048）

法定代表人：谢永林

联系人：石静武

电话：（021）38631117

传真：（021）58991896

客服电话：95511*8

公司网址：stock.pingan.com

35）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：（0531）68889155

传真：（0531）68889752

客服电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

36）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：黄莹

电话：（021）33389888

传真：（021）33388224

客服电话：95523 或 4008895523

公司网址：www.swhysc.com

37）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼


办公地址：中国武汉武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

联系人：崔成

电话：027-87610052

传真：027-87618863

客服电话：400-800-5000

公司网址：www.tfzq.com

38）万联证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

法定代表人：张建军

联系人：甘蕾

电话：（020）38286026

传真：（020）37865008

客服电话：400-888-8133

公司网址：www.wlzq.com.cn

39）新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人：叶顺德

联系人：田芳芳

电话：010-83561146

传真：（010）83561094

客服电话：95399

公司网址：www.xsdzq.cn

40）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼


法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

41）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼

法定代表人：兰荣

联系人：夏中苏

电话：（0591）38281963

客服电话：400-888-8123

公司网址：www.xyzq.com.cn

42）招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：（0755）82960223

传真：（0755）82960141

客服电话：95565

公司网址：www.newone.com.cn

43）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安

联系人：宋明


电话：（010）66568450

传真：（010）66568990

客服电话：400-888-8888

公司网址:www.chinastock.com.cn

44）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：丁学东

联系人：杨涵宇

电话：（010）6505 1166 - 6493

传真：（010）8567 9535

客服电话：410-910-1166

公司网址：www.cicc.com.cn

45）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

电话：（0755）82023442

传真：（0755）82026539

客服电话：95532

公司网址：www.china-invs.cn

46）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐


电话：400-8888-108

传真：（010）65182261

客服电话：400-888-8108

公司网址：www.csc108.com

47）中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)

法定代表人：杨宝林

联系人：赵艳青

电话：（0532）85022326

传真：（0532）85022605

客服电话：95548

公司网址：sd.citics.com

48）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：郑慧

电话：010-60838888

传真：010-60836029

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

49）中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：宁敏

联系人：许慧琳

电话：（021）20328531


传真：（021）50372474

客服电话：400-620-8888

公司网址：www.bocichina.com

50）中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：菅明军

联系人：程月艳、范春艳

电话：（0371）69099882

传真：（0371）65585899

客服电话：95377

公司网址：www.ccnew.com

51）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

电话：0755-82570586

传真：0755-82960582

客服电话：95329

公司网址：www.zszq.com

52）华安证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人：李工

联系人：范超

电话：0551-65161821

传真：0551-65161672


客服电话：400-809-6518（全国） 96518（安徽）

公司网址：www.hazq.com

53）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、
14 层

法定代表人：张皓

联系人：洪诚

电话：0755-23953913

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

公司网址：www.citicsf.com

54）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人：林卓

联系人：张晓辉

电话：0411-88891212

传真：0411-88891212

客服电话：400-0411-001

公司网址：www.taichengcaifu.com

55）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 11 号洲际酒店 703

办公地址：北京市西城区金融大街 11 号洲际酒店 703

法定代表人：曲阳

联系人：王晨

电话：4008031188

传真：010-88381550


客服电话：4008031188

公司网址：www.bzfunds.com

56） 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层

法定代表人：吴雪秀

联系人：董宣

电话：13520209651

传真：010-88312099

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

57）大同证券有限责任公司

注册地址： 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址： 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

法定代表人： 董祥

联系人： 薛津

电话：0351-4130322

传真：0351-7219891

客服电话：400-712-1212

公司网址：http://www.dtsbc.com.cn

58）嘉实财富管理有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
办公地址： 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人： 赵学军

联系人： 余永键

电话：010-85097570

传真：010-85097308

客服电话：400-021-8850


公司网址：www.harvestwm.cn

59）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

电话：029-81887060

传真：029-81887060

客服电话：4008608866

公司网址：www.kysec.cn

60）北京恒宇天泽基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室内

办公地址：北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼（东半楼）6 层

法定代表人：郭军爱

联系人：魏燕军

电话：400-188-8848

传真：010-84259205

客服电话：400-188-8848

公司网址：www.1314fund.com

61）徽商银行股份有限公司

注册地址：安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址：安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人：李宏鸣

联系人：叶卓伟

电话：0551-62667635

传真：0551-62667684

客服电话：96588

公司网址：www.hsbank.com.cn


62）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室

办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 A 座 1002 室

法定代表人：王翔

联系人：俞申莉

电话：021-65370077

传真：021-55085991

客服电话：4008-205-369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

63）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人：王兴吉

联系人：宋子琪

电话：18500501595

传真：010-82057741

客服电话：4000888080

公司网址：www.qiandaojr.com

64）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层

法定代表人：王伟刚

联系人：李瑞真

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客服电话：4006199059

公司网址：www.hcjijin.com

65）大连网金基金销售有限公司


注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室

法定代表人：卜勇

联系人：贾伟刚

电话：0411-3902-7828

传真：（0411） 3902 7888

客服电话：4000-899-100

公司网址：www.yibaijin.com

66）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有
限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人： TEO WEE HOWE

联系人： 叶健

电话：0755-89460507

传真：0755-21674453

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

67）北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址：北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715

法定代表人：许现良

联系人：张苗苗

电话：15110085067

传真：010-87723200

客服电话：4001-500-882

公司网址：www.lanmao.com

68）北京新浪仓石基金销售有限公司


注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人： 李昭琛

联系人： 付文红

电话：010-60616511

传真：8610-62676582

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

69）尚智逢源（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室

办公地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-6525 室

法定代表人：刘磊

联系人：刘蕾

电话：010-65602060 / 15618301166

传真：010-65602060

客服电话：400-920-6677

公司网址：http://www.szfyfund.com

70）北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法定代表人：季长军

联系人：何鹏

电话： 010-52609656

传真： 010-51957430

客服电话：4001885687

公司网址：www.buyforyou.com.cn

71）厦门市鑫鼎盛控股有限公司


注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504

法定代表人：陈洪生

联系人：陈承智

电话：0592-3122673

传真：0592-3122701

客服电话：4009180808

公司网址：www.xds.com.cn

72）北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 21 层

法定代表人：蒋煜

联系人：姜斌 徐长征 刘聪慧

电话：010-58170708

传真：010-58170900

客服电话：400-818-8866

公司网址：http://www.shengshiview.com/

73）联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：广东省惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人：徐刚

联系人：彭莲

电话：0752-2119700

传真：0752-2119660

客服电话：95564

公司网址：www.lxsec.com

74）江苏银行股份有限公司

注册地址：中国江苏省南京市中华路 26 号


办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号

法定代表人：夏平

联系人：张洪玮

电话：025-58587036

传真：025-58588720

客服电话：95319

公司网址：www.jsbchina.cn

75）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人： 李悦

联系人：张晔

电话：010-56642600

传真：010-56642623

客服电话：4007868868

公司网址：www.chtfund.com

76）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话：010-65309516-814

传真：010-65330699

客服电话：400-673-7010

公司网址：www.jianfortune.com

77）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A


法定代表人：高锋

联系人：廖苑兰

电话：0755-83655588

传真：0755-83655518

客服电话：400-804-8688

公司网址：www.keynesasset.com

78）上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元

法定代表人： 田为奇

联系人： 吴卫东

电话：13918302493

传真：021-68889283

客服电话：021-68889082

公司网址：www.pytz.cn

79）徽商期货有限责任公司

注册地址：芜湖路 258 号

办公地址：芜湖路 258 号

法定代表人： 吴国华

联系人： 蔡芳

电话：0551-62862801

传真：0551-62862801

客服电话：400 887 8707

公司网址：www.hsqh.net

80）南京途牛基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

法定代表人： 宋时琳


联系人： 王旋

电话：025—86853969

传真：025-86853960

客服电话：4007-999-999 转 3

公司网址：http://jr.tuniu.com

81）上海东证期货有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 500 号期货大厦 14 楼

办公地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 楼

法定代表人：卢大印

联系人：龚栩生

电话：021-63325888-3916

传真：021-63326752

客服电话：95503

公司网址：www.dzqh.com.cn

82）华泰期货有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层

法定代表人（代为履职）：徐炜中

联系人：黄韵钰/刘昆/张帆

电话：0755-23887950/0755-23887975/0755-82776680

传真：0755-82777490

客服电话：400-628-0888

公司网址：www.htfc.com

83）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层

法定代表人： 冯鹤年

联系人： 李微


电话：010-85127570

传真：010-85127641

客服电话：4006198888

公司网址：www.mszq.com

84）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人： 李一梅

联系人：仲秋玥

电话：010-88066632

传真：010-88066552

客服电话：400-817-5666

公司网址：www.amcfortune.com

85）方德保险代理有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711

办公地址：北京市东城区东直门外大街 22 号天恒大厦 A 座 U work 12 层 02

法定代表人： 林柏均

联系人：王雅莹

电话：18980531311

传真：010-64068006

客服电话：010-64068617

公司网址：www.fundsure.cn

86）武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

法定代表人：陶捷

联系人：沈怡

电话：027-83863742


传真：027-83862682

客服电话：400-027-9899

公司网址：www.buyfunds.cn

87）大有期货有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼

法定代表人：沈众辉

联系人：马科

电话：0731-84409106

传真：0731-84409009

客服电话：4006 365 058

公司网址：www.dayouf.com

88）联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层联储证券

法定代表人：吕春卫

联系人：丁倩云

电话：010-86499427

传真：010-86499401

客服电话： 400-620-6868

公司网址：www.lczq.com

89）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人：冷飞

联系人： 李娟

电话：021-50810687

传真：021-58300279


客服电话：021-50810673

公司网址：www.wacaijijin.com

90）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：刘汉青

联系人：喻明明

电话：18671197190

传真：025-66008800-884131

客服电话：95177

公司网址：www.snjijin.com

91）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

法定代表人： 李修辞

联系人： 王芳芳

电话：010-59013828

传真：暂无

客服电话：010-59013842

公司网址：http://www.wanjiawealth.com

92）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层
1402(750000)

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 (100000)

法定代表人： 程刚

联系人： 张旭

电话：010-58160168

传真：010-58160173


客服电话：400-810-5919

公司网址：www.fengfd.com

93）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

法定代表人：张冠宇

联系人：王丽敏

电话：010-85932810

传真：010-85932880

客服电话：400-819-9868

公司网址：www.tdyhfund.com

94）深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3906 室

法定代表人：周文

联系人：殷浩然

电话：010-84865370

传真：010-84865051

客服电话：0755-23946579

公司网址：www.ecpefund.com

95）上海爱建财富管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦

法定代表人：马金

联系人：蔡俊

电话：021-64382399

传真：64388012

客服电话：021-64382363


公司网址：www.ajcf.com.cn

96）扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320

法定代表人：刘晓光

联系人：苏曦

电话：0514-82099618-805

传真：021-68811007

客服电话：4000216088

公司网址：www.gxjlcn.com

97）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人：贲惠琴

联系人：钟伟

电话：13826420174

传真：021-50206001

客服电话：021-50206003

公司网址：www.msftec.com

98）大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

法定代表人：王荻

联系人：方凯鑫

电话：18585196880 0851-88405606

传真：0851-88405599

客服电话：0851-88235678

公司网址：www.urainf.com


99）中原银行股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

法定代表人：窦荣兴

联系人：牛映雪

电话：0371-85517710

传真：0371-85519869

服务电话：95186

公司网址：www.zybank.com.cn

100）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

联系人：王超

电话：010-59053660

传真：010-59053700

服务电话：95510

公司网址：http://fund.sinosig.com/

101）沈阳麟龙投资顾问有限公司

注册地址： 辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址： 辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

法定代表人：朱荣晖

联系人： 钱金菊

电话：021-5109679

传真：021-5109679

服务电话：400-003-5811

公司网址：https://www.jinjiwo.com/

102）广发银行股份有限公司


注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：杨明生

传真：无

客服电话：4008308003

公司网址：www.cgbchina.com.cn

103）大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39 层

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39 层

法定代表人：赵玺

联系人：谢立军

电话：0411-39991807

客服电话：4008-169-169

公司网址：www.daton.com.cn

104）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层

联系人：王雯

客服电话：4008323000

公司网址：http://www.csco.com.cn

105）和合期货有限公司

注册地址：山西省太原市迎泽区菜园东街 2 号

办公地址：山西省太原市迎泽区菜园东街 2 号

法定代表人：刘晓洁

联系人：关晓婷

电话：0351-7342538

传真：0351-7342538


客服电话：4006004882

公司网站：www.hhqh.com.cn

106）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：党敏

电话：021-20691831

传真：021-2069-1861

客服电话：400-820-2899

公司网站： www.erichfund.com

107）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：陆敏

电话：021-20211847

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

108）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号二号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 26 楼

法定代表人：其实

联系人：朱钰

传真：021-54509953

客服电话：400-181-8188

公司网址：www.1234567.com.cn


109）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人：薛峰

联系人：徐丽平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.jjmmw.com；www.zlfund.cn

110）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层

法定代表人：闫振杰

联系人： 李晓芳

联系电话：010-59601366 转 7167

客服电话：400-818-8000

公司网站：www.myfund.com

111）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼

法定代表人： 凌顺平

联系人：董一锋

电话：0571—88911818

传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772

公司网站：www.5ifund.com

112）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室


办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 2 楼

法定代表人： 祖国明

联系人：韩爱彬

客服电话：4000-766-123

公司网站： http://www.fund123.cn

113）北京中期时代基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 A 座 8 层

法定代表人：田宏莉

联系人：尹庆

电话：010-65807865

传真：010-65807864

客服电话：010-65807865

公司网站：www.cifcofund.com

114）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：陈慧慧

电话：010-85657353

客服电话：400-920-0022

公司网址：licaike.hexun.com

115）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人： 聂婉君

联系人：李艳

电话：010-59497361


客服电话：400-876-9988

公司网址：www.zscffund.com

116）中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层

法定代表人：王兵

联系人: 孟夏

电话：010-65807829

公司网址： www.cifco.net

客服电话：95162、400-8888-160

117）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层

法定代表人： 戎兵

联系人: 张得仙

电话：010- 52858244

公司网址：www.yixinfund.com

客服电话：400-6099-200

118）上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

法定代表人： 申健

联系人: 施燕华

电话：（021）20219988*37492

公司网址：https://8.gw.com.cn/

客服电话：021-20219931

119）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704


办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法定代表人：洪弘

联系人: 文雯

电话：010-83363101

公司网址： http://8.jrj.com.cn/

客服电话：400-166-1188

120）恒丰银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号

办公地址：上海市黄浦区开平路 88 号瀛通绿地大厦

法定代表人： 陈颖

联系人: 李胜贤

电话：021-63890179

公司网址： www.hfbank.com.cn

客服电话：95395

121）泉州银行股份有限公司

注册地址： 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

办公地址： 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人：傅子能

联系人: 谢婷枫

电话：0595-22551071

公司网址： www.qzccbank.com

客服电话：400-88-96312

122）上海财咖啡基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 1701A 室

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 1701A 室

法定代表人：周泉恭

联系人: 罗开林

电话：021-61600500-8013


公司网址： www.caicoffeefund.com

客服电话：021-61600500

123）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

法定代表人：梁蓉

联系人: 李慧慧

电话：010-66154828-8047

传真：010-63583991

公司网址： www.5irich.com

客服电话：400-6262-818

124）佳泓（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号

办公地址：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 1608

法定代表人：谢亚凡

联系人: 张超

电话：010-87486666-6535

公司网址： http://www.jiahongfunds.com/

客服电话：010-88580321

125）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼

法定代表人：张皛

联系人: 臧静

电话：021-54677088-6732

传真：021-33323830

公司网址:tty.chinapnr.com

客服电话：400-820-2819


126）上海利得基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 12 层(陆家嘴软件园 10 号楼)

法定代表人： 李兴春

联系人: 陈孜明

公司网址： www.leadfund.com.cn

客服电话：400-921-7755

127）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

法定代表人：罗细安

联系人：钟苓玉

电话：010-67000988-6046

公司网址： www.zcvc.com.cn

客服电话：400-001-8811

128）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：中国上海市杨浦区昆明路 508 号 B 座 12F

法定代表人：汪静波

联系人：朱了

电话：021-80358749

公司网址： www.noah-fund.com

客服电话：400-821-5399

129）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：郭坚

联系人：程晨

公司网址：www.lufunds.com


客服电话：4008219031

130）北京虹点基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址： 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

法定代表人： 郑毓栋

联系人：陈铭洲

公司网址：https://www.hongdianfund.com/

客服电话：400-068-1176

131）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔楼 1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

公司网址：www.yingmi.cn

客服电话：020-89629066

132）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

公司网址：www.66zichan.com

客服电话：4000-466-788

133）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603
房间

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北 6 号楼 5 楼 503

法定代表人：王旋

联系人：胡静华


联系电话：0371-5521 3196

公司网址：www.hgccpb.com

客服电话：4000555671

134）北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人：李悦章

联系人：张林

联系电话：010-65983311

公司网址：www.igesafe.com

客服电话：010-82350618

135）深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

法定代表人：刘鹏宇

联系人：刘勇

联系电话：0755-83999907-8814

公司网址：www.jinqianwo.cn

客服电话：0755-83999907

136）海银基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼

法定代表人： 刘惠

联系人：毛林

联系电话：021-80133597

公司网址：www.fundhaiyin.com

客服电话：400-808-1016

137）北京电盈基金销售有限公司


注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

办公地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

法定代表人：程刚

联系人：郑雪敏

联系电话：010-56176104

公司网址：www.dianyingfund.com

客服电话：400-100-3391

138）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

注册地址：上海市黄浦区延安东路凯石大厦 4F

法定代表人：陈继武

联系人：冯强

公司网址： www.vstonewealth.com

客服电话：4000-178-000

139）北京广源达信投资管理有限公司

注册地址： 北京是西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

联系人：王永霞

联系电话: 010-82055860

公司网址：www.niuniufund.com

客服电话：400-623-6060

140）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
法定代表人：赖任军

联系人：刘昕霞

公司网址：www.jfzinv.com


客服电话：400-9302-888

141）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：黄祎

联系人：徐亚丹

联系电话：021-51327185

客服电话：400-799-1888

142）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 3 19 层

法定代表人：钟斐斐

联系人：秦艳琴

公司网址：https://danjuanapp.com/

客服电话：4000618518

143）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址： 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址： 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人： 黄欣

联系人：戴珉微

联系电话：021-33768132-801

公司网址：www.zzwealth.cn

客服电话：400-6767-5263

144) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：陈宏

联系人: 付佳


客服电话：95357

公司网址：http://www.18.cn

145）中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人：钱昊旻

联系人: 沈晨

联系电话: 010-59336544

公司网址： www.jnlc.com

客服电话：4008-909-998

146）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京是海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

法定代表人：江卉

联系人: 韩锦星

公司网址： http://fund.jd.com

客服电话：95518

147）上海云湾投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址：上海市锦康路 308 号 7 楼

法定代表人：戴新装

联系人: 范泽杰

联系电话：021-20530186

公司网址： www.zhengtongfunds.com

客服电话：400-820-1515

148）天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层


法定代表人：丁东华

联系人: 许艳

公司网址：www.gomefund.com

客服电话：400-111-0889

149）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人： 郭林

联系人: 李颖

联系电话: 021-38784818-8508

公司网址：www.shhxzq.com

客服电话：400-820-5999

150）上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室

办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼

法定代表人：廖冰

联系人: 郑秋月

联系电话: 021-80234888-6693

公司网址：www.998fund.com

客服电话：400-998-7172

151) 上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公地址：上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层

法定代表人：林琼

联系人: 黄志鹏

客服电话：021-60907978

公司网址： www.youyufund.com

152) 上海通华财富资产管理有限公司


注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼

法定代表人：兰奇

联系人: 庄洁茹

客服电话：95156 转 5

公司网址：www.tonghuafund.com

153) 深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812)

办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812)

法定代表人：苗宏升

联系人: 廖嘉琦

客服电话：4007-903-688

公司网址：http://www.fundying.com

154) 中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄 证大五道口广场 1 号楼 27 层

法定代表人：弭洪军

联系人: 黄鹏

客服电话：400-876-5716

公司网址：https://www.cmiwm.com/

155)深圳前海财厚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：杨艳平

联系人：胡馨宁

公司网址：www.caiho.cn

客服电话：4001286800

156）北京辉腾汇富基金销售有限公司


注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B

法定代表人：李振

联系人：彭雪琳

客服电话：400-829-1218

公司网址：www.kstreasure.com

157）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

办公地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间

法定代表人：张虎

联系人：李丹

客服电话：400-004-8821

公司网址：www.hxlc.com

158）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室

法定代表人：吴言林

联系人: 李跃

客服电话：025-66046166

公司网址：www.huilinbd.com

159）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦

法定代表人：张旭阳

联系人: 张亚玮

客服电话：95055-4

公司网址：https://www.baiyingfund.com


3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

法定代表人：贾波

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
电话：400-888-0001，（021）38601777

传真：（021）50103016

联系人：赵景云

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市金杜律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层

负责人：王玲

电话：（021）24126000

传真：（021）24126150

经办律师：靳庆军、傅轶

联系人：傅轶

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

经办注册会计师：单峰、曹阳

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，
并经 2010 年 11 月 3 日中国证券监督管理委员会《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可【2010】1535 号）核准募集。

（一）基金类型

契约型开放式、指数基金、联接基金

（二）基金存续期

不定期

（三）募集方式和销售场所

本基金通过基金管理人的直销和中国银行、华泰证券等代销机构的销售网点公开发售。

投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过登录本公司网站（www.huatai-pb.com）办理开户、认购等业务，有关基金网上交易的开通范围和具体业务规则请登录本公司网站查询。

销售机构联系方式以及发售方案以发售公告及代销机构的相关公告为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》及代销机构的相关公告。

（四）募集期限

本基金自 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日公开发售。根据《运作办法》的规定，
如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金份额发售之日起最长不超过 3个月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售,并及时公告。

（五）募集对象

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（六）募集规模

本基金的募集份额总额应不少于 2 亿份，基金募集金额应不少于 2 亿元人民币。


（七）基金的面值

本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元，以初始面值发售。

（八）投资人对基金份额的认购

1、认购方法

投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在发售公告中确定并披露。

2、认购的方式及确认

（1）本基金认购采取全额缴款认购的方式。

（2）销售网点（包括直销和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认为准。投资者可在本基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

（3）基金投资者在募集期内可以多次认购，认购一经受理不得撤消。

（4）若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。

3、认购的限额

（1）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在募集期间累计认购份额不设上限。
（2）认购最低限额：在基金募集期内，除发售公告另有规定, 代销网点和基金管理人的网上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为 1000 元人民币，单笔认购最低金额为 1000 元人民币；直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为 5 万元人民币，已在本公司直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为 1000元人民币。

各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

4、认购费率

本基金采取金额认购方式，认购费率最高不超过认购金额的 1.2%。

认购金额（元） 认购费率

认购金额＜ 100 万 1.20%

100 万≤认购金额＜ 500 万 0.50%

认购金额≥500 万 1000 元/笔


投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金财产。

5、认购份额的计算

认购本基金的认购费用采用前端收费模式，即在认购基金时缴纳认购费。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额，归投资者所有，投资者的总认购份额的计算方式如下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值

净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：某投资者投资 10,000 元认购本基金，如果募集期内认购资金获得的利息为 10 元，则
其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42 元

认购费用＝10,000－9,881.42＝118.58 元

认购份额＝（9,881.42＋10）/1.00＝9,891.42 份

即投资者投资 10,000 元认购本基金，加上认购资金在募集期内获得的利息，可得到9,891.42 份基金份额。

（九）募集资金及利息的处理

1、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
2、有效认购资金在募集期间产生的利息折成基金份额，归投资者所有。利息折算成基金份额，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。利息的计算和折算的基金份额的具体数额以注册登记机构的计算结果为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。

（十）募集结果

本基金募集工作已于2011年1月18日顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为482,542,072.50元人民币，折合基金份额482,542,072.50份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计20,829.00 元人民币，折合基金份额20,829.00份。本次募集所有资金已于2011年1月20日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。


本次募集有效认购户数为2500户，按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计482,562,901.50份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。按照有关法律规定，本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

根据《基金法》、《运作办法》和《基金合同》、《招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2011年1月26日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
七、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：

1、基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币；

2、基金份额持有人的人数不少于 200 人；

3、本基金目标 ETF 符合基金备案条件。

（二）基金的备案

基金募集期限届满，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

（三）基金合同的生效

1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；

2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

3、本基金的基金合同已于 2011 年 1 月 26 日正式生效。

（四）基金募集失败的处理方式

基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

（五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

本合同存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，
基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。

八、基金份额的申购赎回与转换

（一）申购与赎回的场所

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

（二）申购与赎回办理的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本基金的开放日为基金公告开始办理申购、赎回业务后，上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日，基金管理人依据法律法规或基金合同规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

2、申购与赎回的开始时间

本基金的申购自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。

本基金的赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。

在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销；

4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。


（四）申购与赎回的程序

1、申购与赎回申请的提出

基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。

投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金管理人或基金管理人委托的注册登记机构的确认结果为准。

2、申购与赎回申请的确认

基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在 T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
3、申购与赎回申请的款项支付

申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购款项将退回投资者账户。

投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理。

（五）申购与赎回的数额限制

1、基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为 10 元人民币；单笔申购的最低金额为 10 元人民币；代销机构以代销机构的规定为准。

2、直销柜台每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元人民币；已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为 10 元人民币。
3、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。赎回申请的最低份额为 10 份，但基金份额持有人单个交易账户内的基金份额余额少于 10 份并申请全部赎回时，可不受前述最低 10份的申请限制，代销机构以代销机构的规定为准。赎回申请的具体处理结果以注册登记中心确认结果为准。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
5、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人
进行前述调整必须提前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。

（六）申购与赎回的数额和价格

1、申购份额、余额以及赎回金额的处理方式：

申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

2、申购费和赎回费

（1）申购费

申购金额（元） 申购费率

申购金额 ＜ 100 万 1.50%

100 万≤ 申购金额 ＜500 万 0.70%

申购金额 ≥ 500 万 1000 元/笔

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

（2）赎回费

持有期限 赎回费率

持有期＜ 7 天 1.50%

7 天≤持有期＜ 365 天 0.50%

365 天≤持有期＜730 天 0.25%

持有期≥ 730 天 0

本基金的赎回费用由赎回人承担，其中持有期少于 7 日的赎回费用全额计入基金财产，持有期不少于 7 日的赎回费用 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和调低赎回费率，调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前 2 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。


与基金托管人协商一致，基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，并报中国证监会备案，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率。

3、申购份额的计算

申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值

例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假设 T 日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的
申购份额为：

净申购金额＝50000/（1＋1.5%）＝49261.08 元

申购费用＝50000－49261.08＝738.92 元

申购份额＝49261.08/1.0520＝46826.12 份

即：投资者投资 5 万元申购本基金，其对应费率为 1.5%，假设 T 日基金份额净值为 1.0520
元，则其可得到 46826.12 份基金份额。

4、净赎回金额的计算

投资者在赎回本基金时缴纳赎回费，投资者的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中，

赎回总金额＝赎回份额×T 日基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用

例：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 180 天，对应的赎回费率为 0.50%，
假设 T 日基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为：

赎回总金额＝10000×1.0520＝10520 元

赎回费用＝10520×0.50%＝52.6 元

净赎回金额＝10520 - 52.6＝10467.4 元

即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 180 天，对应的赎回费率为 0.50%，
假设 T 日基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回金额为 10467.4 元。


5、基金份额净值计算

T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。

基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日公告。遇特殊情况，在报中国证监会
审核后，可以适当延迟计算或公告。

（七）申购与赎回的注册登记

1、投资者 T 日申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者增加
权益并办理注册登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。

2、投资者 T 日赎回基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者扣除
权益并办理相应的注册登记手续。

3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒体上公告。

（八）巨额赎回的认定及处理方式

1、巨额赎回的认定

单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金总份额的10%，为巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。

（1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额
的 20%，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20%以内（含 20%）的赎回申请，基金管理人根据前述“（1）接受全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占上一开放日基金总份额的比例低于前述比例。

（4）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式，在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在至少一种指定媒体予以上公告。

（5）暂停接受和延缓支付：本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过 20 个工作日，并应当在至少一种会指定媒体上公告。

（九）拒绝或暂停申购、暂停赎回及延缓支付赎回款项的情形及处理

1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

（1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请；

（2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3）所投资的目标 ETF 暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（4）所投资的目标 ETF 暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌；

（5）发生本基金合同规定的暂停基金财产估值情况；

（6）基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；

（7）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔或数笔申购；

（8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施；

（9）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账户。发生上述（1）到（6）项及第（8）、（9）项情形，基金管理人决定暂停接受申购申请时，应当依法公告。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。
2、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：

（1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项；


（2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3）基金连续发生巨额赎回，根据本基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况；

（4）所投资的目标 ETF 暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（5）所投资的目标 ETF 暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌；

（6）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；

（7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；

（8）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如暂时不能足额支付，应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分在后续开放日予以支付。

同时，在出现上述第（3）款的情形时，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过 20 个工作日，并应当在至少一种会指定媒体上公告。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。

3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。

4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。

（1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在至少一种指定媒体，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值。

（2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人将提前一个工作日，在至少一种指定媒体，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

（3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在至少一种指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

（十）基金转换

1、基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司管理的另一只基金份额的业务。需要办理基金转换的投资者须到原销售机构办理手续。


本基金自 2011 年 2 月 21 日起在相关销售机构开始办理转换业务，具体情况详见基金管理
人公告。

2、基金转换申请

（1）个人投资者申请基金转换时，应当提供下列材料：

1）有效身份证明文件原件及复印件；

2）填妥的经本人签字确认的申请表。

委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

（2）机构投资者申请基金转换时，应当提供下列材料：

1）授权经办人有效身份证件文件原件及复印件；

2）填妥的加盖预留印鉴章的申请表。

（3）电子方式的基金转换参照本公司或代销机构各相关规则。

3、基金转换的规则

（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售；

（2）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在Ｔ日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；

（3）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；

（4）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；

（5）基金份额在转换后，持有人对转入基金的持有期自转入之日算起；

（6）当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的基金合同和招募说明书中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回；

（7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10％时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，除投资者在提交转换申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，转出基金赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部转换为止。部分顺延转换不受单笔赎回最低份额的限制；

（8）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申
购状态；

（9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。如当日同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

九、基金的非交易过户、转托管、冻结及质押

（一）基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中：

“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；

“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。

（二）符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理；申请人按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。

（三）本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。

（四）基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求以及注册登记机构认可的其他情况下的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益（包括现金分红和红利再投资）一并冻结。

（五）在不违反届时有效的法律法规的条件下，基金管理人将可以办理基金份额的质押业务或其他基金业务，并制定和实施相应的业务规则。

十、基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括华泰柏瑞上证中小盘 ETF、上证中小盘指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股（一级市场初次发行和增发）、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

正常情况下，本基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

（三）投资理念

本基金的投资管理将遵循联接型基金的投资理念，通过投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金间接实现指数化投资，为投资者带来良好的长期投资回报的同时，满足投资者多样化的投资需求。

（四）投资策略

在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金为华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的联接基金。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 是采用完全复
制法实现对上证中小盘指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对华泰柏瑞上证中小盘 ETF 进行投资。
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有
效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。

（五）投资组合管理

1、投资组合的建立

基金处于建仓期间，在华泰柏瑞上证中小盘 ETF 开放申购或在交易所上市交易之前，本基金主要投资于上证中小盘指数成份股及其备选成分股。在华泰柏瑞上证中小盘 ETF 开放申购或在交易所上市交易之后，基金经理主要考虑采用实物申购的方式辅以二级市场买卖的方式建立联接基金的初始投资组合。

2、投资组合的日常管理

（1）基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。

（2）基金经理每日根据本基金的申购赎回情况和保留的现金比例，在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，在尽量接近最优价格的原则下，决定采用实物申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF。

（3）通常情况下，联接基金的投资组合主要体现为持有华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金份额；对于股票停牌、流动性不足或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，基金经理将基于跟踪偏离最小化原则，择机选择其作为基础证券进行实物申购华泰柏瑞上证中小盘 ETF或者在二级市场卖出。

3、投资绩效的评估

数量分析师定期对本基金的运作情况进行量化评估，提交评估报告。基金经理根据评估报告分析投资操作、组合状况和跟踪误差来源等情况，对组合进行相应调整。

（六）业绩比较基准

本基金业绩比较基准：上证中小盘指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5%

如果华泰柏瑞上证中小盘 ETF 变更业绩比较基准、或上证中小盘指数编制单位变更或停止上证中小盘指数的编制及发布、或上证中小盘指数由其他指数替代、或上证中小盘指数编制方法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，履行必要手续后，调整业绩比较基准并及时公告。

（七）投资决策依据

1、投资决策依据

（1）法律、法规和《基金合同》的规定；

（2）对证券市场发展趋势的研究与判断。


2、投资决策流程

（1）投资决策委员会定期召开会议，提出资产配置比例的指导意见；

（2）基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案；

（3）基金经理采取实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行华泰柏瑞上证中小盘ETF 的买卖；

（4）基金绩效评估和风险管理小组定期出具基金绩效评估和风险管理报告；基金经理据此对投资组合进行调整。

（八）风险收益特征

本基金为华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的联接基金，采用主要投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证中小盘指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
（九）投资禁止行为与限制

1、禁止用本基金财产从事以下行为

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（5）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

2、基金投资组合比例限制

（1）基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（3）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100％，其中，有价证券指股票、目标 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票和目标 ETF 总市值的 20％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％；

（4）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券；

（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（7）法律法规和基金合同规定的其他限制。

本基金是华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的联接基金，与华泰柏瑞上证中小盘 ETF 一样，可不
受《运作办法》第三十一条的下列限制：①一只基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；②同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

（十）投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第（4）、（5）、（6）项外，因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

（十一）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。


（十二）基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。

（十三）基金投资组合报告

投资组合报告截止日为 2019 年 6 月 30 日。

1、期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 832,930.85 1.39

其中：股票 832,930.85 1.39

2 基金投资 55,637,336.80 92.86

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,442,270.52 5.75

8 其他资产 3,380.15 0.01

9 合计 59,915,918.32 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 86,852.00 0.15

C 制造业 440,676.15 0.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供 49,985.00 0.08
应业

E 建筑业 17,714.40 0.03


F 批发和零售业 30,254.00 0.05

G 交通运输、仓储和邮政业 18,849.00 0.03

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 42,387.60 0.07
业

J 金融业 90,043.20 0.15

K 房地产业 23,512.00 0.04

L 租赁和商务服务业 1,215.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 7,669.50 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 8,859.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 6,776.00 0.01

S 综合 8,138.00 0.01

合计 832,930.85 1.39

2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 603288 海天味业 300 31,500.00 0.05

2 601012 隆基股份 1,040 24,034.40 0.04

3 601009 南京银行 2,300 18,998.00 0.03

4 600015 华夏银行 2,400 18,480.00 0.03

5 601899 紫金矿业 4,700 17,719.00 0.03

6 601155 新城控股 400 15,924.00 0.03

7 601225 陕西煤业 1,600 14,784.00 0.02

8 600588 用友网络 520 13,977.60 0.02

9 603160 汇顶科技 100 13,880.00 0.02

10 600010 包钢股份 7,100 11,999.00 0.02

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。


5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序 基 基金 运 作 方 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净
号 金名称 类型 式 值比例(%)

1 中小盘 指数 交易型 华泰柏瑞基金 55,637,336.80 92.95

ETF 型 开放式 管理有限公司

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

12、投资组合报告附注

1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。


3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,252.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 694.87

5 应收申购款 1,433.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,380.15

4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。


十一、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2019 年 6 月 30 日。

1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

净值增长率 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 ① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
② 率③ 准差④

自基金合同生效

日起至 2011 年 -32.80% 1.23% -23.03% 1.33% -9.77% -0.10%
12 月 31 日

2012 年 -0.15% 1.33% 0.55% 1.34% -0.70% -0.01%

2013 年 5.96% 1.26% 6.40% 1.27% -0.44% -0.01%

2014 年 45.43% 1.10% 46.01% 1.10% -0.58% 0.00%

2015 年 21.37% 2.66% 20.85% 2.69% 0.52% -0.03%

2016 年 -18.49% 1.60% -16.06% 1.63% -2.43% -0.03%

2017 年 9.26% 0.67% 5.54% 0.68% 3.72% -0.01%

2018 年 -23.51% 1.25% -26.01% 1.28% 2.50% -0.03%

过去 6 个月 21.53% 1.54% 20.24% 1.57% 1.29% -0.03%

自合同生效日至 3.90% 1.50% 14.51% 1.52% -10.61% -0.02%
今

2、基金的收益分配情况

本基金成立以来未进行收益分配。

3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比
较


注：图示日期为 2011 年 1 月 26 日至 2019 年 6 月 30 日。

十二、基金的财产

（一）基金资产总值

本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。

（四）基金财产的保管及处分

1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。

2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归基金财产。

3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算范围。

4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十三、基金资产估值

（一）估值目的

基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。

（二）估值日

本基金合同生效后，每个工作日对基金财产进行估值。

（三）估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

（四）估值方法

1、股票估值方法

（1）上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

（3）有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

2、固定收益证券的估值办法

（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

（4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

（5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

3、权证估值：

（1）配股权证的估值：

因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。

（2）认沽/认购权证的估值：

从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

4、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

6、目标 ETF 按估值日该基金份额净值估值；若估值日非证券交易所的工作日，以该基金最近工作日的基金份额净值估值。

7、其他资产的估值方法

其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

8、在任何情况下，基金管理人采用上述 1-7 项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、
收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。

（五）估值程序

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停基金估值；

4、中国证监会认定的其他情形。

（七）基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

（八）估值错误的处理

1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。

3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。


（九）特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 8 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

十四、基金的收益与分配

（一）基金收益的构成

本招募说明书项下基金收益指基金利润，即基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10% ；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配；

4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（六）基金收益分配中发生的费用

收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小
于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

十五、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

4、基金合同生效以后的信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

7、基金资产的资金汇划费用及开户费用；

8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

由于本基金管理人和托管人同时为华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的管理人与托管人，为避免重复收费，本基金管理人、托管人对本基金财产投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 部分不收取管理费、托管费。本基金制定了以下的收费标准。

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提，管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的管理费

E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的华泰柏瑞上证中小盘 ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下，本基金的托管费按调整后的前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费

E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的华泰柏瑞上证中小盘 ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本条第（一）款“基金费用的种类”第 3 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根
据有关法规及相应协议的规定，从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十六、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。

3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。

4、本基金独立建账、独立核算。

5、本基金会计责任人为基金管理人。

6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关法律法规规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。

2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须报中国证监会备案。基金管理人应在更换会计师事务所后 2 日内公告。

3、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

十七、基金的信息披露

基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过至少一种指定媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。

基金合同生效后，基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载
在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同生效公告。

（四）基金资产净值、基金份额净值公告

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

（五）定期报告

基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告及更新的招募说明书。

1、基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

2、基金半年度报告：基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。

3、基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。

基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

（六）临时报告与公告

基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件，包括：

1、基金份额持有人大会的召开；

2、终止基金合同；

3、转换基金运作方式；

4、更换基金管理人、基金托管人；

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；

7、基金募集期延长；

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；

9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%；


10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%；

11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

14、重大关联交易事项；

15、基金收益分配事项；

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；

18、基金改聘会计师事务所；

19、基金变更、增加、减少基金代销机构；

20、基金更换基金注册登记机构；

21、基金开始办理申购、赎回；

22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

23、基金发生巨额赎回并延期支付；

24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；

26、基金份额持有人大会的决议；

27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；

28、中国证监会规定的其他事项。

（七）公开澄清

在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（八）信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。

基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，投资者在支付工
本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。

十八、基金的风险揭示

本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、投资科创板的风险和其它风险。

（一）投资组合的风险

投资组合风险主要包括系统性风险、非系统性风险以及流动性风险。

1、系统性风险

证券市场价格因受各种影响市场整体的因素如经济因素、政治因素、投资心理和交易监管制度等的影响而引起波动，从而导致基金收益水平变化，使本基金资产面临的风险。主要包括：
（1）政策风险：货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动，影响基金收益而产生风险；

（2）经济周期风险：经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之发生变化，从而产生风险；

（3）利率风险：金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险；

（4）购买力风险：基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。

2、非系统性风险

非系统性风险是指单个证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。上市公司的经营状况受到多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、技术更新、研究开发、人员素质等，都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资股票和债券的发行人经营不善，导致其股票价格下跌、股息、红利减少，或者存在所投资的企业债券发行人无法按时偿付本息，从而使基金投资收益下降。

3、流动性风险

流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金是契约型开放式基金，基金规模将随着基金投资人对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资人的连续大量赎回可能使基金资产难以按照预先期望的价格变现，而导致基金的投资组合流动性不足；或者投资组合持有的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低，造成基金资产变现的损失，从而产生流动性风险。


（二）管理风险

基金的管理风险主要包括两个方面：一是在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。另一方面，基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。

基金的管理风险包括以下几种具体风险：

1、交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执行产生偏差或错误；或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后也未能及时通知相关人员或部门；或者银行间债券市场交易对手未能履约导致基金利益的直接损失。

2、系统故障风险

当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

3、交易结算风险

在基金的投资交易中,因交易的对手方无法履行对一位或多位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。

4、会计核算风险

会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险或错误,通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中,由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失,从而对基金收益造成影响的风险。

（三）投资合规性风险

投资合规性风险是指因公司及员工违反法律法规、行业准则、职业操守和职业道德而可能引起法律制裁、重大财务损失或者声誉损失的风险，主要合规风险包括如下具体风险：

1、法律风险

法律风险是指基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益带来损失的风险。

2、道德风险

道德风险是指员工违背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作程序中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。


（四）本基金的特有风险

作为一只股票指数联接型基金，本基金特有的风险主要包括被动跟踪指数的风险，主要表现在以下几方面：

1、指数下跌风险：即在市场下跌的情况下由于本基金跟踪指数而对基金净值造成损失的不确定性；

2、目标 ETF 的风险：即本基金的主要投资对象华泰柏瑞上证中小盘 ETF，其面临的风险
可能直接或间接成为本基金的风险；

3、标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。

4、跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性，可能包括：

（1）基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出目标 ETF 以及成份股时均存在交易成本例如印花税、交易佣金经手费、证管费、过户费等交易成本，导致本基金在跟踪指数时可能产生收益上的偏离；

（2）受市场流动性风险的影响本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标 ETF 和成份股、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将目标 ETF 和成份股及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险；

（3）在本基金实行指数化投资过程中，管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（五）基金投资科创板风险

基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：

1、退市风险

（1）科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；

（2）退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；

（3）执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；

（4）不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。

2、市场风险


科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业，大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，股票投资市场风险加大。

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%，科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，可能导致较大的股票价格波动。

3、流动性风险

科创板投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，整体流动性可能相对较弱。此外，科创板股票网下发行时，获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能，基金存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

4、系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

5、政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。

（六）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。

2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。

3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。

（二）基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止；

2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的；
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。

基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。
（三）基金财产的清算

1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。

2、基金财产清算组

（1）自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。


3、清算程序

（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；

（2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；

（3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；

（4）对基金财产进行评估和变现；

（5）制作清算报告；

（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（7）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（8）对基金财产进行分配。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

5、基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

对于由基金交纳、中登公司收取的最低结算备付金和交易单元保证金，在中登公司对其进行调整交收日才能收回。

6、基金财产清算的公告

基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。

7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。

二十、基金合同的内容摘要

（一）基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

1、基金管理人的权利、义务

（1）基金管理人的权利

1）依法募集基金，办理基金备案手续；

2）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产；

3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则；

4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基金管理费，收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用；

5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额；

6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银保监会，以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；

7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；

8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查；

9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；

10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券；
11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；

12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利；

13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；

14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；

15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
16）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关
费率；

17）法律法规、基金合同规定的其他权利。

（2）基金管理人的义务

1）依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2）办理基金备案手续；

3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；
6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；

9）依法接受基金托管人的监督；

10）编制季度、半年度和年度基金报告；

11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

12）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；

17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

2、基金托管人的权力和义务

（1）基金托管人的权利

1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

2）依照基金合同的约定获得基金托管费；

3）监督基金管理人对本基金的投资运作；

4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；

5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；

6）法律法规、基金合同规定的其他权利。

（2）基金托管人的义务

1）安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立；

6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；

9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

10）根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

11）对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；


12）建立并保存基金份额持有人名册；

13）复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值；

14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

17）按照法律法规监督基金管理人的投资运作；

18）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除；

19）因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；除法律法规另有规定外，基金托管人不承担连带责任；

20）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

3、基金份额持有人的权力和义务

（1）基金份额持有人的权利

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
9）法律法规、基金合同规定的其他权利。

（2）基金份额持有人的义务

1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

2）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用；

3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

4）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动；
5）执行基金份额持有人大会的决议；


6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

7）遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则；

8）法律法规及基金合同规定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

1、本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

2、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以上（本条中“以上”均包括本数，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同；

（2）转换基金运作方式；

（3）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

（4）更换基金管理人、基金托管人；

（5）变更基金类别；

（6）变更基金投资目标、范围或策略；

（7）变更基金份额持有人大会程序；

（8）本基金与其他基金合并；

（9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项；

（10）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 份额持有人大会；
（11）法律法规、中国证监会或本基金合同规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

3、有以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改本基金合同，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费率、基金托管费率；

（2）在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；


（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

（6）除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。

4、召集方式：

（1）除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，基金托管人认为有必要召开的，应当自行召集。

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

（4）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

（5）代表基金份额 10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
5、会议通知

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30 天在至少一种指定媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点、方式；

2）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；

3）代理投票授权委托书送达时间和地点；


4）会务常设联系人姓名、电话；

5）权益登记日。

（2）如采用通讯表决方式，会议通知还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人作为监督人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人作为监督人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人作为监督人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决效力。

6、开会方式

基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或托管人拒不派代表列席的，不影响表决效力；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；

（4）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定；

（5）会议通知公布前已报中国证监会备案。

如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在 25
个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。

7、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提出临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 35 日前提交召集人，并由召集人公告。

3）对于基金管理人、基金托管人或基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

a、关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

b、程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

4）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。

5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案后生效。

8、表决

（1）基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。

（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1）特别决议


对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。

2）一般决议

对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。

（3）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（4）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

9、计票

（1）现场开会

1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如果出席大会的基金份额持有人或其代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次；重新清点后，大会持有人应当当场公布重新清点结果。

（2）通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：

由大会召集人指定的两名计票员在监督人授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决效力。

10、生效与公告

（1）基金份额持有人大会按照《基金法》等有关法律法规规定表决通过的事项，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。


（2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。

（3）基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2 日内，由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。

（4）如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

11、本基金与目标 ETF 之间在基金份额持有人大会方面的联系

鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金，本基金与目标 ETF 之间在基金份额持有人大会方面
存在一定的联系。

本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF的份额持有人大会并参与表决。计算参会份额和计票时，本基金参会份额数和票数按权益登记日本基金所持有的目标 ETF 份额占联接基金总份额的比例折算，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标 ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 份额持有人大会的，须先遵照本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会，本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF 份额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 份额持有人大会。

12、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

（三）基金收益分配原则、执行方式

1、基金收益的构成

本合同项下基金收益指基金利润，即基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
2、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

3、收益分配原则

（1）每一基金份额享有同等分配权；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10% ；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配；

（4）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

4、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

5、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6、基金收益分配中发生的费用

收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

（4）基金合同生效以后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（7）基金资产的资金汇划费用及开户费用；


（8）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

由于本基金管理人和托管人同时为华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的管理人与托管人，为避免重复收费，本基金管理人、托管人对本基金财产投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 部分不收取管理费、托管费。本基金制定了以下的收费标准。

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提，管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的管理费

E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的华泰柏瑞上证中小盘 ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的基金托管费

在通常情况下，本基金的托管费按调整后的前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的华泰柏瑞上证中小盘 ETF 前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（3）本条第 1 款“基金费用的种类”第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。


5、税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

（五）基金财产的投资方向和投资限制

1、投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

2、投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括华泰柏瑞上证中小盘 ETF、上证中小盘指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股（一级市场初次发行和增发）、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

正常情况下，本基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

3、投资禁止行为与限制

（1）禁止用本基金财产从事以下行为

1）承销证券；

2）向他人贷款或者提供担保；

3）从事承担无限责任的投资；

4）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
5）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

（2）基金投资组合比例限制

1）基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；

2）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

3）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
100％，其中，有价证券指股票、目标 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票和目标 ETF 总市值的 20％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％；

4）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券；

5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

7）法律法规和基金合同规定的其他限制。

本基金是华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的联接基金，与华泰柏瑞上证中小盘 ETF 一样，可不
受《运作办法》第三十一条的下列限制：①一只基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；②同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。

（3）若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

（4）基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第（4）、（5）、（6）项外，因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

（六）基金资产净值的计算方法和公告方式

1、估值目的

基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。

2、估值日

本基金合同生效后，每个工作日对基金财产进行估值。

3、估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。


4、估值方法

（1）股票估值方法

1）上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

2）未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

3）有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

（2）固定收益证券的估值办法

1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（3）权证估值：

1）配股权证的估值：

因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。

2）认沽/认购权证的估值：

从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

（4）本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
（5）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

（6）目标 ETF 按估值日该基金份额净值估值；若估值日非证券交易所的工作日，以该基金最近工作日的基金份额净值估值。

（7）其他资产的估值方法

其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

（8）在任何情况下，基金管理人采用上述 1-7 项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（9）国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。

5、估值程序

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

6、暂停估值的情形

（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时；
（3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停基金估值；

（4）中国证监会认定的其他情形。

7、基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

8、估值错误的处理

（1）当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

（2）基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。

9、特殊情形的处理

（1）基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 8 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

10、基金资产净值、基金份额净值公告

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额
累计净值登载在指定报刊和网站上。

（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

1、基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止；

（2）因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；

（3）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的；

（4）法律法规和基金合同规定的其他情形。

基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。
2、基金财产的清算

（1）基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。

（2）基金财产清算组

1）自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

（3）清算程序

1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；

2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；

3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；

4）对基金财产进行评估和变现；

5）制作清算报告；

6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；


7）将清算报告报中国证监会备案并公告；

8）对基金财产进行分配。

（4）清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

（5）基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿：

1）支付清算费用；

2）交纳所欠税款；

3）清偿基金债务；

4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款 1）、2）、3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

对于由基金交纳、中登公司收取的最低结算备付金和交易单元保证金，在中登公司对其进行调整交收日才能收回。

（6）基金财产清算的公告

基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。

（7）基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。

（八）争议解决方式

1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

2、本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

3、除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。

二十一、基金托管协议的内容摘要

A、托管协议当事人

1、基金管理人（或简称“管理人”）

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层（200135）
法定代表人: 贾波

成立时间：2004 年 11 月 18 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

2、基金托管人（或简称“托管人”）

名称： 中国银行股份有限公司

住所： 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 刘连舸

成立时间： 1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。


存续期间：持续经营

B、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督；

2、对基金投融资比例进行监督；

其中，基金托管人根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》对投资组合的比例做如下监督：

1）现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

2）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

3）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致，并承担由于不一致所导致的风险和损失；

3、对基金投资禁止行为进行监督。为对基金禁止从事的关联交易进行监督，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单；
4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库，交易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督；

5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。

基金管理人应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易对手的资信状况进行评估，控制交易对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承担赔偿责任。
6、基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人据以对基金投资银行
存款的交易对手是否符合上述名单进行监督；

7、对法律法规规定及《基金合同》约定的基金投资的其他方面进行监督。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。

（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。

（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并依照相关规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》、本协议约定的，应当立即通知基金管理人，并依照相关规定及时向中国证监会报告。

（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（六） 基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

C、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则


1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账

1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

（三）基金的银行账户的开设和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。

3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料，并对基金托管人给予积极配合和协助。

（五）基金证券账户和资金账户的开设和管理

1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

（六）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。

（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。

D、基金资产净值计算与复核

（一）基金资产净值的计算和复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到上述传真后对净值计算结果进行复核，并在盖章后以传真方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠正。
5、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。

6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

（二）基金会计核算

1、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

2、会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，双方应及时查明原因并纠正。

3、基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月
终了后 5 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

E、基金份额持有人名册的登记与保管

（一）基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册包括以下几类：

1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册；

2、基金权益登记日的基金份额持有人名册；

3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；

4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

（二）基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束后 5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。


（三）基金份额持有人名册的保管

基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

F、适用法律和争议解决方式

（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

G、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。

（二）托管协议的终止

发生以下情况，本托管协议应当终止：

1、《基金合同》终止；

2、本基金更换基金托管人；

3、本基金更换基金管理人；

4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。

二十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或修改相关服务项目。因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供的，基金管理人不承担相关责任。主要服务内容如下：

（一）账务服务

1、基金账户确认书寄送

基金管理人在开户确认后向投资人寄送基金账户确认书。在从销售机构获取准确的投资人邮政地址和邮政编码的前提下，在基金募集期间开户的，于基金合同生效后的 15 个工作日内，以书面或电子文件形式寄送；存续期内，每个月结束后的 15 个工作日内，以书面或电子文件形式寄送。

2、交易确认查询

基金份额持有人可登录基金管理人网站或通过客服热线查询交易确认情况。每次交易结束后，投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询和打印交易确认单，或在 T+1 个工作日后通过电话、网上服务手段查询交易确认情况。基金管理人不向基金份额持有人寄送交易确认单。

3、基金交易电子邮件对账单订制

基金份额持有人可登录基金管理人网站或通过客服热线订制电子邮件交易对账单，交易账单的查询和订制具体方法可拨打客服热线咨询。

（二）红利再投资

本基金默认的分红方式为现金分红，当收益分配时，基金持有人可以选择将所获红利再投资于本基金，注册登记机构将其所获红利按分红实施日的基金份额净值自动转为基金单位。红利再投资免收申购费用。

（三）定期定额投资

本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务，即投资人可通过固定的渠道，采用定期定额的方式申购基金单位。定期定额投资不受最低申购金额限制，具体实施情况和业务规则详情请见本公司发布的相关公告。

（四）资讯订制服务

在从销售机构获取准确的投资人账户信息（邮政地址、邮政编码、手机、EMAIL 等）的前提下，基金管理人将提供以下服务：


1、手机短信资讯服务

投资人可登录基金管理人网站或通过客服热线订制（退订）手机短信资讯，如基金净值、交易确认、基金分红、相关基金资讯或公司活动提示等信息。

2、电子邮件服务

投资人基金账户如预留有效电子邮件地址，可自动获得电子邮件公共信息服务，内容包括基金资讯信息、基金分红提示信息、定期基金报告和临时公告及各种基金理财刊物等。投资人可登录基金管理人网站或通过客服热线修改电子邮件地址。

（五）服务方式

1、电话咨询服务

电话中心自动语音系统提供 7*24 小时语音查询服务，投资人可通过电话自助方式，查询基金代码、基金份额净值等信息，也可查询基金账户余额等个人账户信息。电话中心提供交易日9：00－17：30 的人工服务。

2、网上客户服务

基金管理人网站为投资人提供查询服务、资讯服务以及与基金管理人相互交流平台。登录网站后，投资人可以通过输入账号及密码查询个人账户资料，包括基金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等；并享受基金管理人提供的各种理财资讯服务；投资人还可以查询热点问题及其解答，并向基金管理人提交投诉和建议。

（六）投诉处理

投资人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心自动语音留言、电话中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。投资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。

（七）联系基金管理人

1、网址：www.huatai-pb.com

2、客服邮箱：cs4008880001@huatai-pb.com

3、客服热线：400－888－0001（免长途话费），或 021-38784638

4、传真：021-50103016

5、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17
层


（八）如本招募说明书存在任何投资人无法理解的内容，可通过上述方式联系基金管理人。请投资人确保投资前已经全面了解本招募说明书。

二十三、其他应披露事项

本基金及基金管理人的有关公告（自 2019 年 1 月 26 日至 2019 年 7 月 25 日），下列公告

刊登在中国证监会指定报刊和基金管理人公司网站：

公告内容 披露时间

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加和合期货有限公司为旗下部分基金代 2019-07-22
销机构同时开通基金转换业务的公告

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019 年第 2 2019-07-17
季度报告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2019-07-03

华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事、监事、高级管理人员及其他从业人 2019-07-03
员子公司兼职情况变更公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加中国银行定期定额投资手续费率优惠 2019-06-27
活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 2019-06-25

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加世纪证券有限责任公司为旗下部分基 2019-05-25
金代销机构同时开通基金转换、定投业务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金在徽商期货有限责任公司 2019-05-07
开通基金定投业务及定投手续费率优惠活动的公告

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019 年第 1 2019-04-20
季度报告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告 2019-04-16

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加大通证券股份有限公司为旗下部分基 2019-04-08
金代销机构同时开通基金转换业务的公告
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京百度百盈基金销售有限公司为旗

下部分基金代销机构同时开通基金转换、定期定额投资及参加费率优惠等 2019-04-04
业务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购 2019-03-30
费率优惠活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加交通银行手机银行渠道申购及定期定 2019-03-29
额投资手续费率优惠活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为旗 2019-03-28
下部分基金代销机构同时开通基金转换及参加费率优惠等业务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加广发银行股份有限公司为旗下部分基 2019-03-27
金代销机构同时开通基金定投业务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中银国际证券股份有限公司为旗下部 2019-03-27
分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的公告


华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年 2019-03-27
度报告

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年 2019-03-27
度报告摘要

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加国盛证券有限责任公司为旗下部分基 2019-03-19
金代销机构同时开通基金转换、定投、申购定投费率优惠业务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下 2019-03-09
基金相关业务的公告

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募 2019-03-09
说明书（摘要）2019 年第 1 号

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募 2019-03-09
说明书（正文）2019 年第 1 号

华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加泉州银行股份有限公司费率优惠的公 2019-02-27
告
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加泰信财富基金销售有限公司为旗下部

分基金代销机构同时开通基金转换、定期定额投资及参加费率优惠等业务 2019-02-19
的公告
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京君德汇富基金销售有限公司为旗

下部分基金代销机构同时开通基金转换、定期定额投资及参加费率优惠等 2019-02-19
业务的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下 2019-01-28
基金相关业务的公告

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十五、备查文件

（一）中国证监会核准华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；

（二）《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

（三）《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

（四）法律意见书；

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（七）中国证监会要求的其他文件。

备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可在营业时间前往相应场所免费查阅，也可按工本费购买复印件。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一九年十一月七日
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