汇添富鑫禧债券型证券投资基金(原汇添
富理财 30 天债券型证券投资基金)
2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

汇添富鑫禧债券型证券投资基金（基金简称：汇添富鑫禧债，基金代码：470030）由汇添富
理财 30 天债券型证券投资基金转型而来。2020 年 6 月 23 日至 2020 年 7 月 20 日汇添富理财 30
天债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富理财30 天债券型证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富理财 30 天债券型证券投资基金修改运作方式、投资目标、投资范围、投资策略、估值方法、收益分配、基金费率、基金份额分类等及修订基金合同等，并同意将汇添富理财 30 天债券型证券投资基金更名为“汇添富鑫禧债券型证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。就前述修改事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 08 月 19 日（基金合同生效日）起至 09 月 30 日止。

本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。自 2020 年 8 月 19 日起，《汇添富鑫禧债
券型证券投资基金基金合同》生效，《汇添富理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况（转型后）

基金简称 汇添富鑫禧债

基金主代码 470030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 19 日

报告期末基金份额总额 12,180,606,765.63 份

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的


较高收益。

投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经
济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合
久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。
本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用
策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基
金，低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1 基金基本情况（转型前）

基金简称 汇添富理财 30 天

基金主代码 470030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 9 日

报告期末基金份额总额 12,188,075,317.00 份

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求
绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平
均剩余期限控制在 150 天以内，在控制利率风险、尽量
降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基
金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基

金，高于货币市场型证券投资基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 添富理财 30 天 A 添富理财 30 天 B

下属分级基金的交易代码 470030 471030

报告期末下属分级基金的份额总额 170,148,634.03 份 12,017,926,682.97 份

注：自 2020 年 8 月 19 日起，汇添富理财 30 天债券型证券投资基金转型为汇添富鑫禧债券型证券
投资基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标（转型后）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 8 月 19 日-2020 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 31,486,139.15

2.本期利润 34,313,594.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0028


4.期末基金资产净值 12,214,914,349.04

5.期末基金份额净值 1.0028

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金汇添富鑫禧债券型证券投资基金由汇添富理财 30 天债券型证券投资基金转型而来，
自 2020 年 8 月 19 日起生效。

3.1 主要财务指标（转型前）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 8 月 18 日）

添富理财 30 天 A 添富理财 30 天 B

1.本期已实现收益 518,316.26 53,900,457.83

2.本期利润 518,316.26 53,900,457.83

3.期末基金资产净值 170,148,634.03 12,017,926,682.97

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

自基金合同

生效日起至 0.28% 0.01% -0.75% 0.05% 1.03% -0.04%
今
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金汇添富鑫禧债券型证券投资基金由汇添富理财 30 天债券型证券投资基金转型而来，
本《基金合同》生效之日为 2020 年 8 月 19 日，截至本报告期末，基金成立未满 6 个月；

2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020 年 8 月 19 日）起 6 个月，截止本报告期
末，本基金尚处于建仓期中。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

添富理财 30 天 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4763% 0.0007% 0.2914% 0.0000% 0.1849% 0.0007%

过去六个月 1.1258% 0.0008% 0.6307% 0.0000% 0.4951% 0.0008%

过去一年 2.6085% 0.0012% 1.0827% 0.0000% 1.5258% 0.0012%

过去三年 11.0779% 0.0024% 1.5468% 0.0000% 9.5311% 0.0024%

过去五年 18.2996% 0.0045% 2.0124% 0.0000% 16.2872% 0.0045%

自基金合同

生效日起至 35.0863% 0.0053% 11.7528% 0.0000% 23.3335% 0.0053%
今

添富理财 30 天 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4763% 0.0007% 0.2914% 0.0000% 0.1849% 0.0007%

过去六个月 1.1258% 0.0008% 0.6307% 0.0000% 0.4951% 0.0008%


过去一年 2.6085% 0.0012% 1.0827% 0.0000% 1.5258% 0.0012%

过去三年 11.0779% 0.0024% 1.5468% 0.0000% 9.5311% 0.0024%

过去五年 18.9865% 0.0044% 2.0124% 0.0000% 16.9741% 0.0044%

自基金合同

生效日起至 38.3628% 0.0054% 11.7528% 0.0000% 26.6100% 0.0054%
今

注：本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012 年 5 月 9 日）起 6 个月，建仓结束时各项资
产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国籍：中国，学历：天津大学管理学硕士，
相关业务资格：证券投资基金从业资格、
CFA。从业经历：曾任长城基金债券交易
员、中金基金交易主管，高级经理，2016
年 8 月加入汇添富基金管理股份有限公
本基金的 司，2016 年 8 月 30 日至今任汇添富现金
基金经 宝货币、汇添富理财 14 天债券的基金经
理，汇添 理助理，2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1
富现金宝 月 25 日任汇添富添富通货币、汇添富货
温开强 货币、汇 2018 年 8 月 7 - 8 年 币的基金经理助理，2016 年 8 月 30 日至
添富理财 日 2018 年 8 月 7 日任汇添富理财 30 天债券
14天债券 的基金经理助理，2016 年 8 月 30 日至
的基金经 2020 年 2 月 26 日任汇添富理财 60 天债
理助理 券的基金经理助理，2018 年 8 月 7 日至
今任汇添富鑫禧债（原汇添富理财 30 天
债券）的基金经理，2019 年 1 月 25 日至
今任汇添富添富通货币、汇添富货币、汇
添富理财 7 天债券的基金经理，2020 年 2
月 26 日至今任汇添富收益快钱货币、汇
添富理财 60 天债券的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限


国籍：中国。学历：复旦大学管理学硕士。
曾任长江养老保险股份有限公司债券交
易员。2012 年 5 月加入汇添富基金管理
股份有限公司任债券交易员、固定收益基
金经理助理，现任现金管理部主管。2014
年 8 月 27 日至今任汇添富理财 7 天债券
型证券投资基金的基金经理，2014 年 8
月 27 日至 2018 年5月4 日任汇添富收益
快线货币市场基金的基金经理，2014 年
本基金的 11 月26日至今任汇添富和聚宝货币市场
基金经 基金经理，2014 年 12 月 23 日至 2018 年
徐寅喆 理，现金 2018 年 5 月 4 2020年8月 12 年 5 月4 日任汇添富收益快钱货币基金基金
管理部主 日 19 日 经理，2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4
管 日任汇添富全额宝货币基金的基金经理，
2018 年 5 月 4 日至今任汇添富货币基金、
汇添富理财 14 天债券基金、汇添富理财
60 天债券基金的基金经理，2018 年 5 月
4 日至 2020年8月 19 日任汇添富理财 30
天债券基金的基金经理，2019 年 1 月 25
日至今任汇添富添富通货币基金的基金
经理，2019 年 9 月 10 日至今任汇添富汇
鑫货币基金的基金经理，2020 年 2 月 26
日至今任汇添富全额宝货币基金、汇添富
收益快线货币基金的基金经理。

国籍：中国，学历：天津大学管理学硕士，
相关业务资格：证券投资基金从业资格、
CFA。从业经历：曾任长城基金债券交易
员、中金基金交易主管，高级经理，2016
年 8 月加入汇添富基金管理股份有限公
本基金的 司，2016 年 8 月 30 日至今任汇添富现金
基金经 宝货币、汇添富理财 14 天债券的基金经
理，汇添 理助理，2016 年 8 月 30 日至 2019 年 1
富现金宝 月 25 日任汇添富添富通货币、汇添富货
温开强 货币、汇 2018 年 8 月 7 - 8 年 币的基金经理助理，2016 年 8 月 30 日至
添富理财 日 2018 年 8 月 7 日任汇添富理财 30 天债券
14天债券 的基金经理助理，2016 年 8 月 30 日至
的基金经 2020 年 2 月 26 日任汇添富理财 60 天债
理助理 券的基金经理助理，2018 年 8 月 7 日至
今任汇添富鑫禧债（原汇添富理财 30 天
债券）的基金经理，2019 年 1 月 25 日至
今任汇添富添富通货币、汇添富货币、汇
添富理财 7 天债券的基金经理，2020 年 2
月 26 日至今任汇添富收益快钱货币、汇
添富理财 60 天债券的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


三季度新冠疫情在个别国家出现二次爆发，单日新增感染人数甚至超过了第一波疫情的高峰时点。然而，疫苗的研发进展一波三折，离大规模商业化使用更是尚需时日。在疫情得到有效控制前，全球宏观经济仍然面临巨大的不确定性。美国方面，竞选总统的共和民主两党争夺进入白热化，两党在经济刺激计划的规模和内容上存在明显分歧，短期内达成一致的可能性也微乎其微。美联储前期维持的低利率环境触发优质风险资产的高估值。疫情的变化、政策的摇摆和市场的高估值共同造成了风险资产的高波动性。国内方面，政府对疫情的出色管控，政策对经济的有效修复，民众对生活的正常回归，国内经济情况相比其他国家表现亮眼。PMI 数据在二季度显著恢复
的基础上继续向好，最新 9 月份的 PMI 已升至 51.5%，其中的生产和新订单指数更是连续上升。
出口方面同样表现出超预期的韧性，三季度的每月出口金额同比数据步步走高。最新的 9 月同比
数据高达 9.9%，较上月上升 0.4 个百分点。信贷数据也是多次超出市场预期。最新的 9 月新增社
会融资规模 3.48 万亿，余额增速进一步抬升，全年预计有望超过 14%。

三季度银行间流动性适度充裕，资金价格和短端资产收益率在二季度触底反弹后出现震荡行情。以 3M 国股行存单为代表的短期收益率从季初 1.85%迅速上升到 2.6%，然后进入震荡状态，保
持在 2.6%至 2.7%的区间内震荡。6M 国股行存单收益率则上行明显，从 2.1%上行至 3.0%附近。本
基金充分考虑到流动性从宽泛到正常化回归带来的潜在风险，对组合的策略进行积极调整。在基金操作方面，按照监管要求完成了基金的转型，报告期内以高流动性同业存单作为主要配置资产。4.5 报告期内基金的业绩表现

自 2020 年 8 月 19 日本基金转型成立后，截至本报告期末本基金份额净值为 1.0028 元；本报
告期基金份额净值增长率为 0.28%，业绩比较基准收益率为-0.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告（转型后）

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 15,811,180,000.00 98.33

其中：债券 15,811,180,000.00 98.33

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 38,121,623.28 0.24

8 其他资产 229,823,637.69 1.43

9 合计 16,079,125,260.97 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期无股票投资。
5.3 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 298,590,000.00 2.44

2 央行票据 - -

3 金融债券 369,858,000.00 3.03

其中：政策性金融债 369,858,000.00 3.03

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 15,142,732,000.00 123.97

9 其他 - -

10 合计 15,811,180,000.00 129.44

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 112016126 20 上海银行 9,000,000 891,630,000.00 7.30
CD126

2 112008081 20 中信银行 7,200,000 713,016,000.00 5.84
CD081

3 112016137 20 上海银行 6,000,000 594,240,000.00 4.86
CD137

4 112015027 20 民生银行 6,000,000 583,440,000.00 4.78
CD027

5 111914214 19 江苏银行 5,500,000 533,005,000.00 4.36
CD214

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 229,813,679.51

5 应收申购款 9,958.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 229,823,637.69

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末无股票持仓。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§5 投资组合报告（转型前）

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 16,240,664,568.89 98.85

其中：债券 16,240,664,568.89 98.85

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 172,663,661.31 1.05
付金合计

4 其他资产 16,722,105.17 0.10

5 合计 16,430,050,335.37 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 9.49

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 4,239,978,440.02 34.79

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 117

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 129

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150 天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净


值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 3.88 34.80

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 4.26 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 13.87 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 72.53 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 40.12 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 134.67 34.80

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 739,204,636.30 6.06

2 央行票据 - -

3 金融债券 180,110,402.55 1.48

其中：政策 180,110,402.55 1.48
性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 - -
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 15,321,349,530.04 125.71

8 其他 - -

9 合计 16,240,664,568.89 133.25

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产


净值比例
（%）

1 112016126 20 上海银行 9,000,000 894,545,985.46 7.34
CD126

2 112008081 20 中信银行 7,200,000 714,969,236.73 5.87
CD081

3 112016137 20 上海银行 6,000,000 595,994,025.95 4.89
CD137

4 112015027 20 民生银行 6,000,000 592,302,038.01 4.86
CD027

5 111914214 19 江苏银行 5,500,000 546,443,040.34 4.48
CD214

6 112010079 20 兴业银行 5,000,000 496,021,847.53 4.07
CD079

7 112093956 20 北京农商银行 5,000,000 496,003,747.13 4.07
CD048

8 112094456 20 广州农村商业 5,000,000 495,852,781.92 4.07
银行 CD031

9 112094584 20 成都银行 5,000,000 495,754,855.78 4.07
CD042

10 112006088 20 交通银行 5,000,000 495,740,449.39 4.07
CD088

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0544%

报告期内偏离度的最低值 -0.0106%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0115%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 16,722,105.17

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 16,722,105.17

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

基金合同生效日(2020 年 8 月 19 日)基 12,188,075,317.00
金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金 1,001,108.77
总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 8,469,660.14
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 12,180,606,765.63

注：1、总申购份额含红利再投份额。

2、本基金汇添富鑫禧债券型证券投资基金由汇添富理财 30 天债券型证券投资基金转型而来，
本《基金合同》生效之日为 2020 年 8 月 19 日。

§6 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 添富理财 30 天 A 添富理财 30 天 B

报告期期初基金 222,237,058.91 22,882,410,065.26
份额总额

报告期期间基金 1,188,688.04 12,018,441,106.70
总申购份额

报告期期间基金 53,277,112.92 22,882,924,488.99
总赎回份额

报告期期末基金 170,148,634.03 12,017,926,682.97
份额总额
注：总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有

基金
投 份额
资 比例

者 序 达到 期初 申购 赎回 份额
类 号 或者 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 超过 （%）
20%

的时

间区

间

2020
机 年 8

构 1 月 4 35,776,460.7911,962,239,581.37 -11,998,016,042.16 98.50
日至

2020


年 9

月

30

日

2020

年 7

月 1

2 日至10,885,486,546.55 26,978,742.6110,912,465,289.16 0.00 0.00
2020

年 8

月 3

日

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准汇添富理财 30 天债券型证券投资基金募集的文件；

2、中国证监会准予汇添富理财 30 天债券型证券投资基金变更注册的文件；

3、《汇添富理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》；

4、《汇添富理财 30 天债券型证券投资基金托管协议》；


5、《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》；

6、《汇添富鑫禧债券型证券投资基金托管协议》；

7、法律意见书；

8、基金管理人业务资格批件、营业执照；

9、基金托管人业务资格批件、营业执照；

10、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 10 月 28 日
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