工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第一季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品情况

■

2.2 目标基金基本情况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

■

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额 “本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益”

3、所列数据截止到2012年3月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注:1、本基金基金合同于2010年11月9日生效,根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的投资比例符合基金合同的规定:本基金投资于目标ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为90%-95%,其中投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

■

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易 未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有一次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.01%,偏离度年化标准差为0.16%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响 2)成份股票的停牌 3)指数中成份股票的调整 等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为4.63%,业绩比较基准收益率为4.83%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

■

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.9.3 其他资产构成

■

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

■

§7 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件

2、《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

3、《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件和营业执照

5、基金托管人业务资格批件和营业执照

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。

基金简称 工银深证红利ETF联接
交易代码 481012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年11月9日
报告期末基金份额总额 1,312,833,927.32份
投资目标 主要投资本基金之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。
业绩比较基准 深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%
风险收益特征 本基金为深证红利ETF基金的联接基金,风险与收益与股票型基金接近,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是处于中等风险水平的基金产品。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金名称 工银深证红利ETF
基金主代码 159905
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010年11月5日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年1月11日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
目标基金投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
目标基金投资策略 本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。
目标基金业绩比较基准 深证红利价格指数
目标基金风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
主要财务指标 报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)
1.本期已实现收益 -6,353,870.32
2.本期利润 43,606,596.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.0330
4.期末基金资产净值 961,332,474.99
5.期末基金份额净值 0.7323
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 4.63% 1.63% 4.83% 1.63% -0.20% 0.00%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
何江 本基金的基金经理,现任工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金、工银深证红利ETF基金,工银中证500基金的基金经理。 2011年5月25日 - 7 先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师,金诚信用评估有限公司担任分析师 2005年加入工银瑞信,曾任风险管理部投资风险管理业务主管,2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金、工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理 2012年1月31日至今担任工银中证500基金的基金经理。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,024.00 0.00
其中:股票 4,024.00 0.00
2 基金投资 908,846,479.11 94.49
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 50,828,119.04 5.28
7 其他资产 2,162,652.56 0.22
8 合计 961,841,274.71 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 4,024.00 0.00
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 4,024.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000088 盐田港 800 4,024.00 0.00
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 深证红利ETF 指数型 交易型开放式指数基金 工银瑞信基金管理有限公司 908,846,479.11 94.54
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 1,595,733.08
3 应收股利 -
4 应收利息 11,561.37
5 应收申购款 55,358.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,162,652.56
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000088 盐田港 4,024.00 0.00 重大事项
本报告期期初基金份额总额 1,328,251,905.02
本报告期基金总申购份额 12,431,458.24
减:本报告期基金总赎回份额 27,849,435.94
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,312,833,927.32


工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2012年第一季度报告

2012年3月31日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年四月二十日
点击查看>>  附件