工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2010年6月13日证监许可[2010]808号文核准募集,本基金基金合同于2010年11月9日起正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金属于联接型基金,其目标ETF为股票型指数基金,本基金的风险和收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是处于中等风险水平的基金产品。
在运作方式方面,本基金与目标ETF基金为跟踪同一标的指数的指数基金,但目标ETF基金的运作方式是交易型开放式,即投资者可以在二级市场上买卖目标ETF基金份额,也可以采用“份额申购和份额赎回”的方式用标的指数成分股实物申购和赎回目标ETF份额 本基金的运作方式是契约型开放式,并不安排上市交易,认购、申购和赎回通过现金采用“金额申购和份额赎回”的方式。
在投资方法方面,目标ETF基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。联接基金的投资范围包括:目标ETF份额,标的指数成份股及其备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发)、债券,权证、以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。联接基金投资于目标ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为90%-95%,其中投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金可以以标的指数成分股实物形式申购赎回本基金的目标ETF 也可以在二级市场上买卖本基金的目标ETF。
本基金并不保证和目标ETF业绩表现完全一致,尤其以每日而言。原因在于两者在投资范围、投资策略等方面存在一定差异。
本招募说明书所载内容截止日为2013年5月8日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2013年3月31日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、基金管理人基本情况
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层
邮政编码:100033
法定代表人:李晓鹏
成立日期:2005年6月21日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号
中国银监会银监复[2005]105号
经营范围:基金募集 基金销售 资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
联系人:朱碧艳
联系电话:400-811-9999
股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80% 瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。
存续期间:持续经营
(二)主要人员情况
1、董事会成员
李晓鹏先生:董事长,经济学博士,自2005年10月起任中国工商银行股份有限公司副行长,2010年10月起任中国工商银行股份有限公司执行董事。历任中国工商银行河南省分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长,中国华融资产管理公司副总裁,中国工商银行行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行副行长等职。目前兼任工银金融租赁有限公司董事长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长、中国银行业协会金融租赁专业委员会主任和行业发展研究委员会主任。
Neil Harvey 先生,董事,瑞士信贷(香港)有限公司董事总经理,常驻香港。现任香港首席执行官和大中华地区联席首席执行官,负责私人银行和财富管理部与投资银行部的各项业务。他目前还是是亚太地区资产管理副主席以及亚太地区管理委员会成员。Harvey 先生从事投资银行和资产管理业务长达27年,在亚太区工作达15年,拥有对新兴市场和亚太区的丰富知识和深入了解。Harvey 先生在瑞士信贷集团工作了13年,曾在多个地区工作,担任过多项职务,最近担任的职务是资产管理部亚太区和全球新兴市场部主管。Harvey先生还担任过亚洲(不含日本)投资银行部和固定收益部主管。Harvey先生是瑞士信贷集团全球新兴市场固定收益业务的创始人,曾担任过多项高管职务,负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯的业务。
郭特华女士,董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事长、工银瑞信投资管理有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。
库三七先生,董事,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司总经理、工银瑞信投资管理有限公司总经理。历任中国工商银行北京市分行方庄支行副行长,中国工商银行总行办公室秘书,中国工商银行信贷管理部、信用审批部信贷风险审查处长,中国工商银行(亚洲)有限公司总经理助理,中国工商银行香港分行总经理。
朱文信先生,董事,高级经济师,中国工商银行专职派出董事(省行行长级)。历任中国工商银行安徽省分行计划处处长,安徽省滁州分行行长、党组书记,安徽省分行副行长、党组成员、党委副书记,安徽省分行行长、党委书记,安徽省分行行长室资深专家。
王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专职派出董事,于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师(Certified Internal Auditor) 资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。
刘国恩先生,独立董事,博士生导师,北京大学光华管理学院经济学教授,北大光华卫生经济与管理研究院执行院长,北京大学中国卫生经济研究中心主任。目前担任国务院医改专家咨询委委员,中国药物经济学专业委员会主任委员。曾执教美国南加利福尼亚大学(1995-1999)、美国北卡大学(2000- 终身教职)。历任中国留美经济学会2004-2005届主席、国际医药经济学会亚太联合会主席。主要研究方向为发展与卫生经济学,医疗保险与医改政策分析。
孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任,中国金融学会学术委员会委员、常务理事,中国保险学会副会长,教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员,美国国际保险学会董事会成员、学术主持人,美国C.V. Starr冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文100多篇,主持过20多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。
Jane DeBevoise女士,独立董事,香港大学艺术系博士,历任银行家信托公司(1998年与德意志银行合并)董事总经理、所罗门·古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。
2、监事会成员
张衢先生:监事会主席,博士。1997.5-1998.8任中国工商银行浙江省分行行长、党组书记。1998.8-2000.11任中国工商银行广东省分行行长、党委书记。2000.11-2005.10 中国工商银行副行长、党委委员。2005.10-2008.5年任中国工商银行股份有限公司副行长、党委委员。
史泽友先生:监事,高级经济师。1994.10-2004.11 历任中国工商银行营业部副总经理、总经理。2004.11-2011.07 历任中国工商银行内部审计局昆明分局局长、成都分局局长、内部审计局副局长。2011.07至今,任中国工商银行专职派出董事(省行行长级)。
黄敏女士:监事,金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士信贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官,现任资产管理大中国区首席运营官。
张舒冰女士:监事,硕士。2003年4月至2005年4月,任职于中国工商银行,担任主任科员。2005年7月加入工银瑞信,2005年7月至2006年12月担任综合管理部翻译兼综合,2007年至2012年担任战略发展部副总监,2012年至今任职于机构客户部,现任机构客户部副总监。
洪波女士:监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员 2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管 2009年6月加入工银瑞信法律合规部,现任监察稽核高级经理。
倪莹女士:监事,硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信战略发展部,现任业务主管(副总监级)。
3、高级管理人员
郭特华女士:总经理,简历同上。
朱碧艳女士:督察长,硕士,国际注册内部审计师。1997-1999年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。
库三七先生:副总经理,简历同上。
毕万英先生:副总经理,工商管理硕士。2000年5月至2004年8月任职于美国The Vanguard Group,担任数量工程师 2004年8月至2005年10月任职于美国Evergreen Investments,担任固定收益部总经理助理 2005年10月至2007年6月任职于美国ING Investment,担任风险管理部副总经理 2007年6月至2013年1月任职于嘉实基金管理有限公司,担任风险管理部总监(首席风险官)。
4.本基金基金经理
何江先生:8年证券从业经验 先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师,金诚信用评估有限公司担任分析师 2005年加入工银瑞信,现任指数投资部副总监。曾任风险管理部投资风险管理业务主管,2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金、工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理 2012年1月31日至今担任工银中证500基金的基金经理 2012年10月25日至今担任工银深证100指数投资基金的基金经理。
赵栩先生:5年证券从业经验 2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理 2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理 2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF连接基金基金经理。
本基金历任基金经理
樊智先生:2010年11月9日至2011年7月14日管理本基金。
5.投资决策委员会成员
郭特华女士,投资决策委员会主任,简历同上。
何江旭先生:16年证券从业经验 曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理,基金管理部总监兼权益投资副总监 2009年加入工银瑞信,现任权益投资总监 2010年4月12日至今,担任工银核心价值基金基金经理 2011年4月21日至今,担任工银消费服务行业基金的基金经理。
江明波先生:13年证券从业经验 曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人 2004年6月至2006年12月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理 2006年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监 2011年起担任全国社保组合基金经理 2008年4月14日至今,担任工银添利基金基金经理 2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理 2013年3月6日至今,担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。
曹冠业先生:12年证券从业经验,CFA、FRM 先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理,香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和QFII基金投资经理 2007年加入工银瑞信,现任权益投资部总监 2007年11月29日至2009年5月17日,担任工银核心价值基金基金经理 2008年2月14日至2009年12月25日,担任工银全球基金基金经理 2009年5月18日至今,担任工银成长基金基金经理 2011年10月24日至今,担任工银主题策略股票基金基金经理。
郝康先生:18年证券从业经验 先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监 2007年加入工银瑞信,曾任国际业务总监,现任工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理 2008年2月14日至今,担任工银全球基金基金经理。
杜海涛先生:16年证券从业经验 先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理 2006年加入工银瑞信,现任固定收益部总监 2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理 2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债券型基金基金经理 2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理 2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理 2012年6月21日至今,担任工银纯债定期开放基金基金经理 2013年1月7日至今,担任工银货币基金基金经理。
杨军先生,16年证券从业经验 先后在广发基金管理有限公司担任投资经理,长城基金管理有限公司担任基金经理 2010年加入工银瑞信基金管理有限公司 2010年5月18日至今,担任工银红利基金基金经理 2012年12月17日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理。
宋炳珅先生,9年证券从业经验 曾任中信建投证券有限公司研究员 2007年加入工银瑞信,现任研究部总监。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理 2013年1月18日至今,担任工银双利债券基金基金经理 2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:蒋超良
成立时间:2009年1月15日
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-63201510
传真:010-63201816
联系人:李芳菲
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
名 称:工银瑞信基金管理有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层
注册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人:李晓鹏
全国统一客户服务电话:400-811-9999
传真:010-66583111、010-66583110
联系人:张波
公司网站:www.icbccs.com.cn
投资者还可通过本公司网上交易系统开户并认购本基金。
2、代销机构
(1) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街55号
办公地址:中国北京复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
传真:010-66107914
客户服务电话:95588(全国)
网址:www.icbc.com.cn
(2) 中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
传真:010-85109219
网址:www.abchina.com
(3) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
联系人:丰靖
传真:010-65550828
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(5) 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
客服电话:400-888-8811
联系人:王宏
联系电话:022-58316666
传真:022-58316569
网址:www.cbhb.com.cn
(6) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市北京东路689号东银大厦17楼
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63602431
联系人:于慧
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(7) 杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普
电话:0571-85108195
传真:0571-85106576
联系人:严峻
客户服务电话: 0571-96523 400-8888-508
网址: www.hzbank.com.cn
(8) 长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务电话:95579 4008-888-999联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
(9) 中原证券股份有限公司
注册地址: 郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址: 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
联系人: 程月艳 耿铭
联系电话: 0371—65585670
联系传真: 0371--65585665
公司网址: www.ccnew.com
客服电话: 0371-967218、4008139666
(10) 广州证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人:刘东
联系人:林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客服电话:961303
网址:www.gzs.com.cn
(11) 广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
邮政编码:350003
注册资本:5.5亿元人民币
组织形式:有限责任公司
法定代表人:黄金琳
电 话:0591-87841160
传 真:0591-87841150
公司网址:www.gfhfzq.com.cn
(12) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址: 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
联系电话:010-66045608
客服电话: 010-66045678
传真: 010-66045500
网址: www.txsec.com
(13) 中航证券有限公司
注册地址:南昌市抚河北路291号
办公地址:南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
联系人:余雅娜
客户服务热线:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(14) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
客户服务热线:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(15) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82960223
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务热线:95565、4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
(16) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:金喆
电话:028-86690126
传真:028-86690126
客服电话:4006600109
网址:www.gjzq.com.cn
(17) 国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
网址:www.guodu.com
客户服务电话:400-818-8118
(18) 中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人:杨宝林
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
公司网址:www.zxwt.com.cn
客户咨询电话:95548
(19) 红塔证券股份有限公司
地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨林
客服电话:0871-3577946
联系人:高国泽
电话:0871-3577942
(20) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
联系人:汤素娅
联系电话: 0755-33227950
传真: 0755-82080798
客户服务电话: 4006-788-887
网址: www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(21) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:张晶晶
联系电话: 62020088--8105
客服电话:4008886661
传真: 62020088--8802
网址: www.myfund.com
(22) 上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509988-7019
客服电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.c
(23) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周嬿旻
电话:0571-28829790,021-60897869
客服电话:4000-766-123
传真:0571-26698533
网址:http://www.fund123.cn/
(24) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:薛年
联系电话:021-58870011—6705
客服电话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址:http://www.ehowbuy.com/
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)基金注册登记机构
名 称:工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
注册登记业务办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人:李晓鹏
全国统一客户服务电话:400-811-9999
传 真:010-66583100
联系人:朱辉毅
(三)律师事务所及经办律师
名 称:北京德恒律师事务所
住 所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
负责人:王丽
电 话:(010)66575888
传 真:(010)65232181
经办律师:徐建军、王莹
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名 称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住 所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:许康玮、吴海霞
联系电话:(021)23238888
传 真:(021)23238800
联系人:吴海霞
四、基金的名称
本基金名称:工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金的类型
本基金类型:ETF联接基金
六、基金的投资目标
主要投资本基金之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七、基金的投资方向
本基金投资于目标ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为90%-95%,其中投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及一级市场新发股票(首次发行或增发)、金融衍生品及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。
2、基金投资策略
2.1基金组合构建原则
本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银深证红利ETF。
2.2基金组合的构建方法
在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。
1)以标的指数成分股实物形式申购赎回本基金的目标ETF
2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖工银深证红利ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。
2.3日常组合调整
在基金的日常投资过程中,本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。
3、股票资产投资策略
为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份及备选股票,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)标的指数成份股流动性严重不足 (2)标的指数的成份股票长期停牌 (3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于到期日在一年以内的政府债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
5、其他金融工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。
九、基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。
本基金标的指数变更的,业绩比较基准随之变更并公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为深证红利ETF基金的联接基金,风险与收益与股票型基金接近,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是处于中等风险水平的基金产品。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告期为2013年1月1日起至3月31日止。
1. 报告期末基金资产组合情况
■
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
3. 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券。
5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
■
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
10. 投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2) 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 基金的其他资产构成
■
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2010年11月9日,基金合同生效以来(截至2013年3月31日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:
■
2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
(2010年11月9日至2013年3月31日)
■
注:1、本基金基金合同于2010年11月9日生效。
2、根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的投资比例符合基金合同的规定:本基金投资于目标ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为90%-95%,其中投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、基金合同生效后的信息披露费用
4、基金份额持有人大会费用
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
6、基金的证券交易费用
7、基金财产拨划支付的银行费用
8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提基金管理费。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额前一日所对应公允价值后的剩余部分,若为负数,则E取0
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提基金托管费。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.1%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额前一日所对应公允价值后的剩余部分,若为负数,则E取0
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、上述(一)中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率、基金托管费率或改变收费模式,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定在新的费率或收费模式实施日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2012年12月14日刊登的《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”部分,更新了本公司董事会成员简历信息 更新了本公司监事会成员及成员简历 更新了本公司高级管理人员及人员简历 更新了本基金基金经理简历 更新了投资决策委员会成员简历。
2、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的最新信息对本基金托管人的情况进行了更新。
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了直销机构联系人信息 更新了代销机构的相关信息。
4、在“十、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
5、在 “十一、基金的业绩”部分,更新了截至2013年第一季度末本基金的业绩表现。
6、在“二十三、其他应披露事项”部分,增加了本次更新内容期间与本基金及管理人相关的历次公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一三年六月十四日
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 14,318,902.38 1.48
其中:股票 14,318,902.38 1.48
2 基金投资 901,800,586.05 93.14
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 50,984,540.05 5.27
7 其他资产 1,120,599.41 0.12
8 合计 968,224,627.89 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 909,510.00 0.09
C 制造业 8,006,495.07 0.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 116,111.55 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 118,314.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 255,038.40 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,346,002.68 0.14
K 房地产业 3,567,430.68 0.37
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 14,318,902.38 1.48
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 256,918 2,764,437.68 0.29
2 000651 格力电器 67,669 1,933,303.33 0.20
3 000527 美的电器 99,700 1,017,937.00 0.11
4 000157 中联重科 103,600 832,944.00 0.09
5 000895 双汇发展 8,883 717,746.40 0.07
6 000983 西山煤电 47,100 538,824.00 0.06
7 000568 泸州老窖 20,600 525,300.00 0.05
8 000402 金融街 71,900 429,243.00 0.04
9 000783 长江证券 47,700 414,990.00 0.04
10 002142 宁波银行 36,787 389,574.33 0.04
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 深证红利ETF 指数型 交易型开放式指数基金 工银瑞信基金管理有限公司 901,800,586.05 93.32
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 454,704.02
2 应收证券清算款 550,727.48
3 应收股利 -
4 应收利息 11,916.22
5 应收申购款 103,251.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,120,599.41
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000527 美的电器 1,017,937.00 0.11 重大事项
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2010.11.9-2010.12.31 0.51% 0.58% -6.88% 1.90% 7.39% -1.32%
2011年 -30.37% 1.30% -30.08% 1.31% -0.29% -0.01%
2012年 4.96% 1.36% 3.94% 1.36% 1.02% 0.00%
2013.1.1-2013.3.31 -3.05% 1.45% -1.97% 1.48% -1.08% -0.03%
自基金合同生效起至今 -28.78% 1.31% -33.66% 1.39% 4.88% -0.08%
(2013年第1号)
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司