汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券
投资基金（LOF）2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

送出日期：2021 年 07 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证全指证券公司指数（LOF）

基金主代码 501047

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 04 日

报告期末基金份额总 1,661,547,339.63
额(份)

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
投资目标 度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票
投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复
制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回
投资策略 等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情
况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而
使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差
不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益


类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、
存托凭证的投资策略。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税

后)*5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险
收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

下属分级基金的基金 汇添富中证全指证券公司指数 汇添富中证全指证券公司指数
简称 （LOF)A （LOF)C

下属分级基金场内简 全指证券 证券 C

称

下属分级基金的交易 501047 501048

代码

报告期末下属分级基 622,304,205.58 1,039,243,134.05
金的份额总额(份)
注：汇添富中证全指证券公司指数（LOF）A 的扩位证券简称为证券公司 LOF；汇添富中证全指证券公司指数（LOF）C 的扩位证券简称为证券公司 LOFC。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日)

汇添富中证全指证券公司指数 汇添富中证全指证券公司指数
（LOF)A （LOF)C

1.本期已实现收益 385,981.17 -44,461.55

2.本期利润 46,909,843.70 78,962,867.08

3.加权平均基金份 0.0778 0.0808
额本期利润

4.期末基金资产净 718,224,135.68 1,202,255,530.00
值

5.期末基金份额净 1.1541 1.1569
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证全指证券公司指数（LOF）A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 6.85% 1.52% 6.26% 1.52% 0.59% 0.00%
个月

过去六 -8.74% 1.56% -8.97% 1.57% 0.23% -0.01%
个月

过去一 10.68% 1.98% 8.38% 1.99% 2.30% -0.01%
年

过去三 52.24% 2.01% 42.28% 2.04% 9.96% -0.03%
年
自基金

合同生 15.41% 1.93% 4.26% 1.97% 11.15% -0.04%
效日起
至今

汇添富中证全指证券公司指数（LOF）C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 6.79% 1.52% 6.26% 1.52% 0.53% 0.00%
个月

过去六 -8.85% 1.56% -8.97% 1.57% 0.12% -0.01%
个月

过去一 10.41% 1.98% 8.38% 1.99% 2.03% -0.01%
年

过去三 52.71% 2.01% 42.28% 2.04% 10.43% -0.03%
年
自基金

合同生 15.69% 1.93% 4.26% 1.97% 11.43% -0.04%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 12 月 04 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:北京大学西
方经济学硕士。
从业资格:证券
投资基金从业资
格。从业经

历:2010 年 8 月
至 2012 年 12 月
任国泰基金管理
有限公司产品经
理助理，2012 年
12月至2015年9
月任汇添富基金
管理股份有限公
司产品经理，

2015 年 9 月至
2016 年 10 月任
万家基金管理有
董瑾 本基金的 2019 年 12 月 12 限公司量化投资
基金经理 31 日 部基金经理助

理。2016 年 11
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司。2017 年 12
月 18 日至 2019
年 12 月 31 日任
汇添富沪深 300
指数型发起式证
券投资基金

（LOF）的基金经
理助理。2017 年
12 月 18 日至

2019 年 12 月 31
日任汇添富中证
全指证券公司指
数型发起式证券
投资基金（LOF）
的基金经理助


理。2017 年 12
月 18 日至 2019
年 12 月 31 日任
中证上海国企交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理助理。2019 年
12 月 4 日至今任
汇添富沪深 300
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2019 年 12 月 31
日至今任汇添富
沪深 300 指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的基
金经理。2019 年
12 月 31 日至今
任汇添富中证全
指证券公司指数
型发起式证券投
资基金（LOF）的
基金经理。2019
年 12 月 31 日至
今任中证上海国
企交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2020 年
3 月 5 日至今任
汇添富中证国企
一带一路交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2021 年 2 月 1 日
至今任汇添富中
证沪港深 500 交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。

三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。


本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，国内经济持续保持稳定恢复，就业形势总体稳定，市场活力逐步提升，发展预期向好，内生动力加强。随着统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，市场需求稳定恢复，工业企业经营状况不断改善，企业利润持续稳定增长。根据国家统计局数据，1—5 月份，全国规模以上工业企业利润同比增长 83.4%，比 2019 年同期增长 48.0%，两年平均增长21.7%。6 月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 50.9%、53.5%和 52.9%，均持续位于临界点以上，我国经济运行继续保持扩张态势。
政策方面，7 月 7 日召开国务院常务会议，决定加大金融对实体经济的支持，针对大宗
商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。

资金面上，由于全球经济整体处于复苏阶段，美通胀创下新高，就业市场也出现了明显改善，因此美联储已经开始为货币政策正常化做准备。但是市场对于美联储货币收紧的预期已经较为充分，边际影响较小。

二季度以来通胀预期降温、流动性相对充裕，市场迎来反弹。大部分行业上涨，钢铁、电力设备新能源和基础化工等行业领涨。受通货膨胀预期与大宗商品持续上行的影响，钢铁、基础化工、煤炭等周期风格年初以来大幅上涨，高景气度的电力设备及新能源也涨幅居前。下半年，随着经济恢复常态，产业升级和消费升级所代表的“新经济”和成长风格可能重回主线。碳中和、物联网和先进制造等相关主题的投资机会也值得持续关注。

券商板块维持资本市场深化改革的投资主线不变。资本市场进入了较长时间维度的政策支持周期，相关利好政策的逐步推进和落地，助力券商进一步高质量发展。随着政策红利的持续，券商业绩有望继续保持高速增长，支撑行业估值中枢上移。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 6.85%;C 类基金份额净值增长率为 6.79%。
同期业绩比较基准收益率为 6.26%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,813,715,043.76 93.05

其中：股票 1,813,715,043.76 93.05

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 106,752,163.45 5.48

8 其他资产 28,709,640.26 1.47

9 合计 1,949,176,847.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

1,812,306,526.0

J 金融业 94.37
2

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

1,812,306,526.0

合计 94.37
2

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 1,056,381.00 0.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 11,014.44 0.00

F 批发和零售业 78,981.90 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 115,227.83 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 95,025.15 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 27,576.75 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,408,517.74 0.07

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细

占基金资产

股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

称

（％）

东方财

1 300059 9,216,380 302,205,100.20 15.74

富

中信证

2 600030 9,643,412 240,506,695.28 12.52

券

海通证

3 600837 8,510,634 97,872,291.00 5.10

券

4 601688 华泰证 5,830,048 92,114,758.40 4.80


券

国泰君

5 601211 5,105,358 87,505,836.12 4.56
安

招商证

6 600999 4,200,705 79,897,409.10 4.16
券

兴业证

7 601377 6,065,533 58,593,048.78 3.05
券

申万宏

8 000166 10,205,300 47,760,804.00 2.49
源

东方证

9 600958 4,727,581 47,228,534.19 2.46
券

方正证

10 601901 4,659,100 43,609,176.00 2.27
券

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

值比例（％）

1 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.01

2 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01

3 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.00

4 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.00

5 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,044,719.73

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,804.28

5 应收申购款 27,654,116.25

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 28,709,640.26

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称

允价值（元） 值比例（％） 情况说明

新股流通
1 688665 四方光电 218,399.02 0.01

受限

新股流通
2 300957 贝泰妮 214,921.88 0.01

受限

新股流通
3 688621 阳光诺和 95,025.15 0.00

受限

新股流通
4 688316 青云科技 92,820.00 0.00

受限

新股流通
5 688329 艾隆科技 92,373.84 0.00

受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富中证全指证券公司指数 汇添富中证全指证券公司指数
（LOF)A （LOF)C

本报告期期初基金份 593,493,670.55 943,692,513.20
额总额

本报告期基金总申购 240,321,369.60 545,054,584.79
份额

减：本报告期基金总 211,510,834.57 449,503,963.94
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -

动份额

本报告期期末基金份 622,304,205.58 1,039,243,134.05
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

汇添富中证全指证券公司指数 汇添富中证全指证券公司
（LOF)A 指数（LOF)C

报告期初持有的基金份 10,001,350.04 -
额

报告期期间买入/申购 - -
总份额

报告期期间卖出/赎回 10,001,350.04 -
总份额

报告期期末管理人持有 - -
的本基金份额
报告期期末持有的本基

金份额占基金总份额比 - -
例（%）
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费
式 率

1 赎回 2021 年 04 10,001,350.04 -10,861,466.14 -
月 29 日

合计 10,001,350.04 -10,861,466.14

注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

注：本基金成立后有 10,001,350.04 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017 年 12
月 04 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为 0.00 份。


§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 07 月 21 日
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