汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）2018年第4季度报告
2018年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

报告送出日期：2019年1月21日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富中证全指证券公司指数（LOF）

基金主代码 501047

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2017年12月4日

报告期末基金份额总额 139,159,249.72份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来
构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特
殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地
实现本基金的投资目标。


业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税
后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品
种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

汇添富中证全指证券公司指数 汇添富中证全指证券公司指数

下属分级基金的基金简称

（LOF)A （LOF)C

下属分级基金的场内简称全指证券 证券C

下属分级基金的交易代码501047 501048

报告期末下属分级基金的

90,400,341.51份 48,758,908.21份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年报告期(2018年10月1日-2018年
12月31日) 12月31日)

汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C
1.本期已实现收益 -981,381.90 -527,187.87
2.本期利润 -2,964,579.45 -1,109,846.27
3.加权平均基金份额 -0.0407 -0.0276
本期利润

4.期末基金资产净值 65,485,168.25 35,282,335.85
5.期末基金份额净值 0.7244 0.7236
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.33% 2.42% -1.42% 2.44% 0.09% -0.02%
汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.32% 2.42% -1.42% 2.44% 0.10% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年12月4日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。
中证上海国 学历：南开大
企ETF、上海 学经济学博

国企ETF联 士。从业经历：
接、汇添富 曾任职于深圳
沪深300指 商业银行、华
数（LOF）、 安证券、华富
上证上海改 基金管理公

革发展主题 司、深圳证券
楚天舒 ETF、汇添富2017年12月4日 - 18年 交易所、上海
中证全指证 证券交易所、
券公司指数 华宝兴业基金
（LOF）的基 管理公司，

金经理，指 2014年5月加
数与量化投 入汇添富基金
资部副总 管理股份有限
监。 公司，现任指
数与量化投资
部副总监。


2016年8月8
日至今任中证
上海国企ETF
的基金经理，
2016年9月18
日至今任上海
国企ETF联接
的基金经理，
2017年9月6
日至今任汇添
富沪深300指
数（LOF）的基
金经理，2017
年12月1日至
今担任上证上
海改革发展主
题ETF的基金
经理，2017年
12月4日至今
担任汇添富中
证全指证券公
司指数（LOF）
的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

受中美贸易争端和去杠杆效应的影响，2018年宏观经济增速下行压力持续加大。中美贸易争端对于外需的影响是长期性的，其对进出口的负面影响已经开始显现。短期内，随着中美两国领导人在G20峰会上就经贸问题达成协议，为两国争取了90天的谈判窗口期。但长期来看，欧美联合遏制中国的趋势已相对确定。

去杠杆和金融强监管的推进，有效防范了系统性风险的发生。但同时也对企业的融资环境造成了一定影响。因此，在坚持监管大方向的基础上，央行提出要处理好稳增长与去杠杆、强监管的关系。鼓励金融机构加大对小微企业、民营企业等薄弱环节的支持力度等。
政策方面，中央经济工作会议提出，货币政策要适度松紧，保持流动性合理充裕。财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费。央行更是在2019年伊始宣布全面降准，支持实体经济发展，降低融资成本。各项政策均体现稳中求进，逆周期调节力度加大。

在国内外经济、政策、环境因素的共同影响下，2018年四季度市场继续维持震荡调整态势。目前市场总体估值已经趋于合理。与历史估值相比较来看，沪深300、中证500、A股指数等大部分市场指数估值已经处于历史底部区间。但在经济承压的情况下，盈利能力以及盈利和估值的匹配度将仍是市场关注的焦点。

从证券公司板块来看，2018年受市场震荡下行、严监管以及股票质押式回购业务风险等因素
影响，券商板块走势整体偏弱。而当前随着股票质押风险的逐步释放，流动性边际放松、市场风险偏好回升，上市券商的估值有所修复。未来券商在规范化的框架下实现业务的逐步转型，业绩预期改善，具备长期的发展空间。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富中证全指证券公司指数（LOF）A基金份额净值为0.7244元，本报告期基金份额净值增长率为-1.33%；截至本报告期末汇添富中证全指证券公司指数（LOF）C基金份额净值为0.7236元，本报告期基金份额净值增长率为-1.32%；同期业绩比较基准收益率为-1.42%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 95,128,083.77 93.98
其中：股票 95,128,083.77 93.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,516,230.36 5.45
8 其他资产 578,473.81 0.57
9 合计 101,222,787.94 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及 - -
水生产和供应业

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮 - -
政业

H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信 - -
息技术服务业

J 金融业 95,042,865.86 94.32
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服 - -
务业

N 水利、环境和公共设 - -
施管理业

O 居民服务、修理和其 - -
他服务业

P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 95,042,865.86 94.32
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 85,217.91 0.08
D 电力、热力、燃气及

水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮

政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信 - -

息技术服务业

J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服

务业 - -
N 水利、环境和公共设

施管理业 - -
O 居民服务、修理和其

他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 85,217.91 0.08
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）

1 600030 中信证券 928,10014,858,881.00 14.75
2 600837 海通证券 1,038,000 9,134,400.00 9.06
3 601211 国泰君安 582,598 8,925,401.36 8.86
4 601688 华泰证券 417,900 6,769,980.00 6.72
5 600999 招商证券 365,600 4,899,040.00 4.86
6 000776 广发证券 381,400 4,836,152.00 4.80
7 600958 东方证券 459,500 3,662,215.00 3.63
8 000166 申万宏源 866,400 3,526,248.00 3.50
9 601901 方正证券 527,300 2,799,963.00 2.78
10 601377 兴业证券 600,600 2,786,784.00 2.77
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 603185 上机数控 907 44,533.70 0.04
2 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.04
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资前十名证券中的方正证券（601901）于2018年3月30日因未及时披露公司重大事项收到上海证券交易所公开谴责。我司经过研究评估，认为此事件对方正证券经营业绩未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有该股经过合理的投资决策授权审批，符合指数基金投资管理规定。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 38,565.10
2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -
4 应收利息 2,914.94
5 应收申购款 536,993.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 578,473.81
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况说
允价值（元） 值比例（%） 明

1 600030 中信证券 14,858,881.00 14.75 重大事项停牌
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中无流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 汇添富中证全指证券公司指汇添富中证全指证券公司指
数（LOF)A 数（LOF)C
报告期期初基金份额总额 57,326,760.39 33,168,099.73
报告期期间基金总申购份额 45,928,238.85 41,552,345.72
减:报告期期间基金总赎回份额 12,854,657.73 25,961,537.24
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 90,400,341.51 48,758,908.21
注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况


单位：份
汇添富中证全指证券公司 汇添富中证全指证券公司
指数（LOF)A 指数（LOF)C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,350.04 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,350.04 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总 7.19 -
份额比例（%）
注:1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。
2、本基金于2017年12月4日成立。本公司于2017年11月28日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,001,350.04份，认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数持有份额占基金总发起份额总数发起份额占基金总发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限
基金管理人固10,001,350.04 7.1910,001,350.04 7.19 3年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 858,410.60 0.62 - - -
合计 10,859,760.64 7.8010,001,350.04 7.19 -
§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年1月21日
点击查看>>  附件