汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券
投资基金（LOF）

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）

基金主代码 501057

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2018 年 5 月 23 日

报告期末基金份额总额 232,583,446.45 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成
份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原


因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现
本基金的投资目标。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 中证新能源汽车产业指数收益率×95％＋银行人民币活
期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指
数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

汇添富中证新能源汽车产业 汇添富中证新能源汽车产业
下属分级基金的基金简称

指数(LOF）A 指数（LOF）C

下属分级基金的场内简称 新能源车 新能车 C

下属分级基金的交易代码 501057 501058

报告期末下属分级基金的份额总额 142,253,840.90 份 90,329,605.55 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）

汇添富中证新能源汽车产业指数 汇添富中证新能源汽车产业指数
(LOF）A （LOF）C

1.本期已实现收益 -9,070,759.59 -9,046,950.51

2.本期利润 23,893,039.80 16,615,343.89

3.加权平均基金份额本 0.1641 0.1097
期利润

4.期末基金资产净值 146,680,487.96 92,659,828.78

5.期末基金份额净值 1.0311 1.0258

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF）A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 19.23% 1.08% 18.33% 1.09% 0.90% -0.01%

汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 19.17% 1.08% 18.33% 1.09% 0.84% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 5 月 23 日）起 6 个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富中证 国籍：中国，
主要消费 学历：中国科
ETF、汇添富 学技术大学金
中证医药卫 融工程博士研
生 ETF、汇添 究生，相关业
富中证能源 务资格：证券
ETF、汇添富 投资基金从业
中证金融地 资格。从业经
产 ETF、汇添 历：曾任国泰
过蓓蓓 富深证 2018 年 5 月 23 日 - 8 年 基金管理有限
300ETF 基 公司金融工程
金、汇添富 部助理分析
深证 300ETF 师、量化投资
联接基金、 部基金经理助
汇添富主要 理。2015 年 6
消费 ETF 联 月加入汇添富
接基金、汇 基金管理股份
添富中证生 有限公司任基
物科技指数 金经理助理，


（LOF）基 2015 年 8 月 3
金、汇添富 日至今任中证
中证中药指 主要消费 ETF
数（LOF）基 基金、中证医
金、汇添富 药卫生 ETF 基
中证新能源 金、中证能源
汽车产业指 ETF 基金、中
数（LOF）基 证金融地产
金、中证银 ETF 基金、汇
行 ETF基金、 添富中证主要
添富中证医 消费 ETF 联接
药 ETF 联接 基金的基金经
基金、添富 理，2015 年 8
中证银行 月 18 日至今
ETF 联接基 任汇添富深证
金、添富中 300ETF 基金、
证 800ETF基 汇添富深证
金的基金经 300ETF 基金联
理。 接基金的基金
经理，2016 年
12 月 22 日至
今任汇添富中
证生物科技指
数（LOF）基金
的基金经理，
2016 年 12 月
29 日至今任汇
添富中证中药
指数（LOF）基
金的基金经
理，2018 年 5
月 23 日至今
任汇添富中证
新能源汽车产
业指数（LOF）
基金的基金经
理，2018 年 10
月 23 日至今
任中证银行
ETF 基金的基
金经理，2019
年3月26日至
今任添富中证
医药 ETF 联接
基金的基金经


理，2019 年 4
月 15 日至今
任添富中证银
行 ETF 联接基
金的基金经
理，2019 年 10
月 8 日至今任
添富中证

800ETF 基金的
基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2019 年 4 季度大盘及机构重仓板块以盘整为主，以建筑材料、房地产、有色为代表的周期板
块出现补涨行情，单季度涨幅超 10%。中证 800 涨 7.21%，创业板涨 10.48%。

四季度，政策以稳增长出发，以基建为重要抓手，以降低实体经济融资成本为方向，推进利率市场化改革，流动性合理充裕。12 月中央经济工作会议，对 2020 年经济工作的总体要求仍是稳字当头，实现量的合理增长和质的稳步提升。中美贸易摩擦在四季度有明显缓解迹象，为资本市场提供了较好的情绪环境。

资本市场改革稳步推进，资本市场的重要性进一步提升。新修订的证券法将于 2020 年 3 月 1
日起开始施行。此次证券法修订从证券发行制度、强化投资者保护、强化信息披露等多方面进行了修订和完善，对打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，具有深远的意义。银保监会发布《中国银保监会关于推动银行业保险业高质量发展的指导意见》，提出要大力发展直接融资市场。银行保险机构要建全与直接融资发展相适应的服务体系，运用多种方式为直接融资提供配套支持，提高直接融资比重。

新能源汽车指数在 2019 年前三个季度弱于，四季度上涨 19.35%，大幅跑赢其他主题。其变
动与基本面变动一致，具有可持续性。汽车销量数据自 7 月份开始有企稳回暖态势，产业链上企业盈利见底。新能源汽车在 2019 年政策面极为严苛的背景下完成了产业链去产能，2020 年或将迎来估值和业绩的双双提升。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A 基金份额净值为 1.0311 元，本报
告期基金份额净值增长率为 19.23%；截至本报告期末汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C基金份额净值为 1.0258 元，本报告期基金份额净值增长率为 19.17%；同期业绩比较基准收益率为 18.33%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 226,768,862.69 92.48

其中：股票 226,768,862.69 92.48

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 666,500.00 0.27

其中：债券 666,500.00 0.27

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 12,707,620.22 5.18

8 其他资产 5,058,696.79 2.06

9 合计 245,201,679.70 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 9,254,100.00 3.87

C 制造业 212,450,131.30 88.76

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,613,076.00 0.67

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 223,317,307.30 93.31

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 990,785.33 0.41

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 2,296,038.98 0.96

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 158,153.04 0.07

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,451,555.39 1.44

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 171,200 18,215,680.00 7.61

2 600104 上汽集团 700,943 16,717,490.55 6.98

3 002594 比亚迪 272,300 12,980,541.00 5.42

4 300124 汇川技术 312,300 9,568,872.00 4.00

5 603993 洛阳钼业 2,122,500 9,254,100.00 3.87


6 002466 天齐锂业 267,530 8,074,055.40 3.37

7 002460 赣锋锂业 229,700 8,000,451.00 3.34

8 603799 华友钴业 194,354 7,655,604.06 3.20

9 300014 亿纬锂能 145,600 7,303,296.00 3.05

10 002050 三花智控 415,352 7,198,050.16 3.01

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.57

2 688002 睿创微纳 25,672 951,147.60 0.40

3 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.39

4 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.07

5 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 666,500.00 0.28

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 666,500.00 0.28

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 128086 国轩转债 4,547 454,700.00 0.19

2 123036 先导转债 2,118 211,800.00 0.09

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 29,558.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,434.34

5 应收申购款 5,023,704.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,058,696.79

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


流通受限部分的公 占基金资

序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 产净值比 流通受限情况说明
例（%）

1 603799 华友钴业 7,655,604.06 3.20 重大资产重组停牌

2 002466 天齐锂业 1,938,461.40 0.81 配股流通受限

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
允价值（元） 值比例（%） 说明

1 601916 浙商银行 1,370,948.70 0.57 新股流通受限

2 688002 睿创微纳 951,147.60 0.40 新股流通受限

3 601077 渝农商行 925,090.28 0.39 新股流通受限

4 688128 中国电研 158,153.04 0.07 新股流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富中证新能源汽车产 汇添富中证新能源汽车产
业指数(LOF）A 业指数（LOF）C

报告期期初基金份额总额 148,196,548.94 204,597,377.21

报告期期间基金总申购份额 20,997,745.07 31,722,088.51

减:报告期期间基金总赎回份额 26,940,453.11 145,989,860.17

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 142,253,840.90 90,329,605.55

注:表内“总申购份额”含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 汇添富中证新能源汽车产 汇添富中证新能源汽车产
业指数(LOF）A 业指数（LOF）C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,600.36 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,600.36 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 7.03 -
份额比例（%）
注:1、其中“申购/买入”含红利再投份额。

2、本基金于 2018 年 5 月 23 日成立。本公司于 2018 年 5 月 11 日用固有资金 10,001,000.00 元认
购本基金份额 10,003,600.36 份，认购费用 1,000.00 元。符合招募说明书规定的认购费率。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承
份额比例(%) 总份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,003,600.36 4.3010,003,600.36 4.3 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 46,979.51 0.02 -

合计 10,050,579.87 4.3210,003,600.36 4.3 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金

者 份额比例 期初 申购 赎回

类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 超过 20%的

时间区间

2019 年 10

机 1 月 1 日至 102,176,356.39 -102,176,356.39 0.00 0
构 2019 年 11

月 14 日

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将

可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的，本基金合同自
动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；

2、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 1 月 21 日
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