广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发科创主题 3 年封闭混合

场内简称 科创配置

基金主代码 501078

交易代码 501078

契约型开放式，本基金合同生效后的前三年为封闭
运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购与赎
回业务。 封闭运作期内基金上市交易后，投资者
基金运作方式

可将在其持有的场外基金份额通过办理跨系统转
托管业务转至场内后上市交易。封闭运作期届满
后，本基金转为上市开放式基金（LOF）。

基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日

报告期末基金份额总额 988,984,757.73 份


在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基
金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和
投资目标

现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机
会，力求实现基金资产的持续稳健增值。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场
资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期
不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、
债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和
调整。

投资策略 本基金将采取与市场整体估值水平挂钩的股票仓
位控制策略，根据指数估值水平（中证 500 指数的
市净率 P/B）的变化和对未来市场判断，灵活控制
股票仓位。本基金将科学把握建仓节奏，遵守投资
策略，适时控制仓位，力求通过仓位控制进一步降
低基金资产收益的波动性。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%＋中债综
合财富（总值）指数收益率×40%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于
风险收益特征

货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注：本基金的扩位证券简称为“科创配置 LOF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月


31 日)

1.本期已实现收益 -3,269,041.71

2.本期利润 159,379,887.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.1612

4.期末基金资产净值 2,607,741,353.04

5.期末基金份额净值 2.6368

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 6.51% 1.15% 0.57% 0.60% 5.94% 0.55%
月

过去六个 10.59% 1.51% -3.59% 0.82% 14.18% 0.69%
月

过去一年 26.81% 1.66% 4.49% 1.03% 22.32% 0.63%

自基金合

同生效起 163.68% 1.63% 71.00% 0.98% 92.68% 0.65%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 6 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日)


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金 李巍先生，理学硕士，
经理；广发制 持有中国证券投资基金
造业精选混合 业从业证书。曾任广发
型证券投资基 证券股份有限公司发展
金的基金经 研究中心研究员、投资
理；广发新兴 自营部研究员、投资经
产业精选灵活 理，广发基金管理有限
李巍 配置混合型证 2019-06- - 17 年 公司权益投资一部研究
券投资基金的 11 员、权益投资一部副总
基金经理；广 经理、权益投资一部总
发创业板两年 经理、策略投资部副总
定期开放混合 经理、广发核心精选混
型证券投资基 合型证券投资基金基金
金的基金经 经理(自 2013 年 9 月 9
理；广发聚鸿 日至2015年2月17日)、
六个月持有期 广发主题领先灵活配置


混合型证券投 混合型证券投资基金基
资基金的基金 金经理(自 2014 年 7 月
经理；广发盛 31 日至 2019 年 3 月 1
锦混合型证券 日)、广发稳鑫保本混合
投资基金的基 型证券投资基金基金经
金经理；策略 理(自 2016 年 3 月 21 日
投资部总经理 至 2019 年 3 月 26 日)、
广发策略优选混合型证
券投资基金基金经理
(自 2014 年 3 月 17 日至
2019 年 5 月 22 日)、广
发新兴成长灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理(自 2017 年 9 月 15
日至2020年2月10日)、
广发利鑫灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理(自 2019 年 3 月 27 日
至 2021 年 4 月 14 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

李巍 公募基金 6 13,547,522,940.11 2011-09-20

私募资产管理计 2 2,443,022,323.80 2021-03-01

划

其他组合 3 12,115,086,810.91 2017-03-22

合计 11 28,105,632,074.82

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年四季度，A 股市场主要宽基指数均出现一定幅度上涨，上证 50、沪
深 300、中小 100 和创业板指的涨幅分别为 2.42%、1.52%、6.21%、2.40%。

报告期内，国内经济明显走弱，PMI 一度低于“荣枯线”，之后有所恢复，各项高频数据也基本验证这一结论。虽然整体经济下行压力较大，但几项对市场有重要影响的因素在边际转好：1）国内稳健偏宽松的货币政策基本定调，通过结构性的定向宽松为经济托底、加快经济转型的倾向明显，美联储亦体现出更强的鸽派偏好；2）社会融资规模增速见底，信用端亦有所宽松，尤其是针对地产的信贷政策边际调整，尽管在执行层面尚存在各种问题，但态度的变化显而易见，相机抉择的特点明显；3）伴随着需求回落以及有力的保供稳价政策，之前最为担忧的能源短缺和偏激进的“双碳”目标可能导致通胀失控的问题也得到缓解；4）尽管大国博弈的影响依然深远而复杂，但中美两国在经济方面的对抗已呈现阶段
性缓和态势；5）十九届六中全会文件的发布，为中国的长期发展更加清晰地指 明了方向，有助于提升对中国资本市场的长期信心。值得注意的是，虽然以上各 项因素边际转好，政策“易松难紧”，但突破现有政策框架进行大幅调整的概率较 小。

海外疫情仍未好转，新型变异新冠病毒毒株“奥密克戎”显示出很强的传染性； 欧美地区的经济开始走弱，随着财政刺激政策趋于尾声，在未来一段时间内，海 外需求或将成为影响国内经济的一项负面因素，且这种影响可能贯穿 2022 年上 半年。在疫情尚未结束的背景下，全球政治、经济格局都在寻求新的平衡。

2021 年四季度，全球金融市场整体表现平稳，A 股市场仍以结构性机会为
主。受益于“稳增长”的行业和个别低估值消费细分领域获得资金青睐，但持续性 存疑。今年以来涨幅较大的新能源相关板块出现了一定幅度调整，风格类资产之 间的分化有所收敛。

报告期内，本基金的股票仓位有一定程度的波动。行业配置上，主要增持了 电子、医药和汽车，减持了计算机，并在电力设备内部作了品种优化。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 6.51%，同期业绩比较基准收益率
为 0.57%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 2,418,733,818.08 92.59

其中：普通股 2,418,733,818.08 92.59

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -


资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 193,025,664.32 7.39

7 其他资产 444,728.27 0.02

8 合计 2,612,204,210.67 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,038,641,916.18 78.18

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 11,519.99 0.00

F 批发和零售业 167,436.74 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 264,066,595.21 10.13

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 77,920,912.38 2.99

N 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00

R 文化、体育和娱乐业 37,890,675.61 1.45

S 综合 - -

合计 2,418,733,818.08 92.75

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 300763 锦浪科技 766,955 177,588,430.25 6.81

2 300207 欣旺达 4,127,770 171,626,783.20 6.58

3 300395 菲利华 2,392,782 157,301,488.68 6.03

4 300363 博腾股份 1,534,850 137,292,332.50 5.26

5 002025 航天电器 1,501,233 126,028,510.35 4.83

6 000733 振华科技 843,900 104,879,892.00 4.02

7 002475 立讯精密 1,777,780 87,466,776.00 3.35

8 300687 赛意信息 2,613,268 76,255,160.24 2.92

9 000725 京东方 A 14,798,20 74,730,910.00 2.87
0

10 300566 激智科技 2,287,185 65,001,797.70 2.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆博腾制药科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 333,538.08

2 应收证券清算款 73,430.48

3 应收股利 -

4 应收利息 37,759.71

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 444,728.27

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明
(元)

1 300207 欣旺达 22,896,000.00 0.88 大宗买入
流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 988,984,757.73

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 988,984,757.73

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。


§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会注册广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

（二）《广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
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