大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 17 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合

场内简称 科创大成

基金主代码 501079

交易代码 501079

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日

报告期末基金份额总额 863,221,127.56 份

投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，通过充分挖掘科技创新相关上市

公司的投资机会以及债券投资，力争为基金份额持有人创造长期稳

健的投资回报。

投资策略 在封闭运作期内，本基金主要包括资产配置策略、战略配售策略、

固定收益投资策略及其他策略等。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率

×40%

风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债

券型基金，低于股票型基金。

本基金封闭运作期内可以投资战略配售股票，需参与并接受发行人

战略配售股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 27,486,129.04

2.本期利润 87,313,672.40

3.加权平均基金份额本期利润 0.1011

4.期末基金资产净值 977,276,176.07

5.期末基金份额净值 1.1321

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 9.81% 0.96% 6.20% 0.60% 3.61% 0.36%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2019 年 7 月 18 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内为建仓期。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

工学硕士。曾
担任华泰证券
股份有限公司
研究所研究员
2014 年 6 月
加入大成基金
管理有限公司
历任研究部助
理研究员、研
究员。2017
年 2 月 20 日
起任大成睿景
灵活配置混合
谢家乐 本基金基金 2019 年 8 月 6 日 7 年 型证券投资基
经理 - 金基金经理助
理。2019 年
8 月 6 日起任
大成国家安全
主题灵活配置
混合型证券投
资基金、大成
科创主题 3 年
封闭运作灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理。具备
基金从业资格
国籍：中国

工学硕士。
本基金基金 2009 年 9 月
李博 经理，股票 2019 年 7 月 18 日 9 年 至 2010 年 8
投资部副总 - 月就职于韩国
监 SK Telecom 首
尔总部。2010


年 8 月至

2011 年 5 月
就职于国信证
券任研究员。
2011 年 5 月
起加入大成基
金管理有限公
司，曾担任电
子行业、互联
网传媒行业分
析师、大成内
需增长股票型
证券投资基金
基金经理助理
股票投资部总
监助理，现任
股票投资部副
总监。2015
年 4 月 21 日
起任大成互联
网思维混合型
证券投资基金
基金经理。
2015 年 8 月
26 日至 2019
年 9 月 29 日
任大成内需增
长混合型证券
投资基金基金
经理。2016
年 11 月 4 日
起任大成精选
增值混合型证
券投资基金基
金经理。2019
年 7 月 18 日
起任大成科创
主题封闭运作
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理。
具有基金从业
资格。国籍：
中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向
交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾四季度，市场整体平稳，但结构性上，科创方向上出现较大分化，部分医药医疗子版块出现较大回调；科技板块行情内部切换，市场热度显著向后端应用迁移；其他新兴产业板块也出现基本面预期上的边际向好，出现上涨行情。在此过程中，基于对市场行业及个股的中长期考虑，本组合对持仓做了部分调整，调仓方向主要集中在具有产业地位的细分市场龙头和新兴产业方向的创新驱动公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.1321 元；本报告期基金份额净值增长率为 9.81%,业绩
比较基准收益率为 6.20%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 834,903,365.66 84.44

其中：股票 834,903,365.66 84.44

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 151,517,265.58 15.32

8 其他资产 2,333,046.64 0.24

9 合计 988,753,677.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 607,332,414.42 62.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 1,987,241.74 0.20

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 17,116,200.00 1.75

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 89,199,727.80 9.13


J 金融业 78,848,712.38 8.07

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 40,412,491.28 4.14

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 834,903,365.66 85.43

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 002475 立讯精密 2,044,252 74,615,198.00 7.64

2 688111 金山办公 427,368 70,045,615.20 7.17

3 688029 南微医学 432,583 69,472,829.80 7.11

4 002415 海康威视 2,075,500 67,951,870.00 6.95

5 688020 方邦股份 565,570 51,314,166.10 5.25

6 603755 日辰股份 1,022,050 49,681,850.50 5.08

7 300750 宁德时代 409,100 43,528,240.00 4.45

8 600690 海尔智家 2,176,300 42,437,850.00 4.34

9 603259 药明康德 438,694 40,412,491.28 4.14

10 600030 中信证券 1,512,500 38,266,250.00 3.92

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细


无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 368,131.08

2 应收证券清算款 1,930,686.38

3 应收股利 -

4 应收利息 34,229.18

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,333,046.64

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

6.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

7.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公
司第七届董事会第一次会议审议通过，自 2019 年 11 月 3 日起吴庆斌先生担任公司董事长职务，
刘卓先生因任期届满不再担任公司董事长。具体详见公司相关公告。

根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》，经大成基金管理有限公司 2019 年第三次临时股东会审议通过，选举吴庆斌、翟斌、谭晓冈、李超、郭向东、胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事，其中胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽为独立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担任公司董事职务。具体详见公司相关公告。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、《大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内指定报刊上披露的各种公告原稿。
8.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司
2020 年 1 月 17 日
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