平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8

§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11

§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 13

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 16

§7 投资组合报告 ...... 41

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49

7.12 投资组合报告附注 ...... 49

§8 基金份额持有人信息...... 50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 50

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51

§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52

10.4 基金投资策略的改变 ...... 52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52

10.8 其他重大事件 ...... 56

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56

§12 备查文件目录...... 57

12.1 备查文件目录 ...... 57

12.2 存放地点 ...... 57

12.3 查阅方式 ...... 57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 平安科技创新 3 年封闭混合

场内简称 科创平安（扩位证券简称：平安科技创新）

基金主代码 501099

基金运作方式 契约型开放式。本基金合同生效后的前 3 年为封闭运作期。在封闭运
作期内，本基金不办理申购、赎回业务。封闭运作期内基金上市交易
后，投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转
至场内后上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金
（LOF）。

基金合同生效日 2020 年 4 月 10 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总 204,557,249.85 份
额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券 上海证券交易所
交易所

上市日期 2020 年 7 月 1 日

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，充分利用公司投资研究优势，精选投
资标的，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 封闭运作期投资策略：本基金在封闭运作期内既可以在二级市场
买卖股票，也可以参与科创板的新股投资及战略配售等。本基金
重点关注科技创新股票的投资机会，通过自下而上的深度挖掘，
精选个股。转为上市开放式基金（LOF）后的投资策略：在大类
资产配置过程中，本基金将对宏观经济、国家政策、资金面和市
场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究。通过综合考虑
相关类别资产的风险收益水平及市场走势，结合经济、金融的政
策调整、环境改变及其发展趋势，动态调整股票、债券、货币市
场工具等资产的配置比例，优化投资组合。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率（经汇
率估值调整）×15%+中债总指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股
票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股
通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资于科创
板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风
险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风
险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

信息披 姓名 陈特正 李帅帅

露负责 联系电话 0755-22626828 0755-25878287

人 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95511-3

传真 0755-23997878 0755-82080387

注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 广东省深圳市罗湖区深南东路

5033 号平安金融中心 34 层 5047 号

办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 广东省深圳市福田区益田路 5023
5033 号平安金融中心 34 层 号平安金融中心 B 座 26 楼

邮政编码 518048 518001

法定代表人 罗春风 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 78,347,266.42

本期利润 58,044,846.92

加权平均基金份额本期利润 0.2838

本期加权平均净值利润率 17.68%

本期基金份额净值增长率 17.82%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 128,548,327.99

期末可供分配基金份额利润 0.6284

期末基金资产净值 383,614,147.90

期末基金份额净值 1.8753

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 87.53%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 15.28% 1.81% 3.05% 0.97% 12.23% 0.84%

过去三个月 23.34% 1.46% 12.75% 1.05% 10.59% 0.41%

过去六个月 17.82% 1.73% 8.81% 1.40% 9.01% 0.33%

过去一年 59.76% 1.70% 27.69% 1.28% 32.07% 0.42%

自基金合同生效 87.53% 1.59% 44.22% 1.23% 43.31% 0.36%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金合同于 2020 年 04 月 10 日生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方
案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2021 年 6 月 30 日，平安基金共
管理 138 只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,831 亿元人民币。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张俊生先生，中国科学技术大学管理科学
与工程专业硕士，曾先后担任广东发展银
权益投资 行政策分析主任、鹏华基金管理有限公司
中心投资 研究员、信达澳银基金管理有限公司高级
副总监， 研究员、基金经理助理、基金经理，深圳
平安科技 昱昇富德资产管理有限公司合伙人兼投
张 俊 创新 3 年 2020 年 4 资总监，上海华信证券有限责任公司权益
生 封闭运作 月 10 日 - 15 年 投资部总经理。2018 年 10 月加入平安基
灵活配置 金管理有限公司，现任权益投资中心投资
混合型证 副总监。同时担任平安鼎泰灵活配置混合
券投资基 型证券投资基金（LOF）、平安鼎越灵活配
金基金经 置混合型证券投资基金、平安科技创新混
理 合型证券投资基金、平安科技创新 3 年封
闭运作灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。

李化松先生，北京大学硕士。先后担任国
信证券有限责任公司经济研究所分析师、
公司总经 华宝兴业基金管理有限公司研究部分析
理助理兼 师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研
权益投资 究员、基金经理。2018 年 3 月加入平安
总监，平 基金管理有限公司，现任公司总经理助理
安科技创 兼权益投资总监，同时担任平安智慧中国
李 化 新 3 年封 2020 年 4 - 15 年 灵活配置混合型证券投资基金、平安高端
松 闭运作灵 月 15 日 制造混合型证券投资基金、平安匠心优选
活配置混 混合型证券投资基金、平安科技创新混合
合型证券 型证券投资基金、平安科技创新 3 年封闭
投资基金 运作灵活配置混合型证券投资基金、平安
基金经理 研究睿选混合型证券投资基金、平安低碳
经济混合型证券投资基金、平安稳健增长
混合型证券投资基金、平安兴鑫回报一年
定期开放混合型证券投资基金基金经理。

平安科技

创新 3 年 翟森先生，北京大学计算机应用技术硕
封闭运作 2020 年 士。曾担任深圳前海大宇资本管理有限公
翟森 灵活配置 12 月 29 - 5 年 司研究员。2016 年 6 月加入平安基金管
混合型证 日 理有限公司，曾担任研究中心行业研究
券投资基 员，现担任平安科技创新 3 年封闭运作灵
金基金经 活配置混合型证券投资基金基金经理。
理

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、自 2021 年 8 月 26 日起，张俊生不再担任平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，我们在一季度一定程度上规避了重大宏观层面变动带来的风险。上半年中我们持续发掘新型产业机遇。重点针对半导体，物联网，智能驾驶，新能源等领域进行了机会发掘，并贡献了相应的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.8753 元，本报告期基金份额净值增长率为 17.82%，业
绩比较基准收益率为 8.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

继续看好半导体进口替代以及新一轮能源革命带来的重大投资机遇。并在策略上继续配置以此为代表的科技创新领域。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 62,658,183.51 42,018,031.02

结算备付金 1,179,651.08 810,121.67

存出保证金 270,948.21 119,368.27

交易性金融资产 6.4.7.2 304,616,111.43 277,072,111.83

其中：股票投资 304,616,111.43 277,072,111.83

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 30,700,000.00 -

应收证券清算款 - 9,285,288.00

应收利息 6.4.7.5 6,677.32 3,197.52

应收股利 37,210.40 -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 399,468,781.95 329,308,118.31

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 14,620,828.60 2,963,426.79

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 427,465.04 373,085.29

应付托管费 71,244.17 62,180.87

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 645,807.22 287,124.36

应交税费 28.87 0.02

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 89,260.15 53,000.00

负债合计 15,854,634.05 3,738,817.33

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 204,557,249.85 204,557,249.85

未分配利润 6.4.7.10 179,056,898.05 121,012,051.13

所有者权益合计 383,614,147.90 325,569,300.98

负债和所有者权益总计 399,468,781.95 329,308,118.31

注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.8753 元，基金份额总额 204,557,249.85
份。
6.2 利润表
会计主体：平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 4 月 10 日（基金合
6 月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月
30 日

一、收入 63,125,254.63 36,643,097.93

1.利息收入 83,785.78 94,758.92

其中：存款利息收入 6.4.7.11 76,792.46 94,758.92

债券利息收入 857.90 -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 6,135.42 -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-” 83,343,888.35 3,528,906.58
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 82,792,170.81 2,695,949.91

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 -968,087.39 -

资产支持证券投资 6.4.7.13.5 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,519,804.93 832,956.67

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -20,302,419.50 33,019,432.43
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 - -
号填列）

减：二、费用 5,080,407.71 1,094,963.10

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,447,790.35 713,692.66

2．托管费 6.4.10.2.2 407,965.07 118,948.75

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 2,135,389.05 245,583.19

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．税金及附加 3.09 -

7．其他费用 6.4.7.20 89,260.15 16,738.50

三、利润总额（亏损总额 58,044,846.92 35,548,134.83
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 58,044,846.92 35,548,134.83
“-”号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净 204,557,249.85 121,012,051.13 325,569,300.98
值）

二、本期经营活 - 58,044,846.92 58,044,846.92

动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份
额交易产生的

基金净值变动 - - -
数
（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 - - -
购款

2. 基 金 - - -
赎回款
四、本期向基金
份额持有人分

配利润产生的 - - -
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者

权益（基金净 204,557,249.85 179,056,898.05 383,614,147.90
值）

上年度可比期间

项目 2020 年 4 月 10 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净 204,557,249.85 - 204,557,249.85
值）
二、本期经营活

动产生的基金 - 35,548,134.83 35,548,134.83
净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份
额交易产生的

基金净值变动 - - -
数
（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 - - -
购款

2. 基 金 - - -
赎回款

四、本期向基金 - - -
份额持有人分

配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者

权益（基金净 204,557,249.85 35,548,134.83 240,105,384.68
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

罗春风 林婉文 张南南

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]77 号《关于准予平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 204,388,232.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0159 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安科技创新 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 204,557,249.85 份基金份额，其中认购资金利息折合 169,017.85 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2020]169 号文审核同意，本基金
10,973,702.00 份基金份额于 2020 年 7 月 1 日在上交所挂牌交易。

基金合同生效后的前 3 年为封闭运作期，在封闭运作期内，本基金不办理申购与赎回业务。
基金合同生效三年后，本基金转为上市开放式基金(LOF)，投资人在开放日办理基金份额的场内、场外申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日时，则本基金不开放申购和赎回，具体以届时公告为准。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、
创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。在封闭运作期内，基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为 0%-100%，投资于港股通标的股票比例为股票资产的 0-50%；投资于本基金合同界定的科技创新证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，包括新股及战略配售等。本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×15%+中债总指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06
月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 62,658,183.51

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 62,658,183.51

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 254,107,541.37 304,616,111.43 50,508,570.06

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 254,107,541.37 304,616,111.43 50,508,570.06

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 30,700,000.00 -

银行间市场 - -

合计 30,700,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 5,444.87

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,065.50

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 166.95

合计 6,677.32

6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 645,807.22

银行间市场应付交易费用 -

合计 645,807.22

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 89,260.15

合计 89,260.15

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 204,557,249.85 204,557,249.85

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 204,557,249.85 204,557,249.85

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 50,201,061.57 70,810,989.56 121,012,051.13

本期利润 78,347,266.42 -20,302,419.50 58,044,846.92

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 128,548,327.99 50,508,570.06 179,056,898.05

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 57,201.37

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 15,663.12

其他 3,927.97

合计 76,792.46

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 82,792,170.81
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 82,792,170.81

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 787,435,294.60

减：卖出股票成本总额 704,643,123.79

买卖股票差价收入 82,792,170.81

6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -968,087.39
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -968,087.39

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 9,423,268.16
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 10,371,813.77
成本总额

减：应收利息总额 19,541.78

买卖债券差价收入 -968,087.39

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。

6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,519,804.93

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,519,804.93

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -20,302,419.50

股票投资 -20,302,419.50

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -20,302,419.50

6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 2,135,389.05


银行间市场交易费用 -

合计 2,135,389.05

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

合计 89,260.15

6.4.7.21 分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

平安基金管理有限公司("平安基金") 基金托管人、基金销售机构

平安银行 基金托管人、基金销售机构

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

深圳平安汇通投资管理有限公司("平安 基金管理人的子公司

汇通")

中国平安保险(集团)股份有限公司("平 基金管理人的最终控股母公司

安集团")

上海陆金所基金销售有限公司("陆金所 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、

") 基金销售机构

平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年4月10日（基金合同生效
关联方名称 日）至2020年6月30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

平安证券 14,584,106.54 0.95 - -

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年4月10日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至2020年6月30日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

平安证券 6,978,344.38 35.22 - -

6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

平安证券 10,373.88 0.94 10,373.88 1.61

关联方名称 上年度可比期间

2020年4月10日（基金合同生效日）至2020年6月30日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

平安证券 - - - -

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 4 月 10 日（基金

月 30 日 合同生效日）至 2020 年 6
月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,447,790.35 713,692.66

其中：支付销售机构的客户维护 821,728.70 251,452.84
费
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 4 月 10 日（基金

月 30 日 合同生效日）至 2020 年 6
月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 407,965.07 118,948.75

注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年4月10日（基金合同生效日）至
关联方名称 日 2020年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行-活期 62,658,183.51 57,201.37 21,478,597.37 92,780.24

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

张 ）

平安证券股份有 605011 杭州热电 公开发行 525 3,239.25
限公司


平安证券股份有 605162 新中港 公开发行 1,377 8,358.39
限公司

上年度可比期间

2020 年 4 月 10 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

张 ）

- - - - - -

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额

股）

2021 年 2021

300614 百川 5 月 18 年 11 新股锁 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
畅银 日 月 25 定

日

中伟 2020 年 2021 新股锁

300919 股份 12 月 年 7 月 定 24.60 163.00 326 8,019.60 53,138.00 -
15 日 2 日

2020 年 2021

300926 博俊 12 月 年 07 新股锁 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
科技 29 日 月 12 定

日

通用 2021 年 2021 新股锁

300931 电梯 1 月 13 年 7 月 定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
日 21 日

中辰 2021 年 2021 新股锁

300933 股份 1 月 15 年 7 月 定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
日 22 日

药易 2021 年 2021 新股锁

300937 购 1 月 20 年 7 月 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
日 27 日

300940 南极 2021 年 2021 新股锁 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -


光 1 月 27 年 8 月 定

日 3 日

曼卡 2021 年 2021 新股锁

300945 龙 2 月 3 年 8 月 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
日 10 日

冠中 2021 年 2021 新股锁

300948 生态 2 月 18 年 8 月 定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
日 25 日

德固 2021 年 2021 新股锁

300950 特 2 月 24 年 9 月 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
日 3 日

嘉亨 2021 年 2021 新股锁

300955 家化 3 月 16 年 9 月 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
日 24 日

英力 2021 年 2021 新股锁

300956 股份 3 月 16 年 9 月 定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
日 27 日

贝泰 2021 年 2021 新股锁

300957 妮 3 月 18 年 9 月 定 47.33 251.96 233 11,027.89 58,706.68 -
日 27 日

通业 2021 年 2021 新股锁

300960 科技 3 月 22 年 9 月 定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
日 29 日

深水 2021 年 2021 新股锁

300961 海纳 3 月 23 年 9 月 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
日 30 日

2021 年 2021

300962 中金 3 月 29 年 10 新股锁 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
辐照 日 月 11 定

日

2021 年 2021

300966 共同 3 月 31 年 10 新股锁 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
药业 日 月 11 定

日

2021 年 2021

300967 晓鸣 4 月 2 年 10 新股锁 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
股份 日 月 13 定

日

2021 年 2021

300968 格林 4 月 6 年 10 新股锁 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
精密 日 月 15 定

日

300971 博亚 2021 年 2021 新股锁 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
精工 4 月 7 年 10 定


日 月 15

日

2021 年 2021

300973 立高 4 月 8 年 10 新股锁 28.28 115.71 309 8,738.52 35,754.39 -
食品 日 月 15 定

日

2021 年 2021

300975 商络 4 月 14 年 10 新股锁 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
电子 日 月 21 定

日

2021 年 2021

300978 东箭 4 月 15 年 10 新股锁 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
科技 日 月 26 定

日

2021 年 2021

300979 华利 4 月 15 年 10 新股锁 33.22 87.50 412 13,686.64 36,050.00 -
集团 日 月 26 定

日

2021 年 2021

300981 中红 4 月 19 年 10 新股锁 48.59 90.39 262 12,730.58 23,682.18 -
医疗 日 月 27 定

日

2021 年 2021

300982 苏文 4 月 19 年 10 新股锁 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
电能 日 月 27 定

日

志特 2021 年 2021 新股锁

300986 新材 4 月 21 年 11 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
日 月 1 日

2021 年 2021

300987 川网 4 月 28 年 11 新股锁 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
传媒 日 月 11 定

日

2021 年 2021

300991 创益 5 月 12 年 11 新股锁 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
通 日 月 22 定

日

2021 年 2021

300993 玉马 5 月 17 年 11 新股锁 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
遮阳 日 月 24 定

日

奇德 2021 年 2021 新股锁

300995 新材 5 月 17 年 11 定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
日 月 26


日

欢乐 2021 年 2021 新股锁

300997 家 5 月 26 年 12 定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
日 月 2 日

宁波 2021 年 2021 新股锁

300998 方正 5 月 25 年 12 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
日 月 2 日

崧盛 2021 年 2021 新股锁

301002 股份 5 月 27 年 12 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
日 月 7 日

2021 年 2021

301007 德迈 6 月 4 年 12 新股锁 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
仕 日 月 16 定

日

2021 年 2021

301009 可靠 6 月 8 年 12 新股锁 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
股份 日 月 17 定

日

2021 年 2021

301010 晶雪 6 月 9 年 12 新股锁 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
节能 日 月 20 定

日

2021 年 2021

301011 华立 6 月 9 年 12 新股锁 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
科技 日 月 17 定

日

2021 年 2021

301012 扬电 6 月 15 年 12 新股锁 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
科技 日 月 22 定

日

2021 年 2021

301013 利和 6 月 21 年 12 新股锁 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
兴 日 月 29 定

日

2021 年 2021

301015 百洋 6 月 22 年 12 新股锁 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
医药 日 月 30 定

日

2021 年 2021

301016 雷尔 6 月 23 年 12 新股锁 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
伟 日 月 30 定

日

301018 申菱 2021 年 2021 新股未 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
环境 6 月 28 年 7 月 上市


日 7 日

申菱 2021 年 2022 新股锁

301018 环境 6 月 28 年 1 月 定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
日 7 日

密封 2021 年 2021 新股未

301020 科技 6 月 28 年 7 月 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
日 6 日

密封 2021 年 2022 新股锁

301020 科技 6 月 28 年 1 月 定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
日 6 日

英诺 2021 年 2021 新股未

301021 激光 6 月 28 年 7 月 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
日 6 日

英诺 2021 年 2022 新股锁

301021 激光 6 月 28 年 1 月 定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
日 6 日

新中 2021 年 2021 新股未

605162 港 6 月 29 年 7 月 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
日 7 日

德才 2021 年 2021 新股未

605287 股份 6 月 28 年 7 月 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
日 6 日

2021 年 2021

688067 爱威 6 月 7 年 12 新股锁 14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 -
科技 日 月 16 定

日

英科 2021 年 2021 新股未

688087 再生 6 月 30 年 7 月 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
日 9 日

智洋 2021 年 2021 新股锁

688191 创新 3 月 30 年 10 定 11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 -
日 月 8 日

威腾 2021 年 2021 新股未

688226 电气 6 月 28 年 7 月 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
日 7 日

航宇 2021 年 2021 新股未

688239 科技 6 月 25 年 7 月 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
日 5 日

深科 2021 年 2021 新股锁

688328 达 3 月 1 年 9 月 定 16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 -
日 9 日

明志 2021 年 2021 新股锁

688355 科技 4 月 30 年 11 定 17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 -
日 月 12


日

2021 年 2021

688359 三孚 5 月 14 年 11 新股锁 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 -
新科 日 月 22 定

日

利元 2021 年 2021 新股未

688499 亨 6 月 23 年 7 月 上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
日 1 日

和林 2021 年 2021 新股锁

688661 微纳 3 月 19 年 9 月 定 17.71 84.01 1,452 25,714.92121,982.52 -
日 29 日

金盘 2021 年 2021 新股锁

688676 科技 3 月 2 年 9 月 定 10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 -
日 9 日

海优 2021 年 2021 新股锁

688680 新材 1 月 15 年 7 月 定 69.94 243.61 1,783124,703.02434,356.63 -
日 22 日

天能 2021 年 2021 新股锁

688819 股份 1 月 7 年 7 月 定 41.79 43.69 4,967207,570.93217,008.23 -
日 19 日

注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券；以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的准入管理，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为A 类，因此违约风险可能性很小。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产（上年末：无）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日
可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 62,658,183.51 - - - 62,658,183.51

结算备付金 1,179,651.08 - - - 1,179,651.08

存出保证金 270,948.21 - - - 270,948.21

交易性金融资产 - - - 304,616,111.43 304,616,111.43

买入返售金融资产 30,700,000.00 - - - 30,700,000.00

应收利息 - - - 6,677.32 6,677.32

应收股利 - - - 37,210.40 37,210.40

资产总计 94,808,782.80 - - 304,659,999.15 399,468,781.95

负债


应付管理人报酬 - - - 427,465.04 427,465.04

应付托管费 - - - 71,244.17 71,244.17

应付证券清算款 - - - 14,620,828.60 14,620,828.60

应付交易费用 - - - 645,807.22 645,807.22

应交税费 - - - 28.87 28.87

其他负债 - - - 89,260.15 89,260.15

负债总计 - - - 15,854,634.05 15,854,634.05

利率敏感度缺口 94,808,782.80 - - 288,805,365.10 383,614,147.90

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 42,018,031.02 - - - 42,018,031.02

结算备付金 810,121.67 - - - 810,121.67

存出保证金 119,368.27 - - - 119,368.27

交易性金融资产 - - - 277,072,111.83 277,072,111.83

应收利息 - - - 3,197.52 3,197.52

应收证券清算款 - - - 9,285,288.00 9,285,288.00

资产总计 42,947,520.96 - - 286,360,597.35 329,308,118.31

负债

应付管理人报酬 - - - 373,085.29 373,085.29

应付托管费 - - - 62,180.87 62,180.87

应付证券清算款 - - - 2,963,426.79 2,963,426.79

应付交易费用 - - - 287,124.36 287,124.36

应交税费 - - - 0.02 0.02

其他负债 - - - 53,000.00 53,000.00

负债总计 - - - 3,738,817.33 3,738,817.33

利率敏感度缺口 42,947,520.96 - - 282,621,780.02 325,569,300.98

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于报告期末，本基金未持有交易性债券(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 9,469,236.82 - 9,469,236.82

产

资产合计 - 9,469,236.82 - 9,469,236.82

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 9,469,236.82 - 9,469,236.82

额

上年度末

2020 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 12,004,765.80 - 12,004,765.80

产

资产合计 - 12,004,765.80 - 12,004,765.80

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 12,004,765.80 - 12,004,765.80

额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月 31
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

日 ）


所有外币相对于人

473,461.84 600,238.29
民币升值 5%

分析

所有外币相对于人

-473,461.84 -600,238.29
民币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 304,616,111.43 79.41 277,072,111.83 85.10
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 304,616,111.43 79.41 277,072,111.83 85.10

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末（2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

分析 17,943,308.58 14,206,203.95
5%


沪深 300 指数下降

-17,943,308.58 -14,206,203.95
5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 304,616,111.43 76.26

其中：股票 304,616,111.43 76.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 30,700,000.00 7.69

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 63,837,834.59 15.98

8 其他各项资产 314,835.93 0.08

9 合计 399,468,781.95 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 9,469,236.82 元，占净值比例 2.47%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 239,376,687.74 62.40

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 25,371.37 0.01

F 批发和零售业 2,277,645.04 0.59

G 交通运输、仓储和邮政业 8,488,730.00 2.21


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 44,735,540.65 11.66

J 金融业 97,319.40 0.03

K 房地产业 10,095.90 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 116,613.34 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 295,146,874.61 76.94

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

周期性消费品 - -

非周期性消费品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗 - -

工业 - -

地产业 - -

信息科技 6,407,848.08 1.67

电信服务 3,061,388.74 0.80

公用事业 - -

合计 9,469,236.82 2.47

注：以上分类采用全球行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 002415 海康威视 326,400 21,052,800.00 5.49

2 300458 全志科技 203,045 17,798,924.70 4.64

3 688036 传音控股 84,522 17,707,359.00 4.62

4 300782 卓胜微 31,900 17,146,250.00 4.47

5 300671 富满电子 127,100 16,731,444.00 4.36

6 002241 歌尔股份 289,300 12,364,682.00 3.22

7 002291 星期六 630,500 11,840,790.00 3.09

8 603893 瑞芯微 83,800 11,686,748.00 3.05


9 688699 明微电子 35,855 10,230,148.60 2.67

10 300408 三环集团 222,000 9,417,240.00 2.45

11 688018 乐鑫科技 39,421 9,201,649.82 2.40

12 002049 紫光国微 58,400 9,004,696.00 2.35

13 300604 长川科技 126,900 8,655,849.00 2.26

14 603068 博通集成 104,700 8,616,810.00 2.25

15 002245 蔚蓝锂芯 430,900 8,488,730.00 2.21

16 688099 晶晨股份 75,574 8,479,402.80 2.21

17 603986 兆易创新 43,800 8,230,020.00 2.15

18 688020 方邦股份 79,255 7,368,337.35 1.92

19 688301 奕瑞科技 24,492 6,857,760.00 1.79

20 00285 比亚迪电子 151,000 6,407,848.08 1.67

21 603380 易德龙 249,800 6,000,196.00 1.56

22 002384 东山精密 246,800 5,143,312.00 1.34

23 300638 广和通 107,200 5,006,240.00 1.31

24 688007 光峰科技 102,537 4,294,249.56 1.12

25 688079 美迪凯 211,493 4,151,607.59 1.08

26 603678 火炬电子 60,400 4,077,000.00 1.06

27 300409 道氏技术 169,900 4,040,222.00 1.05

28 605111 新洁能 22,000 3,965,940.00 1.03

29 688002 睿创微纳 37,094 3,703,094.02 0.97

30 300219 鸿利智汇 279,900 3,694,680.00 0.96

31 600110 诺德股份 303,000 3,690,540.00 0.96

32 300115 长盈精密 177,400 3,654,440.00 0.95

33 002436 兴森科技 325,398 3,579,378.00 0.93

34 300777 中简科技 74,200 3,352,356.00 0.87

35 003028 振邦智能 63,900 3,297,240.00 0.86

36 00700 腾讯控股 6,300 3,061,388.74 0.80

37 300433 蓝思科技 92,520 2,721,013.20 0.71

38 300661 圣邦股份 10,700 2,704,211.00 0.70

39 000062 深圳华强 131,210 2,218,761.10 0.58

40 688408 中信博 6,361 1,277,288.80 0.33

41 300034 钢研高纳 15,300 492,813.00 0.13

42 688680 海优新材 1,783 434,356.63 0.11

43 688819 天能股份 4,967 217,008.23 0.06

44 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.06

45 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.04

46 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.03

47 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.02

48 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02

49 688571 杭华股份 8,200 73,882.00 0.02

50 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.02


51 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02

52 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.02

53 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.02

54 688557 兰剑智能 1,812 60,973.80 0.02

55 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.02

56 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.02

57 300957 贝泰妮 233 58,706.68 0.02

58 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.02

59 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.01

60 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01

61 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01

62 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01

63 300919 中伟股份 326 53,138.00 0.01

64 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01

65 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.01

66 300894 火星人 628 42,704.00 0.01

67 688679 通源环境 3,139 41,372.02 0.01

68 300979 华利集团 412 36,050.00 0.01

69 300973 立高食品 309 35,754.39 0.01

70 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01

71 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01

72 300900 广联航空 814 30,427.32 0.01

73 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01

74 603267 鸿远电子 200 25,584.00 0.01

75 300981 中红医疗 262 23,682.18 0.01

76 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01

77 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01

78 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.01

79 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00

80 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00

81 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

82 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00

83 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00

84 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00

85 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00

86 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

87 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

88 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

89 300937 药易购 244 13,105.24 0.00

90 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00

91 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00

92 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00


93 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00

94 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

95 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

96 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00

97 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

98 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00

99 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00

100 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00

101 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00

102 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

103 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

104 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

105 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

106 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

107 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

108 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

109 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

110 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

111 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

112 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

113 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

114 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

115 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00

116 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00

117 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

118 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

119 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

120 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

121 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

122 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

123 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

124 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

125 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

126 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

127 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 603893 瑞芯微 21,812,429.37 6.70

2 300408 三环集团 20,428,198.72 6.27


3 002415 海康威视 18,565,266.18 5.70

4 002241 歌尔股份 17,573,920.93 5.40

5 000636 风华高科 17,399,797.07 5.34

6 600745 闻泰科技 15,477,187.48 4.75

7 688018 乐鑫科技 15,063,524.24 4.63

8 688036 传音控股 14,863,615.24 4.57

9 300433 蓝思科技 14,710,876.02 4.52

10 300782 卓胜微 14,265,131.01 4.38

11 00941 中国移动 13,950,953.06 4.29

12 603986 兆易创新 13,185,030.20 4.05

13 002273 水晶光电 12,247,257.56 3.76

14 002291 星期六 12,229,877.00 3.76

15 300458 全志科技 12,175,523.19 3.74

16 002049 紫光国微 12,039,068.64 3.70

17 300223 北京君正 11,473,820.60 3.52

18 00285 比亚迪电子 11,300,825.94 3.47

19 00981 中芯国际 11,125,143.51 3.42

20 688699 明微电子 10,789,881.04 3.31

21 002475 立讯精密 10,397,730.58 3.19

22 300671 富满电子 10,109,317.40 3.11

23 002876 三利谱 10,009,829.90 3.07

24 002484 江海股份 9,766,834.00 3.00

25 603380 易德龙 9,720,432.00 2.99

26 00728 中国电信 9,460,100.31 2.91

27 603068 博通集成 8,713,353.00 2.68

28 688002 睿创微纳 8,689,676.80 2.67

29 300476 胜宏科技 8,557,046.00 2.63

30 603186 华正新材 8,265,619.00 2.54

31 002859 洁美科技 7,814,319.20 2.40

32 300582 英飞特 7,782,548.50 2.39

33 000100 TCL 科技 7,641,618.60 2.35

34 600171 上海贝岭 7,613,039.00 2.34

35 688301 奕瑞科技 7,481,540.87 2.30

36 688079 美迪凯 7,411,252.27 2.28

37 300604 长川科技 7,388,919.00 2.27

38 688099 晶晨股份 7,338,831.21 2.25

39 000062 深圳华强 7,312,285.50 2.25

40 002384 东山精密 7,295,225.00 2.24

41 688020 方邦股份 7,165,458.02 2.20

42 688007 光峰科技 7,097,859.71 2.18

43 002008 大族激光 7,052,859.00 2.17

44 002179 中航光电 6,898,214.46 2.12


45 300219 鸿利智汇 6,757,063.50 2.08

46 03690 美团－Ｗ 6,589,318.85 2.02

47 688595 芯海科技 6,530,674.09 2.01

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300014 亿纬锂能 20,748,974.36 6.37

2 600519 贵州茅台 19,513,308.14 5.99

3 000568 泸州老窖 19,139,690.99 5.88

4 000858 五 粮 液 18,783,911.00 5.77

5 300750 宁德时代 18,138,090.80 5.57

6 601012 隆基股份 15,940,623.68 4.90

7 00941 中国移动 15,259,004.80 4.69

8 600031 三一重工 14,597,056.38 4.48

9 002475 立讯精密 14,077,491.92 4.32

10 600745 闻泰科技 13,937,346.72 4.28

11 300450 先导智能 13,929,993.66 4.28

12 300751 迈为股份 13,178,859.64 4.05

13 000636 风华高科 13,169,607.78 4.05

14 603893 瑞芯微 13,161,061.00 4.04

15 002273 水晶光电 12,804,269.80 3.93

16 300124 汇川技术 12,492,888.00 3.84

17 300223 北京君正 11,356,357.50 3.49

18 002709 天赐材料 11,324,269.42 3.48

19 00981 中芯国际 11,097,150.42 3.41

20 300408 三环集团 10,846,877.00 3.33

21 002876 三利谱 10,778,777.15 3.31

22 00728 中国电信 10,024,504.29 3.08

23 03690 美团－Ｗ 9,930,814.78 3.05

24 600809 山西汾酒 9,611,628.00 2.95

25 688018 乐鑫科技 9,363,116.40 2.88

26 002484 江海股份 9,160,973.00 2.81

27 688699 明微电子 9,048,604.95 2.78

28 600171 上海贝岭 8,922,586.00 2.74

29 300582 英飞特 8,798,627.00 2.70

30 300433 蓝思科技 8,699,369.00 2.67

31 688408 中信博 8,437,583.08 2.59

32 603186 华正新材 8,170,243.44 2.51

33 300476 胜宏科技 8,073,638.45 2.48

34 300015 爱尔眼科 8,020,988.00 2.46


35 002859 洁美科技 7,882,094.00 2.42

36 688595 芯海科技 7,866,235.63 2.42

37 002271 东方雨虹 7,810,010.50 2.40

38 00700 腾讯控股 7,721,384.69 2.37

39 002410 广联达 6,970,826.00 2.14

40 002913 奥士康 6,960,451.00 2.14

41 000100 TCL 科技 6,826,616.21 2.10

42 300790 宇瞳光学 6,734,571.40 2.07

43 688002 睿创微纳 6,734,344.67 2.07

44 002241 歌尔股份 6,592,309.00 2.02

45 00285 比亚迪电子 6,585,512.25 2.02

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 752,489,542.89

卖出股票收入（成交）总额 787,435,294.60

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

星期六股份有限公司因未按规定及时履行关联交易审批程序及披露义务，于 2020 年 7 月 1 日
收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对星期六股份有限公司、于洪涛、何建锋采取出具警示函措施的决定》（[2020]82 号）。

星期六股份有限公司因未按规定及时履行关联交易审批程序及披露义务，于 2020 年 11 月 17
日收到深圳证券交易所《关于对星期六股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。
星期六股份有限公司因内部控制不规范、内幕信息管理不规范、商誉减值风险较高、信息披露不规范、财务核算不规范，收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对星期六股份有限公司的监管关注函》（广东证监函［2021］156 号)及《关于对星期六股份有限公司、于洪涛、李刚、何建锋采取出具警示函措施的决定》（[2021]3 号）。

星期六股份有限公司因存在以下违规事项：1、关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务；2、前期会计差错；3、未及时披露相关会计估计变更；4、长期股权投资信息披露不完整；5、未
严格执行新金融工具会计准则，于 2021 年 3 月 26 日收到中小板公司管理部《关于对星期六股份
有限公司的监管函》（中小板监管函【2021】第 33 号）。

本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 270,948.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 37,210.40

4 应收利息 6,677.32

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 314,835.93

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

5,725 35,730.52 1,675,333.16 0.82 202,881,916.69 99.18

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 赵永涛 2,090,087.00 12.34

2 张新华 933,347.00 5.51

3 翟爱杰 563,972.00 3.33

4 李瑞明 397,773.00 2.35

5 张悦萍 356,688.00 2.11

6 陈建燕 325,900.00 1.92

7 周庆滨 315,900.00 1.86


上海证大资产管理有

8 限公司-证大天迪全价 285,400.00 1.68
值对冲一号基金

广东弘彦资产管理有

9 限公司-弘彦家族财富 278,390.00 1.64
八号私募证券投资基

金

广东弘彦资产管理有

10 限公司-弘彦家族财富 274,257.00 1.62
四号私募证券投资基

金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%）

（份）

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,640,219.27 0.8018

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 4 月 10 日） 204,557,249.85
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 204,557,249.85

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 204,557,249.85

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021 年 3 月 2 日，王金涛担任平安基金管理有限公司总经理助理。

2021 年 1 月 26 日，根据工作安排，陈正涛先生不再担任平安银行股份有限公司资产托管事业


部总裁。2021 年 2 月 26 日，平安银行股份有限公司任命黄伟先生担任资产托管事业部副总裁
（主持工作）。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比

例

国泰君安

1 162,289,885.46 10.59% 115,436.64 10.44% -

证券

国盛证券 1 155,741,130.46 10.16% 110,778.55 10.02% -

东吴证券 2 154,433,886.23 10.07% 110,595.39 10.00% -

中泰证券 1 143,510,755.50 9.36% 102,079.91 9.23% -

天风证券 2 129,823,397.26 8.47% 103,129.56 9.33% -

光大证券 2 126,411,642.91 8.25% 89,917.24 8.13% -

长江证券 1 118,842,874.86 7.75% 84,533.47 7.65% -

兴业证券 1 106,238,165.46 6.93% 75,591.71 6.84% -

华创证券 2 82,781,005.63 5.40% 58,883.29 5.33% -

安信证券 1 69,373,028.74 4.53% 49,343.70 4.46% -


恒泰证券 2 50,040,429.57 3.26% 36,595.20 3.31% -

海通证券 2 46,751,579.87 3.05% 33,254.47 3.01% -

中信证券 3 44,748,566.65 2.92% 31,829.64 2.88% -

申万宏源

2 37,418,629.39 2.44% 26,616.03 2.41% -

证券

方正证券 2 35,735,808.85 2.33% 25,420.23 2.30% -

国信证券 2 34,769,350.83 2.27% 27,535.67 2.49% -

平安证券 4 14,584,106.54 0.95% 10,373.88 0.94% -

华泰证券 2 9,873,820.72 0.64% 7,023.37 0.64% -

东北证券 3 9,538,327.63 0.62% 6,784.55 0.61% -

渤海证券 1 - - - - -

财通证券 2 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

大通证券 2 - - - - -

东方财富

2 - - - - -

证券

东方证券 1 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

新增
广发证券 2 - - - -

1 个

华宝证券 2 - - - - -

华林证券 2 - - - - -

开源证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

世纪证券 2 - - - - -

太平洋证

2 - - - - -

券

万联证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -


银河证券 2 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

粤开证券 2 - - - - -

中国国际

金融股份 1 - - - - -

有限公司
中信建投

2 - - - - -

证券
中银国际

1 - - - - -

证券
注：1.基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务

2.本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

国泰君安 - - 47,500,000.00 61.61% - -
证券

国盛证券 5,504,727.56 27.78% - - - -

东吴证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -


华创证券 3,412,127.49 17.22% 18,600,000.00 24.12% - -

安信证券 - - - - - -

恒泰证券 3,918,540.60 19.78% - - - -

海通证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -
证券

方正证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

平安证券 6,978,344.38 35.22% - - - -

华泰证券 - - - - - -

东北证券 - - 11,000,000.00 14.27% - -

渤海证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -
证券

东方证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

太平洋证 - - - - - -
券

万联证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

粤开证券 - - - - - -

中国国际

金融股份 - - - - - -
有限公司

中信建投 - - - - - -
证券

中银国际 - - - - - -


证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 平安基金管理有限公司 2020 年 12 中国证监会规定报刊及 2021 年 01 月 01 日
月 31 日基金净值公告 网站

平安科技创新 3 年封闭运作灵活配 中国证监会规定报刊及

2 置混合型证券投资基金 2020 年第 4 网站 2021 年 01 月 22 日
季度报告

平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及

3 分基金新增和耕传承基金销售有限 网站 2021 年 01 月 27 日
公司为销售机构的公告

平安科技创新 3 年封闭运作灵活配 中国证监会规定报刊及

4 置混合型证券投资基金招募说明书 网站 2021 年 02 月 05 日
（更新）

平安科技创新 3 年封闭运作灵活配 中国证监会规定报刊及

5 置混合型证券投资基金基金产品资 网站 2021 年 02 月 05 日
料概要更新

平安科技创新 3 年封闭运作灵活配 中国证监会规定报刊及

6 置混合型证券投资基金 2020 年年度 网站 2021 年 03 月 31 日
报告

平安科技创新 3 年封闭运作灵活配 中国证监会规定报刊及

7 置混合型证券投资基金 2021 年第 1 网站 2021 年 04 月 22 日
季度报告

平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及

8 分基金新增上海万得基金销售有限 网站 2021 年 06 月 07 日
公司为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

9 金投资关联方承销期内承销证券的 网站 2021 年 06 月 24 日
公告

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

10 金投资关联方承销期内承销证券的 网站 2021 年 06 月 30 日
公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同

（3）平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

12.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2021 年 8 月 31 日
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