长盛全债指数增强型债券投资基金
2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 21 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17
§7 年度财务报表...... 20

7.1 资产负债表...... 20

7.2 利润表...... 21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 22

7.4 报表附注...... 23
§8 投资组合报告...... 48

8.1 期末基金资产组合情况...... 48

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 48

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 49

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 52


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 52

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 52

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52

8.11 投资组合报告附注...... 52
§9 基金份额持有人信息...... 54

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 54
§10 开放式基金份额变动...... 55
§11 重大事件揭示...... 56

11.1 基金份额持有人大会决议...... 56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56

11.4 基金投资策略的改变...... 56

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57

11.8 其他重大事件...... 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 62

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 62
§13 备查文件目录...... 63

13.1 备查文件目录 ...... 63

13.2 存放地点...... 63

13.3 查阅方式...... 63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛全债指数增强型债券投资基金

基金简称 长盛全债指数增强债券

基金主代码 510080

前端交易代码 510080

后端交易代码 511080

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 10 月 25 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 67,018,514.88 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投
资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当
期收益和超过比较基准的长期稳定增值。

投资策略 本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行
合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的
长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资
策略来提高债券投资组合的收益。

业绩比较基准 标普中国全债指数收益率×92%+标普中国 A 股综合指
数收益率×8%

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平
均风险和预期收益均低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 张利宁 贺倩

信息披露负责人 联系电话 010-86497608 010-66060069

电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-888-2666 、 95599

010-86497888

传真 010-86497999 010-68121816

注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市东城区建国门内大街 69
路诺德金融中心主楼 10D 号

办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号 北京西城区复兴门内大街 28 号
院 3 号楼中建财富国际中 凯晨世贸中心东座 9 层

心 3-5 层

邮政编码 100029 100031

法定代表人 周兵 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路 202 号普华永道中心
普通合伙) 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 4,707,231.78 -9,242,721.68 10,621,871.36

本期利润 8,588,214.34 -3,704,841.42 9,677,273.77

加权平均基金份额本期利润 0.1216 -0.0274 0.0375

本期加权平均净值利润率 10.48% -2.45% 3.32%

本期基金份额净值增长率 11.05% -2.52% 3.25%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 1,462,171.40 -3,347,206.62 13,803,325.07

期末可供分配基金份额利润 0.0218 -0.0451 0.0597

期末基金资产净值 81,816,715.25 81,583,228.60 265,309,516.62

期末基金份额净值 1.2208 1.0993 1.1477

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 252.21% 217.15% 225.37%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 4.21% 0.36% 1.73% 0.09% 2.48% 0.27%

过去六个月 5.95% 0.32% 3.01% 0.10% 2.94% 0.22%

过去一年 11.05% 0.33% 6.44% 0.13% 4.61% 0.20%

过去三年 11.76% 0.25% 12.14% 0.14% -0.38% 0.11%

过去五年 16.64% 0.33% 20.95% 0.17% -4.31% 0.16%

自基金合同 252.21% 0.34% 102.38% 0.17% 149.83% 0.17%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准=标普中国全债指数收益率×92%+标普中国 A 股综合指数收益率×8%。
本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指数的投资在资产配置中最低比例为 64%，股票资产配置最高比例为 16%，现金持有最低比例为 3%。由于本基金主要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段，预计股票投资比例的平均值为8%，因此将基金业绩比较设定为：标普中国全债指数收益率×92%+标普中国 A 股综合指数收益率×8%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 92%、8%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注

分红数 总额 放总额 计

2019 - - - -

2018 0.200 3,661,871.38 947,378.50 4,609,249.88

2017 - - - -

合计 0.200 3,661,871.38 947,378.50 4,609,249.88


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内
最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产
管理人等业务资格。截至 2019 年 12 月 31 日，基金管理人共管理六十只开放式基金，并管理多个
全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金经理，长盛

可转债债券型证券 杨哲先生硕士。曾任大公国际资
投 资 基 金 基 金 经 2018 年 6 信评估有限公司公司信用分析
杨哲 理，长盛盛杰一年 月 29 日 - 9 年 师、信用评审委员会委员。2013
期定期开放混合型 年 9 月加入长盛基金管理有限公
证券投资基金基金 司，曾任信用研究员等职务。
经理。

李琪先生，博士。历任大公国际
资信评估有限公司信用分析师、
2018 年 6 2019 年 9 信用评审委员会委员，泰康资产
李琪 本基金基金经理。 月 29 日 月 6 日 11 年 管理有限责任公司信用研究员。
2011年3月加入长盛基金管理有
限公司，曾任信用研究员、基金
经理助理等职务。目前已离任。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

公司对该基金过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等
指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及
利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾 2019 年，内外需承压背景下，宏观经济增速有所放缓，一季度经济增长动能有所改善，但二季度经济再次显现疲弱态势，五月和六月制造业 PMI 连续低于荣枯线，制造业投资增速和工业增加值累计增速同比均有所下滑。货币政策方面，央行两次宣布实施定向降准，并通过逆回购和 MLF 释放资金，市场流动性总体充裕，资金面较宽松。

报告期内，债券市场利率呈现先上行后下行的震荡走势。年初至 4 月中上旬，受经济动能持续改善、股市快速上涨等因素影响，债券收益率快速上行；4 月下旬以来，受经济托底政策放缓、经济数据走弱、中美贸易摩擦升级、股市调整以及央行释放流动性等多重因素影响，各期限债券收益率均呈现波动下行走势。

权益市场方面，年初至四月中旬，受中美贸易谈判向好预期、经济增长动能边际改善等因素影响，市场风险偏好显著回升，A 股呈现快速上涨走势；四月中旬以来，受中美贸易摩擦反复、经济数据走弱、托底政策放缓等多因素影响，A 股整体呈现震荡调整走势。从申万一级行业看，各行业均实现上涨，其中食品饮料、非银金融、农林牧渔、家电、计算机等行业涨幅较大，汽车、纺织、传媒、钢铁、建筑涨幅较小。

可转债方面，年初至四月中旬，可转债个券跟随股市快速上涨，成交量和活跃度大幅提升，偏股型转债转股溢价率水平有所抬升；四月中旬以来，随着股市震荡调整，转债整体有所调整。可转债一级市场，发行大幅加速，二级市场规模持续扩容，投资者积极参与新券发行申购。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在中美贸易谈判不确定性上升、经济增长动能偏弱、资金面相对宽松局面下，信用债投资严控信用风险，利率债积极把握阶段性交易机会；权益资产方面，灵活调整股票和可转债资产仓位，把握阶段性交易机会，精选配置盈利增长确定、估值水平合理的个股和转债；同时，积极参与可转债新券的发行申购，增厚组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.2208 元；本报告期基金份额净值增长率为 11.05%，业
绩比较基准收益率为 6.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，新冠病毒疫情对国内外经济形成短期冲击，积极财政政策预计将加力增效，消费刺激、基建投资等措施有望托底经济，并有利于企业盈利的改善；货币政策方面，预计保持流动性合理充裕，资金利率有望维持较低水平。

债券市场方面，宏观经济和货币政策等因素仍有利于债券市场，操作上需重视流动性充裕局面下中短久期债券的配置机会；同时，把握经济数据不及预期、出口需求走弱、房地产投资下行、基建托底效果不及预期等因素带来的利率债的交易性机会。

股票市场方面，新冠疫情影响国内外经济节奏，当国际疫情逐步得到控制后，出口需求和企业复产将有序恢复，A 股有望开启反弹。从政策角度看，保持经济稳定运行仍是政府工作目标，政府逆周期调节的反应速度和政策力度，也加强了市场投资者的信心。A 股在全球范围内具有较高的性价比，将在中长期内吸引国际资金持续流入 A 股，A 股市场或将出现阶段性机会和结构性机会。转债方面，在纯债收益预期有所降低情况下，部分资金有望转向转债。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下：

1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开展合规培训工作，深化员工合规理念，提高员工合规意识，改善员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。

2、持续推动公司完善制度规章建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时督促业务部门调整相关业务制度与流程，保证公司制度规章的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订或修订了《公司信息披露管理规则》《公司信息披露管理流程》《公司转融通业务及风险管理办法》《营销策划中心舆情管理及媒体危机处理规定》《关于参加股东大会和对外行使表决权的工作指引》《公司公平交易细则》《长盛基金管理有限公司风险控制制度》《交易部可转换公司债券网下申购业务操作细则》《交易部上交所固定收益平台债券交易细则》《交易部深交所综合协议平台债券交易细则》《交易部网下新股申购业务管理细则》等多部制度或流程。


3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。

4、加强专项稽核与检查，严肃制度规章执行力，合理保障公司运营及受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核四十余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、产品开发、员工行为等。此外，根据业务发展需要、监管机构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及受托资产合规、稳健运作。

5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，提供合规意见或建议。

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。

本基金截至 2019 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为 1,462,171.40 元，未分配利润已实现
部分为 1,462,171.40 元，未分配利润未实现部分为 13,336,028.97 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长盛基金管理
有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 22830 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛全债指数增强型债券投资基金全体基金份额持有人：

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了长盛全债指数增强型债券投资基金(以下简称“长盛全
债指数增强债券基金”)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资
产负债表，2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了长盛全债指数增强债券基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及
2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛全债指数增强
债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

管理层和治理层对财务报表的 长盛全债指数增强债券基金的基金管理人长盛基金管理有限公司
责任 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长盛全债指数增强
债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算长盛全债指
数增强债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督长盛全债指数增强债券基金的财务报


告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛全债指数增强债券
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致长盛全债指数增强债券基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的


内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 薛竞 叶尔甸

会计师事务所的地址 中国 ？ 上海市

审计报告日期 2020 年 4 月 17 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长盛全债指数增强型债券投资基金

报告截止日： 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 3,059,107.58 3,025,987.42

结算备付金 464,986.12 587,187.58

存出保证金 307,000.11 310,081.81

交易性金融资产 7.4.7.2 108,876,216.13 101,141,009.40

其中：股票投资 13,304,894.50 7,280,994.00

基金投资 - -

债券投资 95,571,321.63 93,860,015.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 11,018.68

应收利息 7.4.7.5 1,441,267.63 1,833,068.13

应收股利 - -

应收申购款 26,034.70 1,514.14

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 114,174,612.27 106,909,867.16

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 27,544,772.78 20,499,770.75

应付证券清算款 100,372.49 -

应付赎回款 85,061.57 2,783.35

应付管理人报酬 51,688.05 52,240.49

应付托管费 13,783.47 13,930.79

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 21,482.59 26,185.27

应交税费 4,355,029.29 4,356,942.84

应付利息 12,453.41 11,624.52


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 173,253.37 363,160.55

负债合计 32,357,897.02 25,326,638.56

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 67,018,514.88 74,213,716.78

未分配利润 7.4.7.10 14,798,200.37 7,369,511.82

所有者权益合计 81,816,715.25 81,583,228.60

负债和所有者权益总计 114,174,612.27 106,909,867.16

注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.2208 元，基金份额总额 67,018,514.88 份。
7.2 利润表
会计主体：长盛全债指数增强型债券投资基金

本报告期： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 10,345,664.30 -1,421,178.24

1.利息收入 3,292,846.54 5,675,541.83

其中：存款利息收入 7.4.7.11 77,116.51 124,596.62

债券利息收入 3,213,315.69 5,311,884.98

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,414.34 239,060.23

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,167,885.06 -12,711,209.67

其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,638,281.43 -4,726,805.41

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 1,369,861.24 -8,147,071.48

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 159,742.39 162,667.22

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 3,880,982.56 5,537,880.26
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,950.14 76,609.34

减：二、费用 1,757,449.96 2,283,663.18

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 614,613.46 1,143,830.11

2．托管费 7.4.10.2.2 163,896.92 305,021.37

3．销售服务费 - -


4．交易费用 7.4.7.19 112,307.03 136,324.36

5．利息支出 674,610.24 301,460.35

其中：卖出回购金融资产支出 674,610.24 301,460.35

6．税金及附加 3,290.65 8,639.73

7．其他费用 7.4.7.20 188,731.66 388,387.26

三、利润总额（亏损总额以“-” 8,588,214.34 -3,704,841.42
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 8,588,214.34 -3,704,841.42
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛全债指数增强型债券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 74,213,716.78 7,369,511.82 81,583,228.60
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 8,588,214.34 8,588,214.34
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -7,195,201.90 -1,159,525.79 -8,354,727.69
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,351,633.89 564,178.78 3,915,812.67

2.基金赎回款 -10,546,835.79 -1,723,704.57 -12,270,540.36

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 67,018,514.88 14,798,200.37 81,816,715.25
金净值）

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 231,157,559.95 34,151,956.67 265,309,516.62

金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -3,704,841.42 -3,704,841.42
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -156,943,843.17 -18,468,353.55 -175,412,196.72
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,744,072.21 324,650.82 3,068,723.03

2.基金赎回款 -159,687,915.38 -18,793,004.37 -178,480,919.75

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -4,609,249.88 -4,609,249.88
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 74,213,716.78 7,369,511.82 81,583,228.60
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长盛全债指数增强型债券投资基金(原名为长盛中信全债指数增强型债券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]90 号《关于同意长盛中信全债指数增强型债券投资基金设立的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》(后更名为《长盛中信全债指数增强型债券投资基
金基金合同》)发起，并于 2003 年 10 月 25 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 924,036,786.93 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 141 号验资报告予以验证。募集期内产生的认购资金利息折合 1,051,897.05 份基金份额，分别计入各投资者基金账户。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》和本基金的基金
管理人于 2016 年 4 月 15 日发布的《关于长盛中信全债指数增强型债券投资基金更名及变更业绩
比较基准的公告》，长盛中信全债指数增强型债券投资基金于 2016 年 4 月 15 日公告后更名为长盛
全债指数增强型债券投资基金。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券品种，品种主要包括：国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为 64%，股票投资在资产配置中的比例不超过 16%。自基金合同生效日
至 2016 年 4 月 14 日本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数收益率×92%+中信标普 A 股综
合指数收益率×8%。根据本基金的基金管理人于 2016 年 4 月 15 日发布的《关于长盛中信全债指
数增强型债券投资基金更名及变更业绩比较基准的公告》，自 2016 年 4 月 15 日起本基金的业绩比
较变更为标普中国全债指数收益率×92%+标普中国 A 股综合指数收益率×8%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12
月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 3,059,107.58 3,025,987.42

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计： 3,059,107.58 3,025,987.42

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 11,668,905.14 13,304,894.50 1,635,989.36

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 42,574,494.07 44,555,321.63 1,980,827.56

债券 银行间市场 49,153,275.00 51,016,000.00 1,862,725.00

合计 91,727,769.07 95,571,321.63 3,843,552.56

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 103,396,674.21 108,876,216.13 5,479,541.92

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 7,738,314.51 7,280,994.00 -457,320.51

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 34,052,704.04 34,445,715.40 393,011.36
银行间市场 57,751,431.49 59,414,300.00 1,662,868.51

合计 91,804,135.53 93,860,015.40 2,055,879.87

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 99,542,450.04 101,141,009.40 1,598,559.36

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 1,471.39 1,419.74

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 209.20 264.30

应收债券利息 1,439,448.84 1,831,244.59

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 138.20 139.50

合计 1,441,267.63 1,833,068.13

7.4.7.6 其他资产
注：无余额。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 18,826.59 23,279.62

银行间市场应付交易费用 2,656.00 2,905.65

合计 21,482.59 26,185.27

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 98.17 5.35

应付证券出借违约金 - -

预提费用 149,000.00 339,000.00

其他 24,155.20 24,155.20

合计 173,253.37 363,160.55

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 74,213,716.78 74,213,716.78

本期申购 3,351,633.89 3,351,633.89

本期赎回（以“-”号填列） -10,546,835.79 -10,546,835.79

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 67,018,514.88 67,018,514.88

注：申购含转换入；赎回含转换出。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -3,347,206.62 10,716,718.44 7,369,511.82

本期利润 4,707,231.78 3,880,982.56 8,588,214.34

本期基金份额交易 102,146.24 -1,261,672.03 -1,159,525.79
产生的变动数

其中：基金申购款 -44,259.88 608,438.66 564,178.78

基金赎回款 146,406.12 -1,870,110.69 -1,723,704.57

本期已分配利润 - - -

本期末 1,462,171.40 13,336,028.97 14,798,200.37

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
31 日 日


活期存款利息收入 61,779.79 99,499.41

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 10,208.67 19,669.81

其他 5,128.05 5,427.40

合计 77,116.51 124,596.62

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 36,296,083.14 42,153,454.77

减：卖出股票成本总额 34,657,801.71 46,880,260.18

买卖股票差价收入 1,638,281.43 -4,726,805.41

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年
年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 1,369,861.24 -8,147,071.48
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 1,369,861.24 -8,147,071.48

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年
年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 88,637,883.52 467,365,129.19
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 86,343,888.90 469,045,434.77
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 924,133.38 6,466,765.90

买卖债券差价收入 1,369,861.24 -8,147,071.48

7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 159,742.39 162,667.22

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 159,742.39 162,667.22

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 3,880,982.56 5,537,880.26

——股票投资 2,093,309.87 -375,526.31

——债券投资 1,787,672.69 5,913,406.57

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 3,880,982.56 5,537,880.26

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日

基金赎回费收入 3,715.12 76,530.35

基金转换费收入 235.02 78.99

合计 3,950.14 76,609.34

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
月 31 日 31 日

交易所市场交易费用 110,890.78 132,260.61

银行间市场交易费用 1,416.25 4,063.75

合计 112,307.03 136,324.36

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
12 月 31 日 月 31 日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 80,000.00 270,000.00

证券出借违约金 - -

银行间账户维护费 36,400.00 45,000.00

银行费用 11,131.66 12,187.26

其他费用 1,200.00 1,200.00

合计 188,731.66 388,387.26

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于 2020 年 1 月 8 日宣告 2020 年度第 1 次分红，向截至 2019 年 12 月 31
日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利 0.033 元。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 基金管理人、基金销售机构
司”)
中国农业银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业 基金托管人、基金销售机构

银行”)

国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东

长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例

国元证券 28,330,487.64 39.52% 56,202,217.84 65.61%

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例

国元证券 87,651,179.83 70.02% 252,591,523.08 81.68%

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券
回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比
比例 例

国元证券 523,700,000.00 83.33% 1,723,400,000.00 97.29%

7.4.10.1.4 权证交易
注：无。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

国元证券 26,384.13 39.52% 5,477.90 29.10%

上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

国元证券 52,341.84 65.61% 13,112.91 56.33%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 614,613.46 1,143,830.11
的管理费

其中：支付销售机构的客 140,827.00 151,137.57
户维护费
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 163,896.92 305,021.37
的托管费
注：支付基金托管人 中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银 3,059,107.58 61,779.79 3,025,987.42 99,499.41
行
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况
注：无。

7.4.12 期末（ 2019 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
张）

明阳 2019 年 2020 新债未

113029 转债 12 月 18年1月 上市 100.00 100.00 520 52,000.0052,000.00 -
日 7 日

先导 2019 年 2020 新债未

123036 转债 12 月 16年1月 上市 100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
日 10 日

国轩 2019 年 2020 新债未

128086 转债 12 月 19年1月 上市 100.00 100.00 200 20,000.0020,000.00 -
日 10 日

深南 2019 年 2020 新债未

128088 转债 12 月 27年1月 上市 100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
日 16 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估值总 备注
码 称 期 因 估值单价 期 开盘单价 （股） 成本总额 额

华友钴2019 年重要事 2020 年

603799 业 12月31项未公 39.39 1 月 2 40.43 4,000156,920.00157,560.00 -
日 告 日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 18,144,772.78 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债 券 代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

码

160421 16农发21 2020 年 1 月 100.33 91,000 9,130,030.00


2 日

180204 18国开04 2020 年 1 月 105.13 100,000 10,513,000.00
2 日

合计 191,000 19,643,030.00

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 9,400,000.00 元，分别于 2020 年 1 月 2 日、2020 年 1 月 3 日、2020 年 1 月 6 日到
期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只债券型证券投资基金，属于低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括债券投资及股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 - 3,011,700.00

A-1 以下 - -

未评级 - -

合计 - 3,011,700.00

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

AAA 7,376,126.30 25,720,524.30

AAA 以下 24,679,187.03 6,411,721.60


未评级 63,516,008.30 58,716,069.50

合计 95,571,321.63 90,848,315.40

注：未评级部分为国债和政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2019 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 27,544,772.78 元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019
年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金和卖出回购金融资产款等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2019年12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日

资产

银行存款 3,059,107.58 - - - 3,059,107.58

结算备付 464,986.12 - - - 464,986.12
金

存出保证 307,000.11 - - - 307,000.11
金

交易性金 2,011,600.00 67,676,959.59 25,882,762.04 13,304,894.50 108,876,216.13
融资产

应收利息 - - - 1,441,267.63 1,441,267.63

应收申购 - - - 26,034.70 26,034.70
款

资产总计 5,842,693.81 67,676,959.59 25,882,762.04 14,772,196.83 114,174,612.27

负债

卖出回购 27,544,772.78 - - - 27,544,772.78
金融资产

款

应付证券 - - - 100,372.49 100,372.49
清算款

应付赎回 - - - 85,061.57 85,061.57
款

应付管理 - - - 51,688.05 51,688.05
人报酬

应付托管 - - - 13,783.47 13,783.47
费

应付交易 - - - 21,482.59 21,482.59
费用

应付利息 - - - 12,453.41 12,453.41

应交税费 - - - 4,355,029.29 4,355,029.29

其他负债 - - - 173,253.37 173,253.37

负债总计 27,544,772.78 - - 4,813,124.24 32,357,897.02

利率敏感 -21,702,078.97 67,676,959.59 25,882,762.04 9,959,072.59 81,816,715.25
度缺口
上年度末

2018年121 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日

资产

银行存款 3,025,987.42 - - - 3,025,987.42

结算备付 587,187.58 - - - 587,187.58


金

存出保证 310,081.81 - - - 310,081.81
金

交易性金 5,371,882.30 75,269,898.10 13,218,235.00 7,280,994.00 101,141,009.40
融资产

应收证券 - - - 11,018.68 11,018.68
清算款

应收利息 - - - 1,833,068.13 1,833,068.13

应收申购 - - - 1,514.14 1,514.14
款

其他资产 - - - - -

资产总计 9,295,139.11 75,269,898.10 13,218,235.00 9,126,594.95 106,909,867.16

负债

卖出回购 20,499,770.75 - - - 20,499,770.75
金融资产

款

应付赎回 - - - 2,783.35 2,783.35
款

应付管理 - - - 52,240.49 52,240.49
人报酬

应付托管 - - - 13,930.79 13,930.79
费

应付交易 - - - 26,185.27 26,185.27
费用

应付利息 - - - 11,624.52 11,624.52

应交税费 - - - 4,356,942.84 4,356,942.84

其他负债 - - - 363,160.55 363,160.55

负债总计 20,499,770.75 - - 4,826,867.81 25,326,638.56

利率敏感 -11,204,631.64 75,269,898.10 13,218,235.00 4,299,727.14 81,583,228.60
度缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2019年12月31日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31
分析 日 ）

市场利率下降 25 个 753,392.15 790,454.46
基点

市场利率上升 25 个 -753,392.15 -790,454.46
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为不超过资产配置的 16%，目标指数的投资在资产配置中最低比例为 64%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 13,304,894.50 16.26 7,280,994.00 8.92

合计 13,304,894.50 16.26 7,280,994.00 8.92

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

注：于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
16.26%(2018 年 12 月 31 日：8.92%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日：同)。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 39,436,088.63 元，属于第二层次的余额为 69,440,127.50 元，无属于第三
层次的余额。(2018 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为 15,457,887.60 元，属于第二层次的
余额为 85,683,121.80 元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 13,304,894.50 11.65

其中：股票 13,304,894.50 11.65

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 95,571,321.63 83.71

其中：债券 95,571,321.63 83.71

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,524,093.70 3.09

8 其他各项资产 1,774,302.44 1.55

9 合计 114,174,612.27 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 12,940,119.50 15.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业

J 金融业 118,275.00 0.14

K 房地产业 246,500.00 0.30

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 13,304,894.50 16.26

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 601138 工业富联 73,700 1,346,499.00 1.65

2 000063 中兴通讯 37,000 1,309,430.00 1.60

3 000876 新 希 望 60,400 1,204,980.00 1.47

4 000661 长春高新 2,500 1,117,500.00 1.37

5 002475 立讯精密 28,593 1,043,644.50 1.28

6 600183 生益科技 43,000 899,560.00 1.10

7 000651 格力电器 12,300 806,634.00 0.99

8 000725 京东方Ａ 139,000 631,060.00 0.77

9 600031 三一重工 36,000 613,800.00 0.75

10 000858 五 粮 液 4,500 598,545.00 0.73

11 600519 贵州茅台 500 591,500.00 0.72

12 002938 鹏鼎控股 9,300 417,570.00 0.51

13 000977 浪潮信息 13,000 391,300.00 0.48

14 002460 赣锋锂业 10,500 365,715.00 0.45

15 600276 恒瑞医药 4,000 350,080.00 0.43

16 603986 兆易创新 1,400 286,846.00 0.35

17 600383 金地集团 17,000 246,500.00 0.30

18 600703 三安光电 12,000 220,320.00 0.27

19 002241 歌尔股份 9,300 185,256.00 0.23

20 603799 华友钴业 4,000 157,560.00 0.19

21 603501 韦尔股份 1,000 143,400.00 0.18

22 600584 长电科技 6,000 131,880.00 0.16

23 000338 潍柴动力 8,000 127,040.00 0.16

24 300059 东方财富 7,500 118,275.00 0.14

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 300498 温氏股份 3,800,256.08 4.66

2 002714 牧原股份 2,889,785.31 3.54

3 300059 东方财富 2,802,729.64 3.44

4 600031 三一重工 1,984,526.18 2.43

5 000876 新 希 望 1,612,799.00 1.98

6 600183 生益科技 1,334,689.00 1.64

7 601138 工业富联 1,254,760.15 1.54

8 002475 立讯精密 1,202,300.96 1.47

9 000651 格力电器 1,075,613.00 1.32

10 002157 正邦科技 1,018,100.00 1.25

11 600030 中信证券 809,311.00 0.99

12 601336 新华保险 744,047.00 0.91

13 600383 金地集团 737,640.00 0.90

14 002916 深南电路 721,799.12 0.88

15 002463 沪电股份 711,902.00 0.87

16 000063 中兴通讯 685,010.00 0.84

17 600104 上汽集团 679,200.00 0.83

18 601328 交通银行 610,300.00 0.75

19 000001 平安银行 596,380.40 0.73

20 000725 京东方Ａ 586,409.60 0.72

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 300498 温氏股份 4,073,842.25 4.99

2 002714 牧原股份 3,443,411.00 4.22

3 300059 东方财富 2,488,446.71 3.05

4 600031 三一重工 1,542,642.25 1.89

5 000063 中兴通讯 1,364,369.00 1.67

6 600036 招商银行 1,315,070.00 1.61

7 601318 中国平安 1,294,946.97 1.59

8 002157 正邦科技 1,061,903.00 1.30

9 601186 中国铁建 1,046,358.00 1.28

10 002916 深南电路 976,843.00 1.20

11 600048 保利地产 864,755.00 1.06


12 600030 中信证券 793,087.00 0.97

13 601336 新华保险 771,593.00 0.95

14 002463 沪电股份 697,864.00 0.86

15 600498 烽火通信 684,011.00 0.84

16 000001 平安银行 674,032.48 0.83

17 600519 贵州茅台 667,752.00 0.82

18 601328 交通银行 628,000.00 0.77

19 000651 格力电器 626,871.00 0.77

20 600104 上汽集团 611,047.00 0.75

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 38,588,392.34

卖出股票收入（成交）总额 36,296,083.14

注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 10,344,404.30 12.64

2 央行票据 - -

3 金融债券 53,171,604.00 64.99

其中：政策性金融债 53,171,604.00 64.99

4 企业债券 4,028,700.00 4.92

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 28,026,613.33 34.26

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 95,571,321.63 116.81

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 160421 16 农发 21 200,000 20,066,000.00 24.53

2 180204 18 国开 04 100,000 10,513,000.00 12.85

3 180210 18 国开 10 100,000 10,257,000.00 12.54

4 180208 18 国开 08 100,000 10,180,000.00 12.44

5 010303 03 国债⑶ 53,630 5,462,751.80 6.68

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

（一）浦发转债

2019 年 10 月 12 日，银保监罚决字〔2019〕7 号显示，上海浦东发展银行股份有限公司（一）
对成都分行授信业务及整改情况严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力，中国银行保险监督管理委员会对其罚款合计 130 万元。

对以上事件，本基金判断，浦发银行作为大型股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 307,000.11

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,441,267.63


5 应收申购款 26,034.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,774,302.44

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 127006 敖东转债 3,595,367.36 4.39

2 113022 浙商转债 1,526,016.00 1.87

3 128058 拓邦转债 1,468,599.40 1.79

4 110052 贵广转债 1,331,540.70 1.63

5 128020 水晶转债 1,210,901.20 1.48

6 128030 天康转债 1,178,341.68 1.44

7 128019 久立转 2 1,083,143.60 1.32

8 128057 博彦转债 1,063,900.80 1.30

9 128059 视源转债 1,060,715.00 1.30

10 128035 大族转债 1,053,315.60 1.29

11 123003 蓝思转债 1,044,617.00 1.28

12 128068 和而转债 978,489.00 1.20

13 110046 圆通转债 902,510.00 1.10

14 110053 苏银转债 833,469.00 1.02

15 128061 启明转债 485,867.00 0.59

16 113519 长久转债 442,400.00 0.54

17 128069 华森转债 319,950.00 0.39

18 128028 赣锋转债 226,395.65 0.28

19 123022 长信转债 167,050.00 0.20

20 123025 精测转债 122,180.00 0.15

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,630 11,903.82 14,045,126.83 20.96% 52,973,388.05 79.04%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%
持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2003 年 10 月 25 日 ）基金份额总额 925,088,683.98

本报告期期初基金份额总额 74,213,716.78

本报告期基金总申购份额 3,351,633.89

减:本报告期基金总赎回份额 10,546,835.79

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 67,018,514.88


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

根据公司 2019 年第一次临时股东会议决议，同意钱力不再担任公司第七届董事会董事，选
举严琛担任公司第七届董事会董事。该董事人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。

因个人原因，杨思乐向公司申请辞去副总经理职务，根据公司第七届董事会第十二次会议决议，杨思乐不再担任公司副总经理职务。该公司高级管理人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。

根据公司第七届董事会第十三次会议决议，聘任张壬午担任首席信息官。该公司高级管理人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。

根据公司 2019 年第二次临时股东会议决议，同意严琛不再担任公司第七届董事会董事，选
举江娅担任公司第七届董事会董事。该董事人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。

11.2.2 基金经理变动情况

报经中国证券投资基金业协会同意，自 2019 年 9 月 6 日起，李琪同志不再担任长盛全债指
数增强型债券投资基金基金经理。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

2019 年 1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

2019 年 4 月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付该会计师事务所审计费用 60,000.00 元，已连续为本基金提供审计服务 17 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

中山证券 1 43,352,680.21 60.48% 40,374.45 60.48% -

国元证券 1 28,330,487.64 39.52% 26,384.13 39.52% -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额

例 比例

的比例

中山证券 37,535,133.79 29.98% 104,780,000.00 16.67% - -

国元证券 87,651,179.83 70.02% 523,700,000.00 83.33% - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其他重大事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长盛全债指数增强型债券投资基 《上海证券报》及本

1 2019 年 11 月 20 日

金招募说明书（更新）摘要 公司网站

长盛全债指数增强型债券投资基

2 同上 2019 年 11 月 20 日

金招募说明书（更新）

长盛全债指数增强型债券投资基

3 同上 2019 年 11 月 20 日

金托管协议

长盛全债指数增强型债券投资基

4 同上 2019 年 11 月 20 日

金基金合同

关于修改长盛全债指数增强型债

5 券投资基金基金合同等法律文件 同上 2019 年 11 月 20 日

的公告


长盛基金管理有限公司关于 增

加中信期货为旗下部分开放式基

6 同上 2019 年 11 月 11 日

金 代销机构及开通基金定投和

转换业务的公告

长盛全债指数增强型债券投资基

7 同上 2019 年 10 月 23 日

金 2019 年第 3 季度报告

长盛全债指数增强型债券投资基

8 同上 2019 年 10 月 23 日

金 2019 年第 3 季度报告

长盛基金管理有限公司关于增加

江苏汇林保大基金销售有限公司

9 销售旗下部分基金并开通定投和 同上 2019 年 10 月 21 日

转换业务及参加费率优惠活动的

公告

长盛全债指数增强型债券投资基

10 同上 2019 年 9 月 11 日

金招募说明书（更新）摘要

长盛全债指数增强型债券投资基

11 同上 2019 年 9 月 11 日

金招募说明书（更新）

长盛基金管理有限公司关于调整

12 长盛全债指数增强型债券投资基 同上 2019 年 9 月 10 日

金基金经理的公告

长盛全债指数增强型债券投资基

13 同上 2019 年 8 月 27 日

金 2019 年半年度报告 摘要

长盛全债指数增强型债券投资基

14 同上 2019 年 8 月 27 日

金 2019 年半年度报告

长盛基金管理有限公司关于旗下

部分开放式基金 参加安信证券

15 同上 2019 年 8 月 2 日

申购（含定投）费率优惠活动的

公告

16 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2019 年 7 月 30 日


部分开放式基金参加国都证券申

购费率优惠活动的公告

长盛全债指数增强型债券投资基

17 同上 2019 年 7 月 18 日

金 2019 年第 2 季度报告

长盛基金管理有限公司关于旗下

基金增加销售机构并开通定投和

18 同上 2019 年 7 月 9 日

转换业务及参加费率优惠活动的

公告

长盛基金管理有限公司关于旗下

19 部分基金参加 中国银行定投申 同上 2019 年 6 月 27 日

购优惠活动的公告

长盛全债指数增强型债券投资基

20 同上 2019 年 6 月 4 日

金招募说明书（更新）摘要

长盛全债指数增强型债券投资基

21 同上 2019 年 6 月 4 日

金招募说明书（更新）

长盛全债指数增强型债券投资基

22 同上 2019 年 4 月 22 日

金 2019 年第 1 季度报告

长盛基金管理有限公司关于旗下

部分基金参加中国工商银行个人

23 同上 2019 年 4 月 1 日

电子银行基金申购优惠活动的公

告

长盛全债指数增强型债券投资基

24 同上 2019 年 3 月 29 日

金 2018 年度报告

长盛全债指数增强型债券投资基

25 同上 2019 年 3 月 29 日

金 2018 年度报告 摘要

长盛基金管理有限公司关于中投

证券开通旗下部分开放式 基金

26 同上 2019 年 3 月 29 日

基金定投业务并推出申购（含定

投）费率优惠活动的公告


长盛全债指数增强型债券投资基

27 同上 2019 年 1 月 19 日

金 2018 年第 4 季度报告

长盛基金管理有限公司关于旗下

28 部分基金参加中国农业银行基金 同上 2019 年 1 月 2 日

交易优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于旗下

29 部分基金参加工商银行定投申购 同上 2019 年 1 月 2 日

优惠活动的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
的时间区间

机构 1 20191204~20191231 13,501,890.36 0.00 0.00 13,501,890.36 20.15%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》；

3、《长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议》；

4、《长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2020 年 4 月 21 日
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