基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○一一年五月
重要提示
上证180交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年2月22日证监基金字[2006]30号文批准募集。本基金基金合同自2006年4月13日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书中涉及与托管人相关的基金信息已经本基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2011年4月13日,有关财务数据截止日为2011年3月31日(未经审计),净值表现截止日为2010年12月31日(已经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、注册地址:上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦38楼
3、设立日期:1998年6月4日
4、法定代表人:李勍
5、办公地址:上海浦东新区浦东南路360号,新上海国际大厦2楼、37楼、38楼
6、联系电话:021-38969999
7、联系人:冯颖
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5亿元人民币
2、股权结构:
持股单位 持股占总股本比例
上海电气(集团)总公司 20%
上海国际信托有限公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
(三)主要人员情况1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。(1)董事会:俞妙根先生,大学学历,高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理,上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司,并主持公司日常经营工作,历任公司代理董事长、副董事长兼总裁、董事长兼总裁,现任华安基金管理有限公司董事长。冯祖新先生,研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员,上海市经济委员会信息中心副主任、主任,上海市工业投资公司副总经理、总经理,上海工业投资(集团)有限公司副总裁,现任上海工业投资(集团)有限公司总裁、法定代表人、党委副书记。陈兵先生,研究生学历,高级经济师。历任安徽岳西监察局监察干事,上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理、总行资金财务部总经理助理、个人银行总部管理会计部总经理、财富管理部总经理,现任上海国际信托有限公司副总经理、董事会秘书。马名驹先生,大学学历,高级会计师。历任上海凤凰自行车股份有限公司副董事长兼总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理,锦江国际(集团)有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦沧文华大酒店董事长、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、北京昆仑饭店董事、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事、锦江之星旅馆有限公司董事、锦江国际集团财务有限责任公司董事兼财务总监。董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行投资部职员,国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。独立董事:萧灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市,武汉市等省市专家顾问,北京市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。夏大慰先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。(2)监事会:谢伟民先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建沪南工务所干部,空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师,上海市计委直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市金融工作党委组织处(宣传处)副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记(正处级),现任华安基金管理有限公司监事会主席。陈涵女士,研究生学历,经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长,现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。柳振铎先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电气(集团)总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。章卫进先生,大专学历,会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计主管,英国SONOFEC公司(长驻伦敦)业务经理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理、办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部业务主管、副经理,现任上海工业投资(集团)有限公司财务部经理。李梅清女士,大专学历,会计师。历任上海新亚(集团)股份有限公司财务部副经理、上海新亚(集团)有限公司财务部副经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理,上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。汪宝山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记,建行宝山宝钢支行副行长,建行上海市分行办公室副主任,国泰证券公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政管理部总经理,公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理,国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记,公司党委委员、工会主席,国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。赵敏先生,研究生学历,助理研究员。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理,现任华安基金管理有限公司客户服务与电子商务部总经理。诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。(3)高级管理人员:俞妙根先生,大学学历,高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理,上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司,并主持公司日常经营工作,历任公司代理董事长、副董事长兼总裁、董事长兼总裁,现任华安基金管理有限公司董事长。李勍先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,中国投资信息有限公司董事总经理,现任华安基金管理有限公司总裁。邵杰军先生,研究生学历,15年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理,现任华安基金管理有限公司常务副总裁。韩勇先生,研究生学历,经济学博士。16年证券、期货、基金从业经验。曾在君安证券有限公司、华夏证券有限公司从事投资银行工作,在中国证券监督管理委员会从事监管工作,现任华安基金管理有限公司副总裁。李炳旺先生,研究生学历,24年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理,现任华安基金管理有限公司副总裁。章国富先生,研究生学历,22年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监,现任华安基金管理有限公司督察长。2、本基金基金经理现任基金经理:许之彦先生:理学博士,7年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任华安上证180ETF及本基金的基金经理。2010年11月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。牛勇先生,复旦大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师),6年证券金融从业经历,曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师,2009年7月至2010年8月担任华安中国A股增强指数基金的基金经理助理,2010年6月起同时担任本基金的基金经理。2010年9月起同时担任华安A股增强指数基金的基金经理。2010年11月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。历任基金经理:刘光华先生,2006年4月13日至2007年3月14日担任本基金基金经理。卢赤斌先生,2006年4月13日至2009年10月20日担任本基金基金经理。刘璎女士,2007年3月14日至2010年6月26日担任本基金基金经理。3、本公司采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员的姓名和职务如下:李勍先生,总裁尚志民先生,首席投资官顾建国先生,财富管理中心总经理翁启森先生,全球投资部总经理、基金经理陈俏宇女士,基金经理汪光成先生,基金经理杨明先生,首席宏观策略师上述人员之间不存在亲属关系。二、基金托管人(一)基本情况名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:郭树清成立时间:2004年09月17日组织形式:股份有限公司注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元存续期间:持续经营基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号联系人:尹东联系电话:(010)67595003中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。截至2010年12月31日,中国建设银行实现净利润1350.31亿元,较上年同期增长26.39%。手续费及佣金净收入661.32亿元,较上年同期增长37.61%。年化平均资产回报率为1.32%,年化加权平均净资产收益率为22.61% 净利息收益率为2.49%。信贷资产质量继续稳定向好,不良贷款较上年末实现“双降”,拨备覆盖率大幅提高至221.14%。中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科设有代表处,设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874台,拥有员工313,867人,为客户提供全面的金融服务。中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010年共获得100多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二位,在“全球银行品牌500强”列第13位,并被评委2010年中国最佳银行 在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三位,银行业第一位 被《亚洲金融》杂志评为2010年度“中国最佳银行” 连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行” 被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。(二)主要人员情况杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。(三)基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年3月31日,中国建设银行已托管189只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”(DomesticTopRated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。三、相关服务机构(一)基金份额发售机构1、申购赎回代办证券公司(简称:一级交易商):(1)国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路618号法定代表人:万建华电话:(021)38676161传真:(021)38670161客户服务电话:95521,400-8888-666网址:www.gtja.com(2)申银万国证券股份有限公司注册地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣电话:(021)54033888传真:(021)54035333客户服务电话:(021)962505网址:www.sw2000.com.cn(3)海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路98号法定代表人:王开国电话:(021)23219000传真:(021)63410456联系人:金芸客服电话:021-962503或400-8888-001网址:www.htsec.com(4)招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人:宫少林电话:0755-82943511传真:0755-82943237联系人:黄健客服电话:4008888111或0755-26951111网址:www.newone.com.cn(5)长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊电话:4008888999传真:027-85481900联系人:李良网址:www.95579.com.cn(6)光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明电话:(021)68816000-1876传真:(021)68815009客户服务电话:10108998网站:www.ebscn.com(7)广发证券股份有限公司注册地址:广州市天河北路183号大都会广场36楼法定代表人:王志伟电话:(020)87555888传真:(020)87555305联系人:肖中梅网址:www.gf.com.cn(8)中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:陈有安电话:010-66568047传真:010-66568536联系人:郭京华客服电话:800-820-1868网址:www.chinastock.com.cn(9)上海证券有限责任公司注册地址:上海市九江路111号办公地址:上海市临平北路19号法定代表人:蒋元真电话:021-62470304传真:021-65213164联系人:王伟力客服电话:800-6200-071网址:www.962518.com(10)中信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层法定代表人:王东明电话:(010)84864818传真:(010)84865560联系人:陈忠客服电话:010-84588266网址:www.ecitic.com(11)中信万通证券有限责任公司注册地址:青岛市崂山区香港东路316号办公地址:青岛市东海西路28号法定代表人:史洁民电话:(0532)85022026传真:(0532)85022026联系人:丁韶燕客户服务电话:(0532)96577网址:www.zxwt.com.cn(12)中信建投证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:黎晓宏电话:010-65183888传真:010-65182261联系人:魏明客服电话:4008888108公司网站:www.csc108.com(13)中国国际金融有限公司注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层法定代表人:李剑阁电话:(010)65051166传真:(010)65051156客户服务电话:(010)65051166网址:www.cicc.com.cn(14)南京证券有限责任公司注册地址:江苏省南京市大钟亭8号办公地址:江苏省南京市大钟亭8号法定代表人:张华东电话:025-83367888-4201传真:025-83320066联系人:胥春阳客服电话:400-828-5888网址:www.njzq.com.cn(15)平安证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼法定代表人:杨宇翔电话:4008866338传真:(0755)82400862联系人:余江客户服务电话:4008816168网址:www.pingan.com(16)中原证券股份有限公司注册地址:许昌市南关大街38号办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸11楼法定代表人:石保上电话:(0371)65585670传真:(0371)65585670客户服务电话:(0371)967218网址:www.ccnew.com(17)东方证券股份有限公司注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层法定代表人:王益民联系人:盛云电话:(021)63325888传真:(021)63326173客户服务电话:(021)962506、400-8888-506网址:www.dfzq.com.cn(18)东海证券有限责任公司注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼办公地址:上海市东方路989号中达广场17楼法定代表人:朱科敏电话:(021)50586660-8636传真:(021)50586660-8611联系人:龙涛客服电话:(021)52574550网址:www.longone.com.cn(19)华泰证券有限责任公司注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:(025)84457777联系人:樊昊客户服务电话:(025)95597网址:www.htsc.com.cn(20)国信证券有限责任公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层法定代表人:何如电话:0755-82130833转2181传真:0755-82133952联系人:林建闽客服电话:95536网址:www.guosen.com.cn(21)国海证券有限责任公司注册地址:广西南宁市滨湖路46号法定代表人:张雅锋联系人:覃清芳电话:(0771)5539262传真:(0771)5539033客户服务电话:全国:400-8888-100广西:96100网址:www.ghzq.com.cn(22)德邦证券有限责任公司注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼法定代表人:王军电话:(021)68761616传真:(021)68767981联系人:罗芳客户服务中心电话:(021)68761616-8125网址:www.tebon.com.cn(23)华泰联合证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层法定代表人:马昭明电话:(0755)82492000传真:(0755)82492962联系人:范雪岭客服电话:95513网址:www.lhzq.com(24)广发华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7-8层办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-8层法定代表人:黄金琳电话:0591-87278701传真:0591-87383610联系人:张腾网址:www.gfhfzq.com.cn(25)信泰证券有限责任公司注册地址:江苏省南京市长江路88号法定代表人:钱凯法电话:025-84784782传真:025-84784741联系人:舒萌菲网址:www.thope.com(26)宏源证券股份有限公司注册地址:新疆乌鲁木齐建设路2号办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎联系电话:(010)88085338传真号码:(010)62294470客户服务电话:(0991)96562、(010)62294600网址:www.ehongyuan.com(27)齐鲁证券有限公司注册地址:山东省济南市经十路128号法定代表人:李玮客服电话:95538传真号码:0531-81283906网址:www.qlzq.com.cn(28)兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路99号标力大厦法定代表人:兰荣电话:(021)68419974传真:(021)68419867客户服务电话:(021)68419974网址:www.xyzq.com.cn(29)中国建银投资证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至第21层办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层法定代表人:杨明辉电话:(0755)82026521传真:(0755)82056539客户服务电话:4006-008-008网址:www.cjis.cn(30)国元证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志电话:(0551)2207114客户服务电话:4008-888-777网址:www.gyzq.com.cn(31)国都证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层办公地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层法定代表人:王少华电话:(010)84183389传真:(010)64482090客户服务电话:800-810-8809网址:www.guodu.com(32)红塔证券股份有限公司注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼法定代表人:况雨林电话:(0871)3577930传真:(0871)3578827客户服务电话:(0871)3577930网址:www.hongtazq.com(33)中信金通证券有限责任公司注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼4、19、20层法定代表人:刘军联系电话:(0571)85783715传真号码:(0571)85783771客户服务电话:(0571)96598网址:www.bigsun.com.cn(34)湘财证券有限责任公司注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地点:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼法定代表人:林俊波电话:(021)68634518传真:(021)68865680客户服务电话:400-888-1551网址:www.xcsc.com(35)渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号法定代表人:张志军电话:(022)28451650客户服务电话:400-651-5988网址:www.ewww.com.cn(36)中航证券有限公司注册地址:江西省南昌市抚河北路291号办公地址:江西省南昌市抚河北路291号法定代表人:杜航电话:(0791)6768763传真:(0791)6789414客户服务电话:(0791)6768763网址:www.scstock.com(37)安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元法定代表人:牛冠兴电话:0755-82825551传真:0755-82558355网址:www.essences.com.cn(38)长城证券有限责任公司注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人:魏云鹏电话:(0755)83516094传真:(0755)83516199客户服务电话:(0755)82288968公司网站:www.cc168.com.cn(39)西藏同信证券有限责任公司注册地址:西藏拉萨北京中路101号办公地址:上海市闸北区永和路118弄东方环球企业园24号法定代表人:贾绍君电话:021-36533016传真:021-36533017客服热线:400-881-1177网址:http://www.xzsec.com/(40)中山证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层法定代表人:吴泳良电话:(0755)82943755传真:(0755)82940511客户服务电话:(0755)82943750网址:www.zszq.com.cn(41)广州证券有限责任公司注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼法定代表人:吴志明电话:(020)87322668传真:(020)87325036客户服务电话:961303网址:www.gzs.com.cn(42)万联证券有限责任公司注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层法定代表人:张建军电话:020-37865070传真:020-37865030客户服务电话:400-8888-133网址:www.wlzq.com.cn(43)东莞证券有限责任公司注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人:游锦辉电话:(0769)22119351传真:(0769)22119423客户服务电话:961130网址:www.dgzq.com.cn(44)信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层法定代表人:张志刚电话:(010)88626476传真:(010)88656290客户服务电话:400-800-8899网址:www.cindasc.com(45)东吴证券有限责任公司注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层办公地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层法定代表人:吴永敏电话:0512-65581136传真:0512-65588021客户服务电话:0512-33396288网址:www.dwzq.com.cn(46)东北证券股份有限公司注册地址:长春市自由大路1138号法定代表人:矫正中电话:(0431)85096709传真:(0431)85096795客户服务电话:(0431)96688网址:www.nesc.cn(47)西南证券股份有限公司注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢法定代表人:王珠林电话:023-63786488传真:023-63786001客户服务电话:40080-96096网址:www.swsc.com.cn(48)国金证券股份有限公司注册地址:成都市青羊区东城根上街95号办公地址:成都市青羊区东城根上街95号16楼法定代表人:雷波电话:(028)86690125传真:(028)86690126客户服务电话:(028)95105111网址:www.china598.com.cn(49)方正证券股份有限公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰电话:(0731)85832343传真:(0731)85832342客户服务电话:95571网址:www.foundersc.com(50)山西证券股份有限公司注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼法定代表人:侯巍电话:(0351)8686703传真:(0351)8686619客户服务电话:400-666-1618网址:www.i618.com.cn(51)华宝证券有限责任公司注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层法定代表人:陈林电话:(021)50122107传真:(021)50122078客户服务电话:4008209898网址:www.cnhbstock.com2、二级市场交易代办证券公司包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。3、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时公告。(二)登记结算机构名称:中国证券登记结算有限责任公司地址:中国北京西城区金融大街27号投资广场22层法定代表人:陈耀先联系人:刘永卫联系电话:021-58872625传真:021-68870311(三)律师事务所和经办律师名称:通力律师事务所注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人:韩炯电话:(021)31358666传真:(021)31358600联系人:秦悦民经办律师:秦悦民、王利民(四)会计师事务所和经办注册会计师名称:普华永道中天会计师事务所有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼法定代表人:杨绍信电话:(021)23238888传真:(021)23238800联系人:金毅经办注册会计师:马颖旎、金毅四、基金的名称本基金名称:上证180交易型开放式指数证券投资基金。五、基金的类型本基金类型:交易型开放式。六、基金的投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。七、基金的投资方向本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在十个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。八、基金的投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况)导致无法获得或无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。1、决策依据(1)法律法规和基金合同的有关规定 (2)标的指数编制、调整等相关规定,以及基金管理人事先制定的指数模拟和跟踪策略。2、决策程序研究开发、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。(1)研究开发:金融工程小组通过对成份股公司行为等相关信息的搜集与分析,进行基金资产流动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作,定期撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。(2)投资决策:投资决策委员会依据产品开发小组所开发的指数模拟策略,以及金融工程小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。(3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制标的指数成分股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。(4)交易执行:集中交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。(5)投资绩效评估:金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金更新的招募说明书及其更新中公告。在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。九、基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数。若本基金标的指数发生变更,则本基金业绩比较基准随之发生变化。十、基金的风险收益特征本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证180指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。十一、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2011年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,029,919,781.60 99.20
其中:股票 6,029,919,781.60 99.20
2 固定收益投资 1,630,388.40 0.03
其中:债券 1,630,388.40 0.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 44,210,586.79 0.73
6 其他资产 2,576,543.04 0.04
7 合计 6,078,337,299.83 100.00
注:此处股票投资含可退替代款估值增值-30,324.00元。2报告期末按行业分类的股票投资组合2.1积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极股票投资。2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 31,826,663.18 0.52
B 采掘业 868,426,280.34 14.30
C 制造业 1,546,006,471.63 25.45
C0 食品、饮料 195,869,617.10 3.22
C1 纺织、服装、皮毛 41,920,916.00 0.69
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 97,787,544.43 1.61
C5 电子 32,622,605.28 0.54
C6 金属、非金属 435,263,190.89 7.17
C7 机械、设备、仪表 584,194,440.46 9.62
C8 医药、生物制品 158,348,157.47 2.61
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 159,005,998.07 2.62
E 建筑业 225,258,507.27 3.71
F 交通运输、仓储业 279,959,356.51 4.61
G 信息技术业 165,504,819.85 2.72
H 批发和零售贸易 111,027,108.95 1.83
I 金融、保险业 2,161,349,173.62 35.58
J 房地产业 318,994,822.69 5.25
K 社会服务业 30,930,794.65 0.51
L 传播与文化产业 13,652,947.32 0.22
M 综合类 118,007,161.52 1.94
合计 6,029,950,105.60 99.27
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名与指数投资前十名股票投资明细3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 19,726,533 277,946,849.97 4.58
2 601318 中国平安 5,106,017 252,543,600.82 4.16
3 600016 民生银行 35,145,523 196,463,473.57 3.23
4 601166 兴业银行 6,505,127 186,762,196.17 3.07
5 601328 交通银行 31,663,346 180,164,438.74 2.97
6 600000 浦发银行 12,790,378 174,204,948.36 2.87
7 600030 中信证券 10,935,507 152,769,032.79 2.52
8 601088 中国神华 5,114,717 148,787,117.53 2.45
9 601398 工商银行 24,995,147 111,728,307.09 1.84
10 600519 贵州茅台 607,890 109,329,016.50 1.80
3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极股票投资。4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 1,630,388.40 0.03
7 其他 - -
8 合计 1,630,388.40 0.03
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110016 川投转债 13,740 1,630,388.40 0.03
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8投资组合报告附注8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。8.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。8.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,392,361.54
3 应收股利 1,175,610.13
4 应收利息 8,571.37
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,576,543.04
8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票未出现流通受限情况。8.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票未出现流通受限情况。十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的过往业绩不代表未来表现。(一)基金净值表现历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较:(截至时间2010年12月31日) 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自2006-4-13(合同生效日)至2006-12-31 81.63% 1.48% 87.32% 1.53% -5.69% -0.05%
2007-1-1至2007-12-31 146.39% 2.25% 151.55% 2.28% -5.16% -0.03%
2008-1-1至2008-12-31 -64.55% 2.96% -66.34% 3.07% 1.79% -0.11%
2009-1-1至2009-12-31 87.82% 2.03% 91.77% 2.06% -3.95% -0.03%
2010-1-1至2010-12-31 -15.45% 1.55% -16.04% 1.56% 0.59% -0.01%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。十三、费用概览(一)基金运作费用1、基金管理人的管理费在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。2、基金托管人的托管费在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。3、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。4、证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、基金上市费及年费、基金分红手续费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等根据有关法规及相关合同的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。(二)基金销售费用申购、赎回佣金:投资人在申购或赎回基金份额时,需按照招募说明书第十节第(六)款的规定,交纳一定的申购、赎回佣金。本基金申购、赎回均以份额申请,费用计算公式为:申购/赎回佣金=申购/赎回份额×申购、赎回佣金比率本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取,用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。(三)不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。基金标的指数使用费由基金管理人承担。(四)基金税收基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。十四、对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 章节 主要更新内容
三、基金管理人 更新了基金管理人的有关信息。
四、基金托管人 更新了基金托管人的有关资料。
五、相关服务机构 更新了基金份额发售机构的部分信息。更新了会计师事务所和经办注册会计师相关信息。
十、基金份额的申购与赎回 更新了“(七)申购、赎回清单的内容与格式”中的申购赎回清单。
十一、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十二、基金的业绩 更新了基金合同生效以来的投资业绩。
二十四、其他应披露事项 披露了自2010年10月13日至2011年4月13日期间本基金的公告信息。
华安基金管理有限公司
二〇一一年五月二十七日
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