上证180交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
(2012年第2号)
重要提示
上证180交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年2月22日证监基金字[2006]30号文批准募集。本基金基金合同自2006年4月13日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书摘要中涉及与托管人相关的基金信息已经本基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书摘要所载内容截止日为2012年10月13日,有关财务数据截止日为2012年9月30日,净值表现截止日为2012年6月30日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、注册地址:上海浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层
3、设立日期:1998年6月4日
4、法定代表人:李勍
5、办公地址:上海浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32层
6、联系电话:021-38969999
7、联系人:冯颖
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5亿元人民币
2、股权结构:
持股单位 持股占总股本比例
上海电气(集团)总公司 20%
上海国际信托有限公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。
(1)董事会:
朱仲群先生,研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长,国家开发银行办公厅处长,中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任,中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理,长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事,现任上海国际集团有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司董事长。
李勍先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,中国投资信息有限公司董事总经理,现任华安基金管理有限公司董事、总裁。
冯祖新先生,研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员,上海市经济委员会信息中心副主任、主任,上海市工业投资公司副总经理、总经理,上海工业投资(集团)有限公司副总裁,现任上海工业投资(集团)有限公司总裁、法定代表人、党委副书记。
马名驹先生,大学学历,高级会计师。历任上海凤凰自行车股份有限公司副董事长兼总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理,锦江国际(集团)有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦沧文华大酒店董事长、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、北京昆仑饭店董事、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事、锦江之星旅馆有限公司董事、锦江国际集团财务有限责任公司董事兼财务总监。
董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。
王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行投资部职员,国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。
独立董事:
萧灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市,武汉市等省市专家顾问,北京市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。
吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。
夏大慰先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。
(2)监事会:
谢伟民先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建沪南工务所干部,空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师,上海市计委直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市金融工作党委组织处(宣传处)副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记(正处级),现任华安基金管理有限公司监事会主席。
陈涵女士,研究生学历,经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长,现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。
柳振铎先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电气(集团)总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。
章卫进先生,大专学历,会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计主管,英国SONOFEC公司(长驻伦敦)业务经理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理、办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部业务主管、副经理,现任上海工业投资(集团)有限公司财务部经理。
李梅清女士,大专学历,会计师。历任上海新亚(集团)股份有限公司财务部副经理、上海新亚(集团)有限公司财务部副经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理,上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。
汪宝山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记,建行宝山宝钢支行副行长,建行上海市分行办公室副主任,国泰证券公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政管理部总经理,公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理,国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记,公司党委委员、工会主席,国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。
赵敏先生,研究生学历,助理研究员。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理,现任华安基金管理有限公司总裁助理,兼任信息技术部总监。
诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。
(3)高级管理人员:
朱仲群先生,研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长,国家开发银行办公厅处长,中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任,中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理,长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事,现任上海国际集团有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司董事长。
李勍先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,中国投资信息有限公司董事总经理,现任华安基金管理有限公司董事、总裁。
尚志民先生,工商管理硕士,15年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理,2000年7月至2001年9月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理,2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理,2003年9月至今担任安顺证券投资基金的基金经理,2006年9月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。现任华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
秦军先生,研究生学历,13年证券、基金从业经验,曾任中国航空工业规划设计研究院建设监理部总经理助理,中合资产管理有限责任公司北京分公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,现任华安基金管理有限公司副总裁。
章国富先生,研究生学历,25年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基金管理有限公司督察长,现任华安基金管理有限公司副总裁。
薛珍女士,研究生学历,11年证券、基金从业经验,曾任华东政法大学副教授,中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局信息调研处处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长,现任华安基金管理有限公司督察长。
2、本基金基金经理
现任基金经理:
许之彦先生:理学博士,8年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任本基金及华安上证180ETF联接基金的基金经理。2010年11月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
牛勇先生,复旦大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师),7年证券金融从业经历,曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师,2009年7月至2010年8月担任华安中国A股增强指数基金的基金经理助理,2010年6月起同时担任本基金的基金经理。2010年9月起同时担任华安A股增强指数基金的基金经理。2010年11月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理:
刘光华先生,2006年4月13日至2007年3月14日担任本基金基金经理。
卢赤斌先生,2006年4月13日至2009年10月20日担任本基金基金经理。
刘 璎女士,2007年3月14日至2010年6月26日担任本基金基金经理。
3、本公司采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
李 勍先生,总 裁
尚志民先生,副总裁、首席投资官
顾建国先生,财富管理中心总经理
翁启森先生,全球投资部总经理、基金经理
陈俏宇女士,基金经理
汪光成先生,基金经理
杨 明先生,投资研究部总经理、首席宏观策略师
上述人员之间不存在亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2011 年9月30日,中国建设银行资产总额117,723.30亿元,较上年末增长8.90%。截至2011年9月30日止九个月,中国建设银行实现净利润1,392.07亿元,较上年同期增长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%,年化加权平均净资产收益率为24.82%。利息净收入2,230.10亿元,较上年同期增长22.41%。净利差为2.56%,净利息收益率为2.68%,分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元,较上年同期增长41.31%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行33家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年,中国建设银行主要国际排名位次持续上升,先后荣获国内外知名机构授予的50 多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌500 强”中位列第10,较去年上升3 位 在美国《财富》世界500 强中排名第108 位,较去年上升8 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”,先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年12月31日,中国建设银行已托管224只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2011年,中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011年度“中国最佳托管银行” 并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银行”奖。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、申购赎回代办证券公司(简称:一级交易商):
(1)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:万建华
电话:(021)38676666
传真:(021)38670161
客户服务电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(2)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:储晓明
电话:(021)54033888
传真:(021)54035333
客户服务电话:(021)962505
网址:www.sywg.com
(3)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:(021)23219000
传真:(021)63410456
联系人:金芸
客服电话:400-8888-001、95553
网址:www.htsec.com
(4)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943511
传真:(0755)82943237
联系人:黄健
客服电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(5)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:4008888999
传真:(027)85481900
联系人:李良
网址:www.cjcs.com.cn
(6)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:(021)68816000-1876
传真:(021)68815009
客户服务电话: 95525、4008888788
网站:www.ebscn.com
(7)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
法定代表人:林治海
电话:(020)87555888
传真:(020)87555305
联系人:肖中梅
网址:www.gf.com.cn
(8)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:顾伟国
电话:(010)66568047
传真:(010)66568536
联系人:郭京华
客服电话:8008201968
网址:www.chinastock.com.cn
(9)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
电话:(021)53519888
传真:(021)53519888
联系人:张瑾
客服电话:4008918918
网址:www.shzq.com
(10)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:(010)84864818
传真:(010)84865560
联系人:陈忠
客服电话:(0755)23835383
网址:www.cs.ecitic.com
(11)中信万通证券有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
电话:(0532)85022026
传真:(0532)85022026
联系人:丁韶燕
客户服务电话:(0532)96577
网址:www.zxwt.com.cn
(12)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:(010)65183888
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
(13)中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层
法定代表人:李剑阁
电话:(010)65051166
传真:(010)65051156
客户服务电话:(010)65051166
网址:www.cicc.com.cn
(14)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
电话:(025)83367888-4201
传真:(025)83320066
联系人:胥春阳
客服电话:400-828-5888
网址:www.njzq.com.cn
(15)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
电话:4008866338
传真:(0755)82400862
联系人:余江
客户服务电话:95511-8
网址:www.pingan.com
(16)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:石保上
电话:(0371)65585670
传真:(0371)65585665
客户服务电话:(0371)967218
网址:www.ccnew.com
(17)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:盛云
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
客户服务电话: 95503
网址:www.dfzq.com.cn
(18)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人:朱科敏
电话:(021)50586660-8636
传真:(021)50586660-8611
联系人:龙涛
客服电话: 4008888588
网址:www.longone.com.cn
(19)华泰证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:(025)84457777
联系人:樊昊
客户服务电话:(025)95597
网址:www.htsc.com.cn
(20)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
电话:(0755)82130833-2181
传真:(0755)82133952
联系人:林建闽
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(21)国海证券有限责任公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
法定代表人:张雅锋
联系人:覃清芳
电话:(0771)5539262
传真:(0771)5539033
客户服务电话:全国:400-8888-100广西:96100、0771-5539032
网址:www.ghzq.com.cn
(22)德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人:姚文平
电话:(021)68761616
传真:(021)68767981
联系人:罗芳
客户服务中心电话: 4008888128
网址:www.tebon.com.cn
(23)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
传真:(0591)87383610
联系人:张腾
网址:www.hfzq.com.cn
(24)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
法定代表人:冯戎
联系电话:(010)88085858
传真号码:(010)88085195
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(25)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
传真号码:68889752
网址:www.qlzq.com.cn
(26)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
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(27)中国中投证券有限责任公司
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法定代表人:龙增来
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(28)国元证券股份有限公司
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法定代表人:凤良志
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(29)国都证券有限责任公司
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法定代表人:常喆
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(30)红塔证券股份有限公司
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法定代表人:况雨林
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(31)中信证券(浙江)有限责任公司
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办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
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客户服务电话:(0571)96598
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(32)湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
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法定代表人:林俊波
电话:(021)68634518
传真:(021)68865680
客户服务电话:400-888-1551
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(33)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:杜庆平
电话:(022)28451861
客户服务电话:400-651-5988
网址:www.ewww.com.cn
(34)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人:杜航
电话:(0791)6768763
传真:(0791)6789414
客户服务电话:4008866567
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(35)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人:牛冠兴
电话:(0755)82825551
传真:(0755)82558355
网址:www.essences.com.cn
(36)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:(0755)83516094
传真:(0755)83516199
客户服务电话:400-6666-888
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(37)西藏同信证券有限责任公司
注册地址:西藏拉萨北京中路101号
办公地址:上海市闸北区永和路118弄24号
法定代表人:贾绍君
电话:(021)36533016
传真:(021)36533017
客服热线:400-881-1177
网址:www.xzsec.com
(38)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:吴永良
电话:(0755)82943755
传真:(0755)82940511
客户服务电话: 4001022011
网址:www.zszq.com.cn
(39)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:刘东
电话:(020)88836999
传真:(020)88836654
客户服务电话:961303、(020)83963933
网址:www.gzs.com.cn
(40)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
电话:(020)37865070
传真:(020)37865030
客户服务电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.com.cn
(41)东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号
法定代表人:张运勇
电话:(0769)22119351
传真:(0769)22119423
客户服务电话:961130
网址:www.dgzq.com.cn
(42)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
电话:(010)63081000
传真:(010)63080978
客户服务电话:400-800-8899
网址: www.cindasc.com
(43)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
办公地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
法定代表人:吴永敏
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
客户服务电话:(0512)33396288
网址:www.dwzq.com.cn
(44)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
电话:(0431)85096709
传真:(0431)85096795
客户服务电话: 4006000686
网址:www.nesc.cn
(45)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人:余维佳
电话:(023)63786488
传真:(023)63786001
客户服务电话:40080-96096
网址:www.swsc.com.cn
(46)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:(028)86690125
传真:(028)86690126
客户服务电话:4006-600109
网址:www.gjzq.com.cn
(47)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:(0731)85832343
传真:(0731)85832342
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(48)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层
法定代表人:侯巍
电话:(0351)8686703
传真:(0351)8686619
客户服务电话:95573
网址:www.i618.com.cn www.sxzq.net
(49)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人:陈林
电话:(021)50122107
传真:(021)50122078
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(50)北京高华证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际中心18层
办公地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际中心18层
法定代表人:章星
联系人:赵可
电话:(010)66273000
传真:(010)66273001
客户服务电话:4006508356
网址:www.gaohuasecurities.cn
(51)财通证券有限责任公司
注册地址:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
客服电话:96336(浙江)、0571-96336(全国)
网址:www.ctsec.com
(52)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:宋德清
电话:(010)58568007
传真:(010)58568062
客户服务电话:(010)58568162
网址:www.hrsec.com.cn
(53)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人:徐勇力
电话:(010)66555316
传真:(010)66555246
客户服务电话: 010-66555835
网址:www.dxzq.net
(54)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
电话:(0451)82336863
传真:(0451)82287211
客户服务电话:40066-6228
网址:www.jhzq.com.cn
(55)浙商证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号
法定代表人:吴承根
电话:(0571)87901053
传真:(0571)87901913
客户服务电话:0571-967777
网址:www.stocke.com.cn
2、二级市场交易代办证券公司
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时公告。
(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
地址:北京西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
联系电话:(010)59378835
传真:(010)59378839
联系人:朱立元
(三)律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:秦悦民
经办律师:秦悦民、王利民
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:金毅
经办注册会计师:马颖旎、金毅
四、基金的名称
本基金名称:上证180交易型开放式指数证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型:交易型开放式。
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的投资方向
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在十个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况)导致无法获得或无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
1、决策依据
(1)法律法规和基金合同的有关规定
(2)标的指数编制、调整等相关规定,以及基金管理人事先制定的指数模拟和跟踪策略。
2、决策程序
研究开发、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
(1)研究开发:金融工程小组通过对成份股公司行为等相关信息的搜集与分析,进行基金资产流动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作,定期撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策:投资决策委员会依据产品开发小组所开发的指数模拟策略,以及金融工程小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
(3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制标的指数成分股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。
(4)交易执行:集中交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
(5)投资绩效评估:金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金更新的招募说明书及其更新中公告。
在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。若本基金标的指数发生变更,则本基金业绩比较基准随之发生变化。
十、基金的风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证180指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 8,666,367,198.42 99.49
其中:股票 8,666,367,198.42 99.49
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 41,679,154.04 0.48
6 其他资产 2,779,809.88 0.03
7 合计 8,710,826,162.34 100.00
注:此处股票投资含可退替代款估值增值61,389.06元。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 52,982,137.84 0.61
B 采掘业 1,063,962,299.05 12.23
C 制造业 2,182,550,389.76 25.10
C0 食品、饮料 454,183,093.29 5.22
C1 纺织、服装、皮毛 32,986,211.89 0.38
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 109,795,050.80 1.26
C5 电子 96,088,269.21 1.10
C6 金属、非金属 528,931,495.13 6.08
C7 机械、设备、仪表 657,086,380.62 7.56
C8 医药、生物制品 303,479,888.82 3.49
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 283,070,608.19 3.25
E 建筑业 297,409,263.45 3.42
F 交通运输、仓储业 267,030,181.15 3.07
G 信息技术业 235,305,391.77 2.71
H 批发和零售贸易 100,169,172.14 1.15
I 金融、保险业 3,587,692,161.92 41.25
J 房地产业 438,783,298.43 5.05
K 社会服务业 45,586,203.50 0.52
L 传播与文化产业 23,488,599.78 0.27
M 综合类 88,276,102.38 1.02
合计 8,666,305,809.36 99.65
3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名与指数投资前十名股票投资明细
3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 9,012,207 377,971,961.58 4.35
2 600016 民生银行 60,953,723 344,388,534.95 3.96
3 600036 招商银行 33,186,560 337,175,449.60 3.88
4 600519 贵州茅台 1,118,534 274,935,657.20 3.16
5 601328 交通银行 61,661,672 262,678,722.72 3.02
6 601398 工商银行 68,285,948 256,072,305.00 2.94
7 601166 兴业银行 20,379,506 244,757,867.06 2.81
8 600000 浦发银行 30,198,104 222,862,007.52 2.56
9 600030 中信证券 18,595,740 219,243,774.60 2.52
10 600837 海通证券 21,778,122 208,634,408.76 2.40
3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,774,266.60
4 应收利息 5,543.28
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,779,809.88
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票未出现流通受限情况。
8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票未出现流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
(截至时间2012年6月30日)
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自2006-4-13(合同生效日)至2006-12-31 81.63% 1.48% 87.32% 1.53% -5.69% -0.05%
2007-1-1至2007-12-31 146.39% 2.25% 151.55% 2.28% -5.16% -0.03%
2008-1-1至2008-12-31 -64.55% 2.96% -66.34% 3.07% 1.79% -0.11%
2009-1-1至2009-12-31 87.82% 2.03% 91.77% 2.06% -3.95% -0.03%
2010-1-1至2010-12-31 -15.45% 1.55% -16.04% 1.56% 0.59% -0.01%
2011-1-1至2011-12-31 -22.58% 1.30% -23.14% 1.30% 0.56% 0.00%
2012-1-1至2012-6-30 6.55% 1.28% 5.40% 1.28% 1.15% 0.00%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十三、费用概览
(一)基金运作费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
4、证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、基金上市费及年费、基金分红手续费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等根据有关法规及相关合同的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
(二)基金销售费用
申购、赎回佣金:
投资人在申购或赎回基金份额时,需按照招募说明书第十节第(六)款的规定,交纳一定的申购、赎回佣金。
本基金申购、赎回均以份额申请,费用计算公式为:
申购/赎回佣金=申购/赎回份额×申购、赎回佣金比率
本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取,用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。基金标的指数使用费由基金管理人承担。
(四)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
章节 主要更新内容
重要提示 更新了对本招募说明书所载内容截止日期的说明。
三、基金管理人 更新了基金管理人的有关信息。
四、基金托管人 更新了基金托管人的有关资料。
五、相关服务机构 更新了基金份额发售机构的部分信息。
十、基金份额的申购与赎回 更新了“(七)申购、赎回清单的内容与格式”中的申购赎回清单。
十一、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十二、基金的业绩 更新了基金合同生效以来的投资业绩。
二十四、其他应披露事项 披露了自2012年4月13日至2012年10月13日期间本基金的公告信息。
华安基金管理有限公司
二〇一二年十一月二十六日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司