华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
2010 年年度报告摘要
2010 年 12 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年三月二十六日
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安上证 180ETF
基金主代码 510180
交易代码 510180
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2006 年 4 月 13 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,179,226,740.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 上海证券交易所
所
上市日期 2006 年 5 月 18 日
2.2 基金产品说明
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
投资目标
误差最小化。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标
的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。但因特殊情况(例
投资策略 如因受相关法规限制而无法买入标的指数
成份股等情况)导致无法获得或无法获得足
够数量的股票时,基金管理人将运用其他合
理的投资方法构建本基金的实际投资组合,
追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金的业绩比较基准为标的指数-“上证
业绩比较基准
180 指数”。
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。本基金为指
风险收益特征 数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证
180 指数,是股票基金中风险中等、收益中
等的产品。
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华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
中国建设银行股份有限公
名称 华安基金管理有限公司
司
姓名 冯颖 尹东
信息披露负责人 联系电话 021-38969999 010-67595003
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275833
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huaan.com.cn
上海市浦东南路360号新上海国际大厦38
基金年度报告备置地点
楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 -385,557,009.91 331,221,488.17 -555,993,757.32
本期利润 -690,252,959.56 890,861,221.17 -1,210,037,899.73
加权平均基金份额本期
-0.0816 0.2980 -6.8765
利润
本期基金份额净值增长
-15.45% 87.82% -64.55%
率
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额
0.3094 0.3849 1.5231
利润
期末基金资产净值 5,978,387,466.35 4,069,342,048.73 828,737,582.44
期末基金份额净值 0.651 0.770 4.206
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个
5.68% 1.73% 5.96% 1.75% -0.28% -0.02%
月
过去六个
17.09% 1.51% 16.92% 1.52% 0.17% -0.01%
月
过去一年 -15.45% 1.55% -16.04% 1.56% 0.59% -0.01%
过去三年 -43.71% 2.27% -45.80% 2.34% 2.09% -0.07%
自基金合
同生效起 151.89% 2.17% 155.40% 2.23% -3.51% -0.06%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006 年 4 月 13 日至 2010 年 12 月 31 日)
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华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来每年净值增长率图
注:本基金基金合同生效日为 2006 年 4 月 13 日,合同生效日当年的净值增长率及
其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合
年度 备注
份额分红数 额 额 计
2010年 - - - - -
2009年 1.490 24,349,979.02 - 24,349,979.02 -
2008年 - - - - -
合计 1.490 24,349,979.02 - 24,349,979.02 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6
月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上
海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公
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司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投
资管理股份有限公司。
截至 2010 年 12 月 31 日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2 只
封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利货币、
华安宝利配置混合、华安上证 180ETF、上证 180ETF 联接基金、华安宏利股票、华
安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华
安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头 ETF、上证
龙头 ETF 联接基金、华安国际配置、华安香港精选股票、华安稳固收益债券等 19 只
开放式基金,管理资产规模达到 825.65 亿人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理(助
理)期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
管理学硕士,9 年证券从
业经历。曾在交通银行工
作,2001 年加入华安基金
管理有限公司,历任市场
部高级投资顾问、专户理
财部客户主管、华安上证
本 基
180 交易型开放式指数证
金 的
刘璎 2007-03-14 2010-06-26 9年 券投资基金经理助理。
基 金
2007 年 3 月至 2010 年 6
经理
月 26 日担任本基金的基
金经理,2008 年 4 月至
2010 年 6 月 26 日同时担
任华安 MSCI 中国 A 股指数
增强型证券投资基金的基
金经理。
英国考文垂大学应用数学
博士学位,3 年投资、基
本 基
金从业经历。2007 年加入
金 的
华安基金管理有限公司后
熊志勇 基 金 2009-07-03 2010-01-16 3年
担任金融工程部高级金融
经 理
工程师,2009 年 7 月至
助理
2010 年 1 月担任本基金的
基金经理助理。
本 基 理学博士,7 年证券、基
金 的 金从业经验,CQF(国际数
许之彦 2009-09-05 - 7年
基 金 量金融工程师)。曾在广发
经理、 证券和中山大学经济管理
6
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金 融 学院博士后流动站从事金
工 程 融工程工作,2005 年加入
部 总 华安基金管理有限公司,
经理 曾任研究发展部数量策略
分析师,2008 年 4 月起担
任华安 MSCI 中国 A 股指数
增强型证券投资基金的基
金经理,2009 年 9 月起同
时担任本基金及华安上证
180ETF 联接基金的基金经
理。2010 年 11 月起担任
华安上证龙头企业交易型
开放式指数证券投资基金
和华安上证龙头企业交易
型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。
复旦大学经济学硕士,FRM
(金融风险管理师),6 年
证券金融从业经历,曾在
泰康人寿保险股份有限公
司从事研究工作。2008 年
5 月加入华安基金管理有
限公司后任风险管理与金
融工程部高级金融工程
师,2009 年 7 月至 2010
本 基 年 8 月担任华安中国 A 股
金 的 增强指数基金的基金经理
牛勇 2010-06-18 - 6年
基 金 助理,2010 年 6 月起同时
经理 担任本基金的基金经理。
2010 年 9 月起同时担任华
安 A 股增强指数基金的基
金经理。2010 年 11 月起
担任华安上证龙头企业交
易型开放式指数证券投资
基金和华安上证龙头企业
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经
理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券
从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安上证 180 交易型开放
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华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
式指数证券投资基金基金合同》、《华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或
未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交
易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、
账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平
衡”,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配,实现公平
交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。
对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金
(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范,执行情况良好,
未出现异常情况。
公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察,分别于每季度和每年度
对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时
间窗口同向交易的交易价差进行分析。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为交易型开放式指数证券投资基金,其投资方向及投资风格与其它基金有
较大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
2010 年没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年在国内经济结构转型方向确立的背景,以及地产调控政策下,A 股年度
结构行情十分鲜明,新兴产业、医药、消费等行业表现突出,周期类行业表现受到地
产调控与货币收紧政策压制,不同风格板块之间相对估值达到了历史的高点。操作上,
本基金按指数配置,将降低跟踪误差作为管理重要目标,并平稳完成跟踪指数成份股
调整的调仓工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内上证 180ETF 基金份额净值增长率为-15.45%,同期业绩比较基准增
长率为-16.04%,本基金本报告期累积跟踪偏离度为 0.59%,日跟踪误差为 0.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从宏观与基本面来看 2011 年相对复杂,CPI 全年呈高位回落态势,但国际上局
部政局不稳定推升国际油价,企业成本的上升为经济增速的回升增加不确定性。在政
策与通胀的博弈中,外部需求是否回暖以转嫁国内生产成本的不确定性下,市场呈现
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华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
宽幅震荡的概率较大。但从市场整体估值来看,目前沪深 300 指数 2011 年的市盈率
约为 12 倍,全部 A 股的市盈率也仅为 14.57 倍,在货币政策不断紧缩背景下的下跌
疲态,也证明了 A 股市场已经对通胀所带来的增长减速有了一定的预期。由此,我
们对 A 股市场中期走势并不悲观。作为指数基金的管理人,我们将继续秉承既定的
投资目标与策略,规范运作、勤勉尽责,将控制本基金的跟踪误差作为重要管理目标。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化:
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响:
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的
描述:
(1)公司方面
公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、研
究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估
重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值
方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估
值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、
投资银行部工作,1998 年加入华安基金管理有限公司,曾任华安安信封闭的基金经
理、华安 180 指数增强型基金、基金安久的基金经理,投资总监。现任华安基金管理
有限公司首席投资官。
李炳旺先生,研究生学历,24 年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托
股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限
公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理,现
任华安基金管理有限公司副总裁。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大
投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高
级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、
华安宏利股票的基金经理,基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所
从事证券研究工作,2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司,在基金研究发展部从
事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士,13 年银行、基金从业经历。曾在上海银
行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司,曾任
固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理、
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华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
固定收益部总经理。
许之彦,金融工程部总经理, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发
证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入华安基
金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国 A 股增强指数、
华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF 和华安上证龙头 ETF
联接的基金经理,金融工程部总经理。
朱永红,经济学学士,ACCA 英国特许公认会计师公会会员,CPA 中国注册会计
师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000 年 10 月加入华安基
金管理有限公司,2010 年 11 月 19 日离职前任基金运营部总经理。
(2)托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等的复核和核查责任。
(3)会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度:
本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与
确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突:
无。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息:
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人
利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的
投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
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华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师
汪棣、金毅签字出具了普华永道中天审字(2011)第 20332 号标准无保留意见的审计报
告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2010年12月31日 2009年12月31日
资 产:
银行存款 65,469,658.98 83,356,915.39
结算备付金 4,159,520.61 772,234.11
存出保证金 - -
交易性金融资产 5,896,416,822.33 4,009,088,660.23
其中:股票投资 5,896,416,822.33 4,009,088,660.23
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券
- -
投资
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 16,999,991.09 -
应收利息 12,812.24 10,587.58
应收股利 - -
应收申购款 - -
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递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,983,058,805.25 4,093,228,397.31
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2010年12月31日 2009年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 20,993,476.30
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,521,631.18 1,676,556.69
应付托管费 504,326.25 335,311.33
应付销售服务费 - -
应付交易费用 815,837.79 396,791.45
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 829,543.68 484,212.81
负债合计 4,671,338.90 23,886,348.58
所有者权益:
实收基金 2,463,011,238.75 1,417,350,740.03
未分配利润 3,515,376,227.60 2,651,991,308.70
所有者权益合计 5,978,387,466.35 4,069,342,048.73
负债和所有者权益总
5,983,058,805.25 4,093,228,397.31
计
注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.651 元,基金份额总额
9,179,226,740.00 份。
7.2 利润表
会计主体:华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
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华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2010年1月1日至2010年 2009年1月1日至2009年
12月31日 12月31日
一、收入 -653,840,801.75 907,672,307.53
1.利息收入 482,300.53 256,465.44
其中:存款利息收入 461,433.02 255,903.29
债券利息收入 20,867.51 562.15
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
- -
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
-351,154,636.18 345,120,161.42
填列)
其中:股票投资收益 -420,049,413.41 326,054,706.34
基金投资收益 - -
债券投资收益 4,339,572.19 128,845.41
资产支持证券投资
- -
收益
衍生工具收益 - 325,862.64
股利收益 64,555,205.04 18,610,747.03
3.公允价值变动收益(损
-304,695,949.65 559,639,733.00
失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”
- -
号填列)
5.其他收入(损失以“-”
1,527,483.55 2,655,947.67
号填列)
减:二、费用 36,412,157.81 16,811,086.36
1.管理人报酬 27,336,360.93 12,278,950.72
2.托管费 5,467,272.19 2,455,790.21
3.销售服务费 - -
4.交易费用 3,177,077.87 1,588,382.94
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产 - -
13
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
支出
6.其他费用 431,446.82 487,962.49
三、利润总额(亏损总额
-690,252,959.56 890,861,221.17
以“-”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
-690,252,959.56 890,861,221.17
号填列
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金 1,417,350,740.03 2,651,991,308.70 4,069,342,048.73
净值)
二、本期经营活动产生的基 - -690,252,959.56 -690,252,959.56
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生 1,045,660,498.72 1,553,637,878.46 2,599,298,377.18
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 19,041,646,712.37 26,840,223,226.23 45,881,869,938.60
2.基金赎回款 -17,995,986,213.65 -25,286,585,347.77 -43,282,571,561.42
四、本期向基金份额持有人 - - -
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金 2,463,011,238.75 3,515,376,227.60 5,978,387,466.35
净值)
上年度可比期间
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金 528,660,062.97 300,077,519.47 828,737,582.44
净值)
二、本期经营活动产生的基 - 890,861,221.17 890,861,221.17
金净值变动数(本期利润)
14
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
三、本期基金份额交易产生 888,690,677.06 1,485,402,547.08 2,374,093,224.14
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 6,166,096,536.02 9,965,608,820.79 16,131,705,356.81
2.基金赎回款 -5,277,405,858.96 -8,480,206,273.71 -13,757,612,132.67
四、本期向基金份额持有人 - -24,349,979.02 -24,349,979.02
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金 1,417,350,740.03 2,651,991,308.70 4,069,342,048.73
净值)
注:报表附注为财务报表的组成部分。
本报告从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:李勍,主管会计工作负责人:李炳旺,会计机构负责人:
陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 30 号《关于同意上证 180
交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,072,807,826.00 元(含募集股票市值),业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 35 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案,《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于
2006 年 4 月 13 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,072,822,105.00 份
基金份额,其中认购资金利息折合 14,279.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华
安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
为了与上证 180 指数进行对比,根据《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》和《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,
华安基金管理有限公司确定 2006 年 5 月 10 日为本基金的基金份额折算日。当日上证
180 指数收盘值为 2,919.214 点,本基金资产净值为 1,167,168,017.51 元,折算前基金
份额总额为 1,072,822,105.00 份,折算前基金份额净值为 1.088 元。根据基金份额折
算公式,基金份额折算比例为 0.37268313,折算后基金份额总额为 399,822,674.00 份,
折算后基金份额净值为 2.919 元。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例,对各
基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由基金注册登记人中国证券登记结算
有限责任公司于 2006 年 5 月 11 日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称“上
交所”) 上证债字 [2006] 第 39 号文审核同意,本基金 399,822,674.00 份基金份额于
2006 年 5 月 18 日在上交所挂牌交易。
15
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
根据《上证 180 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于华安上证
180ETF 实施份额拆分和修改基金合同的公告》的有关规定,本基金于 2009 年 5 月
19 日进行了基金份额拆分,拆分比例为 10:1,并于 2009 年 5 月 19 日进行了变更登
记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证 180 交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》的有关规定,本基金的主要投资范围为标的指数上证 180 指数的成
份股和备选成份股,该部分资产比例不低于基金资产净值的 95%;同时为更好地实现
投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:上证
180 指数。
本基金的基金管理人华安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,于 2009 年 9
月 29 日募集成立了华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称
“上证 180ETF 联接基金”)。上证 180ETF 联接基金为契约型开放式基金,投资目标
与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2011 年 3 月 25 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于
2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证 180 交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基
金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
16
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有
关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照
现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 基金托管人
行”)
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基 本基金的基金管理人管理的其他基金
金联接基金(“上证 180ETF 联接基金”)
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
17
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月 2009年1月1日至2009年12月
31日 31日
当期发生的基金应支付的管
27,336,360.93 12,278,950.72
理费
其中:支付销售机构的客户
- -
维护费
注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月 2009年1月1日至2009年12月
31日 31日
当期发生的基金应支付的托
5,467,272.19 2,455,790.21
管费
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
18
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金
持有的 持有的基金份 持有的 份额占基金
额占基金总份
基金份额 基金份额 总份额的比
额的比例
例
上证 180ETF
1,403,653,130.00 15.29% 2,300,000.00 0.04%
联接基金
注:于本报告期末,上证 180ETF 联接基金持有本基金份额均为二级市场买入的
份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月
关联方名称
31 日 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 65,469,658.98 436,867.34 83,356,915.39 248,026.70
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期末 复牌 期末
停牌 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 开盘 数量(股) 备注
原因 估值单 成本总额
估值总额
价 单价
配股
600518 康美药业 2010-12-28 19.71 2011-01-06 17.29 1,929,363 39,377,511.94 38,027,744.73 -
停牌
19
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
资产
600664 哈药股份 2010-12-29 22.57 2011-02-16 24.83 1,157,918 27,525,874.39 26,134,209.26 -
重组
公告
600816 安信信托 2010-06-02 重大 13.60 - - 428,742 5,968,803.47 5,830,891.20 -
事项
注:本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大
影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批
准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2010 年 12 月 31 日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2010 年 12 月 31 日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2010 年度,本基金申购基金份额的对价总额为 45,881,869,938.60 元,其中包
括以股票支付的申购款 44,089,969,793.54 元和以现金支付的申购款 1,791,900,145.06
元(2009 年度:对价总额为 16,131,705,356.81 元,其中包括以股票支付的申购款
15,538,560,407.23 元和以现金支付的申购款 593,144,949.58 元)。
(2)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面
价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值
层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
20
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
于 2010 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层
级的余额为 5,826,423,977.14 元,属于第二层级的余额为 69,992,845.19 元,无属于第
三层级的余额(2009 年 12 月 31 日:第一层级 3,965,941,906.20 元,第二层级
43,146,754.03 元,无第三层级)。
(3)除上述事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)
1 权益投资 5,896,416,822.33 98.55
其中:股票 5,896,416,822.33 98.55
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
5 银行存款和结算备付金合计 69,629,179.59 1.16
6 其他各项资产 17,012,803.33 0.28
7 合计 5,983,058,805.25 100.00
注:此处股票投资含可退替代款估值增值 28,152.08 元。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 30,951,771.06 0.52
B 采掘业 880,203,408.30 14.72
C 制造业 1,448,238,050.02 24.22
21
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
C0 食品、饮料 189,034,232.14 3.16
C1 纺织、服装、皮毛 39,155,173.56 0.65
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 89,014,795.04 1.49
C5 电子 17,987,122.68 0.30
C6 金属、非金属 389,538,642.95 6.52
C7 机械、设备、仪表 550,875,918.97 9.21
C8 医药、生物制品 172,632,164.68 2.89
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 169,655,598.67 2.84
E 建筑业 225,141,749.59 3.77
F 交通运输、仓储业 276,756,180.66 4.63
G 信息技术业 171,406,568.09 2.87
H 批发和零售贸易 114,614,116.50 1.92
I 金融、保险业 2,135,285,577.92 35.72
J 房地产业 275,286,706.11 4.60
K 社会服务业 32,413,181.04 0.54
L 传播与文化产业 13,894,312.50 0.23
M 综合类 122,541,449.79 2.05
合计 5,896,388,670.25 98.63
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名与指数投
资前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 601318 中国平安 5,325,048 299,054,695.68 5.00
2 600036 招商银行 21,990,736 281,701,328.16 4.71
22
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
3 601328 交通银行 35,612,301 195,155,409.48 3.26
4 600016 民生银行 37,957,515 190,546,725.30 3.19
5 601166 兴业银行 6,658,972 160,148,276.60 2.68
6 600000 浦发银行 11,892,580 147,349,066.20 2.46
7 600030 中信证券 11,290,378 142,145,859.02 2.38
8 601088 中国神华 5,524,174 136,502,339.54 2.28
9 601398 工商银行 28,639,876 121,433,074.24 2.03
10 601601 中国太保 5,180,548 118,634,549.20 1.98
注:投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细,应阅读登载于
http://www.huaan.com.cn 网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例(%)
1 601318 中国平安 124,618,261.01 3.06
2 601288 农业银行 45,758,319.00 1.12
3 601166 兴业银行 41,190,814.31 1.01
4 601328 交通银行 39,668,967.41 0.97
5 601668 中国建筑 36,128,849.97 0.89
6 600887 伊利股份 33,182,850.05 0.82
7 601006 大秦铁路 32,053,039.50 0.79
8 601618 中国中冶 29,965,290.80 0.74
9 601299 中国北车 28,597,156.92 0.70
10 600104 上海汽车 27,411,704.84 0.67
11 600362 江西铜业 26,251,891.06 0.65
12 601398 工商银行 25,710,285.75 0.63
13 601989 中国重工 24,712,243.50 0.61
14 601607 上海医药 22,083,004.77 0.54
23
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
15 600015 华夏银行 21,852,125.44 0.54
16 600999 招商证券 21,704,294.31 0.53
17 600036 招商银行 21,064,599.33 0.52
18 600132 重庆啤酒 20,397,382.93 0.50
19 600631 百联股份 18,691,922.47 0.46
20 600519 贵州茅台 17,845,211.86 0.44
注:本项的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收
入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例(%)
1 601398 工商银行 37,503,839.55 0.92
2 600018 上港集团 28,774,366.05 0.71
3 600011 华能国际 28,681,597.42 0.70
4 601808 中海油服 23,735,361.51 0.58
5 600694 大商股份 23,685,006.87 0.58
6 600881 亚泰集团 22,780,103.50 0.56
7 600600 青岛啤酒 19,895,227.86 0.49
8 600132 重庆啤酒 19,186,762.27 0.47
9 600811 东方集团 18,560,711.46 0.46
10 600267 海正药业 16,282,631.95 0.40
11 601328 交通银行 16,267,322.54 0.40
12 600516 方大炭素 16,246,960.56 0.40
13 600104 上海汽车 15,052,321.91 0.37
14 600153 建发股份 14,928,381.59 0.37
15 600030 中信证券 14,904,054.26 0.37
16 600717 天津港 14,099,650.75 0.35
17 600779 水井坊 13,350,835.77 0.33
18 601918 国投新集 13,175,939.90 0.32
19 601009 南京银行 12,568,901.67 0.31
20 601318 中国平安 11,998,000.00 0.29
24
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
注:本项的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收
入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 1,542,790,128.10
卖出股票的收入(成交)总额 808,994,262.48
注:本项的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收
入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 16,999,991.09
3 应收股利 -
4 应收利息 12,812.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
25
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
8 其他 -
9 合计 17,012,803.33
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票未出现流通受限情况。
8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票未出现流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人
户均持有的
机构投资者 个人投资者 本基金的联接基金
户数
基金份额
(户) 占总份 占总份 占总份额
持有份额 持有份额 持有份额
额比例 额比例 比例
56,781 161,660.18 1,729,889,329.00 18.85% 6,045,684,281.00 65.86% 1,403,653,130.00 15.29%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比
例
1 中国人寿保险股份有限公司 785,085,800.00 8.55%
中国人民人寿保险股份有限
2 550,040,900.00 5.99%
公司-分红-个险分红
3 新华人寿保险股份有限公司 400,000,000.00 4.36%
兴业证券-农行-兴业证券
4 金麒麟 3 号优选基金组合集 245,235,701.00 2.67%
合资产管理计划
招商证券-招行-招商证券
5 基金宝二期集合资产管理计 150,000,000.00 1.63%
划
6 哈佛大学 141,700,000.00 1.54%
7 国都证券有限责任公司 112,000,000.00 1.22%
8 华安财产保险股份有限公司 98,992,609.00 1.08%
9 南京德朔实业有限公司 95,792,700.00 1.04%
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华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
10 中钢投资有限公司 94,940,000.00 1.03%
中国建设银行股份有限公司
-华安上证 180 交易型开放
11 1,403,653,130.00 15.29%
式指数证券投资基金联接基
金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
178,000.00 0.0019%
开放式基金
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006 年 4 月 13 日)基金份额总额 1,072,822,105.00
本报告期期初基金份额总额 5,282,226,740.00
本报告期基金总申购份额 70,965,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 67,068,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 9,179,226,740.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的专门基金托管部门的重大人事变动:
2010 年 1 月 16 日,基金管理人发布了关于免去基金经理助理的公告,免去熊志
勇先生的华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:华安上证 180ETF)
基金经理助理职务。
2010 年 1 月 16 日,基金管理人发布了关于董事变更的公告,经本公司股东会审
议通过,选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事,徐建国先生不再担任本公司董
事。
2010 年 5 月 13 日,基金管理人发布了关于总经理任职的公告,经本公司董事会
会议审议通过,聘任李勍先生任本公司总经理。董事长俞妙根先生不再兼任总经理职
务。
2010 年 6 月 18 日,基金管理人发布了关于增聘基金经理的公告,因工作需要,经
27
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
华安基金管理有限公司董事会审议批准,决定增聘牛勇先生担任华安上证 180 交易型
开放式指数证券投资基金(简称:华安上证 180ETF 基金)的基金经理职务。
2010 年 6 月 26 日,基金管理人发布了关于基金经理变更的公告,鉴于刘璎女士因
个人原因提出辞职,经公司董事会审议通过,决定同意刘璎女士辞去华安上证 180 交
易型开放式指数证券投资基金(简称:华安上证 180ETF)和华安 MSCI 中国 A 股指
数增强型证券投资基金(简称:华安中国 A 股增强指数)的基金经理。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新
丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监
会审核批准(证监许可〔2011〕115 号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总
经理职务。
本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托
管服务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及
本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金改聘为其审计的会计师事务所情况:无。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况:人民币 110,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
交易单元数 占当期 占当期
券商名称 股票成 佣金总
量 成交金额 佣金
交总额 量的比
的比例 例
国泰君安 2 2,253,470,435.24 100.00% 1,915,447.58 100.00% -
28
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
证券股份
有限公司
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期
券商名称 占当期权
债券成 回购成
成交金额 成交金额 成交金额 证成交总
交总额 交总额
额的比例
的比例 的比例
国泰君安
证 券 股 份 66,978,439.70 100.00% - - - -
有限公司
注:1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选
择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密
的要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务
需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体
资源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部或基金投资部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元
选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行
评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,
择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要
性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申
请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元无变更情况。
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华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
2010 年 1 月 29 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十
八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2010 年 5 月 13 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞
任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010 年 6 月 21 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有
限责任公司承诺认购配股股票的公告。
2010 年 7 月 1 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度 A 股分红派
息实施公告,每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
2010 年 9 月 15 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担
任中国建设银行股份有限公司监事长,谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监
事、监事长职务。
2010 年 11 月 2 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2010 年度 A 股配股
发行公告。
华安基金管理有限公司
二〇一一年三月二十六日
30
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