上证180交易型开放式指数证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5 托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6 审计报告......16

6.1管理层对财务报表的责任......17

6.2注册会计师的责任......17

6.3审计意见......17

§7 年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......19

7.3所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4报表附注......22

§8 投资组合报告......44

8.1期末基金资产组合情况......44

8.2期末按行业分类的股票投资组合......45

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......51

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......53

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......53

8.12 投资组合报告附注......54

§9 基金份额持有人信息......55

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

9.2期末上市基金前十名持有人......56

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

§10 开放式基金份额变动......56

§11 重大事件揭示......56

11.1基金份额持有人大会决议......56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

11.4 基金投资策略的改变......57

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

11.8 其他重大事件......58

§12 影响投资者决策的其他重要信息......60

§13 备查文件目录......60

13.1 备查文件目录......60

13.2 存放地点......60

13.3 查阅方式......60

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 上证180交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华安上证180ETF

基金主代码 510180

交易代码 510180

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2006年4月13日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,806,557,679.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2006年5月18日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

采取抽样复制的指数跟踪方法，即根据定量化的选股指标，选择部分标的

指数成份股构建基金股票投资组合，并通过优化模型确定投资组合中个股

投资策略

的权重，以实现基金组合收益率和标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。

业绩比较基准 上证180指数

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证180指数，是股票基

金中风险中等、收益中等的产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

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姓名 钱鲲 田青

信息披露

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

上海市世纪大道8号上海国金

注册地址 北京市西城区金融大街25号

中心二期31层、32层

上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址

中心二期31层、32层 院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 朱学华 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

www.huaan.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展

会计师事务所

普通合伙) 银行大厦6楼

中国证券登记结算有限责任公司

注册登记机构 上海市陆家嘴东路166号中保大厦36楼

上海分公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

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本期已实现收益 -275,553,211.94 3,278,697,211.73 4,323,843,777.76

本期利润 -1,526,861,064.65 1,697,998,320.68 6,331,106,538.13

加权平均基金份额本期利润 -0.256 0.370 1.055

本期加权平均净值利润率 -9.12% 11.18% 51.20%

本期基金份额净值增长率 -7.87% 1.42% 62.72%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 10,901,436,178.74 12,782,893,728.88 8,335,889,869.75

期末可供分配基金份额利润 1.8774 2.1296 1.8088

期末基金资产净值 17,133,603,326.58 19,225,427,298.39 14,782,148,833.09

期末基金份额净值 2.9507 3.2029 3.2075

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 209.14% 235.56% 230.87%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

长率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 3.66% 0.68% 3.82% 0.69% -0.16% -0.01%

过去六个月 8.47% 0.72% 7.26% 0.72% 1.21% 0.00%

过去一年 -7.87% 1.36% -9.64% 1.36% 1.77% 0.00%

过去三年 52.04% 1.79% 43.34% 1.79% 8.70% 0.00%

过去五年 58.53% 1.62% 44.22% 1.63% 14.31% -0.01%

自基金合同生 209.14% 1.86% 183.11% 1.89% 26.03% -0.03%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

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上证180交易型开放式指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2006年4月13日至2016年12月31日)

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上证180交易型开放式指数证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2015年 0.510 307,864,460.74 - 307,864,460.74-

2014年 0.510 302,789,994.82 - 302,789,994.82-

2016年 - - - --

合计 1.020 610,654,455.56 - 610,654,455.56-

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分 第9页共60页

级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本

混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

理学博士，13年证券、基金从业经验，

CQF(国际数量金融工程师)。曾在广

发证券和中山大学经济管理学院博士

后流动站从事金融工程工作，2005年

加入华安基金管理有限公司，曾任研

究发展部数量策略分析师，2008年4

月至2012年12月担任华安MSCI中

国A股指数增强型证券投资基金的基

金经理，2009年9月起同时担任本基

金及其联接基金的基金经理。2010年

11月至2012年12月担任上证龙头企

本基金的基金 业交易型开放式指数证券投资基金及

许之彦 经理，指数与 2009-09-05 - 13年 其联接基金的基金经理。2011年9月

量化投资事业 起同时担任华安深证300指数证券投

总部高级总监 资基金（LOF）的基金经理。2013年

6月起担任指数投资部高级总监。

2013年7月起同时担任华安易富黄金

交易型开放式证券投资基金的基金经

理。2013年8月起同时担任华安易富

黄金交易型开放式证券投资基金联接

基金的基金经理。2014年11月起担

任华安中证高分红指数增强型证券投

资基金的基金经理。2015年6月起同

时担任华安中证全指证券公司指数分

级证券投资基金、华安中证银行指数

分级证券投资基金的基金经理。2015

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年7月起担任华安创业板50指数分级

证券投资基金的基金经理。2016年6

月起担任华安创业板50交易型开放

式指数证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部 第11页共60页

投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，国内资本市场再次经历了较大的波动，从年初的股市熔断到年末的债券风暴。全年权

益类市场整体下跌，上证180指数跌幅为9.64%，中证500下跌17.78%，创业板下跌27.71%，全年

蓝筹股下跌幅度小于中小创股票。全球经济依然处在弱复苏阶段。在供给侧改革的大背景下，国内经济结构加快调整，在去产能和政府加大基础建设的共同作用下，加上房地产市场投资销售都非常强劲的背景下，国内经济数据逐步改善，宏观经济企稳。微观层面，如PMI、PPI、盈利数据都出现较大幅度的好转，这对上证180指数为代表的蓝筹市场带来机遇，上证180指数下半年上涨7.26%，但创业板指数跌幅在12%左右。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为2.9507元，本报告期份额净值增长率为-7.87%，同

期业绩比较基准增长率为-9.64%。截至2016年12月31日，日跟踪误差为0.069%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年，全球经济依然处于弱复苏，美国新总统的新政对全球经济将可能形成一定的冲击，包

括其贸易政策、制造业回流、基础建设的推进等，美国加息的节奏依然有一定的不确定性。我们认为，为保持较低的利率环境以推动基础建设、制造业发展，美联储可能加息比预期的要低。国内宏观经济在全年保持较好的态势，短期内经济不存在增速下降的风险，微观数据还会继续改善，随着供给侧改革的深入以及转型的推进，为未来经济找到新的增长点打下较好的基础，整体来看，我们认为2017年国内A股市场值得期待，特别是目前估值在12倍左右，未来两年盈利预期都在10%左右，分红收益率在3%左右的上证180蓝筹指数，应该赢来了较好的投资机遇。作为上证180ETF基金的管人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。

监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

（1）积极配合监管部门新法规的实施，不断完善公司的内部控制制度和业务操作流程；

（2）继续深化“主动合规”的管理理念，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过定期

组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。

（3） 完善公司内控建设，强化基金的公平交易和异常交易的检查与监控，防范内幕交易与操

纵市场行为的出现，同时进行投资管理人员合规培训、及定期进行基金经理的合规谈话，建立健全坚守“三条底线”的长效机制；

（4） 做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的

支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。

（5） 推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流

程及工作职责，降低操作风险发生的概率。

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（6） 按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准

确、及时。

（7） 有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项

稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券

任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安沪 第14页共60页

港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监,理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大

学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发

展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、

华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板

50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。

曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总

监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

第15页共60页

无。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2017)第20226号

上证180交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的上证180交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“上证180ETF”)的财务报表，

包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务

报表附注。

第16页共60页

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上证180ETF的基金管理人华安基金管理有限公司管理层的责任。

这种责任包括：

(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基

金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述上证180ETF的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注

中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了上证180ETF2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 单峰 张振波 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 2017年3月24日 第17页共60页

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上证180交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 51,076,832.86 102,775,326.06

结算备付金 80,911.21 2,337,885.24

存出保证金 103,455.73 2,075,439.77

交易性金融资产 7.4.7.2 17,093,686,325.16 19,133,891,185.16

其中：股票投资 17,093,686,325.16 19,132,883,626.76

基金投资 - -

债券投资 - 1,007,558.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 21,560.84 25,740.22

应收利息 7.4.7.5 8,083.67 26,448.87

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 17,144,977,169.47 19,241,132,025.32

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

第18页共60页

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 23,381.59 1,511,782.41

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 7,439,978.54 8,181,121.86

应付托管费 1,487,995.73 1,636,224.38

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,917,577.91 3,783,259.68

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 504,909.12 592,338.60

负债合计 11,373,842.89 15,704,726.93

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 6,232,167,147.84 6,442,533,569.51

未分配利润 7.4.7.10 10,901,436,178.74 12,782,893,728.88

所有者权益合计 17,133,603,326.58 19,225,427,298.39

负债和所有者权益总计 17,144,977,169.47 19,241,132,025.32

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值2.9507元，基金份额总额5,806,557,679.00

份。

7.2利润表

会计主体：上证180交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号

2016年1月1日至 2015年1月1日至

第19页共60页

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -1,419,143,154.66 1,809,074,855.43

1.利息收入 490,614.21 2,917,676.91

其中：存款利息收入 7.4.7.11 488,837.51 2,916,986.38

债券利息收入 1,776.70 690.53

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -168,213,232.80 3,175,038,186.08

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -577,121,500.12 2,970,599,805.43

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 1,014,660.97 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 407,893,606.35 204,438,380.65

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 -1,251,307,852.71 -1,580,698,891.05

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -112,683.36 211,817,883.49

减：二、费用 107,717,909.99 111,076,534.75

1．管理人报酬 83,578,609.28 75,614,570.22

2．托管费 16,715,721.82 15,122,914.12

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 6,930,954.67 18,937,061.59

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 492,624.22 1,401,988.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -1,526,861,064.65 1,697,998,320.68

第20页共60页

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,526,861,064.65 1,697,998,320.68

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证180交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净

6,442,533,569.51 12,782,893,728.88 19,225,427,298.39

值）

二、本期经营活动产生的基金

- -1,526,861,064.65 -1,526,861,064.65

净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 -210,366,421.67 -354,596,485.49 -564,962,907.16

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 779,751,047.28 1,250,397,119.70 2,030,148,166.98

2.基金赎回款 -990,117,468.95 -1,604,993,605.19 -2,595,111,074.14

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 - - -

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净

6,232,167,147.84 10,901,436,178.74 17,133,603,326.58

值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净

4,946,356,059.95 9,835,792,773.14 14,782,148,833.09

值）

第21页共60页

二、本期经营活动产生的基金

- 1,697,998,320.68 1,697,998,320.68

净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 1,496,177,509.56 1,556,967,095.80 3,053,144,605.36

“-”号填列）

其中：1.基金申购款 64,904,480,861.65 155,412,820,919.57 220,317,301,781.22

2.基金赎回款 -63,408,303,352.09 -153,855,853,823.77 -217,264,157,175.86

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 - -307,864,460.74 -307,864,460.74

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净

6,442,533,569.51 12,782,893,728.88 19,225,427,298.39

值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

上证180交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第30号《关于同意上证180交易型开放式指数证券投资基金募

集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180

交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,072,807,826.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第35号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2006年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,072,822,105.00份基金份额，其中认购资金利息折合14,279.00份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

为了与上证180指数进行对比，根据《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和

《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安基金管理有限公司确定

第22页共60页

2006年5月10日为本基金的基金份额折算日。当日上证180指数收盘值为2,919.214点，本基金资

产净值为1,167,168,017.51元，折算前基金份额总额为1,072,822,105.00份，折算前基金份额净值为

1.088元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.37268313，折算后基金份额总额为

399,822,674.00份，折算后基金份额净值为2.919元。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，

对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司于2006年5月11日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证债字[2006]第39号文审核同意，本基金399,822,674.00份基金份额于2006年5月18日在上交所挂牌交易。 根据《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于华安上证180ETF实施份额拆分和修改基金合同的公告》的有关规定，本基金于2009年5月19日进行了基金份额拆分，拆分比例为10:1，并于2009年5月19日进行了变更登记。

根据《关于上证180ETF基金份额合并结果及恢复交易和申购、赎回的公告》的有关规定，中

国证券登记结算有限责任公司按合并比例0.25对2013年12月19日(权益登记日)登记在册的本基金

的基金份额实施合并，减少基金份额持有人持有的基金份额数，并于2013年12月20日进行了变更

登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数上证180指数的成份股和备选成份股，该部分

资产比例不低于基金资产净值的95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、

债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基

金的业绩比较基准为：上证180指数。

本基金的基金管理人华安基金管理有限公司以本基金为目标ETF，于2009年9月29日募集成

立了华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“上证180ETF联接基金”)。上

证180ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本

基金。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证180交易型开放式指数证券投资基金 第23页共60页

基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的

基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月

31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对 第24页共60页

于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)

该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近

交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考

类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有

可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额

的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负

债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金 第25页共60页

份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于基金份额拆分/合并引起的实收基金份额变动于基金份额拆分/合并日根据拆分/合并前的基金份额数及确定的拆分/合并比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额，以及由本基金申购对价包含可以现金替代时被可以替代成分股票在未补足(或未强制退款)前形成的公允价值变动收益/(损失)而来的未实现平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末 第26页共60页

可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配。具体收益分配政策请参见本基金合同的相关章节。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红

第27页共60页

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点

的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金

融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股

息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后

取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 51,076,832.86 102,775,326.06

定期存款 - -

其他存款 - -

合计 51,076,832.86 102,775,326.06

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

第28页共60页

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 18,026,873,391.31 17,093,686,325.16 -933,187,066.15

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 18,026,873,391.31 17,093,686,325.16 -933,187,066.15

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 18,814,994,398.60 19,132,883,626.76 317,889,228.16

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 776,000.00 1,007,558.40 231,558.40

债券 银行间市场 - - -

合计 776,000.00 1,007,558.40 231,558.40

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 18,815,770,398.60 19,133,891,185.16 318,120,786.56

注：于2016年12月31日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增值

为-297.00元(2015年12月31日：982.00元)。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

第29页共60页

无余额。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 8,000.67 23,772.44

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 36.40 1,052.00

应收债券利息 - 690.53

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 46.60 933.90

合计 8,083.67 26,448.87

7.4.7.6其他资产

无余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,917,577.91 3,783,259.68

银行间市场应付交易费用 - -

合计 1,917,577.91 3,783,259.68

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第30页共60页

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

可退替代款 68,357.20 83,520.70

预提费用 430,000.00 417,000.00

应付替代款 6,551.92 91,817.90

合计 504,909.12 592,338.60

注：1.应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或

强制退款成本之差乘以替代数量的金额。

2.可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差

乘以替代数量的金额。

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,002,557,679.00 6,442,533,569.51

本期申购 726,500,000.00 779,751,047.28

本期赎回（以“-”号填列） -922,500,000.00 -990,117,468.95

本期末 5,806,557,679.00 6,232,167,147.84

注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 22,039,021,667.40 -9,256,127,938.52 12,782,893,728.88

本期利润 -275,553,211.94 -1,251,307,852.71 -1,526,861,064.65

本期基金份额交易产生的变动数 -712,786,359.82 358,189,874.33 -354,596,485.49

其中：基金申购款 2,654,291,487.72 -1,403,894,368.02 1,250,397,119.70

基金赎回款 -3,367,077,847.54 1,762,084,242.35 -1,604,993,605.19

本期已分配利润 - - -

第31页共60页

本期末 21,050,682,095.64 -10,149,245,916.90 10,901,436,178.74

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12

31日 月31日

活期存款利息收入 444,062.45 2,653,556.49

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 40,777.40 245,845.41

其他 3,997.66 17,584.48

合计 488,837.51 2,916,986.38

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -282,177,716.40 140,632,699.91

股票投资收益——赎回差价收入 -294,943,783.72 2,829,967,105.52

股票投资收益——申购差价收入 - -

合计 -577,121,500.12 2,970,599,805.43

7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年122015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

卖出股票成交总额 2,207,021,621.44 4,363,784,871.87

减：卖出股票成本总额 2,489,199,337.84 4,223,152,171.96

买卖股票差价收入 -282,177,716.40 140,632,699.91

7.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

第32页共60页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

赎回基金份额对价总额 2,595,111,074.14 217,264,157,175.86

减：现金支付赎回款总额 10,967,297.14 7,186,090,674.86

减：赎回股票成本总额 2,879,087,560.72 207,248,099,395.48

赎回差价收入 -294,943,783.72 2,829,967,105.52

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 9,035,128.20 -

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 8,018,000.00 -

减：应收利息总额 2,467.23 -

买卖债券差价收入 1,014,660.97 -

7.4.7.14衍生工具收益

无。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 407,893,606.35 204,438,380.65

基金投资产生的股利收益 - -

合计 407,893,606.35 204,438,380.65

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -1,251,307,852.71 -1,580,698,891.05

——股票投资 -1,251,076,294.31 -1,580,930,449.45

第33页共60页

——债券投资 -231,558.40 231,558.40

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -1,251,307,852.71 -1,580,698,891.05

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

基金赎回费收入 - -

替代损益 -112,683.36 211,817,883.49

合计 -112,683.36 211,817,883.49

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

交易所市场交易费用 6,930,954.67 18,937,061.59

银行间市场交易费用 - -

合计 6,930,954.67 18,937,061.59

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第34页共60页

2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

31日

审计费用 170,000.00 157,000.00

信息披露费 260,000.00 260,000.00

上市年费 60,000.00 60,000.00

银行划款手续费 2,624.22 1,395.44

分红手续费 - 923,593.38

合计 492,624.22 1,401,988.82

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等

增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补

充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。截至本财务报表批准报出日止，上述税收政策对本基金2016年度的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

第35页共60页

华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本基金的基金管理人管理的其他基金

(“上证180ETF联接基金”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 83,578,609.28 75,614,570.22

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 16,715,721.82 15,122,914.12

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

第36页共60页

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

持有的基金份 持有的基金份

关联方名称 持有的基金份

额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份

额

额的比例 额的比例

上证180ETF联接基金 139,649,200.00 2.41% 181,132,250.00 3.02%

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 51,076,832.86 444,062.45 102,775,326.06 2,653,556.49

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

无。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

第37页共60页

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

60040国电南2016-12重大事 65,599,712.4

6 瑞 -28 项未公 16.63- - 3,944,66162,013,858.93 3-

告

60048信威集2016-12重大事 57,748,212.2

5 团 -26 项未公 14.60- - 3,955,35793,776,676.56 0-

告

60064中源协2016-12重大资 26.80- - 834,06141,610,285.2222,352,834.8-

5 和 -13 产重组 0

60064城投控2016-12重大资 20.34- - 4,090,25257,218,031.8683,195,725.6-

9 股 -06 产重组 8

60065中安消2016-12重大资 17.43- - 2,082,39040,150,877.3836,296,057.7-

4 -14 产重组 0

60080天业股2016-11重大资 13.73- - 1,205,90014,174,908.3916,557,007.0-

7 份 -21 产重组 0

60087东方电2016-12重大事 10.79- - 328,942 4,706,990.573,549,284.18-

5 气 -09 项

60172上海电2016-08重大事 67,643,139.3

7 气 -31 项未公 8.42- - 8,033,62795,690,738.83 4-

告

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至报告期末2016年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至报告期末2016年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金是指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证180指数，是股票基金中风险较低、收益

第38页共60页

中等的产品。本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况)导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

第39页共60页

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金及存出保证金等。

第40页共60页

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 51,076,832.86 - - - 51,076,832.86

结算备付金 80,911.21 - - - 80,911.21

存出保证金 103,455.73 - - - 103,455.73

交易性金融资产 - - - 17,093,686,325.16 17,093,686,325.16

应收证券清算款 - - - 21,560.84 21,560.84

应收利息 - - - 8,083.67 8,083.67

资产总计 51,261,199.80 - - 17,093,715,969.67 17,144,977,169.47

负债

应付证券清算款 - - - 23,381.59 23,381.59

应付管理人报酬 - - - 7,439,978.54 7,439,978.54

应付托管费 - - - 1,487,995.73 1,487,995.73

应付交易费用 - - - 1,917,577.91 1,917,577.91

其他负债 - - - 504,909.12 504,909.12

负债总计 - - - 11,373,842.89 11,373,842.89

利率敏感度缺口 51,261,199.80 - - 17,082,342,126.78 17,133,603,326.58

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 102,775,326.06 - - - 102,775,326.06

结算备付金 2,337,885.24 - - - 2,337,885.24

存出保证金 2,075,439.77 - - - 2,075,439.77

交易性金融资产 - - 1,007,558.40 19,132,883,626.76 19,133,891,185.16

应收证券清算款 - - - 25,740.22 25,740.22

应收利息 - - - 26,448.87 26,448.87

资产总计 107,188,651.07 - 1,007,558.40 19,132,935,815.85 19,241,132,025.32

负债

应付证券清算款 - - - 1,511,782.41 1,511,782.41

应付管理人报酬 - - - 8,181,121.86 8,181,121.86

应付托管费 - - - 1,636,224.38 1,636,224.38

应付交易费用 - - - 3,783,259.68 3,783,259.68

其他负债 - - - 592,338.60 592,338.60

第41页共60页

负债总计 - - - 15,704,726.93 15,704,726.93

利率敏感度缺口 107,188,651.07 - 1,007,558.40 19,117,231,088.92 19,225,427,298.39

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于2016年12月31日未持有债券资产(2015年12月31日：0.01%)，因此市场利率的变

动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制标的指数成分股权重方法构建组合。基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，上证180指数成份

股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的95%，新股、债券及及其它金融工具投资比例

不高于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，

定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜

在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

第42页共60页

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产－股票投资 17,093,686,622.16 99.77 19,132,882,644.76 99.52

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 -297.00 - 982.00 -

合计 17,093,686,325.16 99.77 19,132,883,626.76 99.52

注：其他为可退替代款估值增值。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2016年12月31日 2015年12月31日

业绩比较基准上升5% 增加约856,430,000.00 增加约956,670,000.00

业绩比较基准下降5% 减少约856,430,000.00 减少约956,670,000.00

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)基金申购款

于2016年度，本基金申购基金份额的对价总额为2,030,148,166.98元，其中包括以股票支付的

申购款 1,994,908,446.64元和以现金支付的申购款 35,239,720.34元(2015年度：对价总额为

220,317,301,781.22元，其中包括以股票支付的申购款205,917,733,278.03元和以现金支付的申购款

14,399,568,503.19元)。

(2)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 第43页共60页

层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为16,740,744,351.83元，属于第二层次的余额为352,941,973.33元，无属于第三层

次的余额(2015年12月31日：第一层次18,490,614,468.04元，第二层次643,276,717.12元，无第三

层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(3)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

第44页共60页

的比例（%）

1 权益投资 17,093,686,325.16 99.70

其中：股票 17,093,686,325.16 99.70

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 51,157,744.07 0.30

7 其他各项资产 133,100.24 0.00

8 合计 17,144,977,169.47 100.00

注：此处股票投资含可退替代款估值增值-297.00元。

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 22,195,328.64 0.13

B 采矿业 693,481,115.57 4.05

C 制造业 4,149,737,815.33 24.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 629,382,548.29 3.67

E 建筑业 1,068,288,627.56 6.24

F 批发和零售业 345,636,719.62 2.02

第45页共60页

G 交通运输、仓储和邮政业 594,991,969.50 3.47

H 住宿和餐饮业 12,779,748.00 0.07

I 信息传输、软件和信息技术服务业 655,726,437.44 3.83

J 金融业 7,777,571,063.92 45.39

K 房地产业 977,412,653.60 5.70

L 租赁和商务服务业 63,660,444.85 0.37

M 科学研究和技术服务业 22,352,834.80 0.13

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 21,614,623.98 0.13

S 综合 55,305,406.88 0.32

合计 17,090,137,337.98 99.75

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,549,284.18 0.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

第46页共60页

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,549,284.18 0.02

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 601318 中国平安 29,292,621 1,037,837,562.03 6.06

2 601166 兴业银行 36,063,629 582,066,972.06 3.40

3 600016 民生银行 63,928,693 580,472,532.44 3.39

4 600036 招商银行 27,891,398 490,888,604.80 2.87

5 600519 贵州茅台 1,358,799 454,042,685.85 2.65

6 601328 交通银行 74,296,754 428,692,270.58 2.50

7 600000 浦发银行 23,383,162 379,041,056.02 2.21

8 601668 中国建筑 40,561,507 359,374,952.02 2.10

9 600837 海通证券 21,881,841 344,638,995.75 2.01

10 600030 中信证券 21,283,640 341,815,258.40 1.99

11 601169 北京银行 32,896,320 321,068,083.20 1.87

12 601288 农业银行 103,370,116 320,447,359.60 1.87

13 600887 伊利股份 16,399,835 288,637,096.00 1.68

14 601398 工商银行 58,324,706 257,211,953.46 1.50

15 601766 中国中车 24,788,732 242,185,911.64 1.41

16 601601 中国太保 8,500,031 236,045,860.87 1.38

17 601211 国泰君安 12,371,193 229,980,477.87 1.34

18 600900 长江电力 17,847,083 225,944,070.78 1.32

19 600104 上汽集团 8,944,160 209,740,552.00 1.22

20 601988 中国银行 56,993,137 196,056,391.28 1.14

第47页共60页

21 601390 中国中铁 20,158,539 178,604,655.54 1.04

22 601989 中国重工 24,825,946 176,015,957.14 1.03

23 600048 保利地产 19,238,727 175,649,577.51 1.03

24 600276 恒瑞医药 3,808,699 173,295,804.50 1.01

25 601818 光大银行 43,060,476 168,366,461.16 0.98

26 600050 中国联通 22,927,057 167,596,786.67 0.98

27 601688 华泰证券 8,832,130 157,741,841.80 0.92

28 600015 华夏银行 14,447,478 156,755,136.30 0.91

29 600028 中国石化 28,423,641 153,771,897.81 0.90

30 601186 中国铁建 12,442,281 148,809,680.76 0.87

31 600518 康美药业 8,026,620 143,275,167.00 0.84

32 600958 东方证券 8,417,948 130,730,732.44 0.76

33 601006 大秦铁路 16,080,434 113,849,472.72 0.66

34 601628 中国人寿 4,504,686 108,517,885.74 0.63

35 601009 南京银行 9,830,157 106,558,901.88 0.62

36 601857 中国石油 13,135,696 104,428,783.20 0.61

37 600795 国电电力 31,882,044 101,066,079.48 0.59

38 600999 招商证券 6,186,004 101,017,445.32 0.59

39 601899 紫金矿业 29,914,486 99,914,383.24 0.58

40 601939 建设银行 18,159,459 98,787,456.96 0.58

41 601336 新华保险 2,255,716 98,755,246.48 0.58

42 601377 兴业证券 12,675,912 96,970,726.80 0.57

43 601099 太平洋 18,431,987 94,924,733.05 0.55

44 600585 海螺水泥 5,407,696 91,714,524.16 0.54

45 601985 中国核电 12,627,080 89,147,184.80 0.52

46 601088 中国神华 5,351,152 86,581,639.36 0.51

47 600019 宝钢股份 13,344,951 84,740,438.85 0.49

48 601901 方正证券 11,130,137 84,589,041.20 0.49

49 601788 光大证券 5,281,910 84,457,740.90 0.49

50 600649 城投控股 4,090,252 83,195,725.68 0.49

51 600637 东方明珠 3,551,185 82,742,610.50 0.48

52 600690 青岛海尔 8,244,354 81,454,217.52 0.48

53 601669 中国电建 11,158,061 81,007,522.86 0.47

54 600089 特变电工 8,770,598 80,075,559.74 0.47

55 600383 金地集团 6,085,457 78,867,522.72 0.46

56 601555 东吴证券 5,678,544 75,354,278.88 0.44

57 601600 中国铝业 17,781,905 75,039,639.10 0.44

58 600109 国金证券 5,724,692 74,592,736.76 0.44

59 600705 中航资本 12,136,536 74,275,600.32 0.43

60 600703 三安光电 5,514,190 73,835,004.10 0.43

61 600010 包钢股份 26,414,178 73,695,556.62 0.43

62 600886 国投电力 11,009,950 73,436,366.50 0.43

63 600547 山东黄金 2,008,705 73,337,819.55 0.43

64 600535 天士力 1,752,604 72,715,539.96 0.42

第48页共60页

65 600111 北方稀土 5,894,468 72,325,122.36 0.42

66 600066 宇通客车 3,592,010 70,367,475.90 0.41

67 600009 上海机场 2,605,378 69,094,624.56 0.40

68 600893 中航动力 2,107,771 69,008,422.54 0.40

69 600068 葛洲坝 7,471,185 68,660,190.15 0.40

70 601727 上海电气 8,033,627 67,643,139.34 0.39

71 600804 鹏博士 3,058,926 67,082,247.18 0.39

72 600029 南方航空 9,494,971 66,654,696.42 0.39

73 600100 同方股份 4,808,791 66,601,755.35 0.39

74 600406 国电南瑞 3,944,661 65,599,712.43 0.38

75 600415 小商品城 7,359,589 63,660,444.85 0.37

76 600570 恒生电子 1,336,559 63,005,391.26 0.37

77 600196 复星医药 2,719,332 62,925,342.48 0.37

78 600031 三一重工 10,290,217 62,770,323.70 0.37

79 601800 中国交建 4,129,407 62,725,692.33 0.37

80 601618 中国中冶 13,173,625 61,389,092.50 0.36

81 601607 上海医药 3,119,998 61,027,160.88 0.36

82 600023 浙能电力 11,033,177 59,910,151.11 0.35

83 601198 东兴证券 2,983,034 59,839,662.04 0.35

84 600271 航天信息 2,996,272 59,775,626.40 0.35

85 600739 辽宁成大 3,309,117 59,431,741.32 0.35

86 600177 雅戈尔 4,150,491 58,023,864.18 0.34

87 600221 海南航空 17,778,587 57,958,193.62 0.34

88 600485 信威集团 3,955,357 57,748,212.20 0.34

89 600606 绿地控股 6,580,690 57,317,809.90 0.33

90 600340 华夏幸福 2,397,138 57,291,598.20 0.33

91 600352 浙江龙盛 6,158,208 56,717,095.68 0.33

92 600816 安信信托 2,393,023 56,523,203.26 0.33

93 600489 中金黄金 4,666,129 56,413,499.61 0.33

94 600115 东方航空 7,956,944 56,255,594.08 0.33

95 600820 隧道股份 5,101,263 56,164,905.63 0.33

96 600369 西南证券 7,632,416 54,419,126.08 0.32

97 600741 华域汽车 3,410,144 54,391,796.80 0.32

98 601919 中远海控 10,323,825 54,096,843.00 0.32

99 601018 宁波港 10,686,224 54,072,293.44 0.32

100 600157 永泰能源 13,440,160 53,895,041.60 0.31

101 601998 中信银行 8,287,376 53,122,080.16 0.31

102 600522 中天科技 4,941,900 52,038,207.00 0.30

103 600674 川投能源 5,951,936 51,781,843.20 0.30

104 600150 中国船舶 1,863,353 51,447,176.33 0.30

105 601933 永辉超市 10,351,724 50,826,964.84 0.30

106 600118 中国卫星 1,598,879 49,948,979.96 0.29

107 601111 中国国航 6,913,391 49,776,415.20 0.29

108 600153 建发股份 4,599,998 49,219,978.60 0.29

第49页共60页

109 600079 人福医药 2,434,307 48,564,424.65 0.28

110 600643 爱建集团 3,886,259 48,228,474.19 0.28

111 600959 江苏有线 4,201,559 47,477,616.70 0.28

112 600061 国投安信 2,996,744 46,779,173.84 0.27

113 600085 同仁堂 1,483,482 46,551,665.16 0.27

114 600005 武钢股份 13,647,259 46,537,153.19 0.27

115 600219 南山铝业 15,009,557 46,379,531.13 0.27

116 600018 上港集团 8,772,898 44,917,237.76 0.26

117 600663 陆家嘴 1,982,988 43,883,524.44 0.26

118 600158 中体产业 1,825,113 43,017,913.41 0.25

119 600839 四川长虹 9,986,125 41,742,002.50 0.24

120 600588 用友网络 1,979,762 41,218,644.84 0.24

121 600315 上海家化 1,456,840 39,494,932.40 0.23

122 603993 洛阳钼业 10,508,460 39,091,471.20 0.23

123 600208 新湖中宝 9,301,350 38,693,616.00 0.23

124 601718 际华集团 4,171,833 38,422,581.93 0.22

125 600297 广汇汽车 4,462,100 38,195,576.00 0.22

126 600688 上海石化 5,926,050 38,163,762.00 0.22

127 600362 江西铜业 2,244,693 37,553,713.89 0.22

128 600895 张江高科 2,093,854 37,103,092.88 0.22

129 600699 均胜电子 1,118,500 37,011,165.00 0.22

130 600332 白云山 1,520,756 36,467,728.88 0.21

131 600060 海信电器 2,122,884 36,343,774.08 0.21

132 600654 中安消 2,082,390 36,296,057.70 0.21

133 601633 长城汽车 3,259,874 36,054,206.44 0.21

134 600503 华丽家族 4,332,723 35,918,273.67 0.21

135 600074 保千里 2,636,945 34,913,151.80 0.20

136 600737 中粮屯河 2,774,300 34,567,778.00 0.20

137 600252 中恒集团 7,517,710 34,431,111.80 0.20

138 600978 宜华生活 3,207,820 34,163,283.00 0.20

139 600446 金证股份 1,354,825 34,046,752.25 0.20

140 600266 北京城建 2,542,456 33,890,938.48 0.20

141 600376 首开股份 2,790,271 32,953,100.51 0.19

142 600873 梅花生物 5,043,031 32,880,562.12 0.19

143 600704 物产中大 3,105,410 32,078,885.30 0.19

144 601216 君正集团 6,845,154 31,829,966.10 0.19

145 600827 百联股份 2,169,266 31,150,659.76 0.18

146 600565 迪马股份 3,924,620 29,120,680.40 0.17

147 600240 华业资本 2,696,039 28,955,458.86 0.17

148 600037 歌华有线 1,881,898 28,830,677.36 0.17

149 600482 中国动力 940,644 28,727,267.76 0.17

150 601155 新城控股 2,443,460 28,710,655.00 0.17

151 601872 招商轮船 5,732,105 28,316,598.70 0.17

152 600021 上海电力 2,314,403 28,096,852.42 0.16

第50页共60页

153 600094 大名城 3,077,973 27,393,959.70 0.16

154 600528 中铁二局 1,972,860 27,146,553.60 0.16

155 600372 中航电子 1,427,100 26,486,976.00 0.15

156 600435 北方导航 2,013,587 26,257,174.48 0.15

157 603589 口子窖 810,976 26,056,658.88 0.15

158 601699 潞安环能 3,235,600 26,046,580.00 0.15

159 600516 方大炭素 2,789,309 25,829,001.34 0.15

160 600549 厦门钨业 1,167,391 25,705,949.82 0.15

161 600064 南京高科 1,462,237 24,492,469.75 0.14

162 601611 中国核建 1,419,743 24,405,382.17 0.14

163 600325 华发股份 1,897,313 24,285,606.40 0.14

164 600160 巨化股份 2,284,067 24,165,428.86 0.14

165 600120 浙江东方 819,701 23,705,752.92 0.14

166 600645 中源协和 834,061 22,352,834.80 0.13

167 600466 蓝光发展 2,306,700 22,305,789.00 0.13

168 601118 海南橡胶 3,188,984 22,195,328.64 0.13

169 600770 综艺股份 2,109,173 21,829,940.55 0.13

170 601928 凤凰传媒 2,064,434 21,614,623.98 0.13

171 601608 中信重工 3,520,290 19,748,826.90 0.12

172 600783 鲁信创投 804,700 18,202,314.00 0.11

173 600639 浦东金桥 919,817 17,071,803.52 0.10

174 600807 天业股份 1,205,900 16,557,007.00 0.10

175 600053 九鼎投资 351,810 16,204,368.60 0.09

176 600773 西藏城投 1,183,119 14,114,609.67 0.08

177 601127 小康股份 481,200 12,867,288.00 0.08

178 600754 锦江股份 433,800 12,779,748.00 0.07

179 600604 市北高新 571,000 11,802,570.00 0.07

180 603866 桃李面包 121,700 5,342,630.00 0.03

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600875 东方电气 328,942 3,549,284.18 0.02

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

第51页共60页

1 601211 国泰君安 159,589,738.84 0.83

2 600958 东方证券 98,000,093.86 0.51

3 600009 上海机场 75,199,456.22 0.39

4 601328 交通银行 65,422,618.59 0.34

5 600606 绿地控股 64,846,447.06 0.34

6 600900 长江电力 62,526,243.91 0.33

7 601888 中国国旅 61,167,003.12 0.32

8 600522 中天科技 56,234,214.50 0.29

9 600061 国投安信 54,138,102.11 0.28

10 600446 金证股份 49,672,697.20 0.26

11 600153 建发股份 47,916,283.55 0.25

12 601390 中国中铁 45,719,353.90 0.24

13 600079 人福医药 42,801,628.38 0.22

14 601198 东兴证券 41,293,396.73 0.21

15 600654 中安消 40,297,600.68 0.21

16 600074 保千里 39,564,565.10 0.21

17 600297 广汇汽车 39,303,022.83 0.20

18 600699 均胜电子 39,082,945.50 0.20

19 601186 中国铁建 38,282,066.40 0.20

20 600978 宜华生活 38,027,898.29 0.20

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 600016 民生银行 172,471,997.87 0.90

2 600000 浦发银行 112,816,662.03 0.59

3 600011 华能国际 87,660,937.17 0.46

4 600660 福耀玻璃 58,935,774.33 0.31

5 601888 中国国旅 58,678,902.20 0.31

6 600867 通化东宝 55,782,577.09 0.29

7 600309 万华化学 49,126,147.88 0.26

8 601333 广深铁路 45,926,557.80 0.24

9 600583 海油工程 45,671,141.78 0.24

10 600718 东软集团 44,651,475.80 0.23

11 601106 中国一重 43,672,724.28 0.23

12 601398 工商银行 40,607,155.00 0.21

13 600637 东方明珠 39,695,496.10 0.21

14 600256 广汇能源 37,697,357.40 0.20

第52页共60页

15 601318 中国平安 36,378,554.48 0.19

16 601258 庞大集团 35,809,173.40 0.19

17 600027 华电国际 35,167,971.42 0.18

18 601117 中国化学 35,151,184.81 0.18

19 600999 招商证券 34,648,585.20 0.18

20 600490 鹏欣资源 33,480,344.95 0.17

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 2,585,257,444.63

卖出股票的收入（成交）总额 2,207,021,621.44

注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

第53页共60页

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注

8.12.12015年11月26日，中信证券股份有限公司因在融资融券业务开展过程中，存在违反《证

券公司监督管理条例》收到中国证券监督管理委员会调查通知书；2015年11月26 日，海通证券

股份有限公司因在融资融券业务开展过程中，存在违反《证券公司监督管理条例》收到中国证券监督管理委员会调查通知书；2016年11月28日，海通证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]127号），原因为未按规定审查、了解客户真实身份，被中国证监会责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 103,455.73

2 应收证券清算款 21,560.84

3 应收股利 -

4 应收利息 8,083.67

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

第54页共60页

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 133,100.24

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票未出现流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 值比例(%)

1 600875 东方电气 3,549,284.18 0.02 重大事项

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者 本基金的联接基金

户均持有的

户数 占总

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额 持有份额 份额

额比例 额比例

比例

21,944 312,214,093.

264,607.99 5,494,343,586.00 94.62% 5.38% 139,649,200.00 2.41%

00

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9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中央汇金投资有限责任公司 5,231,571,046.00 90.10%

2 工银安盛人寿保险有限公司 28,224,396.00 0.49%

3 新华人寿保险股份有限公司 17,000,000.00 0.29%

4 中荷人寿保险有限公司－分红险 10,350,700.00 0.18%

5 华能资本服务有限公司 8,580,279.00 0.15%

6 孙晓燕 8,000,000.00 0.14%

7 吴振桦 6,727,700.00 0.12%

8 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 5,000,000.00 0.09%

9 长生人寿保险有限公司 4,840,025.00 0.08%

10 上海奇宇建筑工程设计咨询有限公司 4,500,000.00 0.08%

- 中国建设银行股份有限公司－华安上证180交 139,649,200.00 2.41%

易型开放式指数证券投资基金联接基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2006年4月13日)基金份额总额 1,072,822,105.00

本报告期期初基金份额总额 6,002,557,679.00

本报告期基金总申购份额 726,500,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 922,500,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 5,806,557,679.00

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。

第56页共60页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：人民币170,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

招商证券 1 - - - --

国泰君安 3 4,161,852,684.11 87.70% 3,875,930.75 90.08%-

国信证券 1 583,884,660.86 12.30% 427,001.87 9.92%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

第57页共60页

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券成 成交金 占当期回购成 成交金 占当期权证成

成交金额

交总额的比例 额 交总额的比例 额 交总额的比例

招商证券 - - - - - -

国泰君安 9,035,128.20 100.00% - - - -

国信证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

法定披露

序号 公告事项 法定披露方式

日期

1 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-01-04

间调整旗下基金相关业务办理时间的公告 《中国证券报》和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下场内基金 《上海证券报》、《证券时报》、

2 在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示 《中国证券报》和公司网站 2016-01-06

性公告

第58页共60页

3 华安基金关于2016年1月7日指数熔断期 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-01-07

间调整旗下基金相关业务办理时间的公告 《中国证券报》和公司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有 《上海证券报》、《证券时报》、

4 的“新海宜”、“蓝色光标”、“宁波港”股票估 《中国证券报》和公司网站 2016-01-16

值调整的公告

5 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-01-19

费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

华安基金管理有限公司关于基金电子交易 《上海证券报》、《证券时报》、

6 平台延长工行直联结算方式费率优惠活动 《中国证券报》和公司网站 2016-02-03

的公告

华安基金管理有限公司关于电子直销平台 《上海证券报》、《证券时报》、

7 延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间 《中国证券报》和公司网站 2016-03-28

的公告

8 华安基金管理有限公司关于以固有资金购 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-03-30

买基金所涉风险资产的公告 《中国证券报》和公司网站

9 华安基金管理有限公司关于华安基金公司 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-05-05

淘宝店关闭申购服务的公告 《中国证券报》和公司网站

10 华安基金管理有限公司关于基金电子交易 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-05-05

平台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 《中国证券报》和公司网站

华安基金管理有限公司关于基金电子交易 《上海证券报》、《证券时报》、

11 平台延长工行直联结算方式费率优惠活动 《中国证券报》和公司网站 2016-05-10

的公告

华安基金管理有限公司关于电子直销平台 《上海证券报》、《证券时报》、

12 延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间 《中国证券报》和公司网站 2016-06-08

的公告

13 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-06-28

参加京东费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

14 关于基金电子交易平台延长工行直联结算 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-08-15

方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

15 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-09-23

费率优惠活动时间的公告 《中国证券报》和公司网站

16 关于华安上证180交易型开放式指数证券 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-10-13

投资基金增加申购赎回代办券商的公告 《中国证券报》和公司网站

17 关于基金电子交易平台延长工行直联结算 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-11-10

方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

18 华安基金管理有限公司关于统一客户服务 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-11-16

热线号的公告 《中国证券报》和公司网站

19 关于上证180交易型开放式指数证券投资 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-11-18

基金增加申购赎回代办券商的公告 《中国证券报》和公司网站

20 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易 《上海证券报》、《证券时报》、 2016-11-29

费率优惠活动时间的公告 《中国证券报》和公司网站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

无

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《上证180交易型开放式指数证券投资基金合同》；

2、《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

3、《上证180交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、《关于核准上证180交易型开放式指数证券投资基金募集申请的批复》；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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