上证上海改革发展主题交易型开放式指数 发起式证券投资基金 2019 年半年度报告
2019 年 6 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......36

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 41

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 41

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 41

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41

7.12 投资组合报告附注 ...... 42
§8 基金份额持有人信息...... 42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 43
§9 开放式基金份额变动...... 43
§10 重大事件揭示...... 44

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44

10.4 基金投资策略的改变 ...... 44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44

10.8 其他重大事件 ...... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 48

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49
§12 备查文件目录...... 49

12.1 备查文件目录 ...... 49

12.2 存放地点 ...... 50

12.3 查阅方式 ...... 50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金

基金简称 上证上海改革发展主题 ETF

场内简称 上海改革

基金主代码 510820

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 1 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,758,348,947.00 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基
金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的
投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的
表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的
指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；
（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制
约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超
过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟
踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 上证上海改革发展主题指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标
的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 郭明

负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799


电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 010-66105798

注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 北京市西城区复兴门内大街 55
区（东座）6 楼 H686 室 号

办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内大街 55
20 楼 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 李文 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com
网址

基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金
管理股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17
注册登记机构 公司 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 10,335,558.23

本期利润 822,406,024.54

加权平均基金份额本期利润 0.1728

本期加权平均净值利润率 20.34%

本期基金份额净值增长率 23.98%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -507,125,893.51

期末可供分配基金份额利润 -0.1066

期末基金资产净值 4,251,223,053.49

期末基金份额净值 0.8934

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -10.66%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② ④

过去一个月 4.03% 1.24% 3.45% 1.22% 0.58% 0.02%

过去三个月 -0.79% 1.74% -1.42% 1.76% 0.63% -0.02%

过去六个月 23.98% 1.67% 23.73% 1.69% 0.25% -0.02%

过去一年 10.42% 1.55% 8.14% 1.57% 2.28% -0.02%

自基金合同

生效日起至 -10.66% 1.39% -7.19% 1.40% -3.47% -0.01%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 12 月 1 日）起 6 个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月
3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。

汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

2019 上半年，汇添富基金新成立 13 只公开募集证券投资基金，包括 5 只债券型基金、4 只混
合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共管理 133
只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

上 海 国 企 国籍：中国。学历：
ETF 联接、 北京大学西方经济
上 证 上 海 学硕士。相关业务资
改 革 发 展 格：证券投资基金从
主题 ETF、 2017 年 12 月 业资格。从业经历：
董瑾 汇 添 富 沪 18 日 - 10 2010 年 8 月至 2012
深300指数 年 12 月任国泰基金
（LOF）、汇 管理有限公司产品
添 富 中 证 经理助理，2012 年
全 指 证 券 12 月至 2015 年9 月
公 司 指 数 任汇添富基金管理


（LOF）的 股份有限公司产品
基 金 经 理 经理，2015 年 9 月
助理。 至2016年10月任万
家基金管理有限公
司量化投资部基金
经理助理。2016 年
11 月加入汇添富基
金管理股份有限公
司，2017 年 12 月 18
日至今任上海国企
ETF 联接、上证上海
改革发展主题 ETF、
汇添富沪深 300 指
数（LOF）、汇添富中
证全指证券公司指
数（LOF）的基金经
理助理。

国籍：中国。学历：
南开大学经济学博
士。从业经历：曾任
职于深圳商业银行、
华安证券、华富基金
中 证 上 海 管理公司、深圳证券
国企 ETF、 交易所、上海证券交
上 海 国 企 易所、华宝兴业基金
ETF 联接、 管理公司，2014 年 5
汇 添 富 沪 月加入汇添富基金
深300指数 管理股份有限公司，
（LOF）、上 现任指数与量化投
证 上 海 改 资部副总监。2016
楚天舒 革 发 展 主 2017年12月1 - 19 年8月8日至今任中
题 ETF、汇 日 证上海国企 ETF 的
添 富 中 证 基金经理，2016 年 9
全 指 证 券 月 18 日至今任上海
公 司 指 数 国企 ETF 联接的基
（LOF）的 金经理，2017 年 9
基金经理， 月 6 日至今任汇添
指 数 与 量 富 沪深 300 指 数
化 投 资 部 （LOF）的基金经理，
副总监。 2017年 12月 1日至
今担任上证上海改
革发展主题 ETF 的
基金经理，2017 年
12 月 4 日至今担任
汇添富中证全指证


券公司指数（LOF）
的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年，中美贸易摩擦有所反复。在 6 月底举行的 G20 大阪峰会上，中美元首会晤并
取得了最新的阶段性进展：一是美方表示不再对中国出口产品加征新的关税；二是双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。三是特朗普同意美国的公司继续向华为出售零件。

中美贸易摩擦的影响是长期的，对国内的经济增长和产业结构调整都将产生深远的影响。同时，从上半年的实体经济情况来看，房地产投资后续支撑减弱，制造业投资增速有所下滑，专项债对基建投资有所拉动，消费总体保持平稳。二季度经济指标有一定程度的回落，下半年经济下行压力仍较大。因此，今年在宏观调控方面政策仍可能重点实施逆周期调节，通过财政减税降费和货币政策保持流动性合理充裕等对经济形成一定的支撑。

资本市场方面，金融供给侧改革的提出或将加大企业直接融资的比例。科创板的推出定位于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，有利于更好的发挥资本市场的资源配置功能。另外，资本市场扩大对外开放，也引入了海外长期资金投资 A 股。
市场经过二季度的调整以后，估值重新回到了偏低估的状态。报告期末，沪深 300 指数的市盈率为 12.44，处于历史较低水平，未来存在进一步估值修复的空间。

报告期内，本基金保持了指数基金的本质属性。持有标的指数成分股的仓位基本保持在 95%
以上，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.8934 元；本报告期基金份额净值增长率为 23.98%，业
绩比较基准收益率为 23.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年国内经济增速下行压力仍然较大，政策将保持定力，仍会坚持逆周期调节，统筹做好“六稳”工作。总体经济形势或将趋于平稳，出现系统性风险的概率较小。
政策方面，强调继续实施好稳健的货币政策。要坚持实施积极的财政政策，减税降费、专项债、平滑地方隐性债务和基建补短板将是主抓手。对内改革和对外开放并举，以开放促改革。

7 月 20 日，国务院金稳委办公室宣布了 11 条金融业进一步对外开放的政策措施，涉及债市、
保险、理财、券商、基金、期货、信用评级等多个领域，在外资限制放开进程中意义重大，加速A 股国际化进程，标志着我国金融对外开放进入了新的阶段。


2019 年下半年市场大概率仍将以结构性行情为主。行业上，建议关注受益于政策支持的基建、
5G 等通信基础设施建设；以及受益于大规模减税降费的必需消费等。

上海地方企业当前普遍估值水平较低，未来受益于国企改革、产业升级以及上海自贸区建设、长三角区域一体化发展等规划的带动，或将迎来历史性的投资机会。

作为被动投资的指数型基金，上证上海改革发展主题 ETF 将严格遵守基金合同，继续坚持既
定的投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通知执行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金收益分配采用现金方式；当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。


本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末


2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 68,411,654.93 55,225,053.13

结算备付金 - -

存出保证金 1,035.83 76,500.70

交易性金融资产 6.4.7.2 4,185,531,330.69 3,375,746,434.19

其中：股票投资 4,185,531,330.69 3,375,746,434.19

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 215,033.70

应收利息 6.4.7.5 11,125.69 11,079.40

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 4,253,955,147.14 3,431,274,101.12

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,519,384.84 1,333,477.54

应付托管费 337,641.07 296,328.36

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 225,458.04 180,454.96

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 649,609.70 646,811.31

负债合计 2,732,093.65 2,457,072.17

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 4,758,348,947.00 4,758,348,947.00

未分配利润 6.4.7.10 -507,125,893.51 -1,329,531,918.05

所有者权益合计 4,251,223,053.49 3,428,817,028.95


负债和所有者权益总计 4,253,955,147.14 3,431,274,101.12

注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8934 元，基金份额总额 4,758,348,947.00
份。
6.2 利润表
会计主体：上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019年1月1日至2019年6 2018 年 1 月 1 日至 2018
月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 834,602,562.82 -644,224,735.57

1.利息收入 188,269.42 7,606,831.28

其中：存款利息收入 6.4.7.11 187,767.07 7,526,481.32

债券利息收入 502.35 -

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 - 80,349.96
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 22,343,827.09 -409,534,544.10
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -9,508,840.36 -433,712,320.10

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 251,384.25 -

资产支持证券投资收 6.4.7.13.1 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 31,601,283.20 24,177,776.00

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 812,070,466.31 -242,297,022.75
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 - -
填列）

减：二、费用 12,196,538.28 20,775,790.19

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,994,545.50 9,631,271.51

2．托管费 6.4.10.2.2 1,998,787.88 2,140,282.53

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 473,161.55 8,172,467.25

5．利息支出 - -


其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 1.65 -

7．其他费用 6.4.7.20 730,041.70 831,768.90

三、利润总额（亏损总额以“-” 822,406,024.54 -665,000,525.76
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 4,758,348,947.00 -1,329,531,918.05 3,428,817,028.95
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 822,406,024.54 822,406,024.54
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 - - -
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 - - -
购款

2.基金赎 - - -
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 4,758,348,947.00 -507,125,893.51 4,251,223,053.49
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 4,758,348,947.00 -243,470,434.10 4,514,878,512.90
权益（基金净值）

二、本期经营活 - -665,000,525.76 -665,000,525.76

动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 - - -
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 - - -
购款

2.基金赎 - - -
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 4,758,348,947.00 -908,470,959.86 3,849,877,987.14
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]302 号《关于准予上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，经中国证监会机构部函[2017]2461 号《关于同意上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金延期募集备案的函》准予延期募集。由汇添富基金管理股份有限公司作为基金发起人于 2017 年 11 月
22 日至 2017 年 11 月 24 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具安永华明(2017)验字第 60466941_B42 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案
材料。基金合同于 2017 年 12 月 1 日正式生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定。设立时
募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 4,758,222,947.00 元，在募集期间产生的存款利息为人民币 126,000.00 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 4,758,348,947.00 元，折合
4,758,348,947.00 份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为：上证上海改革发展主题指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2019 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加


根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 68,411,654.93

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 68,411,654.93

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,276,052,697.58 4,185,531,330.69 -90,521,366.89

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 4,276,052,697.58 4,185,531,330.69 -90,521,366.89

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 11,125.24

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.45

合计 11,125.69

注:“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 225,458.04

银行间市场应付交易费用 -

合计 225,458.04

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付信息披露费 290,531.71

应付审计费 39,671.58

应付指数使用费 319,406.41

合计 649,609.70

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,758,348,947.00 4,758,348,947.00

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,758,348,947.00 4,758,348,947.00

注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -426,940,084.85 -902,591,833.20 -1,329,531,918.05

本期利润 10,335,558.23 812,070,466.31 822,406,024.54

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -416,604,526.62 -90,521,366.89 -507,125,893.51

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 185,491.14

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,188.78

其他 87.15

合计 187,767.07

注:表中“其他”指结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 153,401,994.33

减：卖出股票成本总额 162,910,834.69

买卖股票差价收入 -9,508,840.36

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 4,185,901.60

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 3,934,000.00
成本总额

减：应收利息总额 517.35

买卖债券差价收入 251,384.25

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注:本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 31,601,283.20

基金投资产生的股利收益 -

合计 31,601,283.20

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 812,070,466.31

股票投资 812,070,466.31

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 812,070,466.31

6.4.7.18 其他收入
注:本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 473,161.55

银行间市场交易费用 -

合计 473,161.55

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 90,531.71

指数使用费 599,636.41

银行费用 202.00

合计 730,041.70

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

1、上证上海改革发展主题 ETF 于 2019 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市。

2、2019 年 7 月 8 日上海改革发展 ETF 份额持有人大会于上海召开，决议通过《关于中证上
海国企交易型开放式指数证券投资基金与上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投
资基金合并有关事项的议案 2019 年 8 月 19 日为基金份额转换基准日，将上海改革发展 ETF 的基
金份额转换成中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金份额
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系


汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“工商银 基金托管人、基金代销机构
行”）
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 8,994,545.50 9,631,271.51


其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.45%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.45%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,998,787.88 2,140,282.53

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

基金合同生
效 日 （ 2017

年12月1日） 10,000,000.00 10,000,000.00
持有的基金
份额
报告期初持

有的基金份 10,000,000.00 10,000,000.00
额
报告期间申

购/买入总份 - -
额
报告期间因

拆分变动份 - -
额
减：报告期间

赎回/卖出总 - -
份额
报告期末持

有的基金份 10,000,000.00 10,000,000.00
额
报告期末持
有的基金份

额 0.21% 0.21%
占基金总份
额比例

注:1、本公司通过网上现金认购方式于 2017 年 11 月 23 日运用固有资金认购本基金份额
10,000,000.00 份。符合招募说明书规定的认购费率。
2、本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）


上海上报资产 20,000,000.00 0.42 20,000,000.00 0.42
管理有限公司

东方证券股份 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
有限公司

注:管理人股东上海上报资产管理有限公司通过网上现金认购方式于 2017 年 11 月 23 日认购本基
金份额 20,000,000.00 份，符合招募说明书规定；东方证券股份有限公司持有的 2000 份系东方证券股份有限公司按照本基金的《招募说明书》规定，收取的认购费用，以基金份额的形式体现。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 68,411,654.93 185,491.14 104,376,591.32 594,047.67
份有限公司
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资及存出保证金。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期
末
2019

年 6 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月
30
日
资产


银行 68,411,654 - - - - -68,411,654.9
存款 .93 3

结算

备付 - - - - - - 0.00
金
存出

保证 1,035.83 - - - - - 1,035.83
金
交易

性金 - - - - - 4,185,531,34,185,531,33
融资 30.69 0.69
产
买入

返售 - - - - - - 0.00
金融
资产

应收 - - - - - 11,125.69 11,125.69
利息

应收 - - - - - - 0.00
股利
应收

申购 - - - - - - 0.00
款
衍生

金融 - - - - - - 0.00
资产
应收

证券 - - - - - - 0.00
清算
款

其他 - - - - - - 0.00
资产

资产 68,412,690 0.00 0.00 0.00 0.00 4,185,542,44,253,955,14
总计 .76 56.38 7.14

负债
应付

赎回 - - - - - - 0.00
款
应付

管理 - - - - - 1,519,384.81,519,384.84
人报 4

酬

应付 - - - - - 337,641.07 337,641.07
托管

费
应付

证券 - - - - - - 0.00
清算
款
卖出
回购

金融 - - - - - - 0.00
资产
款
应付

销售 - - - - - - 0.00
服务
费
应付

交易 - - - - - 225458.04 225,458.04
费用

应付 - - - - - - 0.00
税费

应付 - - - - - - 0.00
利息

应付 - - - - - - 0.00
利润

其他 - - - - - 649,609.70 649,609.70
负债

负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,732,093.62,732,093.65
总计 5

利率

敏感 68,412,690 0.00 0.00 0.00 0.00 4,182,810,34,251,223,05
度缺 .76 62.73 3.49
口
上
年
度
末

201 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

8 年
12
月
31
日
资产

银行 55,225,053 - - - - -55,225,053.1
存款 .13 3

存出

保证 76,500.70 - - - - - 76,500.70
金
交易

性金 - - - - - 3,375,746,43,375,746,43
融资 34.19 4.19
产

应收 - - - - - 11,079.40 11,079.40
利息
应收

证券 - - - - - 215,033.70 215,033.70
清算
款

资产 55,301,553 - - - - 3,375,972,53,431,274,10
总计 .83 47.29 1.12

负债
应付

管理 - - - - - 1,333,477.51,333,477.54
人报 4

酬
应付

托管 - - - - - 296,328.36 296,328.36
费
应付

交易 - - - - - 180,454.96 180,454.96
费用

其他 - - - - - 646,811.31 646,811.31
负债

负债 - - - - - 2,457,072.12,457,072.17
总计 7

利率

敏感 55,301,553 - - - - 3,373,515,43,428,817,02
度缺 .83 75.12 8.95
口
注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注:本基金本报告期末及上年度末计息资产仅包括银行存款及存出保证金，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，
因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 4,185,531,330.69 98.45 3,375,746,434.19 98.45
-股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 4,185,531,330.69 98.45 3,375,746,434.19 98.45

注:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基
金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资
假设 产负债表日后短期内保持不变；

2 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不
变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2018 年 12 月
本期末 （2019 年 6 月 30 日）

31 日 ）

上证上海改革发展

209,662,888.37 167,928,468.34
主题指数上涨 5%

分析

上证上海改革发展

-209,662,888.37 -167,928,468.34
主题指数下跌 5%

注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 4,185,531,330.69 98.39

其中：股票 4,185,531,330.69 98.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -


产

7 银行存款和结算备付金合计 68,411,654.93 1.61

8 其他各项资产 12,161.52 0.00

9 合计 4,253,955,147.14 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,937,684.00 0.14

B 采矿业 - -

C 制造业 1,117,167,320.88 26.28

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 65,424,259.00 1.54
业

E 建筑业 153,967,307.00 3.62

F 批发和零售业 239,121,964.98 5.62

G 交通运输、仓储和 826,670,999.18 19.45
邮政业

H 住宿和餐饮业 47,276,768.00 1.11

I 信息传输、软件和 218,743,547.64 5.15
信息技术服务业

J 金融业 753,101,738.51 17.71

K 房地产业 479,022,358.00 11.27

L 租赁和商务服务 9,461,556.00 0.22
业

M 科学研究和技术 11,318,292.00 0.27
服务业

N 水利、环境和公共 56,326,482.10 1.32
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 15,222,471.00 0.36

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 25,458,802.40 0.60
业

S 综合 161,309,780.00 3.79

合计 4,185,531,330.69 98.45

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 600009 上海机场 4,226,631 354,107,145.18 8.33

2 600018 上港集团 49,219,500 335,676,990.00 7.90

3 600104 上汽集团 12,954,409 330,337,429.50 7.77

4 600741 华域汽车 14,286,504 308,588,486.40 7.26

5 600000 浦发银行 21,060,400 245,985,472.00 5.79

6 601601 中国太保 4,510,701 164,685,693.51 3.87

7 601727 上海电气 28,105,100 151,205,438.00 3.56

8 600895 张江高科 7,018,000 144,009,360.00 3.39

9 600663 陆家嘴 6,433,812 99,724,086.00 2.35

10 601211 国泰君安 5,392,300 98,948,705.00 2.33

11 601229 上海银行 7,840,420 92,908,977.00 2.19

12 600606 绿地控股 13,348,000 91,166,840.00 2.14

13 600637 东方明珠 8,209,264 86,525,642.56 2.04

14 601607 上海医药 4,599,000 83,471,850.00 1.96

15 600837 海通证券 5,805,800 82,384,302.00 1.94

16 600170 上海建工 21,294,300 80,066,568.00 1.88

17 600675 中华企业 14,577,720 75,658,366.80 1.78

18 600848 上海临港 2,221,300 69,149,069.00 1.63

19 600115 东方航空 10,760,700 67,469,589.00 1.59

20 600642 申能股份 10,885,900 65,424,259.00 1.54

21 600623 华谊集团 8,440,900 64,488,476.00 1.52

22 601200 上海环境 4,138,610 56,326,482.10 1.32

23 600845 宝信软件 1,909,960 54,395,660.80 1.28

24 600754 锦江股份 1,918,700 47,276,768.00 1.11

25 600958 东方证券 4,281,000 45,721,080.00 1.08

26 600820 隧道股份 6,893,700 43,499,247.00 1.02

27 600648 外高桥 2,051,501 43,040,490.98 1.01

28 600649 城投控股 6,049,800 39,142,206.00 0.92

29 600827 百联股份 3,835,400 37,625,274.00 0.89

30 600602 云赛智联 4,867,500 37,333,725.00 0.88

31 600612 老凤祥 758,500 33,904,950.00 0.80

32 600748 上实发展 4,048,200 33,559,578.00 0.79

33 600835 上海机电 1,929,300 32,026,380.00 0.75

34 600597 光明乳业 2,928,300 31,479,225.00 0.74

35 603881 数据港 954,354 30,367,544.28 0.71

36 600639 浦东金桥 1,863,700 30,136,029.00 0.71

37 600708 光明地产 4,892,490 27,300,094.20 0.64


38 600171 上海贝岭 1,584,900 25,754,625.00 0.61

39 601866 中远海发 8,703,600 23,673,792.00 0.56

40 600420 现代制药 2,393,200 21,347,344.00 0.50

41 600073 上海梅林 2,241,800 20,624,560.00 0.49

42 600284 浦东建设 2,318,700 17,853,990.00 0.42

43 600624 复旦复华 1,553,000 17,300,420.00 0.41

44 600819 耀皮玻璃 3,385,800 17,132,148.00 0.40

45 600651 飞乐音响 4,477,600 16,567,120.00 0.39

46 600661 昂立教育 649,700 15,222,471.00 0.36

47 600618 氯碱化工 1,794,900 14,107,914.00 0.33

48 600278 东方创业 1,146,200 13,800,248.00 0.32

49 600773 西藏城投 1,959,300 13,186,089.00 0.31

50 600662 强生控股 2,515,700 13,182,268.00 0.31

51 600619 海立股份 1,391,600 12,830,552.00 0.30

52 600626 申达股份 1,866,800 12,768,912.00 0.30

53 601595 上海电影 892,000 12,755,600.00 0.30

54 600825 新华传媒 2,490,824 12,703,202.40 0.30

55 600846 同济科技 1,414,600 12,547,502.00 0.30

56 600676 交运股份 2,462,900 12,413,016.00 0.29

57 600621 华鑫股份 760,900 11,329,801.00 0.27

58 600629 华建集团 1,172,880 11,318,292.00 0.27

59 600650 锦江投资 935,500 11,272,775.00 0.27

60 600628 新世界 1,547,100 11,231,946.00 0.26

61 600826 兰生股份 1,004,500 11,230,310.00 0.26

62 600643 爱建集团 1,162,600 11,137,708.00 0.26

63 600822 上海物贸 867,800 10,769,398.00 0.25

64 601519 大智慧 1,427,500 10,120,975.00 0.24

65 600841 上柴股份 1,246,600 10,047,596.00 0.24

66 600824 益民集团 2,524,900 9,821,861.00 0.23

67 603648 畅联股份 807,300 9,461,556.00 0.22

68 600834 申通地铁 1,140,800 8,875,424.00 0.21

69 600630 龙头股份 1,017,900 8,255,169.00 0.19

70 600679 上海凤凰 552,600 7,714,296.00 0.18

71 600616 金枫酒业 1,233,100 7,386,269.00 0.17

72 600097 开创国际 574,800 5,937,684.00 0.14

73 600833 第一医药 533,500 5,361,675.00 0.13

74 600818 中路股份 284,093 3,369,342.98 0.08

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600104 上汽集团 41,949,143.90 1.22

2 600018 上港集团 16,130,551.49 0.47

3 600000 浦发银行 12,901,951.23 0.38

4 601519 大智慧 9,614,831.99 0.28

5 601601 中国太保 8,149,468.75 0.24

6 601727 上海电气 7,910,662.71 0.23

7 601229 上海银行 4,807,823.30 0.14

8 601211 国泰君安 4,792,734.00 0.14

9 600637 东方明珠 4,528,908.22 0.13

10 601607 上海医药 4,275,428.84 0.12

11 600170 上海建工 4,187,479.69 0.12

12 600675 中华企业 4,084,733.68 0.12

13 600837 海通证券 3,999,097.00 0.12

14 600642 申能股份 3,335,706.40 0.10

15 600958 东方证券 2,368,723.64 0.07

16 600754 锦江股份 2,322,384.00 0.07

17 600649 城投控股 2,132,039.93 0.06

18 600827 百联股份 1,912,250.00 0.06

19 600612 老凤祥 1,689,070.00 0.05

20 600835 上海机电 1,602,623.00 0.05

注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600018 上港集团 23,256,168.75 0.68

2 600622 光大嘉宝 21,601,562.40 0.63

3 600741 华域汽车 19,729,427.70 0.58

4 600009 上海机场 15,697,473.28 0.46

5 600895 张江高科 10,450,616.85 0.30

6 600119 *ST 长投 5,448,056.35 0.16

7 600623 华谊集团 5,446,749.00 0.16

8 600663 陆家嘴 5,001,204.34 0.15

9 600606 绿地控股 4,641,282.00 0.14

10 600845 宝信软件 3,673,627.00 0.11

11 601200 上海环境 3,387,783.15 0.10

12 600848 上海临港 3,375,279.00 0.10

13 600115 东方航空 3,232,536.00 0.09


14 600602 云赛智联 2,698,847.04 0.08

15 600820 隧道股份 2,363,897.00 0.07

16 603881 数据港 2,147,925.00 0.06

17 600648 外高桥 1,970,735.00 0.06

18 600171 上海贝岭 1,651,715.00 0.05

19 600748 上实发展 1,625,838.60 0.05

20 600420 现代制药 1,594,696.00 0.05

注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 160,625,264.88

卖出股票收入（成交）总额 153,401,994.33

注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,035.83

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 11,125.69

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,161.52

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的基 持有人结构

(户) 金份额 机构投资者 个人投资者


持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例（%） 例（%）

1,836 2,591,693.33 4,755,498,947.00 99.94 2,850,000.00 0.06

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注:本报告期末管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限
项目

份 额 比 例 比例(%)

(%)

基金管理人固有资 10,000,000.00 0.21 10,000,000.00 0.21 3 年
金

基金管理人高级管 - - - - -
理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 20,002,000.00 0.42 - - -

其他 - - - - -

合计 30,002,000.00 0.63 10,000,000.00 0.21 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017 年 12 月 1 日） 4,758,348,947.00
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 4,758,348,947.00

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 4,758,348,947.00


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

银河证券 2 241,229,342.99 76.95% 224,658.84 76.95% -

民族证券 1 70,269,371.82 22.42% 65,440.74 22.42% -

东兴证券 1 671,652.79 0.21% 625.55 0.21% -

华泰证券 2 656,772.17 0.21% 611.61 0.21% -

招商证券 2 534,705.00 0.17% 497.97 0.17% -


光大证券 1 62,530.89 0.02% 58.23 0.02% -

国泰君安 2 55,138.02 0.02% 51.34 0.02% -

国信证券 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

申万宏源证

1 - - - - -
券

国都证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

华融证券 2 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

银河证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

华泰证券 4,185,901.60 100.00% - - - -

招商证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

北京高华 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -
证券

国都证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -


广发证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内退租 2 家证券公司的 2 个交易单元：渤海证券（上交所单元）、民族证券（深交所单元）。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,证券时报,上证 2019-01-01

下基金 2018 年资产净值的公告 报,公司网站

上证上海改革发展主题交易型开放式 中证报,上交所,证券时

2 指数发起式证券投资基金更新招募说 报,上证报,公司网站 2019-01-15

明书（2018 年第 2 号）


汇添富基金管理股份有限公司关于旗 中证报,上交所,证券时

3 下 115 只基金 2018 年第 4 季度报告 报,上证报,公司网站, 2019-01-21

深交所,证券日报

汇添富基金旗下115只基金2018年年 中证报,上交所,证券时

4 度报告 报,上证报,公司网站, 2019-03-26

深交所,证券日报

汇添富基金旗下123只基金2019年第 中证报,上交所,证券时

5 1 季度报告 报,上证报,公司网站, 2019-04-20

深交所,证券日报

汇添富基金管理股份有限公司关于召

6 开上证上海改革发展主题交易型开放 上交所,证券时报,公司 2019-06-06

式指数发起式证券投资基金基金份额 网站

持有人大会的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于召

7 开上证上海改革发展主题交易型开放 上交所,证券时报,公司 2019-06-10

式指数发起式证券投资基金基金份额 网站

持有人大会第一次提示性公告

汇添富基金管理股份有限公司关于召

8 开上证上海改革发展主题交易型开放 上交所,证券时报,公司 2019-06-11

式指数发起式证券投资基金基金份额 网站

持有人大会第二次提示性公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

持

有

基

金

份

投 额

资 比 份
者 例 额
类 序 达 期初 申购 赎回 持有份额 占
别 号 到 份额 份额 份额 比
或 （%
者 ）
超

过

20%

的

时

间


区

间

2019

年1 月

机 1 1 日至 1,318,156,150.0 - - 1,318,156,150.0

0 27.70
构 2019 0

年6 月

30 日

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人 大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能 面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金注册的文件；

2、《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》；

3、《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

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2019 年 8 月 29 日
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