建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券
投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信沪深 300 红利 ETF

场内简称 300 红利

基金主代码 512530

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 43,501,993.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市
场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年
跟踪误差争取不超过 2%。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股
发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性
不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密
地跟踪标的指数。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为沪深
300 红利指数。

风险收益特征 沪深 300 红利指数收益率

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信证券股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -626,633.59

2.本期利润 -889,257.05

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0190

4.期末基金资产净值 52,191,536.76

5.期末基金份额净值 1.1998

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -1.45% 0.87% -1.19% 0.89% -0.26% -0.02%

过去六个月 -1.24% 1.02% -4.50% 1.05% 3.26% -0.03%

过去一年 2.99% 0.95% -4.21% 0.98% 7.20% -0.03%

自基金合同

19.98% 1.07% 6.83% 1.11% 13.15% -0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

龚佳佳先生，硕士。2012 年 7 月至 2014
年 10 月在诺安基金管理有限公司数量投
资部担任研究员、基金经理助理；2014
年10月至2015年3月在工银瑞信基金管
理有限公司指数投资部担任量化研究

员；2015 年 3 月至 2018 年 5 月在华夏基
金管理有限公司数量投资部担任研究

龚佳佳 本基金的 2019年8 月23 - 9 年 员、投资经理；2018 年 5 月至今在建信
基金经理 日 基金管理公司金融工程及指数投资部历
任基金经理助理、基金经理。2019 年 2
月 22 日起任建信港股通恒生中国企业交
易型开放式指数证券投资基金的基金经
理；2019 年 3 月 7 日起任建信创业板交
易型开放式指数证券投资基金、建信创业
板交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理；2019 年 8 月 23


日起任建信沪深 300 红利交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理；2020 年 3
月 6 日起任建信中证沪港深粤港澳大湾
区发展主题交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理；2020 年 4 月 17 日至
2021 年 4 月 6 日任建信中证 800 交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理；
2020 年 6 月 29 日起任建信中证全指证券
公司交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理；2021 年 2 月 18 日起任建信中
证细分有色金属产业主题交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理；2021 年 3
月 11 日起任建信中证创新药产业交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理；
2021 年 5 月 27 日起任建信中证全指医疗
保健设备与服务交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理；2021 年 6 月 3 日
起任建信中证物联网主题交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理；2021 年 7
月 15 日起任建信中证智能电动汽车交易
型开放式指数证券投资基金的基金经

理；2021 年 7 月 29 日起任建信中证 1000
交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理；2021 年 8 月 19 日起任建信中证新
材料主题交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理;2021 年 9 月 8 日起任建信
沪深 300 红利交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的基金经理；2021
年9月9日起任建信中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金的基金经理。2021 年 11 月 25 日
起任建信中证饮料主题交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金为被动指数基金，跟踪的标的指数为沪深 300 红利指数（000821.CSI）。沪深 300 红
利指数是在沪深 300 指数的 300 只成分股中， 选择股息率最高的 50 只作为样本股，并
采用股息率加权。 报告期内，受地产税等政策因素驱动，四季度呈“W”型走势，以金融地产为主要权重的沪深 300 红利指数小幅上涨。 基金在构建组合时采用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。12 月中旬，本基金的标的指数进行了成分股调整，管理人据此调整了基金组合。管理人在控制组合跟踪误差的基础上，通过打新、期货替代等量化策略力争为持有人获取更多的收益。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争在控制跟踪误差的同时获取较多的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率-1.45%，波动率 0.87%，业绩比较基准收益率-1.19%，波动率0.89%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 50,662,613.28 96.54

其中：股票 50,662,613.28 96.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,799,583.02 3.43

8 其他资产 13,535.65 0.03

9 合计 52,475,731.95 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,083,645.21 9.74

C 制造业 10,893,413.86 20.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,624,819.40 5.03

E 建筑业 2,713,188.40 5.20

F 批发和零售业 736,233.70 1.41

G 交通运输、仓储和邮政业 1,529,600.00 2.93

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 20,509,617.50 39.30

K 房地产业 6,572,095.21 12.59

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 50,662,613.28 97.07

注：合计项不包含可退替代款的估值增值。

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601088 中国神华 80,900 1,821,868.00 3.49

2 601006 大秦铁路 239,000 1,529,600.00 2.93

3 600019 宝钢股份 205,880 1,474,100.80 2.82

4 601328 交通银行 294,700 1,358,567.00 2.60

5 600028 中国石化 317,967 1,345,000.41 2.58

6 601216 君正集团 253,200 1,324,236.00 2.54

7 600383 金地集团 101,522 1,316,740.34 2.52

8 601169 北京银行 293,200 1,301,808.00 2.49

9 601988 中国银行 401,100 1,223,355.00 2.34

10 601288 农业银行 401,600 1,180,704.00 2.26

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,336.71

2 应收证券清算款 306.65

3 应收股利 -

4 应收利息 892.29

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,535.65

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 47,501,993.00

报告期期间基金总申购份额 2,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 6,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 43,501,993.00

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位：份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者类别 序 份额比例 期初 申购 赎回

号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
超过 20%的

时间区间

建信沪深
300 红利

交易型开 2021 年 10

放式指数 1 月 01 日 10,135,000.00 595,000.00 - 10,730,000.00 24.67
证券投资 -2021年12

基金发起 月 31 日

式联接基

金
注：本基金本报告期申购、赎回份额中包含了买入、卖出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
2、《建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4、《建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2022 年 1 月 21 日
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