国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年8月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示 ......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况 ......5

2.2基金产品说明 ......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式 ......6

2.5其他相关资料 ......6

3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现 ......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14

6.1资产负债表 ......14

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注 ......17

7 投资组合报告......34

7.1期末基金资产组合情况......34

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

7.12 投资组合报告附注......41

8 基金份额持有人信息......42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

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8.2期末上市基金前十名持有人......42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43

9 开放式基金份额变动......43

10 重大事件揭示......43

10.1 基金份额持有人大会决议......43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44

10.4 基金投资策略的改变......44

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......44

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44

10.8 其他重大事件 ......46

11 备查文件目录......46

11.1 备查文件目录 ......46

11.2 存放地点 ......46

11.3 查阅方式 ......47

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 国泰中证军工ETF

基金主代码 512660

交易代码 512660

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016年7月26日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 397,079,995.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2016年8月8日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建基

金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调

整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由

于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基

金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对

投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风

险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超

过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误

差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差

投资策略 进一步扩大。

2、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债

券、央行票据和金融债等固定收益类品种，其目的是保证基金资产流动性

并提高基金资产的投资收益。

3、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投

资、行业分布等因素，坚持价值投资理念，把握市场交易机会。在严格遵

守法律法规的基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相

对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

4、权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权

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证定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合

来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性

及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较

稳定的当期收益。

业绩比较基准 中证军工指数收益率。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债

风险收益特征 券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证军工指数，其风

险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 李永梅 田青

联系电话 021-31081600转 010-67595096

负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 010-67595096

传真 021-31081800 010-66275853

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号

注册地址 世纪大道100号上海环球金融

中心39楼

办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区闹市口大街1号

楼嘉昱大厦16层-19层 院1号楼

邮政编码 200082 100033

法定代表人 陈勇胜 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时

报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com

基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

16层-19层及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 -8,633,182.63

本期利润 -39,651,845.38

加权平均基金份额本期利润 -0.1721

本期加权平均净值利润率 -18.13%

本期基金份额净值增长率 -9.73%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -46,327,606.05

期末可供分配基金份额利润 -0.1167

期末基金资产净值 350,752,388.95

期末基金份额净值 0.8833

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -11.67%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 4.53% 1.22% 4.05% 1.18% 0.48% 0.04%

过去三个月 -15.25% 1.55% -16.08% 1.53% 0.83% 0.02%

过去六个月 -9.73% 1.35% -12.85% 1.35% 3.12% 0.00%

自基金合同生 -11.67% 1.20% -20.39% 1.24% 8.72% -0.04%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

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（2016年7月26日至2017年6月30日）

注：（1）本基金合同生效日为2016年7月26日，截至2017年6月30日，本基金运作时间未

满一年。

（2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在

北京和深圳设有分公司。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理93只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配

置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选

证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金 第8页共47页

（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵

活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180

金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益 第9页共47页

灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 硕士。2001年5月至2006年9月

经理、国泰黄 在华安基金管理有限公司任量化

金ETF、国泰 分析师；2006年9月至2007年8

上证180金融 月在汇丰晋信基金管理有限公司

ETF、国泰上 任应用分析师；2007年9月至2007

证180金融 年10月在平安资产管理有限公司

ETF联接、国 任量化分析师；2007年10月加入

泰沪深300指 2016-07-2 国泰基金管理有限公司，历任金融

艾小军 数、国泰黄金 6 - 16年 工程分析师、高级产品经理和基金

ETF联接、国 经理助理。2014年1月起任国泰

泰深圳 黄金交易型开放式证券投资基金、

TMT50指数 上证180金融交易型开放式指数

分级、国泰中 证券投资基金、国泰上证180金融

证全指证券公 交易型开放式指数证券投资基金

司ETF、国泰 联接基金的基金经理，2015年3

策略价值灵活 月起兼任国泰深证TMT50指数分

配置混合、国 级证券投资基金的基金经理，2015

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泰策略收益灵 年4月起兼任国泰沪深300指数证

活配置混合、 券投资基金的基金经理，2016年4

国泰国证航天 月起兼任国泰黄金交易型开放式

军工指数 证券投资基金联接基金的基金经

（LOF）、国泰 理，2016年7月起兼任国泰中证

中证申万证券 军工交易型开放式指数证券投资

行业指数 基金和国泰中证全指证券公司交

（LOF）、国泰 易型开放式指数证券投资基金的

量化收益灵活 基金经理，2017年3月至2017年

配置混合、国 5 月兼任国泰保本混合型证券投

泰宁益定期开 资基金的基金经理，2017年3月

放灵活配置混 起兼任国泰策略收益灵活配置混

合的基金经理 合型证券投资基金和国泰国证航

天军工指数证券投资基金（LOF）

的基金经理，2017年4月起兼任

国泰中证申万证券行业指数证券

投资基金（LOF）的基金经理，2017

年5月起兼任国泰策略价值灵活

配置混合型证券投资基金（由国泰

保本混合型证券投资基金变更而

来）、国泰量化收益灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理，2017

年8月起兼任国泰宁益定期开放

灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理。2017年7月起任投资

总监（量化）、金融工程总监。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗

口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一季度受益供给侧结构改革所带来的盈利改善预期，以及以贵州茅台为首的白酒股旺盛的消费需求，以格力电器为首的家电龙头受益行业季度中提升所带来的业绩向好；另一方面，受美国经济复苏，美联储加息预期影响，国内货币政策转向稳健中性，市场流动性趋紧，A股市场整体表现为窄幅震荡向上，市场风格偏向均衡；在新股发行加速的大背景下，估值偏高的创业板表现不佳。二季度受银监会、证监会、保监会全面加强的监管政策压制，市场利率持续攀升，10年期国债收益率突破3.6%。4月初A股市场承压，市场结构发生极端分化，以贵州茅台、中国平安、招商银行、格力电器、海康威视等为代表的漂亮50持续走强，包括二线蓝筹在内的绝大部分股票持续走弱。在市 第12页共47页

场短期持续调整的压力下，监管部门针对性的进行了监管协调，叠加季度末央行缓解流动性、A股

成功纳入MSCI指数，6月份以来市场风险偏好有所修复，市场结构分化有所收敛，行情呈现向二

线蓝筹发展态势。期间，上证综指上涨2.86%，以一线蓝筹为主的中证100上涨15.13%，沪深300

指数上涨10.78%，中小板指上涨7.33%，创业板指下跌7.34%。

在行业表现上，申万一级行业中表现最好的家电、食品饮料和非银金融，涨幅分别达到29.8%、

18%和7.7%，而表现较差的为农林牧渔、纺织服装、综合，分别下跌了14.9%、14.4%、14.3%。

受市场风险偏好大幅下降，作为高弹性的军工行业在本轮强监管的背景下大幅下挫，短期跌幅超过 26%。中证军工指数在一季度震荡的基础上二季度累计下跌16.08%，最终上半年累计下跌12.85%，本基金下跌9.73%。

作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致，本报告期年化跟踪误差为 1.37%，低于基金合同的年化跟踪误差不超过2%的规定，在较好完成跟踪目标的情况下为投资者获得了一部分超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在2017年上半年的净值增长率为-9.73%，同期业绩比较基准收益率为-12.85%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年随着十九大的临近，整体上政策有望更加友好。全国金融工作会议定调未来五年的金融政策，成立金融稳定发展委员会，预计未来的金融监管政策将更加注重协调，有助于市场的合理预期。随着中报业绩的披露，市场将更加关注业绩稳健成长、估值有吸引力的二线蓝筹的投资价值。

另一方面，漂亮50已累积了较大幅度的获利盘压力，我们预计大盘或将维持区间震荡，风格上有望

向二线蓝筹扩散。

随着中国逐渐成为具有影响力地区大国，军队所肩负的国防任务和责任也在快速增加，未来随着军事体制改革的深入和军民融合战略的发展，军工板块将会出现更多的活跃因素。作为沪深两市首只跟踪军工行业的军工ETF，本基金（512660）具有流动性好、跟踪标的指数紧密的优点，是把握军工行业投资机会的较优选择。投资者可以通过本基金充分把握军工行业的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内 第13页共47页

相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金

第14页共47页

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 3,078,155.61 2,258,992.50

结算备付金 472,542.84 237,937.04

存出保证金 133,460.80 233,853.57

交易性金融资产 6.4.7.2 350,106,328.99 150,071,011.80

其中：股票投资 350,106,328.99 150,071,011.80

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 2,404,662.30 1,333,605.48

应收利息 6.4.7.5 1,166.67 995.51

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 356,196,317.21 154,136,395.90

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 4,120,794.12 2,282,105.53

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 133,439.04 68,019.72

应付托管费 26,687.81 13,603.95

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 292,408.75 220,872.18

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 870,598.54 788,024.63

负债合计 5,443,928.26 3,372,626.01

第15页共47页

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 397,079,995.00 154,079,995.00

未分配利润 6.4.7.10 -46,327,606.05 -3,316,225.11

所有者权益合计 350,752,388.95 150,763,769.89

负债和所有者权益总计 356,196,317.21 154,136,395.90

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.8833元，基金份额总额397,079,995.00份。

6.2利润表

会计主体：国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 -37,962,232.15

1.利息收入 20,684.22

其中：存款利息收入 6.4.7.11 20,684.22

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -7,894,680.97

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -8,649,787.09

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 755,106.12

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -31,018,662.75

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 930,427.35

减：二、费用 1,689,613.23

1．管理人报酬 534,994.45

2．托管费 106,998.81

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.18 705,519.27

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.19 342,100.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -39,651,845.38

第16页共47页

列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -39,651,845.38

注：本基金合同生效日为2016年7月26日，因此无上年度可比期间。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 154,079,995.00 -3,316,225.11 150,763,769.89

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -39,651,845.38 -39,651,845.38

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 243,000,000.00 -3,359,535.56 239,640,464.44

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 627,000,000.00 -7,394,692.01 619,605,307.99

2.基金赎回款 -384,000,000.00 4,035,156.45 -379,964,843.55

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 397,079,995.00 -46,327,606.05 350,752,388.95

金净值）

注：本基金合同生效日为2016年7月26日，因此无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证军工ETF”)经中国证券监督

管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]733号《关于准予国泰中证军工交易型开放式指

第17页共47页

数证券投资基金注册的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币589,079,675.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第917号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2016年 7月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为589,079,995.00份基金份额，其中认购资金利息折合320.00份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2016]第195号文审核同意，本基金于2016年8月8日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证军工指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2017年8月22日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年

第18页共47页

6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动

情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问

题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关

于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往

来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳

税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取

得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 第19页共47页

利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 3,078,155.61

定期存款 -

其他存款 -

合计 3,078,155.61

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 385,157,145.00 350,106,328.99 -35,050,816.01

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 385,157,145.00 350,106,328.99 -35,050,816.01

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

第20页共47页

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 872.22

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 234.35

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 60.10

合计 1,166.67

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 292,408.75

银行间市场应付交易费用 -

合计 292,408.75

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付现金替代款 582,570.87

预提费用 238,027.67

应付指数使用费 50,000.00

合计 870,598.54

第21页共47页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 154,079,995.00 154,079,995.00

本期申购 627,000,000.00 627,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -384,000,000.00 -384,000,000.00

本期末 397,079,995.00 397,079,995.00

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 6,986,273.69 -10,302,498.80 -3,316,225.11

本期利润 -8,633,182.63 -31,018,662.75 -39,651,845.38

本期基金份额交易产生的 22,627,036.30 -25,986,571.86 -3,359,535.56

变动数

其中：基金申购款 50,581,526.56 -57,976,218.57 -7,394,692.01

基金赎回款 -27,954,490.26 31,989,646.71 4,035,156.45

本期已分配利润 - - -

本期末 20,980,127.36 -67,307,733.41 -46,327,606.05

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 14,157.14

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,150.29

其他 1,376.79

合计 20,684.22

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -5,076,744.76

股票投资收益——赎回差价收入 -3,573,042.33

第22页共47页

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 -8,649,787.09

6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 226,444,071.21

减：卖出股票成本总额 231,520,815.97

买卖股票差价收入 -5,076,744.76

6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

赎回基金份额对价总额 379,964,843.55

减：现金支付赎回款总额 209,905,739.55

减：赎回股票成本总额 173,632,146.33

赎回差价收入 -3,573,042.33

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 755,106.12

基金投资产生的股利收益 -

合计 755,106.12

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -31,018,662.75

——股票投资 -31,018,662.75

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

第23页共47页

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -31,018,662.75

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

ETF替代损益 930,427.35

合计 930,427.35

注：ETF替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实

际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 705,519.27

银行间市场交易费用 -

合计 705,519.27

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 178,522.11

上市年费 29,752.78

银行汇划费用 4,073.03

指数使用费 100,000.00

合计 342,100.70

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.03%

的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币50,000.00元。

第24页共47页

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 534,994.45

其中：支付销售机构的客户维护费 -

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X

0.50%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 106,998.81

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日

第25页共47页

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 3,078,155.61 14,157.14

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注

代码 名称 认购日 通日 受 价格 值单价 位：股) 成本 估值

第26页共47页

限类 总额 总额

型

00287 长缆 2017-0 2017-0 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 -

9 科技 6-05 7-07 中签 00 .26 .26

00288 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 6-15 7-17 中签 00 .20 .20

30067 大烨 2017-0 2017-0 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 6-26 7-03 中签 00 .87 .87

30067 富满 2017-0 2017-0 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

1 电子 6-27 7-05 中签 62 62

30067 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 -

2 微 6-30 7-12 中签 00 .36 .36

60330 旭升 2017-0 2017-0 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 -

5 股份 6-30 7-10 中签 00 .26 .26

60333 百达 2017-0 2017-0 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. -

1 精工 6-27 7-05 中签 37 37

60361 君禾 2017-0 2017-0 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. -

7 股份 6-23 7-03 中签 76 76

60393 睿能 2017-0 2017-0 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 -

3 科技 6-28 7-06 中签 .40 .40

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

60198中国重2017-05重大事 6.21- -5,238,700.0037,953,927.7232,532,327.0-

9 工 -31 项 0

00201中航机2017-05重大事 10.332017-0 11.36560,925.00 6,584,629.705,794,355.25-

3 电 -12 项 8-02

00204紫光国2017-02重大事 30.822017-0 27.74 94,500.00 3,180,736.162,912,490.00-

9 芯 -20 项 7-17

00202航天电2016-09重大事 24.952017-0 22.46 97,200.00 2,286,380.872,425,140.00-

5 器 -12 项 7-04

30025金信诺2017-04重大事 21.652017-0 19.49 83,061.00 2,250,148.831,798,270.65-

第27页共47页

2 -27 项 7-27

30006海兰信2016-12重大事 25.632017-0 23.07 64,350.00 1,627,205.391,649,290.50-

5 -08 项 7-06

00226德奥通2016-12重大事 23.10- - 54,800.00 1,384,425.881,265,880.00-

0 航 -05 项

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金，紧密跟踪中证军工指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪中证军工指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部分别由副总经理和督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 第28页共47页

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券(2016年12月31日：本基金未持有信用类债券)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的买卖或变现困难。由于ETF基金的申购与赎回都通过一篮子股票，因此只要赎回的篮子数小于任何成分股的最大赎回量，则流动性风险都不大。基金管理人应密切关注成分股的最大赎回量。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟

踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第29页共47页

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 3,078,155.61 - - - 3,078,155.61

结算备付金 472,542.84 - - - 472,542.84

存出保证金 133,460.80 - - - 133,460.80

交易性金融资产 - - - 350,106,328.99350,106,328.9

9

应收证券清算款 - - - 2,404,662.30 2,404,662.30

应收利息 - - - 1,166.67 1,166.67

356,196,317.2

资产总计 3,684,159.25 - - 352,512,157.96

1

负债

应付证券清算款 - - - 4,120,794.12 4,120,794.12

应付管理人报酬 - - - 133,439.04 133,439.04

应付托管费 - - - 26,687.81 26,687.81

应付交易费用 - - - 292,408.75 292,408.75

其他负债 - - - 870,598.54 870,598.54

5,443,928.2

负债总计 - - - 5,443,928.26

6

第30页共47页

利率敏感度缺口 3,684,159.25 - - 347,068,229.70350,752,388.9

5

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 2,258,992.50 - - - 2,258,992.50

结算备付金 237,937.04 - - - 237,937.04

存出保证金 233,853.57 - - - 233,853.57

交易性金融资产 - - - 150,071,011.80150,071,011.8

0

应收证券清算款 - - - 1,333,605.48 1,333,605.48

应收利息 - - - 995.51 995.51

154,136,395.9

资产总计 2,730,783.11 - - 151,405,612.79

0

负债

应付证券清算款 - - - 2,282,105.53 2,282,105.53

应付管理人报酬 - - - 68,019.72 68,019.72

应付托管费 - - - 13,603.95 13,603.95

应付交易费用 - - - 220,872.18 220,872.18

其他负债 - - - 788,024.63 788,024.63

负债总计 - - - 3,372,626.01 3,372,626.01

150,763,769.8

利率敏感度缺口 2,730,783.11 - - 148,032,986.78

9

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

0.00%(2016年12月31日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12

月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

第31页共47页

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

150,071,011.8

交易性金融资产－股票投资 350,106,328.99 99.82 99.54

0

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

150,071,011.8

合计 350,106,328.99 99.82 99.54

0

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金成立未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资

产净值的影响。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

（a）金融工具公允价值计量的方法

第32页共47页

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

（b）持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为301,604,892.49元，属于第二层次的余额为48,501,436.50元，无属于第三层次的

余额（2016年12月31日：第一层次130,607,483.99元，第二层次19,463,527.81元，无属于第三层

次的余额）。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（c）非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：

同)。

（d）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第33页共47页

(2)基金申购款

于2017年1月1日至2017年6月30日止期间，本基金申购基金份额的对价总额为619,605,307.99

元，其中包括以股票支付的申购款277,372,042.16元和以现金支付的申购款342,233,265.83元。

(3)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地

产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本

收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生

的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 350,106,328.99 98.29

其中：股票 350,106,328.99 98.29

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

第34页共47页

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 3,550,698.45 1.00

7 其他各项资产 2,539,289.77 0.71

8 合计 356,196,317.21 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 329,598,247.06 93.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,418,770.00 0.97

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,337,055.93 4.09

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,752,256.00 0.78

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 350,106,328.99 99.82

第35页共47页

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 601989 中国重工 5,238,700 32,532,327.00 9.28

2 600893 航发动力 705,480 19,259,604.00 5.49

3 000768 中航飞机 998,448 18,411,381.12 5.25

4 002465 海格通信 1,206,377 12,956,488.98 3.69

5 600118 中国卫星 414,963 11,552,569.92 3.29

6 600150 中国船舶 498,049 11,390,380.63 3.25

7 600879 航天电子 1,164,810 10,238,679.90 2.92

8 002179 中航光电 291,150 9,080,968.50 2.59

9 600435 北方导航 622,500 8,907,975.00 2.54

10 600038 中直股份 166,033 7,599,330.41 2.17

11 000547 航天发展 707,200 7,390,240.00 2.11

12 300159 新研股份 540,838 7,160,695.12 2.04

13 600685 中船防务 249,010 6,817,893.80 1.94

14 000738 航发控制 332,800 6,512,896.00 1.86

15 600372 中航电子 373,556 6,488,667.72 1.85

16 600482 中国动力 249,000 6,297,210.00 1.80

17 600967 内蒙一机 459,100 6,257,533.00 1.78

18 002013 中航机电 560,925 5,794,355.25 1.65

19 000519 中兵红箭 416,000 5,241,600.00 1.49

20 600990 四创电子 82,952 5,142,194.48 1.47

21 600151 航天机电 624,000 5,135,520.00 1.46

22 000687 华讯方舟 332,800 5,038,592.00 1.44

23 600343 航天动力 290,400 5,035,536.00 1.44

24 002268 卫士通 291,200 4,897,984.00 1.40

25 002544 杰赛科技 209,500 4,776,600.00 1.36

26 600316 洪都航空 290,469 4,667,836.83 1.33

27 600765 中航重机 332,000 4,574,960.00 1.30

28 600562 国睿科技 166,009 4,571,887.86 1.30

29 000901 航天科技 166,400 4,519,424.00 1.29

30 002151 北斗星通 160,550 4,487,372.50 1.28

31 600391 航发科技 166,000 4,443,820.00 1.27

32 600480 凌云股份 207,500 4,376,175.00 1.25

33 002368 太极股份 157,999 4,374,992.31 1.25

34 002023 海特高新 416,000 4,272,320.00 1.22

35 300101 振芯科技 291,200 4,076,800.00 1.16

36 000801 四川九洲 416,003 3,981,148.71 1.14

37 000733 振华科技 249,600 3,968,640.00 1.13

38 300053 欧比特 291,200 3,916,640.00 1.12

第36页共47页

39 600855 航天长峰 166,000 3,515,880.00 1.00

40 603678 火炬电子 124,750 3,471,792.50 0.99

41 600677 航天通信 249,000 3,418,770.00 0.97

42 002413 雷科防务 291,200 3,261,440.00 0.93

43 002049 紫光国芯 94,500 2,912,490.00 0.83

44 600862 中航高科 290,500 2,814,945.00 0.80

45 300008 天海防务 332,800 2,752,256.00 0.78

46 300034 钢研高纳 166,400 2,630,784.00 0.75

47 300045 华力创通 249,643 2,546,358.60 0.73

48 002025 航天电器 97,200 2,425,140.00 0.69

49 300177 中海达 208,000 2,364,960.00 0.67

50 600184 光电股份 124,500 2,335,620.00 0.67

51 002414 高德红外 124,800 2,283,840.00 0.65

52 002111 威海广泰 124,800 2,262,624.00 0.65

53 300353 东土科技 166,400 2,143,232.00 0.61

54 000561 烽火电子 208,000 2,107,040.00 0.60

55 300424 航新科技 41,600 1,962,272.00 0.56

56 300447 全信股份 83,150 1,811,838.50 0.52

57 002214 大立科技 208,000 1,801,280.00 0.51

58 300252 金信诺 83,061 1,798,270.65 0.51

59 300114 中航电测 124,800 1,682,304.00 0.48

60 300065 海兰信 64,350 1,649,290.50 0.47

61 300527 华舟应急 87,090 1,513,624.20 0.43

62 300474 景嘉微 41,600 1,472,640.00 0.42

63 300123 太阳鸟 124,800 1,470,144.00 0.42

64 002338 奥普光电 41,600 1,427,712.00 0.41

65 002829 星网宇达 41,600 1,372,384.00 0.39

66 002260 德奥通航 54,800 1,265,880.00 0.36

67 300354 东华测试 41,600 645,216.00 0.18

68 300324 旋极信息 11,000 200,640.00 0.06

69 002253 川大智胜 3,300 79,200.00 0.02

70 600501 航天晨光 4,400 65,780.00 0.02

71 600523 贵航股份 3,300 61,083.00 0.02

72 002519 银河电子 6,600 51,942.00 0.01

73 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

74 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

75 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

76 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

77 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

78 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

79 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

80 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

81 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

82 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

第37页共47页

83 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

84 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

85 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

86 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

87 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

88 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

89 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

90 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000768 中航飞机 35,619,548.15 23.63

2 002465 海格通信 22,283,609.31 14.78

3 000547 航天发展 19,984,488.48 13.26

4 002179 中航光电 13,658,970.53 9.06

5 300159 新研股份 12,841,619.58 8.52

6 000738 航发控制 12,362,310.92 8.20

7 300324 旋极信息 11,316,988.28 7.51

8 000519 中兵红箭 10,168,080.55 6.74

9 002268 卫士通 10,105,207.33 6.70

10 002013 中航机电 9,365,048.67 6.21

11 002023 海特高新 9,143,379.56 6.06

12 000901 航天科技 8,531,531.93 5.66

13 002544 杰赛科技 8,171,802.37 5.42

14 300101 振芯科技 7,769,877.48 5.15

15 000801 四川九洲 7,395,642.92 4.91

16 002368 太极股份 7,180,580.33 4.76

17 300053 欧比特 6,960,219.18 4.62

18 002151 北斗星通 6,949,118.01 4.61

19 600893 航发动力 6,529,178.23 4.33

20 600482 中国动力 6,192,896.24 4.11

21 002413 雷科防务 6,073,941.62 4.03

22 000733 振华科技 5,754,348.13 3.82

23 000687 华讯方舟 5,641,943.18 3.74

24 300008 天海防务 5,036,177.85 3.34

25 300045 华力创通 4,977,936.55 3.30

26 300034 钢研高纳 4,956,861.67 3.29

27 002253 川大智胜 4,801,399.00 3.18

第38页共47页

28 300177 中海达 4,317,805.29 2.86

29 002414 高德红外 4,209,720.04 2.79

30 000561 烽火电子 4,173,439.09 2.77

31 002519 银河电子 4,172,264.29 2.77

32 002111 威海广泰 4,110,244.56 2.73

33 002214 大立科技 4,042,383.86 2.68

34 601989 中国重工 3,224,382.00 2.14

35 300447 全信股份 3,182,938.64 2.11

36 300252 金信诺 3,172,905.97 2.10

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000768 中航飞机 21,308,817.35 14.13

2 300324 旋极信息 13,604,926.69 9.02

3 002465 海格通信 13,380,876.47 8.88

4 000547 航天发展 9,493,867.42 6.30

5 002179 中航光电 8,008,904.06 5.31

6 000738 航发控制 7,572,532.12 5.02

7 300159 新研股份 7,471,778.61 4.96

8 002268 卫士通 6,247,958.83 4.14

9 000519 中兵红箭 6,049,686.12 4.01

10 002023 海特高新 5,741,430.00 3.81

11 002013 中航机电 5,717,457.89 3.79

12 002253 川大智胜 5,412,714.33 3.59

13 000901 航天科技 5,293,531.32 3.51

14 002544 杰赛科技 5,033,400.40 3.34

15 000801 四川九洲 4,735,717.37 3.14

16 300101 振芯科技 4,614,446.28 3.06

17 300053 欧比特 4,523,572.15 3.00

18 002519 银河电子 4,264,209.61 2.83

19 002368 太极股份 3,994,786.96 2.65

20 000066 中国长城 3,930,094.59 2.61

21 002413 雷科防务 3,913,780.67 2.60

22 002151 北斗星通 3,883,403.86 2.58

23 300034 钢研高纳 3,089,327.88 2.05

24 300045 华力创通 3,044,496.60 2.02

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第39页共47页

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 354,119,433.97

卖出股票的收入（成交）总额 226,444,071.21

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择， 第40页共47页

谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 133,460.80

2 应收证券清算款 2,404,662.30

3 应收股利 -

4 应收利息 1,166.67

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,539,289.77

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值 值比例(%) 况说明

1 601989 中国重工 32,532,327.00 9.28 重大事项

第41页共47页

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

10,722 37,034.13 64,725,072.00 16.30% 332,354,923.00 83.70%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中国人寿保险股份有限公 10,000,000.00 2.52%

司

中国太平洋人寿保险股份

2 有限公司－分红－个人分 8,951,500.00 2.25%

红

3 国泰基金－中国银行－东 8,001,000.00 2.01%

方证券股份有限公司

4 嘉实基金－工商银行－嘉 6,000,000.00 1.51%

实资本管理有限公司

5 罗玉文 4,360,000.00 1.10%

6 中信证券股份有限公司 4,230,288.00 1.07%

宏源证券－光大－宏源证

7 券长赢1号集合资产管理 3,502,700.00 0.88%

计划

中国石油天然气集团公司

8 企业年金计划－中国工商 2,980,000.00 0.75%

银行股份有限公司

9 方正证券股份有限公司 2,887,419.00 0.73%

10 毕经林 2,515,700.00 0.63%

第42页共47页

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 154,079,995.00

本报告期基金总申购份额 627,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 384,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 397,079,995.00

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2017年2月9日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》，经本基

金管理人第六届董事会第二十八次会议审议通过，聘任李辉先生担任公司副总经理。

2017年3月25日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公

告》，经本基金管理人第七届董事会第一次会议审议通过，聘任陈勇胜先生担任公司董事长、法定代表人，唐建光先生不再担任公司董事长、法定代表人。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

第43页共47页

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

针对上海证监局于2016年底向公司出具的警示函，公司高度重视，对相关情况进行了自查及说

明，并认真完成整改工作，进一步加强了公司内部控制和风险管理能力。本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中泰证券 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

中金公司 1 - - - --

民族证券 1 - - - --

江海证券 2 - - - --

国金证券 1 - - - --

国盛证券 1 - - - --

华泰证券 1 - - - --

东方证券 1 - - - --

红塔证券 1 - - - --

同信证券 1 - - - --

海通证券 1 - - - --

中信金通证券 1 - - - --

广发证券 2 476,272,328.00 83.24% 354,501.94 81.87%-

西藏东方财富 2 52,723,230.84 9.21% 38,556.63 8.90%-

证券

光大证券 1 22,106,564.39 3.86% 20,587.90 4.75%-

中信建投 2 17,374,334.70 3.04% 16,180.62 3.74%-

第44页共47页

国信证券 1 2,399,588.26 0.42% 2,234.76 0.52%-

华西证券 2 1,312,829.48 0.23% 960.03 0.22%-

中信证券 1 1,454.00 0.00% 1.35 0.00%-

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中泰证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

红塔证券 - - - - - -

同信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

中信金通证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

第45页共47页

西藏东方财富 - - - - - -

证券

光大证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

《中国证券报》、《上海证

1 国泰基金管理有限公司副总经理任职公告 券报》、《证券时报》、《证 2017-02-09

券日报》

2 国泰基金管理有限公司关于北京分公司迁址 《中国证券报》、《上海证 2017-03-25

的公告 券报》、《证券时报》

3 国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变 《中国证券报》、《上海证 2017-03-25

更的公告 券报》、《证券时报》

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同

2、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金托管协议

3、关于准予国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金注册的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

11.2 存放地点

1、本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大

厦16层-19层

2、本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号

楼

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11.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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