广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 广发中证军工ETF
场内简称 军工基金
基金主代码 512680
交易代码 512680
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016年8月30日
报告期末基金份额总额 388,270,863.81份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
投资目标
最小化。
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的
投资策略 成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的
调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份
股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非
现金基金资产的80%。
本基金的标的指数为中证军工指数。本基金的业
业绩比较基准
绩比较基准为标的指数收益率。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完
风险收益特征 全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2018年7月1日-2018年9月30日)
1.本期已实现收益 -13,965,765.68
2.本期利润 7,646,062.02
3.加权平均基金份额本期利润 0.0203
4.期末基金资产净值 271,621,522.29
5.期末基金份额净值 0.6996
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个 3.17% 1.80% 2.79% 1.83% 0.38% -0.03%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年8月30日至2018年9月30日)
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经
理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日 离任日 年限
期 期
本基金的基金 刘杰先生,工学学士,
经理;广发沪 持有中国证券投资基金
深300ETF联 业从业证书。曾任广发
接基金的基金 基金管理有限公司信息
经理;广发中 技术部系统开发专员、
证500ETF基 数量投资部研究员、广
金的基金经理; 发沪深300指数证券投
广发中证 资基金基金经理(自
500ETF联接 2014年4月1日至
(LOF)基金的 2016年1月17日)、
基金经理;广 广发中证环保产业指数
发沪深 型发起式证券投资基金
300ETF基金 基金经理(自2016年
的基金经理; 1月25日至2018年
广发养老指数 4月25日)。现任广发
基金的基金经 基金管理有限公司指数
理;广发中小 投资部总经理助理、广
板300ETF基 发中证500交易型开放
刘杰 金的基金经理;2016-08- - 14年 式指数证券投资基金基
广发中小板 30 金经理(自2014年
300联接基金 4月1日起任职)、广
的基金经理; 发中证500交易型开放
广发中证环保 式指数证券投资基金联
ETF联接基金 接基金(LOF)基金经理
的基金经理; (自2014年4月1日
广发中证军工 起任职)、广发沪深
ETF联接基金 300交易型开放式指数
的基金经理; 证券投资基金基金经理
广发中证环保 (自2015年8月20日
ETF基金的基 起任职)、广发沪深
金经理;广发 300交易型开放式指数
创业板 证券投资基金联接基金
ETF基金的基 基金经理(自2016年
金经理;广发 1月18日起任职)、广
创业板 发中小板300交易型开
ETF联接基金 放式指数证券投资基金
的基金经理; 基金经理(自2016年
广发量化稳健 1月25日起任职)、广
混合基金的基 发中小板300交易型开
金经理;广发 放式指数证券投资基金
道琼斯石油指 联接基金基金经理(自
数(QDII- 2016年1月25日起任
LOF)基金的 职)、广发中证养老产
基金经理;广 业指数型发起式证券投
发港股通恒生 资基金基金经理(自
综合中型股指 2016年1月25日起任
数基金的基金 职)、广发中证军工交
经理;广发美 易型开放式指数证券投
国房地产指数 资基金基金经理(自
(QDII)基金的 2016年8月30日起任
基金经理;广 职)、广发中证军工交
发纳斯达克 易型开放式指数证券投
100指数 资基金发起式联接基金
(QDII)基金 基金经理(自2016年
的基金经理; 9月26日起任职)、广
广发纳指 发中证环保产业交易型
100ETF基金 开放式指数证券投资基
的基金经理; 金基金经理(自
广发全球农业 2017年1月25日起任
指数(QDII) 职)、广发创业板交易
基金的基金经 型开放式指数证券投资
理;广发全球 基金基金经理(自
医疗保健 2017年4月25日起任
(QDII)基金 职)、广发创业板交易
的基金经理; 型开放式指数证券投资
广发生物科技 基金发起式联接基金基
指数(QDII) 金经理(自2017年
基金的基金经 5月25日起任职)、广
理;指数投资 发量化稳健混合型证券
部总经理助理 投资基金基金经理(自
2017年8月4日起任职)
、广发中证环保产业交
易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
基金经理(自2018年
4月26日起任职)、广
发纳斯达克100指数证
券投资基金基金经理
(自2018年8月6日
起任职)、广发纳斯达
克100交易型开放式指
数证券投资基金基金经
理(自2018年8月
6日起任职)、广发标
普全球农业指数证券投
资基金基金经理(自
2018年8月6日起任职)
、广发道琼斯美国石油
开发与生产指数证券投
资基金(QDII-LOF)
基金经理(自2018年
8月6日起任职)、广
发港股通恒生综合中型
股指数证券投资基金
(LOF)基金经理(自
2018年8月6日起任职)
、广发纳斯达克生物科
技指数型发起式证券投
资基金基金经理(自
2018年8月6日起任职)
、广发美国房地产指数
证券投资基金基金经理
(自2018年8月6日
起任职)、广发全球医
疗保健指数证券投资基
金基金经理(自
2018年8月6日起任职)
。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规、《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和
其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内
基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关
法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
(1)投资策略
作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。
(2)运作分析
报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
报告期内,本基金跟踪误差来源主要是基金申购、赎回和成份股调整因素,
作为ETF基金,申赎影响相对较小,目前的规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
综合受到中美贸易战、去杠杆以及近期股票质押风险等不利因素的影响,整体市场的表现较欠佳,各大指数近期均已达到或接近近3年的底部区域,市场情绪较差,市场信心不足,同时市场风险也一定程度得到释放,未来机遇与挑战并存。国际方面,由于原油价格上行、美债收益率上行、美股高波动趋势、中美摩擦等潜在风险点尚未消除,应以谨慎为主;国内方面,随着地方政府参与解决股权质押风险、沪伦通开通在即等积极因素汇聚,未来市场有一定修复市场情绪的可能。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为3.17%,同期业绩基准收益率为
2.79%,较好地跟踪了指数。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 266,563,948.77 97.65
其中:股票 266,563,948.77 97.65
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 6,273,132.49 2.30
7 其他各项资产 155,503.52 0.06
8 合计 272,992,584.78 100.00
注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项不含可
退替代款估值增值。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A农、林、牧、渔业 - -
B采矿业 - -
C制造业 247,951,251.31 91.29
电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D业
E建筑业 108,232.20 0.04
F批发和零售业 129,389.00 0.05
G交通运输、仓储和邮政业 - -
H住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,334,009.26 6.75
J金融业 - -
K房地产业 - -
L租赁和商务服务业 - -
M科学研究和技术服务业 41,067.00 0.02
N水利、环境和公共设施管理业 - -
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P教育 - -
Q卫生和社会工作 - -
R文化、体育和娱乐业 - -
S综合 - -
合计 266,563,948.77 98.14
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 601989 中国重工 5,961,770 25,337,522.50 9.33
2 000768 中航飞机 1,028,579 16,333,834.52 6.01
3 600893 航发动力 666,264 16,030,311.84 5.90
4 600482 中国动力 640,800 14,847,336.00 5.47
5 002179 中航光电 292,462 12,868,328.00 4.74
6 600760 中航沈飞 302,115 11,510,581.50 4.24
7 600879 航天电子 1,599,795 10,894,603.95 4.01
8 002465 海格通信 1,198,500 10,546,800.00 3.88
9 002268 卫士通 426,108 9,659,868.36 3.56
10 002013 中航机电 1,071,896 9,003,926.40 3.31
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 35,362.62
2 应收证券清算款 43,453.63
3 应收股利 -
4 应收利息 1,071.43
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 75,615.84
8 其他 -
9 合计 155,503.52
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 357,730,140.00
本报告期基金总申购份额 202,540,723.81
减:本报告期基金总赎回份额 172,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 388,270,863.81
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本
基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购份 赎回 持有份额 份额占比
超过20%的时 份额 额 份额
间区间
广发中
证军工
交易型 163,1 150,70 123,4
开放式 1 20180701- 52,95 0,000.0 97,16 190,355,798 49.03%
指数证 20180930 8.00 0 0.00 .00
券投资
基金发
起式联
接基金
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(一)中国证监会批准广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金募集
的文件
(二)《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(三)《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
(四)《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新版
(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
9.3查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一八年十月二十五日
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