富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
二 0 二 0 年中期报告

2020 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

送出日期： 2020 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中
财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 8

4.1 基金管理人及基金经理...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
13


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13
§6 中期财务报表(未经审计)...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表...... 14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 15

6.4 报表附注...... 16
§7 投资组合报告...... 40

7.1 期末基金资产组合情况...... 40

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 46

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47

7.12 投资组合报告附注...... 47

§8 基金份额持有人信息 ...... 48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49

8.2 期末上市基金前十名持有人...... 49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49
§9 开放式基金份额变动 ...... 50
§10 重大事件揭示...... 50

10.1 基金份额持有人大会决议...... 50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50

10.4 基金投资策略的改变...... 50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51

10.8 其他重大事件 ...... 52

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 53
§12 备查文件目录...... 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 富国中证国企一带一路 ETF

场内简称 一带一路 ETF

基金主代码 515150

交易代码 515150

基金运作方式 契约型，交易型开放式。

基金合同生效日 2019 年 11 月 06 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,531,703,210.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020 年 1 月 15 日

注：根据 2020 年 3 月 16 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分上市基

金增加扩位证券简称的公告》，本基金场内简称进行了调整。

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟

踪误差最小化。

本基金主要采用复制法，即按照标的指数

投资策略 的成份股组成及其权重构建基金股票投

资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变化进行相应调整。

业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率

本基金属于股票型基金，风险与收益高于

混合型基金、债券型基金与货币市场基

风险收益特征 金。本基金主要投资于标的指数成份股及

备选成份股，具有与标的指数相似的风险

收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 赵瑛 许俊

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-66594319

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95566

传真 021-20361616 010-66594942

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 1 号


办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 1 号

27-30 层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 裴长江 刘连舸

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正 www.fullgoal.com.cn
文的管理人互联网网
址
基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196

点 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街 1

号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 -436,076,121.20

本期利润 -960,315,863.99

加权平均基金份额本期利润 -0.1481

本期加权平均净值利润率 -15.79%

本期基金份额净值增长率 -11.94%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 -295,928,353.38

期末可供分配基金份额利润 -0.1169

期末基金资产净值 2,282,199,366.39

期末基金份额净值 0.9014


3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -9.86%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 2.48% 0.84% 1.11% 0.88% 1.37% -0.04%

过去三个月 0.31% 0.85% -1.46% 0.86% 1.77% -0.01%

过去六个月 -11.94% 1.46% -13.68% 1.49% 1.74% -0.03%

自基金合同生 -9.86% 1.31% -8.32% 1.35% -1.54% -0.04%
效日起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2019 年 11 月 6 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

本基金建仓期 6 个月，从 2019 年 11 月 6 日起至 2020 年 5 月 5 日，建仓期结束

时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。

截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市
场基金等一百六十八只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本 基 金 基 博士，曾任富国基金管理有限公
金经理 司研究员、富国沪深 300 增强证
券投资基金基金经理助理；2011
年 3 月起任上证综指交易型开放
式指数证券投资基金、富国上证
王保合 2019-11-06 － 14.0 综指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理，2013 年
9 月起任富国创业板指数分级证
券投资基金基金经理，2014 年 4
月起任富国中证军工指数分级证
券投资基金基金经理，2015 年 4


月起任富国中证移动互联网指数
分级证券投资基金、富国中证国
有企业改革指数分级证券投资基
金基金经理，2015 年 5 月起任富
国中证全指证券公司指数分级证
券投资基金、富国中证银行指数
分级证券投资基金（已于 2019 年
5 月 10 日变更为富国中证银行指
数型证券投资基金）基金经理，
2017 年 9 月至 2019 年 10 月任富
国丰利增强债券型发起式证券投
资基金基金经理，2018 年 3 月至
2019 年 10 月任富国中证 10 年期
国债交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，2019 年 3 月起任
富国恒生中国企业交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，
2019年11月起任富国中证国企一
带一路交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，2019 年 12 月起
任富国中证国企一带一路交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理；兼任量化投资部总
经理。具有基金从业资格。

本 基 金 基 博士，自 2010 年 6 月至 2011 年
金经理 11 月在上海证券有限责任公司任
研究员；自 2011 年 11 月至 2012
年 6 月在华泰联合证券有限责任
公司任研究员；自 2012 年 7 月至
2015 年 5 月在华泰证券股份有限
公司历任研究员、创新规划团队
负责人；自 2015 年 5 月加入富国
基金管理有限公司，2015 年 8 月
王乐乐 2019-11-06 － 10.1 至 2020 年 1 月任富国中证煤炭指
数分级证券投资基金基金经理，
2016 年 10 月至 2018 年 7 月任富
国全球债券证券投资基金基金经
理，2017 年 10 月至 2020 年 1 月
任富国兴利增强债券型发起式证
券投资基金基金经理，2017 年 11
月至 2020 年 1 月任富国中证工业
4.0 指数分级证券投资基金、富国
中证体育产业指数分级证券投资
基金基金经理，2018 年 11 月至


2020 年 5 月任富国中证价值交易
型开放式指数证券投资基金基金
经理，2018 年 12 月至 2020 年 5
月任富国中证价值交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金
经理，2019 年 3 月起任富国恒生
中国企业交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2019 年 6 月
起任富国创业板交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，2019
年 7 月起任富国中证军工龙头交
易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2019 年 9 月起任富国中
证央企创新驱动交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，2019
年 10 月起任富国中证消费 50 交
易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2019 年 11 月起任富国中
证国企一带一路交易型开放式指
数证券投资基金、富国中证科技
50 策略交易型开放式指数证券投
资基金、富国中证央企创新驱动
交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2019 年 12 月
起任富国中证国企一带一路交易
型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理，2020 年 1 月起任
富国中证全指证券公司交易型开
放式指数证券投资基金基金经
理，2020 年 2 月起任富国中证科
技 50 策略交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理；
2020 年 3 月起任富国中证医药 50
交易型开放式指数证券投资基
金、富国中证消费 50 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金经理，2020 年 5 月起任富国中
证 800 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；兼任量化投资
部 ETF 投资总监。具有基金从业
资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 7 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年伊始，在央行下调存款准备金率 0.5 个百分点、中美正式签订第一
阶段贸易协议等消息提振下，市场乐观预期提前发酵。2 月末，受全球疫情加速蔓延的影响，美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入 3 月，由于欧佩克谈判破裂，原油单日跌幅高达 30%以上，同时海外疫情进一步扩散，全球资本市场恐慌性下跌，出现流动性枯竭的情况，多国股市因跌幅过大而迎来熔断。3 月下旬，各国政府及央行加大救市力度，其中美联储开启不设上限的量化宽松，大幅缓解了市场的流动性压力，市场恐慌情绪得到有效缓解。4 月初，受国内财政货币政策刺激影响，以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。5 月下旬，全国两会如期召开，会议公布的财政扩张措施基本符合预期，但由于未公布 GDP 目标，低于部分投资者预期，因此市场出现阶段性调整。6 月初，由于美国公布的 5 月非农就业人数大幅好转，超出市场预期，美股带动全球市场大幅反弹。进入下旬，央行下调 14 天逆回购利率 20 个基点，继续释放适度宽松的货币政策信号，同时北上资金继续大幅流入，A 股整体出现明显上涨，其中创业板涨幅较大。总体来
看，2020 年上半年上证综指下跌 2.15%，沪深 300 上涨 1.64%，创业板指上涨
35.6%，中证 500 指数上涨 11.33%。

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2020年6月30日，本基金份额净值为0.9014元；份额累计净值为0.9014元；本报告期，本基金份额净值增长率为-11.94%，同期业绩比较基准收益率为-13.68%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，总体来看，由于全球流动性仍较为充裕，主要经济体仍将出台大规模经济刺激计划，经济仍有望逐步复苏，因此市场风险偏好仍有望延续提升。进入 4 季度，随着美国大选进入关键时刻，中美关系可能再度成为全球资本市场关注的焦点。从风格上看，随着经济逐步复苏，市场风格有望阶段性地切换，低估值的周期、蓝筹板块有望获得相对收益。从中期看，市场主线仍是科技、消费、医药等代表经济转型方向的行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 中期财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2020 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 本期末 上年度末

（2020 年 06 月 30 日） （2019 年 12 月 31 日）

资 产：

银行存款 29,148,500.79 1,272,897,447.01

结算备付金 10,517,107.15 18,353,296.56

存出保证金 1,936,951.04 713,618.19

交易性金融资产 2,242,894,120.16 6,740,079,005.64

其中：股票投资 2,242,789,321.36 6,739,911,005.64

基金投资 － －


债券投资 104,798.80 168,000.00

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － 750,000,000.00

应收证券清算款 1,055,097.23 －

应收利息 7,559.07 952,885.15

应收股利 － －

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 2,285,559,335.44 8,782,996,252.55

负债和所有者权益 本期末 上年度末

（2020 年 06 月 30 日） （2019 年 12 月 31 日）

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 704,379.91 312,893,038.26

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 281,276.02 1,044,438.18

应付托管费 93,758.68 348,146.06

应付销售服务费 － －

应付交易费用 1,795,508.14 6,512,355.12

应交税费 27.63 7.48

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 485,018.67 388,361.06

负债合计 3,359,969.05 321,186,346.16

所有者权益：

实收基金 2,531,703,210.00 8,266,703,210.00

未分配利润 -249,503,843.61 195,106,696.39

所有者权益合计 2,282,199,366.39 8,461,809,906.39

负债和所有者权益总计 2,285,559,335.44 8,782,996,252.55

注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.9014 元，基金份额总额
2,531,703,210.00 份。
6.2 利润表
会计主体：富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日


单位：人民币元

本期

项 目 （2020 年 01 月 01 日至

2020 年 06 月 30 日）

一、收入 -945,604,800.24

1.利息收入 723,543.77

其中：存款利息收入 598,487.97

债券利息收入 1,973.60

资产支持证券利息收入 －

买入返售金融资产收入 123,082.20

证券出借利息收入 －

其他利息收入 －

2.投资收益（损失以“-”填列） -424,151,300.08

其中：股票投资收益 -477,518,924.44

基金投资收益 －

债券投资收益 305,685.68

资产支持证券投资收益 －

贵金属投资收益 －

衍生工具投资收益 －

股利收益 53,061,938.68

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -524,239,742.79

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,062,698.86

减：二、费用 14,711,063.75

1．管理人报酬 4,542,297.41

2．托管费 1,514,099.13

3．销售服务费 －

4．交易费用 7,613,580.36

5．利息支出 －

其中：卖出回购金融资产支出 －

6．税金及附加 7.08

7．其他费用 1,041,079.77

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -960,315,863.99

减：所得税费用 －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -960,315,863.99

注：本基金合同生效日为 2019 年 11 月 6 日,无上年度同期对比数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期


（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 8,266,703,210.00 195,106,696.39 8,461,809,906.39

二、本期经营活动产生的基金净值 － -960,315,863.99 -960,315,863.99
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数（净值减少以“-”号填 -5,735,000,000.00 515,705,323.99 -5,219,294,676.01
列）

其中：1.基金申购款 341,000,000.00 -29,526,534.73 311,473,465.27

2.基金赎回款 -6,076,000,000.00 545,231,858.72 -5,530,768,141.28

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 － － －
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 2,531,703,210.00 -249,503,843.61 2,282,199,366.39

注：本基金合同生效日为 2019 年 11 月 6 日,无上年度同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），
系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1346

号《关于准予富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金注册的批

复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司自 2019 年 9 月 11 日至 2019

年 10 月 31 日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所

（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2019）验字第 60467606_B24 号验资报

告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2019 年 11 月 6 日正式生效。
本基金为交易型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金

（本金）为人民币 8,266,540,086.00 元，其中以现金认购方式收到首次募集有

效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 3,667,362,000.00 元，折合

3,667,362,000.00 份基金份额；以股票认购方式按认购期最后一日的均价计算

的金额为人民币 4,599,178,086.00 元，折合 4,599,178,086.00 份基金份额；有

效认购资金在首次募集期间产生的利息为人民币 871,272.88 元，其中人民币

163,124.71 元折合 163,124.00 份基金份额，剩余人民币 708,148.17 元归入基

金财产，不折算为投资者基金份额。与首次募集相关的资产总额为人民币

8,267,411,358.88 元，其中现金人民币其中现金人民币 3,668,233,272.88 元，股票计价人民币 4,599,178,086.00 元。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
本基金的业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6
月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果
和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报
表的实际编制期间系 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等；
(2) 金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；投资者申购本基金时交付的股票于申购日计入股票投资，股票投资成本以申购日该股票收盘价确认的价值入账；卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；投资者赎回本基金时交付的股票于赎回日确认股票差价收入，交付的股票的成本于赎回日采用加权平均法结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；
(5) 国债期货投资
买入或卖出国债期货投资于成交日确认为国债期货投资。国债期货初始合约价值按成交金额确认；
国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；
(6) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(7) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公
允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐
日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9) 股指期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(10) 国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(11) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(12) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(13) 转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通证券出借业务利息收入。
(14) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
3、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配采用现金方式；
5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的
前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
－
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面
推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程
中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对
储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

活期存款 29,148,500.79

定期存款 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限3个月以上 －

其他存款 －

合计 29,148,500.79

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,482,669,427.27 2,242,789,321.36 -239,880,105.91

贵金属投资-金交所黄金合约 － － －

交易所市场 97,000.00 104,798.80 7,798.80

债券 银行间市场 － － －

合计 97,000.00 104,798.80 7,798.80

资产支持证券 － － －

基金 － － －

其他 － － －

合计 2,482,766,427.27 2,242,894,120.16 -239,872,307.11

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

应收活期存款利息 1,895.24

应收定期存款利息 －

应收其他存款利息 －


应收结算备付金利息 4,732.70

应收债券利息 59.53

应收资产支持证券利息 －

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

应收出借证券利息 －

其他 871.60

合计 7,559.07

6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

交易所市场应付交易费用 1,795,508.14

银行间市场应付交易费用 －

合计 1,795,508.14

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

应付证券出借违约金 －

预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 49,726.04

应付指数使用费 366,113.11

IOPV 计算发布费 9,179.52

合计 485,018.67

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,266,703,210.00 8,266,703,210.00

本期申购 341,000,000.00 341,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -6,076,000,000.00 -6,076,000,000.00

本期末 2,531,703,210.00 2,531,703,210.00

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -89,260,739.29 284,367,435.68 195,106,696.39

本期利润 -436,076,121.20 -524,239,742.79 -960,315,863.99

本期基金份额交易产生的变 229,408,507.11 286,296,816.88 515,705,323.99
动数

其中：基金申购款 -2,884,372.48 -26,642,162.25 -29,526,534.73

基金赎回款 232,292,879.59 312,938,979.13 545,231,858.72

本期已分配利润 － － －

本期末 -295,928,353.38 46,424,509.77 -249,503,843.61

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 489,458.76

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 96,003.17

其他 13,026.04

合计 598,487.97

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

股票投资收益——买卖股票差价收入 -85,051,329.53

股票投资收益——赎回差价收入 -392,467,594.91

股票投资收益——申购差价收入 －

合计 -477,518,924.44

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

卖出股票成交总额 2,345,019,006.21

减：卖出股票成本总额 2,430,070,335.74

买卖股票差价收入 -85,051,329.53

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

赎回基金份额对价总额 5,530,768,141.28

减：现金支付赎回款总额 1,251,554,832.28

减：赎回股票成本总额 4,671,680,903.91

赎回差价收入 -392,467,594.91

6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无股票投资收益——申购差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2020年01月01日至2020年06月30日）

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 3,721,365.31

成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期 3,413,700.00

兑付）成本总额

减：应收利息总额 1,979.63

买卖债券差价收入 305,685.68

6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

股票投资产生的股利收益 53,061,938.68


其中：证券出借权益补偿收入 －

基金投资产生的股利收益 －

合计 53,061,938.68

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 -524,239,742.79

股票投资 -524,247,541.59

债券投资 7,798.80

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变动产 －
生的预估增值税

合计 -524,239,742.79

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

基金赎回费收入 －

替代损益 2,062,698.86

合计 2,062,698.86

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

交易所市场交易费用 7,613,580.36

银行间市场交易费用 －

交易基金产生的费用 －

其中：申购费 －

赎回费 －

合计 7,613,580.36

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

审计费用 49,726.04

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －


银行费用 13,714.72

指数使用费 908,459.49

其他 9,179.52

合计 1,041,079.77

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东

中国银行股份有限公司 基金托管人

富国中证国企一带一路交易型开放式指数 本基金的联接基金
证券投资基金联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06

关联方名称 月 30 日）

成交金额 占当期股票成交

总额的比例（%）

申万宏源 1,416,065,837.78 27.10

注：本基金合同生效日为 2019 年 11 月 06 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.2权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为

2019 年 11 月 06 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.3债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为

2019 年 11 月 06 日，无上年度同期对比数据。


6.4.10.1.4回购交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日为

2019 年 11 月 06 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2020年01月01日至2020年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 1,290,466.08 27.10 952,768.86 53.06

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。本基金合同生效日为 2019 年 11 月 06 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至

2020 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 4,542,297.41

其中：支付销售机构的客户维护费 －

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

本基金合同生效日为 2019 年 11 月 6 日,无上年度同期对比数据。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至

2020 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的托管费 1,514,099.13

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

本基金合同生效日为 2019 年 11 月 6 日,无上年度同期对比数据。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

本基金合同生效日为 2019 年 11 月 06 日,无上年度同期对比数据。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证

券出借业务的情况

注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券

出借业务。本基金合同生效日为 2019 年 11 月 06 日,无上年度同期对比数据。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的

证券出借业务的情况

注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证

券出借业务。本基金合同生效日为 2019 年 11 月 06 日,无上年度同期对比数据。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金合同生

效日为 2019 年 11 月 6 日,无上年度同期对比数据。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末（2020 年 06 月 30 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份
额的比例(%) 额的比例(%)

富国中证国企一带 63,192,800.00 2.50 － －
一路交易型开放式
指数证券投资基金
联接基金

海通证券股份有限 － － 200,000,000.00 2.42
公司

申万宏源证券有限 － － 15,000,000.00 0.18
公司

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30

日）


期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 29,148,500.79 489,458.76

注：本基金合同生效日为 2019 年 11 月 06 日,无上年度同期对比数据。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本报告期内本基金未在承销期内直接购入关联方承销证券。

本基金合同生效日为 2019 年 11 月 6 日,无上年度同期对比数据。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本报告期内本基金无其他关联方交易事项。本基金合同生效日为 2019 年 11 月

06 日,无上年度同期对比数据。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

300840 酷特智能 2020-06-30 2020-07-08 新股认购 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 －

300843 胜蓝股份 2020-06-23 2020-07-02 新股认购 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 －

300846 首都在线 2020-06-22 2020-07-01 新股认购 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 －

688080 映翰通 2020-02-03 2020-08-12 新股限售 27.63 86.78 2,233 61,697.79 193,779.74 －

688186 广大特材 2020-01-23 2020-08-11 新股限售 17.16 34.15 8,033 137,846.28 274,326.95 －

688377 迪威尔 2020-06-29 2020-07-08 新股认购 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 －

688398 赛特新材 2020-02-03 2020-08-11 新股限售 24.12 54.47 3,246 78,293.52 176,809.62 －

688528 秦川物联 2020-06-19 2020-07-01 新股认购 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 －

688568 中科星图 2020-06-30 2020-07-08 新股认购 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 －

688600 皖仪科技 2020-06-23 2020-07-03 新股认购 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 －

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购

交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%，但标的指数成分券不受此限。本基金在交易所进行的交易均与中国
证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能
性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制
相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在
下表进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2020 年 06 月 30 日） 上年度末（2019 年 12 月 31
日）


AAA － 168,000.00

AAA 以下 104,798.80 －

未评级 － －

合计 104,798.80 168,000.00

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期
日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变
现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金
的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确
保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2020 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 29,148,500.79 － － － － － 29,148,500.79

结算备付金 10,517,107.15 － － － － － 10,517,107.15

存出保证金 1,936,951.04 － － － － － 1,936,951.04

交易性金融资产 － － 104,798.80 － － 2,242,789,321.36 2,242,894,120.16

应收证券清算款 － － － － － 1,055,097.23 1,055,097.23

应收利息 － － － － － 7,559.07 7,559.07

资产总计 41,602,558.98 － 104,798.80 － － 2,243,851,977.66 2,285,559,335.44

负债

应付证券清算款 － － － － － 704,379.91 704,379.91

应付管理人报酬 － － － － － 281,276.02 281,276.02

应付托管费 － － － － － 93,758.68 93,758.68

应付交易费用 － － － － － 1,795,508.14 1,795,508.14

应付税费 － － － － － 27.63 27.63

其他负债 － － － － － 485,018.67 485,018.67

负债总计 － － － － － 3,359,969.05 3,359,969.05

利率敏感度缺口 41,602,558.98 － 104,798.80 － － 2,240,492,008.61 2,282,199,366.39

上年度末（2019 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 1,272,897,447.01 － － － － － 1,272,897,447.01


结算备付金 18,353,296.56 － － － － － 18,353,296.56

存出保证金 713,618.19 － － － － － 713,618.19

交易性金融资产 － － 168,000.00 － － 6,739,911,005.64 6,740,079,005.64

买入返售金融资产 750,000,000.00 － － － － － 750,000,000.00

应收利息 － － － － － 952,885.15 952,885.15

资产总计 2,041,964,361.76 － 168,000.00 － － 6,740,863,890.79 8,782,996,252.55

负债

应付证券清算款 － － － － － 312,893,038.26 312,893,038.26

应付管理人报酬 － － － － － 1,044,438.18 1,044,438.18

应付托管费 － － － － － 348,146.06 348,146.06

应付交易费用 － － － － － 6,512,355.12 6,512,355.12

应付税费 － － － － － 7.48 7.48

其他负债 － － － － － 388,361.06 388,361.06

负债总计 － － － － － 321,186,346.16 321,186,346.16

利率敏感度缺口 2,041,964,361.76 － 168,000.00 － － 6,419,677,544.63 8,461,809,906.39


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变

动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具

的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动

而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的

证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金

通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持

有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好地实

现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、债券、资产支持证券、债券回

购、银行存款、同业存单、衍生工具、现金资产以及中国证监会允许基金投资的

其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定

参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得

低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定

而受限制的情形除外。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2020 年 06 月 30 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）

项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产
值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 2,242,789,321.36 98.27 6,739,911,005.64 79.65

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 104,798.80 0.00 168,000.00 0.00

交易性金融资产－贵金属投资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 2,242,894,120.16 98.28 6,740,079,005.64 79.65

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分

析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩

比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生

的影响。


1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关； 2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2020 年 06 月 上年度末（2019 年 12 月
30 日） 31 日）

分析 1.业绩比较基准增加 1% 22,396,097.87 68,314,772.59

2.业绩比较基准减少 1% -22,396,097.87 -68,314,772.59

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1 公允价值

6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负

债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为人民币 2,241,743,370.08 元，属于第二层次的

余额为人民币 505,833.77 元，属于第三层次余额为人民币 644,916.31 元。

6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、

或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不

活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和

可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允

价值本期变动情况如下：

上年度末余额人民币 0.00 元，本期变动人民币 644,916.31 元，本期末人民币

644,916.31 元。

6.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3 其他事项


截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,242,789,321.36 98.13

其中：股票 2,242,789,321.36 98.13

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 104,798.80 0.00

其中：债券 104,798.80 0.00

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 39,665,607.94 1.74

8 其他各项资产 2,999,607.34 0.13

9 合计 2,285,559,335.44 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

7.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合：

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 1,133,295.97 0.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 182,445.67 0.01

J 金融业 － －

K 房地产业 － －


L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 1,328,507.96 0.06

7.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合：

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 270,924,468.59 11.87

C 制造业 1,069,643,681.08 46.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 200,240,350.93 8.77

E 建筑业 292,734,254.10 12.83

F 批发和零售业 78,016,501.74 3.42

G 交通运输、仓储和邮政业 224,862,215.19 9.85

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,406,896.98 3.39

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 27,632,444.79 1.21

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 2,241,460,813.40 98.21

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600309 万华化学 1,287,345 64,354,376.55 2.82


2 600019 宝钢股份 13,016,300 59,354,328.00 2.60

3 600028 中国石化 13,672,140 53,458,067.40 2.34

4 600887 伊利股份 1,677,341 52,215,625.33 2.29

5 600104 上汽集团 3,005,215 51,058,602.85 2.24

6 002415 海康威视 1,672,382 50,756,793.70 2.22

7 600188 兖州煤业 5,623,951 49,265,810.76 2.16

8 601088 中国神华 3,302,320 47,421,315.20 2.08

9 601668 中国建筑 9,794,200 46,718,334.00 2.05

10 000338 潍柴动力 3,157,604 43,322,326.88 1.90

11 600900 长江电力 2,272,252 43,036,452.88 1.89

12 600585 海螺水泥 804,102 42,545,036.82 1.86

13 601857 中国石油 9,818,013 41,137,474.47 1.80

14 000157 中联重科 6,318,930 40,630,719.90 1.78

15 600050 中国联通 7,924,507 38,354,613.88 1.68

16 002110 三钢闽光 5,623,700 37,453,842.00 1.64

17 601003 柳钢股份 8,221,232 36,420,057.76 1.60

18 600808 马钢股份 13,647,622 35,210,864.76 1.54

19 600377 宁沪高速 3,546,923 34,795,314.63 1.52

20 600298 安琪酵母 688,999 34,091,670.52 1.49

21 601186 中国铁建 3,891,194 32,608,205.72 1.43

22 601298 青岛港 5,651,551 32,100,809.68 1.41

23 600406 国电南瑞 1,571,922 31,831,420.50 1.39

24 601766 中国中车 5,323,998 29,654,668.86 1.30

25 600782 新钢股份 7,248,500 29,573,880.00 1.30

26 601390 中国中铁 5,847,525 29,354,575.50 1.29

27 000898 鞍钢股份 11,930,471 29,229,653.95 1.28

28 601800 中国交建 3,967,600 29,122,184.00 1.28

29 601111 中国国航 4,403,700 29,108,457.00 1.28

30 600018 上港集团 6,718,901 28,219,384.20 1.24

31 600153 建发股份 3,483,718 28,218,115.80 1.24

32 600886 国投电力 3,589,705 28,215,081.30 1.24

33 601899 紫金矿业 6,367,328 28,016,243.20 1.23

34 601238 广汽集团 3,022,940 27,206,460.00 1.19

35 601985 中国核电 6,510,566 26,628,214.94 1.17

36 600176 中国巨石 2,828,869 25,884,151.35 1.13

37 601669 中国电建 7,242,500 25,059,050.00 1.10

38 600023 浙能电力 6,939,600 24,357,996.00 1.07

39 600970 中材国际 4,591,868 24,245,063.04 1.06

40 600688 上海石化 6,834,783 23,785,044.84 1.04

41 000425 徐工机械 3,922,700 23,183,157.00 1.02

42 000778 新兴铸管 6,686,620 22,935,106.60 1.00


43 600011 华能国际 5,203,600 21,959,192.00 0.96

44 601888 中国中免 141,597 21,810,185.91 0.96

45 002202 金风科技 2,186,756 21,801,957.32 0.96

46 600170 上海建工 7,031,772 21,587,540.04 0.95

47 600029 南方航空 4,022,454 20,796,087.18 0.91

48 600704 物产中大 4,723,000 19,883,830.00 0.87

49 601618 中国中冶 7,917,570 19,873,100.70 0.87

50 600021 上海电力 2,684,006 19,861,644.40 0.87

51 000039 中集集团 2,641,043 19,094,740.89 0.84

52 000786 北新建材 889,735 18,978,047.55 0.83

53 600115 东方航空 4,430,000 18,694,600.00 0.82

54 600068 葛洲坝 3,076,363 18,304,359.85 0.80

55 000830 鲁西化工 2,392,005 17,844,357.30 0.78

56 600820 隧道股份 3,148,985 17,791,765.25 0.78

57 601717 郑煤机 2,818,600 16,601,554.00 0.73

58 002092 中泰化学 3,498,100 15,846,393.00 0.69

59 600497 驰宏锌锗 4,551,069 15,655,677.36 0.69

60 600498 烽火通信 534,651 15,456,760.41 0.68

61 000877 天山股份 1,023,400 15,453,340.00 0.68

62 601117 中国化学 2,777,400 15,220,152.00 0.67

63 600026 中远海能 2,331,445 15,061,134.70 0.66

64 000528 柳 工 2,365,056 14,923,503.36 0.65

65 601898 中煤能源 3,891,801 14,788,843.80 0.65

66 600027 华电国际 4,289,700 14,670,774.00 0.64

67 600332 白云山 450,900 14,577,597.00 0.64

68 000060 中金岭南 3,719,000 13,834,680.00 0.61

69 601727 上海电气 2,705,767 13,637,065.68 0.60

70 601919 中远海控 3,914,207 13,582,298.29 0.60

71 601018 宁波港 3,652,292 13,038,682.44 0.57

72 601866 中远海发 6,984,000 12,850,560.00 0.56

73 600299 安迪苏 1,030,243 12,589,569.46 0.55

74 600348 阳泉煤业 2,972,720 12,544,878.40 0.55

75 002091 江苏国泰 2,022,270 12,234,733.50 0.54

76 000932 华菱钢铁 3,102,644 11,696,967.88 0.51

77 600008 首创股份 3,643,741 10,967,660.41 0.48

78 600761 安徽合力 1,124,868 10,843,727.52 0.48

79 600795 国电电力 5,699,100 10,543,335.00 0.46

80 002051 中工国际 1,445,506 10,523,283.68 0.46

81 002080 中材科技 674,246 10,450,813.00 0.46

82 000825 太钢不锈 2,991,310 9,931,149.20 0.44

83 600710 苏美达 2,271,466 9,858,162.44 0.43


84 000488 晨鸣纸业 1,918,394 9,476,866.36 0.42

85 600271 航天信息 491,226 7,977,510.24 0.35

86 601808 中海油服 601,200 7,899,768.00 0.35

87 600335 国机汽车 1,693,000 7,821,660.00 0.34

88 600010 包钢股份 6,778,200 7,320,456.00 0.32

89 002912 中新赛克 44,140 7,220,862.60 0.32

90 601872 招商轮船 1,134,629 6,614,887.07 0.29

91 000977 浪潮信息 166,148 6,509,678.64 0.29

92 600528 中铁工业 714,800 6,304,536.00 0.28

93 002449 国星光电 539,245 6,255,242.00 0.27

94 600057 厦门象屿 1,062,456 5,822,258.88 0.26

95 601989 中国重工 1,307,440 5,229,760.00 0.23

96 600362 江西铜业 336,573 4,530,272.58 0.20

97 600737 中粮糖业 464,109 3,610,768.02 0.16

98 002061 浙江交科 406,600 2,106,188.00 0.09

99 002683 宏大爆破 21,100 736,390.00 0.03

100 600502 安徽建工 57,112 220,452.32 0.01

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.01

2 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.01

3 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01

4 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.01

5 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01

6 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00

7 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00

8 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00

9 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00

10 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00

11 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

12 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00

13 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00

14 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

15 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 002415 海康威视 107,719,860.93 1.27

2 600104 上汽集团 76,709,858.01 0.91

3 600028 中国石化 72,913,940.77 0.86

4 600309 万华化学 68,672,847.56 0.81

5 600585 海螺水泥 65,729,961.68 0.78

6 601857 中国石油 63,554,068.49 0.75

7 600188 兖州煤业 62,928,687.26 0.74

8 600153 建发股份 62,441,995.99 0.74

9 601899 紫金矿业 61,512,392.59 0.73

10 000338 潍柴动力 58,510,513.89 0.69

11 600887 伊利股份 56,997,655.90 0.67

12 601298 青岛港 56,993,567.33 0.67

13 600808 马钢股份 52,190,001.58 0.62

14 000157 中联重科 52,115,124.54 0.62

15 600050 中国联通 50,212,194.73 0.59

16 000898 鞍钢股份 49,854,030.68 0.59

17 601003 柳钢股份 49,671,857.46 0.59

18 600900 长江电力 46,591,354.72 0.55

19 600782 新钢股份 46,055,318.05 0.54

20 601186 中国铁建 43,936,956.27 0.52

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 601088 中国神华 365,977,677.56 4.33

2 600019 宝钢股份 179,471,175.82 2.12

3 002415 海康威视 153,342,530.35 1.81

4 601800 中国交建 150,654,164.62 1.78

5 000338 潍柴动力 127,830,575.20 1.51

6 002110 三钢闽光 113,207,881.20 1.34

7 000157 中联重科 102,682,019.94 1.21

8 601766 中国中车 75,459,350.00 0.89

9 000898 鞍钢股份 66,828,876.12 0.79

10 000830 鲁西化工 65,966,144.15 0.78

11 000977 浪潮信息 56,685,700.37 0.67

12 000425 徐工机械 54,232,729.63 0.64

13 002051 中工国际 52,885,040.42 0.62

14 000778 新兴铸管 50,520,908.06 0.60

15 000786 北新建材 47,583,858.73 0.56


16 002091 江苏国泰 47,203,124.17 0.56

17 002092 中泰化学 45,372,346.62 0.54

18 000877 天山股份 43,893,548.79 0.52

19 000488 晨鸣纸业 39,436,955.63 0.47

20 000825 太钢不锈 37,693,840.66 0.45

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,891,985,956.38

卖出股票收入（成交）总额 2,345,019,006.21

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成

交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 － －

其中：政策性金融债 － －

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 104,798.80 0.00

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 104,798.80 0.00

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1 128107 交科转债 970 104,798.80 0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) －

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。


7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,936,951.04

2 应收证券清算款 1,055,097.23

3 应收股利 －

4 应收利息 7,559.07

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 2,999,607.34

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明

公允价值(元) 值比例（%）

1 688186 广大特材 274,326.95 0.01 新股限售

2 688080 映翰通 193,779.74 0.01 新股限售

3 688568 中科星图 178,634.20 0.01 新股认购

4 688398 赛特新材 176,809.62 0.01 新股限售

5 688377 迪威尔 129,619.48 0.01 新股认购

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

959 2,639,940.78 2,525,846,510.00 99.77 5,856,700.00 0.23

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 北京诚通金控投资有限公司 1,000,000,000 39.50

2 中国国有企业结构调整基金股份有 371,361,325 14.67
限公司

3 中车金证投资有限公司 314,267,710 12.41

4 中国交通建设集团有限公司 279,999,138 11.06

5 安邦人寿保险股份有限公司－保守 156,152,000 6.17
型投资组合

6 福建省三钢（集团）有限责任公司 156,033,500 6.16

7 中银国际证券－中国银行－中银证 100,027,000 3.95
券中国红－汇中 1 号集合资产管理

计划

8 中国银行股份有限公司－富国中证 63,192,800 2.50
国企一带一路交易型开放式指数证

券投资基金联接基金

9 中国冶金科工集团有限公司 40,333,074 1.59

10 包头钢铁（集团）有限责任公司 36,278,500 1.43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理公司所有从业人员 － －

持有本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 0

和研究部门负责人持有本开放

式基金

本基金基金经理持有本开放式 0

基金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2019 年 11 月 06 日)基金份额总额 8,266,703,210.00

报告期期初基金份额总额 8,266,703,210.00

本报告期基金总申购份额 341,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 6,076,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 2,531,703,210.00

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期 占当期 占当期 占当期

券商名称 单元 股票成 债券成 债券成 权证 佣金 备注
数量 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的

的比例 的比例 的比例 额的比 比例

（%） （%） （%） 例（%） （%）

长江证券 3 321,178,906.08 6.15 － － － － － － 292,690.53 6.15 －

东方证券 2 86,325,920.24 1.65 － － － － － － 78,669.08 1.65 －

广发证券 2 26,811,235.92 0.51 － － － － － － 24,433.03 0.51 －

国盛证券 2 2,542,868,172.78 48.66 196,323.20 5.28 － － － － 2,317,339.62 48.66 －

申万宏源 2 1,416,065,837.78 27.10 － － － － － － 1,290,466.08 27.10 －

太平洋证券 2 36,822,847.01 0.70 － － － － － － 33,555.74 0.70 －

新时代证券 2 207,232,376.23 3.97 － － － － － － 188,848.34 3.97 －

银河证券 2 － － － － － － － － － － －

浙商证券 2 176,578,693.14 3.38 － － － － － － 160,912.67 3.38 －

中金公司 2 146,200,400.92 2.80 － － － － － － 133,231.27 2.80 －

中信证券 2 265,805,173.49 5.09 3,525,042.11 94.72 － － － － 242,229.88 5.09 －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：长江证

券（720706) 。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国中证国企一带一路交易型开放式

1 指数证券投资基金开放申购、赎回业务 规定披露媒介 2020 年 01 月 10 日
的公告

富国中证国企一带一路交易型开放式

2 规定披露媒介 2020 年 01 月 10 日
指数证券投资基金上市交易公告书

富国中证国企一带一路交易型开放式

3 指数证券投资基金上市交易公告书提 规定披露媒介 2020 年 01 月 10 日
示性公告

富国基金管理有限公司关于提醒投资

者及时上传有效身份证件照片并完善、

4 规定披露媒介 2020 年 01 月 11 日
更新身份信息以免影响业务办理的公

告

富国基金管理有限公司关于旗下部分

上海证券交易所跨市场交易型开放式

5 规定披露媒介 2020 年 01 月 15 日
指数证券投资基金申赎结算模式调整

的公告

富国中证国企一带一路交易型开放式

6 指数证券投资基金上市交易提示性公 规定披露媒介 2020 年 01 月 15 日
告

富国基金管理有限公司关于根据《公开

7 募集证券投资基金信息披露管理办法》 规定披露媒介 2020 年 01 月 20 日
修订旗下公募基金基金合同的公告

富国基金管理有限公司关于调整旗下

8 基金 2020 年春节假期申购赎回等交易 规定披露媒介 2020 年 02 月 03 日
业务及清算交收安排的提示性公告

富国基金管理有限公司关于旗下部分

9 规定披露媒介 2020 年 03 月 16 日
上市基金增加扩位证券简称的公告


富国基金管理有限公司关于旗下富国

中证央企创新驱动交易型开放式指数

10 证券投资基金和富国中证国企一带一 规定披露媒介 2020 年 06 月 24 日
路交易型开放式指数证券投资基金调

整指数许可使用费的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
超过 20%的时 份额 份额 份额 比
间区间

2020-01-01 至 5,878, 200,000 5,078, 1,000,000,0

机构 1 2020-06-30 036,16 ,000.00 036,16 00.00 39.50%
4.00 4.00

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

一、本报告期，根据上海证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司发布的

《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（2020 年修订）》和有

关通知，基金管理人自2020年1月20日起对本基金的申赎结算模式进行了调整。

具体可参见基金管理人于 2020 年 1 月 15 日发布的《富国基金管理有限公司关于

旗下部分上海证券交易所跨市场交易型开放式指数证券投资基金申赎结算模式

调整的公告》及本基金更新的招募说明书。

二、本报告期，为更好地服务投资者，经与中证指数有限公司协商一致，基金管

理人对本基金的指数许可使用费进行调整，具体可参见基金管理人于 2020 年 6

月 24 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下富国中证央企创新驱动交易型

开放式指数证券投资基金和富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资

基金调整指数许可使用费的公告》及本基金更新的招募说明书。

§12 备查文件目录


备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立 中国（上海）自由贸易试 投资者对本报告书如有富国中证国企一带一路 验区世纪大道 1196 号世 疑问，可咨询本基金管理交易型开放式指数证券 纪汇办公楼二座 27-30 层 人富国基金管理有限公
投资基金的文件 司。咨询电话：95105686、
2、富国中证国企一带一 4008880688（全国统一，
路交易型开放式指数证 免长途话费）公司网址：
券投资基金基金合同 http://www.fullgoal.c
3、富国中证国企一带一 om.cn。

路交易型开放式指数证
券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国中证国企一带一
路交易型开放式指数证
券投资基金财务报表及
报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
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