泰康沪深 300 交易型开放式指数

证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康 300

交易代码 515380

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,800,099,814.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，力争实现与标的指数表现一致的长期回报。

本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的
指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在
一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成
及其权重构建股票资产组合。

本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，
在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原
则，参与股指期货投资。基于流动性管理的需要，本基
投资策略 金可以投资于债券等固定收益类工具，债券投资的目的
是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金
资产的投资收益。

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参
与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行
情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券、
期限以及投资比例。若相关融资及转融通证券出借业务
法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上
述法律法规和监管要求的变化。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、


债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用
完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 11,608,319.90

2.本期利润 917,961,334.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.5156

4.期末基金资产净值 7,559,085,608.04

5.期末基金份额净值 4.1993

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本基金合同生效日为 2019 年 12 月 27 日，截止报告期末本基金未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 13.95% 0.90% 12.96% 0.90% 0.99% 0.00%

过去六个月 2.23% 1.46% 1.64% 1.52% 0.59% -0.06%

自基金合同 2.29% 1.44% 3.43% 1.51% -1.14% -0.07%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2019 年 12 月 27 日生效,截止报告期末本基金未满一年。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

魏军于 2019 年 5 月加入泰
本基金基 2019 年 12 康资产，历任广发基金管理
魏军 金经理 月 27 日 - 12 有限公司量化研究员、基金
经理助理、基金经理、量化
投资部副总经理。现任公募


事业部量化投资总监。2019
年12月27日至今担任泰康
沪深300交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。
2020 年 6 月 30 日至今担任
泰康沪深300交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，运作过程中未发生风险事件，基金场内交易及申购赎回正常。报告期内跟踪误差主要来源来自基金份额的申购和赎回。

宏观经济方面，随着复工复产的加速，2020 年二季度经济出现了明显的向上修复。4-5 月的工业增加值已经恢复到 19 年增速较低月份的水平。从需求侧的数据来看，都呈现了向上复苏的趋势，只是幅度上存在差别：基建和地产投资增速上行的斜率较快，制造业投资的改善力度则相对
较弱；消费受制于低收入人群收入增速的影响，离疫情前水平仍然有较大距离，但也处于稳步恢复期。出口在海外经济重启、防疫物资等的支撑下下行压力相对可控。货币条件持续改善，CPI回落到 3%以下，社融增速持续上行。

权益市场方面，二季度，伴随新冠疫情在国内得到较好控制，沪深 300 指数呈现震荡上行走
势，报告期内上涨 12.96%，同期中证 500 指数上涨 16.32%，中证 1000 指数上涨 16.44%。伴随宽
基指数的稳步上行，投资者风险偏好不断提升，各主题指数表现优异，呈现结构性牛市特征。
从估值水平看，当前沪深 300 指数估值仍位于历史估值中位数附近，上半年沪深 300 指数仅
上涨 1.64%。我们认为巨大的估值差和累计涨幅差之下，沪深 300 指数具有较好的安全边际和配置价值。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康沪深300ETF基金份额净值为4.1993元,本报告期基金份额净值增长率为13.95%；同期业绩比较基准增长率为 12.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 7,429,961,321.97 98.21

其中：股票 7,429,961,321.97 98.21

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 14,135,500.00 0.19

其中：债券 14,135,500.00 0.19

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 105,325,777.81 1.39


8 其他资产 15,902,127.79 0.21

9 合计 7,565,324,727.57 100.00

注：（1）本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 501,850,084.50 元，占期末资产净值比例为 6.64%
（3）股票投资项含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 110,648,094.80 1.46

B 采矿业 179,565,364.80 2.38

C 制造业 3,558,105,846.54 47.07

D 电力、热力、燃气及水生产和 151,484,723.12 2.00
供应业

E 建筑业 147,487,802.28 1.95

F 批发和零售业 76,646,876.88 1.01

G 交通运输、仓储和邮政业 208,799,354.98 2.76

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 304,191,116.48 4.02
务业

J 金融业 2,105,868,207.06 27.86

K 房地产业 278,563,577.58 3.69

L 租赁和商务服务业 106,368,255.96 1.41

M 科学研究和技术服务业 50,378,542.20 0.67

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 9,504,375.00 0.13

Q 卫生和社会工作 90,698,475.00 1.20

R 文化、体育和娱乐业 48,349,428.10 0.64

S 综合 - -

合计 7,426,660,040.78 98.25

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,097,017.07 0.04

D 电力、热力、燃气及水生 12,766.32 0.00
产和供应业


E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 190,731.77 0.00
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,300,515.16 0.04

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 5,445,413 388,802,488.20 5.14

2 600519 贵州茅台 252,307 369,094,864.16 4.88

3 600036 招商银行 5,184,725 174,828,927.00 2.31

4 600276 恒瑞医药 1,866,842 172,309,516.60 2.28

5 000858 五粮液 975,846 166,986,767.52 2.21

6 000333 美的集团 2,463,940 147,318,972.60 1.95

7 000651 格力电器 2,419,033 136,844,696.81 1.81

8 002475 立讯精密 2,106,756 108,181,920.60 1.43

9 600030 中信证券 4,281,500 103,226,965.00 1.37

10 601166 兴业银行 6,265,183 98,864,587.74 1.31

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 688169 石头科技 5,382 1,965,183.48 0.03

2 600100 同方股份 75,200 548,208.00 0.01

3 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00

4 000629 攀钢钒钛 80,700 162,207.00 0.00

5 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 14,135,500.00 0.19

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 14,135,500.00 0.19

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 128088 深南转债 80,000 12,582,400.00 0.17

2 128112 歌尔转 2 11,555 1,155,500.00 0.02

3 128114 正邦转债 3,976 397,600.00 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明

卖） （元）

沪深 300 期

IF2007 货 2007 合 57 70,417,800.00 3,277,777.57 -
约

沪深 300 期

IF2012 货 2012 合 27 32,634,900.00 103,980.00 -
约

公允价值变动总额合计（元） 3,381,757.57

股指期货投资本期收益（元） 4,486,511.41

股指期货投资本期公允价值变动（元） 3,933,348.59

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作 为现货的替代。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,302,958.30


2 应收证券清算款 1,932,930.49

3 应收股利 1,375,893.44

4 应收利息 290,345.56

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,902,127.79

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例
（％）

1 128088 深南转债 12,582,400.00 0.17

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价 占基金资产 流通受限情况说
值(元) 净值比例（%） 明

1 000858 五粮液 41,257,032.00 0.55 转融通证券出借

2 002475 立讯精密 19,923,697.30 0.26 转融通证券出借

3 000651 格力电器 12,264,376.00 0.16 转融通证券出借

4 600276 恒瑞医药 10,337,600.00 0.14 转融通证券出借

5 600030 中信证券 3,189,753.00 0.04 转融通证券出借

6 600036 招商银行 3,034,800.00 0.04 转融通证券出借

7 601318 中国平安 2,856,000.00 0.04 转融通证券出借

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例（%）

1 688169 石头科技 1,965,183.48 0.03 新股锁定期流通受限

2 688568 中科星图 178,634.20 0.00 网下新股流通受限

3 600100 同方股份 158,922.00 0.00 转融通证券出借

4 688377 迪威尔 129,619.48 0.00 网下新股流通受限

5 000629 攀钢钒钛 47,034.00 0.00 转融通证券出借

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,781,199,814.00

报告期期间基金总申购份额 252,000,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 233,100,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 1,800,099,814.00

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 持有基金份额

者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比
间区间

机构 1 20200401 - 1,047,780,866.00 - - 1,047,780,866.00 58.21%
20200630


2 20200401 - 414,238,947.00 - - 414,238,947.00 23.01%
20200630

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；

（二）《泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （ 《 上 海 证 券 报 》 ） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康资产管理有限责任公司
2020 年 7 月 21 日
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