平安中证新能源汽车产业交易型开放式指
数证券投资基金

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 03 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表 ...... 18

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 20

§8 投资组合报告 ......73

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 73

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 73

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 75

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 77

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 81

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 81

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 81

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 81

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 81

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 81

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 81

8.12 投资组合报告附注 ...... 81
§9 基金份额持有人信息...... 83

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 83

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 83

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 84

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 84
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 84
§10 开放式基金份额变动...... 84
§11 重大事件揭示...... 85

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 85

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 85

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 85

11.4 基金投资策略的改变 ...... 85

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 85

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 85

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 85

11.8 其他重大事件 ...... 86
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 88

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 88

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 89
§13 备查文件目录...... 89

13.1 备查文件目录 ...... 89

13.2 存放地点 ...... 89

13.3 查阅方式 ...... 89

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 平安中证新能源汽车产业 ETF

场内简称 新能车（扩位证券简称：新能车 ETF）

基金主代码 515700

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 31 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,292,510,190.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2020 年 2 月 10 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本
基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误
差控制在 2%以内。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权
重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原
因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组
合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数。

业绩比较基准 中证新能源汽车产业指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，
采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数
所代表的股票相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安基金管理有限公司 招商证券股份有限公司

信息披露 姓名 陈特正 韩鑫普

负责人 联系电话 0755-22626828 0755-82943666

电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95565

传真 0755-23997878 0755-82960794


注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 深圳市福田区福田街道福华一
5033 号平安金融中心 34 层 路 111 号

办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 深圳市福田区福田街道福华一
5033 号平安金融中心 34 层 路 111 号

邮政编码 518048 518000

法定代表人 罗春风 霍达

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com
址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心
34 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座
（特殊普通合伙） 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数 2020 年 2019 年 12 月 31 日（基金合同生效日）
据和指标 -2019 年 12 月 31 日

本期已实现收 921,926,169.37 82,900.83
益

本期利润 2,247,564,446.24 83,770.83

加权平均基金 0.6129 0.0003
份额本期利润

本期加权平均 50.33% 0.03%
净值利润率

本期基金份额 108.16% 0.03%
净值增长率

3.1.2 期末数 2020 年末 2019 年末

据和指标

期末可供分配 983,292,314.86 82,900.83
利润

期末可供分配 0.4289 0.0003
基金份额利润

期末基金资产 4,773,493,055.60 288,593,960.83
净值

期末基金份额 2.0822 1.0003

净值

3.1.3 累计期 2020 年末 2019 年末

末指标

基金份额累计 108.22% 0.03%
净值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同于 2019 年 12 月 31 日生效。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 52.26% 2.34% 51.92% 2.37% 0.34% -0.03%

过去六个月 76.19% 2.27% 74.21% 2.31% 1.98% -0.04%

过去一年 108.16% 2.35% 109.16% 2.40% -1.00 -0.05%
%

自基金合同生效起 108.22% 2.35% 108.94% 2.40% -0.72 -0.05%
至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金合同于 2019 年 12 月 31 日生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金合同于2019年12月31日正式生效，自基金合同生效日至报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融平台，平安基金建立了以固定收益、主动权益、指数投资、资产配置、专户、ABS 为核心的六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决
方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2020 年 12 月 31 日，平安基金
共管理 123 只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,714 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。
曾先后担任国信证券股份有限公司量化分
析师、华安基金管理有限公司基金经理。
ETF 指数 2017 年 10 月加入平安基金管理有限公司，
中心投资 曾任 ETF 指数投资中心投资经理。现任 ETF
副总监， 指数中心投资副总监，同时担任平安 MSCI
平安中证 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投
新能源汽 2019 年 资基金、平安港股通恒生中国企业交易型
钱晶 车产业交 12 月 31 - 9 年 开放式指数证券投资基金、平安 MSCI 中国
易型开放 日 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金
式指数证 联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型
券投资基 开放式指数证券投资基金、平安创业板交
金基金经 易型开放式指数证券投资基金、平安中证
理 人工智能主题交易型开放式指数证券投资
基金、平安中证新能源汽车产业交易型开
放式指数证券投资基金、平安创业板交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理。

董 俊 平安中证 2020 年 1 - 3 年 董俊玲女士，同济大学硕士。曾担任鹏华
玲 新能源汽 月 8 日 基金管理有限公司 FOF 研究员。2019 年 7


车产业交 月加入平安基金管理有限公司，现任 ETF
易型开放 指数投资中心指数研究员。同时担任平安
式指数证 沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
券投资基 金、平安中证 500 交易型开放式指数证券
金基金经 投资基金、平安港股通恒生中国企业交易
理助理 型开放式指数证券投资基金、平安创业板
交易型开放式指数证券投资基金、平安
MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券
投资基金、平安 MSCI 中国 A 股低波动交易
型开放式指数证券投资基金、平安中证人
工智能主题交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型
开放式指数证券投资基金、平安中债-中高
等级公司债利差因子交易型开放式指数证
券投资基金、平安沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、平安 MSCI 中
国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、平安中证粤
港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证新能源汽车产业交
易型开放式指数证券投资基金、平安创业
板交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、平安中债-0-5 年广东省地方政府债交
易型开放式指数证券投资基金基金经理助
理。

刘帆女士，南开大学硕士。2016 年 7 月加
入平安基金管理有限公司，曾任 ETF 指数
投资中心指数研究员。曾担任平安沪深300
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证 500 交易型开放式指数证券投资基金、
平安中证 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指
新能源汽 数证券投资基金、平安创业板交易型开放
车产业交 式指数证券投资基金、平安 MSCI 中国 A 股
易型开放 2020 年 1 2020 年 国际交易型开放式指数证券投资基金、平
刘帆 式指数证 月 8 日 11 月 9 日 4 年 安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数
券投资基 证券投资基金、平安中证人工智能主题交
金基金经 易型开放式指数证券投资基金、平安中证
理助理 粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数
证券投资基金、平安沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、平安 MSCI
中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、平安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、平安中证
新能源汽车产业交易型开放式指数证券投


资基金、平安创业板交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安中债-0-5 年广
东省地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金基金经理助理。

王宁宁女士，法国雷恩高等商学院硕士，
曾任平安道远投资管理（上海）有限公司
量化投资部助理产品经理，2018 年 11 月
加入平安基金管理有限公司，现任 ETF 指
数投资中心指数研究员，同时担任平安沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基金、
平安中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放
式指数证券投资基金、平安 MSCI 中国 A 股
低波动交易型开放式指数证券投资基金、
平安中证 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指
新能源汽 数证券投资基金、平安中证 5-10 年期国债
车产业交 2020 年 活跃券交易型开放式指数证券投资基金、
王 宁 易型开放 11 月 18 - 3 年 平安中债-中高等级公司债利差因子交易
宁 式指数证 日 型开放式指数证券投资基金、平安创业板
券投资基 交易型开放式指数证券投资基金、平安中
金基金经 证人工智能主题交易型开放式指数证券投
理助理 资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题
交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证新能源汽车产业交易型开放式指数证券
投资基金、平安中债-0-5 年广东省地方政
府债交易型开放式指数证券投资基金、平
安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、平
安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安创业板交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理助理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由法律合规监察部、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

作为一只投资于中证新能源汽车产业公司的被动型产品，基金在投资管理上，采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，本基金的日均偏离度为0.25%，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 2%的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.0822 元；本报告期基金份额净值增长率为 108.16%，业
绩比较基准收益率为 109.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，海外方面，伴随着疫苗的使用，全球疫情有望得到控制，全球经济基本面有望逐渐向好；国内方面，中国经济已经基本全面恢复，整体来看，企业盈利有望得到改善，外部风险因素有所降低，且货币政策预计仍将保持偏宽松的状态。综上考虑，我们对 2021 年权益资产的前景保持谨慎乐观。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 21094 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金全
体基金份额持有人

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
审计意见 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了平安中证新能源汽车产业 ETF 基
金 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及
2020 年度和 2019 年 12 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年
12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安中证新
能源汽车产业 ETF 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

平安中证新能源汽车产业 ETF 基金的基金管理人平安基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
管理层和治理层对财务报表的责 由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安中证新
能源汽车产业 ETF 基金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人
管理层计划清算平安中证新能源汽车产业 ETF 基金、终止运
营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督平安中证新能源汽车产业 ETF 基
金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
任 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则


执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安中证
新能源汽车产业 ETF 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平安中
证新能源汽车产业 ETF 基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 郭素宏 邓昭君

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心
11 楼

审计报告日期 2021 年 3 月 23 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 98,621,213.77 288,470,000.00

结算备付金 13,226,036.94 -

存出保证金 5,246,968.19 -

交易性金融资产 7.4.7.2 4,741,340,290.93 41,060.00

其中：股票投资 4,741,340,290.93 41,060.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 13,991,698.23 -

应收利息 7.4.7.5 239,544.91 83,444.31

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 4,872,665,752.97 288,594,504.31

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 512,097.18 -

应付托管费 170,699.06 -

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 4,152,457.05 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 94,337,444.08 543.48

负债合计 99,172,697.37 543.48

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 2,292,510,190.00 288,510,190.00

未分配利润 7.4.7.10 2,480,982,865.60 83,770.83

所有者权益合计 4,773,493,055.60 288,593,960.83

负债和所有者权益总计 4,872,665,752.97 288,594,504.31


注：1.报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.0822 元，基金份额总额 2,292,510,190.00
份。于 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0003 元，基金份额总额 288,510,190.00 份。

2.本财务报表的实际编制期间为 2020 年度和 2019 年 12 月 31 日(基金合同生效日)至 2019
年 12 月 31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体：平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 12 月 31 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2019 年
12 月 31 日

一、收入 2,288,144,845.10 84,314.31

1.利息收入 7,910,984.78 83,444.31

其中：存款利息收入 7.4.7.11 563,006.91 83,444.31

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 46,702.43 -
入

证券出借利息收入 7,301,275.44 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 904,311,800.39 -
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 875,251,480.42 -

基金投资收益 - - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收 7.4.7.13.5 - -
益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 29,060,319.97 -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 1,325,638,276.87 870.00
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 50,283,783.06 -
填列）

减：二、费用 40,580,398.86 543.48

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,546,428.98 -

2．托管费 7.4.10.2.2 2,182,142.91 -


3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 30,143,595.17 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 - -

7．其他费用 7.4.7.20 1,708,231.80 543.48

三、利润总额（亏损总额以“-” 2,247,564,446.24 83,770.83
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 2,247,564,446.24 83,770.83
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 288,510,190.00 83,770.83 288,593,960.83
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 2,247,564,446.24 2,247,564,446.24
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 2,004,000,000.00 233,334,648.53 2,237,334,648.53
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 11,629,000,000.00 2,666,123,722.66 14,295,123,722.66
购款

2.基金赎 -9,625,000,000.00 -2,432,789,074.13 -12,057,789,074.13
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 2,292,510,190.00 2,480,982,865.60 4,773,493,055.60
权益（基金净值）


上年度可比期间

项目 2019 年 12 月 31 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 288,510,190.00 - 288,510,190.00
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 83,770.83 83,770.83
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 - - -
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 - - -
购款

2.基金赎 - - -
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 288,510,190.00 83,770.83 288,593,960.83
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

罗春风 林婉文 张南南

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1820 号《关于准予平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 288,510,190.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永
道中天验字(2019)第 0798 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安中证新能源汽车产
业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 31 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 288,510,190.00 份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2020]28 号审核同意，本基金
288,510,190.00 份基金份额于 2020 年 2 月 10 日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于中证新能源汽车产业指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款、同业存单、资产支持证券、资产支持票据、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在条件许可的情况下，根据相关法律法规，本基金可参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。本基金的投资组合比例为：本基金投资于中证新能源汽车产业指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证新能源汽车产业指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年度和 2019 年 12 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间的财务
报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月
31 日的财务状况以及 2020 年度和 2019 年 12 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止
期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2020 年度
和 2019 年 12 月 31 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
（2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金的收益分配政策为：(1)基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到 1% 以上时，基金管理人可进行收益分配；(2)本基金以使收益分配后基金份额净值
增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；(3)本基金的收益分配采取现金分红的方式；(4)《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；(5)每一基金份额享有同等分配权；(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 98,621,213.77 288,470,000.00

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 98,621,213.77 288,470,000.00

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 3,415,701,144.06 4,741,340,290.93 1,325,639,146.87

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 3,415,701,144.06 4,741,340,290.93 1,325,639,146.87

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 40,190.00 41,060.00 870.00

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 40,190.00 41,060.00 870.00

注：注:于 2020 年 12 月 31 日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增
值为 8,074.00 元(2019 年 12 月 31 日：0 元)。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 4,945.16 5,769.40

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 5,951.70 -

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - 77,674.91

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 226,286.95 -

其他 2,361.10 -

合计 239,544.91 83,444.31

7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 4,152,457.05 -

银行间市场应付交易费用 - -

合计 4,152,457.05 -

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -


预提费用 859,717.38 543.48

应退替代款 92,589,428.59 -

可退替代款 81,514.91 -

现金差额 806,783.20 -

合计 94,337,444.08 543.48

注：1. 应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。

2. 可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价
之差乘以替代数量的金额。
7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 288,510,190.00 288,510,190.00

本期申购 11,629,000,000.00 11,629,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -9,625,000,000.00 -9,625,000,000.00

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,292,510,190.00 2,292,510,190.00

注：1. 本基金自 2019 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 24 日止期间公开发售，共募集有效净认购资
金人民币 288,510,190.00 元，折合为 288,510,190.00 份基金份额。根据《平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内未产生利息折份额。

2. 根据《平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及 2020
年 2 月 5 日发布的《平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购赎回业务
的公告》的相关规定，本基金于 2019 年 12 月 31 日(基金合同生效日)至 2020 年 2 月 9 日止期间
暂不向投资人开放基金交易，基金交易申购、赎回业务自 2020 年 2 月 10 日起开始办理。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 82,900.83 870.00 83,770.83

本期利润 921,926,169.37 1,325,638,276.87 2,247,564,446.24

本期基金份额交易 61,283,244.66 172,051,403.87 233,334,648.53
产生的变动数


其中：基金申购款 263,504,839.75 2,402,618,882.91 2,666,123,722.66

基金赎回款 -202,221,595.09 -2,230,567,479.04 -2,432,789,074.13

本期已分配利润 - - -

本期末 983,292,314.86 1,497,690,550.74 2,480,982,865.60

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

上年度可比期间

项目 本期 2019 年 12 月 31 日（基金合
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 同生效日）至 2019 年 12 月
31 日

活期存款利息收入 224,524.06 5,769.40

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 224,755.55 -

其他 113,727.30 77,674.91

合计 563,006.91 83,444.31

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年12月31日（基金合同
日 生效日）至2019年12月31日

股票投资收益——买卖 924,393,099.74 -
股票差价收入

股票投资收益——赎回 -49,141,619.32 -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 875,251,480.42 -

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 日（基金合同
日 生效日）至 2019 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 11,015,060,041.57 -


减：卖出股票成本总 10,090,666,941.83 -
额

买卖股票差价收入 924,393,099.74 -

7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年12月31日（基金合同
生效日）至2019年12月31日

赎回基金份额对价总 12,057,789,074.13 -
额

减：现金支付赎回款总 8,841,105,329.13 -
额

减：赎回股票成本总额 3,265,825,364.32 -

赎回差价收入 -49,141,619.32 -

7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-申购差价收入。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益—买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益—买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 日（基金合同生效
日 日）至 2019 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收 29,060,319.97 -
益

其中：证券出借权益补 1,437,359.13 -
偿收入

基金投资产生的股利收 - -
益

合计 29,060,319.97 -

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 12 月 31 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2019 年 12 月
31 日

1.交易性金融资产 1,325,638,276.87 870.00

股票投资 1,325,638,276.87 870.00

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 1,325,638,276.87 870.00

注：本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为8,074.00 元(2019 年度：0 元)。
7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 12 月 31 日（基金合
31 日 同生效日）至 2019 年 12 月 31
日

基金赎回费收入 - -

替代损益 50,283,783.06 -

合计 50,283,783.06 -

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 12 月 31 日（基金合同生效日）
31 日 至 2019 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 30,143,595.17 -

银行间市场交易费用 - -

合计 30,143,595.17 -

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 12 月 31 日（基金合同生效日）
31 日 至 2019 年 12 月 31 日

审计费用 60,000.00 -

信息披露费 120,000.00 -

证券出借违约金 - -

银行费用 23,546.13 -

指数使用费 1,309,285.67 543.48

其他 195,400.00 -

合计 1,708,231.80 543.48

7.4.7.21 分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截止资产负债表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人

招商证券 基金托管人、基金销售机构

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

深圳平安汇通投资管理有限公司 基金管理人的子公司

中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司

中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
人寿”)
中国平安财产保险股份有限公司(“平安 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
财险”)

平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日（基金合同生效日）
关联方名称 至2019年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%）
（%）

招商证券 16,080,411,391.41 67.76 - -

7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年12月31日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至2019年12月31日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

招商证券 253,000,000.00 91.01 - -

7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

招商证券 11,438,019.39 67.76 463,331.88 11.16

关联方名称 上年度可比期间

2019年12月31日（基金合同生效日）至2019年12月31日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 12 月 31 日（基金

月 31 日 合同生效日）至 2019 年 12
月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,546,428.98 -

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 12 月 31 日（基金

月 31 日 合同生效日）至 2019 年 12
月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,182,142.91 -

注：支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

期末证券出借 期末应收利息余额

关联方名称 交易金额 利息收入 业务余额

招商证券 30,718,000.00 22,806.31 - -

平安证券 32,516,985.00 37,687.93 12,963,415.00 16,390.96

上年度可比期间

2019 年 12 月 31 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日

期末证券出借 期末应收利息余额

关联方名称 交易金额 利息收入 业务余额

- - - - -

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

平安财险 25,839,800.00 1.1271 - -

平安人寿 65,000,000.00 2.8353 - -

招商证券 6,086,911.00 0.2655 - -

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年12月31日（基金合同生效日）至2019
关联方名称 日 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商证券-活期 98,621,213.77 224,524.06 288,470,000.00 5,769.40

注：1. 本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

张 ）

招商证券 003021 兆威机电 公开发行 425 31,926.00

招商证券 003028 振邦智能 公开发行 432 9,396.00

招商证券 003029 吉大正元 公开发行 716 8,069.32

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注
位：股）

2020 2021

003030 祖名 年 12 年 1 月 新股未 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
股份 月 25 6 日 上市

日

2020 2021

003031 中瓷 年 12 年 1 月 新股未 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
电子 月 24 4 日 上市

日

锋尚 2020 2021 新股锁

300860 文化 年 8 月年 2 月 定 138.02 126.67 381 52,585.62 48,261.27 -
6 日 24 日


美畅 2020 2021 新股锁

300861 股份 年 8 月年 2 月 定 43.76 51.10 895 39,165.20 45,734.50 -
6 日 24 日

海晨 2020 2021 新股锁

300873 股份 年 8 月年 3 月 定 30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 -
14 日 2 日

金春 2020 2021 新股锁

300877 股份 年 8 月年 3 月 定 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 -
17 日 3 日

维康 2020 2021 新股锁

300878 药业 年 8 月年 3 月 定 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 -
17 日 3 日

盛德 2020 2021 新股锁

300881 鑫泰 年 8 月年 3 月 定 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
25 日 5 日

谱尼 2020 2021 新股锁

300887 测试 年 9 月年 3 月 定 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
9 日 16 日

爱克 2020 2021 新股锁

300889 股份 年 9 月年 3 月 定 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
9 日 16 日

2020 2021

300890 翔丰 年 9 月 年 03 新股锁 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
华 10 日 月 18 定

日

惠云 2020 2021 新股锁

300891 钛业 年 9 月年 3 月 定 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
10 日 17 日

2020 2021

300892 品渥 年 9 月 年 03 新股锁 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
食品 11 日 月 30 定

日

松原 2020 2021 新股锁

300893 股份 年 9 月年 3 月 定 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
17 日 24 日

2020 2021

300894 火星 年 12 年 6 月 新股锁 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 -
人 月 24 30 日 定

日

铜牛 2020 2021 新股锁

300895 信息 年 9 月年 3 月 定 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
17 日 24 日

300896 爱美 2020 2021 新股锁 118.27 603.36 473 55,941.71 285,389.28 -
客 年 9 月年 3 月 定


21 日 29 日

熊猫 2020 2021 新股锁

300898 乳品 年 10 年 4 月 定 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
月 9 日 16 日

2020 2021

300900 广联 年 10 年 4 月 新股锁 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 -
航空 月 19 29 日 定

日

2020 2021

300909 汇创 年 11 年 5 月 新股锁 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
达 月 11 18 日 定

日

2020 2021

300911 亿田 年 11 年 6 月 新股锁 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
智能 月 24 3 日 定

日

2020 2021

300917 特发 年 12 年 6 月 新股锁 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
服务 月 14 21 日 定

日

2020 2021

300918 南山 年 12 年 6 月 新股锁 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
智尚 月 15 22 日 定

日

2020 2021

300919 中伟 年 12 年 6 月 新股锁 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
股份 月 15 23 日 定

日

2020 2021

300922 天秦 年 12 年 6 月 新股锁 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
装备 月 18 25 日 定

日

2020 2021

300925 法本 年 12 年 6 月 新股锁 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
信息 月 21 30 日 定

日

2020 2021

300926 博俊 年 12 年 1 月 新股未 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
科技 月 29 7 日 上市

日

2020 2021

300926 博俊 年 12 年 7 月 新股锁 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
科技 月 29 7 日 定

日


2020 2021

605277 新亚 年 12 年 1 月 新股未 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
电子 月 25 6 日 上市

日

绿的 2020 2021 新股锁

688017 谐波 年 8 月年 3 月 定 35.06 137.81 4,138 145,078.28 570,257.78 -
21 日 1 日

福昕 2020 2021 新股锁

688095 软件 年 9 月年 3 月 定 238.53 228.79 1,981 472,527.93 453,232.99 -
1 日 8 日

埃夫 2020 2021 新股锁

688165 特 年 7 月年 1 月 定 6.35 13.10 28,728 182,422.80 376,336.80 -
7 日 15 日

固德 2020 2021 新股锁

688390 威 年 8 月年 3 月 定 37.93 221.72 2,585 98,049.05 573,146.20 -
27 日 4 日

奇安 2020 2021 新股锁

688561 信 年 7 月年 1 月 定 56.10 122.83 23,5631,321,884.302,894,243.29 -
16 日 22 日

铁科 2020 2021 新股锁

688569 轨道 年 8 月年 3 月 定 22.46 20.10 6,841 153,648.86 137,504.10 -
21 日 1 日

2020 2021

688617 惠泰 年 12 年 1 月 新股未 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
医疗 月 30 7 日 上市

日

2020 2021

688618 三旺 年 12 年 6 月 新股锁 34.08 46.16 1,117 38,067.36 51,560.72 -
通信 月 23 30 日 定

日

注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

合约 证券 出借到期 期末估值 数量（单 期末估
编号 代码 证券名称 成交时间 日 单价 位：股） 值总额

2020

1218 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 13,100 262,393
0000 18 日 月 4 日 .00
1585
2020

1218 600885 宏发股份 2020年12月 2021 年 1 54.22 24,000 1,301,2
0000 18 日 月 4 日 80.00
2192
2020

1218 600580 卧龙电驱 2020年12月 2021 年 1 15.60 11,200 174,720
0000 18 日 月 4 日 .00
2484
2020

1218 600549 厦门钨业 2020年12月 2021 年 1 16.85 12,300 207,255
0000 18 日 月 4 日 .00
2947
2020

1218 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 10,400 187,512
0000 18 日 月 4 日 .00
3177
2020

1218 002594 比亚迪 2020年12月 2021 年 1 194.30 13,600 2,642,4
0000 18 日 月 4 日 80.00
7133
2020

1218 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 31,600 569,748
0000 18 日 月 4 日 .00
7437

2020 600699 均胜电子 2020年12月 2021 年 1 25.36 100,000 2,536,0


1218 18 日 月 4 日 00.00
0000
7439
2020

1218 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 35,600 3,602,7
0000 18 日 月 4 日 20.00
8037
2020

1218 002594 比亚迪 2020年12月 2021 年 1 194.30 13,600 2,642,4
0000 18 日 月 4 日 80.00
8039
2020

1218 002812 恩捷股份 2020年12月 2021 年 1 141.78 152,900 21,678,
0000 18 日 月 4 日 162.00
8051
2020

1218 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 27,600 552,828
0000 18 日 月 4 日 .00
8053
2020

1218 300001 特锐德 2020年12月 2021 年 1 29.36 10,000 293,600
0000 18 日 月 4 日 .00
8213
2020

1218 300014 亿纬锂能 2020年12月 2021 年 1 81.50 43,100 3,512,6
0000 18 日 月 4 日 50.00
8215
2020

1218 300124 汇川技术 2020年12月 2021 年 1 93.30 14,800 1,380,8
0000 18 日 月 4 日 40.00
8217
2020

1221 688005 容百科技 2020年12月 2021 年 1 51.54 10,000 515,400
0000 21 日 月 4 日 .00
0724
2020

1221 300750 宁德时代 2020年12月 2021 年 1 351.11 15,400 5,407,0
0000 21 日 月 4 日 94.00
0734
2020

1221 688006 杭可科技 2020年12月 2021 年 1 83.03 10,000 830,300
0000 21 日 月 4 日 .00
0736

2020 002091 江苏国泰 2020年12月 2021 年 1 7.23 10,000 72,300.
1221 21 日 月 4 日 00

0000
1100
2020

1221 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 20,000 2,024,0
0000 21 日 月 4 日 00.00
1288
2020

1221 600549 厦门钨业 2020年12月 2021 年 1 16.85 80,000 1,348,0
0000 21 日 月 4 日 00.00
2084
2020

1221 600549 厦门钨业 2020年12月 2021 年 1 16.85 80,000 1,348,0
0000 21 日 月 4 日 00.00
2101
2020

1221 600549 厦门钨业 2020年12月 2021 年 1 16.85 60,000 1,011,0
0000 21 日 月 4 日 00.00
2109
2020

1221 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 73,700 2,883,1
0000 21 日 月 4 日 44.00
3839
2020

1221 002276 万马股份 2020年12月 2021 年 1 7.93 64,800 513,864
0000 21 日 月 4 日 .00
3841
2020

1221 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 180,000 1,258,2
0000 21 日 月 4 日 00.00
3843
2020

1221 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 21,800 2,206,1
0000 21 日 月 4 日 60.00
3845
2020

1221 002594 比亚迪 2020年12月 2021 年 1 194.30 47,600 9,248,6
0000 21 日 月 4 日 80.00
3847
2020

1221 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 25,000 2,530,0
0000 21 日 月 4 日 00.00
4175

2020 2020年12月 2021 年 1 1,214,4
1221 002460 赣锋锂业 21 日 月 4 日 101.20 12,000 00.00
0000

4407
2020

1221 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 80,800 1,618,4
0000 21 日 月 4 日 24.00
4805
2020

1221 300001 特锐德 2020年12月 2021 年 1 29.36 20,000 587,200
0000 21 日 月 4 日 .00
6253
2020

1221 300014 亿纬锂能 2020年12月 2021 年 1 81.50 315,900 25,745,
0000 21 日 月 4 日 850.00
6273
2020

1225 600549 厦门钨业 2020年12月 2021 年 1 16.85 21,000 353,850
0000 25 日 月 4 日 .00
2412
2020

1225 600580 卧龙电驱 2020年12月 2021 年 1 15.60 20,900 326,040
0000 25 日 月 4 日 .00
6509
2020

1225 603799 华友钴业 2020年12月 2021 年 1 79.30 10,000 793,000
0000 25 日 月 4 日 .00
6517
2020

1225 002091 江苏国泰 2020年12月 2021 年 1 7.23 68,300 493,809
0000 25 日 月 4 日 .00
6519
2020

1222 300750 宁德时代 2020年12月 2021 年 1 351.11 3,500 1,228,8
0000 22 日 月 5 日 85.00
1089
2020

1222 300073 当升科技 2020年12月 2021 年 1 64.85 23,100 1,498,0
0000 22 日 月 5 日 35.00
1091
2020

1222 300014 亿纬锂能 2020年12月 2021 年 1 81.50 14,000 1,141,0
0000 22 日 月 5 日 00.00
1093
2020

1222 002276 万马股份 2020年12月 2021 年 1 7.93 10,000 79,300.
0000 22 日 月 5 日 00
2176

2020

1222 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 45,700 915,371
0000 22 日 月 5 日 .00
2290
2020

1222 002594 比亚迪 2020年12月 2021 年 1 194.30 12,100 2,351,0
0000 22 日 月 5 日 30.00
2474
2020

1222 603659 璞泰来 2020年12月 2021 年 1 112.39 13,400 1,506,0
0000 22 日 月 5 日 26.00
2626
2020

1222 600066 宇通客车 2020年12月 2021 年 1 16.92 83,400 1,411,1
0000 22 日 月 5 日 28.00
2900
2020

1222 600563 法拉电子 2020年12月 2021 年 1 107.55 10,000 1,075,5
0000 22 日 月 5 日 00.00
3123
2020

1222 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 11,400 445,968
0000 22 日 月 5 日 .00
8345
2020

1222 600580 卧龙电驱 2020年12月 2021 年 1 15.60 75,500 1,177,8
0000 22 日 月 5 日 00.00
8369
2020

1222 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 74,000 1,334,2
0000 22 日 月 5 日 20.00
8373
2020

1222 603799 华友钴业 2020年12月 2021 年 1 79.30 160,000 12,688,
0000 22 日 月 5 日 000.00
9815
2020

1222 300001 特锐德 2020年12月 2021 年 1 29.36 16,000 469,760
0001 22 日 月 5 日 .00
0365
2020

1222 300457 赢合科技 2020年12月 2021 年 1 30.05 21,500 646,075
0001 22 日 月 5 日 .00
0367

2020 300457 赢合科技 2020年12月 2021 年 1 30.05 8,900 267,445


1229 29 日 月 5 日 .00
0000
7135
2020

1229 300457 赢合科技 2020年12月 2021 年 1 30.05 29,900 898,495
0000 29 日 月 5 日 .00
7371
2020

1223 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 10,000 391,200
0000 23 日 月 6 日 .00
1633
2020

1223 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 26,000 1,017,1
0000 23 日 月 6 日 20.00
1683
2020

1223 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 40,700 815,221
0000 23 日 月 6 日 .00
1895
2020

1223 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 22,500 2,277,0
0000 23 日 月 6 日 00.00
1954
2020

1223 002709 天赐材料 2020年12月 2021 年 1 103.80 10,000 1,038,0
0000 23 日 月 6 日 00.00
2088
2020

1223 002709 天赐材料 2020年12月 2021 年 1 103.80 10,000 1,038,0
0000 23 日 月 6 日 00.00
2104
2020

1223 603799 华友钴业 2020年12月 2021 年 1 79.30 10,000 793,000
0000 23 日 月 6 日 .00
2623
2020

1223 600580 卧龙电驱 2020年12月 2021 年 1 15.60 84,000 1,310,4
0000 23 日 月 6 日 00.00
2644
2020

1223 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 10,000 86,700.
0000 23 日 月 6 日 00
2759

2020 600580 卧龙电驱 2020年12月 2021 年 1 15.60 21,900 341,640
1223 23 日 月 6 日 .00

0000
5708
2020

1223 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 60,000 1,081,8
0000 23 日 月 6 日 00.00
5710
2020

1223 603799 华友钴业 2020年12月 2021 年 1 79.30 75,800 6,010,9
0000 23 日 月 6 日 40.00
6872
2020

1223 300457 赢合科技 2020年12月 2021 年 1 30.05 10,000 300,500
0000 23 日 月 6 日 .00
7354
2020

1223 300001 特锐德 2020年12月 2021 年 1 29.36 87,700 2,574,8
0000 23 日 月 6 日 72.00
7384
2020

1223 300037 新宙邦 2020年12月 2021 年 1 101.40 13,000 1,318,2
0000 23 日 月 6 日 00.00
7386
2020

1224 300001 特锐德 2020年12月 2021 年 1 29.36 10,000 293,600
0000 24 日 月 7 日 .00
1460
2020

1224 688005 容百科技 2020年12月 2021 年 1 51.54 130,400 6,720,8
0000 24 日 月 7 日 16.00
1462
2020

1224 300001 特锐德 2020年12月 2021 年 1 29.36 15,000 440,400
0000 24 日 月 7 日 .00
1464
2020

1224 300001 特锐德 2020年12月 2021 年 1 29.36 18,000 528,480
0000 24 日 月 7 日 .00
1466
2020

1224 300001 特锐德 2020年12月 2021 年 1 29.36 5,600 164,416
0000 24 日 月 7 日 .00
1468

2020 2020年12月 2021 年 1 391,200
1224 002074 国轩高科 24 日 月 7 日 39.12 10,000 .00
0000

2666
2020

1224 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 12,000 1,214,4
0000 24 日 月 7 日 00.00
3449
2020

1224 600549 厦门钨业 2020年12月 2021 年 1 16.85 16,100 271,285
0000 24 日 月 7 日 .00
6244
2020

1224 600549 厦门钨业 2020年12月 2021 年 1 16.85 60,000 1,011,0
0000 24 日 月 7 日 00.00
6257
2020

1224 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 54,100 975,423
0000 24 日 月 7 日 .00
6778
2020

1224 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 200,000 3,606,0
0000 24 日 月 7 日 00.00
6789
2020

1224 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 12,600 1,275,1
0001 24 日 月 7 日 20.00
2505
2020

1224 600580 卧龙电驱 2020年12月 2021 年 1 15.60 10,000 156,000
0001 24 日 月 7 日 .00
2507
2020

1224 002594 比亚迪 2020年12月 2021 年 1 194.30 95,000 18,458,
0001 24 日 月 7 日 500.00
2981
2020

1224 002709 天赐材料 2020年12月 2021 年 1 103.80 82,500 8,563,5
0001 24 日 月 7 日 00.00
2983
2020

1224 603026 石大胜华 2020年12月 2021 年 1 50.41 22,600 1,139,2
0001 24 日 月 7 日 66.00
2985
2020

1224 002709 天赐材料 2020年12月 2021 年 1 103.80 24,500 2,543,1
0001 24 日 月 7 日 00.00
3003

2020

1224 300073 当升科技 2020年12月 2021 年 1 64.85 45,700 2,963,6
0001 24 日 月 7 日 45.00
3387
2020

1224 300750 宁德时代 2020年12月 2021 年 1 351.11 10,000 3,511,1
0001 24 日 月 7 日 00.00
3437
2020

1231 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 70,000 606,900
0000 31 日 月 7 日 .00
0623
2020

1231 600549 厦门钨业 2020年12月 2021 年 1 16.85 16,000 269,600
0000 31 日 月 7 日 .00
2542
2020

1231 600580 卧龙电驱 2020年12月 2021 年 1 15.60 16,100 251,160
0000 31 日 月 7 日 .00
2544
2020

1231 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 134,900 942,951
0000 31 日 月 7 日 .00
2546
2020

1225 300001 特锐德 2020年12月 2021 年 1 29.36 10,000 293,600
0000 25 日 月 8 日 .00
0885
2020

1225 300001 特锐德 2020年12月 2021 年 1 29.36 10,000 293,600
0000 25 日 月 8 日 .00
0887
2020

1225 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 20,000 2,024,0
0000 25 日 月 8 日 00.00
1893
2020

1225 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 10,000 1,012,0
0000 25 日 月 8 日 00.00
1894
2020

1225 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 39,900 4,037,8
0000 25 日 月 8 日 80.00
1899

2020 603799 华友钴业 2020年12月 2021 年 1 79.30 11,600 919,880


1225 25 日 月 8 日 .00
0000
2668
2020

1225 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 55,500 1,000,6
0000 25 日 月 8 日 65.00
3362
2020

1225 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 85,600 598,344
0000 25 日 月 8 日 .00
6243
2020

1225 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 40,000 1,564,8
0000 25 日 月 8 日 00.00
6245
2020

1225 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 40,000 1,564,8
0000 25 日 月 8 日 00.00
6395
2020

1225 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 11,600 1,173,9
0000 25 日 月 8 日 20.00
6397
2020

1225 600580 卧龙电驱 2020年12月 2021 年 1 15.60 10,000 156,000
0000 25 日 月 8 日 .00
6399
2020

1225 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 21,100 380,433
0000 25 日 月 8 日 .00
6401
2020

1225 300001 特锐德 2020年12月 2021 年 1 29.36 10,000 293,600
0000 25 日 月 8 日 .00
6799
2020

1228 600580 卧龙电驱 2020年12月 2021 年 1 15.60 13,600 212,160
0000 28 日 月 11 日 .00
4751
2020

1228 002056 横店东磁 2020年12月 2021 年 1 15.19 27,200 413,168
0000 28 日 月 11 日 .00
6047

2020 603026 石大胜华 2020年12月 2021 年 1 50.41 22,000 1,109,0
1228 28 日 月 11 日 20.00

0000
7125
2020

1228 002056 横店东磁 2020年12月 2021 年 1 15.19 150,000 2,278,5
0000 28 日 月 11 日 00.00
7127
2020

1228 600699 均胜电子 2020年12月 2021 年 1 25.36 133,500 3,385,5
0000 28 日 月 11 日 60.00
7727
2020

1228 300457 赢合科技 2020年12月 2021 年 1 30.05 10,000 300,500
0000 28 日 月 11 日 .00
8017
2020

1228 300750 宁德时代 2020年12月 2021 年 1 351.11 10,000 3,511,1
0000 28 日 月 11 日 00.00
8019
2020

1228 300037 新宙邦 2020年12月 2021 年 1 101.40 75,300 7,635,4
0000 28 日 月 11 日 20.00
8217
2020

1228 300124 汇川技术 2020年12月 2021 年 1 93.30 24,000 2,239,2
0000 28 日 月 11 日 00.00
8389
2020

1229 300014 亿纬锂能 2020年12月 2021 年 1 81.50 13,600 1,108,4
0000 29 日 月 12 日 00.00
0678
2020

1229 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 41,200 1,611,7
0000 29 日 月 12 日 44.00
0935
2020

1229 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 29,700 207,603
0000 29 日 月 12 日 .00
1052
2020

1229 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 18,100 1,831,7
0000 29 日 月 12 日 20.00
5661

2020 2020年12月 2021 年 1 358,797
1229 600884 杉杉股份 29 日 月 12 日 18.03 19,900 .00
0000

5665
2020

1229 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 45,000 390,150
0000 29 日 月 12 日 .00
5669
2020

1229 002812 恩捷股份 2020年12月 2021 年 1 141.78 19,500 2,764,7
0000 29 日 月 12 日 10.00
6589
2020

1229 600066 宇通客车 2020年12月 2021 年 1 16.92 13,700 231,804
0000 29 日 月 12 日 .00
6591
2020

1229 600699 均胜电子 2020年12月 2021 年 1 25.36 47,200 1,196,9
0000 29 日 月 12 日 92.00
6593
2020

1229 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 146,900 14,866,
0000 29 日 月 12 日 280.00
6595
2020

1229 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 18,100 1,831,7
0000 29 日 月 12 日 20.00
6597
2020

1229 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 105,400 4,123,2
0000 29 日 月 12 日 48.00
6599
2020

1229 603659 璞泰来 2020年12月 2021 年 1 112.39 14,000 1,573,4
0000 29 日 月 12 日 60.00
6965
2020

1229 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 116,900 817,131
0000 29 日 月 12 日 .00
6983
2020

1229 300073 当升科技 2020年12月 2021 年 1 64.85 13,400 868,990
0000 29 日 月 12 日 .00
7383
2020

1229 300124 汇川技术 2020年12月 2021 年 1 93.30 10,000 933,000
0000 29 日 月 12 日 .00
7681

2020

1216 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 123,000 1,066,4
0000 16 日 月 13 日 10.00
2374
2020

1216 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 76,500 1,379,2
0000 16 日 月 13 日 95.00
3131
2020

1230 300457 赢合科技 2020年12月 2021 年 1 30.05 38,700 1,162,9
0000 30 日 月 13 日 35.00
1092
2020

1230 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 100,100 699,699
0000 30 日 月 13 日 .00
2359
2020

1230 002594 比亚迪 2020年12月 2021 年 1 194.30 23,100 4,488,3
0000 30 日 月 13 日 30.00
2684
2020

1230 600699 均胜电子 2020年12月 2021 年 1 25.36 51,800 1,313,6
0000 30 日 月 13 日 48.00
8035
2020

1230 300618 寒锐钴业 2020年12月 2021 年 1 94.91 12,000 1,138,9
0000 30 日 月 13 日 20.00
9203
2020

1230 300073 当升科技 2020年12月 2021 年 1 64.85 10,000 648,500
0000 30 日 月 13 日 .00
9205
2020

1217 300037 新宙邦 2020年12月 2021 年 1 101.40 14,000 1,419,6
0000 17 日 月 14 日 00.00
1534
2020

1217 300073 当升科技 2020年12月 2021 年 1 64.85 27,000 1,750,9
0000 17 日 月 14 日 50.00
1538
2020

1217 300014 亿纬锂能 2020年12月 2021 年 1 81.50 10,000 815,000
0000 17 日 月 14 日 .00
1540

2020 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 50,000 1,956,0


1217 17 日 月 14 日 00.00
0000
2383
2020

1217 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 60,000 1,201,8
0000 17 日 月 14 日 00.00
2818
2020

1217 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 19,100 382,573
0000 17 日 月 14 日 .00
2819
2020

1217 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 45,000 901,350
0000 17 日 月 14 日 .00
2820
2020

1217 600066 宇通客车 2020年12月 2021 年 1 16.92 88,000 1,488,9
0000 17 日 月 14 日 60.00
3174
2020

1217 603799 华友钴业 2020年12月 2021 年 1 79.30 30,000 2,379,0
0000 17 日 月 14 日 00.00
3825
2020

1231 300457 赢合科技 2020年12月 2021 年 1 30.05 11,300 339,565
0000 31 日 月 14 日 .00
0308
2020

1231 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 10,000 391,200
0000 31 日 月 14 日 .00
0433
2020

1231 603799 华友钴业 2020年12月 2021 年 1 79.30 24,900 1,974,5
0000 31 日 月 14 日 70.00
0681
2020

1231 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 34,100 683,023
0000 31 日 月 14 日 .00
1780
2020

1231 002056 横店东磁 2020年12月 2021 年 1 15.19 10,000 151,900
0000 31 日 月 14 日 .00
1804

2020 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 1,000,00 6,990,0
1231 31 日 月 14 日 0 00.00

0000
2392
2020

1231 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 140,000 978,600
0000 31 日 月 14 日 .00
2394
2020

1231 002594 比亚迪 2020年12月 2021 年 1 194.30 31,000 6,023,3
0000 31 日 月 14 日 00.00
2540
2020

1231 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 39,900 1,560,8
0000 31 日 月 14 日 88.00
8906
2020

1231 300618 寒锐钴业 2020年12月 2021 年 1 94.91 59,800 5,675,6
0000 31 日 月 14 日 18.00
9376
2020

1231 300618 寒锐钴业 2020年12月 2021 年 1 94.91 17,400 1,651,4
0001 31 日 月 14 日 34.00
0228
2020

1231 300037 新宙邦 2020年12月 2021 年 1 101.40 11,700 1,186,3
0001 31 日 月 14 日 80.00
0610
2020

1218 300457 赢合科技 2020年12月 2021 年 1 30.05 36,600 1,099,8
0000 18 日 月 15 日 30.00
0817
2020

1218 300014 亿纬锂能 2020年12月 2021 年 1 81.50 80,000 6,520,0
0000 18 日 月 15 日 00.00
0819
2020

1218 688116 天奈科技 2020年12月 2021 年 1 62.00 82,100 5,090,2
0000 18 日 月 15 日 00.00
0821
2020

1218 002056 横店东磁 2020年12月 2021 年 1 15.19 50,000 759,500
0000 18 日 月 15 日 .00
1302

2020 2020年12月 2021 年 1 1,247,9
1218 002074 国轩高科 18 日 月 15 日 39.12 31,900 28.00
0000

1309
2020

1218 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 232,300 1,623,7
0000 18 日 月 15 日 77.00
1570
2020

1218 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 13,200 264,396
0000 18 日 月 15 日 .00
1588
2020

1218 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 13,100 262,393
0000 18 日 月 15 日 .00
1589
2020

1218 002709 天赐材料 2020年12月 2021 年 1 103.80 29,700 3,082,8
0000 18 日 月 15 日 60.00
1776
2020

1218 300124 汇川技术 2020年12月 2021 年 1 93.30 20,000 1,866,0
0000 18 日 月 15 日 00.00
1813
2020

1218 300014 亿纬锂能 2020年12月 2021 年 1 81.50 20,000 1,630,0
0000 18 日 月 15 日 00.00
1815
2020

1218 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 195,400 1,694,1
0000 18 日 月 15 日 18.00
2365
2020

1218 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 20,000 173,400
0000 18 日 月 15 日 .00
2377
2020

1218 600549 厦门钨业 2020年12月 2021 年 1 16.85 47,900 807,115
0000 18 日 月 15 日 .00
2893
2020

1218 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 50,000 901,500
0000 18 日 月 15 日 .00
3221
2020

1221 300014 亿纬锂能 2020年12月 2021 年 1 81.50 51,500 4,197,2
0000 21 日 月 18 日 50.00
0726

2020

1221 688005 容百科技 2020年12月 2021 年 1 51.54 18,000 927,720
0000 21 日 月 18 日 .00
0728
2020

1221 688388 嘉元科技 2020年12月 2021 年 1 88.14 13,000 1,145,8
0000 21 日 月 18 日 20.00
0730
2020

1221 688006 杭可科技 2020年12月 2021 年 1 83.03 14,000 1,162,4
0000 21 日 月 18 日 20.00
0732
2020

1221 300750 宁德时代 2020年12月 2021 年 1 351.11 10,000 3,511,1
0000 21 日 月 18 日 00.00
0738
2020

1221 002056 横店东磁 2020年12月 2021 年 1 15.19 141,000 2,141,7
0000 21 日 月 18 日 90.00
1082
2020

1221 002091 江苏国泰 2020年12月 2021 年 1 7.23 134,000 968,820
0000 21 日 月 18 日 .00
1093
2020

1221 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 21,800 152,382
0000 21 日 月 18 日 .00
1281
2020

1221 300073 当升科技 2020年12月 2021 年 1 64.85 11,600 752,260
0000 21 日 月 18 日 .00
1387
2020

1221 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 30,000 260,100
0000 21 日 月 18 日 .00
1692
2020

1221 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 24,200 209,814
0000 21 日 月 18 日 .00
1710
2020

1221 600549 厦门钨业 2020年12月 2021 年 1 16.85 120,400 2,028,7
0000 21 日 月 18 日 40.00
2004

2020 603026 石大胜华 2020年12月 2021 年 1 50.41 28,500 1,436,6


1221 21 日 月 18 日 85.00
0000
2059
2020

1221 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 29,000 522,870
0000 21 日 月 18 日 .00
2238
2020

1221 603799 华友钴业 2020年12月 2021 年 1 79.30 14,000 1,110,2
0000 21 日 月 18 日 00.00
2258
2020

1221 600549 厦门钨业 2020年12月 2021 年 1 16.85 100,000 1,685,0
0000 21 日 月 18 日 00.00
2269
2020

1222 300014 亿纬锂能 2020年12月 2021 年 1 81.50 27,400 2,233,1
0000 22 日 月 19 日 00.00
1095
2020

1222 002056 横店东磁 2020年12月 2021 年 1 15.19 108,300 1,645,0
0000 22 日 月 19 日 77.00
1888
2020

1222 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 34,000 1,330,0
0000 22 日 月 19 日 80.00
1904
2020

1222 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 323,900 2,264,0
0000 22 日 月 19 日 61.00
2208
2020

1222 002594 比亚迪 2020年12月 2021 年 1 194.30 10,000 1,943,0
0000 22 日 月 19 日 00.00
2475
2020

1222 002594 比亚迪 2020年12月 2021 年 1 194.30 12,100 2,351,0
0000 22 日 月 19 日 30.00
2477
2020

1222 600580 卧龙电驱 2020年12月 2021 年 1 15.60 84,000 1,310,4
0000 22 日 月 19 日 00.00
2938

2020 600563 法拉电子 2020年12月 2021 年 1 107.55 30,000 3,226,5
1222 22 日 月 19 日 00.00

0000
4509
2020

1222 600549 厦门钨业 2020年12月 2021 年 1 16.85 10,500 176,925
0000 22 日 月 19 日 .00
4531
2020

1223 300618 寒锐钴业 2020年12月 2021 年 1 94.91 30,100 2,856,7
0000 23 日 月 20 日 91.00
1068
2020

1223 300750 宁德时代 2020年12月 2021 年 1 351.11 10,000 3,511,1
0000 23 日 月 20 日 00.00
1070
2020

1223 300450 先导智能 2020年12月 2021 年 1 83.99 16,000 1,343,8
0000 23 日 月 20 日 40.00
1072
2020

1223 688005 容百科技 2020年12月 2021 年 1 51.54 18,000 927,720
0000 23 日 月 20 日 .00
1074
2020

1223 688006 杭可科技 2020年12月 2021 年 1 83.03 13,000 1,079,3
0000 23 日 月 20 日 90.00
1076
2020

1223 688388 嘉元科技 2020年12月 2021 年 1 88.14 12,000 1,057,6
0000 23 日 月 20 日 80.00
1078
2020

1223 688116 天奈科技 2020年12月 2021 年 1 62.00 18,000 1,116,0
0000 23 日 月 20 日 00.00
1080
2020

1223 002050 三花智控 2020年12月 2021 年 1 24.65 611,200 15,066,
0000 23 日 月 20 日 080.00
1621
2020

1223 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 108,700 4,252,3
0000 23 日 月 20 日 44.00
1634

2020 2020年12月 2021 年 1 939,900
1223 002091 江苏国泰 23 日 月 20 日 7.23 130,000 .00
0000

1653
2020

1223 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 50,000 1,956,0
0000 23 日 月 20 日 00.00
1677
2020

1223 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 382,200 2,671,5
0000 23 日 月 20 日 78.00
1838
2020

1223 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 382,100 2,670,8
0000 23 日 月 20 日 79.00
1844
2020

1223 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 40,700 815,221
0000 23 日 月 20 日 .00
1893
2020

1223 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 40,800 817,224
0000 23 日 月 20 日 .00
1896
2020

1223 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 16,000 1,619,2
0000 23 日 月 20 日 00.00
1952
2020

1223 002709 天赐材料 2020年12月 2021 年 1 103.80 11,000 1,141,8
0000 23 日 月 20 日 00.00
2081
2020

1223 600549 厦门钨业 2020年12月 2021 年 1 16.85 68,000 1,145,8
0000 23 日 月 20 日 00.00
2938
2020

1223 600885 宏发股份 2020年12月 2021 年 1 54.22 28,000 1,518,1
0000 23 日 月 20 日 60.00
2993
2020

1223 603026 石大胜华 2020年12月 2021 年 1 50.41 23,000 1,159,4
0000 23 日 月 20 日 30.00
3008
2020

1224 002056 横店东磁 2020年12月 2021 年 1 15.19 150,000 2,278,5
0000 24 日 月 21 日 00.00
2633

2020

1224 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 46,000 321,540
0000 24 日 月 21 日 .00
3197
2020

1224 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 21,000 420,630
0000 24 日 月 21 日 .00
3345
2020

1224 002594 比亚迪 2020年12月 2021 年 1 194.30 17,200 3,341,9
0000 24 日 月 21 日 60.00
3640
2020

1224 002594 比亚迪 2020年12月 2021 年 1 194.30 20,000 3,886,0
0000 24 日 月 21 日 00.00
3654
2020

1224 600699 均胜电子 2020年12月 2021 年 1 25.36 76,500 1,940,0
0000 24 日 月 21 日 40.00
4396
2020

1224 600699 均胜电子 2020年12月 2021 年 1 25.36 133,500 3,385,5
0000 24 日 月 21 日 60.00
4415
2020

1224 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 42,000 364,140
0000 24 日 月 21 日 .00
4954
2020

1224 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 100,000 1,803,0
0000 24 日 月 21 日 00.00
6797
2020

1224 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 600,000 5,202,0
0000 24 日 月 21 日 00.00
6805
2020

1224 600066 宇通客车 2020年12月 2021 年 1 16.92 100,000 1,692,0
0000 24 日 月 21 日 00.00
6809
2020

1224 600885 宏发股份 2020年12月 2021 年 1 54.22 30,000 1,626,6
0000 24 日 月 21 日 00.00
6813

2020 300750 宁德时代 2020年12月 2021 年 1 351.11 20,200 7,092,4


1225 25 日 月 22 日 22.00
0000
0883
2020

1225 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 73,700 2,883,1
0000 25 日 月 22 日 44.00
1520
2020

1225 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 227,000 1,586,7
0000 25 日 月 22 日 30.00
1772
2020

1225 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 41,400 829,242
0000 25 日 月 22 日 .00
1832
2020

1225 002594 比亚迪 2020年12月 2021 年 1 194.30 10,000 1,943,0
0000 25 日 月 22 日 00.00
1989
2020

1225 002812 恩捷股份 2020年12月 2021 年 1 141.78 10,000 1,417,8
0000 25 日 月 22 日 00.00
2074
2020

1225 600699 均胜电子 2020年12月 2021 年 1 25.36 109,100 2,766,7
0000 25 日 月 22 日 76.00
2244
2020

1225 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 251,000 2,176,1
0000 25 日 月 22 日 70.00
2566
2020

1225 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 60,000 1,081,8
0000 25 日 月 22 日 00.00
3403
2020

1225 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 60,000 520,200
0000 25 日 月 22 日 .00
3419
2020

1228 688116 天奈科技 2020年12月 2021 年 1 62.00 24,700 1,531,4
0000 28 日 月 25 日 00.00
0639

2020 688005 容百科技 2020年12月 2021 年 1 51.54 24,500 1,262,7
1228 28 日 月 25 日 30.00

0000
0641
2020

1228 300124 汇川技术 2020年12月 2021 年 1 93.30 33,000 3,078,9
0000 28 日 月 25 日 00.00
0643
2020

1228 300618 寒锐钴业 2020年12月 2021 年 1 94.91 16,000 1,518,5
0000 28 日 月 25 日 60.00
0644
2020

1228 300014 亿纬锂能 2020年12月 2021 年 1 81.50 21,000 1,711,5
0000 28 日 月 25 日 00.00
0647
2020

1228 002091 江苏国泰 2020年12月 2021 年 1 7.23 391,000 2,826,9
0000 28 日 月 25 日 30.00
0969
2020

1228 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 35,800 250,242
0000 28 日 月 25 日 .00
1077
2020

1228 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 10,000 1,012,0
0000 28 日 月 25 日 00.00
1139
2020

1228 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 15,000 1,518,0
0000 28 日 月 25 日 00.00
1142
2020

1228 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 172,000 17,406,
0000 28 日 月 25 日 400.00
1157
2020

1228 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 30,000 3,036,0
0000 28 日 月 25 日 00.00
1160
2020

1228 002812 恩捷股份 2020年12月 2021 年 1 141.78 10,000 1,417,8
0000 28 日 月 25 日 00.00
1251

2020 2020年12月 2021 年 1 6,091,2
1228 600066 宇通客车 28 日 月 25 日 16.92 360,000 00.00
0000

1270
2020

1228 603799 华友钴业 2020年12月 2021 年 1 79.30 44,000 3,489,2
0000 28 日 月 25 日 00.00
1532
2020

1228 600563 法拉电子 2020年12月 2021 年 1 107.55 12,000 1,290,6
0000 28 日 月 25 日 00.00
1553
2020

1228 603799 华友钴业 2020年12月 2021 年 1 79.30 151,600 12,021,
0000 28 日 月 25 日 880.00
1569
2020

1228 603799 华友钴业 2020年12月 2021 年 1 79.30 10,000 793,000
0000 28 日 月 25 日 .00
1595
2020

1228 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 157,300 2,836,1
0000 28 日 月 25 日 19.00
1863
2020

1229 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 160,000 1,118,4
0000 29 日 月 26 日 00.00
1046
2020

1229 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 77,500 1,552,3
0000 29 日 月 26 日 25.00
1065
2020

1229 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 137,000 1,187,7
0000 29 日 月 26 日 90.00
3005
2020

1229 603799 华友钴业 2020年12月 2021 年 1 79.30 69,300 5,495,4
0000 29 日 月 26 日 90.00
3031
2020

1230 688005 容百科技 2020年12月 2021 年 1 51.54 13,000 670,020
0000 30 日 月 27 日 .00
1094
2020

1230 002050 三花智控 2020年12月 2021 年 1 24.65 42,000 1,035,3
0000 30 日 月 27 日 00.00
1968

2020

1230 002056 横店东磁 2020年12月 2021 年 1 15.19 106,000 1,610,1
0000 30 日 月 27 日 40.00
1988
2020

1230 002340 格林美 2020年12月 2021 年 1 6.99 100,100 699,699
0000 30 日 月 27 日 .00
2442
2020

1230 002407 多氟多 2020年12月 2021 年 1 20.03 25,400 508,762
0000 30 日 月 27 日 .00
2458
2020

1230 002594 比亚迪 2020年12月 2021 年 1 194.30 10,000 1,943,0
0000 30 日 月 27 日 00.00
2681
2020

1230 002709 天赐材料 2020年12月 2021 年 1 103.80 10,000 1,038,0
0000 30 日 月 27 日 00.00
2789
2020

1230 002709 天赐材料 2020年12月 2021 年 1 103.80 10,000 1,038,0
0000 30 日 月 27 日 00.00
2795
2020

1230 002812 恩捷股份 2020年12月 2021 年 1 141.78 152,200 21,578,
0000 30 日 月 27 日 916.00
2830
2020

1230 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 79,700 690,999
0000 30 日 月 27 日 .00
3108
2020

1230 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 15,000 130,050
0000 30 日 月 27 日 .00
3125
2020

1230 603659 璞泰来 2020年12月 2021 年 1 112.39 27,000 3,034,5
0000 30 日 月 27 日 30.00
3304
2020

1230 600884 杉杉股份 2020年12月 2021 年 1 18.03 36,800 663,504
0000 30 日 月 27 日 .00
3402

2020 600733 北汽蓝谷 2020年12月 2021 年 1 8.67 43,000 372,810


1230 30 日 月 27 日 .00
0000
3626
2020

1231 002074 国轩高科 2020年12月 2021 年 1 39.12 11,200 438,144
0000 31 日 月 28 日 .00
0434
2020

1231 002460 赣锋锂业 2020年12月 2021 年 1 101.20 12,000 1,214,4
0000 31 日 月 28 日 00.00
0514
2020

1231 002812 恩捷股份 2020年12月 2021 年 1 141.78 10,000 1,417,8
0000 31 日 月 28 日 00.00
0529
2020

1231 002594 比亚迪 2020年12月 2021 年 1 194.30 14,000 2,720,2
0000 31 日 月 28 日 00.00
0541

合计 - - - - - 16,827,9 607,805
00 ,515.00

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级 ，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信
用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易 ，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券；以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的准入管理，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，因此违约风险可能性很小。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本期末，本基金未持有债券资产（上年末：同）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：于报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 98,621,213.77 - - - 98,621,213.77

结算备付金 13,226,036.94 - - - 13,226,036.94

存出保证金 5,246,968.19 - - - 5,246,968.19

交易性金融资产 - - - 4,741,340,290.93 4,741,340,290.93

应收利息 - - - 239,544.91 239,544.91

应收证券清算款 - - - 13,991,698.23 13,991,698.23

资产总计 117,094,218.90 - - 4,755,571,534.07 4,872,665,752.97

负债

应付管理人报酬 - - - 512,097.18 512,097.18

应付托管费 - - - 170,699.06 170,699.06

应付交易费用 - - - 4,152,457.05 4,152,457.05

其他负债 - - - 94,337,444.08 94,337,444.08

负债总计 - - - 99,172,697.37 99,172,697.37

利率敏感度缺口 117,094,218.90 - - 4,656,398,836.70 4,773,493,055.60

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 288,470,000.00 - - - 288,470,000.00

交易性金融资产 - - - 41,060.00 41,060.00

应收利息 - - - 83,444.31 83,444.31

资产总计 288,470,000.00 - - 124,504.31 288,594,504.31

负债

其他负债 - - - 543.48 543.48

负债总计 - - - 543.48 543.48

利率敏感度缺口 288,470,000.00 - - 123,960.83 288,593,960.83

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本期末，本基金未持有债券资产(上年末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 4,741,340,290.93 99.33 41,060.00 0.01
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 4,741,340,290.93 99.33 41,060.00 0.01

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2019 年 12 月
本期末（2020年12月31日）

31 日 ）

沪深 300 指数下降

分析 -272,558,010.03 -
5%


沪深 300 指数上升

272,558,010.03 -
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 4,735,367,307.65 元，属于第二层次的余额为 5,972,983.28 元，无属于第
三层次的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 41,060.00 元，无第二或第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31
日：同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 基金申购款

于 2020 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 14,295,123,722.66 元(2019 年 12 月 31 日
(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间：无基金申购款)，其中包括以股票支付的申购款
4,018,486,256.99元和以现金支付的申购款10,276,637,465.67元(2019年 12 月31日(基金合同
生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间：无基金申购款)。

(3) 除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 4,741,340,290.93 97.30

其中：股票 4,741,340,290.93 97.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 0.00 0.00

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 111,847,250.71 2.30

8 其他各项资产 19,478,211.33 0.40

9 合计 4,872,665,752.97 100.00

注：1、投资组合报表中股票投资市值与按行业分类股票投资组合报表中股票总市值之间的差异是由于可退替代款估值增值引起的；

2、本基金本报告期末参与转融通证券出借业务融出证券市值为 607,805,515 元,占基金资产
净值比例 12.73%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 4,707,946,560.68 98.63

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 - -
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 27,313,443.39 0.57

G 交通运输、仓储和 - -
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 - -
信息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务 - -
业

M 科学研究和技术 - -
服务业

N 水利、环境和公共 - -
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 - -
业

S 综合 - -

合计 4,735,260,004.07 99.20

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,568,725.40 0.05

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 16,322.72 0.00

G 交通运输、仓储和

邮政业 22,089.22 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 3,392,189.91 0.07

J 金融业 - -


K 房地产业 8,975.14 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 15,649.20 0.00

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 48,261.27 0.00

S 综合 - -

合计 6,072,212.86 0.13

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 1,201,755 421,948,198.05 8.84

2 300014 亿纬锂能 4,582,952 373,510,588.00 7.82

3 002594 比亚迪 1,793,539 348,484,627.70 7.30

4 300124 汇川技术 3,714,154 346,530,568.20 7.26

5 002460 赣锋锂业 3,091,865 312,896,738.00 6.55

6 002812 恩捷股份 1,773,164 251,399,191.92 5.27

7 603799 华友钴业 2,767,333 219,449,506.90 4.60

8 300450 先导智能 2,541,491 213,459,829.09 4.47

9 002050 三花智控 7,256,149 178,864,072.85 3.75

10 002074 国轩高科 4,141,367 162,010,277.04 3.39

11 002709 天赐材料 1,321,295 137,150,421.00 2.87

12 600885 宏发股份 2,108,288 114,311,375.36 2.39

13 002340 格林美 15,400,100 107,646,699.00 2.26

14 300037 新宙邦 1,000,374 101,437,923.60 2.13

15 300073 当升科技 1,413,592 91,671,441.20 1.92

16 600066 宇通客车 5,347,870 90,485,960.40 1.90

17 600699 均胜电子 3,308,365 83,900,136.40 1.76

18 600884 杉杉股份 4,581,768 82,609,277.04 1.73

19 600733 北汽蓝谷 8,369,700 72,565,299.00 1.52

20 300001 特锐德 2,414,566 70,891,657.76 1.49


21 603659 璞泰来 588,450 66,135,895.50 1.39

22 600563 法拉电子 544,616 58,573,450.80 1.23

23 300618 寒锐钴业 608,970 57,797,342.70 1.21

24 600549 厦门钨业 3,393,930 57,187,720.50 1.20

25 002407 多氟多 2,789,900 55,881,697.00 1.17

26 002056 横店东磁 3,303,332 50,177,613.08 1.05

27 600580 卧龙电驱 3,173,200 49,501,920.00 1.04

28 300457 赢合科技 1,568,835 47,143,491.75 0.99

29 688005 容百科技 892,034 45,975,432.36 0.96

30 002850 科达利 467,802 43,968,709.98 0.92

31 002126 银轮股份 3,192,326 43,958,329.02 0.92

32 300568 星源材质 1,441,881 43,645,737.87 0.91

33 688388 嘉元科技 463,300 40,835,262.00 0.86

34 688006 杭可科技 481,900 40,012,157.00 0.84

35 688116 天奈科技 566,600 35,129,200.00 0.74

36 603026 石大胜华 653,700 32,953,017.00 0.69

37 000970 中科三环 3,427,557 32,390,413.65 0.68

38 300769 德方纳米 181,940 30,420,368.00 0.64

39 002091 江苏国泰 3,777,793 27,313,443.39 0.57

40 002276 万马股份 2,919,700 23,153,221.00 0.49

41 300035 中科电气 1,811,500 22,190,875.00 0.46

42 300224 正海磁材 1,645,600 20,586,456.00 0.43

43 002518 科士达 926,378 10,866,413.94 0.23

44 300484 蓝海华腾 478,400 7,711,808.00 0.16

45 300745 欣锐科技 283,510 5,656,024.50 0.12

46 300742 越博动力 202,588 4,870,215.52 0.10

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 688561 奇安信 23,563 2,894,243.29 0.06

2 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.01

3 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.01

4 688095 福昕软件 1,981 453,232.99 0.01

5 688165 埃夫特 28,728 376,336.80 0.01

6 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01

7 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.00

8 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00

9 688618 三旺通信 1,117 51,560.72 0.00

10 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00

11 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00


12 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00

13 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00

14 300877 金春股份 686 35,121.78 0.00

15 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00

16 300878 维康药业 506 24,817.17 0.00

17 300894 火星人 628 23,217.16 0.00

18 300873 海晨股份 533 22,089.22 0.00

19 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00

20 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00

21 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00

22 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00

23 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00

24 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00

25 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00

26 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00

27 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00

28 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00

29 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00

30 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00

31 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00

32 605155 西大门 350 10,668.00 0.00

33 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00

34 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00

35 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00

36 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00

37 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00

38 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00

39 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00

40 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00

41 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300750 宁德时代 1,471,700,620.85 509.96

2 002594 比亚迪 1,168,092,769.34 404.75

3 300014 亿纬锂能 858,597,797.31 297.51

4 002460 赣锋锂业 796,161,507.78 275.88

5 300124 汇川技术 713,874,894.73 247.36

6 002050 三花智控 591,939,836.18 205.11

7 002812 恩捷股份 534,437,856.87 185.19

8 300450 先导智能 525,542,779.22 182.10


9 002466 天齐锂业 443,738,554.40 153.76

10 002074 国轩高科 405,983,746.28 140.68

11 002340 格林美 404,961,663.18 140.32

12 300207 欣旺达 398,348,905.11 138.03

13 002179 中航光电 352,050,609.08 121.99

14 300001 特锐德 257,778,773.70 89.32

15 000625 长安汽车 252,811,862.32 87.60

16 300073 当升科技 225,215,151.10 78.04

17 300037 新宙邦 222,236,308.24 77.01

18 002709 天赐材料 215,587,364.52 74.70

19 300618 寒锐钴业 198,448,080.15 68.76

20 002056 横店东磁 179,416,359.97 62.17

21 002126 银轮股份 164,313,614.23 56.94

22 000970 中科三环 161,213,099.79 55.86

23 002407 多氟多 157,733,598.45 54.66

24 300457 赢合科技 144,020,687.39 49.90

25 300568 星源材质 122,238,327.34 42.36

26 000887 中鼎股份 121,569,727.22 42.12

27 002091 江苏国泰 113,056,617.85 39.17

28 603799 华友钴业 111,771,426.14 38.73

29 600733 北汽蓝谷 98,497,500.24 34.13

30 300769 德方纳米 81,214,836.70 28.14

31 603993 洛阳钼业 76,957,000.90 26.67

32 002510 天汽模 73,751,827.54 25.56

33 002850 科达利 69,265,869.33 24.00

34 002276 万马股份 67,276,936.89 23.31

35 300224 正海磁材 65,543,940.51 22.71

36 600885 宏发股份 62,884,840.15 21.79

37 002518 科士达 56,414,961.99 19.55

38 600699 均胜电子 53,167,876.17 18.42

39 603659 璞泰来 49,835,241.62 17.27

40 600066 宇通客车 49,535,070.31 17.16

41 000957 中通客车 45,555,663.18 15.79

42 600104 上汽集团 41,208,346.87 14.28

43 002101 广东鸿图 39,246,165.35 13.60

44 002454 松芝股份 36,101,738.17 12.51

45 600884 杉杉股份 34,571,711.42 11.98

46 300742 越博动力 34,286,810.74 11.88

47 688005 容百科技 32,774,588.38 11.36

48 603026 石大胜华 31,786,202.12 11.01

49 300745 欣锐科技 31,500,914.23 10.92

50 600549 厦门钨业 29,055,946.36 10.07


51 688006 杭可科技 27,273,159.72 9.45

52 688388 嘉元科技 27,019,252.94 9.36

53 600580 卧龙电驱 26,252,281.40 9.10

54 300035 中科电气 24,781,659.20 8.59

55 600563 法拉电子 24,298,711.17 8.42

56 688116 天奈科技 23,748,160.75 8.23

57 601689 拓普集团 19,128,135.96 6.63

58 600418 江淮汽车 16,145,027.26 5.59

59 688981 中芯国际 12,691,325.50 4.40

60 600478 科力远 9,524,362.28 3.30

61 603305 旭升股份 9,356,894.00 3.24

62 601238 广汽集团 9,298,972.96 3.22

63 300484 蓝海华腾 9,038,225.00 3.13

64 600114 东睦股份 7,913,298.00 2.74

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300750 宁德时代 1,346,407,176.89 466.54

2 002594 比亚迪 1,315,942,400.29 455.98

3 300014 亿纬锂能 679,971,607.66 235.62

4 300124 汇川技术 679,778,955.52 235.55

5 002460 赣锋锂业 598,406,604.80 207.35

6 002050 三花智控 497,882,546.97 172.52

7 002812 恩捷股份 423,317,081.43 146.68

8 002179 中航光电 410,009,686.12 142.07

9 300207 欣旺达 406,902,079.08 140.99

10 002466 天齐锂业 377,737,826.54 130.89

11 300450 先导智能 373,626,180.91 129.46

12 002074 国轩高科 298,430,739.37 103.41

13 002340 格林美 291,060,086.02 100.85

14 600104 上汽集团 259,589,683.81 89.95

15 000625 长安汽车 255,919,735.87 88.68

16 300037 新宙邦 190,360,800.65 65.96

17 300001 特锐德 185,494,912.40 64.28

18 300073 当升科技 176,689,594.18 61.22

19 002709 天赐材料 165,640,864.73 57.40

20 300618 寒锐钴业 146,032,534.54 50.60

21 002056 横店东磁 138,413,835.59 47.96

22 002126 银轮股份 128,656,256.38 44.58

23 000887 中鼎股份 123,795,924.63 42.90


24 000970 中科三环 117,056,747.97 40.56

25 002407 多氟多 116,484,943.02 40.36

26 603993 洛阳钼业 108,155,888.29 37.48

27 300457 赢合科技 97,983,018.70 33.95

28 300568 星源材质 88,436,537.62 30.64

29 002091 江苏国泰 77,366,340.91 26.81

30 600418 江淮汽车 75,762,886.60 26.25

31 002510 天汽模 62,653,077.04 21.71

32 601689 拓普集团 57,660,319.62 19.98

33 300769 德方纳米 57,249,710.76 19.84

34 601238 广汽集团 54,290,015.65 18.81

35 300224 正海磁材 49,444,454.73 17.13

36 002276 万马股份 44,753,222.83 15.51

37 002518 科士达 43,102,672.40 14.94

38 002850 科达利 41,606,690.41 14.42

39 000957 中通客车 39,833,486.76 13.80

40 688981 中芯国际 39,663,513.49 13.74

41 002101 广东鸿图 36,611,705.18 12.69

42 002454 松芝股份 35,892,748.66 12.44

43 600525 长园集团 31,682,574.05 10.98

44 300742 越博动力 30,286,513.84 10.49

45 603659 璞泰来 25,432,989.64 8.81

46 300745 欣锐科技 25,152,897.80 8.72

47 600366 宁波韵升 24,670,216.05 8.55

48 603799 华友钴业 17,456,895.50 6.05

49 600478 科力远 17,187,795.80 5.96

50 600114 东睦股份 14,960,963.08 5.18

51 603305 旭升股份 12,733,810.19 4.41

52 600686 金龙汽车 10,995,499.88 3.81

53 600066 宇通客车 8,833,178.61 3.06

54 600563 法拉电子 8,781,994.37 3.04

55 600699 均胜电子 5,952,727.09 2.06

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 12,753,667,003.22

卖出股票收入（成交）总额 11,015,060,041.57

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

因国轩高科业绩预测结果不准确或不及时,未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责，中国证券监督管理委员会江苏监管局依据相关法规给予责令改正处分决定。

国轩高科因未按时披露定期报告、业绩预测结果不准确或不及时、未依法履行其他职责、未及时披露公司重大事项，深圳证券交易所依据相关法规给予:公开批评处分决定。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）因未及时披露公司重大事项，于 2020 年 4
月 13 日收到中国证券监督管理委员会江西监管局《关于对江西赣锋锂业股份有限公司采取出具警
示函措施的决定》（【2020】2 号）。

因华友钴业未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责，中国证券监督管理委员会浙江监
管局于 2020 年 12 月 30 日依据相关法规给予责令改正处分决定。

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 5,246,968.19

2 应收证券清算款 13,991,698.23

3 应收股利 -

4 应收利息 239,544.91

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,478,211.33

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
的公允价值 值比例（%） 说明

1 002460 赣锋锂业 68,927,320.00 1.44 转融通流通受
限

2 002594 比亚迪 63,982,990.00 1.34 转融通流通受
限

3 002812 恩捷股份 50,275,188.00 1.05 转融通流通受
限


4 300014 亿纬锂能 48,614,750.00 1.02 转融通流通受
限

5 603799 华友钴业 48,468,160.00 1.02 转融通流通受
限

6 002074 国轩高科 30,008,952.00 0.63 转融通流通受
限

7 300750 宁德时代 27,772,801.00 0.58 转融通流通受
限

8 002050 三花智控 16,101,380.00 0.34 转融通流通受
限

9 300124 汇川技术 9,497,940.00 0.20 转融通流通受
限

10 300450 先导智能 1,343,840.00 0.03 转融通流通受
限

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 允价值 值比例（%） 流通受限情况说明

1 688561 奇安信 2,894,243.29 0.06 新股锁定

2 688390 固德威 573,146.20 0.01 新股锁定

3 688017 绿的谐波 570,257.78 0.01 新股锁定

4 688095 福昕软件 453,232.99 0.01 新股锁定

5 688165 埃夫特 376,336.80 0.01 新股锁定

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

86,677 26,448.89 714,563,845.00 31.17 1,577,946,345.00 68.83

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 中国平安人寿保险股 65,000,000.00 2.84


份有限公司-分红-个

险分红

2 华西证券股份有限公 63,067,942.00 2.75
司

中国石油天然气集团

3 有限公司企业年金计 51,057,000.00 2.23
划-中国工商银行股份

有限公司

4 友邦人寿保险有限公 50,370,900.00 2.20
司-传统

5 中信证券股份有限公 48,011,238.00 2.09
司

6 申万宏源证券有限公 29,207,800.00 1.27
司

中国平安财产保险股

7 份有限公司-传统-普 25,839,800.00 1.13
通保险产品

8 复星保德信人寿保险 23,285,800.00 1.02
有限公司-自有资金

中国人保资产管理股

9 份有限公司-安心收益 18,934,000.00 0.83
投资产品

民生通惠资产-工商银

10 行-民生通惠通汇 2 号 16,960,000.00 0.74
资产管理产品

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 43,300.00 0.0019

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019 年 12 月 31 日） 288,510,190.00
基金份额总额


本报告期期初基金份额总额 288,510,190.00

本报告期基金总申购份额 11,629,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 9,625,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 2,292,510,190.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，离
任日期为 2020 年 2 月 28 日。

2、2020 年 5 月公司董事会换届，经公司 2020 年第三次股东会审议通过，陈宁、马琳接替姚波、
陈敬达成为公司新任董事，任职日期为 2020 年 5 月 27 日。

3、本报告期内，本基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、公募基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 1 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、本报告期内，公司收到监管机构对我司采取责令改正措施的决定，对相关责任人采取监管谈话措施。公司高度重视，及时向监管机构提交整改报告并完成整改。

2、本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


元数量 占当期股票 占当期佣

成交金额 成交总额的 佣金 金

比例 总量的比

例

招商证券 4 16,080,411,391.41 67.76% 11,438,019.39 67.76% -

国信证券 2 3,436,695,431.47 14.48% 2,444,528.87 14.48% -

长江证券 2 2,302,702,768.62 9.70% 1,637,916.66 9.70% -

国泰君安

2 1,912,239,619.43 8.06% 1,360,171.83 8.06% -
证券
注：1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况；

2、基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务

3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

招商证券 - - 253,000,000.00 91.01% - -

国信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国泰君安 - - 25,000,000.00 8.99% - -
证券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及

1 式指数证券投资基金基金合同生效公 网站 2020 年 01 月 02 日
告

2 关于平安中证新能源汽车产业交易型 中国证监会规定报刊及 2020 年 01 月 17 日
开放式指数证券投资基金基金合同、 网站


托管协议调整申购赎回相关条款的公

告

3 平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及 2020 年 01 月 17 日
式指数证券投资基金基金合同 网站

平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及

4 式指数证券投资基金招募说明书（更 网站 2020 年 01 月 17 日
新）

5 平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及 2020 年 01 月 17 日
式指数证券投资基金托管协议 网站

平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及

6 式指数证券投资基金招募说明书(更 网站 2020 年 01 月 17 日
新)摘要

平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及

7 式指数证券投资基金招募说明书（更 网站 2020 年 01 月 22 日
新）摘要

平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及

8 式指数证券投资基金招募说明书（更 网站 2020 年 01 月 22 日
新）

关于调整平安中证新能源汽车产业交 中国证监会规定报刊及

9 易型开放式指数证券投资基金指数许 网站 2020 年 01 月 22 日
可使用费收取下限的公告

平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及

10 式指数证券投资基金开放申购赎回业 网站 2020 年 02 月 05 日
务的公告

平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及

11 式指数证券投资基金基金上市交易公 网站 2020 年 02 月 05 日
告书

关于新增平安中证新能源汽车产业交 中国证监会规定报刊及

12 易型开放式指数证券投资基金申购赎 网站 2020 年 02 月 13 日
回代办机构的公告

13 平安基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会规定报刊及 2020 年 02 月 29 日
变更公告 网站

平安基金管理有限公司关于旗下上海 中国证监会规定报刊及

14 证券交易所上市基金增加扩位证券简 网站 2020 年 03 月 14 日
称的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及

15 新增兴业证券为申购赎回代办机构的 网站 2020 年 03 月 30 日
公告

平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及

16 式指数证券投资基金2020年第1季度 网站 2020 年 04 月 21 日
报告

平安基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及

17 者完善身份信息资料以免影响业务办 网站 2020 年 05 月 28 日
理的公告


平安基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及

18 新增中信证券华南股份有限公司为申 网站 2020 年 07 月 03 日
购赎回代办机构的公告

平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及

19 式指数证券投资基金2020年第2季度 网站 2020 年 07 月 21 日
报告

平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及

20 式指数证券投资基金基金产品资料概 网站 2020 年 08 月 25 日
要（更新）

平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及

21 式指数证券投资基金 2020 年中期报 网站 2020 年 08 月 28 日
告

平安基金管理有限公司关于新增财通

22 证券为平安中证新能源汽车产业交易 中国证监会规定报刊及 2020 年 09 月 14 日
型开放式指数证券投资基金申购赎回 网站

代办机构的公告

平安基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及

23 者警惕冒用本公司名称虚假宣传的提 网站 2020 年 10 月 24 日
示公告

平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及

24 式指数证券投资基金2020年第3季度 网站 2020 年 10 月 28 日
报告

25 平安基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及 2020 年 11 月 28 日
投资关联方承销期内承销证券的公告 网站

平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及

26 式指数证券投资基金招募说明书（更 网站 2020 年 12 月 15 日
新）

平安中证新能源汽车产业交易型开放 中国证监会规定报刊及

27 式指数证券投资基金基金产品资料概 网站 2020 年 12 月 15 日
要（更新）

28 平安基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定报刊及 2020 年 12 月 19 日
投资关联方承销期内承销证券的公告 网站

平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及

29 ETF 基金新增国信证券股份有限公司 网站 2020 年 12 月 23 日
为申购赎回代办机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增东兴

30 证券股份有限公司为平安中证新能源 中国证监会规定报刊及 2020 年 12 月 29 日
汽车产业交易型开放式指数证券投资 网站

基金申购赎回代办机构的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件

（2）平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同

（3）平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

13.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2021 年 3 月 31 日
点击查看>>  附件