万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2011 年 8 月 26 日
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万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同
意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 8 月 24 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。
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万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................ 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................... 9
§5 托管人报告 .................................................................................................................................................. 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................................... 9
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........................... 9
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................... 9
§6 半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................. 10
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................. 11
6.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................................... 12
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................. 13
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 27
7.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................................... 27
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................................... 28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................. 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................. 34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................................... 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......................... 35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..................................... 35
7.9 投资组合报告附注............................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息................................................................................................................................. 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................... 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................................. 36
§9 开放式基金份额变动................................................................................................................................. 36
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§10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 36
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................... 37
10.4 基金投资策略的改变....................................................................................................................... 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................... 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................... 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................... 37
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 38
§11 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 38
11.1 备查文件名称 .................................................................................................................................. 38
11.2 备查文件存放地点........................................................................................................................... 38
11.3 备查文件查阅方式............................................................................................................................ 38
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家 180 指数证券投资基金
基金简称 万家 180 指数
基金主代码 519180
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 3 月 17 日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,537,870,597.19 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益
率拟合上证 180 指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市
投资目标
场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值
的目标。
本基金以跟踪目标指数为原则,实现与市场同步成长为基本
理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采
投资策略 取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数所
包含的股票中,力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表
的资本市场的平均收益率。
业绩比较基准 95%×上证 180 指数收益率+5%×银行同业存款利率
本基金追踪上证 180 指数,是一种风险适中、长期资本收益稳
风险收益特征
健的投资产品,并具有长期稳定的投资风格
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 兰剑 唐州徽
信 息 披 露 负责
联系电话 021-38619810 010-66594855
人
电子邮箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4008880800 95566
传真 021-38619888 010-66594942
上海市浦东新区福山路 450 号新
注册地址 北京西城区复兴门内大街 1 号
天国际大厦 23 楼
上海市浦东新区福山路 450 号新
办公地址 北京西城区复兴门内大街 1 号
天国际大厦 23 楼
邮政编码 200122 100818
法定代表人 毕玉国 肖钢
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 楼
基金半年度报告备置地点
基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 北京西城区金融大街 27 号投资
中国证券登记结算有限责任公司
广场 23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -350,688,578.01
本期利润 30,899,297.33
加权平均基金份额本期利润 0.0030
本期加权平均净值利润率 0.45%
本期基金份额净值增长率 -1.41%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -3,721,960,293.43
期末可供分配基金份额利润 -0.3902
期末基金资产净值 6,313,946,100.33
期末基金份额净值 0.6620
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 164.96%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期
末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
份额净值 份额净值增长 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差② 准收益率③
准差④
过去一个月 1.33% 1.09% 0.46% 1.11% 0.87% -0.02%
过去三个月 -4.57% 1.03% -5.34% 1.04% 0.77% -0.01%
过去六个月 -1.41% 1.14% -1.54% 1.15% 0.13% -0.01%
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万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
过去一年 13.92% 1.30% 14.32% 1.31% -0.40% -0.01%
过去三年 1.02% 1.91% 3.01% 1.93% -1.99% -0.02%
自基金合同
164.96% 1.69% 147.93% 1.72% 17.03% -0.03%
生效起至今
注:基金业绩比较基准增长率=95%*上证 180 指数增长率+5%*银行同业存款利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金成立于 2003 年 3 月 17 日,建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法
规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券
有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地
及办公地点均为上海市浦东新区福山路 450 号,注册资本 1 亿元人民币。目前管理十只开放式基金,分别
为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资
基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证
券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型
证券投资基金(LOF)和万家添利分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
本基金基金 理 学博士 ,曾 任华南 理
经理、万家 工大学应用数学系副教
2007 年 5 月 31
欧庆铃 精选基金基 12 年 授、广州证券有限责任
日
金经理、本 公司任研究中心常务副
公司投资管 总经理、金鹰基金管理
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万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
理部总监 有限公司研究副总监、
万家公用事业基金、万
家双引擎基金基金经理
等职
硕 士学位 ,曾 任天同 证
券有限责任公司上海营
业部副总经理、天同证
券有限责任公司深圳营
本基金基金
业部总经理、南方总部
经理、权益 2010 年 3 月 31
吴涛 - 16 年 副总经理等职,2002 年
投资部副总 日
至 2010 年 3 月任万家基
监
金管理有限公司监察稽
核 部总监 ,负 责公司 投
资风险管理、监察稽核
等工作。
注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,
在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同
投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了
公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交
易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
在本报告期,我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内无异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年上半年,通胀治理成为影响国内经济首要因素,持续的货币紧缩措施的效果逐步显现,证券
市场整体表现为窄幅震荡,但市场风格与去年相比发生明显变化,价值类蓝筹股票受到市场更多关注。报
告期本基金投资标的指数--上证 180 指数收益率为-1.68%。
本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制上证 180 指数,为投资者获取股票市
场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,采取了完全复制方法进行投资管理,努力拟合
标的指数, 减小跟踪误差。
报告期内,本基金采用有效的量化跟踪技术,将基金跟踪误差控制在较低范围内。跟踪误差主要是由
于基金申购赎回、标的指数成分股调整等因素所造成。
4.4.2 报告期内基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.6620 元,报告期内基金份额净值增长率为 -1.41 %,同期业绩比
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万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
较基准收益率为 -1.54%,基金日跟踪误差为 0.04%,符合基金合同中日跟踪误差低于 0.5%的规定。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011 年下半年,我们认为随着通胀水平得到有效控制,通胀压力逐步缓解,我国经济将实现“软着
陆”,上市公司业绩成长将得以延续,这将构成市场的长期投资基础,而国家财政政策重点倾斜行业、经
济转型和结构调整受益产业等将呈现更多的投资机会。因此,我们看好国内股票市场的长期成长前景,
并将在下半年密切关注市场风格的趋势变动。本基金标的指数---上证 180 指数作为沪市大中盘蓝筹股
指数,估值优势明显、市场代表性强,具备较高的长期投资价值。
本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉
运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适
用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值
业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力
和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。
会计师事务所
会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与和决定基金估值。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对万家 180 指数证券投资基金(以下
称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,
对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算
以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行
为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对
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万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
无误。(注:财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。)
中国银行股份有限公司托管及投资者服务部
2011 年 8 月 24 日
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:万家 180 指数证券投资基金
报告截止日:2011 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 119,206,734.42 118,017,262.05
结算备付金 2,041,875.85 2,790,142.50
存出保证金 71,973.58 71,849.12
交易性金融资产 6.4.7.2 6,162,333,791.95 8,069,419,489.71
其中:股票投资 5,962,693,791.95 7,764,213,781.71
基金投资 - -
债券投资 199,640,000.00 305,205,708.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 20,000,000.00 -
应收证券清算款 2,739,073.97 14,287,998.59
应收利息 6.4.7.5 4,551,244.72 3,506,549.52
应收股利 12,604,173.36 -
应收申购款 130,188.38 30,493,650.79
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 6,323,679,056.23 8,238,586,942.28
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,462,060.28 1,750,621.76
应付管理人报酬 4,814,226.87 7,107,317.00
应付托管费 962,845.38 1,421,463.41
应付销售服务费 0.00 0.00
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万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
应付交易费用 6.4.7.7 1,282,024.89 2,252,983.25
应交税费 31,717.80 31,717.80
应付利息 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 180,080.68 411,533.09
负债合计 9,732,955.90 12,975,636.31
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 9,537,870,597.19 12,250,097,329.54
未分配利润 6.4.7.10 -3,223,924,496.86 -4,024,486,023.57
所有者权益合计 6,313,946,100.33 8,225,611,305.97
负债和所有者权益总计 6,323,679,056.23 8,238,586,942.28
注:报告截止日 2011 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.6620,基金份额总额 9,537,870,597.19
份。
6.2 利润表
会计主体:万家 180 指数证券投资基金
本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月
月 30 日 30 日
一、收入 81,089,762.34 -2,060,233,572.79
1.利息收入 4,783,663.56 2,757,523.63
其中:存款利息收入 6.4.7.11 604,197.06 1,460,611.79
债券利息收
3,995,229.80 1,256,024.27
入
资产支持证
0.00 0.00
券利息收入
买入返售金
184,236.70 40,887.57
融资产收入
其他利息收
0.00 0.00
入
2.投资收益(损失以
-308,095,295.33 -141,938,274.35
“-”填列)
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -370,996,571.84 -183,869,009.39
基金投资收
- -
益
债券投资收
6.4.7.13 1,287,724.53 0.00
益
资产支持证
6.4.7.14 - 0.00
券投资收益
衍生工具收
6.4.7.15 - 362,883.62
益
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万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
股利收益 6.4.7.16 61,613,551.98 41,567,851.42
3. 公 允 价 值 变 动 收
益(损失以“-”号 6.4.7.17 381,587,875.34 -1,922,180,602.10
填列)
4.汇兑收益(损失以
- -
“-”号填列)
5.其他收入(损失以
6.4.7.18 2,813,518.77 1,127,780.03
“-”号填列)
减:二、费用 50,190,465.01 44,516,538.95
1.管理人报酬 34,200,159.85 33,548,448.79
2.托管费 6,840,031.96 6,709,689.77
3.销售服务费 0.00 0.00
4.交易费用 6.4.7.19 8,462,857.96 4,040,996.62
5.利息支出 496,216.44 37,788.25
其中:卖出回购金融
496,216.44 37,788.25
资产支出
6.其他费用 6.4.7.20 191,198.80 179,615.52
三、利润总额(亏损
30,899,297.33 -2,104,750,111.74
总额以“-”号填列)
减:所得税费用 0.00 0.00
四、净利润(净亏损
30,899,297.33 -2,104,750,111.74
以“-”号填列)
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:万家 180 指数证券投资基金
本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
12,250,097,329.54 -4,024,486,023.57 8,225,611,305.97
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - 30,899,297.33 30,899,297.33
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -2,712,226,732.35 769,662,229.38 -1,942,564,502.97
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 1,290,169,721.60 -453,103,640.06 837,066,081.54
2.基金赎回款 -4,002,396,453.95 1,222,765,869.44 -2,779,630,584.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动(净值减少以“-”
12
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
号填列)
五、期末所有者权益(基
9,537,870,597.19 -3,223,924,496.86 6,313,946,100.33
金净值)
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
9,505,971,970.74 -1,938,713,670.50 7,567,258,300.24
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - -2,104,750,111.74 -2,104,750,111.74
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 1,679,084,727.35 -641,946,599.77 1,037,138,127.58
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 3,027,582,405.01 -996,577,552.01 2,031,004,853.00
2.基金赎回款 -1,348,497,677.66 354,630,952.24 -993,866,725.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- 0.00 0.00
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基
11,185,056,698.09 -4,685,410,382.01 6,499,646,316.08
金净值)
注:报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
毕玉国 杨峰 陈广益
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家 180 指数证券投资基金(以下简称“本基金”),原名天同 180 指数证券投资基金,系经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]88 号文《关于同意天同 180
指数证券投资基金设立的批复》的核准,由天同基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,
基金合同于 2003 年 3 月 17 日正式生效,首次设立的募集规模为 1,929,789,525.65 份基金份额。
经中国证监会证监基金字[2006]13 号文《关于同意天同基金管理有限公司变更名称及修改公司章
程的批复》的核准,天同基金管理有限公司于 2006 年 2 月更名为万家基金管理有限公司;另经基金
管理人董事会审议通过,基金托管人同意,中国证监会基金部核准,本基金于 2006 年 2 月更名为万
家 180 指数证券投资基金。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基
金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有
限公司。
本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证 180 指数的成份股票,包括:上证 180 指
数包含的 180 只成份股、预期将要被选入上证 180 指数的股票、一级市场申购的新股;本基金资产
的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购;本基金亦可投资于经中国证监会
批准允许投资的其他金融工具。本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合
上证 180 指数增长率。本基金的业绩比较基准为:95%×上证 180 指数+5%×银行同业存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
13
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,
对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投
资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露
管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5 号关于
发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2011 年上半度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明)
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
本报告期无重大会计差错事项。
6.4.5 税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花
税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)
交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花
税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自
2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖
股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流
通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券
的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人
所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》
的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税
[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;
14
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位:人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 119,206,734.42
定期存款 0.00
其中:存款期限 1-3 个月 0.00
其他存款 0.00
合计 119,206,734.42
6.4.6.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,780,275,021.03 5,962,693,791.95 -817,581,229.08
交易所市 202,306,702.97 199,640,000.00 -2,666,702.97
场
债券 银行间市 0.00 0.00 0.00
场
合计 202,306,702.97 199,640,000.00 -2,666,702.97
资产支持证券 0.00 0.00 0.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,982,581,724.00 6,162,333,791.95 -820,247,932.05
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
无
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 20,000,000.00 0.00
合计 20,000,000.00 0.00
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无
6.4.6.5 应收利息
15
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
单位:人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 27,410.41
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 826.92
应收债券利息 4,509,863.02
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 13,115.30
其他 29.07
合计 4,551,244.72
6.4.6.6 其他资产
无
6.4.6.7 应付交易费用
单位:人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,282,024.89
银行间市场应付交易费用 0.00
合计 1,282,024.89
6.4.6.8 其他负债
单位: 人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,904.25
预提费用 177,176.43
合计 180,080.68
6.4.6.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 12,250,097,329.54 12,250,097,329.54
本期申购 1,290,169,721.60 1,290,169,721.60
本期赎回(以“-”号填列) -4,002,396,453.95 -4,002,396,453.95
本期末 9,537,870,597.19 9,537,870,597.19
6.4.6.10 未分配利润
16
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -4,376,743,093.99 352,257,070.42 -4,024,486,023.57
本期利润 -350,688,578.01 381,587,875.34 30,899,297.33
本期基金份额
交易产生的变 1,005,471,378.57 -235,809,149.19 769,662,229.38
动数
其中:基金申
-494,214,599.93 41,110,959.87 -453,103,640.06
购款
基金赎
1,499,685,978.50 -276,920,109.06 1,222,765,869.44
回款
本期已分配利
- - -
润
本期末 -3,721,960,293.43 498,035,796.57 -3,223,924,496.86
6.4.6.11 存款利息收入
单位:人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 456,656.96
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 38,560.76
其他 108,979.34
合计 604,197.06
6.4.6.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,358,942,984.86
减:卖出股票成本总额 3,729,939,556.70
买卖股票差价收入 -370,996,571.84
6.4.6.13 债券投资收益
单位:人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交
186,757,751.37
总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
181,897,769.33
成本总额
减:应收利息总额 3,572,257.51
17
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
债券投资收益 1,287,724.53
6.4.6.14 资产支持证券投资收益
无
6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无
6.4.6.16 股利收益
单位:人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 61,613,551.98
基金投资产生的股利收益 -
合计 61,613,551.98
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期
项目名称
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 381,587,875.34
——股票投资 381,886,440.21
——债券投资 -298,564.87
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 381,587,875.34
6.4.6.18 其他收入
单位:人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 2,802,897.50
基金转换费收入 9,271.27
其他 1,350.00
合计 2,813,518.77
6.4.6.19 交易费用
单位:人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 8,462,582.96
18
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
银行间市场交易费用 275.00
合计 8,462,857.96
6.4.6.20 其他费用
单位:人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 30,937.68
信息披露费 146,238.75
银行费用 5,022.37
银行间账户维护费 9,000.00
合计 191,198.80
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
本基金本报告期末不存在或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
本基金本报告期末不存在资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
齐鲁证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
日
关联方名称
占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
齐鲁证券有限公司 742,166,273.82 15.23% 383,638,237.52 13.14%
6.4.9.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
本基金上一报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.3 债券交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
19
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
本基金上一报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
30 日 日
关联方名称 占当期债 占当期债
券回购成 券回购成
成交金额 成交金额
交总额的 交总额的
比例 比例
齐鲁证券有
235,000,000.00 8.93% 175,000,000.00 33.98%
限公司
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
关联方名称 占当期佣 占期末应付
当期佣金 金总量的 期末应付佣金余额 佣金总额的
比例 比例
齐鲁证券有限公司 630,839.23 15.23% 0.00 0.00%
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
关联方名称 占当期佣 占期末应
当期佣金 金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总
比例 额的比例
齐鲁证券有限公司 325,316.19 13.11% 127,518.89 9.19%
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6
日 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 34,200,159.85 33,548,448.79
其中:支付销售机构的客户维护费 5,544,115.57 6,292,159.70
注:支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值 1%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1% / 当年天数。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日 日
20
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
当期发生的基金应支付的托管
6,840,031.96 6,709,689.77
费
注:支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值 0.2%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。
计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
名称
中国银行 - 52,169,206.16 - - - -
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
- - - - - - -
注:上一报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6
日 月 30 日
基金合同生效日(2003 年 3 月 17
- -
日)持有的基金份额
期初持有的基金份额 24,234,935.04 -
期间申购/买入总份额 0.00 -
期间因拆分变动份额 0.00 -
减:期间赎回/卖出总份额 0.00 -
期末持有的基金份额 24,234,935.04 -
期末持有的基金份额占基金总份 0.25% -
额比例
注:上一报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
持有的基金 持有的基
关联方名称
持有的 份额 持有的 金份额
基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总
额的比例 份额的比
21
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
例
齐鲁证券有限公
24,234,935.04 0.25% 0.00 0.00%
司
注:上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
关联方名称
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 119,206,734.42 456,656.96 232,015,396.74 1,438,925.40
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10 利润分配情况
本基金本期内未进行利润分配。
6.4.11 期末(2011 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金期末未持有因认购新发/增发流通受限证券
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
停
期末 复牌
股票代 股票 牌 数量 期末 期末
停牌日期 估值 复牌日期 开盘 备注
码 名称 原 (股) 成本总额 估值总额
单价 单价
因
浙江 2011-06-27 重 31.39 2011-07-04 32.60 432,365 11,626,545.84
医药 大
600216 13,571,937.35 -
事
项
西南 2011-03-01 重 11.87 2011-08-16 12.49 965,412 15,599,686.01
证券 大
600369 11,459,440.44 -
事
项
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
本基金期末未持有因从事债券正回购交易形成的抵押债券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
本基金期末未持有交易所市场债券正回购。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理
人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理
及信息系统持续监控上述各类风险。
22
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第
一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各
岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证
券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的
10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此
违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相
应的信用风险。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持
有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现
困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在 7.4.12
中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外,本年末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主
要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
1-3 3 个月
2011 年 6 月 1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
个月 -1 年
30 日
资产
银行存款 119,206,734.42 - - - - - 119,206,734.42
结算备付金 2,041,875.85 - - - - - 2,041,875.85
存出保证金 71,973.58 - - - - - 71,973.58
交 易性金 融
- 199,640,000.00 - - - 5,962,693,791.956,162,333,791.95
资产
衍 生金融 资
- - - - - 0.00 0.00
产
买 入返售 金
20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00
融资产
应 收证券 清 - - - - - 2,739,073.97 2,739,073.97
23
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
算款
应收利息 - - - - - 4,551,244.72 4,551,244.72
应收股利 - - - - - 12,604,173.36 12,604,173.36
应收申购款 - - - - - 130,188.38 130,188.38
其他资产 - - - - - 0.00 0.00
资产总计 141,320,583.85 199,640,000.00 - - - 5,982,718,472.386,323,679,056.23
负债
短期借款 - - - - - - -
交 易性金 融
- - - - - - -
负债
衍 生金融 负
- - - - - - -
债
卖 出回购 金
- - - - - - -
融资产款
应 付证券 清
- - - - - - -
算款
应付赎回款 - - - - - 2,462,060.28 2,462,060.28
应 付管理 人
- - - - - 4,814,226.87 4,814,226.87
报酬
应付托管费 - - - - - 962,845.38 962,845.38
应 付销售 服
- - - - - - -
务费
应 付交易 费
- - - - - 1,282,024.89 1,282,024.89
用
应交税费 - - - - - 31,717.80 31,717.80
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 180,080.68 180,080.68
负债总计 - - - - - 9,732,955.90 9,732,955.90
利 率敏感 度
141,320,583.85 199,640,000.00 - - - 5,972,985,516.486,313,946,100.33
缺口
上年度
末
1-3 3 个月 5 年以
2010 年 1 个月以内 1-5 年 不计息 合计
个月 -1 年 上
12 月 31
日
资产
银行存
118,017,262.05 - - - - - 118,017,262.05
款
结算备
2,790,142.50 - - - - - 2,790,142.50
付金
存出保
71,849.12 - - - - - 71,849.12
证金
24
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
交易性
金融资 - - 305,205,708.00 - - 7,764,213,781.71 8,069,419,489.71
产
衍生金
- - - - - 0.00 0.00
融资产
买入返
售金融 - - - - - 0.00 0.00
资产
应收证
券清算 - - - - - 14,287,998.59 14,287,998.59
款
应收利
- - - - - 3,506,549.52 3,506,549.52
息
应收股
- - - - - - -
利
应收申
- - - - - 30,493,650.79 30,493,650.79
购款
其他资
- - - - - - -
产
资产总
120,879,253.67 - 305,205,708.00 - - 7,812,501,980.61 8,238,586,942.28
计
负债
短期借
- - - - - - -
款
交易性
金融负 - - - - - - -
债
衍生金
- - - - - - -
融负债
卖出回
购金融 - - - - - - -
资产款
应付证
券清算 - - - - - - -
款
应付赎
- - - - - 1,750,621.76 1,750,621.76
回款
应付管
理人报 - - - - - 7,107,317.00 7,107,317.00
酬
应付托
- - - - - 1,421,463.41 1,421,463.41
管费
应付销
- - - - - - -
售服务
25
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
费
应付交
- - - - - 2,252,983.25 2,252,983.25
易费用
应交税
- - - - - 31,717.80 31,717.80
费
应付利
- - - - - - -
息
应付利
- - - - - - -
润
其他负
- - - - - 411,533.09 411,533.09
债
负债总
- - - - - 12,975,636.31 12,975,636.31
计
利率敏
感度缺 120,879,253.67 - 305,205,708.00 - - 7,799,526,344.30 8,225,611,305.97
口
注:表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价
值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1. 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变
相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元 )
变动 本期末(2011 年 6 月 30 日) 上年度末(2010 年 12 月 31 日)
1.市场利率下降
分析 118,000.00 510,500.00
25 个基点
2.市场利率上升
-117,900.00 -508,700.00
25 个基点
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融
工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资
公允价值 净值比例 公允价值 产净值比
(%) 例(%)
交易性金融资产-股
5,962,693,791.95 94.44 7,764,213,781.71 94.39
票投资
26
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
交易性金融资产-基
- -
金投资
交易性金融资产-债
199,640,000.00 3.16 305,205,708.00 3.71
券投资
衍生金融资产-权证
- - - -
投资
其他 - - - -
合计 6,162,333,791.95 97.60 8,069,419,489.71 98.10
注:本基金投资于股票的比例,不得高于基金资产净值的 95%,其中投资于上证 180 指数成份股的比
重不低于基金资产净值的 90%;本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产
净值的 5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如表中数据。
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变
相关风险变量 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元 )
的变动 本期末(2011 年 6 月 30 日) 上年度末(2010 年 12 月 31 日)
1. 股 票 基 准 指
数下降 100 个基 -57,895,700.00 -75,840,100.00
分析
点
2. 股 票 基 准 指
数上升 100 个基 57,895,700.00 75,840,100.00
点
注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价
格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,
将对基金资产净值产生的影响。
6.4.12.4.4 采用风险价值法管理风险
假设 1.95%
2.前推 244 个交易日
风险价值
本期末(2011 年 6 月 30 日) 上年度末(2010 年 12 月 31 日)
(单位:人民币元)
分析
基金净资产 111,373,100.00 178,237,000.00
合计 111,373,100.00 178,237,000.00
注:风险价值计算采用历史模拟方法.
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,962,693,791.95 94.29
其中:股票 5,962,693,791.95 94.29
2 固定收益投资 199,640,000.00 3.16
27
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
其中:债券 199,640,000.00 3.16
资产支持证
- -
券
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.32
其中:买断式回购的
- -
买入返售金融资产
5 银行存款和结算备
121,248,610.27 1.92
付金合计
6 其他各项资产 20,096,654.01 0.32
7 合计 6,323,679,056.23 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 43,093,214.75 0.68
B 采掘业 833,091,516.87 13.19
C 制造业 1,570,027,467.88 24.87
C0 食品、饮料 213,652,511.10 3.38
C1 纺织、服装、皮毛 39,154,844.35 0.62
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑
80,044,468.19 1.27
料
C5 电子 16,733,762.46 0.27
C6 金属、非金属 464,560,557.29 7.36
C7 机械、设备、仪表 573,367,881.74 9.08
C8 医药、生物制品 160,678,275.43 2.54
C99 其他制造业 21,835,167.32 0.35
D 电力、煤气及水的生产和供应
160,380,733.86 2.54
业
E 建筑业 237,338,307.27 3.76
F 交通运输、仓储业 231,392,580.24 3.66
G 信息技术业 145,870,322.78 2.31
H 批发和零售贸易 92,740,029.60 1.47
I 金融、保险业 2,194,466,735.73 34.76
J 房地产业 308,240,770.43 4.88
K 社会服务业 26,741,319.42 0.42
L 传播与文化产业 10,366,511.18 0.16
M 综合类 108,944,281.94 1.73
合计 5,962,693,791.95 94.44
28
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值比例
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
(%)
1 601318 中国平安 5,570,604 268,893,055.08 4.26
2 600036 招商银行 19,888,997 258,954,740.94 4.10
3 600016 民生银行 36,280,796 207,888,961.08 3.29
4 601328 交通银行 33,410,703 185,095,294.62 2.93
5 600000 浦发银行 17,954,243 176,669,751.12 2.80
6 601088 中国神华 5,431,000 163,690,340.00 2.59
7 601166 兴业银行 12,088,218 162,949,178.64 2.58
8 600030 中信证券 11,165,204 146,040,868.32 2.31
9 600519 贵州茅台 601,000 127,790,630.00 2.02
10 601601 中国太保 5,302,830 118,730,363.70 1.88
11 601939 建设银行 22,704,880 112,162,107.20 1.78
12 601398 工商银行 24,359,070 108,641,452.20 1.72
13 600585 海螺水泥 3,199,907 88,829,418.32 1.41
14 600031 三一重工 4,879,866 88,032,782.64 1.39
15 600111 包钢稀土 1,163,000 83,073,090.00 1.32
16 601006 大秦铁路 9,538,392 78,119,430.48 1.24
17 601668 中国建筑 19,180,227 77,296,314.81 1.22
18 600050 中国联通 13,571,881 71,252,375.25 1.13
19 600837 海通证券 7,848,909 70,797,159.18 1.12
20 601169 北京银行 6,998,606 69,776,101.82 1.11
21 600048 保利地产 6,219,760 68,355,162.40 1.08
22 601857 中国石油 6,018,768 65,544,383.52 1.04
23 601899 紫金矿业 8,439,772 61,103,949.28 0.97
24 601989 中国重工 4,410,173 60,816,285.67 0.96
25 600068 葛洲坝 4,784,529 57,366,502.71 0.91
26 600900 长江电力 7,857,424 56,652,027.04 0.90
27 600104 上海汽车 2,968,005 55,620,413.70 0.88
28 600089 特变电工 4,218,523 54,587,687.62 0.86
29 600028 中国石化 6,609,033 54,392,341.59 0.86
30 600547 山东黄金 1,130,500 50,691,620.00 0.80
31 600019 宝钢股份 8,390,078 50,592,170.34 0.80
32 601699 潞安环能 1,475,892 48,424,016.52 0.77
33 600383 金地集团 7,540,325 48,333,483.25 0.77
34 601288 农业银行 17,197,296 48,152,428.80 0.76
35 600015 华夏银行 4,394,316 47,766,214.92 0.76
36 600362 江西铜业 1,330,603 47,156,570.32 0.75
37 600348 国阳新能 1,919,951 46,347,617.14 0.73
29
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
38 600256 广汇股份 1,920,000 45,657,600.00 0.72
39 601766 中国南车 6,296,883 44,833,806.96 0.71
40 600795 国电电力 14,643,673 43,345,272.08 0.69
41 600887 伊利股份 2,568,496 42,765,458.40 0.68
42 600739 辽宁成大 1,453,384 40,404,075.20 0.64
43 600489 中金黄金 1,478,333 40,343,707.57 0.64
44 601168 西部矿业 2,664,123 39,482,302.86 0.63
45 600690 青岛海尔 1,280,013 35,776,363.35 0.57
46 601299 中国北车 5,295,378 35,479,032.60 0.56
47 600010 包钢股份 4,130,000 34,485,500.00 0.55
48 601600 中国铝业 3,081,102 33,922,933.02 0.54
49 600188 兖州煤业 951,000 33,570,300.00 0.53
50 601390 中国中铁 8,209,020 32,753,989.80 0.52
51 600518 康美药业 2,467,886 32,477,379.76 0.51
52 600309 烟台万华 1,733,055 32,425,459.05 0.51
53 601628 中国人寿 1,661,456 31,152,300.00 0.49
54 601618 中国中冶 7,822,625 30,821,142.50 0.49
55 601919 中国远洋 3,659,583 30,337,943.07 0.48
56 601009 南京银行 3,345,947 30,013,144.59 0.48
57 601788 光大证券 2,174,666 29,901,657.50 0.47
58 601186 中国铁建 4,930,032 29,826,693.60 0.47
59 601958 金钼股份 1,536,763 29,582,687.75 0.47
60 601898 中煤能源 2,930,482 29,304,820.00 0.46
61 600875 东方电气 1,057,653 26,970,151.50 0.43
62 600415 小商品城 2,178,598 26,774,969.42 0.42
63 600132 重庆啤酒 464,768 26,677,683.20 0.42
64 600005 武钢股份 6,413,084 26,614,298.60 0.42
65 601666 平煤股份 1,896,235 26,566,252.35 0.42
66 600029 南方航空 3,357,770 26,324,916.80 0.42
67 601607 上海医药 1,540,157 25,874,637.60 0.41
68 601111 中国国航 2,650,865 25,421,795.35 0.40
69 600252 中恒集团 1,330,000 24,751,300.00 0.39
70 600058 五矿发展 688,492 23,601,505.76 0.37
71 600150 中国船舶 317,864 23,518,757.36 0.37
72 600100 同方股份 2,227,092 23,295,382.32 0.37
73 600660 福耀玻璃 2,244,750 23,255,610.00 0.37
74 600642 申能股份 4,550,928 23,073,204.96 0.37
75 600497 驰宏锌锗 1,046,046 23,065,314.30 0.37
76 600123 兰花科创 549,743 22,968,262.54 0.36
77 601688 华泰证券 1,776,221 21,936,329.35 0.35
78 601727 上海电气 3,155,371 21,835,167.32 0.35
30
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
79 600999 招商证券 1,149,561 21,128,931.18 0.33
80 600177 雅戈尔 2,113,353 20,858,794.11 0.33
81 601106 中国一重 4,150,512 20,129,983.20 0.32
82 600583 海油工程 3,116,541 20,008,193.22 0.32
83 600655 豫园商城 1,829,353 19,903,360.64 0.32
84 600832 东方明珠 2,558,606 19,829,196.50 0.31
85 600009 上海机场 1,542,778 19,747,558.40 0.31
86 600115 东方航空 3,734,645 19,420,154.00 0.31
87 600664 哈药股份 1,189,226 18,670,848.20 0.30
88 600320 振华重工 2,805,989 18,659,826.85 0.30
89 600741 华域汽车 1,650,000 18,364,500.00 0.29
90 600550 天威保变 1,010,112 18,192,117.12 0.29
91 601001 大同煤业 1,065,492 18,113,364.00 0.29
92 600549 厦门钨业 437,059 18,107,354.37 0.29
93 600271 航天信息 691,319 17,863,682.96 0.28
94 600166 福田汽车 2,032,290 17,640,277.20 0.28
95 601998 中信银行 3,710,450 17,624,637.50 0.28
96 600395 盘江股份 530,885 17,620,073.15 0.28
97 600196 复星医药 1,524,436 16,585,863.68 0.26
98 600376 首开股份 1,209,156 15,972,950.76 0.25
99 600598 北大荒 1,138,846 15,943,844.00 0.25
100 600997 开滦股份 994,027 15,864,670.92 0.25
101 600208 新湖中宝 2,465,622 15,360,825.06 0.24
102 600812 华北制药 1,312,325 15,117,984.00 0.24
103 600703 三安光电 917,888 15,053,363.20 0.24
104 600352 浙江龙盛 1,541,275 14,765,414.50 0.23
105 600219 南山铝业 1,548,517 14,571,544.97 0.23
106 600169 太原重工 1,367,791 13,883,078.65 0.22
107 600643 爱建股份 1,315,300 13,810,650.00 0.22
108 600418 江淮汽车 1,236,936 13,742,358.96 0.22
109 600085 同仁堂 382,174 13,628,324.84 0.22
110 601118 海南橡胶 1,105,700 13,622,224.00 0.22
111 600216 浙江医药 432,365 13,571,937.35 0.21
112 600649 城投控股 1,666,661 13,533,287.32 0.21
113 600108 亚盛集团 2,228,525 13,527,146.75 0.21
114 600221 海南航空 1,863,199 13,303,240.86 0.21
115 600331 宏达股份 991,550 13,197,530.50 0.21
116 601818 光大银行 3,935,618 13,184,320.30 0.21
117 601101 昊华能源 202,967 12,809,247.37 0.20
118 601179 中国西电 2,089,274 12,744,571.40 0.20
119 600118 中国卫星 566,835 12,702,772.35 0.20
31
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
120 601158 重庆水务 1,537,753 12,701,839.78 0.20
121 600879 航天电子 1,040,364 12,650,826.24 0.20
122 601866 中海集运 3,471,852 12,637,541.28 0.20
123 600635 大众公用 2,108,277 12,438,834.30 0.20
124 600595 中孚实业 1,208,315 12,131,482.60 0.19
125 600325 华发股份 1,045,625 11,731,912.50 0.19
126 600895 张江高科 1,222,048 11,536,133.12 0.18
127 600369 西南证券 965,412 11,459,440.44 0.18
128 600406 国电南瑞 313,845 11,392,573.50 0.18
129 600239 云南城投 883,031 11,355,778.66 0.18
130 601377 兴业证券 650,000 11,199,500.00 0.18
131 601117 中国化学 1,244,390 11,025,295.40 0.17
132 600675 中华企业 1,579,943 10,743,612.40 0.17
133 600432 吉恩镍业 480,736 10,710,798.08 0.17
134 600508 上海能源 426,067 10,383,252.79 0.16
135 600037 歌华有线 1,017,322 10,366,511.18 0.16
136 600266 北京城建 661,419 9,954,355.95 0.16
137 601888 中国国旅 412,004 9,735,654.52 0.15
138 600160 巨化股份 289,922 9,410,868.12 0.15
139 600804 鹏博士 1,186,760 9,363,536.40 0.15
140 600528 中铁二局 1,067,165 9,273,663.85 0.15
141 600600 青岛啤酒 260,000 8,876,400.00 0.14
142 601588 北辰实业 2,319,989 8,491,159.74 0.13
143 600096 云天化 421,788 8,389,363.32 0.13
144 600663 陆家嘴 573,511 8,017,683.78 0.13
145 600516 方大炭素 602,609 7,912,256.17 0.13
146 600674 川投能源 549,290 7,876,818.60 0.12
147 600773 西藏城投 330,000 7,788,000.00 0.12
148 600183 生益科技 836,784 7,681,677.12 0.12
149 600884 杉杉股份 420,360 7,679,977.20 0.12
150 600872 中炬高新 1,136,584 7,637,844.48 0.12
151 600737 中粮屯河 735,838 7,542,339.50 0.12
152 600823 世茂股份 501,446 7,336,154.98 0.12
153 600064 南京高科 520,729 7,212,096.65 0.11
154 600220 江苏阳光 1,382,951 6,970,073.04 0.11
155 600109 国金证券 445,135 6,476,714.25 0.10
156 600747 大连控股 800,000 6,472,000.00 0.10
157 600638 新黄浦 649,464 6,462,166.80 0.10
158 600322 天房发展 1,211,547 6,433,314.57 0.10
159 601018 宁波港 1,900,000 6,080,000.00 0.10
160 600158 中体产业 949,265 5,980,369.50 0.09
32
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
161 601717 郑煤机 160,000 5,833,600.00 0.09
162 600175 美都控股 1,366,649 5,671,593.35 0.09
163 600736 苏州高新 874,799 5,511,233.70 0.09
164 601268 二重重装 489,818 5,309,627.12 0.08
165 600641 万业企业 543,258 4,943,647.80 0.08
166 600246 万通地产 881,648 4,408,240.00 0.07
167 600748 上实发展 592,552 4,290,076.48 0.07
168 600622 嘉宝集团 506,087 4,205,582.97 0.07
169 600811 东方集团 595,471 4,096,840.48 0.06
170 601099 太平洋 431,150 4,061,433.00 0.06
171 600863 内蒙华电 450,000 3,987,000.00 0.06
172 600657 信达地产 576,318 3,671,145.66 0.06
173 600259 广晟有色 50,000 3,646,000.00 0.06
174 600151 航天机电 288,500 3,326,405.00 0.05
175 601718 际华集团 700,000 3,220,000.00 0.05
176 601808 中海油服 180,000 3,214,800.00 0.05
177 600584 长电科技 312,359 2,580,085.34 0.04
178 600173 卧龙地产 455,699 2,465,331.59 0.04
179 600759 正和股份 288,670 1,532,837.70 0.02
180 600631 百联股份 70,100 1,043,088.00 0.02
注:本报告期内,本基金的股票投资全部为指数化投资,无积极投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 82,738,914.94 1.01
2 600068 葛洲坝 60,686,892.50 0.74
3 600000 浦发银行 52,837,071.92 0.64
4 600585 海螺水泥 38,764,705.77 0.47
5 600016 民生银行 37,198,872.00 0.45
6 600036 招商银行 36,288,687.09 0.44
7 601601 中国太保 34,577,395.60 0.42
8 601179 中国西电 33,834,247.94 0.41
9 601186 中国铁建 31,905,395.63 0.39
10 601818 光大银行 31,759,833.94 0.39
11 601088 中国神华 30,582,178.40 0.37
12 600795 国电电力 28,886,000.00 0.35
13 600048 保利地产 27,126,195.78 0.33
14 601166 兴业银行 25,532,554.96 0.31
15 600252 中恒集团 24,186,203.19 0.29
16 601727 上海电气 23,976,081.69 0.29
33
万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
17 600031 三一重工 23,890,638.88 0.29
18 601688 华泰证券 23,036,557.28 0.28
19 601989 中国重工 22,150,279.17 0.27
20 601788 光大证券 21,136,400.30 0.26
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 167,641,159.68 2.04
2 600036 招商银行 127,386,892.23 1.55
3 600016 民生银行 98,362,985.74 1.20
4 601166 兴业银行 88,582,554.12 1.08
5 601328 交通银行 81,365,368.85 0.99
6 600000 浦发银行 74,636,689.08 0.91
7 601088 中国神华 73,868,301.81 0.90
8 601601 中国太保 70,611,837.83 0.86
9 600030 中信证券 70,329,005.11 0.86
10 600068 葛洲坝 63,592,708.44 0.77
11 600900 长江电力 53,221,464.10 0.65
12 601939 建设银行 51,175,473.83 0.62
13 600031 三一重工 50,411,259.74 0.61
14 600519 贵州茅台 50,078,089.44 0.61
15 601398 工商银行 46,585,421.66 0.57
16 601186 中国铁建 44,263,966.30 0.54
17 600585 海螺水泥 42,929,024.56 0.52
18 601006 大秦铁路 38,856,939.21 0.47
19 601668 中国建筑 38,191,666.83 0.46
20 601179 中国西电 37,286,914.38 0.45
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,546,533,126.73
卖出股票收入(成交)总额 3,358,942,984.86
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券品种 公允价值
(%)
1 国家债券 199,640,000.00 3.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
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万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 199,640,000.00 3.16
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
例(%)
1 010110 21 国债⑽ 2,000,000 199,640,000.00 3.16
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日
前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 71,973.58
2 应收证券清算款 2,739,073.97
3 应收股利 12,604,173.36
4 应收利息 4,551,244.72
5 应收申购款 130,188.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 0.00
9 合计 20,096,654.01
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
372,853 25,580.78 3,138,492,424.12 32.91% 6,399,378,173.07 67.09%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
1,015,246.66 0.01%
开放式基金
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003 年 3 月 17 日)基金份额总
1,929,789,525.65
额
本报告期期初基金份额总额 12,250,097,329.54
本报告期基金总申购份额 1,290,169,721.60
减:本报告期基金总赎回份额 4,002,396,453.95
本报告期基金拆分变动份额 0.00
本报告期期末基金份额总额 9,537,870,597.19
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2011 年 1 月 29 日基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理
有限公司关于公司董事变更的公告”,选举毕玉国、杨峰、陈晓龙、魏颖晖、刘兴云、蔡荣生、邓辉为
万家基金管理有限公司第三届董事会董事,其中刘兴云、蔡荣生、邓辉为第三届董事会独立董事。
2011 年 3 月 4 日基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理
有限公司关于高级管理人员变更的公告”,毕玉国先生担任公司董事长职务,孙国茂先生不再担任公司
董事长职务;杨峰先生担任公司总经理职务,李振伟先生不再担任总经理职务。
本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格
的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理;因工作调动,董杰
先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。
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万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金
总量的比例
比例
东方证券 1 1,162,180,169.18 23.85% 987,851.99 23.85% -
上海证券 1 1,046,557,199.73 21.48% 889,574.57 21.48% -
齐鲁证券 3 742,166,273.82 15.23% 630,839.23 15.23% -
东吴证券 1 408,177,391.37 8.38% 346,949.56 8.38% -
民族证券 1 386,381,267.97 7.93% 328,423.60 7.93% -
华宝证券 1 324,167,278.57 6.65% 275,542.76 6.65% -
中航证券 1 289,314,963.11 5.94% 245,916.88 5.94% -
银河证券 1 199,992,575.36 4.10% 169,990.69 4.10% -
中信万通 1 187,476,807.26 3.85% 159,355.00 3.85% -
湘财证券 1 125,688,170.98 2.58% 106,834.19 2.58% -
注:基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;
能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公
司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易
劵商名称 占当期债券成交总 占当期债券回购成
成交金额 成交金额
额的比例 交总额的比例
东方证券 38,534,588.20 22.34% 604,000,000.00 22.96%
上海证券 223,008.00 0.13% 720,000,000.00 27.37%
齐鲁证券 - - 235,000,000.00 8.93%
东吴证券 - - 142,000,000.00 5.40%
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万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告
民族证券 93,269,392.50 54.08% 60,000,000.00 2.28%
华宝证券 37,378,583.00 21.67% 150,000,000.00 5.70%
中航证券 3,048,995.20 1.77% 350,000,000.00 13.30%
银河证券 - - - -
中信万通 - - 200,000,000.00 7.60%
湘财证券 - - 170,000,000.00 6.46%
10.8 其他重大事件
无
§11 备查文件目录
11.1 备查文件名称
1、中国证监会批准万家 180 指数证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家 180 指数证券投资基金基金合同》。
3、《万家 180 指数证券投资基金托管协议》。
4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时
公告。
6、万家 180 指数证券投资基金 2011 年半年度报告原文。
11.2 备查文件存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com
11.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2011 年 8 月 26 日
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