万家新利灵活配置混合型证券投资基金
2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1 资产负债表...... 16

6.2 利润表...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18


6.4 报表附注...... 19
§7 投资组合报告...... 43

7.1 期末基金资产组合情况...... 43

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 50

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50

7.12 投资组合报告附注...... 50
§8 基金份额持有人信息...... 52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 52
§9 开放式基金份额变动...... 53
§10 重大事件揭示...... 54

10.1 基金份额持有人大会决议...... 54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54

10.4 基金投资策略的改变...... 54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57
§12 备查文件目录...... 58

12.1 备查文件目录 ...... 58
12.2 存放地点...... 58
12.3 查阅方式...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 万家新利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 万家新利

基金主代码 519191

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 1 月 24 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 229,185,962.82 份

基金合同存续期间 不定期

2.2 基金产品说明

本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长
投资目标 性的上市公司，通过有效配置股票、债券投资比例，
控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、
（2）定量方面、（3）存托凭证投资策略）；3、权证投
投资策略 资策略；4、普通债券投资策略；5、中小企业私募债
券债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、证
券公司短期公司债券投资策略；8、股指期货投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率*50%
＋中证全债指数收益率*50%

本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券
风险收益特征 型基金但低于股票型基金，属与中高风险、中高预期
收益的证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 兰剑 李申

信息披露负责人 联系电话 021-38909626 021-60637102

电子邮箱 lanj@wjasset.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 4008880800 021-60637111

传真 021-38909627 021-60635778

中国（上海）自由贸易试验

注册地址 区浦电路 360 号 8 层（名义 北京市西城区金融大街 25 号

楼层 9 层）

办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区闹市口大街 1 号
区浦电路 360 号 8 层（名义 院 1 号楼


楼层 9 层）

邮政编码 200122 100033

法定代表人 方一天 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com
址

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名
义楼层 9 层）基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 12,451,366.28

本期利润 -11,203,969.61

加权平均基金份额本期利润 -0.0558

本期加权平均净值利润率 -5.05%

本期基金份额净值增长率 -3.68%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 13,917,839.27

期末可供分配基金份额利润 0.0607

期末基金资产净值 243,103,802.09

期末基金份额净值 1.0607

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 48.54%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -5.13% 0.65% -0.91% 0.41% -4.22% 0.24%

过去三个月 -2.59% 0.82% 2.46% 0.49% -5.05% 0.33%

过去六个月 -3.68% 1.28% 1.53% 0.66% -5.21% 0.62%

过去一年 3.91% 1.40% 14.21% 0.66% -10.30% 0.74%

过去三年 17.38% 1.52% 33.38% 0.68% -16.00% 0.84%

自基金合同 48.54% 1.29% 37.03% 0.68% 11.51% 0.61%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：本基金于 2015 年 5 月 19 日修改了基金合同，根据基金合同规定修改基金投资目标、投资范
围、投资策略、收益分配方式，基金合同生效后各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理九十一只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家
经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

万家精 先后在上海德锦投资有限
选混合 责任公司、上海申银万国
型证券 证券研究所有限公司、华
投资基 宝信托有限责任公司、中
金、万家 银国际证券有限责任公司
黄海 瑞兴灵 2020 年 9 月 23 - 19.5 年 工作，历任项目经理、研
活配置 日 究员、投资经理、投资总
混合型 监等职务。2015 年 4 月进
证券投 入万家基金管理有限公

资基金、 司，现任公司副总经理、
万家新 投资总监、基金经理。

利灵活


配置混

合型证

券投资

基金、

万家宏

观择时

多策略

灵活配

置混合

型证券

投资基

金的基

金经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度 A 股市场一方面流动性的宽松程度超出了预期，市场逐渐收复失地，万得全 A 指数逼
近二月份高点；另一方面，增量资金延续之前的趋势，进一步推高成长股的估值，创业板指数和沪深 300 指数的相对收益率显著拉大，充分演绎了结构分化的市场特征。同时二季度以来，国内经济缓慢回落，无风险利率下移，科创 50 为代表的前期跌幅较大的科技股也出现了猛烈的反弹。
本季度我们保持较重仓位的地产股，同时也交易一些性价比较高的中小盘价值股，随着蓝筹股板块的整体下跌，其内含的股息率更加有吸引力，内在价值得以持续提升，更加值得长期持有。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.0607 元,本报告期份额净值增长率为-3.68%,业绩比较基准收益率 1.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们预测创业板与沪深 300 的相对收益将出现拐点，二月初交易拥挤的局面已重现，随着美元走强和美联储收紧货币的临近，成长股的风险将进一步积累，作为跷跷板，市场资金将重新回归到低估值、高分红的蓝筹股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由总经理、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突


参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产低于伍仟万元的情况。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，该基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：万家新利灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 15,142,135.48 11,637,006.73

结算备付金 1,318,713.50 771,170.03

存出保证金 103,144.47 104,723.93

交易性金融资产 6.4.7.2 223,982,974.58 169,740,949.62

其中：股票投资 223,982,974.58 169,740,949.62

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 2,368,452.29 23,292,642.80

应收利息 6.4.7.5 2,100.05 3,234.07

应收股利 - -

应收申购款 1,987,546.95 30,517,216.67

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 244,905,067.32 236,066,943.85

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 523,431.75 54,419,357.47

应付管理人报酬 301,525.68 333,693.13

应付托管费 50,254.31 55,615.52

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 503,234.83 501,297.64

应交税费 - -


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 422,818.66 387,674.12

负债合计 1,801,265.23 55,697,637.88

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 229,185,962.82 163,789,972.11

未分配利润 6.4.7.10 13,917,839.27 16,579,333.86

所有者权益合计 243,103,802.09 180,369,305.97

负债和所有者权益总计 244,905,067.32 236,066,943.85

注：1.报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0607 元,基金份额总额 229,185,962.82 份。
6.2 利润表
会计主体：万家新利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 -7,770,489.75 -59,056,711.90

1.利息收入 36,429.54 218,014.15

其中：存款利息收入 6.4.7.11 36,429.54 218,014.15

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 15,557,202.23 -26,950,220.80

其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,499,230.42 -29,236,232.40

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -494,830.29

股利收益 6.4.7.16 1,057,971.81 2,780,841.89

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -23,655,335.89 -33,385,221.12
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 291,214.37 1,060,715.87

减：二、费用 3,433,479.86 7,357,255.22

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,644,008.17 4,257,526.51

2．托管费 6.4.10.2.2 274,001.38 709,587.74


3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 1,410,837.73 2,275,710.40

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - 9,104.44

7．其他费用 6.4.7.20 104,632.58 105,326.13

三、利润总额（亏损总额以“-” -11,203,969.61 -66,413,967.12
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -11,203,969.61 -66,413,967.12
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家新利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 163,789,972.11 16,579,333.86 180,369,305.97
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -11,203,969.61 -11,203,969.61
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 65,395,990.71 8,542,475.02 73,938,465.73
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 141,146,999.26 16,751,362.12 157,898,361.38

2.基金赎回款 -75,751,008.55 -8,208,887.10 -83,959,895.65

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 229,185,962.82 13,917,839.27 243,103,802.09
金净值）

项目 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 590,001,616.79 58,579,119.94 648,580,736.73
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -66,413,967.12 -66,413,967.12
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -328,643,339.58 13,270,970.15 -315,372,369.43
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 256,139,485.66 19,548,151.62 275,687,637.28

2.基金赎回款 -584,782,825.24 -6,277,181.47 -591,060,006.71

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 261,358,277.21 5,436,122.97 266,794,400.18
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______陈广益______ ____尹超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

万家新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），原万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
号文关于《核准万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，
由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2014 年 1 月 24 日正式生
效，首次设立募集规模为 434,903,358.43 基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国登记结算股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

2015 年 5 月 19 日，万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯
方式召开，大会审议并通过了《关于修改万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同有
关事项的议案》，内容包括万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自持有人大会决议生效之日起，《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》失效且《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。基金管理人已将大会表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司，通过有效配置股票、债券投资比例，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（2020 年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 重要会计政策和会计估计

本中期报告所采取的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项

(一)印花税


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(二)增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


(三)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(四)个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代
扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 15,142,135.48

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 15,142,135.48

6.4.6.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 253,266,400.49 223,982,974.58 -29,283,425.91

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 253,266,400.49 223,982,974.58 -29,283,425.91

6.4.6.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无返售金融资产余额。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,433.54

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 600.10

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 20.01

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 46.40

合计 2,100.05

6.4.6.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.6.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 503,234.83

银行间市场应付交易费用 -

合计 503,234.83

6.4.6.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 995.80

应付证券出借违约金 -

预提费用 421,822.86

合计 422,818.66

6.4.6.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 163,789,972.11 163,789,972.11

本期申购 141,146,999.26 141,146,999.26

本期赎回(以"-"号填列) -75,751,008.55 -75,751,008.55

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 229,185,962.82 229,185,962.82

6.4.6.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 4,606,017.49 11,973,316.37 16,579,333.86

本期利润 12,451,366.28 -23,655,335.89 -11,203,969.61

本期基金份额交易 2,017,659.92 6,524,815.10 8,542,475.02
产生的变动数

其中：基金申购款 3,955,360.36 12,796,001.76 16,751,362.12

基金赎回款 -1,937,700.44 -6,271,186.66 -8,208,887.10

本期已分配利润 - - -

本期末 19,075,043.69 -5,157,204.42 13,917,839.27

6.4.6.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期


2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 27,298.32

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,313.42

其他 2,817.80

合计 36,429.54

注：其他为直销申购款利息收入和证券结算保证金利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 439,224,387.38

减：卖出股票成本总额 424,725,156.96

买卖股票差价收入 14,499,230.42

6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期末未持有债券投资。
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.6.13.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.15 衍生工具收益

本基金本报告期末无衍生工具收益。
6.4.6.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,057,971.81

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,057,971.81

6.4.6.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -23,655,335.89

——股票投资 -23,655,335.89

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -23,655,335.89

6.4.6.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 288,988.86

转换费收入 2,225.51

合计 291,214.37

6.4.6.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 1,410,837.73

银行间市场交易费用 -


交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 1,410,837.73

6.4.6.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 22,315.49

信息披露费 59,507.37

其他 600.00

账户维护费 9,000.00

银行汇划费用 4,209.72

债券账户服务费 9,000.00

合计 104,632.58

6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“建设银 基金托管人、基金销售机构

行”)
中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

中泰证券 485,721,467.61 51.92% 400,492,500.75 29.43%

6.4.9.1.2 债券交易

本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券交易。
6.4.9.1.3 债券回购交易

本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
的比例 总额的比例

中泰证券 452,354.03 51.92% 203,607.31 40.46%

上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例

中泰证券 372,980.37 29.43% 322,092.76 56.11%

6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日
30 日

当期发生的基金应支付 1,644,008.17 4,257,526.51
的管理费

其中：支付销售机构的客 272,198.81 249,380.14
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.9.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

当期发生的基金应支付 274,001.38 709,587.74
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
月 30 日 日

基金合同生效日（ 2014 年

1 月 24 日 ）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 18,488,624.83 9,675,827.37

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 18,488,624.83 9,675,827.37

报告期末持有的基金份额 8.0700% 3.7000%
占基金总份额比例
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末出基金管理人之外的其他关联方未投资本金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 15,142,135.48 27,298.32 21,505,274.81 152,738.96

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10 利润分配情况

本基金本报告期末未进行利润分配。

6.4.11 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注


代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额

股）

利元 2021 年 2021 新股流

688499亨 6 月 23 年7月通受限 38.85 38.85 1,620 62,937.00 62,937.00 -
日 1 日

英科 2021 年 2021 新股流

688087再生 6 月 30 年7月通受限 21.96 21.96 2,197 48,246.12 48,246.12 -
日 9 日

密封 2021 年 2022 新股流

301020科技 6 月 28 年1月通受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
日 6 日

密封 2021 年 2021 新股流

301020科技 6 月 28 年7月通受限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
日 6 日

英诺 2021 年 2022 新股流

301021激光 6 月 28 年1月通受限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
日 6 日

英诺 2021 年 2021 新股流

301021激光 6 月 28 年7月通受限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
日 6 日

威腾 2021 年 2021 新股流

688226电气 6 月 28 年7月通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
日 7 日

德才 2021 年 2021 新股流

605287股份 6 月 28 年7月通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
日 6 日

新中 2021 年 2021 新股流

605162港 6 月 29 年7月通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
日 7 日

惠泰 2020 年 2021 新股流

688617医疗 12 月 30年7月通受限 74.46 373.24 870 64,780.20324,718.80 -
日 7 日

浩欧 2021 年 2021 新股流

688656博 1月6日年7月通受限 35.26 72.60 1,371 48,341.46 99,534.60 -
13 日

2021 年 2021

688682霍莱 4 月 13 年 10 新股流 45.72 103.85 946 43,251.12 98,242.10 -
沃 日 月 20 通受限

日

2021

688315诺禾 2021 年 年 10 新股流 12.76 39.20 2,474 31,568.24 96,980.80 -
致源 4月2日月 13 通受限

日


之江 2021 年 2021 新股流

688317生物 1月8日年7月通受限 43.22 63.82 1,476 63,792.72 94,198.32 -
19 日

智明 2021 年 2021 新股流

688636达 3 月 30 年 10 通受限 34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 -
日 月8日

2021

688217睿昂 2021 年 年 11 新股流 18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 -
基因 5月7日月 17 通受限

日

智洋 2021 年 2021 新股流

688191创新 3 月 30 年 10 通受限 11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 -
日 月8日

腾景 2021 年 2021 新股流

688195科技 3 月 18 年9月通受限 13.60 19.87 2,693 36,624.80 53,509.91 -
日 27 日

贝泰 2021 年 2021 新股流

300957妮 3 月 18 年9月通受限 47.33 251.96 148 7,004.84 37,290.08 -
日 27 日

2021

688067爱威 2021 年 年 12 新股流 14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 -
科技 6月7日月 16 通受限

日

2021

688681科汇 2021 年 年 12 新股流 9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 -
股份 6月4日月 16 通受限

日

2021 年 2021

300979华利 4 月 15 年 10 新股流 33.22 87.50 273 9,069.06 23,887.50 -
集团 日 月 26 通受限

日

震裕 2021 年 2021 新股流

300953科技 3 月 11 年9月通受限 28.77 99.85 202 5,811.54 20,169.70 -
日 22 日

2021 年 2021

301015百洋 6 月 22 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
医药 日 月 30 通受限

日

2021

300973立高 2021 年 年 10 新股流 28.28 115.71 150 4,242.00 17,356.50 -
食品 4月8日月 15 通受限

日

300982 苏文 2021 年 2021 新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -


电能 4 月 19 年 10 通受限

日 月 27

日

南极 2021 年 2021 新股流

300940光 1 月 27 年8月通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
日 3 日

2021 年 2021

300614百川 5 月 18 年 11 新股流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
畅银 日 月 25 通受限

日

创识 2021 年 2021 新股流

300941科技 2月2日年8月通受限 21.31 49.94 263 5,604.53 13,134.22 -
9 日

药易 2021 年 2021 新股流

300937购 1 月 20 年7月通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
日 27 日

2021 年 2021

301013利和 6 月 21 年 12 新股流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
兴 日 月 29 通受限

日

易瑞 2021 年 2021 新股流

300942生物 2月2日年8月通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
9 日

欢乐 2021 年 2021 新股流

300997家 5 月 26 年 12 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
日 月2日

2021 年 2021

300981中红 4 月 19 年 10 新股流 48.59 90.39 129 6,268.11 11,660.31 -
医疗 日 月 27 通受限

日

中辰 2021 年 2021 新股流

300933股份 1 月 15 年7月通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
日 22 日

崧盛 2021 年 2021 新股流

301002股份 5 月 27 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
日 月7日

2021

300968格林 2021 年 年 10 新股流 6.87 12.07 937 6,437.19 11,309.59 -
精密 4月6日月 15 通受限

日

嘉亨 2021 年 2021 新股流

300955家化 3 月 16 年9月通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
日 24 日


三友 2021 年 2021 新股流

300932联众 1 月 15 年7月通受限 24.69 31.71 300 7,407.00 9,513.00 -
日 22 日

2021 年 2021

300962中金 3 月 29 年 10 新股流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
辐照 日 月 11 通受限

日

恒辉 2021 年 2021 新股流

300952安防 3月3日年9月通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
13 日

2021 年 2021

301016雷尔 6 月 23 年 12 新股流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
伟 日 月 30 通受限

日

2021 年 2021

300966共同 3 月 31 年 10 新股流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
药业 日 月 11 通受限

日

曼卡 2021 年 2021 新股流

300945龙 2月3日年8月通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
10 日

通用 2021 年 2021 新股流

300931电梯 1 月 13 年7月通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
日 21 日

深水 2021 年 2021 新股流

300961海纳 3 月 23 年9月通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
日 30 日

德固 2021 年 2021 新股流

300950特 2 月 24 年9月通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
日 3 日

建工 2021 年 2021 新股流

300958修复 3 月 18 年9月通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
日 29 日

2021 年 2021

300987川网 4 月 28 年 11 新股流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
传媒 日 月 11 通受限

日

2021 年 2021

300978东箭 4 月 15 年 10 新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
科技 日 月 26 通受限

日

300926博俊 2020 年 2021 新股流 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
科技 12 月 29年7月通受限


日 12 日

屹通 2021 年 2021 新股流

300930新材 1 月 13 年7月通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
日 21 日

志特 2021 年 2021 新股流

300986新材 4 月 21 年 11 通受限 14.79 30.57 237 3,505.23 7,245.09 -
日 月1日

2021

300971博亚 2021 年 年 10 新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
精工 4月7日月 15 通受限

日

2021 年 2021

301004嘉益 6 月 18 年 12 新股流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
股份 日 月 27 通受限

日

2021 年 2021

300991创益 5 月 12 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
通 日 月 22 通受限

日

江天 2020 年 2021 新股流

300927化学 12 月 29年7月通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
日 7 日

2021 年 2021

300975商络 4 月 14 年 10 新股流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
电子 日 月 21 通受限

日

2021 年 2021

300963中洲 3 月 30 年 10 新股流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
特材 日 月 11 通受限

日

2021 年 2021

300985致远 4 月 21 年 10 新股流 24.90 24.81 239 5,951.10 5,929.59 -
新能 日 月 29 通受限

日

2021

301011华立 2021 年 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
科技 6月9日月 17 通受限

日

春晖 2021 年 2021 新股流

300943智控 2月3日年8月通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
10 日

300967晓鸣 2021 年 2021 新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
股份 4月2日年 10 通受限


月 13

日

2021

300972万辰 2021 年 年 10 新股流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
生物 4月8日月 19 通受限

日

华骐 2021 年 2021 新股流

300929环保 1 月 12 年7月通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
日 21 日

通业 2021 年 2021 新股流

300960科技 3 月 22 年9月通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
日 29 日

2021 年 2021

300995奇德 5 月 17 年 11 新股流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
新材 日 月 26 通受限

日

2021

301007德迈 2021 年 年 12 新股流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
仕 6月4日月 16 通受限

日

宁波 2021 年 2021 新股流

300998方正 5 月 25 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
日 月2日

2021 年 2021

301012扬电 6 月 15 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
科技 日 月 22 通受限

日

2021 年 2021

300992泰福 5 月 17 年 11 新股流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
泵业 日 月 25 通受限

日

2021

301010晶雪 2021 年 年 12 新股流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
节能 6月9日月 20 通受限

日

6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末持有的流通受限的股票。

6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事银行间正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事交易所正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未有证券参与转融通出借业务。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
6.4.12.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，本期末本 基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性 需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金主要投资于股票市场。公司建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎 回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险， 维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金运作期间公司对组合短期变现能力、流动性受 限资产比例等流动性指标进行持续的监测和评估，基金未出现因投资品种变现困难或投资集中而 无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险 进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交 易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的 合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性 受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易 的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风 险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。

本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
6.4.12“期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
6.4.12.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.12.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1

2021 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 15,142,135.48 - - - - - 15,142,135.48

结算备付金 1,318,713.50 - - - - - 1,318,713.50

存出保证金 103,144.47 - - - - - 103,144.47

交易性金融资产 - - - - - 223,982,974.58 223,982,974.58

应收证券清算款 - - - - - 2,368,452.29 2,368,452.29

应收利息 - - - - - 2,100.05 2,100.05

应收申购款 250.00 - - - - 1,987,296.95 1,987,546.95

资产总计 16,564,243.45 - - - - 228,340,823.87 244,905,067.32

负债

应付赎回款 - - - - - 523,431.75 523,431.75

应付管理人报酬 - - - - - 301,525.68 301,525.68

应付托管费 - - - - - 50,254.31 50,254.31

应付交易费用 - - - - - 503,234.83 503,234.83

其他负债 - - - - - 422,818.66 422,818.66

负债总计 - - - - - 1,801,265.23 1,801,265.23

利率敏感度缺口16,564,243.45 - - - - 226,539,558.64 243,103,802.09

上年度末 1-3 个3 个月-1

2020 年 12 月 311 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 11,637,006.73 - - - - - 11,637,006.73

结算备付金 771,170.03 - - - - - 771,170.03

存出保证金 104,723.93 - - - - - 104,723.93

交易性金融资产 - - - - - 169,740,949.62 169,740,949.62

应收证券清算款 - - - - - 23,292,642.80 23,292,642.80

应收利息 - - - - - 3,234.07 3,234.07


应收申购款 29,999,100.00 - - - - 518,116.67 30,517,216.67

资产总计 42,512,000.69 - - - - 193,554,943.16 236,066,943.85

负债

应付赎回款 - - - - - 54,419,357.47 54,419,357.47

应付管理人报酬 - - - - - 333,693.13 333,693.13

应付托管费 - - - - - 55,615.52 55,615.52

应付交易费用 - - - - - 501,297.64 501,297.64

其他负债 - - - - - 387,674.12 387,674.12

负债总计 - - - - - 55,697,637.88 55,697,637.88

利率敏感度缺口42,512,000.69 - - - - 137,857,305.28 180,369,305.97

注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2020 年 12 月 31 日：同），银行存款、
结算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率利息计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响（2020 年 12 月 31 日：同）。

6.4.12.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险

基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）


（%）

交易性金融资产-股票投资 223,982,974.58 92.13 169,740,949.62 94.11

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 223,982,974.58 92.13 169,740,949.62 94.11

6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月
分析 30 日 ） 31 日 ）

1.股票基准指数下降 100 个 -854,914.77 -1,628,436.30
基点

2.股票基准指数上升 100 个 854,914.77 1,628,436.30
基点

注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 223,982,974.58 91.46

其中：股票 223,982,974.58 91.46

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,460,848.98 6.72

8 其他各项资产 4,461,243.76 1.82

9 合计 244,905,067.32 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 20,225,790.40 8.32

B 采矿业 1,908,444.00 0.79

C 制造业 9,544,258.22 3.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,020.39 0.01
应业

E 建筑业 25,371.37 0.01

F 批发和零售业 46,404.58 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 204,271.75 0.08
业

J 金融业 34,721.10 0.01

K 房地产业 191,732,471.65 78.87

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 96,980.80 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 148,268.04 0.06

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,972.28 0.00

S 综合 - -

合计 223,982,974.58 92.13

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 000656 金科股份 3,957,140 22,911,840.60 9.42

2 000002 万 科Ａ 919,677 21,897,509.37 9.01

3 601155 新城控股 524,568 21,822,028.80 8.98

4 600048 保利地产 1,792,440 21,580,977.60 8.88

5 600383 金地集团 2,104,197 21,546,977.28 8.86

6 000961 中南建设 3,572,059 21,146,589.28 8.70

7 002714 牧原股份 332,366 20,214,500.12 8.32

8 600823 世茂股份 3,402,204 13,744,904.16 5.65

9 001979 招商蛇口 768,700 8,417,265.00 3.46

10 002100 天康生物 901,700 8,034,147.00 3.30

11 000560 我爱我家 1,756,690 7,852,404.30 3.23

12 002285 世联行 1,196,100 7,332,093.00 3.02

13 000011 深物业 A 591,101 7,187,788.16 2.96

14 300917 特发服务 237,685 6,574,367.10 2.70

15 001914 招商积余 367,500 6,313,650.00 2.60

16 600639 浦东金桥 167,800 2,290,470.00 0.94

17 601808 中海油服 132,900 1,908,444.00 0.79

18 600185 格力地产 151,100 1,113,607.00 0.46

19 688617 惠泰医疗 870 324,718.80 0.13

20 688466 金科环境 4,907 112,713.79 0.05

21 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.04

22 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.04

23 688315 诺禾致源 2,474 96,980.80 0.04

24 688317 之江生物 1,476 94,198.32 0.04

25 688636 智明达 918 74,100.96 0.03


26 688499 利元亨 1,620 62,937.00 0.03

27 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.02

28 603529 爱玛科技 996 57,887.52 0.02

29 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.02

30 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.02

31 688087 英科再生 2,197 48,246.12 0.02

32 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02

33 300919 中伟股份 247 40,261.00 0.02

34 300894 火星人 561 38,148.00 0.02

35 300957 贝泰妮 148 37,290.08 0.02

36 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01

37 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01

38 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.01

39 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01

40 300979 华利集团 273 23,887.50 0.01

41 300953 震裕科技 202 20,169.70 0.01

42 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01

43 300973 立高食品 150 17,356.50 0.01

44 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01

45 300925 法本信息 600 15,774.00 0.01

46 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01

47 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01

48 300940 南极光 307 13,317.66 0.01

49 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01

50 300941 创识科技 263 13,134.22 0.01

51 300937 药易购 244 13,105.24 0.01

52 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01

53 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01

54 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01

55 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00

56 300981 中红医疗 129 11,660.31 0.00

57 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

58 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

59 300968 格林精密 937 11,309.59 0.00

60 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00

61 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

62 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00

63 300932 三友联众 300 9,513.00 0.00

64 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00


65 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

66 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

67 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

68 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

69 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

70 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

71 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

72 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

73 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

74 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

75 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

76 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

77 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00

78 300986 志特新材 237 7,245.09 0.00

79 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00

80 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00

81 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

82 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

83 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

84 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

85 300985 致远新能 239 5,929.59 0.00

86 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

87 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

88 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

89 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

90 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

91 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

92 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

93 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

94 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

95 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

96 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

97 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

98 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

99 300860 锋尚文化 51 2,972.28 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 002714 牧原股份 31,404,078.69 17.41

2 002157 正邦科技 24,792,219.36 13.75

3 002100 天康生物 19,636,900.98 10.89

4 002466 天齐锂业 18,580,573.42 10.30

5 000961 中南建设 17,556,054.00 9.73

6 001979 招商蛇口 14,547,190.32 8.07

7 000656 金科股份 14,292,604.53 7.92

8 601155 新城控股 12,409,190.68 6.88

9 601166 兴业银行 11,584,156.00 6.42

10 600823 世茂股份 11,569,528.00 6.41

11 600383 金地集团 11,460,520.60 6.35

12 002285 世联行 11,093,556.22 6.15

13 600185 格力地产 10,751,119.00 5.96

14 000560 我爱我家 10,670,630.40 5.92

15 001914 招商积余 10,501,171.97 5.82

16 600048 保利地产 10,370,982.00 5.75

17 300917 特发服务 9,822,011.00 5.45

18 000002 万 科Ａ 9,264,442.00 5.14

19 601233 桐昆股份 9,080,727.94 5.03

20 000011 深物业 A 9,008,759.74 4.99

21 002064 华峰化学 8,753,845.00 4.85

22 601128 常熟银行 8,578,041.00 4.76

23 600606 绿地控股 8,269,442.67 4.58

24 000998 隆平高科 7,968,068.00 4.42

25 600919 江苏银行 6,885,937.00 3.82

26 300193 佳士科技 6,730,875.00 3.73

27 600893 航发动力 6,670,284.00 3.70

28 300087 荃银高科 6,156,253.20 3.41

29 300390 天华超净 5,887,218.34 3.26

30 600325 华发股份 5,610,966.00 3.11


31 002234 民和股份 5,475,989.00 3.04

32 600639 浦东金桥 5,462,541.00 3.03

33 000983 山西焦煤 5,115,770.20 2.84

34 002385 大北农 5,094,810.00 2.82

35 000671 阳 光 城 4,987,621.68 2.77

36 601995 中金公司 4,972,742.40 2.76

37 002286 保龄宝 4,915,246.00 2.73

38 688680 海优新材 4,821,514.35 2.67

39 002756 永兴材料 4,718,044.66 2.62

40 605016 百龙创园 4,701,852.56 2.61

41 600176 中国巨石 4,546,033.00 2.52

42 603986 兆易创新 4,458,258.00 2.47

43 002192 融捷股份 4,249,656.00 2.36

44 600188 兖州煤业 4,049,193.00 2.24

45 300785 值得买 3,846,957.96 2.13

46 603993 洛阳钼业 3,795,490.00 2.10

47 600110 诺德股份 3,674,125.00 2.04

注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 002157 正邦科技 22,138,167.18 12.27

2 002466 天齐锂业 20,555,339.32 11.40

3 002714 牧原股份 17,992,696.47 9.98

4 000671 阳 光 城 17,609,254.23 9.76

5 002100 天康生物 17,405,602.98 9.65

6 002285 世联行 14,098,608.68 7.82

7 600606 绿地控股 13,221,618.00 7.33

8 000560 我爱我家 11,495,447.60 6.37

9 601166 兴业银行 11,410,884.00 6.33

10 601155 新城控股 10,045,551.34 5.57

11 600185 格力地产 9,954,512.00 5.52

12 001979 招商蛇口 9,813,743.10 5.44

13 002064 华峰化学 9,245,226.78 5.13


14 601233 桐昆股份 8,760,509.00 4.86

15 300193 佳士科技 8,385,750.00 4.65

16 601128 常熟银行 8,350,837.00 4.63

17 000011 深物业 A 8,044,543.00 4.46

18 000998 隆平高科 7,968,129.64 4.42

19 600919 江苏银行 7,204,397.00 3.99

20 600893 航发动力 7,118,802.00 3.95

21 601995 中金公司 6,701,008.24 3.72

22 300087 荃银高科 6,331,784.00 3.51

23 300390 天华超净 5,841,026.00 3.24

24 600325 华发股份 5,688,085.00 3.15

25 002234 民和股份 5,348,283.00 2.97

26 002192 融捷股份 5,059,916.00 2.81

27 002756 永兴材料 5,044,782.62 2.80

28 002286 保龄宝 4,924,740.00 2.73

29 002385 大北农 4,872,439.00 2.70

30 000983 山西焦煤 4,715,998.20 2.61

31 688680 海优新材 4,662,971.32 2.59

32 600176 中国巨石 4,512,020.00 2.50

33 600188 兖州煤业 4,430,747.88 2.46

34 605016 百龙创园 4,144,107.00 2.30

35 603993 洛阳钼业 3,984,435.00 2.21

36 300785 值得买 3,803,083.00 2.11

37 603986 兆易创新 3,787,280.90 2.10

38 600639 浦东金桥 3,760,760.00 2.09

39 600110 诺德股份 3,680,442.00 2.04

注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 502,622,517.81

卖出股票收入（成交）总额 439,224,387.38

注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 103,144.47

2 应收证券清算款 2,368,452.29

3 应收股利 -

4 应收利息 2,100.05

5 应收申购款 1,987,546.95

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,461,243.76

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中不存在存在流通受限的情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

41,412 5,534.29 128,054,407.37 55.87% 101,131,555.45 44.13%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 80,365.32 0.0351%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2014 年 1 月 24 日 ）基金份额总额 434,903,358.43

本报告期期初基金份额总额 163,789,972.11

本报告期基金总申购份额 141,146,999.26

减:本报告期基金总赎回份额 75,751,008.55

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 229,185,962.82


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

2021 年 3 月 16 日，公司聘任陈广益先生担任公司总经理。

基金托管人：

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

中泰证券 2 485,721,467.61 51.92% 452,354.03 51.92% -

安信证券 2 306,294,083.92 32.74% 285,251.90 32.74% -

中银国际 3 84,431,911.55 9.03% 78,632.62 9.03% -

华泰证券 4 59,083,752.09 6.32% 55,024.83 6.32% -

川财证券 1 - - - - -

西藏东方财 2 - - - - -

富证券

方正证券 1 - - - - -


浙商证券 1 - - - - -

兴业证券 3 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

中信证券 4 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更
无
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时间 份额 份额 份额

区间

机构 1 20210101 - 46,302,453.63 - - 46,302,453.63 20.20%
20210630

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。

5、万家新利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司
2021 年 8 月 30 日
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