交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年八月二十九日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12
§6 中期财务会计报告（未经审计） ......12

6.1 资产负债表......12

6.2 利润表......13

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14

6.4 报表附注......16
§7 投资组合报告 ......34

7.1 期末基金资产组合情况......34

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......38

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......41

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......41

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......41

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......41

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

7.12 投资组合报告附注......41

§8 基金份额持有人信息 ......42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43
§9 开放式基金份额变动 ......43
§10 重大事件揭示 ......43

10.1 基金份额持有人大会决议......43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44

10.4 基金投资策略的改变......44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44

10.8 其他重大事件......46
§11 备查文件目录......47

11.1 备查文件目录......47

11.2 存放地点......47

11.3 查阅方式......47

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

基金简称 交银稳健配置混合

基金主代码 519690

交易代码 519690(前端) 519691(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 6 月 14 日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,828,423,542.39 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研
投资目标 究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下
灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基
金财产的长期稳定增长。

把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理论动态调
投资策略 整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效
分散风险。

业绩比较基准 65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×中证综合债券指数

本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险
风险收益特征 品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之
间。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司
司

信息披露 姓名 王晚婷 李申

负责人 联系电话 （021）61055050 021-60637102

电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j lishen.zh@ccb.com


ysld.com

客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 021-60637111

传真 （021）61055054 021-60635778

中国（上海）自由贸易试验

注册地址 区银城中路188号交通银行 北京市西城区金融大街25号
大楼二层（裙）

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区闹市口大街1
号国金中心二期21-22楼 号院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 阮红 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月
30 日）

本期已实现收益 464,442,024.19

本期利润 331,739,158.20

加权平均基金份额本期利润 0.1526

本期加权平均净值利润率 11.04%

本期基金份额净值增长率 11.63%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 875,126,440.25


期末可供分配基金份额利润 0.4786

期末基金资产净值 2,703,549,982.64

期末基金份额净值 1.4786

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 637.73%

注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 5.28% 0.75% 5.05% 0.57% 0.23% 0.18%

过去三个月 12.84% 0.90% 9.30% 0.62% 3.54% 0.28%

过去六个月 11.63% 1.53% 4.71% 1.02% 6.92% 0.51%

过去一年 30.38% 1.23% 11.03% 0.82% 19.35% 0.41%

过去三年 41.33% 1.25% 10.40% 0.83% 30.93% 0.42%

自基金合同 637.73% 1.55% 174.88% 1.13% 462.85% 0.42%

生效至今

注：1、本基金业绩比较基准自 2013 年 7 月 1 日起，由“65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×
新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“65%×MSCI中国A股指数+35%×中信标普全债指
数”，3.2.2 同。详情见本基金管理人于 2013 年 6 月 26 日发布的《交银施罗德基金管理
有限公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同相关内容的公告》。

2、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×
中信标普全债指数”变更为“65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×中证综合债券指数”，3.2.2
同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关
于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。
3、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006 年 6 月 14 日至 2020 年 6 月 30 日）

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 89只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

陈孜铎先生，清华大学材料
交银稳健配 科学与工程硕士。2008 年加
置混合的基 入交银施罗德基金管理有
陈孜 金经理，公 2018-07-04 - 12 年 限公司，历任行业分析师、
铎 司研究部助 高级研究员。2014 年 10 月
理总经理 22日至2019 年1月 28日担
任交银施罗德蓝筹混合型
证券投资基金的基金经理。

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年上半年，在新冠疫情的巨大影响下，整体 A 股市场呈宽幅震荡走势，其中
新兴行业和消费行业整体震荡上行，取得相当程度的正收益。2020 年一季度，整个 A股市场整体呈震荡下行走势。在新冠疫情爆发以前的一月份，风险偏好较高，高估值TMT 类股票取得显著绝对收益。随着春节疫情影响不断扩大，绝大多数行业及整体宏观经济运行受到巨大影响。进入三月以后，国内疫情逐渐缓解，海外疫情快速爆发，全球金融市场巨震。进入二季度，整个市场震荡上行，市场风格分化持续拉大。在新冠疫情全球爆发的背景下，中国疫情影响逐步减弱，整体 A 股风险偏好快速回归，高估值TMT 类股票及历史上的绩优消费股显著上涨，而与宏观相关联的传统白马蓝筹估值逐渐接近历史下缘。

在市场震荡的过程中，组合整体均衡配置，继续持有估值相对合理的优质资产，实现了一定绝对收益，但随着市场的逐渐分裂，组合整体仓位有所下降，并降低了高估值资产的头寸，相对收益水平不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在疫情的快速影响逐渐被市场所接受和认识后，由于对全球流动性的预期，整个市场在局部景气领域表现出资金推动的明显特征，而整个市场的估值体系持续分化到历史比较大的位置，偏离了基本面的中期背景。在这种情况下，我们更需要思考疫情爆发后对整个中国和全球经济格局的中期影响，而对风险偏好在局部区域的持续放大持谨慎态度。在上述基本判断下，我们将更为关心估值的中期合理性以及行业、公司实质性的基本面变化，本基金将努力寻找在底部的价值品种，受益于政策导向的品种以及产业潜力、
竞争力具备优势的品种进行布局，努力为投资者持续创造回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

报告截止日：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 166,805,885.08 258,825,211.88

结算备付金 1,961,266.46 7,638,432.36

存出保证金 1,354,184.19 1,499,606.86

交易性金融资产 6.4.7.2 2,054,962,673.28 3,179,607,155.23

其中：股票投资 1,992,048,318.60 2,975,644,893.85

基金投资 - -

债券投资 62,914,354.68 203,962,261.38

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 500,000,490.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 257,124.45 3,321,661.73

应收股利 - -

应收申购款 2,865,084.49 1,954,659.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,728,206,707.95 3,452,846,727.06

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 3,984,849.55 -

应付赎回款 14,152,396.82 13,245,474.31

应付管理人报酬 3,377,493.42 4,337,071.44

应付托管费 562,915.56 722,845.24

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 2,432,571.65 4,997,787.30

应交税费 1,052.46 27.87

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 145,445.85 272,302.93

负债合计 24,656,725.31 23,575,509.09

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,828,423,542.39 2,589,193,618.64

未分配利润 6.4.7.10 875,126,440.25 840,077,599.33

所有者权益合计 2,703,549,982.64 3,429,271,217.97

负债和所有者权益总计 2,728,206,707.95 3,452,846,727.06

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.4786 元，基金份额总额

1,828,423,542.39 份。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日

一、收入 370,133,378.41 557,431,135.88

1.利息收入 3,481,681.22 4,627,566.06


其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,627,405.06 2,576,093.12

债券利息收入 1,817,416.34 1,428,520.91

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 36,859.82 622,952.03

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 498,310,686.73 170,922,256.22

其中：股票投资收益 6.4.7.12 488,606,014.98 142,274,287.08

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -99,028.19 38,905.00

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 9,803,699.94 28,609,064.14

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -132,702,865.99 381,417,754.60
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,043,876.45 463,559.00

减：二、费用 38,394,220.21 40,341,899.68

1．管理人报酬 22,467,521.51 24,260,680.77

2．托管费 3,744,586.92 4,043,446.84

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 12,041,301.62 11,881,500.20

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 166.04 2,074.14

7．其他费用 6.4.7.20 140,644.12 154,197.73

三、利润总额（亏损总额以“-” 331,739,158.20 517,089,236.20
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 331,739,158.20

列） 517,089,236.20

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日


单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,589,193,618.64 840,077,599.33 3,429,271,217.97
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 331,739,158.20 331,739,158.20
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数（净值减少以“-”号填 -760,770,076.25 -296,690,317.28 -1,057,460,393.53
列）

其中：1.基金申购款 185,393,806.84 68,009,655.27 253,403,462.11

2.基金赎回款 -946,163,883.09 -364,699,972.55 -1,310,863,855.64

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减 - - -
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,828,423,542.39 875,126,440.25 2,703,549,982.64
（基金净值）

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,770,662,767.95 324,092,669.99 3,094,755,437.94
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 517,089,236.20 517,089,236.20
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数（净值减少以“-”号填 -490,666,349.26 -144,816,451.98 -635,482,801.24
列）

其中：1.基金申购款 109,818,616.77 29,357,825.28 139,176,442.05

2.基金赎回款 -600,484,966.03 -174,174,277.26 -774,659,243.29

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减 - - -
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,279,996,418.69 696,365,454.21 2,976,361,872.90
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 78 号《关于同意交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集申请的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 7,011,427,454.90 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 73 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德稳
健配置混合型证券投资基金基金合同》于 2006 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 7,016,138,522.08 份基金份额，其中认购资金利息折合 4,711,067.18份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德稳健配置混合型证券投资
基金 H 类基金份额类别及修改基金合同、托管协议的公告》，本基金决定自 2015 年 12
月 7 日起增加本基金的 H 类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议。本基金按照销售区域及费率标准的不同将本基金的基金份额分为 A 类、H 类两类基金份额。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额类别，A 类基金份额仅在中国大陆地区销售；本基金新增加的 H 类基金份额类别，仅在中国香港地区销售。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的35%-95%；债券资产占基金资产净值的 0%-60%；现金、短期金融工具以及中国证监会
允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 30 日，本基金的
业绩比较基准为：65%×MSCI 中国 A 股指数＋35%×中信标普全债指数。根据本基金的
基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》，自 2015 年 10 月 1 日起，本基
金的业绩比较基准变更为：65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×中证综合债券指数。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款


单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 166,805,885.08

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 166,805,885.08

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,766,010,988.39 1,992,048,318.60 226,037,330.21

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 3,154,000.00 3,376,354.68 222,354.68

债券 银行间市场 59,721,000.00 59,538,000.00 -183,000.00

合计 62,875,000.00 62,914,354.68 39,354.68

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,828,885,988.39 2,054,962,673.28 226,076,684.89

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日


账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 500,000,490.00 -

合计 500,000,490.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 123,544.62

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 882.60

应收债券利息 101,065.11

应收资产支持证券利 -

息

应收买入返售证券利息 31,016.85

应收申购款利息 5.87

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 609.40

合计 257,124.45

6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 2,432,081.65

银行间市场应付交易费用 490.00

合计 2,432,571.65

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 11,982.28

预提信息披露费 59,672.34

预提审计费 49,726.04

应付后端申购费 14,615.85

预提账户维护费 9,300.00

应付转出费 149.34

合计 145,445.85

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,589,193,618.64 2,589,193,618.64

本期申购 185,393,806.84 185,393,806.84

本期赎回（以“-”号填列） -946,163,883.09 -946,163,883.09

本期末 1,828,423,542.39 1,828,423,542.39

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 718,325,340.62 121,752,258.71 840,077,599.33

本期利润 464,442,024.19 -132,702,865.99 331,739,158.20

本期基金份额交易产生 -286,424,658.70 -10,265,658.58 -296,690,317.28
的变动数

其中：基金申购款 72,195,057.52 -4,185,402.25 68,009,655.27

基金赎回款 -358,619,716.22 -6,080,256.33 -364,699,972.55

本期已分配利润 - - -

本期末 896,342,706.11 -21,216,265.86 875,126,440.25

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,567,993.36

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 44,398.45

其他 15,013.25

合计 1,627,405.06

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 4,397,621,618.84

减：卖出股票成本总额 3,909,015,603.86

买卖股票差价收入 488,606,014.98

6.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 205,042,282.19
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 200,182,108.19
兑付）成本总额

减：应收利息总额 4,959,202.19

买卖债券（债转股及债券到期兑付） -99,028.19
差价收入
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

股票投资产生的股利收益 9,803,699.94

基金投资产生的股利收益 -

合计 9,803,699.94

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

1.交易性金融资产 -132,702,865.99

——股票投资 -132,116,067.48

——债券投资 -586,798.51

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动

产生的预估增值税 -

合计 -132,702,865.99

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

基金赎回费收入 906,996.89

基金转换费收入 136,879.56

合计 1,043,876.45

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 12,041,051.62

银行间市场交易费用 250.00

合计 12,041,301.62

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

审计费用 49,726.04

信息披露费 59,672.34

银行费用 12,645.74

债券账户费用 18,600.00

合计 140,644.12

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

无。
6.4.8.2资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构
公司”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年 2019年1 月1日至2019
6月30日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 22,467,521.51 24,260,680.77

其中：支付销售机构的客户维护 3,911,858.16 4,854,320.07
费
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年 2019年1月1日至2019年
6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 3,744,586.92 4,043,446.84

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

无。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年6月30 2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称 日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收
入 入

中国建设银行 166,805,885.08 1,567,993.36 482,396,463.56 2,501,728.78

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

认 期末 期末

证券 证券 成功 可流 流通受 购 期末估 数量(单 成本总 估值总 备
代码 名称 认购日 通日 限类型 价 值单价 位：股) 额 额 注
格

30084 酷特 2020- 2020- 新股未 5.94 5.94 1,185 7,038.9 7,038.9 -
0 智能 06-30 07-08 上市 0 0

30084 胜蓝 2020- 2020- 新股未 10.0 10.01 751 7,517.5 7,517.5 -
3 股份 06-23 07-02 上市 1 1 1

30084 捷安 2020- 2020- 新股未 17.6 17.63 470 8,286.1 8,286.1 -
5 高科 06-24 07-03 上市 3 0 0

30084 首都 2020- 2020- 新股未 3.37 3.37 1,131 3,811.4 3,811.47 -
6 在线 06-22 07-01 上市 7

30084 中船 2020- 2020- 新股未 6.94 6.94 1,420 9,854.8 9,854.8 -
7 汉光 06-29 07-09 上市 0 0

68808 三友 2020- 2020- 限售股 20.9 67.62 8,807 184,59 595,529 -
5 医疗 03-30 10-09 6 4.72 .34

68815 优刻 2020- 2020- 限售股 33.2 68.38 20,70 687,86 1,415,4 -
8 得 01-10 07-20 3 0 1.00 66.00

68816 石头 2020- 2020- 限售股 271. 365.1 5,382 1,459,1 1,965,1 -
9 科技 02-13 08-21 12 4 67.84 83.48

68817 百奥 2020- 2020- 限售股 32.7 57.02 30,15 987,97 1,719,6 -
7 泰 02-13 08-21 6 8 6.08 09.16

68827 天智 2020- 2020- 新股未 12.0 12.04 8,810 106,07 106,072 -
7 航 06-24 07-07 上市 4 2.40 .40

68831 财富 2020- 2020- 限售股 107. 237.9 4,356 467,87 1,036,4 -
8 趋势 04-17 10-27 41 3 7.96 23.08

68837 迪威 2020- 2020- 新股未 16.4 16.42 7,894 129,61 129,619 -
7 尔 06-29 07-08 上市 2 9.48 .48

68839 赛特 2020- 2020- 限售股 24.1 54.47 3,246 78,293. 176,809 -
8 新材 02-03 08-11 2 52 .62

68846 金科 2020- 2020- 限售股 24.6 36.59 4,907 120,76 179,547 -
6 环境 04-27 11-09 1 1.27 .13

68852 秦川 2020- 2020- 新股未 11.3 11.33 8,337 94,458. 94,458. -
8 物联 06-19 07-01 上市 3 21 21

68860 皖仪 2020- 2020- 新股未 15.5 15.50 5,468 84,754. 84,754. -
0 科技 06-23 07-03 上市 0 00 00

注：基金可作为特定投资者，参与上市公司非公开发行股份认购，交易所主板、创业板、科创板新股申购，通过大宗交易或其他符合法律法规的交易方式取得带限售期的股票等业务，并根据各项法律法规的要求进行锁定。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。

本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2020 年 6 月 30 日，
本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为
0.12%(2019 年 12 月 31 日：0.11%)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 6 月 30 日

资产

银行存款 166,805,885.08 - - - 166,805,885.08

结算备付金 1,961,266.46 - - - 1,961,266.46

存出保证金 1,354,184.19 - - - 1,354,184.19

交易性金融资产 59,538,000.00 3,376,354.68 - 1,992,048,318.60 2,054,962,673.28

买入返售金融资产 500,000,490.00 - - - 500,000,490.00

应收利息 - - - 257,124.45 257,124.45

应收申购款 200,630.09 - - 2,664,454.40 2,865,084.49

2,728,206,707.9
729,860,455.82 3,376,354.68 - 1,994,969,897.45

资产总计 5

负债

应付证券清算款 - - - 3,984,849.55 3,984,849.55

应付赎回款 - - - 14,152,396.82 14,152,396.82

应付管理人报酬 - - - 3,377,493.42 3,377,493.42

应付托管费 - - - 562,915.56 562,915.56

应付交易费用 - - - 2,432,571.65 2,432,571.65

应交税费 - - - 1,052.46 1,052.46

其他负债 - - - 145,445.85 145,445.85

- - - 24,656,725.31 24,656,725.31
负债总计

729,860,455.82 3,376,354.68 1,970,313,172.14 2,703,549,982.64
利率敏感度缺口 -

上年度末

1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 258,825,211.88 - - - 258,825,211.88

结算备付金 7,638,432.36 - - - 7,638,432.36

存出保证金 1,499,606.86 - - - 1,499,606.86


交易性金融资产 200,296,000.00 3,666,261.38 - 2,975,644,893.85 3,179,607,155.23

应收利息 - - - 3,321,661.73 3,321,661.73

应收申购款 13,030.74 - - 1,941,628.26 1,954,659.00

468,272,281.84 3,666,261.38 2,980,908,183.84 3,452,846,727.06
资产总计 -

负债

应付赎回款 - - - 13,245,474.31 13,245,474.31

应付管理人报酬 - - - 4,337,071.44 4,337,071.44

应付托管费 - - - 722,845.24 722,845.24

应付交易费用 - - - 4,997,787.30 4,997,787.30

应交税费 - - - 27.87 27.87

其他负债 - - - 272,302.93 272,302.93

- - 23,575,509.09 23,575,509.09
负债总计 -

468,272,281.84 3,666,261.38 - 2,957,332,674.75 3,429,271,217.97
利率敏感度缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 2.33%(2019 年 12 月 31 日：5.95%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产净值的 35%-95%；债券资产占基金资产净值的 0%-60%；现金、短期金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 5%-65%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资产－股票投 1,992,048,318.60 73.68 2,975,644,893.85 86.77
资

交易性金融资产－基金投 - - - -
资

交易性金融资产－债券投 3,376,354.68 0.12 3,666,261.38 0.11
资

交易性金融资产－贵金属 - - - -
投资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,995,424,673.28 73.81 2,979,311,155.23 86.88

注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

1.业绩比较基准（附注 6.4.1） 增加约 18,904 增加约 20,441
上涨 5%

2.业绩比较基准（附注 6.4.1） 减少约 18,904 减少约 20,441
下降 5%

§7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,992,048,318.60 73.02

其中：股票 1,992,048,318.60 73.02

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 62,914,354.68 2.31

其中：债券 62,914,354.68 2.31

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 500,000,490.00 18.33

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付

金合计 168,767,151.54 6.19

8 其他各项资产 4,476,393.13 0.16

9 合计 2,728,206,707.95 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 22,310,967.15 0.83

C 制造业 768,120,465.36 28.41

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 37,952,766.32 1.40

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 51,976,175.61 1.92

J 金融业 110,863,680.60 4.10

K 房地产业 854,034,480.82 31.59

L 租赁和商务服务业 22,470,760.00 0.83

M 科学研究和技术服务业 184,602.15 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 124,134,420.59 4.59

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,992,048,318.60 73.68

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（％）

1 000002 万科 A 8,097,028 211,656,311.92 7.83

2 000961 中南建设 22,002,653 195,823,611.70 7.24

3 000656 金科股份 17,006,056 138,769,416.96 5.13

4 600383 金地集团 10,000,000 137,000,000.00 5.07

5 000671 阳光城 21,004,600 133,169,164.00 4.93

6 300724 捷佳伟创 1,500,000 132,795,000.00 4.91

7 603517 绝味食品 1,700,000 120,258,000.00 4.45

8 000651 格力电器 2,005,675 113,461,034.75 4.20

9 601838 成都银行 11,364,825 90,464,007.00 3.35

10 002837 英维克 3,005,000 89,008,100.00 3.29

11 600690 海尔智家 5,008,700 88,653,990.00 3.28

12 600529 山东药玻 1,500,000 87,000,000.00 3.22

13 300070 碧水源 7,999,896 64,959,155.52 2.40

14 603359 东珠生态 3,500,000 58,555,000.00 2.17

15 603186 华正新材 1,000,734 49,806,531.18 1.84

16 688188 柏楚电子 300,004 48,930,652.40 1.81

17 300259 新天科技 6,999,929 40,459,589.62 1.50

18 600131 国网信通 2,000,000 37,940,000.00 1.40

19 002314 南山控股 10,004,249 37,615,976.24 1.39

20 002878 元隆雅图 1,027,000 22,470,760.00 0.83

21 601699 潞安环能 4,000,000 22,280,000.00 0.82

22 601555 东吴证券 2,499,960 20,399,673.60 0.75

23 000807 云铝股份 4,000,000 17,440,000.00 0.65

24 600436 片仔癀 100,000 17,025,000.00 0.63


25 688169 石头科技 10,139 3,758,096.78 0.14

26 688177 百奥泰 30,158 1,719,609.16 0.06

27 688158 优刻得 20,700 1,415,466.00 0.05

28 688106 金宏气体 26,075 1,355,378.50 0.05

29 002008 大族激光 31,636 1,137,314.20 0.04

30 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.04

31 688208 道通科技 14,165 801,030.75 0.03

32 688116 天奈科技 15,113 706,532.75 0.03

33 688466 金科环境 14,813 620,265.07 0.02

34 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.02

35 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.01

36 688189 南新制药 6,833 363,515.60 0.01

37 688101 三达膜 13,483 286,513.75 0.01

38 688199 久日新材 4,494 272,156.64 0.01

39 688228 开普云 2,718 212,330.16 0.01

40 688058 宝兰德 1,450 205,871.00 0.01

41 688128 中国电研 9,027 184,602.15 0.01

42 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.01

43 688118 普元信息 4,028 163,335.40 0.01

44 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00

45 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00

46 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00

47 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00

48 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00

49 300821 东岳硅材 5,703 59,083.08 0.00

50 002978 安宁股份 881 30,967.15 0.00


51 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00

52 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00

53 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

54 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00

55 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00

56 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00

57 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00

58 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

59 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

60 600315 上海家化 25 1,197.50 0.00

61 002284 亚太股份 26 126.88 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 000961 中南建设 141,551,847.26 4.13

2 000651 格力电器 114,372,004.55 3.34

3 000656 金科股份 94,001,361.00 2.74

4 600131 国网信通 88,783,671.90 2.59

5 002837 英维克 88,394,088.01 2.58

6 000671 阳光城 79,783,605.72 2.33

7 600690 海尔智家 78,812,168.08 2.30

8 000100 TCL 科技 77,654,053.00 2.26

9 600845 宝信软件 68,654,828.66 2.00


10 300070 碧水源 66,597,158.32 1.94

11 601066 中信建投 63,273,070.23 1.85

12 300760 迈瑞医疗 63,249,398.52 1.84

13 600763 通策医疗 62,826,743.00 1.83

14 600466 蓝光发展 59,600,547.98 1.74

15 000002 万科 A 55,772,825.41 1.63

16 300601 康泰生物 53,927,463.21 1.57

17 002878 元隆雅图 53,879,473.15 1.57

18 688039 当虹科技 53,638,411.80 1.56

19 600741 华域汽车 52,741,184.24 1.54

20 300724 捷佳伟创 52,424,670.00 1.53

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 000651 格力电器 218,146,702.67 6.36

2 600048 保利地产 217,777,015.65 6.35

3 300413 芒果超媒 199,769,941.91 5.83

4 603517 绝味食品 184,551,237.19 5.38

5 300724 捷佳伟创 183,562,941.93 5.35

6 300078 思创医惠 165,855,988.36 4.84

7 300036 超图软件 109,708,955.93 3.20

8 002050 三花智控 101,677,518.44 2.96

9 601009 南京银行 95,601,914.06 2.79


10 000100 TCL 科技 86,030,259.16 2.51

11 600845 宝信软件 82,622,794.76 2.41

12 002385 大北农 81,395,686.59 2.37

13 688188 柏楚电子 78,433,340.05 2.29

14 300601 康泰生物 75,927,873.08 2.21

15 000961 中南建设 72,925,668.40 2.13

16 300760 迈瑞医疗 69,763,717.38 2.03

17 600383 金地集团 68,829,856.50 2.01

18 002352 顺丰控股 68,789,906.14 2.01

19 603359 东珠生态 68,158,829.48 1.99

20 601066 中信建投 65,745,728.49 1.92

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 3,057,535,096.09

卖出股票的收入（成交）总额 4,397,621,618.84

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比
例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 59,538,000.00 2.20

其中：政策性金融债 59,538,000.00 2.20

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -


6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,376,354.68 0.12

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 62,914,354.68 2.33

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例（％）

1 207703 20 贴现国开 600,000 59,538,000.00 2.20
03

2 128035 大族转债 31,514 3,373,888.84 0.12

3 128023 亚太转债 26 2,465.84 0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,354,184.19

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 257,124.45

5 应收申购款 2,865,084.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,476,393.13

7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净
值比例(%)

1 128035 大族转债 3,373,888.84 0.12

2 128023 亚太转债 2,465.84 0.00

7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有 机构投资者 个人投资者

(户) 的基金份

额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

89,053 20,531.86 78,784,628.89 4.31% 1,749,638,913.50 95.69%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 26,297.31 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0
部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2006 年 6 月 14 日）基金份额 7,016,138,522.08
总额

本报告期期初基金份额总额 2,589,193,618.64

本报告期基金总申购份额 185,393,806.84

减：本报告期基金总赎回份额 946,163,883.09

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,828,423,542.39

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

招商证券股 1 841,097,618.18 11.30% 783,316.61 11.30% -

份有限公司

国金证券股 1 699,355,270.89 9.39% 651,316.73 9.40% -

份有限公司
国泰君安证

券股份有限 1 697,807,348.92 9.37% 649,866.28 9.37% -

公司


东方证券股 2 673,146,137.75 9.04% 626,899.11 9.04% -

份有限公司

中信证券股 1 658,622,167.88 8.85% 613,372.26 8.85% -

份有限公司
中信建投证

券股份有限 2 544,211,129.62 7.31% 506,825.20 7.31% -

公司

中泰证券股 2 535,422,823.55 7.19% 498,640.56 7.19% -

份有限公司

申万宏源证 1 530,763,026.55 7.13% 494,297.91 7.13% -

券有限公司

方正证券股 1 306,269,449.54 4.11% 285,229.76 4.11% -

份有限公司

国信证券股 1 265,605,939.11 3.57% 247,358.90 3.57% -

份有限公司

瑞银证券有 1 180,610,447.38 2.43% 168,202.98 2.43% -

限责任公司

东吴证券股 1 155,071,715.77 2.08% 144,418.65 2.08% -

份有限公司

兴业证券股 11,355,996,586.2 18.22% 1,262,840.65 18.22% -

份有限公司 6

北京高华证

券有限责任 1 - - - - -

公司

国联证券股 1 - - - - -

份有限公司

华创证券有 1 - - - - -

限责任公司

西南证券股 1 - - - - -

份有限公司
上海华信证

券有限责任 1 - - - - -

公司

西部证券股 1 - - - - -

份有限公司
中国银河证

券股份有限 2 - - - - -

公司
中国国际金

融股份有限 1 - - - - -

公司

长城证券股 1 - - - - -

份有限公司

川财证券有 1 - - - - -

限责任公司
第一创业证

券股份有限 1 - - - - -

公司
新时代证券

股份有限公 1 - - - - -

司
注：1、报告期内，本基金交易单元均未发生变化；

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券

1 阳光人寿保险股份有限公司为旗下基金 报、证券时报、公司网 2020-01-20
销售机构的公告 站

2 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基 公司网站 2020-01-21
金 2019 年第 4 季度报告

交银施罗德基金管理有限公司关于春节 中国证券报、上海证券

3 假期调整延期办理有关业务的公告 报、证券时报、公司网 2020-01-31
站

交银施罗德基金管理有限公司关于终止 中国证券报、上海证券

4 泰诚财富基金销售（大连）有限公司办 报、证券时报、公司网 2020-03-21
理相关销售业务的公告 站

5 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基 公司网站 2020-03-30
金 2019 年年度报告

交银施罗德基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证券

6 部分销售机构办理相关销售业务的公告 报、证券时报、公司网 2020-04-13
站

7 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基 公司网站 2020-04-22
金 2020 年第 1 季度报告

8 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券 2020-05-27


中信证券华南股份有限公司为旗下基金 报、证券时报、公司网

销售机构的公告 站

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基

9 金（更新）招募说明书摘要（2020 年第 公司网站 2020-06-24
1 号）

10 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基 公司网站 2020-06-24
金（更新）招募说明书（2020 年第 1 号）

§11备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的文件；

2、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
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