汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18
§6 中期财务会计报告(未经审计)......18

6.1 资产负债表 ......18

6.2 利润表 ......20

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......21

6.4 报表附注......23
§7 投资组合报告......48

7.1 期末基金资产组合情况 ......49

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......53

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......55

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......55

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......56

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56

7.12 投资组合报告附注......56
§8 基金份额持有人信息 ......57


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......58

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......58
§9 开放式基金份额变动 ......58
§10 重大事件揭示 ......59

10.1 基金份额持有人大会决议......59

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......59

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......59

10.4 基金投资策略的改变 ......59

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......59

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......59

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60

10.8 其他重大事件......64
§11 影响投资者决策的其他重要信息......68

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......68

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......69
§12 备查文件目录 ......69

12.1 备查文件目录......69

12.2 存放地点 ......69

12.3 查阅方式 ......69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信大盘股票

基金主代码 540006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年06月24日

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 587,993,898.84份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H

下属分级基金的交易代码 540006 960000

报告期末下属分级基金的份额总额 474,369,768.71份 113,624,130.13份

注：本基金自2015年12月30日起增加H类份额
2.2 基金产品说明

通过投资于盈利预期持续稳定增长，在各行业中
投资目标 具有领先地位的大盘蓝筹型股票，在合理控制风险的
基础上，追求稳健的分红收益及长期资本利得，实现
基金资产持续超越业绩比较基准的收益。

1、资产配置策略

根据本基金所奉行的"较高仓位、蓝筹公司、精选
研究"的投资理念和"研究创造价值"的股票精选策略，
在投资决策中，本基金仅根据精选的各类证券的风险
收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股
投资策略 票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

2、行业配置策略

行业研究员通过分析行业特征，定期提出行业投
资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研
究资源，结合宏观基本面分析等状况，提出重点行业
配置比重的建议。


3、股票资产投资策略

本基金专注于分析大盘股特有的竞争优势，基金
管理人将对初选股票给予全面的价值、成长分析，并
结合行业地位分析，优选出具有盈利持续稳定增长、
价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型
股票进行投资。

业绩比较基准 沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。

本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，
其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基

风险收益特征 金，属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资
于大盘蓝筹股票，在股票型基金中属于中等风险水平
的投资产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 古韵 陆志俊

露负责 联系电话 021-20376868 95559

人 电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-20376888 95559

传真 021-20376999 021-62701216

中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 世纪大道8号上海国金中心汇 银城中路188号

丰银行大楼17楼

中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）长宁区仙霞路1
办公地址 世纪大道8号上海国金中心汇 8号

丰银行大楼17楼

邮政编码 200120 200336

法定代表人 杨小勇 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称

登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.hsbcjt.cn
址
基金中期报告备置地 汇丰晋信基金管理有限公司：中国（上海）自由贸易试验区
点 世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；交通银行股份
有限公司：中国（上海）长宁区仙霞路18号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区世纪大
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 道8号上海国金中心汇丰银行大楼17
楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日)

汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H

本期已实现收益 143,309,511.76 10,298,694.90

本期利润 -40,619,532.57 -5,006,367.78

加权平均基金份额本期 -0.0678 -0.0464
利润

本期加权平均净值利润 -1.25% -2.11%
率

本期基金份额净值增长 -0.01% -0.05%
率

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2021年06月30日)

期末可供分配利润 1,628,496,626.04 158,049,656.47

期末可供分配基金份额 3.4330 1.3910

利润

期末基金资产净值 2,536,228,207.81 246,672,661.08

期末基金份额净值 5.3465 2.1710

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2021年06月30日)

基金份额累计净值增长 466.68% 117.10%
率
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。④本基金自2015年12月30日起增加H类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘股票A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -0.03% 0.86% -1.81% 0.72% 1.78% 0.14%

过去三个月 2.66% 1.04% 3.15% 0.88% -0.49% 0.16%

过去六个月 -0.01% 1.47% 0.26% 1.18% -0.27% 0.29%

过去一年 34.68% 1.43% 22.99% 1.20% 11.69% 0.23%

过去三年 80.53% 1.41% 44.13% 1.23% 36.40% 0.18%

自基金合同 466.68% 1.41% 63.34% 1.33% 403.3 0.08%
生效起至今 4%

注：

过去一个月指 2021 年 6 月 1 日-2021 年 6 月 30 日

过去三个月指 2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日

过去六个月指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日


过去一年指 2020 年 7 月 1 日－2021 年 6 月 30 日

过去三年指 2018 年 7 月 1 日－2021 年 6 月 30 日

自基金合同生效起至今指 2009 年 6 月 24 日－2021 年 6 月 30 日

汇丰晋信大盘股票H

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -0.07% 0.86% -1.81% 0.72% 1.74% 0.14%

过去三个月 2.61% 1.04% 3.15% 0.88% -0.54% 0.16%

过去六个月 -0.05% 1.47% 0.26% 1.18% -0.31% 0.29%

过去一年 34.64% 1.43% 22.99% 1.20% 11.65% 0.23%

过去三年 80.15% 1.41% 44.13% 1.23% 36.02% 0.18%

成立至今 117.10% 1.27% 35.38% 1.13% 81.72% 0.14%

注：

过去一个月指 2021 年 6 月 1 日-2021 年 6 月 30 日

过去三个月指 2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日

过去六个月指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日

过去一年指 2020 年 7 月 1 日－2021 年 6 月 30 日

过去三年指 2018 年 7 月 1 日－2021 年 6 月 30 日

成立至今指 2015 年 12 月 30 日－2021 年 6 月 30 日

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的 85%-95%，其中，本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-15%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。按照基金
合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过 6 个月内完成建仓，截止 2009 年 12 月
24 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2.报告期内本基金的业绩比较基准=沪深 300 指数*90%+同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深 300 指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

注：1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的 85%-95%，其中，本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-15%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

2.报告期内本基金的业绩比较基准=沪深 300 指数*90%+同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深 300 指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

4.本基金自 2015 年 12 月 30 日起增加 H 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2021年6月30日，公司共管理26只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成
立）、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金（自2020年11月19日起，原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基
金）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金（2017年6月2日成立）、汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金（2018年11月14日成立）、汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金（2019年3月20日成立）、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金(2019年8月2日成立)、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金（2020年7月30日成立）、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金（2020年8月13日成立）、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金（2020年10月29日成立）、汇丰晋信创新先锋股票型证券投资基金（2021年3月16日成立）和汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金（2021年5月24日成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

硕士研究生。曾任上海日
汇丰晋信龙腾混合型证券 月明投资有限公司投资项
投资基金、汇丰晋信2026 目经理、富邦综合证券股
严瑾 生命周期证券投资基金、 2020- 2021- 15 份有限公司上海代表处研
汇丰晋信慧盈混合型证券 05-09 06-05 究员。2008年9月加入汇丰
投资基金基金经理 晋信基金管理有限公司，
先后担任研究员、高级研
究员、投资经理、QFII投


资咨询副总监、QFII投资
咨询总监、汇丰晋信大盘
股票型证券投资基金基金
经理，现任汇丰晋信龙腾
混合型证券投资基金、汇
丰晋信2026生命周期证券
投资基金、汇丰晋信慧盈
混合型证券投资基金基金
经理。

硕士研究生。曾任Earnest
Partners投资经理、安信
证券股份有限公司投资经
理、安信基金管理有限责
任公司基金经理、招商证
黄立 主动权益投资部总监、本 2020- 券资产管理有限公司投资
华 基金基金经理 07-11 - 14 经理、北京磐沣投资管理
合伙企业（中信产业基金
二级市场投资平台）基金
经理。2020年6月加入汇丰
晋信基金管理有限公司，
现任主动权益投资部总
监、本基金基金经理。

傅煜清女士，曾任上海国
际货币经纪有限责任公司
债券经纪人、加拿大皇家
汇丰晋信基金管理有限公 银行信用分析员、汇丰晋
司基金经理助理，汇丰晋 信基金管理有限公司信用
傅煜 信平稳增利中短债债券型 2020- - 4. 分析员，现任汇丰晋信基
清 证券投资基金、汇丰晋信 11-14 5 金管理有限公司基金经理
货币市场基金基金经理 助理，协助基金经理开展
债券和新股相关投资管理
工作,同时担任汇丰晋信
平稳增利中短债债券型证
券投资基金、汇丰晋信货


币市场基金基金经理。

注：1.任职日期为本基金管理人公告严瑾女士、黄立华先生担任本基金基金经理的日期，傅煜清女士担任本基金基金经理助理的日期；
2.离任日期为本基金管理人公告严瑾女士不再担任本基金基金经理的日期；
3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。

报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。


报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021上半年股票市场整体呈现震荡的走势，上半年沪深300指数仅上涨0.24%，而创业板涨幅较大，为17.22%。整体来看，A 股市场流动性有所上升，投资者风险偏好也有所上升。前期表现较为出色的蓝筹股总体处于低位震荡，部分蓝筹股跌幅较大，而中小市值股票表现相对较好，市场呈现结构性行情。本报告期内，本基金维持了较高的权益仓位，上半年我们对保险和地产的超配对本基金的净值造成了较大的拖累，我们在二季度逐步降低了保险和地产行业的仓位，同时适量增持了估值有吸引力且成长性较好的科技股的仓位。我们偏好基本面良好、有长期核心竞争力，业绩可持续、估值有吸引力的公司，包括估值偏低但未来基本面稳定的价值成长个股以及股息率有足够吸引力的蓝筹股，如银行、化工、机械、消费电子、新能源、通信、医疗服务、可选消费等行业的公司。本基金坚持价值投资，以合理或低估的价格买入有长期竞争力的优势公司，积极管理组合风险。我们相信在积极深度研究个股基本面的基础上，坚持系统科学的投资框架和风险控制流程，长期有望给投资者带来稳定并且可持续的业绩回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类净值变化幅度为-0.01%，同期业绩比较基准为0.26%，本基金A类落后同期比较基准为0.27%；本基金H类本报告期内净值变化幅度为-0.05%，同期业绩比较基准为0.26%，本基金H类落后同期比较基准为0.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，随着全球新冠疫苗接种率的提升，我们认为全球经济整体在持续复苏中。我们预计中国经济下半年将保持复苏态势，增长动能或将趋缓，结构发生切换。其中，出口对经济的贡献或将下行，随着美欧生产端的恢复，我国出口在过去一年多时间里享受的高增长将转弱。投资方面，受商品房销售增速下滑和调控政策加码压制，下半年房地产投资增长动能预计将边际回落，而基建与制造业投资对经济的拉动有望边际上升。消费方面，受居民部门收入修复缓慢且分化、零星疫情新增等因素影响，修复进程可能会比较缓慢。


下半年，我们认为货币政策将继续保持回归中性的基调，侧重调结构和防风险，利率将大概率将维持在一个较低的水平。今年财政开支有望呈现出明显的后置特征，政府债券发行有望逐步提速，对下半年经济形成一定支撑。整体上来看，我们认为在下阶段行业龙头公司的盈利能力有望保持稳定。股票市场的风险偏好有望维持高位，我们认为前期低估值且盈利稳定的公司在未来具有吸引力。估值上看，沪深300指数的估值总体依然有较大吸引力。中长期来看，权益的风险收益比依然在大类资产中具有吸引力，具备较高的配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。

根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：

1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。

2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：

一、基金运营部

1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。

2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。

3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。

二、基金投资部


基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。

三、产品开发部

产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。

四、风险控制部

根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。

五、督察长

监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。

1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。

2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。

报告期内，本基金与中债金融估值中心有限公司根据《中债信息产品服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，基金托管人在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 156,800,558.48 76,215,369.93

结算备付金 5,226,493.79 3,783,834.11

存出保证金 766,519.11 741,543.57

交易性金融资产 6.4.7.2 2,638,608,541.02 3,375,921,279.53

其中：股票投资 2,604,235,039.86 3,260,637,550.43

基金投资 - -

债券投资 34,373,501.16 115,283,729.10

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -


衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 12,178,569.28 7,218,637.16

应收利息 6.4.7.5 298,942.54 1,338,073.00

应收股利 - -

应收申购款 1,155,694.92 2,413,947.67

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,815,035,319.14 3,467,632,684.97

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 6,947,437.16 -

应付赎回款 17,133,412.68 13,567,832.37

应付管理人报酬 3,663,353.01 4,183,332.09

应付托管费 610,558.81 697,222.01

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 3,570,449.90 1,909,076.22

应交税费 40,458.01 1.25

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 168,780.68 313,282.63

负债合计 32,134,450.25 20,670,746.57

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 520,773,183.64 644,839,878.85

未分配利润 6.4.7.10 2,262,127,685.25 2,802,122,059.55


所有者权益合计 2,782,900,868.89 3,446,961,938.40

负债和所有者权益总 2,815,035,319.14 3,467,632,684.97
计
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额为587,993,898.84份，其中A类基金份额总额为474,369,768.71份，基金份额净值5.3465元；H类基金份额总额为113,624,130.13份，基金份额净2.1710元。
6.2 利润表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202
2021年06月30日 0年06月30日

一、收入 -3,390,373.05 172,481,016.58

1.利息收入 1,152,238.69 1,014,169.00

其中：存款利息收入 6.4.7.11 740,269.35 999,575.56

债券利息收入 411,969.34 14,593.44

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 192,432,484.47 291,988,072.39
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 168,186,373.63 252,647,214.60

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 581,560.00 -135,040.14

资产支持证券投资 6.4.7.13. - -
收益 5

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -


衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 23,664,550.84 39,475,897.93

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -199,234,107.01 -123,287,946.22
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 2,259,010.80 2,766,721.41
号填列）

减：二、费用 42,235,527.30 32,432,402.86

1．管理人报酬 6.4.10.2. 26,165,187.67 23,635,234.57
1

2．托管费 6.4.10.2. 4,360,864.55 3,939,205.75
2

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 11,564,698.60 4,708,452.67

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．税金及附加 6.33 0.17

7．其他费用 6.4.7.20 144,770.15 149,509.70

三、利润总额（亏损总额 -45,625,900.35 140,048,613.72
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -45,625,900.35 140,048,613.72
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

项 目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 644,839,878.85 2,802,122,059.5 3,446,961,938.40
(基金净值) 5

二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - -45,625,900.35 -45,625,900.35
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -124,066,695.21 -494,368,473.95 -618,435,169.16
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 183,855,820.26 856,264,019.68 1,040,119,839.94

2.基金赎回 -307,922,515.47 -1,350,632,493. -1,658,555,009.10
款 63

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 520,773,183.64 2,262,127,685.2 2,782,900,868.89
（基金净值） 5

上年度可比期间

项 目 2020年01月01日至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 895,383,304.38 2,460,060,806.2 3,355,444,110.58
(基金净值) 0

二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 140,048,613.72 140,048,613.72
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -186,461,852.46 -496,144,889.12 -682,606,741.58
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 347,216,982.74 981,626,739.21 1,328,843,721.95


2.基金赎回 -533,678,835.20 -1,477,771,628. -2,011,450,463.53
款 33

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 708,921,451.92 2,103,964,530.8 2,812,885,982.72
（基金净值） 0

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

王栋 赵琳 杨洋

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2009]第343号《关于同意汇丰晋信大盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,884,896,208.13元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所有限公司")KPMG-B(2009)CR No.0031验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》于2009年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,885,554,241.41份基金份额，其中认购资金利息折合658,033.28份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《关于汇丰晋信大盘股票型证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合同的公告》以及更新的《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2015年12月28日起，本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的份额，称为A类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额，称为H类基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理
人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的
85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×90%+同业存款利率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2021年8月30日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2021年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

活期存款 156,800,558.48

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 156,800,558.48

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,152,145,961.12 2,604,235,039.86 452,089,078.74

贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约


交易所市 32,081,572.20 34,373,501.16 2,291,928.96
场

债 银行间市

券 场 - - -

合计 32,081,572.20 34,373,501.16 2,291,928.96

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,184,227,533.32 2,638,608,541.02 454,381,007.70

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应收活期存款利息 34,064.24

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,116.71

应收债券利息 262,451.18

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -


应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 310.41

合计 298,942.54

6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 3,570,449.90

银行间市场应付交易费用 -

合计 3,570,449.90

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 43,320.53

应付证券出借违约金 -

预提费用 125,460.15

合计 168,780.68

注：此处应付赎回费含应付转出费。
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 汇丰晋信大盘股票A

金额单位：人民币元

项目 本期

(汇丰晋信大盘股票A) 2021年01月01日至2021年06月30日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 612,306,850.73 612,306,850.73

本期申购 158,149,370.59 158,149,370.59

本期赎回（以“-”号填列） -296,086,452.61 -296,086,452.61

本期末 474,369,768.71 474,369,768.71

注：A类基金份额申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.9.2 汇丰晋信大盘股票H

金额单位：人民币元

项目 本期

(汇丰晋信大盘股票H) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 79,661,080.48 32,533,028.12

本期申购 62,945,102.01 25,706,449.67

本期赎回（以“-”号填列） -28,982,052.36 -11,836,062.86

本期末 113,624,130.13 46,403,414.93

6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 汇丰晋信大盘股票A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(汇丰晋信大盘股票A)

上年度末 1,952,743,880.64 708,878,329.30 2,661,622,209.94

本期利润 143,309,511.76 -183,929,044.33 -40,619,532.57

本期基金份额交易产 -467,556,766.36 -91,587,471.91 -559,144,238.27
生的变动数

其中：基金申购款 517,310,917.81 220,293,214.30 737,604,132.11

基金赎回款 -984,867,684.17 -311,880,686.21 -1,296,748,370.3
8

本期已分配利润 - - -

本期末 1,628,496,626.04 433,361,813.06 2,061,858,439.10

6.4.7.10.2 汇丰晋信大盘股票H

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(汇丰晋信大盘股票H)

上年度末 102,997,833.67 37,502,015.94 140,499,849.61

本期利润 10,298,694.90 -15,305,062.68 -5,006,367.78

本期基金份额交易产 44,753,127.90 20,022,636.42 64,775,764.32
生的变动数

其中：基金申购款 83,456,895.50 35,202,992.07 118,659,887.57

基金赎回款 -38,703,767.60 -15,180,355.65 -53,884,123.25

本期已分配利润 - - -

本期末 158,049,656.47 42,219,589.68 200,269,246.15

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 695,713.20

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 38,672.01

其他 5,884.14

合计 740,269.35

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出股票成交总额 4,009,277,974.55

减：卖出股票成本总额 3,841,091,600.92

买卖股票差价收入 168,186,373.63

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 581,560.00
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 581,560.00

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 104,478,435.26
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 102,426,820.00
兑付）成本总额

减：应收利息总额 1,470,055.26

买卖债券差价收入 581,560.00

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

股票投资产生的股利收益 23,664,550.84

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 23,664,550.84

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年01月01日至2021年06月30日


1.交易性金融资产 -199,234,107.01

——股票投资 -201,204,199.07

——债券投资 1,970,092.06

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -199,234,107.01

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

基金赎回费收入 1,886,695.15

转换费收入 372,315.65

合计 2,259,010.80

注：
1.对A类基金份额持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，赎回费全额计入基金财产；对A类基金份额持续持有期大于等于7日的投资者收取0.5%的赎回费，不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。A类基金份额的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中赎回费部分按照上述规则归入转出基金的基金资产。
2.H类基金份额的赎回费率为0.13%，赎回费总额100%归入基金资产。H类基金份额暂未开通转换业务。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

交易所市场交易费用 11,564,348.60

银行间市场交易费用 350.00

合计 11,564,698.60

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 65,952.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 710.00

账户维护费 18,000.00

其他费用其他 600.00

合计 144,770.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇丰晋信基金管理有限公司("汇丰晋信 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
") 构


交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构

山西证券股份有限公司("山西证券") 见注释1

汇丰前海证券有限责任公司（"汇丰前海 见注释2
"）
注：1、山西证券与本基金管理人的股东-山西信托共同受山西金融投资控股集团有限公司控制。
2、汇丰前海与本基金管理人的股东-汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。
3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

汇丰前海 29,191,720.97 0.40% 59,097,262.34 2.04%

山西证券 226,588,609.09 3.07% - -

6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

汇丰前海 27,186.25 0.40% 211,022.14 5.91%

山西证券 211,022.14 3.07% - -

上年度可比期间

2020年01月01日至2020年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

汇丰前海 55,037.18 2.04% - -

山西证券 - - - -

注：
1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年06月30日 0年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 26,165,187.67 23,635,234.57

其中：支付销售机构的客户维护费 8,579,731.39 8,669,773.99

注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50% /当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 4,360,864.55 3,939,205.75

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 156,800,558.48 695,713.20 165,809,260.44 971,308.03

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期间与上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

2021 2021 首次 195, 680,

6886 海优 -01- -07- 公开 69.9 243. 2,795 482. 889. -

80 新材 15 22 发行 4 61 30 95

限售

2020 2021 首次 124, 624,

6886 惠泰 -12- -07- 公开 74.4 373. 1,673 571. 430. -

17 医疗 30 07 发行 6 24 58 52

限售

2020 2021 首次 15,0 99,4

3009 中伟 -12- -07- 公开 24.6 163. 610 06.0 30.0 -

19 股份 15 02 发行 0 00 0 0

限售

2021 2021 首次 10,1 41,6

3009 立高 -04- -10- 公开 28.2 115. 360 80.8 55.6 -

73 食品 08 15 发行 8 71 0 0

限售

3009 震裕 2021 2021 首次 28.7 99.8 6,90 23,9

53 科技 -03- -09- 公开 7 5 240 4.80 64.0 -

11 22 发行 0


限售

2021 2021 首次 14,0

3009 格林 -04- -10- 公开 6.87 12.0 1,162 7,98 25.3 -

68 精密 06 15 发行 7 2.94 4

限售

2021 2021 首次 13,3

3009 南极 -01- -08- 公开 12.7 43.3 307 3,91 17.6 -

40 光 27 03 发行 6 8 7.32 6

限售

2021 2021 首次 13,1

3009 药易 -01- -07- 公开 12.2 53.7 244 2,98 05.2 -

37 购 20 27 发行 5 1 9.00 4

限售

2021 2021 首次 11,6

3009 中辰 -01- -07- 公开 3.37 10.4 1,112 3,74 09.2 -

33 股份 15 22 发行 4 7.44 8

限售

6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0

87 股份 -06- -07- 未上 6 6 349 14.4 14.4 -

28 06 市 4 4

2021 2021 首次

3009 英力 -03- -09- 公开 12.8 25.8 371 4,76 9,57 -

56 股份 16 27 发行 5 0 7.35 1.80

限售

2021 2021 首次

3009 中金 -03- -10- 公开 3.40 16.3 576 1,95 9,42 -

62 辐照 29 11 发行 7 8.40 9.12

限售

2021 2021 首次

3009 共同 -03- -10- 公开 8.24 31.5 286 2,35 9,02 -

66 药业 31 11 发行 4 6.64 0.44

限售

6051 新中 2021 2021 新股 6.07 6.07 1,377 8,35 8,35 -

62 港 -06- -07- 未上 8.39 8.39


29 07 市

2020 2021 首次

3009 博俊 -12- -07- 公开 10.7 22.2 359 3,86 7,96 -

26 科技 29 12 发行 6 0 2.84 9.80

限售

2021 2021 首次

3009 致远 -04- -10- 公开 24.9 24.8 295 7,34 7,31 -

85 新能 21 29 发行 0 1 5.50 8.95

限售

2021 2021 首次

3009 创益 -05- -11- 公开 13.0 26.5 254 3,31 6,73 -

91 通 12 22 发行 6 1 7.24 3.54

限售

2020 2021 首次

3009 江天 -12- -07- 公开 13.3 30.1 217 2,90 6,53 -

27 化学 29 07 发行 9 0 5.63 1.70

限售

2021 2021 首次

3009 通业 -03- -09- 公开 12.0 23.0 234 2,82 5,39 -

60 科技 22 29 发行 8 6 6.72 6.04

限售

2021 2021 首次

3010 晶雪 -06- -12- 公开 7.83 17.6 218 1,70 3,83 -

10 节能 09 20 发行 1 6.94 8.98

限售

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：张） 总额 总额

2021 2021 配债 14,7 14,7

1130 南银 -06- -07- 未上 100. 100. 147,28 28,0 28,0 -

50 转债 15 01 市 00 00 0 00.0 00.0

0 0

1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部
和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报告工作。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2021年06月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.78%(2020年12月31日：本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2021年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。

此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2021年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.59%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2021年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月30日

资产

银行存 156,800,558.48 - - - 156,800,558.48
款

结算备 5,226,493.79 - - - 5,226,493.79
付金

存出保 766,519.11 - - - 766,519.11
证金
交易性

金融资 12,593,000.00 - 21,780,501.16 2,604,235,039.86 2,638,608,541.02
产
应收证

券清算 - - - 12,178,569.28 12,178,569.28
款

应收利 - - - 298,942.54 298,942.54
息

应收申 - - - 1,155,694.92 1,155,694.92
购款

资产总 175,386,571.38 - 21,780,501.16 2,617,868,246.60 2,815,035,319.14
计

负债

应付证 - - - 6,947,437.16 6,947,437.16
券清算

款

应付赎 - - - 17,133,412.68 17,133,412.68
回款
应付管

理人报 - - - 3,663,353.01 3,663,353.01
酬

应付托 - - - 610,558.81 610,558.81
管费

应付交 - - - 3,570,449.90 3,570,449.90
易费用

应交税 - - - 40,458.01 40,458.01
费

其他负 - - - 168,780.68 168,780.68
债

负债总 - - - 32,134,450.25 32,134,450.25
计
利率敏

感度缺 175,386,571.38 - 21,780,501.16 2,585,733,796.35 2,782,900,868.89
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2020年1
2月31日
资产

银行存 76,215,369.93 - - - 76,215,369.93
款

结算备 3,783,834.11 - - - 3,783,834.11
付金

存出保 741,543.57 - - - 741,543.57
证金
交易性

金融资 115,283,729.10 - - 3,260,637,550.43 3,375,921,279.53
产
应收证

券清算 - - - 7,218,637.16 7,218,637.16
款

应收利 - - - 1,338,073.00 1,338,073.00
息

应收申 - - - 2,413,947.67 2,413,947.67
购款

资产总 196,024,476.71 - - 3,271,608,208.26 3,467,632,684.97
计
负债

应付赎 - - - 13,567,832.37 13,567,832.37
回款

应付管

理人报 - - - 4,183,332.09 4,183,332.09
酬

应付托 - - - 697,222.01 697,222.01
管费

应付交 - - - 1,909,076.22 1,909,076.22
易费用

应交税 - - - 1.25 1.25
费

其他负 - - - 313,282.63 313,282.63
债

负债总 - - - 20,670,746.57 20,670,746.57
计
利率敏

感度缺 196,024,476.71 - - 3,250,937,461.69 3,446,961,938.40
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年06月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
1.24%(2020年12月31日：3.34%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2020年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响 。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过投资组合的分散
化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例范围为基金
资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投
资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 2,604,235,039.86 93.58 3,260,637,550.43 94.59
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 2,604,235,039.86 93.58 3,260,637,550.43 94.59

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

1. 业绩比较基准上升5% 158,278,971.08 188,891,715.45


2. 业绩比较基准下降5% -158,278,971.08 -188,891,715.45

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,609,679,930.23元，属于第二层次的余额为
28,928,610.79元，无属于第三层次的余额(2020年12月31日：第一层次
3,256,363,430.79元，第二层次119,557,848.74元，无属于第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2021年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 2,604,235,039.86 92.51

其中：股票 2,604,235,039.86 92.51

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 34,373,501.16 1.22

其中：债券 34,373,501.16 1.22

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 162,027,052.27 5.76

8 其他各项资产 14,399,725.85 0.51

9 合计 2,815,035,319.14 100.00

7.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 61,924,491.20 2.23

B 采矿业 - -

C 制造业 1,645,429,697.21 59.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 11,014.44 0.00

F 批发和零售业 13,105.24 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 80,482,166.20 2.89

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,457,511.94 1.88


J 金融业 652,104,586.47 23.43

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,437,598.00 0.52

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 78,955,298.37 2.84

R 文化、体育和娱乐业 18,406,550.40 0.66

S 综合 - -

合计 2,604,235,039.86 93.58

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 601012 隆基股份 2,611,980 232,048,303.20 8.34

2 600036 招商银行 2,953,317 160,040,248.23 5.75

3 600309 万华化学 1,432,053 155,836,007.46 5.60

4 002475 立讯精密 2,385,783 109,746,018.00 3.94

5 601601 中国太保 3,514,748 101,822,249.56 3.66

6 300059 东方财富 2,867,424 94,022,832.96 3.38

7 002415 海康威视 1,413,559 91,174,555.50 3.28

8 300760 迈瑞医疗 189,456 90,948,352.80 3.27

9 000333 美的集团 1,136,800 81,133,416.00 2.92

10 002352 顺丰控股 1,188,806 80,482,166.20 2.89

11 603882 金域医学 494,181 78,955,298.37 2.84

12 601009 南京银行 7,371,300 77,546,076.00 2.79

13 002648 卫星石化 1,948,428 76,358,893.32 2.74

14 300408 三环集团 1,797,300 76,241,466.00 2.74


15 000063 中兴通讯 2,207,848 73,366,789.04 2.64

16 002142 宁波银行 1,832,123 71,397,833.31 2.57

17 002271 东方雨虹 1,254,250 69,385,110.00 2.49

18 002714 牧原股份 1,018,160 61,924,491.20 2.23

19 600031 三一重工 2,100,350 61,057,174.50 2.19

20 603833 欧派家居 419,274 59,520,137.04 2.14

21 600999 招商证券 2,836,760 53,955,175.20 1.94

22 600690 海尔智家 2,028,025 52,546,127.75 1.89

23 600196 复星医药 721,600 52,049,008.00 1.87

24 600958 东方证券 4,520,400 45,158,796.00 1.62

25 601799 星宇股份 185,501 41,871,285.72 1.50

26 600660 福耀玻璃 707,980 39,540,683.00 1.42

27 600438 通威股份 876,730 37,936,107.10 1.36

28 000786 北新建材 936,400 36,753,700.00 1.32

29 600741 华域汽车 1,382,800 36,326,156.00 1.31

30 002916 深南电路 274,000 30,449,620.00 1.09

31 601166 兴业银行 1,452,776 29,854,546.80 1.07

32 600406 国电南瑞 1,279,646 29,738,973.04 1.07

33 002601 龙蟒佰利 825,200 28,535,416.00 1.03

34 600426 华鲁恒升 881,417 27,279,856.15 0.98

35 600104 上汽集团 1,016,300 22,328,111.00 0.80

36 300144 宋城演艺 1,095,628 18,406,550.40 0.66

37 600600 青岛啤酒 147,800 17,093,070.00 0.61

38 603259 药明康德 92,200 14,437,598.00 0.52

39 600989 宝丰能源 848,013 11,600,817.84 0.42

40 000997 新 大 陆 695,800 11,543,322.00 0.41

41 601100 恒立液压 133,400 11,461,728.00 0.41

42 002493 荣盛石化 647,700 11,185,779.00 0.40

43 688088 虹软科技 199,950 11,147,212.50 0.40

44 601336 新华保险 211,937 9,730,027.67 0.35

45 002594 比亚迪 38,600 9,688,600.00 0.35


46 601628 中国人寿 250,206 8,479,481.34 0.30

47 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.02

48 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.02

49 300115 长盈精密 14,678 302,366.80 0.01

50 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00

51 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00

52 300894 火星人 628 42,704.00 0.00

53 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00

54 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

55 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00

56 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

57 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00

58 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00

59 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

60 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

61 300937 药易购 244 13,105.24 0.00

62 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

63 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

64 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00

65 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

66 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00

67 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

68 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

69 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

70 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

71 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00

72 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

73 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

74 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

75 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

76 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 601318 中国平安 129,183,451.99 3.75

2 300760 迈瑞医疗 127,690,852.88 3.70

3 601888 中国中免 105,659,933.00 3.07

4 600519 贵州茅台 97,994,788.00 2.84

5 002415 海康威视 97,199,829.71 2.82

6 600703 三安光电 94,511,898.94 2.74

7 000425 徐工机械 90,626,290.20 2.63

8 300408 三环集团 79,753,335.13 2.31

9 000858 五 粮 液 72,003,949.09 2.09

10 002714 牧原股份 71,676,626.26 2.08

11 002142 宁波银行 71,127,716.38 2.06

12 000063 中兴通讯 69,886,593.95 2.03

13 601009 南京银行 69,681,685.11 2.02

14 002271 东方雨虹 68,462,285.15 1.99

15 600999 招商证券 64,405,271.59 1.87

16 300059 东方财富 64,377,693.19 1.87

17 600406 国电南瑞 62,967,220.15 1.83

18 601398 工商银行 59,604,793.00 1.73

19 601628 中国人寿 55,464,179.20 1.61

20 600438 通威股份 55,428,800.03 1.61

注：本表"本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比


例(%)

1 601336 新华保险 144,884,729.90 4.20

2 600031 三一重工 127,864,237.18 3.71

3 002648 卫星石化 116,003,215.50 3.37

4 000002 万 科Ａ 115,806,211.91 3.36

5 300059 东方财富 114,029,318.17 3.31

6 601318 中国平安 112,889,462.65 3.28

7 600048 保利地产 110,418,632.77 3.20

8 600346 恒力石化 109,593,889.00 3.18

9 601888 中国中免 100,861,052.13 2.93

10 600703 三安光电 97,164,452.03 2.82

11 601398 工商银行 97,010,820.00 2.81

12 600519 贵州茅台 94,974,913.42 2.76

13 601966 玲珑轮胎 79,813,682.41 2.32

14 000425 徐工机械 78,468,083.95 2.28

15 300015 爱尔眼科 69,645,329.95 2.02

16 600887 伊利股份 67,914,883.16 1.97

17 600383 金地集团 67,877,555.90 1.97

18 603882 金域医学 66,874,277.59 1.94

19 600845 宝信软件 60,097,394.40 1.74

20 600585 海螺水泥 59,849,854.87 1.74

注：本表"本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,385,893,289.42

卖出股票收入（成交）总额 4,009,277,974.55

注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 12,593,000.00 0.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 21,780,501.16 0.78

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 34,373,501.16 1.24

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 113050 南银转债 147,280 14,728,000.00 0.53

2 019640 20国债10 125,930 12,593,000.00 0.45

3 123111 东财转3 48,185 7,052,501.16 0.25

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 766,519.11

2 应收证券清算款 12,178,569.28

3 应收股利 -

4 应收利息 298,942.54

5 应收申购款 1,155,694.92

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,399,725.85

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
投资组合报告中，由于四舍五入原因，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差；由于小数点后保留位数限制原因，市值占净值比例可能显示为零。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

汇丰

晋信 73,2 6,472.68 129,676,828.12 27.3 344,692,940.59 72.66%
大盘 88 4%

股票A
汇丰

晋信 4 28,406,032. 113,624,130.13 100.0 0.00 0.00%
大盘 53 0%

股票H

合计 73,2 8,022.62 243,300,958.25 41.3 344,692,940.59 58.62%
92 8%

注：依据香港市场的特点，香港投资者持有的本基金H类别份额将由香港销售机构代表香港投资者名义持有，同时，香港销售机构以名义持有人的形式出现在注册登记机构的持有人名册中。基金管理人无法得知具体的投资者信息，此处本基金H类份额持有人户数为H类份额名义持有人户数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

汇丰晋信大盘 50,660.50 0.0107%
股票A

基金管理人所有从业人员持 汇丰晋信大盘

有本基金 股票H 0.00 0.0000%
合计 50,660.50 0.0086%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

汇丰晋信大盘股票 0
本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 汇丰晋信大盘股票 0
基金 H

合计 0

汇丰晋信大盘股票 0
A

本基金基金经理持有本开放式基 汇丰晋信大盘股票

金 H 0
合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信大盘股票H

基金合同生效日(2009年06月24 2,885,554,241.41 -

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 612,306,850.73 79,661,080.48

本报告期基金总申购份额 158,149,370.59 62,945,102.01

减：本报告期基金总赎回份额 296,086,452.61 28,982,052.36

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 474,369,768.71 113,624,130.13

注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021年6月5日，基金管理人发布公告，严瑾女士不再担任本基金基金经理。

本报告期内，本公司高级管理人员无重大人事变动，未发生不能正常履行职责的情况。

本报告期内，本基金托管人交通银行股份有限公司托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

川财 1 - - - - -

证券

东方 1 - - - - -

证券

光大 1 - - - - -

证券

国金 1 - - - - -

证券

国泰 1 207,796,008.97 2.81% 193,517.73 2.81% -

君安

华创 1 302,367,149.14 4.09% 281,595.03 4.09% -

证券

华泰 1 - - - - -

证券

平安 1 - - - - -

证券

山西 1 226,588,609.09 3.07% 211,022.14 3.07% -

证券

申万 1 508,703,788.93 6.88% 473,758.57 6.88% -

宏源


西南 1 - - - - -

证券

银河 1 449,061,650.20 6.08% 418,210.56 6.08% -

证券

中银 1 - - - - -

国际

安信 2 59,522,143.72 0.81% 55,433.12 0.81% -

证券

长江 2 - - - - -

证券

东方 2 904,401,489.61 12.24% 842,270.56 12.24% -

财富

国联 2 152,523,096.91 2.06% 142,044.39 2.06% -

证券

国盛 2 592,995,917.10 8.02% 552,253.06 8.02% -

证券

海通 2 478,453,123.29 6.47% 445,583.33 6.47% -

证券

华安 2 - - - - -

证券

华西 2 - - - - -

证券

汇丰 2 29,191,720.97 0.40% 27,186.25 0.40% -

前海

开源 2 176,557,144.39 2.39% 164,429.85 2.39% -

证券
太平

洋证 2 498,942,239.18 6.75% 464,662.17 6.75% -

券

西部 2 441,531,018.69 5.97% 411,197.86 5.97% -

证券

信达 2 - - - - -

证券


兴业 2 - - - - -

证券

野村 2 - - - - -

东方

招商 2 614,616,177.89 8.32% 572,392.34 8.32% -

证券

中金 2 - - - - -

公司

中泰 2 648,324,357.40 8.77% 603,783.71 8.77% -

证券

中信 2 247,181,420.15 3.34% 230,200.24 3.34% -

建投

中信 2 405,168,027.36 5.48% 377,330.07 5.48% -

证券

东兴 3 91,292,856.00 1.24% 85,021.50 1.24% -

证券

广发 4 355,011,809.52 4.80% 330,623.56 4.80% -

证券
注：
1、报告期内增加的交易单元：开源证券、东兴证券
2、专用交易单元的选择标准和程序
1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；

c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

川财证券 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

平安证券 - - - - - - - -

山西证券 - - - - - - - -

申万宏源 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

中银国际 - - - - - - - -

安信证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

东方财富 - - - - - - - -

国联证券 - - - - - - - -

国盛证券 12,996,10 100.0 - - - - - -
0.00 0%

海通证券 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

华西证券 - - - - - - - -

汇丰前海 - - - - - - - -


开源证券 - - - - - - - -

太平洋证 - - - - - - - -
券

西部证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

野村东方 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中金公司 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

汇丰晋信基金管理有限公司

1 关于调整旗下基金通过中国 本基金指定报刊、指定互联 2021-01-05
银行申购和定期定额投资费 网网站

率优惠标准的公告

2 旗下基金2020年第4季度报 本基金指定报刊、指定互联 2021-01-22
告 网网站

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

3 关于调整旗下部分开放式基 网网站 2021-01-29
金最低保留份额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

关于新增东吴证券股份有限 本基金指定报刊、指定互联

4 公司为旗下开放式基金代销 网网站 2021-02-08
机构并开通定期定额投资、

转换业务的公告

5 汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联 2021-02-08


关于参加东吴证券费率优惠 网网站

的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

6 关于在广发证券股份有限公 本基金指定报刊、指定互联 2021-02-24
司开通汇丰晋信旗下开放式 网网站

基金转换业务的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

7 关于旗下基金参加农业银行 本基金指定报刊、指定互联 2021-02-24
定期定额投资费率优惠活动 网网站

的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

8 关于在国信证券股份有限公 本基金指定报刊、指定互联 2021-03-01
司开通汇丰晋信旗下开放式 网网站

基金转换业务的公告

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

9 关于调整旗下开放式基金在 网网站 2021-03-10
盈米基金的交易限额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

10 关于旗下基金通过宁波银行 本基金指定报刊、指定互联 2021-03-11
同业易管家平台开展申购费 网网站

率优惠活动的公告

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

11 关于调整旗下部分开放式基 网网站 2021-03-15
金最低赎回份额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

关于通过东方财富证券开办 本基金指定报刊、指定互联

12 旗下开放式基金定期定额投 网网站 2021-03-19
资业务并参加定期定额投资

费率优惠活动的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

关于通过东方证券开办汇丰 本基金指定报刊、指定互联

13 晋信大盘股票型证券投资基 网网站 2021-03-22
金A类基金份额定期定额投

资业务的公告


汇丰晋信基金管理有限公司

关于新增上海基煜基金销售 本基金指定报刊、指定互联

14 有限公司为旗下开放式基金 网网站 2021-03-30
代销机构并开通转换业务的

公告

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

15 关于参加基煜基金费率优惠 网网站 2021-03-30
的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

关于新增中国中金财富证券 本基金指定报刊、指定互联

16 有限公司为旗下开放式基金 网网站 2021-03-30
代销机构并开通定期定额投

资、转换业务的公告

17 旗下基金2020年年度报告 本基金指定报刊、指定互联 2021-03-31
网网站

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

18 关于旗下基金暂停参加华夏 网网站 2021-04-01
银行费率优惠活动的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

19 关于旗下基金参加中国银行 本基金指定报刊、指定互联 2021-04-01
申购和定期定额投资费率优 网网站

惠活动的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

20 关于旗下基金参加基煜基金 本基金指定报刊、指定互联 2021-04-06
转换业务申购补差费率优惠 网网站

活动的公告

21 旗下基金2021年第1季度报 本基金指定报刊、指定互联 2021-04-22
告 网网站

22 汇丰晋信大盘股票型证券投 本基金指定报刊、指定互联 2021-06-05
资基金基金经理变更公告 网网站

汇丰晋信大盘股票型证券投 本基金指定报刊、指定互联

23 资基金更新招募说明书（20 网网站 2021-06-09
21年第1号）


汇丰晋信大盘股票型证券投 本基金指定报刊、指定互联

24 资基金(A类份额)基金产品 网网站 2021-06-09
资料概要更新

汇丰晋信基金管理有限公司

关于新增天风证券股份有限 本基金指定报刊、指定互联

25 公司为旗下开放式基金代销 网网站 2021-06-10
机构并开通定期定额投资、

转换业务的公告

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

26 关于参加天风证券费率优惠 网网站 2021-06-10
的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

27 关于旗下基金参加东方财富 本基金指定报刊、指定互联 2021-06-15
证券定期定额投资费率优惠 网网站

活动的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

28 关于旗下基金参加好买基金 本基金指定报刊、指定互联 2021-06-15
转换业务申购补差费率优惠 网网站

活动的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

29 关于旗下基金参加汇成基金 本基金指定报刊、指定互联 2021-06-15
转换业务申购补差费率优惠 网网站

活动的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

30 关于旗下基金参加盈米基金 本基金指定报刊、指定互联 2021-06-15
转换业务申购补差费率优惠 网网站

活动的公告

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

31 关于旗下基金参加中国银行 网网站 2021-06-15
费率优惠的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

32 关于调整旗下开放式基金在 本基金指定报刊、指定互联 2021-06-15
东方财富证券的定期定额投 网网站

资单笔最低限额的公告


汇丰晋信基金管理有限公司

33 关于调整旗下开放式基金在 本基金指定报刊、指定互联 2021-06-15
交通银行的申（认）购交易 网网站

限额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

34 关于调整旗下开放式基金在 本基金指定报刊、指定互联 2021-06-15
平安银行的定期定额投资和 网网站

转换交易限额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

35 关于调整旗下开放式基金在 本基金指定报刊、指定互联 2021-06-15
天风证券的定期定额投资单 网网站

笔最低限额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

36 关于调整旗下开放式基金在 网网站 2021-06-15
展恒基金的交易限额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

37 关于调整旗下开放式基金在 本基金指定报刊、指定互联 2021-06-15
中金财富的定期定额投资单 网网站

笔最低限额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司

38 关于调整旗下开放式基金在 本基金指定报刊、指定互联 2021-06-15
中信建投证券的定期定额投 网网站

资单笔最低限额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

39 关于调整旗下开放式基金在 网网站 2021-06-22
天风证券的交易限额的公告

汇丰晋信基金管理有限公司 本基金指定报刊、指定互联

40 关于参加基煜基金费率优惠 网网站 2021-06-24
的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金净值比例达到或超过20%的情况
无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1) 中国证监会批准汇丰晋信大盘股票型证券投资基金设立的文件

2) 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同

3) 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书

4) 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金托管协议

5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则

6) 基金管理人业务资格批件和营业执照

7) 基金托管人业务资格批件和营业执照

8) 报告期内汇丰晋信大盘股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

9) 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

地点为管理人地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：021-20376888

公司网址：http://www.hsbcjt.cn

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二〇二一年八月三十一日
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