民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投 资基金(原民生加银品牌蓝筹灵活配置混
合型证券投资基金)

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

原民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金于 2009 年 3 月 27 日成立，后经《关于准
予民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2020]3089 号）
变更注册并实施转型，新的基金合同于 2021 年 3 月 17 日生效。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 6

2.1 基金基本情况（转型后） ...... 6

2.1 基金基本情况（转型前） ...... 6

2.2 基金产品说明（转型后） ...... 6

2.2 基金产品说明（转型前） ...... 7

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 8

2.5 其他相关资料(转型后) ...... 8

2.5 其他相关资料(转型前) ...... 8
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ...... 9

3.2 基金净值表现（转型后） ...... 9

3.2 基金净值表现（转型前） ...... 10

3.3 其他指标 ...... 11
§4 管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型后） ...... 17

6.1 资产负债表 ...... 17

6.2 利润表 ...... 18

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19

6.4 报表附注 ...... 20
§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前） ...... 49


6.1 资产负债表 ...... 49

6.2 利润表 ...... 50

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 51

6.4 报表附注 ...... 53
§7 投资组合报告（转型后）......76

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 76

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 76

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 77

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 79

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 81

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 81

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 81

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 81

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 81

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 82

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 82

7.12 投资组合报告附注 ...... 82
§7 投资组合报告（转型前）...... 83

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 83

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 84

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 84

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 87

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 88

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 88

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 88

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 88

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 88

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 88

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 89

7.12 投资组合报告附注 ...... 89
§8 基金份额持有人信息（转型后）...... 90

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 90

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 90

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 90
§8 基金份额持有人信息（转型前）...... 90

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 90

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 90

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 90
§9 开放式基金份额变动（转型后）...... 91
§9 开放式基金份额变动（转型前）...... 91
§10 重大事件揭示...... 91


10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 91

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 91

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 91

10.4 基金投资策略的改变 ...... 91

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 93

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 93

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ...... 93

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ...... 97

10.8 其他重大事件（转型后） ......101

10.8 其他重大事件（转型前） ......102
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......103

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......103

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......104
§12 备查文件目录 ......104

12.1 备查文件目录 ......104

12.2 存放地点 ......104

12.3 查阅方式 ......104

§2 基金简介

2.1 基金基本情况（转型后）

基金名称 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 民生加银品牌蓝筹混合

基金主代码 690001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 17 日

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 86,354,049.29 份

基金合同存续期 不定期

注：原民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“原民生加银品牌蓝筹混合基
金”）于 2009 年 3 月 27 日成立，后经《关于准予民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
变更注册的批复》（证监许可[2020]3089 号）变更注册并实施转型，新的基金合同于 2021 年 3 月
17 日生效。
2.1 基金基本情况（转型前）

基金名称 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 民生加银品牌蓝筹混合

基金主代码 690001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 3 月 27 日

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 97,292,290.51 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明（转型后）

投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，并重点投资于具有品牌优势的蓝
筹企业，在充分控制基金资产风险的前提下，追求超越业绩比较基
准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金股票投资采取“核心－卫星策略”，即本基金投资于具有品牌
优势的蓝筹企业的相关证券不低于非现金基金资产的 80%；卫星股
票资产部分投资于具有品牌优势蓝筹企业之外的优质公司。

本基金将基于宏观环境等因素，重点考虑以沪深 300 成份指数为样
本的权益市场平均估值水平（PE）等因素，在不同阶段对基金产品
的股票仓位进行分段控制，并在此基础上进行权益资产的投资操作。
具体仓位控制如下：


当沪深 300 成份指数的市盈率（PE）处于历史后 20%分位，本基金
的股票资产占基金资产的比例为 60-95%；

当沪深 300 成份指数的市盈率（PE）处于历史前 20%分位，本基金
的股票资产占基金资产的比例为 0-50%；

除上述两种情况外，本基金的股票资产占基金资产的比例为

50-90%。

本基金将积极关注、深入分析并论证蓝筹股企业的投资机会，通过
综合分析行业空间、行业地位、竞争格局、产品竞争力、盈利能力
多方面因素，去选择细分领域的龙头公司或具备成长为优质公司潜
力的企业进行投资，分享企业长期增长带来的收益率。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金、但低于股票型基金。

2.2 基金产品说明（转型前）

投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，并重点投资于具有品牌优势的蓝
筹企业，在充分控制基金资产风险的前提下，追求超越业绩比较基
准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将综合运用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，
在资产配置层面与个股选择层面对投资组合进行优化配置，争取实
现基金资产超越业绩比较基准的稳健增值。

本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（SAA）和战术性资产配
置（TAA）；股票投资策略主要包括行业配置与个股选择，本基金在
个股选择上采取“核心－卫星策略”，即本基金股票的核心资产部分
投资于具有品牌优势的蓝筹企业，此部分投资不低于股票资产的
80%，卫星股票资产部分投资于具有品牌优势蓝筹企业之外的优质公
司；债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，通常预期风险收益水平高
于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 邢颖 李申

负责人 联系电话 010-88566571 021-60637102

电子邮箱 xingying@msjyfund.com.cn lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-388 021-60637111

传真 0755-23999800 021-60635778

注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区金融大街 25 号

2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区闹市口大街 1 号院
2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 1 号楼

邮政编码 518038 100033


法定代表人 张焕南 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.msjyfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料(转型后)

项目 名称 办公地址

深圳市福田区莲花街道福中三
注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 路 2005 号民生金融大厦 13 楼
13A

2.5 其他相关资料(转型前)

项目 名称 办公地址

深圳市福田区莲花街道福中三
注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 路 2005 号民生金融大厦 13 楼
13A

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 3 月 17 日(基金合同生效日) - 2021 年 6 月 30
日)

本期已实现收益 16,242,351.69

本期利润 27,162,125.57

加权平均基金份额本期利润 0.3024

本期加权平均净值利润率 9.84%

本期基金份额净值增长率 10.53%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 191,012,293.93

期末可供分配基金份额利润 2.2120

期末基金资产净值 277,366,343.22

期末基金份额净值 3.2120

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 10.53%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

④本基金合同生效日为 2021 年 3 月 17 日。

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 16 日)

本期已实现收益 51,068,937.96

本期利润 -16,218,970.16

加权平均基金份额本期利润 -0.1392

本期加权平均净值利润率 -4.38%

本期基金份额净值增长率 1.61%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 3 月 16 日)

期末可供分配利润 185,403,908.14

期末可供分配基金份额利润 1.9056

期末基金资产净值 282,696,198.65

期末基金份额净值 2.9060

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 3 月 16 日)

基金份额累计净值增长率 298.74%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。

④本基金于 2021 年 3 月 17 日转型。

3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④
值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差


率① 准差② ④

过去一个月 0.38% 0.88% -1.37% 0.57% 1.75% 0.31%

过去三个月 7.15% 1.09% 2.75% 0.68% 4.40% 0.41%

自基金合同生效起 10.53% 1.13% 2.40% 0.73% 8.13% 0.40%
至今

注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率 30%。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：本基金为转型基金，转型后合同于 2021 年 3 月 17 日生效。

3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -15.30% 2.06% -7.58% 1.10% -7.72% 0.96%

过去三个月 1.61% 1.78% 2.00% 0.94% -0.39% 0.84%


过去六个月 14.10% 1.46% 6.06% 0.79% 8.04% 0.67%

过去一年 70.84% 1.41% 22.13% 0.81% 48.71% 0.60%

过去三年 86.17% 1.33% 21.88% 0.82% 64.29% 0.51%

自基金合同生效起 298.74% 1.34% 97.14% 0.89% 201.60 0.45%
至今 %

注：1、业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

2、本基金于 2021 年 3 月 17 日转型，转型前净值增值率及同期业绩比较基准收益率截至 2021
年 3 月 16 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金于 2021 年 3 月 17 日转型，转型前基金份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的
计算日期截至 2021 年 3 月 16 日。

3.3 其他指标
注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会
[2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民
币。

截至 2021 年 6 月 30 日，民生加银基金管理有限公司管理 88 只开放式基金：民生加银品牌蓝
筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银智造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民
生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金、民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金、民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银新兴产业混合型证券投资基金、民生加银康利混合型证券投资基金、民生加银成长优选股票型证券投资基金、民生加银恒泽债券型证券投资基金、民生加银中证 200 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银质量领先混合型证券投资基金、民生加银汇智 3 个月定期开放债券型证券投资基金、民生加银汇利混合型证券投资基金、民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金、民生加银瑞利混合型证券投资基金、民生加银润利混合型证券投资基金、民生加银兴利混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金、民生加银周期优选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

北京大学医学部博士，加拿大多伦多大学
医学院博士后，11 年证券从业经历，曾于
本基金基 2021 年 国金通用基金公司（筹）研究部担任研究
高松 金经理 03 月 17 - 11 年 员；于方正富邦基金管理有限公司研究部、
日 投资部先后担任研究员、基金经理。2016
年 7 月加入民生加银基金管理有限公司，
担任基金经理、权益资产条线投资决策委


员会成员。自 2016 年 12 月至今担任民生
加银养老服务灵活配置混合型证券投资基
金基金经理；自 2017 年 3 月至今担任民生
加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基
金基金经理；自 2019 年 8 月至今担任民生
加银优选股票型证券投资基金基金经理；
自2020年4月至今担任民生加银品质消费
股票型证券投资基金基金经理；自 2020 年
8 月至今担任民生加银医药健康股票型证
券投资基金基金经理；自 2019 年 3 月至
2020 年 5 月担任民生加银信用双利债券型
证券投资基金基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

北京大学医学部博士，加拿大多伦多大学
医学院博士后，11 年证券从业经历，曾于
国金通用基金公司（筹）研究部担任研究
员；于方正富邦基金管理有限公司研究部、
投资部先后担任研究员、基金经理。2016
年 7 月加入民生加银基金管理有限公司，
担任基金经理兼任投资经理、权益资产条
线投资决策委员会成员。自 2016 年 12 月
本基金基 2017 年 2021 年 至今担任民生加银养老服务灵活配置混合
高松 金经理 03 月 31 03 月 17 11 型证券投资基金基金经理；自 2017 年 3 月
日 日 至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金基金经理；自 2019 年 8 月
至今担任民生加银优选股票型证券投资基
金基金经理；自 2020 年 4 月至今担任民生
加银品质消费股票型证券投资基金基金经
理；自 2020 年 8 月至今担任民生加银医药
健康股票型证券投资基金基金经理；自
2019 年 3 月至 2020 年 5 月担任民生加银
信用双利债券型证券投资基金基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年的行情分为三段。第一段是年初到春节前，延续去年下半年的行情，科技、消
费、医药板块中的核心资产加速上涨。第二段是春节后倒 V 型拐头下跌，前期领涨的核心资产领跌。第三段是 3 月下旬启动的筑底反弹/反转，反弹/反转至今没有结束。我们在年初的年度策略中即判断，决定今年指数的行情和市场风格的主要矛盾是股市的流动性，因此加强了宏观研究和学习。我们当时预期，今年，随着疫苗上市，叠加全球各国严格执行隔离政策，疫情会得到有效控制，经济修复、货币流动性边际收敛是必然趋势。因此从年初就减持了部分医药、科技、消费
板块中高估值的核心资产，增配了一些低估值金融标的，以及医药、消费板块中的防御标的，以实现组合均衡化。但是事情并未如期演进。一方面，印度、欧洲等地区疫情防控不力，发生二次传播高峰，并出现毒性更强的变异株。另一方面，由于产能不够，疫苗的接种速度慢于预期。因此经济修复缓慢，促使美联储加强释放出前所未有的宽裕的流动性，而国内的流动性也相应维持宽松。受益于国内宽松的流动性和美国更加宽松的流动性，A 股市场的风险偏好不断提升，增量资金不断流入。在此背景下，二季度走出一波持续上涨行情，尤其是创业板指数，强势反转，创2016 年以来历史新高。由于我们相对谨慎，因此并未从强势反弹/反转中充分获益。

为了更好地为基金份额持有人创造回报，3 月份，本基金修改了基金合同，股票投资占基金
资产的比例从 30%-80% 调整为 0-95%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 3.2120 元；本报告期基金份额净值增长率为 10.53%，业
绩比较基准收益率为 2.40%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们仍然认为全球经济复苏，美联储以及国内货币流动性收敛是趋势所在，但是节奏难以把握。市场总体可能呈现波动，指数机会不如上半年，但自下而上结构性机会仍然值得挖掘。并且，疫情之后，中国股市在全球范围内的吸引力将得到提升，中国的经济转型将更加坚决而且加速，代表中国经济转型的产业中将会蕴含更多的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型后）

6.1 资产负债表
会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2021 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 52,666,489.15

结算备付金 711,482.17

存出保证金 124,094.22


交易性金融资产 6.4.7.2 224,216,144.54

其中：股票投资 224,005,545.40

基金投资 -

债券投资 210,599.14

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 2,268,352.05

应收利息 6.4.7.5 6,628.92

应收股利 -

应收申购款 81,070.46

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 280,074,261.51

负债和所有者权益 附注号 本期末

2021 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 350,504.88

应付管理人报酬 337,733.38

应付托管费 56,288.93

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 283,461.72

应交税费 1,327,335.46

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 352,593.92

负债合计 2,707,918.29

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 86,354,049.29

未分配利润 6.4.7.10 191,012,293.93

所有者权益合计 277,366,343.22

负债和所有者权益总计 280,074,261.51

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.2120 元，基金份额总额 86,354,049.29 份。
6.2 利润表
会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金


本报告期：2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2021 年 3 月 17 日（基金合同
生效日）至 2021 年 6 月 30 日

一、收入 29,280,716.42

1.利息收入 68,875.20

其中：存款利息收入 6.4.7.11 68,599.74

债券利息收入 275.46

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 18,281,193.87

其中：股票投资收益 6.4.7.12 16,842,212.36

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 293,420.34

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 1,145,561.17

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 10,919,773.88
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 10,873.47

减：二、费用 2,118,590.85

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,202,902.35

2．托管费 6.4.10.2.2 200,483.77

3．销售服务费 6.4.10.2.3 -

4．交易费用 6.4.7.19 631,128.55

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 0.46

7．其他费用 6.4.7.20 84,075.72

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,162,125.57

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,162,125.57

注：本基金为转型基金，转型后合同于 2021 年 3 月 17 日生效；转型后报表实际编制区间为 2021
年 3 月 17 日至 2021 年 6 月 30 日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金


本报告期：2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 97,292,290.51 185,403,908.14 282,696,198.65
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 27,162,125.57 27,162,125.57
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -10,938,241.22 -21,553,739.78 -32,491,981.00
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,529,142.73 3,174,862.20 4,704,004.93
购款

2.基金赎 -12,467,383.95 -24,728,601.98 -37,195,985.93
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 86,354,049.29 191,012,293.93 277,366,343.22
权益（基金净值）

注：本基金为转型基金，转型后合同于 2021 年 3 月 17 日生效；转型后报表实际编制区间为 2021
年 3 月 17 日至 2021 年 6 月 30 日。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

李操纲 朱永明 洪锐珠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（股票资产占基金资产的比例为 0%-95%）(以
下简称“本基金”)，由民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（股票资产占基金资产的比例为 30%-80%）转型而来。民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]76 号《关于准予民生加银新品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开发行募集，首次设立募集规模为 2,718,576,495.31 份基金份额。原《民生加银品牌蓝筹灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》于 2009 年 3 月 27 日生效。民生加银新品牌蓝筹灵活配置混
合型证券投资基金为契约型开放式，存续期限不定。民生加银新品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于 2021 年 3 月 16 日表
决通过了《关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。根据中国
证监会 2020 年 11 月 17 日证监许可[2020] 3089 号文《关于准予民生加银品牌蓝筹灵活
配置混合型证券投资基金变更注册的批复》及民生加银基金管理有限公司 2021 年 3 月 17 日发布
的《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的
公告》，自 2021 年 3 月 17 日起，“民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金”（股票资产占
基金资产的比例为 30%-80%）正式转型为“民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金”（股票资产占基金资产的比例为 0%-95%），转型后的《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于本基金界定的
具有品牌优势的蓝筹企业的相关证券不低于非现金基金资产的 80%，本基金投资同业存单的比例
不超过基金资产的 20%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2021 年 03 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净
值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系自 2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年 06 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1） 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分类为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、货币市场工具和衍生工具等投资。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

（2） 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量；在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，如名义利率与实际利率计差异较小的，也可采用名义利率进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券、货币市场工具和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1） 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经
调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2） 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3） 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4） 如有新增事项，按国家最新规定估

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1） 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；


（2） 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

（3） 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证
券发行企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

（4） 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

（5） 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

（6） 债券投资收益/（损失）于卖出债券成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

（7） 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额扣除应由基金管理人缴纳的增值税后的净额入账；

（8） 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市
公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

（9） 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（10） 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量

（1） 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提；

（2） 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；

（3） 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

（4） 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如
果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

（1） 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具
体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4） 每一基金份额享有同等分配权；

（5） 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12 分部报告

-
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计需要披露。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税、企业所得税

自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式和买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，并自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易
计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起
产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

6.4.6.3 个人所得税

自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ；持股期限在 1 个月以上至
1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税
所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。自 2015 年 9 月 8 日起，持股期限超过 1
年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 52,666,489.15

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 52,666,489.15

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 189,485,269.84 224,005,545.40 34,520,275.56

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 152,200.00 210,599.14 58,399.14
券 银行间市场 - - -
合计 152,200.00 210,599.14 58,399.14

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 189,637,469.84 224,216,144.54 34,578,674.70

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 6,203.45

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 320.20

应收债券利息 49.37

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 55.90

合计 6,628.92

注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 283,461.72

银行间市场应付交易费用 -

合计 283,461.72

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 250,000.00

应付赎回费 475.30

应付证券出借违约金 -

预提律师费 18,275.46

预提审计费 19,835.79

预提信息披露费 59,507.37

预提银行间账户维护费 4,500.00

合计 352,593.92

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额


基金合同生效日 97,292,290.51 97,292,290.51

2021年3月17日(基金合同生

效日)至 2021 年 6 月 30 日基 - -
金份额折算调整
2021年3月17日(基金合同生

效日)至 2021 年 6 月 30 日未 - -
领取红利份额折算调整(若
有)
2021年3月17日(基金合同生

效日)至 2021 年 6 月 30 日集 - -
中申购募集资金本金及利息
2021年3月17日(基金合同生

效日)至 2021 年 6 月 30 日基 - -
金拆分和集中申购完成后

本期申购 1,529,142.73 1,529,142.73

本期赎回（以“-”号填列） -12,467,383.95 -12,467,383.95

本期末 86,354,049.29 86,354,049.29

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 198,843,088.02 -13,439,179.88 185,403,908.14

本期利润 16,242,351.69 10,919,773.88 27,162,125.57

本期基金份额交易 -22,778,871.43 1,225,131.65 -21,553,739.78
产生的变动数

其中：基金申购款 3,247,720.40 -72,858.20 3,174,862.20

基金赎回款 -26,026,591.83 1,297,989.85 -24,728,601.98

本期已分配利润 - - -

本期末 192,306,568.28 -1,294,274.35 191,012,293.93

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 65,139.18

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,819.27

其他 641.29

合计 68,599.74

注：其他为结算保证金利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年3月17日（基金合同生效日）至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 16,842,212.36

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 16,842,212.36

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年 6
月 30 日

卖出股票成交总额 240,594,915.71

减：卖出股票成本总额 223,752,703.35

买卖股票差价收入 16,842,212.36

6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入

注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2021年3月17日（基金合同生效日）至2021年6月
30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 293,420.34
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -


合计 293,420.34

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2021年3月17日（基金合同生效日）至2021年6
月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,587,750.29
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,294,100.00
成本总额

减：应收利息总额 229.95

买卖债券差价收入 293,420.34

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金于本期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：无。

6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金于本期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,145,561.17

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,145,561.17

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30
日

1.交易性金融资产 10,919,773.88

股票投资 10,861,374.74

债券投资 58,399.14

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -


权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 10,919,773.88

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021
年 6 月 30 日

基金赎回费收入 10,873.47

合计 10,873.47

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 631,128.55

银行间市场交易费用 -

合计 631,128.55

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年
6 月 30 日

审计费用 11,616.54

信息披露费 34,849.62

证券出借违约金 -

银行费用 4,084.10

公证费 10,000.00

律师费 18,275.46

债券账户维护费 5,250.00

合计 84,075.72

6.4.7.21 分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
基金公司”)

中国建设银行 基金托管人、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司（“中国民生 基金管理人的股东、基金销售机构
银行”）

加拿大皇家银行 基金管理人的股东

三峡财务有限责任公司 基金管理人的股东

民生加银资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本期无通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金于本期末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,202,902.35

其中：支付销售机构的客户维护费 92,872.29

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 200,483.77

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金在本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金在本报告期内与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金于本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2021 年 3 月 17 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 52,666,489.15 65,139.18

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金于本期无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

百川 2021 年2021 年 新股流

300614 畅银 5 月 18 11 月 通受限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
日 25 日

中伟 2020 年2021 年 新股流

300919 股份 12月15 07 月 通受限 24.60 163.00 406 9,987.60 66,178.00 -
日 02 日

博俊 2020 年2021 年 新股流

300926 科技 12月29 07 月 通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
日 12 日

江天 2020 年2021 年 新股流

300927 化学 12月29 7 月 7 通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
日 日

华骐 2021 年2021 年 新股流

300929 环保 1 月 12 07 月 通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
日 21 日

屹通 2021 年2021 年 新股流

300930 新材 1 月 13 7 月 21 通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
日 日

通用 2021 年2021 年 新股流

300931 电梯 1 月 13 7 月 21 通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
日 日

三友 2021 年2021 年 新股流

300932 联众 1 月 15 7 月 22 通受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
日 日

南极 2021 年2021 年 新股流

300940 光 1 月 27 8 月 3 通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
日 日

创识 2021 年2021 年 新股流

300941 科技 2 月 2 8 月 9 通受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
日 日

易瑞 2021 年2021 年 新股流

300942 生物 2 月 2 8 月 9 通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
日 日


春晖 2021 年2021 年 新股流

300943 智控 2 月 3 8 月 10 通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
日 日

曼卡 2021 年2021 年 新股流

300945 龙 2 月 3 8 月 10 通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
日 日

冠中 2021 年2021 年 新股流

300948 生态 2 月 18 08 月 通受限 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
日 25 日

德固 2021 年2021 年 新股流

300950 特 2 月 24 9 月 3 通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
日 日

恒辉 2021 年2021 年 新股流

300952 安防 3 月 3 9 月 13 通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
日 日

震裕 2021 年2021 年 新股流

300953 科技 3 月 11 9 月 22 通受限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
日 日

嘉亨 2021 年2021 年 新股流

300955 家化 3 月 16 9 月 24 通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
日 日

建工 2021 年2021 年 新股流

300958 修复 3 月 18 9 月 29 通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
日 日

通业 2021 年2021 年 新股流

300960 科技 3 月 22 9 月 29 通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
日 日

深水 2021 年2021 年 新股流

300961 海纳 3 月 23 9 月 30 通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
日 日

中金 2021 年2021 年 新股流

300962 辐照 3 月 29 10 月 通受限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
日 11 日

中洲 2021 年2021 年 新股流

300963 特材 3 月 30 10 月 通受限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
日 11 日

共同 2021 年2021 年 新股流

300966 药业 3 月 31 10 月 通受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
日 11 日

格林 2021 年2021 年 新股流

300968 精密 4 月 6 10 月 通受限 6.87 12.07 1,156 7,941.72 13,952.92 -
日 15 日

300971 博亚 2021 年2021 年 新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
精工 4 月 7 10 月 通受限


日 15 日

万辰 2021 年2021 年 新股流

300972 生物 4 月 8 10 月 通受限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
日 19 日

立高 2021 年2021 年 新股流

300973 食品 4 月 8 10 月 通受限 28.28 115.71 252 7,126.56 29,158.92 -
日 15 日

东箭 2021 年2021 年 新股流

300978 科技 4 月 15 10 月 通受限 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
日 26 日

华利 2021 年2021 年 新股流

300979 集团 4 月 15 10 月 通受限 33.22 87.50 338 11,228.36 29,575.00 -
日 26 日

苏文 2021 年2021 年 新股流

300982 电能 4 月 19 10 月 通受限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
日 27 日

致远 2021 年2021 年 新股流

300985 新能 4 月 21 10 月 通受限 24.90 24.81 280 6,972.00 6,946.80 -
日 29 日

志特 2021 年2021 年 新股流

300986 新材 4 月 21 11 月 1 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
日 日

创益 2021 年2021 年 新股流

300991 通 5 月 12 11 月 通受限 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
日 22 日

玉马 2021 年2021 年 新股流

300993 遮阳 5 月 17 11 月 通受限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
日 24 日

奇德 2021 年2021 年 新股流

300995 新材 5 月 17 11 月 通受限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
日 26 日

普联 2021 年2021 年 新股流

300996 软件 5 月 26 12 月 3 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
日 日

宁波 2021 年2021 年 新股流

300998 方正 5 月 25 12 月 2 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
日 日

崧盛 2021 年2021 年 新股流

301002 股份 5 月 27 12 月 7 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
日 日

嘉益 2021 年2021 年 新股流

301004 股份 6 月 18 12 月 通受限 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
日 27 日

301007 德迈 2021 年2021 年 新股流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -


仕 6 月 4 12 月 通受限

日 16 日

可靠 2021 年2021 年 新股流

301009 股份 6 月 8 12 月 通受限 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
日 17 日

华立 2021 年2021 年 新股流

301011 科技 6 月 9 12 月 通受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
日 17 日

扬电 2021 年2021 年 新股流

301012 科技 6 月 15 12 月 通受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
日 22 日

利和 2021 年2021 年 新股流

301013 兴 6 月 21 12 月 通受限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
日 29 日

百洋 2021 年2021 年 新股流

301015 医药 6 月 22 12 月 通受限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
日 30 日

雷尔 2021 年2021 年 新股流

301016 伟 6 月 23 12 月 通受限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
日 30 日

新中 2021 年2021 年 新股流

605162 港 6 月 29 7 月 7 通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
日 日

德才 2021 年2021 年 新股流

605287 股份 6 月 28 7 月 6 通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
日 日

英科 2021 年2022 年 新股流

688087 再生 6 月 30 01 月 通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
日 10 日

品茗 2021 年2021 年 新股流

688109 股份 3 月 22 9 月 30 通受限 50.05 72.10 1,301 65,115.05 93,802.10 -
日 日

睿昂 2021 年2021 年 新股流

688217 基因 5 月 7 11 月 通受限 18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 -
日 17 日

威腾 2021 年2021 年 新股流

688226 电气 6 月 28 7 月 7 通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
日 日

百克 2021 年2021 年 新股流

688276 生物 6 月 17 12 月 通受限 36.35 79.48 1,796 65,284.60142,746.08 -
日 27 日

富淼 2021 年2021 年 新股流

688350 科技 1 月 21 7 月 28 通受限 13.58 22.44 2,552 34,656.16 57,266.88 -
日 日


工大 2021 年2021 年 新股流

688367 高科 6 月 21 12 月 通受限 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 -
日 28 日

利元 2021 年2021 年 新股流

688499 亨 6 月 23 7 月 1 通受限 38.85 38.85 2,050 79,642.50 79,642.50 -
日 日

星球 2021 年2021 年 新股流

688633 石墨 3 月 17 9 月 24 通受限 33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 -
日 日

奥普 2020 年2021 年 新股流

688686 特 12月24 7 月 1 通受限 78.49 451.00 1,592124,956.08717,992.00 -
日 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

-
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以公募基金投资决策委员会和专户投资决策委员会核心的、由风险控制委员会、投资部、固定收益部、专户一部、专户二部、交
易部、监察稽核部、风险管理部、研究部等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的 10%。

本基金在交易所进行的交易与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本期末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末


2021 年 6 月 30 日

AAA -

AAA 以下 210,599.14

未评级 -

合计 210,599.14

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎
回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021 年 6 月1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 52,666,48 - - - - -52,666,489.1
9.15 5

结算备付金 711,482.1 - - - - - 711,482.17
7

存出保证金 124,094.2 - - - - - 124,094.22
2

交易性金融 - - - - 210,599.1224,005,54224,216,144.
资产 4 5.40 54

应收利息 - - - - - 6,628.92 6,628.92

应收申购款 - - - - - 81,070.46 81,070.46

应收证券清 - - - - -2,268,352.2,268,352.05
算款 05


资产总计 53,502,06 - - - 210,599.1226,361,59280,074,261.
5.54 4 6.83 51

负债

应付赎回款 - - - - -350,504.88 350,504.88

应付管理人 - - - - -337,733.38 337,733.38
报酬

应付托管费 - - - - - 56,288.93 56,288.93

应付交易费 - - - - -283,461.72 283,461.72
用

应交税费 - - - - -1,327,335.1,327,335.46
46

其他负债 - - - - -352,593.92 352,593.92

负债总计 - - - - -2,707,918.2,707,918.29
29

利率敏感度 53,502,06 - - - 210,599.1223,653,67277,366,343.
缺口 5.54 4 8.54 22

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券投资占基金资产净值的比例为 0.08%，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）


交易性金融资产－股票 224,005,545.40 80.76
投资

交易性金融资产－基金 - -
投资

交易性金融资产－贵金 - -
属投资

衍生金融资产－权证投 - -
资

其他 - -

合计 224,005,545.40 80.76

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合
假设

理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产
净值，负数表示可能减少基金资产净值。

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2021 年 6 月 30 日）

1.本基金业绩比较

18,306,683.97
基准上升 5%

分析

2.本基金业绩比较

-18,306,683.97
基准下降 5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.2 其他事项

（1）公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于 2021 年 06 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 222,373,893.40 元，划分为第二层次的余额为人民币 1,842,251.14元，无划分为第三层次的余额。


公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

（2）除公允价值外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§6 半年度财务会计报告（未经审计)（转型前）

6.1 资产负债表
会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 3 月 16 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 3 月 16 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 78,831,634.93 89,012,749.09

结算备付金 965,723.53 620,044.73

存出保证金 142,669.03 199,626.96

交易性金融资产 6.4.7.2 205,344,784.20 317,949,508.11

其中：股票投资 205,344,784.20 317,631,557.11

基金投资 - -

债券投资 - 317,951.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 117,539.10 1,015,468.62

应收利息 6.4.7.5 76,755.40 9,579.10

应收股利 - -

应收申购款 97,587.98 169,876.28

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 285,576,694.17 408,976,852.89


负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 3 月 16 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 3,198,700.74

应付赎回款 538,446.94 276,796.85

应付管理人报酬 194,649.61 476,261.59

应付托管费 32,441.62 79,376.92

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 340,662.02 243,082.75

应交税费 1,327,336.26 1,327,334.77

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 446,959.07 414,874.96

负债合计 2,880,495.52 6,016,428.58

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 97,292,290.51 130,507,110.01

未分配利润 6.4.7.10 185,403,908.14 272,453,314.30

所有者权益合计 282,696,198.65 402,960,424.31

负债和所有者权益总计 285,576,694.17 408,976,852.89

注： 本基金于 2021 年 3 月 17 日转型，转型前报告截止日 2021 年 03 月 16 日，基金份额净值人
民币 2.906 元，基金份额总额 97,292,290.51 份。
6.2 利润表
会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 16 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年
3 月 16 日 6 月 30 日

一、收入 -14,164,511.96 127,586,031.35

1.利息收入 67,628.46 893,597.42

其中：存款利息收入 6.4.7.11 67,484.82 302,445.33

债券利息收入 143.64 48,678.75

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 - 542,473.34
入


证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 52,966,443.49 36,846,682.27
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 52,876,949.18 19,651,024.66

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 113,503.41 14,246,809.65

资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 -24,009.10 2,948,847.96

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 -67,287,908.12 89,627,532.73
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 89,324.21 218,218.93
填列）

减：二、费用 2,054,458.20 7,927,449.04

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,142,836.84 4,468,056.40

2．托管费 6.4.10.2.2 190,472.78 744,676.08

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 682,529.68 2,611,109.57

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 0.53 175.19

7．其他费用 6.4.7.20 38,618.37 103,431.80

三、利润总额（亏损总额以 -16,218,970.16 119,658,582.31
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -16,218,970.16 119,658,582.31
号填列）

注：本基金于 2021 年 3 月 17 日转型，转型前报告截止日 2021 年 03 月 16 日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 16 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 16 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者 130,507,110.01 272,453,314.30 402,960,424.31
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - -16,218,970.16 -16,218,970.16
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -33,214,819.50 -70,830,436.00 -104,045,255.50
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 5,874,440.50 12,860,155.65 18,734,596.15
购款

2.基金赎 -39,089,260.00 -83,690,591.65 -122,779,851.65
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 97,292,290.51 185,403,908.14 282,696,198.65
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 375,311,315.58 292,637,356.00 667,948,671.58
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 119,658,582.31 119,658,582.31
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -93,310,648.70 -82,144,346.46 -175,454,995.16
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 5,063,182.67 4,341,386.22 9,404,568.89
购款

2.基金赎 -98,373,831.37 -86,485,732.68 -184,859,564.05
回款
四、本期向基金

份额持有人分配 - - -
利润产生的基金

净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 282,000,666.88 330,151,591.85 612,152,258.73
权益（基金净值）

注：本基金于 2021 年 3 月 17 日转型，转型前报告截止日 2021 年 03 月 16 日。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

李操纲 朱永明 洪锐珠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]第 76 号《关于核准民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社
会公开发行募集，基金合同于 2009 年 3 月 27 日正式生效，首次设立募集规模为 2,718,576,495.31
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

根据《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议
生效的公告》，自 2021 年 3 月 17 日起，本基金正式转型为“民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金（股票资产占基金资产的比例为 0%-95%）”。经与基金托管人协商一致，修订后的《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金托管协议》自 2021 年 3 月 17 日起生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的 30%-80%；债券、货币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 20%-70%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。本基金股票资产部分至少 80%投资于具有品牌优势的蓝筹企业。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 03 月 16 日的财
务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 03 月 16 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税、企业所得税

自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由
缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式和买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，并自 2018 年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税
方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税

自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。自 2015 年 9 月 8 日起，持股期限超过 1 年的，股
息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 3 月 16 日

活期存款 78,831,634.93

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 78,831,634.93

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 3 月 16 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 181,685,883.38 205,344,784.20 23,658,900.82

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 181,685,883.38 205,344,784.20 23,658,900.82

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 3 月 16 日

应收活期存款利息 73,675.01

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,483.56

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 596.83

合计 76,755.40

注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 3 月 16 日

交易所市场应付交易费用 340,662.02

银行间市场应付交易费用 -

合计 340,662.02

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 3 月 16 日

应付券商交易单元保证金 250,000.00

应付赎回费 332.07

应付证券出借违约金 -

预提审计费 48,219.25

预提信息披露费 144,657.75

预提银行间账户维护费 3,750.00

合计 446,959.07

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 16 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 130,507,110.01 130,507,110.01

本期申购 5,874,440.50 5,874,440.50

本期赎回（以“-”号填列） -39,089,260.00 -39,089,260.00

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 97,292,290.51 97,292,290.51

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 212,500,165.44 59,953,148.86 272,453,314.30

本期利润 51,068,937.96 -67,287,908.12 -16,218,970.16

本期基金份额交易 -64,726,015.38 -6,104,420.62 -70,830,436.00
产生的变动数

其中：基金申购款 10,493,357.18 2,366,798.47 12,860,155.65

基金赎回款 -75,219,372.56 -8,471,219.09 -83,690,591.65

本期已分配利润 - - -

本期末 198,843,088.02 -13,439,179.88 185,403,908.14

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 16 日

活期存款利息收入 64,810.33

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,176.55

其他 497.94

合计 67,484.82

注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年3月16日

股票投资收益——买卖股票差价收入 52,876,949.18

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 52,876,949.18

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 16 日

卖出股票成交总额 289,494,588.58

减：卖出股票成本总额 236,617,639.40

买卖股票差价收入 52,876,949.18

6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入

注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年3月16日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 113,503.41
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 113,503.41

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年3月16日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 3,479,467.60

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 3,363,368.82
成本总额

减：应收利息总额 2,595.37

买卖债券差价收入 113,503.41

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金于本期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金于本期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注：无。

6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金于本期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 16 日

股票投资产生的股利收益 -24,009.10

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 -24,009.10

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 16 日

1.交易性金融资产 -67,287,908.12

股票投资 -67,250,162.02

债券投资 -37,746.10

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -67,287,908.12

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 16 日

基金赎回费收入 89,254.47


基金转换费收入 69.74

合计 89,324.21

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 16 日

交易所市场交易费用 682,529.68

银行间市场交易费用 -

合计 682,529.68

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 16 日

审计费用 8,219.25

信息披露费 24,657.75

证券出借违约金 -

银行费用 1,991.37

债券账户维护费 3,750.00

合计 38,618.37

6.4.7.21 分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
基金公司”)

中国建设银行 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 16 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,142,836.84 4,468,056.40

其中：支付销售机构的客户维护费 153,186.93 100,196.47

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 16 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 190,472.78 744,676.08

注：1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况，于本期末及上年度末亦未持有本基金份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 16 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 78,831,634.93 64,810.33 139,712,380.66 248,758.36

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2021 年 3 月 16 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

楚天 2021 年2021年 新股流

003040 龙 3 月 11 3 月 22 通受限 4.62 4.62 1,101 5,086.62 5,086.62 -
日 日

翔丰 2020 年2021年 新股流

300890 华 9 月 10 03 月 通受限 14.69 38.24 286 4,201.34 10,936.64 -
日 18 日


惠云 2020 年2021年 新股流

300891 钛业 9 月 10 03 月 通受限 3.64 16.90 1,143 4,160.52 19,316.70 -
日 17 日

品渥 2020 年2021年 新股流

300892 食品 9 月 11 03 月 通受限 26.66 45.26 272 7,251.52 12,310.72 -
日 30 日

松原 2020 年2021年 新股流

300893 股份 9 月 17 3 月 24 通受限 13.47 32.75 276 3,717.72 9,039.00 -
日 日

火星 2020 年2021年 新股流

300894 人 12月24 06 月 通受限 14.07 34.11 628 8,835.96 21,421.08 -
日 30 日

铜牛 2020 年2021年 新股流

300895 信息 9 月 17 3 月 24 通受限 12.65 40.53 283 3,579.95 11,469.99 -
日 日

爱美 2020 年2021年 新股流

300896 客 9 月 21 3 月 29 通受限 65.77 419.21 205 13,482.78 85,938.05 -
日 日

熊猫 2020 年2021年 新股流

300898 乳品 10 月 9 4 月 16 通受限 10.78 35.48 496 5,346.88 17,598.08 -
日 日

康平 2020 年2021年 新股流

300907 科技 11月11 5 月 18 通受限 14.30 29.36 473 6,763.90 13,887.28 -
日 日

仲景 2020 年2021年 新股流

300908 食品 11月13 5 月 24 通受限 39.74 55.89 285 11,325.90 15,928.65 -
日 日

汇创 2020 年2021年 新股流

300909 达 11月11 5 月 18 通受限 29.57 39.08 386 11,414.02 15,084.88 -
日 日

瑞丰 2020 年2021年 新股流

300910 新材 11月20 5 月 27 通受限 30.26 61.30 419 12,678.94 25,684.70 -
日 日

亿田 2020 年2021年 新股流

300911 智能 11月24 6 月 3 通受限 24.35 37.89 309 7,524.15 11,708.01 -
日 日

特发 2020 年2021年 新股流

300917 服务 12月14 6 月 21 通受限 18.78 29.03 281 5,277.18 8,157.43 -
日 日

南山 2020 年2021年 新股流

300918 智尚 12月15 06 月 通受限 4.97 7.71 1,063 5,283.11 8,195.73 -
日 29 日

300919 中伟 2020 年2021年 新股流 24.60 50.57 406 9,987.60 20,531.42 -
股份 12月15 07 月 通受限


日 02 日

天秦 2020 年2021年 新股流

300922 装备 12月18 6 月 25 通受限 16.05 24.11 287 4,606.35 6,919.57 -
日 日

法本 2020 年2021年 新股流

300925 信息 12月21 6 月 30 通受限 20.08 27.19 353 7,088.24 9,598.07 -
日 日

博俊 2020 年2021年 新股流

300926 科技 12月29 07 月 通受限 10.76 16.14 359 3,862.84 5,794.26 -
日 12 日

江天 2020 年2021年 新股流

300927 化学 12月29 7 月 7 通受限 13.39 23.81 217 2,905.63 5,166.77 -
日 日

华骐 2021 年2021年 新股流

300929 环保 1 月 12 07 月 通受限 13.87 25.64 183 2,538.21 4,692.12 -
日 21 日

屹通 2021 年2021年 新股流

300930 新材 1 月 13 7 月 21 通受限 13.11 21.39 322 4,221.42 6,887.58 -
日 日

通用 2021 年2021年 新股流

300931 电梯 1 月 13 7 月 21 通受限 4.31 8.19 672 2,896.32 5,503.68 -
日 日

三友 2021 年2021年 新股流

300932 联众 1 月 15 7 月 22 通受限 24.69 26.65 492 12,147.48 13,111.80 -
日 日

南极 2021 年2021年 新股流

300940 光 1 月 27 8 月 3 通受限 12.76 38.40 307 3,917.32 11,788.80 -
日 日

创识 2021 年2021年 新股流

300941 科技 2 月 2 8 月 9 通受限 21.31 36.10 399 8,502.69 14,403.90 -
日 日

易瑞 2021 年2021年 新股流

300942 生物 2 月 2 8 月 9 通受限 5.31 16.25 443 2,352.33 7,198.75 -
日 日

春晖 2021 年2021年 新股流

300943 智控 2 月 3 8 月 10 通受限 9.79 18.75 255 2,496.45 4,781.25 -
日 日

曼卡 2021 年2021年 新股流

300945 龙 2 月 3 8 月 10 通受限 4.56 15.46 474 2,161.44 7,328.04 -
日 日

冠中 2021 年2021年 新股流

300948 生态 2 月 18 08 月 通受限 13.00 33.77 216 2,808.00 7,294.32 -
日 25 日

300950 德固 2021 年2021年 新股流 8.41 37.39 219 1,841.79 8,188.41 -


特 2 月 24 09 月 通受限

日 03 日

恒辉 2021 年2021年 新股流

300952 安防 3 月 3 09 月 通受限 11.72 31.19 340 3,984.80 10,604.60 -
日 13 日

震裕 2021 年2021年 新股流

300953 科技 3 月 11 03 月 通受限 28.77 28.77 2,154 61,970.58 61,970.58 -
日 18 日

震裕 2021 年2021年 新股流

300953 科技 3 月 11 09 月 通受限 28.77 28.77 240 6,904.80 6,904.80 -
日 22 日

嘉亨 2021 年2021年 新股流

300955 家化 3 月 16 3 月 24 通受限 16.53 16.53 2,082 34,415.46 34,415.46 -
日 日

嘉亨 2021 年2021年 新股流

300955 家化 03月16 09 月 通受限 16.53 16.53 232 3,834.96 3,834.96 -
日 24 日

金龙 2020 年2021年 新股流

300999 鱼 9 月 29 4 月 15 通受限 25.70 78.23 1,711 43,972.70133,851.53 -
日 日

同力 2021 年2021年 新股流

605286 日升 3 月 12 3 月 22 通受限 15.08 15.08 597 9,002.76 9,002.76 -
日 日

长龄 2021 年2021年 新股流

605389 液压 3 月 12 3 月 22 通受限 39.40 39.40 356 14,026.40 14,026.40 -
日 日

爱科 2021 年2021年 新股流

688092 科技 3 月 12 3 月 19 通受限 19.11 19.11 1,137 21,728.07 21,728.07 -
日 日

奕瑞 2020 年2021年 新股流

688301 科技 9 月 9 3 月 18 通受限 119.60 154.66 1,505179,998.00232,763.30 -
日 日

艾隆 2021 年2021年 新股流

688329 科技 3 月 16 3 月 29 通受限 16.81 16.81 1,846 31,031.26 31,031.26 -
日 日

富淼 2021 年2021年 新股流

688350 科技 1 月 21 7 月 28 通受限 13.58 17.52 2,552 34,656.16 44,711.04 -
日 日

有研 2021 年2021年 新股流

688456 粉材 3 月 10 3 月 17 通受限 10.62 10.62 3,396 36,065.52 36,065.52 -
日 日

九联 2021 年2021年 新股流

688609 科技 3 月 15 3 月 23 通受限 3.99 3.99 10,372 41,384.28 41,384.28 -
日 日


西力 2021 年2021年 新股流

688616 科技 3 月 10 3 月 18 通受限 7.35 7.35 3,918 28,797.30 28,797.30 -
日 日

奥普 2020 年2021年 新股流

688686 特 12月24 07 月 通受限 78.49 202.89 1,592124,956.08323,000.88 -
日 01 日

注：上述流通受限证券的“可流通日”是根据证券上市公告书估算的流通日期，最终可流通日期以证券解禁上市流通的公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2021 年 3 月 16 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 3 月 16 日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：于 2021 年 3 月 16 日，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

-
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以投资决策委员会核心的、由风险控制委员会、投资各部门、交易部、监察稽核部、风险管理部、研究各部门等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的 10%。

本基金在交易所进行的交易与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本期末及上年度末均无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 3 月 16 日 2020 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - 317,951.00

未评级 - -


合计 - 317,951.00

注：本基金于本期末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年3月16 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 78,831,634. - - - - - 78,831,634
93 .93

结算备付金 965,723.53 - - - - - 965,723.53

存出保证金 142,669.03 - - - - - 142,669.03

交易性金融资 - - - - - 205,344,7 205,344,78
产 84.20 4.20

应收利息 - - - - - 76,755.40 76,755.40

应收申购款 - - - - - 97,587.98 97,587.98

应收证券清算 - - - - - 117,539.1 117,539.10
款 0

资产总计 79,940,027. - - - - 205,636,6 285,576,69
49 66.68 4.17

负债

应付赎回款 - - - - - 538,446.9 538,446.94
4


应付管理人报 - - - - - 194,649.6 194,649.61
酬 1

应付托管费 - - - - - 32,441.62 32,441.62

应付交易费用 - - - - - 340,662.0 340,662.02
2

应交税费 - - - - - 1,327,336 1,327,336.
.26 26

其他负债 - - - - - 446,959.0 446,959.07
7

负债总计 - - - - - 2,880,495 2,880,495.
.52 52

利率敏感度缺 79,940,027. - - - - 202,756,1 282,696,19
口 49 71.16 8.65

上年度末

2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 89,012,749. - - - - - 89,012,749
09 .09

结算备付金 620,044.73 - - - - - 620,044.73

存出保证金 199,626.96 - - - - - 199,626.96

交易性金融资 - - - 317,951. - 317,631,5 317,949,50
产 00 57.11 8.11

应收利息 - - - - - 9,579.10 9,579.10

应收申购款 - - - - - 169,876.2 169,876.28
8

应收证券清算 - - - - - 1,015,468 1,015,468.
款 .62 62

资产总计 89,832,420. - - 317,951. - 318,826,4 408,976,85
78 00 81.11 2.89

负债

应付赎回款 - - - - - 276,796.8 276,796.85
5

应付管理人报 - - - - - 476,261.5 476,261.59
酬 9

应付托管费 - - - - - 79,376.92 79,376.92

应付证券清算 - - - - - 3,198,700 3,198,700.
款 .74 74

应付交易费用 - - - - - 243,082.7 243,082.75
5

应交税费 - - - - - 1,327,334 1,327,334.
.77 77

其他负债 - - - - - 414,874.9 414,874.96
6


负债总计 - - - - - 6,016,428 6,016,428.
.58 58

利率敏感度缺 89,832,420. - - 317,951. - 312,810,0 402,960,42
口 78 00 52.53 4.31

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2021 年 03 月 16 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%
（2020 年 12 月 31 日：0.08%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 3 月 16 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 205,344,784.20 72.64 317,631,557.11 78.82
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 205,344,784.20 72.64 317,631,557.11 78.82

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合
假设

理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产
净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 3 月 16 日）

31 日 ）

1.本基金业绩比较

24,299,545.06 28,755,061.51
基准上升 5%

分析

2.本基金业绩比较

-24,299,545.06 -28,755,061.51
基准下降 5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.2 其他事项

（1）公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于 2021 年 03 月 16 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 203,879,739.16 元，划分为第二层次的余额为人民币 1,465,045.04
元，无划分为第三层次的余额。于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 316,228,462.50 元，划分为第二层次的余额为人民币 1,721,045.61 元，无划分为第三层次的余额。

公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

（2）除公允价值外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告（转型后）

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 224,005,545.40 79.98

其中：股票 224,005,545.40 79.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 210,599.14 0.08

其中：债券 210,599.14 0.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 53,377,971.32 19.06

8 其他各项资产 2,480,145.65 0.89

9 合计 280,074,261.51 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 169,444,157.88 61.09

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 25,371.37 0.01

F 批发和零售业 12,143,907.54 4.38

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 151,909.99 0.05

J 金融业 26,054,794.00 9.39

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 16,122,506.40 5.81

N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 224,005,545.40 80.76

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601012 隆基股份 225,540 20,036,973.60 7.22

2 000661 长春高新 50,289 19,461,843.00 7.02

3 300750 宁德时代 33,200 17,755,360.00 6.40

4 603259 药明康德 102,960 16,122,506.40 5.81

5 300122 智飞生物 79,401 14,826,548.73 5.35

6 600519 贵州茅台 7,100 14,602,570.00 5.26

7 000333 美的集团 178,066 12,708,570.42 4.58

8 300601 康泰生物 83,931 12,505,719.00 4.51

9 603833 欧派家居 69,223 9,826,897.08 3.54

10 002812 恩捷股份 36,200 8,474,420.00 3.06

11 600036 招商银行 143,800 7,792,522.00 2.81

12 300059 东方财富 217,800 7,141,662.00 2.57

13 300274 阳光电源 60,800 6,995,648.00 2.52

14 002727 一心堂 197,386 6,535,450.46 2.36

15 000001 平安银行 272,500 6,163,950.00 2.22

16 603233 大参林 109,200 5,581,212.00 2.01

17 000858 五 粮 液 17,900 5,332,231.00 1.92

18 601166 兴业银行 241,200 4,956,660.00 1.79

19 002475 立讯精密 105,000 4,830,000.00 1.74

20 300751 迈为股份 7,976 3,626,687.20 1.31


21 688518 联赢激光 158,353 2,972,285.81 1.07

22 603345 安井食品 11,100 2,819,622.00 1.02

23 600196 复星医药 38,800 2,798,644.00 1.01

24 300049 福瑞股份 233,600 2,756,480.00 0.99

25 300014 亿纬锂能 26,355 2,739,075.15 0.99

26 600690 海尔智家 93,385 2,419,605.35 0.87

27 688686 奥普特 1,592 717,992.00 0.26

28 688606 奥泰生物 1,216 181,184.00 0.07

29 688276 百克生物 1,796 142,746.08 0.05

30 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.03

31 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.03

32 688499 利元亨 2,050 79,642.50 0.03

33 300919 中伟股份 406 66,178.00 0.02

34 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.02

35 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.02

36 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02

37 300894 火星人 628 42,704.00 0.02

38 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.01

39 300979 华利集团 338 29,575.00 0.01

40 300973 立高食品 252 29,158.92 0.01

41 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01

42 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01

43 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01

44 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01

45 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01

46 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01

47 300925 法本信息 600 15,774.00 0.01

48 300932 三友联众 492 15,601.32 0.01

49 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01

50 300968 格林精密 1,156 13,952.92 0.01

51 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

52 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

53 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

54 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00

55 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00

56 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

57 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

58 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

59 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00

60 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

61 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00

62 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00


63 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

64 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

65 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

66 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

67 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

68 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

69 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

70 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

71 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

72 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

73 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

74 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

75 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

76 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00

77 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00

78 605298 必得科技 391 7,847.37 0.00

79 300985 致远新能 280 6,946.80 0.00

80 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00

81 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00

82 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

83 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

84 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

85 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

86 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

87 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

88 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

89 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

90 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

91 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

92 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

93 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

94 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

95 000860 顺鑫农业 73 3,079.14 0.00

96 002999 天禾股份 46 356.50 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 603259 药明康德 16,624,948.00 5.99

2 300059 东方财富 16,257,675.00 5.86


3 601166 兴业银行 11,151,306.00 4.02

4 603233 大参林 10,258,972.00 3.70

5 300122 智飞生物 8,869,960.00 3.20

6 300601 康泰生物 8,777,931.00 3.16

7 600036 招商银行 8,350,240.00 3.01

8 000725 京东方Ａ 8,132,950.00 2.93

9 600519 贵州茅台 8,110,500.00 2.92

10 002812 恩捷股份 7,577,258.00 2.73

11 000661 长春高新 7,152,854.00 2.58

12 300750 宁德时代 5,994,595.00 2.16

13 300363 博腾股份 5,917,082.00 2.13

14 600031 三一重工 5,647,060.00 2.04

15 000858 五 粮 液 5,584,900.00 2.01

16 600030 中信证券 5,567,217.00 2.01

17 600596 新安股份 5,531,197.84 1.99

18 002601 龙佰集团 5,502,550.00 1.98

19 002727 一心堂 5,468,284.00 1.97

20 002475 立讯精密 4,905,562.27 1.77

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 300529 健帆生物 13,035,639.00 4.70

2 601318 中国平安 12,627,284.00 4.55

3 300059 东方财富 12,039,028.60 4.34

4 600690 海尔智家 11,129,495.00 4.01

5 603833 欧派家居 9,080,329.00 3.27

6 000661 长春高新 8,761,989.00 3.16

7 601601 中国太保 8,300,139.00 2.99

8 000725 京东方Ａ 8,111,625.00 2.92

9 000858 五 粮 液 8,098,762.08 2.92

10 002727 一心堂 8,054,185.00 2.90

11 601166 兴业银行 7,364,540.00 2.66

12 300750 宁德时代 7,209,913.72 2.60

13 600596 新安股份 6,341,617.00 2.29

14 603883 老百姓 6,224,407.00 2.24

15 603233 大参林 6,200,358.00 2.24

16 300363 博腾股份 5,667,451.00 2.04

17 600276 恒瑞医药 5,588,862.00 2.01

18 600030 中信证券 5,568,000.00 2.01

19 600926 杭州银行 5,049,720.00 1.82


20 600031 三一重工 5,024,280.00 1.81

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 231,552,089.81

卖出股票收入（成交）总额 240,594,915.71

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 210,599.14 0.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 210,599.14 0.08

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 123114 三角转债 1,522 210,599.14 0.08

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 124,094.22

2 应收证券清算款 2,268,352.05

3 应收股利 -

4 应收利息 6,628.92

5 应收申购款 81,070.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,480,145.65

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告（转型前）

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 205,344,784.20 71.91

其中：股票 205,344,784.20 71.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 79,797,358.46 27.94

8 其他各项资产 434,551.51 0.15

9 合计 285,576,694.17 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 153,068,762.82 54.15

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 15,308.80 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 16,744,225.99 5.92

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 937,483.02 0.33

J 金融业 34,541,436.00 12.22

K 房地产业 8,157.43 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 17,423.70 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 11,986.44 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 205,344,784.20 72.64

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 000661 长春高新 53,189 21,523,460.74 7.61

2 000333 美的集团 192,966 15,935,132.28 5.64

3 603833 欧派家居 112,123 15,814,949.15 5.59

4 600690 海尔智家 464,285 13,691,764.65 4.84

5 601318 中国平安 159,400 13,612,760.00 4.82

6 601012 隆基股份 147,400 12,027,840.00 4.25


7 300750 宁德时代 34,700 11,208,100.00 3.96

8 002727 一心堂 235,886 10,178,480.90 3.60

9 300529 健帆生物 137,300 9,491,549.00 3.36

10 000858 五 粮 液 29,836 7,829,264.76 2.77

11 601601 中国太保 173,500 7,481,320.00 2.65

12 600519 贵州茅台 3,400 6,835,700.00 2.42

13 600276 恒瑞医药 62,900 5,610,051.00 1.98

14 600926 杭州银行 304,200 5,360,004.00 1.90

15 300014 亿纬锂能 64,655 5,288,779.00 1.87

16 300122 智飞生物 29,401 4,879,095.95 1.73

17 603233 大参林 48,000 3,652,320.00 1.29

18 300274 阳光电源 51,000 3,596,010.00 1.27

19 688021 奥福环保 48,616 3,043,361.60 1.08

20 000001 平安银行 137,100 2,969,586.00 1.05

21 603883 老百姓 46,265 2,893,413.10 1.02

22 603456 九洲药业 85,100 2,787,025.00 0.99

23 601166 兴业银行 107,600 2,648,036.00 0.94

24 300776 帝尔激光 21,700 2,508,737.00 0.89

25 300601 康泰生物 19,731 2,471,307.75 0.87

26 601009 南京银行 245,500 2,469,730.00 0.87

27 600893 航发动力 51,600 2,398,368.00 0.85

28 300775 三角防务 83,400 2,351,880.00 0.83

29 002078 太阳纸业 71,600 1,137,008.00 0.40

30 600760 中航沈飞 15,500 937,130.00 0.33

31 002555 三七互娱 37,181 902,011.06 0.32

32 688686 奥普特 1,592 323,000.88 0.11

33 300450 先导智能 3,781 279,340.28 0.10

34 688301 奕瑞科技 1,505 232,763.30 0.08

35 300999 金龙鱼 1,711 133,851.53 0.05

36 300896 爱美客 205 85,938.05 0.03

37 300953 震裕科技 2,394 68,875.38 0.02

38 688350 富淼科技 2,552 44,711.04 0.02

39 688609 九联科技 10,372 41,384.28 0.01

40 300955 嘉亨家化 2,314 38,250.42 0.01

41 688456 有研粉材 3,396 36,065.52 0.01

42 688329 艾隆科技 1,846 31,031.26 0.01

43 688616 西力科技 3,918 28,797.30 0.01

44 300910 瑞丰新材 419 25,684.70 0.01

45 688092 爱科科技 1,137 21,728.07 0.01

46 300894 火星人 628 21,421.08 0.01

47 300919 中伟股份 406 20,531.42 0.01

48 300891 惠云钛业 1,143 19,316.70 0.01


49 300898 熊猫乳品 496 17,598.08 0.01

50 300887 谱尼测试 210 17,423.70 0.01

51 300908 仲景食品 285 15,928.65 0.01

52 003039 顺控发展 1,024 15,308.80 0.01

53 300909 汇创达 386 15,084.88 0.01

54 300941 创识科技 399 14,403.90 0.01

55 605389 长龄液压 356 14,026.40 0.00

56 300907 康平科技 473 13,887.28 0.00

57 300932 三友联众 492 13,111.80 0.00

58 300889 爱克股份 479 13,081.49 0.00

59 300892 品渥食品 272 12,310.72 0.00

60 300940 南极光 307 11,788.80 0.00

61 300911 亿田智能 309 11,708.01 0.00

62 300895 铜牛信息 283 11,469.99 0.00

63 300890 翔丰华 286 10,936.64 0.00

64 300952 恒辉安防 340 10,604.60 0.00

65 300925 法本信息 353 9,598.07 0.00

66 300893 松原股份 276 9,039.00 0.00

67 605286 同力日升 597 9,002.76 0.00

68 605298 必得科技 391 8,699.75 0.00

69 300918 南山智尚 1,063 8,195.73 0.00

70 300950 德固特 219 8,188.41 0.00

71 300917 特发服务 281 8,157.43 0.00

72 300945 曼卡龙 474 7,328.04 0.00

73 300948 冠中生态 216 7,294.32 0.00

74 300942 易瑞生物 443 7,198.75 0.00

75 300922 天秦装备 287 6,919.57 0.00

76 300930 屹通新材 322 6,887.58 0.00

77 300886 华业香料 147 6,100.50 0.00

78 300926 博俊科技 359 5,794.26 0.00

79 300931 通用电梯 672 5,503.68 0.00

80 300927 江天化学 217 5,166.77 0.00

81 003040 楚天龙 1,101 5,086.62 0.00

82 300943 春晖智控 255 4,781.25 0.00

83 300929 华骐环保 183 4,692.12 0.00

84 000860 顺鑫农业 73 3,333.91 0.00

85 003036 泰坦股份 176 1,902.56 0.00

86 002999 天禾股份 33 373.23 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600298 安琪酵母 16,930,042.43 4.20

2 000858 五 粮 液 14,051,304.00 3.49

3 000661 长春高新 12,702,860.25 3.15

4 002507 涪陵榨菜 12,134,107.00 3.01

5 300601 康泰生物 11,429,443.00 2.84

6 300529 健帆生物 11,095,030.00 2.75

7 603833 欧派家居 9,141,772.82 2.27

8 688012 中微公司 9,013,380.07 2.24

9 688063 派能科技 8,866,259.35 2.20

10 002727 一心堂 8,590,421.00 2.13

11 603456 九洲药业 7,252,870.00 1.80

12 002352 顺丰控股 6,359,290.00 1.58

13 600926 杭州银行 5,146,455.00 1.28

14 300274 阳光电源 4,580,669.00 1.14

15 002511 中顺洁柔 4,325,493.00 1.07

16 600660 福耀玻璃 4,266,016.35 1.06

17 300014 亿纬锂能 3,823,790.08 0.95

18 688567 孚能科技 3,746,894.18 0.93

19 600893 航发动力 3,370,066.00 0.84

20 688021 奥福环保 3,355,598.67 0.83

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300601 康泰生物 25,882,545.62 6.42

2 300014 亿纬锂能 25,221,003.63 6.26

3 600298 安琪酵母 17,461,990.00 4.33

4 002475 立讯精密 15,294,815.38 3.80

5 002507 涪陵榨菜 11,954,608.30 2.97

6 600690 海尔智家 11,142,273.42 2.77

7 000858 五 粮 液 10,788,469.00 2.68

8 002050 三花智控 10,669,684.00 2.65

9 600036 招商银行 10,522,196.68 2.61

10 688111 金山办公 9,964,307.27 2.47

11 600438 通威股份 8,407,166.64 2.09

12 300463 迈克生物 8,298,407.34 2.06


13 688012 中微公司 8,292,604.57 2.06

14 601021 春秋航空 8,177,172.87 2.03

15 603369 今世缘 7,669,751.77 1.90

16 688063 派能科技 6,812,548.56 1.69

17 000661 长春高新 6,654,392.29 1.65

18 002352 顺丰控股 6,281,550.00 1.56

19 601888 中国中免 6,166,809.00 1.53

20 000333 美的集团 5,562,072.60 1.38

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 191,581,028.51

卖出股票收入（成交）总额 289,494,588.58

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货投资政策、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 142,669.03

2 应收证券清算款 117,539.10

3 应收股利 -

4 应收利息 76,755.40

5 应收申购款 97,587.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 434,551.51

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息（转型后）

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

5,322 16,225.86 41,888,599.47 48.51 44,465,449.82 51.49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 624.79 0.0007

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§8 基金份额持有人信息（转型前）

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

5,418 17,957.23 51,152,969.45 52.58 46,139,321.06 47.42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 624.79 0.0006

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

基金合同生效日（2021 年 3 月 17 日） 97,292,290.51
基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金 1,529,142.73
总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 12,467,383.95
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 86,354,049.29

§9 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

基金合同生效日（2009 年 3 月 27 日） 2,718,576,495.31
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 130,507,110.01

本报告期基金总申购份额 5,874,440.50

减：本报告期基金总赎回份额 39,089,260.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 97,292,290.51

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

2021 年 3 月 16 日，本基金召开了基金份额持有人大会，表决通过了《关于民生加银品牌蓝
筹灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期，基金投资策略中增加了存托凭证投资策略。并根据 2021 年 3 月 16 日，本基金召

开基金份额持有人大会，表决通过的《关于民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》：
1、修订原资产配置策略“本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（SAA）和战术性资产配置（TAA）”为“本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析，采用定量和定性相结合的研究方法，确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例。本基金将基于宏观环境等因素，重点考虑以沪深 300 成份指数为样本的权益市场平均估值水平（PE）等因素，在不同阶段对基金产品的股票仓位进行分段控制，并在此基础上进行权益资产的投资操作。
具体仓位控制如下：
当沪深 300 成份指数的市盈率（PE）处于历史后 20%分位，本基金的股票资产占基金资产的比例为 60-95%；
当沪深 300 成份指数的市盈率（PE）处于历史前 20%分位，本基金的股票资产占基金资产的比例为 0-50%；
除上述两种情况外，本基金的股票资产占基金资产的比例为 50-90%。
本基金将积极关注、深入分析并论证蓝筹股企业的投资机会，通过综合分析行业空间、行业地位、竞争格局、产品竞争力、盈利能力多方面因素，去选择细分领域的龙头公司或具备成长为优质公司潜力的企业进行投资，分享企业长期增长带来的收益率。”
2、增加股指期货投资策略：“本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。”
3、增加国债期货投资策略：“本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。”

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1. 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（转型前）

本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
2. 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（转型后）

本基金合同于 2021 年 3 月 17 日生效，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）向本基金提
供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

开源证券 2 222,914,970.25 47.65% 161,697.83 48.00% -

东北证券 3 117,639,421.20 25.15% 80,111.53 23.78% -

东方财富证

1 33,615,305.31 7.19% 23,910.75 7.10% -
券

华西证券 1 24,783,323.21 5.30% 18,124.71 5.38% -

中泰证券 2 22,380,345.33 4.78% 15,919.44 4.73% -

英大证券 2 15,519,269.34 3.32% 11,348.54 3.37% -

国盛证券 2 12,365,815.49 2.64% 9,043.13 2.68% -

海通证券 1 9,752,923.44 2.08% 9,083.11 2.70% -

华泰证券 3 5,847,859.47 1.25% 5,446.80 1.62% -

中信建投 4 3,011,699.76 0.64% 2,159.88 0.64% -

安信证券 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -


财达证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申港证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

新时代证券 3 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -


中金公司 2 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

开源证券 1,587,750.29 100.00% - - - -

东北证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -
证券

华西证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -


华创证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申港证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

太平洋证 - - - - - -
券

天风证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

新时代证 - - - - - -
券

信达证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。

①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》


ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；
ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见；

ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；

ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计；

vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续；
vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等
方面的测试；

viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部
通知托管行有关席位的具体信息；

ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的
准备工作。

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③本基金本期新增英大证券上海及深圳交易单元各一个。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

国盛证券 2 192,964,360.31 40.35% 141,116.90 41.42% -

东北证券 3 80,497,675.58 16.83% 46,665.85 13.70% -

方正证券 1 79,166,516.32 16.55% 56,311.00 16.53% -

中信建投 4 51,985,727.18 10.87% 36,977.47 10.85% -

东方财富证

1 34,205,829.65 7.15% 24,330.74 7.14% -

券

长江证券 1 32,226,993.02 6.74% 30,012.83 8.81% -

川财证券 2 7,057,565.00 1.48% 5,161.18 1.52% -


华西证券 1 117,667.20 0.02% 86.05 0.03% -

安信证券 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

财达证券 2 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 3 - - - - -

开源证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申港证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

新时代证券 3 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -


银河证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

国盛证券 6,564,770.30 100.00% - - - -

东北证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

东方财富 - - - - - -
证券

长江证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -


海通证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申港证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

太平洋证 - - - - - -
券

天风证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

新时代证 - - - - - -
券

信达证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。

①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。


②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》

ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；
ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见；

ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；

ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计；

vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续；
vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等
方面的测试；

viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部
通知托管行有关席位的具体信息；

ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的
准备工作。

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.8 其他重大事件（转型后）

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 证券时报、公司网站、

1 券投资基金基金份额持有人大会表决 证监会基金电子披露网 2021 年 3 月 17 日
结果暨决议生效的公告 站

2 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 公司网站、证监会基金 2021 年 3 月 17 日
券投资基金基金合同 电子披露网站

3 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 公司网站、证监会基金 2021 年 3 月 17 日
券投资基金托管协议 电子披露网站

4 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 公司网站、证监会基金 2021 年 3 月 18 日
券投资基金基金产品资料概要 电子披露网站

5 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 公司网站、证监会基金 2021 年 3 月 18 日
券投资基金招募说明书 电子披露网站

民生加银基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券

部分开放式基金增加东方财富证券股 报、证券时报、公司网

6 份有限公司并开通基金定期定额投资 站、证监会基金电子披 2021 年 3 月 19 日
和转换业务、同时参加费率优惠活动 露网站

的公告


中国证券报、上海证券

7 民生加银基金管理有限公司旗下部分 报、证券时报、证券日 2021 年 3 月 30 日
基金 2020 年年度报告提示性公告 报、公司网站、证监会

基金电子披露网站

8 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 公司网站、证监会基金 2021 年 3 月 30 日
券投资基金 2020 年年度报告 电子披露网站

民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证券报、上海证券

9 基金 2021 年第一季度报告提示性公 报、证券时报、证券日 2021 年 4 月 21 日
告 报、公司网站、证监会

基金电子披露网站

10 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 公司网站、证监会基金 2021 年 4 月 21 日
券投资基金 2021 年第一季度报告 电子披露网站

中国证券报、上海证券

11 民生加银基金管理有限公司关于提醒 报、证券时报、证券日 2021 年 4 月 30 日
投资者及时更新身份资料信息的公告 报、公司网站、证监会

基金电子披露网站

中国证券报、上海证券

关于民生加银基金管理有限公司旗下 报、证券时报、证券日

12 部分基金修订基金合同、托管协议的 报、公司网站、证监会 2021 年 6 月 30 日
公告 基金电子披露网站、深

圳证券交易所网站、上

海证券交易所网站

13 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 公司网站、证监会基金 2021 年 6 月 30 日
券投资基金基金合同 电子披露网站

14 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 公司网站、证监会基金 2021 年 6 月 30 日
券投资基金托管协议 电子披露网站

10.8 其他重大事件（转型前）

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中国证券报、上海证券

1 民生加银基金管理有限公司关于提醒 报、证券时报、证券日 2021 年 1 月 15 日
投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 报、公司网站、证监会

基金电子披露网站

民生加银基金管理有限公司关于暂停 中国证券报、上海证券

2 使用招商银行卡办理网上直销部分业 报、证券时报、证券日 2021 年 1 月 20 日
务的公告 报、公司网站、证监会

基金电子披露网站

民生加银基金管理有限公司旗下部分 中国证券报、上海证券

3 基金 2020 年第四季度报告提示性公 报、证券时报、证券日 2021 年 1 月 21 日
告 报、公司网站、证监会

基金电子披露网站

4 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证 公司网站、证监会基金 2021 年 1 月 21 日
券投资基金 2020 年第四季度报告 电子披露网站

5 关于以通讯开会方式召开民生加银品 证券时报、公司网站、 2021 年 2 月 3 日


牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 证监会基金电子披露网

基金份额持有人大会的公告 站

关于以通讯开会方式召开民生加银品 证券时报、公司网站、

6 牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 证监会基金电子披露网 2021 年 2 月 4 日
基金份额持有人大会的第一次提示性 站

公告

关于以通讯开会方式召开民生加银品 证券时报、公司网站、

7 牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 证监会基金电子披露网 2021 年 2 月 5 日
基金份额持有人大会的第二次提示性 站

公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

机构 1 20210317~202 37,070,950.2 7,070,950.24 30,000,000.00 34.74
10630 4

产品特有风险

1、大额赎回风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额 赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上 （含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请， 对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。
2、大额申购风险
若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1 中国证监会准予基金变更注册的文件；

2《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

3《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

4《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5 法律意见书；

6 基金管理人业务资格批件、营业执照；

7 基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司
2021 年 8 月 30 日
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